Эконометрика

  1. Файлы
  2. Академическая и специальная литература
  3. Финансово-экономические дисциплины
  4. Эконометрика
Разделы
Похожие разделы
  1. Академическая и специальная литература
  2. Финансово-экономические дисциплины
  3. Финансово-экономическая периодика
  4. Квантиль

Авдеев А.С. Разработка адаптивных моделей и программного комплекса прогнозирования экономических временных рядов

Дисертация
  • формат pdf
  • размер 684,37 КБ
  • добавлен 12 мая 2013 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени. — Барнаул: АлтГУ, 2010. — 20 с. Характеристика работы: Актуальность темы. Эффективное управление предприятием невозможно без решения задач прогнозирования важнейших технико-экономических показателей. Получение правильного прогноза позволяет адекватно оценивать ситуацию и быть готовым отреагировать на её изменение. Решению задачи прогнозирования на основе моделей временных рядов посвящено большо...

Автокоррелированность случайной компоненты, ее обнаружение и устранение

Реферат
  • формат doc
  • размер 141,90 КБ
  • добавлен 05 декабря 2014 г.
МГУПИ, Москва 2014. предмет - эконометрика. Оглавление. Введение. Теоретическая часть. Автокорреляция. Обнаружение автокорреляции. Устранение автокорреляции. Заключение. Список литературы.

Адамадзиев К.Р., Джаватов Д.К. Эконометрика. Краткий курс

  • формат doc
  • размер 429.5 КБ
  • добавлен 16 ноября 2010 г.
Учебное пособие - Махачкала: Издательско-полиграфический центр ДГУ, 2003. – 83 с. Содержание Введение Предмет, задачи, критерии и принципы эконометрики Предмет и задачи курса Особенности эконометрического анализа Измерения в экономике Корреляционный и регрессионный анализ – математический метод оценки взаимосвязей экономических явлений Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях Модель парной регрессии. Спецификация модели Лине...

Аистов А.В., Максимов А.Г. Эконометрика шаг за шагом

  • формат djvu
  • размер 6.99 МБ
  • добавлен 24 января 2013 г.
М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 180 с. — ISBN: 5-7598-0332-8. Рассмотрены основные идеи и методы эконометрического анализа. Отсутствие сложных и громоздких математических выкладок позволяет сконцентрировать внимание читателя на понимании общей методологии применения инструментария эконометрики. Для студентов, получающих экономическое образование, а также для специалистов с естественнонаучной подготовкой, занимающихся решением задач экономического характера.

Айвазян С., Мхитарян В. Прикладная статистика и основы эконометрики, том 1

  • формат djvu
  • размер 11.6 МБ
  • добавлен 17 октября 2009 г.
Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплинам 'Теория вероятностей", "Математическая статистика" и "Многомерные статистические методы" (или "Многомерный статистический анализ"). Усвоение включенного в этот том материала предусматривает общий объем аудиторных занятий, равный приблизительно 64 часам лекций и...

Айвазян С., Мхитарян В. Прикладная статистика и основы эконометрики, том 2

  • формат djvu
  • размер 8.57 МБ
  • добавлен 17 октября 2009 г.
Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономиче- скрго профиля по дисциплине "Эконометрика". Представленные в учебнике методы и модели регрессионного анализа, анализа временных рядов и систем одновременных уравнений могут составить содержание двух семестровых курсов (по формуле 32 часа лекций и 32 часа упражнений каждый), один из кото...

Айвазян С., Мхитарян В. Прикладная статистика. Том 1. Теория вероятностей и прикладная статистика

  • формат pdf
  • размер 26.06 МБ
  • добавлен 05 апреля 2014 г.
Учебник для вузов: В 2 т. — 2-е изд., испр. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 656 с. — ISBN: 5-238-00304-8. Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплинам 'Теория вероятностей", "Математическая статистика" и "Многомерные статистические методы" (или "Многомерный статистический анализ"). Усвоение включенного в этот т...

Айвазян С.А. Методы эконометрики

  • формат djvu
  • размер 5,05 МБ
  • добавлен 28 ноября 2015 г.
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. — 512 с. Содержание учебника соответствует действующим образовательным стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплине «Эконометрика». Особенность данного издания заключается в том, что в нем в описание традиционных методов решения эконометрических задач впервые органично встроены (там, где это позволяет повысить точность и глубину анализа) современные методы многомерного с...

Айвазян С.А. Методы эконометрики

  • формат pdf
  • размер 5,81 МБ
  • добавлен 24 апреля 2016 г.
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. — 508 с. — ISBN: 9785977601535, 9785160040509 Содержание учебника соответствует действующим образовательным стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплине «Эконометрика». Особенность данного издания заключается в том, что в нем в описание традиционных методов решения эконометрических задач впервые органично встроены (там, где это позволяет повысить точность и глубину анали...

Айвазян С.А. Прикладная статистика. Том 2. Основы эконометрики

  • формат pdf
  • размер 24,09 МБ
  • добавлен 02 марта 2014 г.
Учебник для вузов: В 2 т. — 2-е изд., испр. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 432 с. — ISBN: 5-238-00305-6. Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономиче- ского профиля по дисциплине "Эконометрика". Представленные в учебнике методы и модели регрессионного анализа, анализа временных рядов и систем одновременных уравнений могут составить соде...

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики

  • формат djvu
  • размер 39,88 МБ
  • добавлен 18 августа 2016 г.
М.: ЮНИТИ, 1998. — 1000 с. Учебник охватывает всю проблематику вероятностно-статистического моделирования и анализа данных в экономике — от элементарных курсов теории вероятностей и математической статистики до продвинутых методов многомерной статистики, анализа временных рядов и собственно эконометрики. Объединение и взаимосвязанное изложение всех этих базовых эконометрических дисциплин в одном учебнике делают его по-своему уникальным не только...

Айвазян С.А., Фантаццини Д. Эконометрика-2. Продвинутый курс с приложениями в финансах

  • формат djvu
  • размер 10,64 МБ
  • добавлен 02 марта 2016 г.
Москва: Магистр, Инфра-М, 2014. — 944 c. — ISBN: 5977603339, 9785977603331, 9785160101361 Скан. Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (копула-функции, методы управления финансовыми рисками). Для решения задач используется экономический инструментарий, включающий относительно нед...

Айвазян С.А., Фантаццини Д. Эконометрика-2. Продвинутый курс с приложениями в финансах

  • формат pdf
  • размер 12,28 МБ
  • добавлен 21 февраля 2016 г.
Москва: Магистр, Инфра-М, 2014. — 944 c. — ISBN: 5977603339, 9785977603331, 9785160101361 Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (копула-функции, методы управления финансовыми рисками). Для решения задач используется экономический инструментарий, включающий относительно недавно р...

Акжолова М.Ж., Мамыралиева А.Т. Методическое указание к лабораторным занятиям по эконометрике

Практикум
  • формат pdf
  • размер 962.42 КБ
  • добавлен 16 мая 2012 г.
Решение прикладных задач обработки данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel. / Сост. М.Ж.Акжолова, А.Т.Мамыралиева. – Жалалабат: 2007. - 59 с. Методические указания «Решение прикладных задач обработки данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel» предназначены для приобретения и закрепления навыков работы с приложением Microsoft Excel при выполнении лабораторных занятий по дисциплине «Эконометрика» студентами ММвЭк, АЭФ. Соде...

Алексеев В.Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине Эконометрика

  • формат doc
  • размер 48.19 КБ
  • добавлен 21 февраля 2013 г.
Для студентов специальности 080105.65 "Финансы и кредит". – М.: МИИТ, 2011. – 18 с. В комплексе дается информация об основных методах обработки статистической информации в области экономики и финансов, о современных методах решения эконометрических задач, об эконометрических методах в финансово–экономических расчетах. В комплексе даны темы разделов дисциплины "Эконометрика", также даны задачи для решения контрольной работы.

Алёхина А.Э., Поттосина С.А. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 2,83 МБ
  • добавлен 31 июля 2016 г.
Учебно-методическое пособие. — Минск: БГУИР, 2013. — 98 с. Пособие включает основные разделы эконометрического моделирования: модели и методы регрессионного анализа при соблюдении и нарушении традиционных модельных предположений, модели и методы анализа экономических временных рядов, системы одновременных уравнений, а также эконометрические приложения. Адресовано студентам специальности «Информационные системы и технологии (в экономике)», а такж...

Анализ зависимости объема потребления домохозяйства от располагаемого дохода

Контрольная работа
  • формат rtf
  • размер 79,84 КБ
  • добавлен 07 сентября 2012 г.
ПГУ, Пенза, преподаватель Парфенова, 12 стр. Дисциплина - Эконометрика Вариант №4 Для анализа зависимости объема потребления y (д.е.) домохозяйства от располагаемого дохода х (д.е.)отобрана выборка n = 10. Оценить силу линейной зависимости между х и y. Оценить значимость коэффициента линейной корреляции при уровне значимости б = 10%. Построить линейную регрессионную модель: предварительно расположить значения y в порядке возрастания значений x....

Анализ спроса на легковые автомобили марки ZZZ в зависимости от их цены

Контрольная работа
  • формат doc, image, xls
  • размер 14,88 МБ
  • добавлен 16 марта 2012 г.
Задание по Эконометрике, вариант 16 По имеющимся данным сформулировать априорные предположения о возможной связи между факторами, определив зависимую и независимую переменные. Построить поле корреляции и сформулировать предположения о характере связи между переменными. Рассчитать оценки парной линейной регрессионной модели по методу наименьших квадратов (МНК). Дать интерпретацию коэффициентам регрессии. Рассчитать парный линейный коэффициент корр...

Анализ статистическиз данных в MINITAB (Презентация) - Introduction to MINITAB

Презентация
  • формат pdf
  • размер 2.84 МБ
  • добавлен 25 декабря 2010 г.
Minitab Inc. is a leader in delivering statistical software and services for quality improvement, education, and research. We provide data analysis tools that are accurate, reliable, and easy to use. MINITAB was originally developed in 1972 at The Pennsylvania State University to help professors teach statistics using computers so students could focus on learning statistical concepts rather than on performing manual calculations. MINITAB is now...

Анализ статистических данных в MINITAB - Моделирование временного ряда (Time Series Forecasting)

Презентация
  • формат pdf
  • размер 237.7 КБ
  • добавлен 25 декабря 2010 г.
Time Series Plot. Trend Analysis. Seasonal Patterns. Decomposition. Autocorrelation. Moving Average Models. Exponential Smoothing Models.

Анализ статистических данных в экономике с использованием MS Excel

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 37,23 КБ
  • добавлен 27 марта 2012 г.
МГУЛ 2012, Малашин А.А., Сурков А.В. Дисциплина "Эконометрика" 1-ый семестр Описательная статистика: Обработка выборки с дискретными данными Принятие статистических решений Корреляционный анализ линия тренда Анализ рядов динамики

Анатольев С. Эконометрика для продолжающих. Курс лекций

  • формат pdf
  • размер 583.91 КБ
  • добавлен 16 января 2009 г.
Курс служит введением в принципы современного искусства эконометрического оценивания и построения статистических выводов (инференции) как для кросс-данных, так и для временных рядов. Неудовлетворенность точным подходом заставляет рассмотреть нас две альтернативы: асимптотический бутстраповский подходы. После изучения важных эконометрических тонкостей курс концентрируется на построении оценок в линейных моделях и изучении их свойств. Тем не меннее...

Анатольев С., Цыплаков А. Советы изучающим эконометрику. Где найти данные в сети?

Статья
  • формат pdf
  • размер 781.75 КБ
  • добавлен 25 декабря 2010 г.
В данном эссе содержатся списки полезных веб-сайтов, на которых прикладной экономист может найти данные для исследований. Авторы отдают себе отчет, что интернет меняется очень быстро и через пару лет многие из приведенных ссылок окажутся неактуальными. Тем не менее, эссе позволяет получить общее представление о диапазоне имеющихся в сети данных, названиях ресурсов, и т. п. Даже если какой-нибудь ресурс сменит URL-адрес, его можно будет отыскать п...

Анатольев. Эконометрика для продолжающих. Курс лекций (часть 3)

  • формат pdf
  • размер 456.96 КБ
  • добавлен 22 января 2009 г.
Приближенный подход к инференции. Бутстраповский подход. Основные эконометрические понятия. Линейная регрессия среднего. Линейные модели с инструментальными переменными. Оценивание нелинейной регрессии среднего.

Анатольев. Эконометрика для продолжающих. Курс лекций (часть 4)

  • формат pdf
  • размер 719.92 КБ
  • добавлен 22 января 2009 г.
Экстремальное оценивание и экстремальные оценки. Метод максимального правдоподобия. Обобщенный метод моментов. Анализ панельных данных.

Арженовский С.В., Федосова О.Н. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 771,03 КБ
  • добавлен 16 июня 2015 г.
Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ», 2002. — 102 с. — ISBN 5-7972-0495-9. В учебном пособии изложено основное содержание лекционного курса эконометрики. Особое внимание уделено иллюстрации основных теоретических положений примерами из практики эконометрического моделирования. Для студентов, обучающихся по специальностям экономического профиля.

Артамонов Н.В. Введение в Эконометрику

  • формат pdf
  • размер 1.1 МБ
  • добавлен 09 декабря 2011 г.
Курс лекций. - М.: МГИМО, 2010. - 204 с. Предлагаемый учебник основан на курсе лекций по базовому курсу «Эконометрика» (часто называемому «Эконометрика I»), читаемых в Московском Государственном Институте Международных Отношений (Университете) МИД России в течение осеннего семестра для студентов третьего курса факультета Международных Экономических Отношений. Книга рассчитана на студентов, обучающихся по специальности «Экономика» и прослушавших...

Афанасьев В.Н. (ред) Учебник - Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 2.36 МБ
  • добавлен 23 ноября 2009 г.
Рассматриваются системы экономических регрессионных уравнений, линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками, а также моделирование и прогнозирование временных рядов и комплексные методы моделирования и прогнозирования. Рассчитан на лиц, имеющих знания по общей теории статистики.

Афанасьев В.Н., Леушина Т.В., Лебедева Т.В., Цыпин А.П. Эконометрика для бакалавров

  • формат pdf
  • размер 4,14 МБ
  • добавлен 11 апреля 2016 г.
3-е изд., перераб. и доп. — Оренбург : Университет, 2014 - 434 с. Учебник содержит 11 разделов, включающих основы эконометрики: парную и множественную регрессии, нелинейные модели, модели с фиктивными переменными, моделирование одномерного временного ряда, динамические эконометрические модели, методы измерения корреляции и регрессии во временных рядах. Дополнены разделы 9 и 10, подразделы 9.4 и 10.4. В каждой главе даются вопросы для самоконтроля...

Афанасьев В.Н., Цыпин А.П. Эконометрика в пакете STATISTICA

  • формат pdf
  • размер 3,97 МБ
  • добавлен 01 ноября 2012 г.
Учебное пособие по выполнению лабораторных работ. — Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. — 204 с. — ISBN 978-5-91933-004-2 Учебное пособие предназначено для преподавания дисциплины специализации студентам очной формы обучения специальности 080109 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Содержит основные разделы курса «Эконометрика», представлены индивидуальные задания для лабораторных работ, разобраны решения типовых задач. Методическое пособие составлено с уч...

Ачкасов І.А., Воронков О.О., Воронкова Т.Б. Конспект лекцій з курсу Економетрія

  • формат pdf
  • размер 830,44 КБ
  • добавлен 06 февраля 2012 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. — 120 с. Курс «Економетрія» є нормативною дисципліною в навчальному плані за напрямком «Економіка і підприємництво» для кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Обсяг курсу становить 90 академічних годин або 2,5 кредити. При вивченні за заочною формою обсяг аудиторних занять становить 10 годин (6 годин лекцій і 4 години практичних занять), на самостійну роботу студента припадає 80 годин. Програма курсу містить 3 змістових модулі: «...

Білоцерківський О.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Економетрія

Практикум
  • формат doc
  • размер 1.86 МБ
  • добавлен 19 января 2011 г.
Для студентів спеціальностей 7.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та 6.030508 Фінанси У даних методичних вказівках розглянуті основні чисельні методи, які використовуються в курсі «Економетрія». Кожен розділ присвячений окремій темі курсу, і всі розділи побудовані однаково. Спочатку викладаються необхідні теоретичні відомості, потім докладно розглядаються розв’язання завдань. Наприкінці кожного розділу наведено варіанти індивідуал...

Білоцерківський О.Б., Ширяєва Н.В. Економетрія: навч.-метод. посібник

  • формат doc
  • размер 2.04 МБ
  • добавлен 19 января 2011 г.
Посібник містить основи економетрії, включаючи методи визначення параметрів лінійних рівнянь парної і множинної регресії, нелінійних рівнянь, часових рядів, оцінки їх тісноти та значущості. Наводяться приклади вирішення розрахункових завдань і варі-анти для самостійної роботи студентів. Призначений для студентів спеціальності 7.050206 "Менеджмент зовнішньоеко-номічної діяльності", а також буде корисним для студентів інших економічних спеціаль-нос...

Бабаева З.В. (сост.) Эконометрика

  • формат doc
  • размер 127,97 КБ
  • добавлен 16 февраля 2013 г.
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит", 080801 "Прикладная информатика (в экономике)". – М.: МИИТ, 2011. – 33 с. В учебно–методическом комплексе предоставляется информация о совокупности математических методов, используемых для количественной оценки экономических явлений и процессов, об эконометрическом моделировании, т. е. построении экономико – математическ...

Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования

  • формат djvu
  • размер 4.83 МБ
  • добавлен 20 августа 2009 г.
Учебное издание, 2-е исправл., "КомКнига", 2006 г. , 432 стр. В пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы однородных уравнений. Приводится подробное описание этапов построения эконометрических моделей, принципов составления спецификации, алгоритмов оценки параметров и проверки адекватности. В качестве...

Баклушина О.А. Краткий курс по эконометрике

  • формат image
  • размер 118,04 МБ
  • добавлен 04 марта 2013 г.
Москва: Окей-книга, 2007. — 127 с. Понятие эконометрики Основные виды эконометрических моделей Классификация видов эконометрических переменных и типов данных Общая модель парной регрессии. Методы определения модели парной регрессии Классическая МНК (метод наименьших квадратов) для модели парной регрессии Оценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного коэффициента регрессии Состоятельность и несмещенность МНК-оценок Эффективнос...

Балаш В.А., Балаш О.С. Модели линейной регрессии для панельных данных

  • формат pdf
  • размер 3.62 МБ
  • добавлен 20 июня 2010 г.
Учебное пособие, 2002 г. - с.65. В пособии излагаются методы расчета оценок коэффициентов линейных регрессионных моделей и проверки гипотез для панельных данных. Предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности "Статистика". Личное мнение: замечательное пособие. Написано очень доступно, разобрано очень много примеров, как простейших, так и с повышенным уровнем сложности. Положа руку на сердце, третьей главой своей кандидат...

Балаш В.А., Харламов А.В. Эконометрика. Учебно-методический курс

  • формат pdf
  • размер 1,94 МБ
  • добавлен 09 февраля 2012 г.
Саратовский государственный университет им. Н.Г Чернышевского. Кафедра математической экономики, кафедра теории вероятностей, математической статистики и управления стохастическими процессами. 2008. 120 с. Целью преподавания дисциплины является углубленное изучение специалистами (бакалаврами, магистрами) основных теоретических положений экономико-статистического моделирования и формирования у них навыков применения методики микроимитационного...

Балашова Т.А. (ред.) Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 873,58 КБ
  • добавлен 17 августа 2012 г.
Компьютерный практикум для студентов третьего курса, обучающихся по специальностям 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011. - 96 с. Содержание Введение Общие рекомендации по выполнению и оформлению зачетных работ Требования к оформлению контрольной работы Требования к оформлению отчета по лабораторной работе Рекомендации по выполнению и оформлению расчетов в Microsoft Excel Справочные ма...

Бардасов С.А. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 5,84 МБ
  • добавлен 02 июля 2012 г.
Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. — 264 с. — ISBN 978-5-400-00362-2. Излагается методология выбора, оценки параметров и верификации регрессионных моделей, моделей динамических рядов и систем одновременных уравнений. В тексте содержится большое количество примеров, помогающих усвоить предлагаемый материал, выполнить контрольную работу. Пособие предназначено для студ...

Бардасов С.А. Эконометрика: Учебное пособие

  • формат pdf
  • размер 1.12 МБ
  • добавлен 15 мая 2011 г.
Учебное пособие по курсу «Эконометрика» предназначено для дистанционного обучения студентов всех экономических специальностей. Содержит: текст, лекции, варианты контрольных работ, контрольные вопросы по темам курса, словарь терминов и список литературы. Краткий курс лекций включает: Общие понятия. Парная линейная регрессия. МНК. Анализ уравнения парной линейной регрессии. Множественная линейная регрессия. Автокорреляция. Гетероскедастичность. Мул...

Бархатов В.И. Плетнев Д.А. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 4.5 МБ
  • добавлен 01 марта 2010 г.
Учебно-методическое пособие. ЧелГУ. Кафедра "ИЭкОБиА". Структурно пособие состоит из восьми тем, примера проведения эконометрического исследования, вопросов для подготовки к экзамену, списка литературы, глоссария, специальных статистических таблиц и реальных статистических данных, предназначенных для анализа. По каждой теме приводится ее структура, раскрываются общие положения, содержатся вопросы для самоконтроля, задания, задачи, тесты и список...

Бегун С.І. Економетрика

Практикум
  • формат djvu
  • размер 2,39 МБ
  • добавлен 03 августа 2014 г.
Бегун С.І. Методичні вказівки з курсу «Економетрикаі» для студентів економічного факультету.-Луцьк, 62 с. В методичних вказівках розглянуто основні питання курсу економетрики, винесені на самостійну роботу студентів: найпростіша економетрична модель, . множинна модель, мультиколінеарність та методи її визначення, гетероскедастичність та методи її усунення тощо. Наведено приклади. розрахункових завдань. Рекомендовано студентам, що навчаються на...

Безруков А.В., Карякина Е.В. Эконометрика. Учебное пособие

  • формат doc
  • размер 602.74 КБ
  • добавлен 24 ноября 2008 г.
В пособии изложена так называемая «классическая» эконометрика, которая является продолжением и развитием методов математической статистики. В нем рассмотрены вопросы построения линейных и нелинейных эконометрических моделей, методы оценки их параметров в условиях таких не-гативных феноменов, как мультиколлинеарность, гетероскедастичность и ав-токорреляция остатков и др. Рассмотрены способы построения систем одно-временных уравнений, моделей с фик...

Белько И.В., Криштапович Е.А. Эконометрика. Практикум

Практикум
  • формат pdf
  • размер 4.02 МБ
  • добавлен 12 сентября 2011 г.
2011. Содержит теоретический материал по основным темам курса эконометрики, изложение которого направлено на то, чтобы обеспечить понимание каждого этапа эконометрического анализа, моделирования и прогнозирования. Включает типовые примеры и задачи с использованием Microsoft Office Excel, а также тесты и задания для самоконтроля. Материал практикума не требует высокого уровня математической подготовки, для его освоения достаточно знания базового...

Белько И.В., Криштапович Е.А. Эконометрика. Практикум

  • формат djvu
  • размер 5,68 МБ
  • добавлен 17 сентября 2016 г.
Учебное пособие. — Минск: Издательство Гревцова, 2011. — 224 с. — ISBN 978-9855-6954-08-8. Содержит теоретический материал по основным темам курса эконометрики, изложение которого направлено на то, чтобы обеспечить понимание каждого этапа эконометрического анализа, моделирования и прогнозирования. Включает типовые примеры и задачи с использованием Microsoft Office Excel, а также тесты и задания для самоконтроля. Материал практикума не требует выс...

Белякова Л.Г., Ильина М.С. Эконометрика. Примеры решения задач

  • формат pdf
  • размер 2.03 МБ
  • добавлен 02 февраля 2010 г.
Издательство Иркутского Государственного Технического Университета. 2006 г. 40 стр. Задача 1. При изучении изависимости издержек обращения Y (млн. руб. ) от объема товарооборота X (млн. руб. ) было обследовано 10 однотипных фирм и получены следующие данные (в таблице). Считая, что между признаками Y и X имеет место линейная корреляционная связь, требуется: 1) получить линейное уравнение парной регрессии y(x). 2) построить диаграмму рассеивания и...

Берндт Э.Р. Практика эконометрии. Классика и современность

  • формат djvu
  • размер 12.92 МБ
  • добавлен 10 сентября 2009 г.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 863 с. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики - экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. Изложение ведется от обсуждения собственно экономической проблематики к математическим методам, необходимым для ее решения. Книга ориентирована на выолнение эконометрических расчетов на компьютере. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также всех, кто и...

Берндт Э.Р. Практика эконометрики. Классика и современность + Примеры

  • формат doc, pdf, txt, xls
  • размер 11,63 МБ
  • добавлен 06 июня 2015 г.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 863 с. — ISBN 5-238-00859-7. Автор учебника — классик прикладной экономики, профессор Массачусетского технологического института Эрнст Берндт. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики — экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. В отличие от имеющихся на книжном рынке изданий по эконометрике автор делает акцент на решении экономических задач с использование...

Билеты - Эконометрика

Билеты и вопросы
  • формат doc
  • размер 1.67 МБ
  • добавлен 21 апреля 2011 г.
Экзаменационные вопросы по дисциплине «Эконометрика» для специальности 080105 "Финансы и кредит" Понятие, предмет, задачи эконометрики. Основные этапы развития эконометрики. Особенности эконометрического метода. Виды связей между явлениями. Методы изучения стохастических связей в эконометрике. Предпосылки и задачи корреляционно-регрессионного анализа. Основные этапы моделирования связи методом корреляционно-регрессионного анализа. Спецификация м...

Билеты к экзамену - Эконометрика

Билеты и вопросы
  • формат doc
  • размер 1.55 МБ
  • добавлен 22 мая 2010 г.
Определение эконометрики. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Идентификация модели системы эконометрических уравнений. Измерения в экономике. Множественная регрессия. Требования, предъявляемые к факторам, включенным в модель. Линейная регрессия и корреляция. Оценка параметров. Оценка значимости уравнения множественной регрессии в целом. Частные F-критерии Фишера. Нелинейная регрессия. Корреляция для нелинейной рег...

Билеты по Эконометрике

Билеты и вопросы
  • формат doc
  • размер 3,27 МБ
  • добавлен 12 мая 2012 г.
Новосибирск НГУЭУ, 2012. - 19 с. NB: Только билеты 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Предмет - Эконометрика Преподаватель Пашкевич М.Г. 25 билетов с решением Структура Фото билета Решение задачи 1 Решение задачи 2 Условие Б.1 По данным годовой отчетности 25 угольных шахт найдены следующие характеристики: х1= 43,4 S1= 10,8 x2= 50,5 S2= 22,8 x3= 568 S3= 168 ню2= -0,25 r13= -0,75 r23= 0,36 Построить линейное уравнение регрессии, выбрав в качестве резуль...

Богочаров М.А. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 849 КБ
  • добавлен 20 сентября 2011 г.
Учебно-методическое пособие. Институт мировой экономики и информатизации, Москва, 2005. - 33 с. Содержание. Предисловие. Цели и задачи курса. Содержание основных тем программы. Парная регрессия. Множественная регрессия. Реализация типовых задач на персональном компьютере. Рекомендуемая литература. Приложения. Контрольные вопросы для проверки знаний студентов. Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика». Основные положения оценки качества зн...

Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: учебное пособие

  • формат pdf
  • размер 9.84 МБ
  • добавлен 20 мая 2009 г.
Мн.: БГУ, 2000. - 354 с. Излагаются основы эконометрики, приводятся основные модели и методы анализа экономических процессов и показателей по статистическим данным. Предназначено для студентов экономических специальностей ВУЗов, изучающих курс эконометрики, а также для аспирантов и слушателей факультетов магистерской подготовки, работающих в области экономики и управления.

Букач Б.А. Анализ временных рядов

Практикум
  • формат html, rtf
  • размер 1.19 МБ
  • добавлен 05 сентября 2011 г.
Севастополь: Изд-во СевГТУ, 2000. – 22 с. Целью методического указания является обучение студента анализу временных рядов с помощью статистического пакета "Minitab". Методические указания предназначены для студентов экономических специальностей всех форм обучения. Методические указания содержат описание способов анализа временных данных в статистическом пакете MINITAB.

Буравлёв А.И. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1,31 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
2-е изд. (эл.).— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 167 с. — ISBN 978-5-9963-2525-2 В учебном пособии рассмотрены основные понятия эконометрики, методы построения и статистического анализа эконометрических моделей—однофакторных и многофакторных линейных и нелинейных регрессионных моделей, динамических рядов, систем эконометрических уравнений с разновременными факторами. Пособие обеспечивает изучение дисциплины .Эконометрика. для студентов эко...

Бураева Е.В. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 2,39 МБ
  • добавлен 27 ноября 2015 г.
Учебное пособие. — Орел: Орловский государственный аграрный университет, 2014. — 201 с. Представленное учебное пособие представляет собой попытку создания пособия, ориентированного на специфику преподавания эконометрики на экономических факультетах сельскохозяйственных вузов. Структура и содержание учебного пособия соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего пок...

Бураева Е.В. Эконометрика

Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,61 МБ
  • добавлен 08 ноября 2015 г.
Методические указания и задания. — Орел: Орловский государственный аграрный университет, 2014. — 122 с. Целью настоящих учебно-методических указаний является закрепление сформированных на занятиях навыков владения основными эконометрическими методами, а также расширение и закрепление теоретических знаний по предмету. Учебно-методические указания включают краткое содержание дисциплины, тестовые задания по всем разделам курса, методические указания...

Буре В.М., Евсеев Е.А. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 270.14 КБ
  • добавлен 17 ноября 2010 г.
Содержание Введение Основные элементы эконометрической модели Модель парной регрессии. Построение оценок параметров парной ререссии Спецификация модели парной регрессии Парная линейная регрессия. Оценка параметров. Экономическая интерпретация Основные предположения регрессионного анализа Исследование статистической значимости парной регрессии. Проверка некоторых предпосылок регрессионного анализа Статистические свойства оценок. Проверка статис...

Бушев В.Т. Эконометрика и экономико-математические методы и модели

  • формат pdf
  • размер 2,61 МБ
  • добавлен 12 августа 2015 г.
Учебно-методическое пособие. – Гомель : БелГУТ, 2015. – 123 с. ISBN 978-985-554-391-7 В краткой форме рассмотрены теоретические основы эконометрики, метода динамиче-ского программирования, методов теории игр, управления запасами. Даны примеры решения экономических задач с их использованием. Содержатся основные сведения теории нечетких множеств. Предложены некоторые ее применения при решении задач управления производством в условиях неопределеннос...

Бушин П.Я. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 2.85 МБ
  • добавлен 16 сентября 2011 г.
Хабаровск: Хабаровская государственная академия экономики и права, 2003. - 79с. Содержание учебного пособия соответствует государственным образовательным стандартам дисциплины эконометрика. В учебном пособии кратко изложены теоретические основы по разделам теории оценивания и проверки гипотез. Но основное внимание уделено классическому корреляционно-регрессионному анализу (простому и множественному), рассмотрены особенности его использования в...

Бывшев В.А. Эконометрика

  • формат djvu
  • размер 35,36 МБ
  • добавлен 02 сентября 2013 г.
М.: Финансы и статистика, 2008. — 480 с. — ISBN 978-5-279-03274-7. Изложены методы построения эконометрических моделей, даны необходимые сведения из экономической теории, экономико-математического моделирования, теории вероятностей и математической статистики. В задачах для самостоятельной работы представлены модели финансовых объектов, такие, как модель оценки капитальных активов (САРМ), рыночная модель ценной бумаги, параметрическая модель Марк...

Бывшев В.А. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 57.69 МБ
  • добавлен 29 августа 2014 г.
М.: Финансы и статистика, 2008. — 480 с. — ISBN 978-5-279-03274-7. Изложены методы построения эконометрических моделей, даны необходимые сведения из экономической теории, экономико-математического моделирования, теории вероятностей и математической статистики. В задачах для самостоятельной работы представлены модели финансовых объектов, такие, как модель оценки капитальных активов (САРМ), рыночная модель ценной бумаги, параметрическая модель Марк...

Відповіді на екзаменаційні питання з Економетрики для студентів ЗНУ

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 728,19 КБ
  • добавлен 19 октября 2014 г.
З.: ЗНУ 3,4 курс, 2013 Питання: Предмет економетрики. Класифікація прогнозів і методів прогнозування. Етапи прикладного економетричного аналізу. Формулювання і інтерпретація результатів регресійного аналізу. Метод найменших квадратів. Передумови класичної лінійної моделі нормальної регресії. Коефіцієнт детермінації як показник адекватності класичної регресійної моделі.

Валеев Н.Н., Аксянова А.В., Гадельшина Г.А. Теория и практика эконометрики

  • формат pdf
  • размер 2,05 МБ
  • добавлен 11 марта 2014 г.
Учебное пособие. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2010. – 302 с. Пособие является методическим обеспечением учебной дисциплины «Эконометрика» и предназначена для студентов, обучающихся по специальностям: 061800 «Математические методы в экономике». Изложение сопровождается подробным разбором теоретического материала на конкретных примерах. Может быть использовано при самостоятельной работе в дисплейных классах. Пособие предназначено для...

Валентинов В.А. Эконометрика: Практикум

Практикум
  • формат pdf
  • размер 12,54 МБ
  • добавлен 06 октября 2016 г.
3-е изд. — М.: Дашков и К°, 2010. — 436 с. Практикум составлен на основании учебника (В.А.Валентинов) и электронного модульного мультимедийного обучающего комплекса Есоn 3.В нем рассматриваются модели прогнозирования экономических процессов при условии соблюдения и нарушения предпосылок метода наименьших квадратов. Раскрываются свойства экономических объектов и их воспроизведение с помощью математических моделей. Отражены методы определения оцено...

Валландер С.С. Лекции по статистике и эконометрике

  • формат pdf
  • размер 1.49 МБ
  • добавлен 01 февраля 2012 г.
СПб.: Издательство Европейского университета в С.-Петербурге, 2005. — 248 с. Оглавление: Основания статистики Теория оценивания Доверительные интервалы Проверка статистических гипотез Эконометрика и статистика Линейная регрессионная модель Анализ регрессионных предположений Системы регрессионных уравнений Приложения: А. Гамма-функция и гамма-распределение В. Многомерное нормальное распределение С. Закон больших чисел для зависимых случайных вели...

Варюхин А.М., Панкина О.Ю., Яковлева А.В. Эконометрика: Пособие для сдачи экзамена

  • формат djvu
  • размер 3,47 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
М-Юрайт, 2007. — 191 с. ISBN:978-5-94879-791-5 Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда предшествует достаточно краткий период, когда студент должен сосредоточиться, систематизировать свои знания. Специфика периода подготовки к экзамену заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное. Предлагаемое пособие поможет студентам в р...

Васильева А.В. Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике

  • формат pdf
  • размер 2.15 МБ
  • добавлен 24 марта 2011 г.
Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 287 с. Настоящее издание представляет собой учебное пособие и подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Пособие составлено в виде ответов на экзаменационные билеты по дисциплине «Эконометрика». Данное издание написано доступным языком и содержит всю необходимую информацию, достаточную для ответа на экзамене по данной дисциплине и успешной его сдачи. Оглавление: Определение эконометрики. За...

Васильева А.В. Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике

  • формат djvu
  • размер 5.16 МБ
  • добавлен 18 октября 2011 г.
М.: Ай Пи Эр Медиа, 2011 г. - 287 стр. Содержание: Определение эконометрики. Задачи эконометрики. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования. Закон больших чисел, неравенство и теорема Чебышева. Теоремы Бернулли и Ляпунова. Виды эконометрических моделей. Классификация эконометрических моделей. Этапы эконометрического моделирования. Проблемы, решаемые при эконометрическом исследовании. Сбор статистических данных для оц...

Введение в эконометрику

Статья
  • формат doc
  • размер 70,56 КБ
  • добавлен 25 апреля 2012 г.
Лекции, Курск, 2008 год, 20 стр. В современных условиях для более эффективной работы предприятий различных форм собственности необходимо широко использовать экономическую и статистическую информацию, характеризующую результаты хозяйственной деятельности. Необходимо выделить роль факторов, которые положительно или отрицательно влияют на результаты хозяйствования. Одновременно, целесообразно выделить отдельно влияние факторов, которые непосредствен...

Величко А.С. Изучаем эконометрику

  • формат pdf
  • размер 843.51 КБ
  • добавлен 08 июня 2010 г.
Начальный курс: учебное пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. – 72 с. В пособии содержатся материалы к базовому односеместровому курсу эконометрики: рабочая учебная программа курса и его развернутое содержание, рейтинг-план, вопросы к теоретическому экзамену и вопросы для самоконтроля по теоретической части курса, практические задания и лабораторные работы с использованием специализированного программного пакета Eviews и реком...

Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике

  • формат pdf
  • размер 10.82 МБ
  • добавлен 30 сентября 2011 г.
М.: Научная книга, 2008. - 616 с. Марно Вербик (Marno Verbeek) — профессор эконометрики в Центре экономических исследований Лёвенского университета (Бельгия). Работает также в Центре экономических исследований Тилбургского университета (Голландия). Книга знакомит читателя с широким кругом тем современной эконометрики, важных для понимания и выполнения практической работы. Эта книга -путеводитель по альтернативным методам с упором на освещение к...

Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике

  • формат doc
  • размер 2.65 МБ
  • добавлен 27 января 2012 г.
Под науч.ред.пер. С.А. Айвазяна. - Нью-Йорк, Торонто, Сингапур, 2005 Оглавление Предисловие Введение Введение в линейную модель регрессию Интерпретация и сравнение моделей регрессии Гетероскедастичность и автокорреляция Эндогенность, инструментальные переменные и обобщенный метод моментов (ОММ) Оценивание методом максимального правдоподобия и спецификационные тесты Модели с ограниченными зависимыми переменными Одномерные модели временных рядов М...

Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике

  • формат djvu, txt
  • размер 12,60 МБ
  • добавлен 07 июня 2013 г.
М: Научная книга, 2008. — 616 с. — ISBN 978-5-91393-035-4 (OCR с ошибками) Путеводитель по альтернативным методам современной эконометрики с упором на освещение конкретных вопросов, например, когда следует применять данный метод, каковы его преимущества и в чем недостатки. В книге охватывается широкий круг тем: регрессионный анализ временных рядов, коинтеграция, модели с ограниченными зависимыми переменными, анализ панельных данных и обобщенный м...

Верзилин Д.Н., Максимова Т.Г. Эконометрика. Принятие управленческих решений на основе статистических данных

  • формат pdf
  • размер 1.06 МБ
  • добавлен 30 января 2011 г.
С. -Петербург, Изд-л Политехнического университета, 2008. - 118 с. В пособии рассматриваются основы регрессионного анализа (парного, множественного, и т. д. ), который занимает центральное место в математико-статистическом инструментарии эконометрики. Описаны методы учета сезонных и случайных параметров в экономике. Даны примеры решения задач в пакетах Escel и STATISTICA. Приводятся рекомендации по проведению эконометрического исследования и при...

Ветров А.П. Эконометрика: учебно-методическое пособие

  • формат djvu
  • размер 329.31 КБ
  • добавлен 26 июня 2009 г.
Краснодар: КубГТУ, 2006. - 25 с. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальностей 080105 - Финансы и кредит, 080107 - Налоги и налогообложение, 080109 - Бухучет, анализ и аудит высшего профессионального образования.

Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ

  • формат djvu
  • размер 4,25 МБ
  • добавлен 06 августа 2015 г.
М.: Финансы и статистика, 1981. — 294 с, ил. — ISBN: N/A OCR В книге излагаются эконометрические методы моделирования экономики для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Приводятся алгоритмы расчета прогнозных значений для нелинейных систем регрессионных уравнений. Рассматриваются прогнозные качества моделей. Для специалистов научно-исследовательских институтов, аспирантов и студентов старших курсов, изучающих статистическое моделирова...

Виробнича функція Кобба-Дугласа

Лабораторная
  • формат pdf, xls
  • размер 583,04 КБ
  • добавлен 02 октября 2012 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, Кафедра інформаційних систем менеджменту, викладач – Степанюк О.І., дисципліна - економетрія. У архіві є два файли. Перший файл це теоретична частина лабораторної роботи, де вказано як її робити, основні формули та поняття. Другий – практична частина роботи, виконана і збережена в файлі EXCEL. Основні пункти виконаної роботи: Дослідити виробничий процес у регіоні за допомогою класичної моделі виробнич...

Воронков О.О. Конспект лекцій з курсу Економетрика

  • формат pdf
  • размер 823,82 КБ
  • добавлен 09 октября 2015 г.
Конспект лекцій. — Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. — 90 с. Метою вивчення дисципліни «Економетрика» є освоєння методів побудови й оцінки параметрів залежностей, що характеризують кількісні взаємозв'язки в економічних процесах з метою їхнього аналізу й прогнозування. У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти вибрати клас економетричної моделі для досліджуваного процесу, оцінити параметри й знайти їхні інтервальні оцінки, перевірит...

Воскобойников Ю.Е. Воскобойникова Т.Н. Парный и множественный регресионный анализ

  • формат doc
  • размер 742.9 КБ
  • добавлен 28 мая 2011 г.
Учебное пособие - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 23с. Методические указания содержат описание лабораторных работ и необходимые расчетные соотношения для их выполнения. Основное внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Также приводятся две контрольные работы и даются рекомендации по их выполнению. Методические указания рекомендуются студентам экономич...

Воскобойников Ю.Е. Эконометрика в Excel

  • формат doc
  • размер 2.98 МБ
  • добавлен 26 мая 2011 г.
Учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 215с. Построение эконометрических моделей обуславливает (особенно при большом объеме исходных данных) существенный объем вычислений. На этом этапе многие исследователи сталкиваются с проблемами численной реализации необходимого вычислительного алгоритма той или иной задачи эконометрики и графической интерпретации рез...

Воскобойников Ю.Е. Эконометрика в Excel

  • формат pdf
  • размер 2.21 МБ
  • добавлен 29 мая 2011 г.
Учебное пособие. - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 215с. Построение эконометрических моделей обуславливает (особенно при большом объеме исходных данных) существенный объем вычислений. На этом этапе многие исследователи сталкиваются с проблемами численной реализации необходимого вычислительного алгоритма той или иной задачи эконометрики и графической интерпретации результатов решения. Эт...

Воскобойников Ю.Е. Эконометрика в Excel: парные и множественные регрессионные модели

  • формат pdf
  • размер 1,97 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Лань, 2016. — 260 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 9785811423187 Учебное пособие содержит основные теоретические положения по следующим разделам эконометрики: эконометрические модели и эконометрическое моделирование, парный и множественный регрессионный анализ. Материал делится на основной и дополнительный. В пособии приводятся не только необходимые расчетные соотношения, но и фрагменты документов программы Exc...

Воскобойников Ю.Е., Воскобойникова Т.Н. Парный и множественный регрессионный анализ

Практикум
  • формат doc
  • размер 742,72 КБ
  • добавлен 07 ноября 2012 г.
Методические указания к лабораторным и контрольным работам курса Эконометрика». - Новосибирск: Новосибирский филиал Академии управления и экономики, г. Санкт-Петербург, 2006. - 46 стр. Методические указания содержат описание лабораторных работ и необходимые расчетные соотношения для их выполне-ния. Основное внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Также приводятся две контрольные работы и даются рекомендации по...

Временные ряды в эконометрических исследованиях

Статья
  • формат ppt
  • размер 1,32 МБ
  • добавлен 08 июня 2015 г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. . Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –66с. Временной ряд. Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Прогнозирование. Применение фиктивных переменных для моделирования. сезонных колебаний. Обработка данных в Excel.

Выявление структуры и моделирование тенденций временного ряда

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 45,03 КБ
  • добавлен 13 октября 2014 г.
ОНУ им. И.И. Мечникова, Украина / Одесса, 2014. — 3 стр., Excel Робота содержит расчёт коэффициентов автокорреляции уровней и логарифмов уровней временного ряда (максимальный лаг n/4≈3), расчёт параметров тренда и определение коэффициента детерминации (по линеаризованным уравнениям) и скорректированный коэффициент детерминации.

Гайдукевич И.В., Бородина Т.А. Эконометрика. Лабораторный практикум

Практикум
  • формат pdf
  • размер 909.71 КБ
  • добавлен 01 июля 2011 г.
Лабораторный практикум по эконометрике, изданный в Белорусском государственном экономическом университете. Содержит методические указания и варианты заданий для лабораторных работ по темам "Парная линейная регрессия", "Нелинейная регрессия", "Множественная регрессия", "Моделирование одномерных временных рядов".

Гайдукевич И.В., Бородина Т.А. Эконометрика: лабораторный практикум

Практикум
  • формат pdf
  • размер 609.36 КБ
  • добавлен 30 сентября 2010 г.
Построение парной линейной регрессионной модели. Построение нелинейной регрессионной модели. Построение множественной регрессионной модели. Моделирование одномерных временных рядов.

Гарслян А.Е. и др. Задачи по эконометрике. Часть 1 Парная и множественная регрессия

  • формат pdf
  • размер 171,42 КБ
  • добавлен 18 декабря 2012 г.
Сборник задач/ Гарслян А.Е., Милевский А.С., Кочнева Л.Ф. – М.: МИИТ, 2009. – 36 с. Сборник задач предназначен для студентов, обучающихся по предмету "Эконометрика". Сборник задач содержит задачи по разделам парная регрессия, множественная регрессия, таблицы квантилей. Для студентов специальностей ЭМЭ, ЭУН, ЭЭС, ЭТБ, ФИК, ЭИЭ, ЭЭТ, УПП.

Гафарова Е.А. (сост.) Практическое применение регрессионных моделей в экономических исследованиях

  • формат jpg
  • размер 14.3 МБ
  • добавлен 01 октября 2011 г.
Методические указания к выполнению лабораторных работ по эконометрике. Уфа, БашГУ, 2006. - 40 стр. Подробно описаны решения задач по эконометрике. Даются основные сведения из математической статистики, понятие и адекватность регрессионных уравнений (3 этапа проверки), практические примеры регрессионных зависимостей, приложения. Формат jpg (удобно при двухстороннем распечатовании).rn

Гафарова Е.А. (сост.) Практическое применение регрессионных моделей в экономических исследованиях

Практикум
  • формат pdf
  • размер 16,12 МБ
  • добавлен 10 мая 2014 г.
Методические указания к выполнению лабораторных работ по эконометрике. Уфа, БашГУ, 2006. - 40 стр. Подробно описаны решения задач по эконометрике. Даются основные сведения из математической статистики, понятие и адекватность регрессионных уравнений (3 этапа проверки), практические примеры регрессионных зависимостей, приложения.

Гельруд Я.Д. Учебное пособие по эконометрике

  • формат doc
  • размер 1.14 МБ
  • добавлен 28 августа 2009 г.
ЧелГУ, 2 курс, 2 семестр, 62 стр. , 2005г. Включает в себя программу курса, краткий курс лекций с большим числом разобранных практических примеров, контрольные вопросы для подготовки к экзамену и задания для выполнения контрольных работ. Учебное пособие предназначено для студентов факультета экономики и предпринимательства всех форм обучения.

Генералов И.Г., Суслов С.А. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 3,67 МБ
  • добавлен 03 мая 2016 г.
Учебное пособие. — Княгинино : НГИЭУ, 2015. — 160 с. В учебном пособии представлены программа изучения дисциплины, методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения, алгоритм решения задач, вопросы и тестовые задания для самопроверки, вопросы к итоговому контролю знаний, глоссарий, список рекомендуемой литературы по дисциплине «Эко-нометрика». Данные рекомендации предназначены для студентов экономичес...

Герасимов Б.И. Экономико-математические модели погрешностей оценки качества: эконометрика

  • формат djvu
  • размер 599,30 КБ
  • добавлен 22 июля 2012 г.
Монография. – Тамбов : ТГТУ, 2009. – 80 с. – 150 экз. – ISBN 978-5-8265-0844-2. Рассмотрена методология построения экономико-математических моделей погрешностей оценки финансово-экономических измерений, средств и систем измерений по моделям погрешности, учитывающим систематические и случайные составляющие. Предназначена для преподавателей и аспирантов вузов, а также научных работников. Содержание Введение Статические и динамические погрешности э...

Гетероскедастичність

Лабораторная
  • формат pdf, xls
  • размер 511,35 КБ
  • добавлен 04 октября 2012 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, Кафедра інформаційних систем менеджменту, викладач – Степанюк О.І., дисципліна - економетрія. У архіві є два файли. Перший файл це теоретична частина лабораторної роботи, де вказано як її робити, основні формули та поняття. Другий – практична частина роботи, виконана і збережена в файлі EXCEL. Основні пункти виконаної роботи: Перевірити на основі статистичних даних економетричну модель парної лінійної...

Гетероскедастичность

Лабораторная
  • формат doc, xls
  • размер 23,52 КБ
  • добавлен 17 марта 2012 г.
Киев. КНЕУ. 2012 Преподаватель: Шатарская И.Ф. Анализ модели на гетероскедастичность. Мю критерий, ранговый критерий, критерий Гольдфельда-Кванта.

Гефан Г.Д. Эконометрика. Методические указания

Практикум
  • формат pdf
  • размер 389.04 КБ
  • добавлен 24 сентября 2013 г.
Дополнительные материалы. Методические указания для подготовки бакалавров по направлению "Экономика", Иркутск: 2013 - 25 стр. Множественный корреляционно-регрессионный анализ. Ряды динамики. Моделирование циклической составляющей ряда. Системы эконометрических уравнений (Материал готовится).

Гладилин А.В., Герасимов А.Н., Громов Е.И. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1,24 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
3-е изд., стер. — М. : КноРус, 2014. — 228 с. — ISBN 978-5-406-03792-8 Рассматриваются основные методы и приемы анализа экономических процессов, порядок спецификации, параметризации и верификации экономических моделей парной и множественной регрессии. Большой материал посвящен анализу временных рядов и системам одновременных уравнений. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также для специалистов аналитических служб организаций.

Глухов Д.А. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 2,38 МБ
  • добавлен 14 июня 2016 г.
Воронеж: ВГЛТА, 2013. – 116 с. Развитие экономики, усложнение экономических процессов и повышение требований к принимаемым управленческим решениям в области макро- и микроэкономики потребовало более тщательного и объективного анализа реально протекающих процессов на основе привлечения современных математических и статистических методов.

Горбатков С.А. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 1.19 МБ
  • добавлен 25 мая 2011 г.
Авторский курс лекции. – Уфа: Филиал ВЗФЭИ в г. Уфа, 2008 г. – 54с. Курс лекций посвящен «академической эконометрике», однако приводятся краткие сведения о перспективных, развивающихся направлениях в эконометрике и дан соответствующий список литературы. В них, излагаются основные разделы эконометрики в соответствии с программой этой дисциплины для специальностей «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (2-е высшее образование) дл...

Гордон В.А., Шмаркова Л.И. Методические указания по эконометрике

Практикум
  • формат doc
  • размер 15.86 МБ
  • добавлен 07 мая 2011 г.
Методические указания к выполнению лабораторных работ и курсового проекта по дисциплине «Эконометрика» Объём: 48 страниц. Введение Однофакторный регрессионно – корреляционный анализ экономической модели. Типовой пример выполнения лабораторной работы и первой части курсовой работы. Варианты заданий по лабораторной работе и первой части курсовой работы. Литература. Приложения

Гореева Н.М., Демидова Л.Н, Клизогуб Л.М. и др. Эконометрика в схемах и таблицах

  • формат djvu
  • размер 2.85 МБ
  • добавлен 03 сентября 2010 г.
Учебное пособие под ред. д-ра экон. наук, проф. С. А. Орехова. - М.: Эксмо, 2008 - 224с. - (Экономика - наглядно и просто) В настоящем пособии в схемах и таблицах с комментариями по всем темам курса "Эконометрика" изложены общие теоретические положения, которые подготовлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по экономическим специальностям. Цель учебн...

Григорьева С.В. Компьютерный практикум по эконометрике

Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,70 МБ
  • добавлен 28 июня 2013 г.
Учебное пособие. – Чебоксары: Волжский филиал Московского автомобильно-дорожного института (ГТУ), 2011. – 72 с. В работе даны описания лабораторных работ. В начале каждой лабораторной работы приведен необходимый минимум теоретических сведений, формулы. Предложены варианты заданий для выполнения лабораторных работ.

Грин В.Х. Эконометрический анализ 5-е издание (англ. яз.)

  • формат djvu
  • размер 13.39 МБ
  • добавлен 13 августа 2009 г.
Базовый всеохватывающий учебник по эконометрике. Включает такие темы как: МНК, УМНК, ОМНК, МНК со струкрурными сдвигами, системы уравнений, нелинейные модели, гетероскедастичность, мультиколлинеарность, временные ряды, модели бинарного (и более) выбора, усечённые данные и модели дюрации. Теория подкреплена практическими заданиями. На официальном сайте есть решебники к каждому изданию. Учебник Грина - больше энциклопедия, чем учебник. Последнее...

Губанов В.А. Непараметрическое выделение динамических сезонных циклов

  • формат pdf
  • размер 393.96 КБ
  • добавлен 06 декабря 2011 г.
Препринт WP2/2002/ 01. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 33 с. В работе предложен непараметрический алгоритм сезонной корректировки временных рядов с динамическими сезонными эффектами, основанный на использовании вариационных принципов. Приводится реализация метода для непрерывных функций и временных рядов. Обсуждаются ее особенности и ограничения. Полученные численные результаты сравниваются с результатами сезонной корректировки на основе других методов. Р...

Давнис В.В., Тинякова В.И. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах

  • формат djvu
  • размер 3,87 МБ
  • добавлен 29 января 2012 г.
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. - 380 с. ISBN 5-9273-1078-8 В монографии исследуются проблемы применения принципов адаптации в задачах анализа и прогнозирования экономических процессов. Изложен материал по совершенствованию математического аппарата отражения сложных закономерностей и расширению прикладных возможностей адаптивного моделирования. Показано, что прогностические свойства адаптивных моделей можно улучшить за сч...

Давнис В.В., Тинякова В.И. и др. Эконометрика сложных экономических процессов

  • формат pdf
  • размер 770.26 КБ
  • добавлен 22 января 2009 г.
Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 060200 «Экономика труда», 060600 «Мировая экономика», 061800 «Математические методы в экономике». - Воронеж, 2004. - 83 с. В настоящий практикум включены задания по темам продвинутого курса эконометрики, изучение которых предусматривается во втором семестре годового курса или магистерскими программами. В начале каждой темы приводится сводка необходимых для проведения расчётов формул. З...

Давнис В.В., Тинякова В.И. Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию

  • формат pdf
  • размер 555.75 КБ
  • добавлен 22 января 2009 г.
Воронеж, ВГУ, 2003 г. 64 с. Для студентов, аспирантов, преподавателей. Однофакторные регрессионные модели. Модель множественной регрессии. Статистические гипотезы. Обобщенный МНК. Сглаживание и экстраполяция. Авторегрессионные процессы. Простейшие адаптивные модели. Системы регрессионных уравнений.

Дежурко Л.Ф. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 176.48 КБ
  • добавлен 27 октября 2010 г.
Мн.: БГЭУ, 2009 г. , 41 стр. Учебно-методическое пособие. Содержание: Основные понятия эконометрики. Парная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Множественная регрессия. Временные ряды. Эконометрический анализ при нарушении предпосылок. метода наименьших квадратов.

Джинчвелашвили Г.А., Бедняков В.Г. Эконометрика

Практикум
  • формат doc
  • размер 104,46 КБ
  • добавлен 05 октября 2013 г.
Методические указания по решению контрольной работы. — М.: РГОТУПС, 2002. — 15 с. Для студентов III курса специальностей 060400. Финансы и кредит, 060500. Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 060700. Национальная экономика, 351400. Прикладная информатика (в экономике) Эконометрика – это совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями на основании реальных статистических данных, с использованием аппарата теории вер...

Джонстон Дж. Эконометрические методы

  • формат djvu
  • размер 744.68 КБ
  • добавлен 10 сентября 2009 г.
М.: Статистика, 1980. - 444 с. Книга представляет собой систематическое руководство по эконометрическим методам. Читатель найдет в ней почти все наиболее важные результаты, полученные в теоретической эконометрии. Книга представляет интерес для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, а также для практических работников, занятых решением конкретных экономических проблем.

Долматова О.Г. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1,66 МБ
  • добавлен 08 ноября 2012 г.
Учебное пособие. - Томский политехнический университет, 2011. - 112 с. В пособии в краткой форме изложены теоретические вопросы начального курса эконометрики по достаточно широкому кругу тем, особое внимание уделяется содержательному аспекту, изложение ведется на весьма простом математическом уровне. Изучение эконометрики предполагает приобретение студентами знаний и навыков в построении эконометрических моделей и их анализа, поэтому пособие соде...

Доля В.Т. Економетрія

  • формат doc
  • размер 149.81 КБ
  • добавлен 27 октября 2010 г.
Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямами підготовки 0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент"). Вид. 2-е. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 43 с. Рецензент: А. В. Місюров Рекомендовано кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, протокол №7 від 14.01.2002 р.

Доля В.Т. Економетрія

  • формат pdf
  • размер 1,27 МБ
  • добавлен 10 февраля 2012 г.
Навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 171 с. Зміст: Вступ Постановка задачі економетричного моделювання Предмет, завдання і зміст економетричного моделювання Предмет економетрії Проблеми і завдання економетричного моделювання Зміст (послідовність) економетричного моделювання Формування матриці даних для економетричного моделювання Загальна характеристика матриці Змінні у матриці Об’єкти спостереження в матриці Вимоги до розмірів матриці...

Дорохов Е.В. Статистический подход к изучению прогнозирования индекса РТС на основе методов векторной авторегрессии и коинтеграции

Статья
  • формат pdf
  • размер 16,00 МБ
  • добавлен 22 ноября 2013 г.
Финансы и бизнес, 2008. — №1 — С.85-110 В статье рассматривается теоретический подход к анализу многомерных временных рядов на основе векторной авторегрессии (VAR). Иллюстрация возможности применения VAR подхода осуществляется автором на основе российских индексов фондового рынка.

Доугерти К. Введение в эконометрику

  • формат djvu
  • размер 3.11 МБ
  • добавлен 08 января 2009 г.
Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значи...

Доугерти К. Введение в эконометрику

  • формат pdf
  • размер 13.36 МБ
  • добавлен 10 января 2010 г.
В главе 1 описана математическая основа, а оставшиеся главы покрывают обычные для вводного курса темы и разбиты на три части. Первая часть книги (главы 2—5) содержит основы регрессионного анализа. В ее второй части (главы 6-8) рассматриваются некоторые наиболее общие проблемы, возникающие при использовании регрессионного анализа, а в третьей части представлены некоторые дальнейшие продвижения. В заключительной части дается краткая последующая ори...

Доугерти К. Введение в эконометрику

  • формат djvu
  • размер 11.58 МБ
  • добавлен 10 января 2011 г.
М.: ИНФРА-М, 2009. - 465 с. Качество: Отсканированные страницы. Описание: В книге К. Доугерти доступно, но с достаточной строгостью раскрываются практически все основные современные базовые идеи и методы эконометрики, на которых строятся и научные исследования, и гораздо более продвинутые учебные курсы. Поэтому настоящая книга может широко использоваться как в преподавании курса эконометрики всем студентам экономических специальностей, так и дл...

Доугерти К. Введение в эконометрику

  • формат pdf
  • размер 153,23 МБ
  • добавлен 10 марта 2016 г.
М.: ИНФРА-М, 2009. - 465 C. ISBN 978-5-16-003640-3 В книге К. Доугерти доступно, но с достаточной строгостью раскрываются практически все основные современные базовые идеи и методы эконометрики, на которых строятся и научные исследования, и гораздо более продвинутые учебные курсы. Поэтому настоящая книга может широко использоваться как в преподавании курса эконометрики всем студентам экономических специальностей, так и для самостоятельного ознако...

Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ (книга 1)

  • формат djvu
  • размер 4.32 МБ
  • добавлен 07 апреля 2009 г.
В 2-х кн. М.: Финансы и статистика, 1986. — 366 с. Работа американских ученых посвящена регрессионному анализу, применяемому во всех отраслях народного хозяйства н научных исследованиях. Второе издание (1-е изд. перевода — 1973 г. —вышло в одной книге) значительно переработано и дополнено новыми алгоритмами и сравнением их достоинств. Кн. 1 содержит классическое описание модели линейной регрессии, включая описание алгоритмов для ЭВМ. Для специа...

Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ (книга 2)

  • формат djvu
  • размер 684 КБ
  • добавлен 23 апреля 2009 г.
М.: Финансы и статистика, 1986. — 351 с. Работа американских ученых посвящена регрессионному анализу, применяемому во всех отраслях народного хозяйства н научных исследованиях. Второе издание (1-е изд. перевода — 1973 г. ) значительно переработано и дополнено новыми алгоритмами и сравнением их достоинств. В кн. 2 приводится описание модели, нелинейной по параметрам регрессии, обширная библиография н приложения. Для специалистов — статистиков,...

Ежова Л.Н. Эконометрика. Начальный курс с основами теории вероятностей и математической статистики

  • формат pdf
  • размер 2.25 МБ
  • добавлен 11 сентября 2011 г.
Учеб. пособие. – 2-е изд, испр. и перераб. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008 – 287с. Охватывает все разделы программы курса «Эконометрика 1», который является базовым и необходимым для дальнейшего углубленного изучения теории эконометрики и ее приложений. Объединенное и взаимосвязанное изложение основ теории вероятностей, математической статистики и методов эконометрического моделирования способствует цельному и системному их восприятию, а задачи и...

Економетрія

Курсовая работа
  • формат doc, xls
  • размер 550,14 КБ
  • добавлен 14 февраля 2013 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, кафедра інформаційних технологій у менеджменті, викладач - Степанюк О.І., 2012. – 52 с. Дисципліна – Економетрія На основі статистичних даних економічної діяльності 40 підприємств: Побудовано парні лінійні економетричні моделі, які характеризують залежність між прибутком від реалізації продукції і кожним з факторів, що впливають на прибуток, зображено на окремих листах графіки емпіричної, теоретичної л...

Економетрика

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 502,32 КБ
  • добавлен 06 января 2013 г.
К.: КНЕУ, 2 курс, 2012 Питання: Поняття економетричної моделі, її складові частини Причини, які спонукають появу випадкової складової e в регресійних моделях Етапи побудови економетричної моделі Параметри моделі парної лінійної регресії, їх сутність та оцінювання Закони розподілу ймовірностей емпіричних параметрів , їх числові характеристики та статистичні властивості Обчислення значень вибіркових дисперсій , , для парної регресії Незміщені стати...

Елисеев И.И, др. Задача 27. Практикум по эконометрике

  • формат doc
  • размер 458.5 КБ
  • добавлен 18 февраля 2011 г.
БГАРФ, 2010 г. Задача №27. По 27 регионам страны изучается зависимость средней заработанной платы, у от валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, х Построить поле корреляции сформулировать гипотезу о форме связи. Рассчитать параметры уравнений линейной и степенной парной регрессии. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Оцените качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации. С помощью F-к...

Елисеева И.И. (Ред.) Практикум по эконометрике

Практикум
  • формат pdf
  • размер 11,96 МБ
  • добавлен 26 апреля 2015 г.
М.: Финансы и статистика, 2003. — 192 с. Практикум - дополнение к учебнику «Эконометрика» - обеспечивает методическую поддержку практических занятий. Не требует основательной математической подготовки. Содержит краткие методические указания, решение типовых задач, описание реализации на компьютере с помощью популярных пакетов прикладных программ Excel, Statgraphics, Statistica, а также контрольные задания. Для преподавателей, аспирантов, студенто...

Елисеева И.И. (ред.) Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 6,91 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 576 с. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели: автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязе...

Елисеева И.И. Практикум по эконометрике

  • формат djvu
  • размер 2.38 МБ
  • добавлен 06 ноября 2008 г.
2002 Предлагаемый практикум по эконометрике является дополнением к учебнику «Эконометрика», подготовленному тем же коллективом авторов. Практикум охватывает основные темы курса. Главное внимание уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов. Все разделы практикума имеют идентичную структуру: краткие методические положения, включающие основные понятия, определения, формулы; решение типовых зад...

Елисеева И.И. Практикум по эконометрике

  • формат djvu
  • размер 1.98 МБ
  • добавлен 15 января 2010 г.
2005 Методические указания и решения типовых задач по эконометрике. Реализация решения при помощи компьютера: Excell, Statgraphics. Парная регрессия и корреляция. Множественная регрессия и корреляция. Система эконометрических уравнений. Временные ряды в эконометрических исследованиях. Приложение. Статистико-математические таблицы.

Елисеева И.И. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 32,05 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник для магистров / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 453 с. — Серия : Магистр. Файл - скан 600dpi с текстовым слоем OCR FR11 Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики, отвечающего требованиям подготовки магистров по экономическим направлениям. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной...

Елисеева И.И. Эконометрика

  • формат djvu
  • размер 11,70 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник для магистров / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 453 с. — Серия : Магистр. Файл - скан 600dpi с текстовым слоем OCR FR11 Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики, отвечающего требованиям подготовки магистров по экономическим направлениям. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной...

Елисеева И.И.(ред.) Практикум по эконометрике

Практикум
  • формат pdf
  • размер 5,33 МБ
  • добавлен 21 апреля 2015 г.
Елисеева И.И., Курышева С.В., Гордеенко Н.М., Бабаева И.В., Костеева Т.В., Михайлов Б.А. Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 192 с: ил. Практикум – дополнение к учебнику "Эконометрика" – обеспечивает методическую поддержку практических занятий. Не требует основательной математической подготовки. Содержит краткие методические указания, решение типовых задач, описание реализации на компьютере с помощью популярных пакетов прикладных...

Ерина Т.А. Практикум по теме: Парный корреляционно-регрессионный анализ

  • формат xls
  • размер 326.07 КБ
  • добавлен 16 ноября 2011 г.
Практический пример решения задачи по теме: "Парный корреляционно-регрессиионный анализ. Даются исходные данные с условиями задачи, приводится решение и все необходимые выводы. В качестве приложения приводится таблица F-критерия Фишера и t-критерия стьюдента

Ермолаева Е.И., Куимова Е.И. Основы эконометрики

Практикум
  • формат doc
  • размер 1,20 МБ
  • добавлен 27 августа 2015 г.
Содержит указания по выполнению лабораторных и практических работ по дисциплине «Эконометрика», справочные материалы, примеры решения типовых задач, порядок и нюансы расчетов в пакете анализа MS Excel, варианты для самостоятельной работы, ПГУ АиС, Пенза, 2012 г., 117 стр. Лабораторные работы. Парная линейная регрессия. Нелинейные модели парной регрессии. Множественная регрессия. Модели систем одновременных уравнений и их составляющие. Анализ пост...

Жиляков Е.Г., Перлов Ю.М., Ревтова Е.П. Основы эконометрического анализа данных

  • формат pdf
  • размер 1,04 МБ
  • добавлен 26 июня 2012 г.
Учеб. пособие - Белгород , 2004. - 103 с. Содержание. Что такое статистический анализ. Основные этапы и модели статистического анализа. Вероятностные модели одномерной генеральной совокупности. Разведочный анализ данных. Оценивание характеристик случайной величины при однородных данных. Общая схема проверки гипотез. Возможные ошибки при проверке гипотез. Сравнение дисперсий в двух выборках (критерий Фишера). Сравнение математических ожиданий в д...

Зависимость потребления мяса от других видов потребительских благ

  • формат doc
  • размер 91,94 КБ
  • добавлен 21 февраля 2014 г.
Расчетно-графическая работа. — МИРЭА, Москва/Россия, 2013. — 24 с. Вариант 7, преподаватель — Соловьёв Ю.П. Факультет: "Экономика и Управление", 3 курс, 5 семестр. Дисциплина: Эконометрика. Темы заданий: Описание заполнения пропусков в таблице. Отбор факторов. Т-статистика. Построение модели. Решение модели МНК. Предпосылки МНК. Оценка значимости модели и её факторов. Оценка адекватности модели. Экономическая интерпретация параметров и модели.

Задача 13 (Елисеев И.И, др. Практикум по эконометрике)

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 29.29 КБ
  • добавлен 17 февраля 2011 г.
Макроэкономическая модель: С_(t=) a_1+b_11 D_t+?_1t; I_(t=) a_2+b_22 Y_t+b_23 Y_(t-1)+?_2t; Y_(t=) D_t+T_t; D_(t=) C_t+I_t+G_t; где С - расходы на потребление; Y - чистый национальный продукт; D - чистый национальный доход; I - инвестиции; Т - косвенные налоги; G - государственные расходы; t - текущий период; t-1 - предыдущий период. 1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений....

Задача по парной и множественной регрессии

Контрольная работа
  • формат xlsx
  • размер 96.73 КБ
  • добавлен 06 декабря 2011 г.
Рассмотрение линейной зависимости Y от ( X1, X2, X3, X4). мультиколлинеарность, автокоррелляция, гетероскедастичность, МНК, тест Глейзера, Гольдфред-Квант, предпосылки МНК

Задача по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 150.5 КБ
  • добавлен 16 декабря 2010 г.
Требуется: а) Построить линейное уравнение парной регрессии y от x. б) Рассчитать линейный коэффициент корреляции и среднюю ошибку аппроксимации. в) Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции. г) Выполнить прогноз заработной платы y при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума x, составляющем 107 % от среднего уровня. д) Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал

Задача по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 124 КБ
  • добавлен 13 ноября 2011 г.
Вариант 4 Определить зависимость между расходами на мебель (Y) и личным располагаемым доходом определенной группы населения:

Задача по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 28,13 КБ
  • добавлен 01 марта 2012 г.
Задача с решением. 5 вариант. ВГНА 3 курс. Даны выборочные значения спроса на некоторый товар и доход покупателей. 1 13 20 2 16 19 3 24 46 4 26 45 5 19 30 6 15 20 7 22 37 8 17 27 9 28 47 10 30 49 1. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии. 2. Найти коэффициент детерминации. 3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95. 4. Проверить гипот...

Задача построения линейной и нелинейной регрессии производственной функции

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 231.97 КБ
  • добавлен 06 марта 2011 г.
Задача из контрольной работы по моделированию экономики Днепропетровской государственной финансовой академии. По сути это пересечение экономики и эконометрии. В задаче решается проблема построения линейной и нелинейной (квадратической) економетрической модели с последующим прогнозированием и построением доверительного интервала. Также вычисляются экономические показатели модели.rn

Задача №1(вариант6)

Контрольная работа
  • формат xls
  • размер 21 КБ
  • добавлен 06 июня 2011 г.
По данным таблицы определить зависимость товарооборота магазина (y) от численности ра-ботающих (x). Для этого. 1) вычислить: выборочные средние; выборочную ковариацию между x и y; выборочную дисперсию для x и y; выборочный коэффициент корреляции между x и y; выборочный коэффициент линейной регрессии y на x и x на y; уравнение линейной регрессии y на x; коэффициент детерминации. 2) на одном графике построить корреляционные поля и график ура...

Задачи

Контрольная работа
  • формат doc, xls
  • размер 71,57 КБ
  • добавлен 08 октября 2012 г.
РГТЭУ г. Омск 2011 Дисциплина - Эконометрика Практическая работа Задача 1 Выполнить процедуру сглаживания данного временного ряда по 3-членной простой скользящей средней. Представить графически данный и сглаженный ряды Задача 2 Предполагая для данного временного ряда наличие параболического тренда рассчитать коэффициенты и составить уравнение. Проверить адекватность модели по критерию Дарбина-Уотсона.

Задачи - Множественная, парная регрессия

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 41.43 КБ
  • добавлен 30 декабря 2009 г.
Пример решения задач Исследование линейных моделей парной (ЛМПР) и множественной регрессии (ЛММР) методом наименьших квадратов. Отбор факторов при построении множественной регрессии

Задачи по дисциплине Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 219.5 КБ
  • добавлен 24 апреля 2011 г.
9 стр. 3 задачи с решением. задача: Постройте поле корреляций. Рассчитайте параметры уравнений линейной регрессии. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции. Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. Сделайте вывод. Оцените значимость коэффициентов регрессии через t-к...

Задачи по дисциплине Эконометрика

Контрольная работа
  • формат xls
  • размер 32.5 КБ
  • добавлен 25 апреля 2011 г.
Дополнение к первому файлу. Задача 1 и 3 выполненные в Excel. 1 задача: Постройте поле корреляций. Рассчитайте параметры уравнений линейной регрессии. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции. Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. Сделайте вывод. Оцените значимост...

Задачи по эконометрике

Лабораторная
  • формат xlsx, docx
  • размер 453.69 КБ
  • добавлен 19 октября 2009 г.
Линейная регрессия, графики, коэффициент корреляции, МНК, статистика Стьюдента, критерий Фишера. Нелинейная регрессия. Временные ряды. Метод скользящего среднего.

Задачи по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 525 КБ
  • добавлен 20 апреля 2010 г.
Коэффициент эластичности, индекс корреляции, линейные уравнения парной регрессии, уравнение множественной регрессии в стандартизованном и натуральном масштабе, множественный коэффициент корреляции, общий и частные критерии Фишера

Задачи по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 227.5 КБ
  • добавлен 05 октября 2010 г.
Курс 3. Точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии. Коэффициент детерминации. Доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0, 95. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).

Задачи по Эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 627.04 КБ
  • добавлен 08 ноября 2011 г.
НИМБ все 10 вариантов. Решение двух задач в каждом варианте ЗАДАЧА № 1 Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги; X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг. Требуется: Построить однофакторную модель регрессии. Оценить качество построенной модели. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными. ЗАДАЧА № 2 Y(...

Задачи по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 80,61 КБ
  • добавлен 27 мая 2012 г.
НИМБ, 8 вариант 15 страниц Дисциплина - Эконометрика Решение задач по темам: Парная регрессия, Множественная регрессия, Графический анализ временного ряда

Задачи по эконометрике

Контрольная работа
  • формат xls
  • размер 41,49 КБ
  • добавлен 17 февраля 2013 г.
АГУ, 2011 Задача 1 По данным таблицы (Собственный капитал (млн.д.е.), Балансовая прибыль (млн.д.е.) вычислить: выборочные средние; выборочную ковариацию между х и у; выборочную дисперсию; выборочный коэффициент корреляции между х и у; выборочный коэффициент линейной регрессии у на х и х на у; уравнение линейной регрессии у на х; коэффициент детерминации. на одном графике построить корреляционные поля и график уравнения линейной ре...

Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения)

Контрольная работа
  • формат rtf
  • размер 1.09 МБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения) Содержание Выборка и генеральная совокупность Модель парной регрессии Модель множественной регрессии. Нестационарные временные ряды. Параметры линейного уравнения парной регрессии. Нахождение медианы, ранжирование временного ряда. Гипотеза о неизменности среднего значения временного ряда.

Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения)

Контрольная работа
  • формат rtf
  • размер 1.55 МБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения) Содержание: Построение линейного уравнения парной регрессии, расчет линейного коэффициента парной корреляции и средней ошибки аппроксимации. Определение коэффициентов корреляции и эластичности, индекса корреляции, суть применения критерия Фишера в эконометрике.

Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения)

Контрольная работа
  • формат rtf
  • размер 685 КБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения) Содержание: Построение поля корреляции и формулировка гипотезы о линейной форме связи. Расчет уравнений различных регрессий. Расчет коэффициентов эластичности, корреляции, детерминации и F-критерия Фишера. Расчет прогнозного значения результата и его ошибки.

Задачи по эконометрике (+ ответы)

Контрольная работа
  • формат rtf
  • размер 875.54 КБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (+ ответы) Содержание Обзор корреляционного поля. Доверительные интервалы регрессии. Оценка качества линейной модели прогнозирования. Проверка ее на соответствие условиям теоремы Гаусса-Маркова. Точечный и интервальный прогнозы. Нахождение средней ошибки аппроксимации и др.

Задачи по эконометрике (ответы и примеры решения)

Контрольная работа
  • формат rtf
  • размер 81.49 КБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (ответы и примеры решения) Содержание: Проведение корреляционно-регрессионного анализа в зависимости выплаты труда от производительности труда. Построение поля корреляции, выбор модели уравнения и расчет его параметров. Вычисление средней ошибки аппроксимации и тесноту связи между признаками.

Задачи по эконометрике (примеры решения)

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 173.5 КБ
  • добавлен 24 февраля 2011 г.
Задачи по эконометрике (примеры решения) Вычисление уравнений регрессии для различных показателей продукции. Определение выборочной корреляции между двумя величинами. Расчет коэффициента детерминации и статистики Дарбина-Уотсона. Вычисление выборочной частной автокорреляции 1-го порядка

Задачи по эконометрике с примерами решения

Контрольная работа
  • формат rtf
  • размер 530.03 КБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике с примерами решения Рассчитать параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов. Оценить статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t – критерия, проверить нулевую гипотезу о значимости уравнения с помощью F – критерия (?=0,05), оценить качество уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации. Отобрать информативные факторы в модель по t – критерию для коэффиц...

Задачи по эконометрики

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 2.15 МБ
  • добавлен 15 апреля 2011 г.
Для студентов МИЭМП По территориям региона за некоторый год приводятся данные о среднедушевом прожиточном минимуме в день на одного трудоспособного жителя страны (региона) в рублях, обозначаемые х, и среднедневная заработная плата в рублях — у. Для данных ТК-1 выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума х, составляющим 107% от среднего уровня. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогн...

Задачи по эконометрики

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 593,93 КБ
  • добавлен 22 июля 2014 г.
Для студентов МИЭМП По территориям региона за некоторый год приводятся данные о среднедушевом прожиточном минимуме в день на одного трудоспособного жителя страны (региона) в рублях, обозначаемые х, и среднедневная заработная плата в рублях — у. Для данных ТК-1 выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума х, составляющим 107% от среднего уровня. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогн...

Згладжування динамічних рядів з сезонною (періодичної) компонентою

  • формат doc
  • размер 66,73 КБ
  • добавлен 28 октября 2012 г.
ЧДІЕУ, Чернігів, 2012. - 8 стр Дисципліна - економетрика варіант 15 Визначення синтезованої моделі Фур'є для першої гармоніки За допомогою синтезованої моделі визначимо трендові рівні товарообороту по місяцях. Побудуємо графіки залежності товарообігу (фактичного) і розрахункового (теоретичного) по місяцях Оцінка адекватності синтезованої моделі

Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии

  • формат djvu
  • размер 6.56 МБ
  • добавлен 29 мая 2011 г.
/ Пер. с англ. Г. Г. Пирогова и Ю. П. Федоровского; с предисл. переводчиков. — М.: Статистика, 1980. — 438 с. В книге подробно рассмотрено применение теоремы Байеса об условной вероятности некоторого события при заданной вероятности другого события для решения проблем, связанных со статистическим оцениванием параметров экономических моделей. Этот подход дает возможность получить приемлемые с практической точки зрения оценки в условиях малых выбо...

Ибрагимов Н.М., Карпенко В.В., Коломак Е.А., Суслов В.И. Методичка по регрессионному анализу

  • формат pdf, htm
  • размер 974.86 КБ
  • добавлен 10 мая 2008 г.
Пособие предназначено для студентов экономических факультетов в качестве вспомогательного учебного материала к первой части курса Эконометрия. Теоретическая часть пособия подготовлена по материалам лекционного курса, прочитанного в 1992-1996 гг. на экономическом факультете НГУ, практическая же часть в значительной мере построена по результатам работы по программе Темпус в 1995-97 гг. Оглавление: 1. Описательная статистика 1.1. Ряды наблюдений и...

Иванов А.Н. Построение эконометрических моделей и прогнозирование в MS Excel: сборник лабораторных работ

  • формат xlsx
  • размер 80.53 КБ
  • добавлен 12 марта 2011 г.
Лабораторная работа №1 Тема: Матричная алгебра в MS Excel. Техника построения графиков и гистограмм. Лабораторная работа №2 Тема: Метод наименьших квадратов. Аппроксимация линейной, квадратичной, показательной функций. Средняя ошибка аппроксимации. Лабораторная работа №3 Тема: Построение и анализ качества модели парной линейной регрессии. Точечный и интервальный прогнозы по модели парной линейной регрессии. Стандартная ошибка точечного прогноза....

Иванов А.Н. Построение эконометрических моделей и прогнозирование в MS Excel: сборник лабораторных работ

  • формат pdf
  • размер 2.21 МБ
  • добавлен 21 марта 2011 г.
Лабораторная работа №1 Тема: Матричная алгебра в MS Excel. Техника построения графиков и гистограмм. Лабораторная работа №2 Тема: Метод наименьших квадратов. Аппроксимация линейной, квадратичной, показательной функций. Средняя ошибка аппроксимации. Лабораторная работа №3 Тема: Построение и анализ качества модели парной линейной регрессии. Точечный и интервальный прогнозы по модели парной линейной регрессии. Стандартная ошибка точечного прогноза....

Ивченко Л.А. Эконометрия. Методические указания

  • формат pdf
  • размер 2.2 МБ
  • добавлен 27 апреля 2009 г.
Донецкий институт туристического бизнеса, 2005. Построение простой линейной регрессии. Множественная регрессия. Исследование мультиколлинеарности согласно алгоритму Фаррара–Глобера. Тестирование гетероскедастичности. (Параметрический тест Гольдфельда – Квандта). Производственная функция Кобба–Дугласа.

Ильина М.А. и др. Эконометрика

Практикум
  • формат doc
  • размер 436,50 КБ
  • добавлен 17 января 2017 г.
Методические указания по решению задач и выполнению контрольных работ. — Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. — Барнаул, 2014. — 40 с. Цель и задачи выполнения контрольной работы. Рекомендации по выполнению и оформлению контрольных работ. Эконометрические модели парной регрессии. Линейные эконометрические модели множественной регрессии. Список литературы. Приложения.

Индивидуальное домашнее задание №3 вариант 21(22)

  • формат doc
  • размер 61,70 КБ
  • добавлен 11 января 2015 г.
Индивидуальное домашнее задание №3 вариант 21(22), 2014, ЗИЭИТ. Задания: Проверка на мультиколлинеарность. Проверка на гетероскедастичность. Построение модели множественной регрессии. Используя все факторы. Без мультиколлинеарных. Проверка достоверности модели в целом и параметров модели. Построить доверительные интервалы для параметров модели. Найти β- и ∆- коэффициенты, коэффициенты эластичности, сделать выводы. Найти: парные, частные, множеств...

Иодчин А.А. Эконометрическое моделирование межрегиональной конвергенции в России

Дисертация
  • формат pdf
  • размер 432,29 КБ
  • добавлен 10 января 2014 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. — М.: МГУ, 2007. — 27 с. Специальность 08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики Работа выполнена на кафедре «Математические методы анализа экономики» Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Целью исследования является моделирование и анализ межрегионального неравенства и конвергенции в России с ис...

Исмагилов И.И., Кадочникова Е.И. Многофакторная регрессия в среде GRETL

  • формат pdf
  • размер 4,55 МБ
  • добавлен 10 января 2017 г.
Казань: Казан. ун-т, 2016. — 62 с. Данное учебно-методическое пособие предназначено для использования на практических занятиях по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» для магистерских программ направления 38.04.01 «Экономика». Цель учебно-методического пособия – развить практические умения и навыки построения моделей многофакторной регрессии средствами пакета Gretl.

Исследовательская работа - Анализ научной публикации Кривая заработных плат и эмпирика

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 234.24 КБ
  • добавлен 01 октября 2011 г.
Цель анализа: применить знания, полученные в ходе исследования курса «Эконометрика» к научным работам. Задача анализа: проанализировать ход, научные выкладки и возможные недостатки данной работы, используя знания, полученные в ходе изучения курса «Эконометрика», а также основываясь на дополнительной литературе. Объект исследования: Научная статья журнала «Квантиль» «Кривая заработных плат: теория и эмпирика». Авторы: Шилов А., Мёллер Й. – Универ...

Каграманова И.Г., Леева М.А., Плетнева Л.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу Эконометрика

Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,70 МБ
  • добавлен 23 декабря 2014 г.
Методические указания. — М.: МАДИ, 2014. — 40 с. В данной работе представлено 30 вариантов контрольных заданий для студентов 2-го и 3-го курса по темам: «Основные числовые характеристики случайных величин»; «Дисперсионный анализ»; «Корреляционный анализ»; «Регрессионный анализ». Контрольные задания могут быть использованы как для проведения лабораторных занятий, так и для самостоятельной работы студентов, обучающихся по экономическим специальнос...

Кайль Я.Я., Великанов В.В., Епинина В.С. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 2,72 МБ
  • добавлен 02 ноября 2015 г.
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2015. — 132 с. — ISBN 978-5-9669-1403-5 В учебно-методическом пособии в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта представлен краткий курс лекций по дисциплине «Эконометрика», включая описание основных задач эконометрики и методов, применяемых для их решения. Теоретические сведения по основным вопросам курса в соответствии с Болонской системой разбиты на три модуля. В представлен...

Калинина В.Н., Соловьев В.И. Компьютерный практикум по прикладной статистике и основам эконометрики

Практикум
  • формат pdf
  • размер 2,24 МБ
  • добавлен 25 декабря 2013 г.
М.: Вега-Инфо, 2010. — 140 с. — ISBN: 9785915900096 Практикум предназначен для студентов экономических направлений подготовки, изучающих теорию вероятностей, математическую статистику, эконометрику, многомерные статистические методы, методы анализа нечисловой информации и другие математико-статистические дисциплины. Содержит индивидуальные расчетные задания, методические указания к их выполнению с использованием пакетов Microsoft Excel и PASW Sta...

Капелюк С.Д. Преимущества и ограничения логарифмических преобразований в регрессионных моделях

Статья
  • формат doc
  • размер 14,18 КБ
  • добавлен 28 сентября 2012 г.
Статья. Опубликована в сборнике: Актуальные проблемы экономики современной России. Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции / Приволжский научно-исследовательский центр. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2011. – С. 97–101. В данной статье исследованы причины популярности логарифмических преобразований в регрессионных моделях. Выделены основные преимущества логарифмических моделей, а также указан ряд ограничений, связанных с по...

Каракозов С.Г. Введение в эконометрику. Линейные модели

  • формат pdf
  • размер 6,80 МБ
  • добавлен 23 марта 2013 г.
Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 107 с. Настоящее учебное пособие адресовано студентам и слушателям экономических специальностей факультетов и институтов открытого и дополнительного образования, в него включены основные сведения из теории вероятностей и математической статистики и базовые методы эконометрики. Цель пособия — приобретение студентами и слушателями знаний о теоретических основах и практических методах исследования экономи...

Карапетян А.Л. Основы эконометрики

  • формат pdf
  • размер 1,73 МБ
  • добавлен 25 февраля 2015 г.
Учебное пособие. — Сибирский государственный индустриальный университет. — Новокузнецк, 2008. — 216 с. Написано на основе лекций, которые автор в течение 6 лет читал на экономическом факультете СибГИУ. Изложены основные эконометрические модели и методы. Учебное пособие отличается разграничением теоретико-методологических основ эконометрики, эконометрического моделирования, оценки параметров и тестирования моделей. Большое внимание уделяется содер...

Карп Д.Б. Эконометрика: основные формулы с комментариями: учебно-методическое пособие

  • формат pdf
  • размер 523.39 КБ
  • добавлен 14 сентября 2008 г.
Владивосток: ДВГАЭУ, 2004. -50 с. Работа задумана как краткий справочник по основным формулам и алгоритмам, встречающимся в курсе эконометрики и не может заменить собой полноценного курса лекций по предмету. Тем не менее, каждый раздел содержит краткое изложение необходимой теории и подробные комментарии относительно применимости приводимых методов для обработки данных разной природы. Охват затронутых тем и разделов заметно превышает обычный се...

Касьянов В.А. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 5.98 МБ
  • добавлен 22 декабря 2011 г.
Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: УПИ, 2007. - 197с. Парная регрессия и корреляция. Линейная модель парной регрессии и корреляции. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции. Множественная регрессия и корреляция. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии. Лин...

Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А., Головань С.В. Сборник задач к начальному курсу эконометрики

  • формат pdf
  • размер 50.6 МБ
  • добавлен 17 октября 2009 г.
Учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2007. -368с. Книга содержит подробные решения задач и упражнений по эконометрике из 7, 8-го изданий учебника: Магнус Я. Р., Катышев /Т. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс (М.: Дело, 2005, 2007). В книге приведены также условия задач, поэтому она может использоваться не только в комплекте с указанным базовым учебником, но также с любым другим учебником по эконометрике. Книга яв...

Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А., Головань С.В. Сборник задач к начальному курсу эконометрики

  • формат djvu
  • размер 88,28 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2007. — 368 с. Книга содержит подробные решения задач и упражнений по эконометрике из 7, 8-го изданий учебника: Магнус Я. Р., Катышев /Т. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс (М.: Дело, 2005, 2007). В книге приведены также условия задач, поэтому она может использоваться не только в комплекте с указанным базовым учебником, но также с любым другим учебником по эконометрике. Книга я...

Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в количественный экономический анализ. Вып. 2

  • формат djvu
  • размер 4.82 МБ
  • добавлен 18 июля 2011 г.
М.: Статистика, 1977. - 232 с. Рассматриваются макроэконометрические и микроэконометрические модели, основные методы математической статистики, применяемые в экономических исследованиях, а также содержатся начальные сведения по теории вероятностей.

Кейс-пакет по дисциплине Эконометрика

  • формат doc
  • размер 1.44 МБ
  • добавлен 23 октября 2010 г.
Московская академия предпринимательства. - 87 с. Содержание: Что изучает дисциплина Как изучать дисциплину Основные понятия и термины Главное в содержании дисциплины Что готовить к зачету/ экзамену Выполните самостоятельно Проверь себя Откуда взять информацию

Классическая линейная модель множественной регрессии

Контрольная работа
  • формат doc, xls
  • размер 68,46 КБ
  • добавлен 02 мая 2016 г.
СВФУ, Якутск/Россия, 2016. — 9 с. Вариант 22, преподаватель — Николаева И.В. 3 курс, 6 семестр. Дисциплина: Эконометрика. Темы заданий: Классическая линейная модель множественной регрессии

Клейнер Г.Б. Смоляк С.А. Эконометрические зависимости: принципы и методы построения

  • формат djvu
  • размер 1.23 МБ
  • добавлен 09 сентября 2009 г.
Авторы книги - известные специалисты в области математического моделирования экономических объектов - предлагают использовать для построения экономико-статистических зависимостей принцип максимальной согласованности. Он позволяет полнее учесть разнородную исходную информацию о виде зависимости, результатах наблюдений и характере их ошибок и даёт возможность решать многие задачи, недоступные обычным статистическим методам

Клейнер Г.Б., Смоляк С.А. Эконометрические зависимости. Принципы и методы построения

  • формат pdf
  • размер 1,84 МБ
  • добавлен 21 июля 2014 г.
М.: Наука, 2000. — 104 c. ISBN: 5020083488. Для построения экономико-статистических зависимостей авторы книги предлагают использовать принцип максимальной согласованности для экономистов, математиков, статистиков. Принцип максимальной согласованности позволяет полнее учесть разнородную исходную информацию о виде зависимости, результатах наблюдений и характере их ошибок и даёт возможность решать многие задачи, недоступные обычным статистическим м...

Козинова А.Т. Практикум по эконометрике

  • формат pdf
  • размер 2,17 МБ
  • добавлен 27 апреля 2012 г.
Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. – 96с. Учебное пособие написано на основе практических занятий по дисциплине «Эконометрика», читаемой на финансовом факультете Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В пособии рассматриваются различные аспекты эконометрического исследования количественных экономических показателей, приведены примеры моделирования макроэкономических показателей России за 2000-2010гг....

Коллектив авторов. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1,06 МБ
  • добавлен 09 января 2015 г.
Учебное пособие. — ННГАСУ, Нижний Новгород, 2007. — 114 с. Содержание Введение Краткие сведения из теории вероятности Случайная величина. Способы задания случайных величин Классификация случайных величин Равномерно распределенная случайная величина Нормально распределенная (гауссовская) случайная величина Показательное распределение Распределение Пуассона Системы случайных величин Числовые характеристики случайных величин Математическое ожидание...

Комашко О.В. Економетрика

  • формат doc
  • размер 317.19 КБ
  • добавлен 21 марта 2010 г.
Лінійна регресія Моделі з лаговими змінними Системи симультативних регресійних рівнянь Моделі з обмеженими залежними зміними і моделі з панельними данимиrn

Коновалов А.С. Вводные материалы по дисциплине эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1.85 МБ
  • добавлен 06 октября 2009 г.
Основные понятия эконометрики, базовые понятия теории вероятностей, базовые понятия статистики, парная регрессия, множественная регрессия, проблемы МНК, спецификация переменных, динамические модели, система одновременных уравнений

Коновалова В.С. Конспект лекций по курсу Эконометрия

  • формат docx
  • размер 168.68 КБ
  • добавлен 17 октября 2011 г.
ВолГТУ, экономический факультет, 2010 г. Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента. Основные предположения в многофакторном регрессионном анализе. Оценк...

Конспект лекцій - Економетричне моделювання

Статья
  • формат pdf
  • размер 1.72 МБ
  • добавлен 19 мая 2011 г.
П. М. Григорук. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 125 с. Описано методи дослідження багатомірних даних на однорідність. Розглядаються властивості багатомірних даних, визначення форми економетричної моделі, питання відбору та зменшення кількості пояснюючих ознак. Видання розраховано на студентів економічних спеціальностей ВНЗ та аспірантів, які займаються економіко-математичним моделюванням.

Конспект лекций для экзамена по курсу Эконометрия

Статья
  • формат pdf
  • размер 766.53 КБ
  • добавлен 11 января 2010 г.
Конспект лекций - Эконометрия Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента. Основные предположения в многофакторном регрессионном анализе. Оценка неизвестны...

Конспект лецкий по эконометрике 3курс

Статья
  • формат doc
  • размер 532.75 КБ
  • добавлен 08 февраля 2010 г.
Конспект лекций по эконометрике 3 курс АНХ при правительстве РФ Характерной особенностью современной экономической науки является широкое использование математического аппарата для решения возникающих в ней проблем. Математические методы и модели позволяют осуществлять более высокий уровень формализации и абстрактного описания наиболее важных и существенных связей при исследовании экономических явлений и процессов, оценивать форму и параметры зав...

Контрольна робота - економетрия решение задачи

Контрольная работа
  • формат xls
  • размер 24.26 КБ
  • добавлен 15 декабря 2010 г.
На основі вихідних даних виконати слідуючи завдання: Побудувати модель продуктивності праці, яка характеризує залежність між рівнем продуктивності праці і факторами, що впливають на нього ( використати 20 спостережень). Оцінити статистичну значущість моделі та оцінок їх параметрів на рівні значущості ? = 0,05. Оцінити якість моделі за коефіцієнтом детермінації. Знайти точковий та інтервальний прогнози продуктивності праці на 21-й місяць при зад...

Контрольна робота з економетрії

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 24,76 КБ
  • добавлен 07 марта 2013 г.
ЖДТУ, Житомир, Україна, 2011. — 5 с. Викладач Щехорський А.Й. Дисципліна - Економетрія Завдання: Дано показники операційного прибутку, витрат на оплату праці, витрат основних виробничих фондів по десяти підприємствах регіону за звітний період. Знайти прогноз операційного прибутку для підприємства, в якого витрати (за статистичними даними) на оплату праці найбільші, а витрати основних виробничих фондів найменші.

Контрольна робота №1 з дисципліни Економетрія

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 136,29 КБ
  • добавлен 21 января 2012 г.
КНУ, 2011 Лінійний регресійний аналіз для функції однієї змінної З таблиці вибрати дані (стовбці), що відповідають номеру варіанта. Сформувати згідно номеру варіанту вибірку де - кількість підприємств, що задовольняють умові варіанта, і обчислити для неї: вибіркові середні і дисперсії для кожної змінної: вибіркову коваріацію: коефіцієнт кореляції та детермінації: побудувати рівняння лінійної регресії , розрахувавши коефіцієнти одним із ві...

Контрольная по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 456 КБ
  • добавлен 04 февраля 2010 г.
Для характеристики Y от Х построить следующие модели: линейную, степенную, показательную, гиперболическую. 2. Оценить каждую модель, определив: - индекс корреляции, - среднюю относительную ошибку, - коэффициент детерминации, - F-критерий Фишера.

Контрольная по Эконометрике

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 26.79 КБ
  • добавлен 10 марта 2010 г.
Вариант№3 Дать оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности ? и ?- коэффициентов. Построить поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

Контрольная по Эконометрике

Лабораторная
  • формат doc, xls
  • размер 63.61 КБ
  • добавлен 10 марта 2010 г.
Вар№1 Задание: Рассчитать параметры линейных парных регрессий для всех факторов Х. Оценить качество каждой модели через коэффициент детерминации. С использованием лучшей модели осуществить прогнозирование среднего значения показателя У.

Контрольная по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 579 КБ
  • добавлен 11 марта 2010 г.
Задача. Используя метод наименьших квадратов по данным таблицы оценить параметры модели Задача. По данным таблицы найти коэффициенты простой регрессии модели и провести анализ этой модели (определить адекватность модели, найти доверительные интервалы коэффициентов регрессии при уровне значимости = 0.05) Задача. Составить уравнение многофакторной линейной регрессии по данным таблицы. Сделать анализ этой модели

Контрольная по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 307 КБ
  • добавлен 20 марта 2010 г.
Дать общую качественную оценку влияния факторных показателей на эффективность деятельности предприятия. проанализировать зависимость результирующего показателя от факторных. Линейная регрессия, графики, коэффициент корреляции. Нелинейная регрессия. Временные ряды. Метод скользящего среднего. Рентабельность.

Контрольная по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 302 КБ
  • добавлен 20 марта 2010 г.
Дать общую качественную оценку влияния факторных показателей на эффективность деятельности предприятия. проанализировать зависимость результирующего показателя от факторных. Оценить тесноту связи по коэффициенту знаков Фехнера По коэффициенту корреляции. Рассчитать коэффициент множественной корреляции, совокупный коэффициент детерминации и охарактеризовать степень совместного влияния двух факторов на эффективность деятельности. Частные коэффици...

Контрольная по эконометрике

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 985.5 КБ
  • добавлен 06 мая 2010 г.
Задание 1. Построить уравнение линейной парной регрессии дивидендов от курсовой цены акции. Метод наименьших квадратов. Задание 2. По исходным данным построить уравнение множественной регрессии, определить стандартизованные коэффициенты регрессии Задание 3. Провести идентификацию модели и описать структуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели Задание 4. Проанализировать автокоррекцию уровней временного ряда. выявить и охаракте...

Контрольная по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 175.5 КБ
  • добавлен 04 декабря 2011 г.
Вариант №8 Контрольная состоит из 3-х заданий: А. Требуется: Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели. Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями. Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров. Проанализировать влияние...

Контрольная по Эконометрике

Контрольная работа
  • формат xls
  • размер 20,88 КБ
  • добавлен 29 июня 2012 г.
ПетрГУ, Петрозаводск/Россия,Гнеушева Н.В., 2 листа. задание 1. Описательная статистика. Гистограмма. Условное форматирование. Оценки коэффициентов линейной множественной регрессии. Прогнозирование. задание 2. Корреляционная матрица. Признаки мультиколлинеарности. Метод пошагового отбора.

Контрольная по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 98,29 КБ
  • добавлен 13 марта 2015 г.
2002. 21 с. Расчет показателя тесноты связи. Определение регрессионной зависимости. Построение регрессионной модели с двумя переменными Анализ ряда данных на наличие гетероскедастичности и автокорреляции. Анализ эконометрической модели с переменной структурой.

Контрольная практическая работа

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 82,69 КБ
  • добавлен 09 марта 2015 г.
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (У, млн.руб) от объема капиталовложений (Х, млн.руб). Требуется: 1. Для характеристики У от Х построить следующие модели: - линейную; - гиперболическую; - обратную. 2. Определить: - коэффициент корреляции; - коэффициент детерминации; - среднюю ошибку аппроксимации. 3. Составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель,...

Контрольная работа

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 28.82 КБ
  • добавлен 29 мая 2008 г.
Расчёты для нахождения приближений показательным и линейным способом.

Контрольная работа

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 213.19 КБ
  • добавлен 04 декабря 2008 г.
Построение и анализ линейной множественной регрессии. Системы одновременных уравнений и их идентификация. Анализ временных рядов и прогнозирование. БГУИР: варианты 18 и 19.

Контрольная работа

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 11.22 КБ
  • добавлен 08 апреля 2009 г.
Построение нелинейной модели, множественной регрессии и временного ряда

Контрольная работа

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 145.8 КБ
  • добавлен 08 мая 2011 г.
НИМБ, 3 курс, 4 вариант Зад.1) Дано: Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги, X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг. Требуется: 1. Построить однофакторную модель регрессии. 2. Оценить качество построенной модели. 3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными. Зад. 2) Дано: Y(t) – прибыль коммерческо...

Контрольная работа - 4 вариант

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 392.5 КБ
  • добавлен 25 января 2011 г.
Задание Исследовать зависимость сменной добычи угля на одного рабочего от мощности пласта путем построения уравнения парной линейной регрессии . Для исходных данных, приведенных в задаче, требуется Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи. Найти оценки и параметров модели парной линейной регрессии и. Записать полученное уравнение регрессии. Проверить значимость оценок коэффициентов и с надежностью 0,95 с помощью t-статист...

Контрольная работа - Вариант №3

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 103.78 КБ
  • добавлен 12 сентября 2011 г.
Всероссийский заочный финансово-Экономический институт кафедра экономико-Математических методов и моделей контрольная работа по курсу «Эконометрика» Вариант №3 Выполнила: студентка Факультет: Финансово – кредитный 3 курс второе высшее образование Калуга, 2010 Количество страниц: 18 Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции. Постройте поле корреляции результативного признака и н...

Контрольная работа - Вариант №4

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 529 КБ
  • добавлен 12 сентября 2011 г.
Всероссийский заочный финансово-Экономический институт. Калуга, 2010, 30 стр. Расширить матрицу парных коэффициентов корреляции; оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции. Построить поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора. Рассчитать параметры линейных парных регрессий для всех факторов Х. Оценить качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F –...

Контрольная работа - Временные ряды. Моделирование временных рядов с применением фиктивных переменных. Автокорреляция уровней временного ряда

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 346.17 КБ
  • добавлен 02 ноября 2010 г.
Содержание. Введение Основные элементы временного ряда Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры Заключение

Контрольная работа - Задачи по эконометрике

Контрольная работа
  • формат xlsx, docx
  • размер 155.52 КБ
  • добавлен 28 декабря 2010 г.
ИММиФ факультет "Финансы и кредит"2 курс 2009г. Прилагаются таблицы Excel с расчетами. ЗАДАЧА № 1. Напишите формулы для нахождения средних оценок и найдите их значения. Напишите формулы для нахождения коэффициентов уравнения линейной регрессии a и b. Вычислите по этим формулам значения коэффициентов и напишите уравнение линейной регрессии y ?=bx+a. Напишите формулу для нахождения парного коэффициента корреляции rxy и найдите его значение. Провер...

Контрольная работа - Задачи по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 144.5 КБ
  • добавлен 02 февраля 2011 г.
Коми филиал Вятской государственной сельскохозяйственной академии, 5 курс «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Рассчитать выборочный коэффициент корреляции между показателем Y и объясняющей его поведение переменной Х. Объяснить полученный результат. Рассчитать t-статистику для полученного коэффициента корреляции. Объяснить полученный результат. Построить модель линейной регрессии. Рассчитать стандартные отклонения полученных коэффициентов. Рассч...

Контрольная работа - Корреляционно-регрессионный анализ

Лабораторная
  • формат rtf
  • размер 169.78 КБ
  • добавлен 16 июня 2009 г.
Оренбургский государственный университет. По исходным данным построить классическую линейную модель множественной регрессии, оценить значимость полученного уравнения регрессии и его коэффициентов, для значимых параметров построить доверительный интервал. Проанализировать матрицу парных коэффициентов корреляции на наличие мультиколинеарности, если мультиколлинеарность присутствует устранить методом пошагового отбора переменных, отобрать наиболее и...

Контрольная работа - Линейная модель множественной регрессии

Контрольная работа
  • формат docx, xlsx, doc
  • размер 1.51 МБ
  • добавлен 31 мая 2011 г.
РГТЭУ (Воронеж), 2011 г. , 1 курс (2-ое высшее), Бухучет и аудит, 2 семестр. Включает файл с решением в Экселе и оформленная контрольная в Ворде. 2 вариант: Построение линейной модели множественной регрессии. Экономическая интерпретация параметров модели. Тест Голдфельда-Квандта. Тест Дарбина-Уотсона. Проверка модели на однородность исходных данных в регрессивном смысле 21 страница.rn

Контрольная работа - Методы разработки нелинейных моделей

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 130.65 КБ
  • добавлен 06 ноября 2010 г.
В работу входят следующие пункты: введение, методы моделирования нелинейного программирования, графическое решение задач нелинейного программирования, метод множителей Лагранжа, элементы выпуклого программирования, заключение и список использованной литературы

Контрольная работа - МНК, парная, множественная регрессия, системы эконометрических уравнений, ряды

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 1.31 МБ
  • добавлен 25 сентября 2009 г.
ПГТУ 2009г. 22 стр. Теоретический вопрос: Предпосылки МНК, гомоскедастичность и гетероскедастичность, автокорреляция остатков. 4 задачи. Парная регрессия и корреляция: линейный коэффициент парной корреляции и средняя ошибка аппроксимации, значимость параметров регрессии и корреляции с помощью критерия Фишера, Стьюдента, точность прогноза, доверительный интервал. Множественная регрессия и корреляция: коэффициенты парной, частной и множественной ко...

Контрольная работа - Множественная регрессиия

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 338 КБ
  • добавлен 03 января 2012 г.
10 с. Вариант 5 Задача 1 Администрация страховой компании приняла решение о введении нового вида услуг – страхование на случай пожара. С целью определения тарифов по выборке из 10 случаев пожаров анализируется зависимость стоимости ущерба, нанесенного пожаром от расстояния до ближайшей пожарной станции Построить поле корреляции результата и фактора. Задача 2 Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, также о доходнос...

Контрольная работа - Множественная регрессия и корреляция

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 758.5 КБ
  • добавлен 12 октября 2010 г.
Сыктывкарский лесной институт, факультет управления экономики. 27 страниц Исходные данные Задание: 1. Рассчитайте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и на их основе и по t – критерию для коэффициентов регрессии отберите информационные факторы и модель. Постройте модель только с информационными факторами и оцените ее параметры. 2. Рассчитайте параметры линейного уровня множественной регрессии с полным перечнем факторов в нормальных...

Контрольная работа - Множественная регрессия, ряды

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 1.33 МБ
  • добавлен 30 марта 2009 г.
БГУИР ИИТ 32 вариант. Построение и анализ линейной множественной регрессии. Системы одновременных уравнений и их идентификация. Анализ временных рядов и прогнозирование.

Контрольная работа - Модель парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК) для парной линейной регрессии. Коэффициент детерминации

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 230.5 КБ
  • добавлен 02 ноября 2010 г.
Содержание. Введение. Модель парной линейной регрессии Метод наименьших квадратов (НМК) для парной линейной регрессии Коэффициент детерминации Заключение Список используемой литературы

Контрольная работа - Модель парной нелинейной регрессии(параболической, логарифмической)

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 94.71 КБ
  • добавлен 22 февраля 2011 г.
Контрольная работа по эконометрике Урфу, специальность финансы и кредит, 3 курс оценка уравнения параболической, логарифмической регрессии, построение диаграмм рассеяния и кривой регрессии, оценка параметров линейного тренда методом наименьших квадратов (МНК).rn

Контрольная работа - Парная регрессионная зависимость

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 262 КБ
  • добавлен 04 мая 2011 г.
Московский областной институт управления. 2010 г. 17 стр. Оценки неизвестных параметров уравнения парной регрессии, статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров; рассчитать коэффициент эластичности и дать экономическую интерпретацию коэффициентам регрессии и эластичности; определить среднюю ошибку аппроксимации; найти доверительные интервалы для коэффициентов уравнения регрессии; для среднего значения X, увеличенного на 7%, полу...

Контрольная работа - Парная регрессия

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 278.5 КБ
  • добавлен 23 июня 2011 г.
Практическая часть: Явка избирателей на избирательный участок № 789 Исходные данные. (Число проголосовавших Время от началаЧасы). Определение параметров уравнения регрессии. Определение дисперсий, отклонений и ошибки. Анализ полученной регрессии. Доверительные интервалы.

Контрольная работа - по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 221.5 КБ
  • добавлен 28 сентября 2010 г.
ТГСХА - 16 стр. Задача 1: По 10 сельскохозяйственным предприятиям имеются данные о себестоимости молока и средней продуктивности молока. Рассчитать параметры уравнения парной линейной регрессии зависимости себестоимости молока от средней продуктивности. Оценить качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации. Найти средний (обобщающий) коэффициент эластичности. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Оцени...

Контрольная работа - Поле корреляции

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 351 КБ
  • добавлен 26 апреля 2011 г.
УРСЭИ, 2 семестр заочного отделения, специальность - экономика труда страниц 12. вариант 8 Имеются данные о потребительских расходах на душу населения Y (руб. ) и средней заработной плате и социальных выплатах X (руб. ) по 12 районам регионов.

Контрольная работа - Поле корреляции, множественная регрессия

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 2.15 МБ
  • добавлен 13 августа 2010 г.
Задача 1. 1. Построить поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи. 2. Рассчитать параметры уравнений регрессии: линейной, степенной, показательной и равносторонней гиперболы. 3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. 4. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом. 5. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений. 6....

Контрольная работа - Решение 2 задач по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 556 КБ
  • добавлен 19 ноября 2009 г.
Задание №1. По 15 предприятиям, выпускающим один и тот же вид продукции известны значения двух признаков. x – выпуск продукции, тыс. ед; y – затраты на производство, млн. руб. Требуется: Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи; Построить модели: Линейной парной регрессии; Полулогарифмической парной регрессии; Линейной парной регрессии; Задание №2 Имеются данные о заработной плате y (тысяч рублей), возрасте x1 (лет), стаж...

Контрольная работа - решение задач

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 221 КБ
  • добавлен 13 ноября 2010 г.
Филиал ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске Кафедра: Экономических наук КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По дисциплине: Экономико-математические методы и модели. Решение задач из разных разделов дисциплины с помощью программного обеспечения MATHCAD. Преподаватель Аввакумов. В. Г.

Контрольная работа - Решение задач (УФ ОГУ)

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 699.5 КБ
  • добавлен 17 мая 2009 г.
УФ ОГУ, курс 2, семестр 4, сдана в 2008 г. Задача 1 Пусть на основе набора наблюдений Хi, Yi, i=, приведенной в таблице 1, по МНК составлена линейная регрессия Y на Х. В предположении, что выполнены условия нормальной линейной регрессионной мо-дели Yi = а+bХi+?i , Требуется: а) Установить по результатам наблюдений зависимость результативного признака Y от признак-фактора Х; б) Проверить гипотезу Н0:b= -1,3869 в) Определить доверительные интерв...

Контрольная работа - Решение задач по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 231 КБ
  • добавлен 09 января 2011 г.
По опытным данным найти вид уравнения регрессии; рассчитать основные характеристики и параметры; в поле корреляции построить график линии регрессии и нанести данные наблюдений. Используя КМНК найти параметры структурной модели по данным. По данным временного ряда выявить его структуру, рассчитать компоненты модели и сделать прогноз на 4 дискрета времени.

Контрольная работа - Решение задач. Вариант №1

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 696.5 КБ
  • добавлен 18 октября 2009 г.
2008 г. 17 с. ФИНЭК. Дисциплина - Эконометрика. Содержание. Задача № 1. По регионам страны изучается зависимость ВРП на душу населения (y - тыс. руб. ) от инвестиций в основной капитал (x - тыс. руб. ): идет таблица. Задание: 1. Постройте поле корреляции, характеризующее зависимость ВРП на душу населения от размера инвестиций в основной капитал. 2. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии. Дайте интерпретацию коэффициента регресси...

Контрольная работа - решенные задачи

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 327.5 КБ
  • добавлен 25 августа 2010 г.
АТиСО, 2010, 2 вариант Задача 1 Известны данные (в у. е. ) по доходам (х) и расходам (у) на непродовольственные товары для 15 домохозяйств: Задание: а) Постройте корреляционное поле и по его виду определите формулу зависимости между ценой и количеством данного блага; б) Оцените по МНК параметры уравнения линейной регрессии; в) Оцените коэффициент корреляции и детерминации; г) Проинтерпретируйте полученные результаты. Задача 2 На основе исходных д...

Контрольная работа - уравнение парной нелинейной регрессии

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 69.96 КБ
  • добавлен 15 марта 2011 г.
Контрольная работа состоит из 2 частей. в первой части нужно : Построить диаграмму рассеяния и нанести прямую регрессии. Убедиться, что между исследуемыми финансовыми показателями существует нелинейная взаимосвязь. Считая, что регрессия по представляется многочленом второй степени, найти оценки коэффициентов параболической регрессии и составить соответствующее уравнение. Построить кривую регрессии и нанести ее на диаграмму рассеяния. во второй ча...

Контрольная работа - Фиктивные переменные

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 120 КБ
  • добавлен 29 апреля 2010 г.
В контрольной работе рассмотрено понятие фиктивные переменные как индикаторные переменные, отражающие качественную характеристику. Это могут быть разного рода атрибутивные признаки, такие, например, как профессия, пол, образование, климатические условия, принадлежность к определенному региону. Чтобы ввести такие переменные в регрессионную модель, им должны быть присвоены те или иные цифровые метки, т. е. качественные переменные преобразованы в ко...

Контрольная работа - Эконометрика

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 225.13 КБ
  • добавлен 05 ноября 2009 г.
Задача 1. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб. )от объема капиталовложений (Х, млн. руб. ). Требуется: 1. Для характеристики Y от Х построить следующие модели: - линейную, - степенную, - показательную, - гиперболическую. 2. Оценить каждую модель, определив: - индекс корреляции, - среднюю относительную ошибку, - коэффициент детерминации, - F-критери...

Контрольная работа - Эконометрика

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 260.5 КБ
  • добавлен 15 марта 2010 г.
БГУИР, контрольная работа Модель множественной регрессии Системы одновременных уравнений Построение моделей временных рядов

Контрольная работа - эконометрика

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 601 КБ
  • добавлен 19 марта 2010 г.
Решение 5 задач СПбГУЭФ, 2009 год, заочный факультет 3 курс, преподаватель - Нерадовская задачи: Задача По 10 банкам изучается зависимость прибыли (у – млн. руб. ) от вложений в уставные капиталы предприятий (х – млн. руб. ) Построить поле корреляции рассматриваемой зависимости Определить уравнение регрессии полулогарифметической модели: = а + b*lnх Найти индекс корреляции и сравнить его с линейным коэффициентом корреляции. Пояснить причины разли...

Контрольная работа - Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 204 КБ
  • добавлен 13 сентября 2010 г.
Вариант 11 Самарский государственный экономический университет, специальность Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, 3 курс Задание: По 10 странам Западной Европы имеются следующие данные Х – доля расходов домашних хозяйств на конечное потребление, % к ВВП У – индекс развития человеческого потенциала, %. Признаки Х и У имеют нормальный закон распределения. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между долей расходов домаш...

Контрольная работа - Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 148 КБ
  • добавлен 05 октября 2010 г.
Вариант4 №1 Экспериментально получены значения функции у = f(x), которые записаны в таблице: Х 4 5 6 7 8 Y 4,3 5,3 3,8 1,8 2,3 Найти методом наименьших квадратов функцию вида y = ax+b. Сделать чертеж. №2 В течение месяца были получены 10 уровней маржинального дохода (в процентах к выручке): 9; 7; 10; 11; 12; 8; 7; 6; 10; 9 Используя метод экспоненциального сглаживания для интервала (к=0,2) получите прогнозируемое значение для 11-го результата....

Контрольная работа - Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 848 КБ
  • добавлен 26 января 2011 г.
БГСХА,33листа. В работе 3 задания: Построить однофакторную модель зависимости производительности труда y от стажа работы x по данным таблицы 1; Используя статистические данные (таблица 2) построить квадратичную модель; По 6 предприятиям региона (таблица 3) изучается зависимость выработки продукции на одного работника (тыс. руб. ) от ввода в действие новых основных фондов (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высок...

Контрольная работа - Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 702.5 КБ
  • добавлен 20 мая 2011 г.
Вариант 6. По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (У, млн руб. ) от объема капиталовложений (Х, млн руб. ). Х 33 17 23 17 36 25 39 20 13 12 У 43 27 32 29 45 35 47 32 22 24 Требуется: 1. Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии. 2. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию оста...

Контрольная работа - Эконометрика

Контрольная работа
  • формат xls
  • размер 103.5 КБ
  • добавлен 25 мая 2011 г.
Работа выполнена в Excel. Данные. Корреляция. Парная регрессия. Множественная регрессия. Развитие модели. Проверка свойств. Размер103 КБ. СГУ 2 курс. Вариант 6 Вариант 6 Исследуемый год=1997 Города и районы Коми РК Число зарегистрированных преступлений на 100тыс. населения Численность зарегистрированных безработных (чел. ) Сальдированный финансовый результат (млрд. руб) Удельный вес убыточных организаций (в % от общего числа предприятий) Об...

Контрольная работа - Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 329 КБ
  • добавлен 08 декабря 2011 г.
Вариант №2 Задание № 1 В таблице 3.2.1 Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги, X(t) – по- казатель эффективности рынка ценных бумаг. Требуется: 1. Построить однофакторную модель регрессии. 2. Оценить качество построенной модели. 3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными. № п/п дано Y X 1 41 40 2 37 38 3 32...

Контрольная работа - Эконометрика ( Вариант 7)

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 600 КБ
  • добавлен 14 августа 2009 г.
Контрольная работа по эконометрике №1, Вариант 7, ВЗФЭИ, 3-й курс, специальность 600400 "Финансы и Кредит", 2009г. 1. Задача по эконометрическому моделированию стоимости недвижимости 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

Контрольная работа - Эконометрика (корреляция, регрессия)

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 153.85 КБ
  • добавлен 27 февраля 2011 г.
Определить коэффициент корреляции. Построить уравнение регрессии, проверить значимость. Дисперсионный анализ. F-критерий Фишера.

Контрольная работа - Эконометрика. Задачи с решениями

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 130 КБ
  • добавлен 03 июня 2010 г.
Определение коэффициентов эластичности по различным видам продукции и пояснение их смысла. Назовите методы устранения мультиколлинеарности факторов. Как интерпретируются коэффициенты регрессии линейной модели потребления? Как строится структурная модель спроса и предложения? Задачи: 1. Модель Кейнса (упрощенная версия). – функция потребления; – функция инвестиций; – тождество доходов, где С – потребление; Y – ВВП; I – валовые инвестиции; G –...

Контрольная работа - Эконометрия

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 142.33 КБ
  • добавлен 31 декабря 2010 г.
СПбГУЭФ (ФИНЭК), заочный факультет, 3 курс, 5 лет обучения, 5 вариант, 26 стр. Задача 1. По 10 банкам изучается зависимость прибыли ( y – мнл. руб. ) от вложений в уставные капиталы предприятий (x-мнл. руб. ): № банка Вложения в уставные капиталы предприятий, млн. руб. - x. Прибыль, млн. руб. - y. 1 20 55,3 2 25 50,2 3 35 60,9 4 42 62,8 5 47 63,9 6 50 64,5 7 55 65,5 8 63 66,8 9 70 67,9 10 80 69,3 Задание 1. Постройте поле корреляции рассматрива...

Контрольная работа - Экономическое планирование. Вариант 43

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 954 КБ
  • добавлен 08 апреля 2011 г.
ВЗФЭИ Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов Х. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерия Фишера. Выберите лучшую модель. Осуществите прогнозирование для...

Контрольная работа по дисциплине эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 18,23 КБ
  • добавлен 26 сентября 2012 г.
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет (ЮФУ), 2011. - 5 с. Контрольная работа по эконометрике Задачи и решения Для каждого приведенного варианта необходимо: Построить поле корреляции и рассчитать коэффициент парной корреляции. Построить линейную модель регрессии, описывающую зависимость приведенных в заданиях факторов. Оценить качество построенной модели (рассчитать: коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации; проверить F – т...

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика и экономико-математические методы и модели

Контрольная работа
  • формат doc, xls
  • размер 300,36 КБ
  • добавлен 22 декабря 2014 г.
БрГТУ, Брест/Беларусь, 2012. - 21 с. Дисциплина - "Эконометрика и экономико-математические методы и модели". Контрольная из пяти задач с решениями и пояснениями. Задача 1. При изучении зависимости у = f(x1, x2, x3) по 30 наблюдениям получена матрица парных коэффициентов корреляции (матрица прилагается). Определить: Какие факторы следует включить в модель множественной регрессии и почему? Проверить наличие мультиколлинеарности факторов, используя...

Контрольная работа по дисциплине Эконометрия

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 257.04 КБ
  • добавлен 08 января 2012 г.
Текстовый документ в формате DOC Контрольная работа Задание. По данным таблицы необходимо провести экономическое исследование влияния приведенных технико-экономических показателей (12 периодов) работы предприятия на фондоотдачу и оценить перспективы его дальнейшей деятельности, для чего необходимо: а) проанализировать показатели хозяйственной деятельности предприятия за указанный период времени; б) произвести отсев несущественных факторов, если т...

Контрольная работа по экономерике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 105,28 КБ
  • добавлен 28 октября 2012 г.
Оренбург: ОГУ, 2012. - 9 с. Дисциплина - Эконометрика Задание 1 По 30 регионам России имеются данные представленные в таблице. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме, проверить значимость полученного уравнения регрессии. Признак Средние значения Средне-квадратическое отклонение Линейный коэффициент парной корреляции Среднедушевой доход,y 86,82 11,44 - Средняя заработная плата одного работающего,x1 54,...

Контрольная работа по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 607 КБ
  • добавлен 19 сентября 2009 г.
РГТЭУ. Препователь Кургузкина Т. И. 20 с. Подробное решение стандартных задач по парной (линейная, степенная, полулогарифмическая) и множественной регрессиям. Определение параметров уравнения, оценка тесноты связи, оценка качества модели, коэффициент эластичности, оценка надежности модели, проверка остатков на гетероскедастичнось, прогноз, интервал прогноза, мультиколлинеарность факторов, уравнение множественной регрессии в естественном и стадар...

Контрольная работа по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 7.15 МБ
  • добавлен 18 ноября 2009 г.
Контрольная работа по эконометрике Днепропетровск, 2009 23стр предмет - эконометрика корреляция детерминация критерии: Стьюдента, Фишера

Контрольная работа по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 1.42 МБ
  • добавлен 26 января 2010 г.
Контрольная работа 3 курса экономического ВУЗа. Дано определение регрессии, парной регрессии. Определены виды регрессий Показано, где результирующая и объясняющие переменные, что обозначает е в уравнениях регрессии. По известным значениям признаков: Расходов на покупку продовольственных товаров в общих расходах, % (y), среднему денежному доходу на душу населения, руб., уравнению парной линейной регрессионной модели с помощью метода наименьших кв...

Контрольная работа по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 451 КБ
  • добавлен 19 июня 2010 г.
3 задачи: Уравнение регрессии; построение линейной, степенной, показательной, гиперболической моделей; косвенный метод наименьших квадратов; временные ряды

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 200.46 КБ
  • добавлен 04 июля 2010 г.
Контрольная работа из 3-х заданий. 1) Парные зависимости, множественная зависимость, экономическая интерпретация. 2) Временной ряд. 3) Проверка моделей на автокорреляцию и мультиколлинеарность. НГУЭУ, 2 курс.

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 1.42 МБ
  • добавлен 04 октября 2010 г.
Контрольная работа: 1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи. 2. Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии. 3. Оценить тесноту связи с помощью коэффициентов корреляции и детерминации.

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат xlsx, docx
  • размер 53.48 КБ
  • добавлен 10 октября 2010 г.
ИБиП Санкт-Петербург. Эконометрика.3 курс. преп. Денисова. 84 вариант Решение задач: линейная парная регрессия: коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, ошибка аппроксимации.F-статистика,t-статистика проверка в Excel. множественная регрессия. парные частные коэффициенты. множественный коэффициент F,t-статистики коэффициент эластичности. проверка в Excel

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc, xls
  • размер 51.51 КБ
  • добавлен 03 декабря 2010 г.
Выполнена в 2010 году Используя данные Федеральной службы государственной статистики России, следует: Оценить влияние факторов () на изучаемый показатель (Y) и друг на друга с помощью коэффициентов линейной корреляции. Используя процедуру выбора факторов, предложить и построить линейные регрессионные модели изучаемого показателя. Оценить качество моделей. Используя значимые в целом и по параметрам модели (с приемлемым уровнем значимости), для ко...

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 1.52 МБ
  • добавлен 19 апреля 2011 г.
МОИУ, 1 вариант, 4 курс, Использования критерия Дарбина-Ватсона для выявления уровня авторреляции. Оценка параметров регрессионных уравнений при наличии эффекта автокорреляции в остатках. Уровнение регрессии. Решения по формулам

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 263.29 КБ
  • добавлен 24 мая 2011 г.
Варианты 51, 100 НГУЭУ, 2 курс заочного отделения. Контрольная работа из 3-х заданий. Парные зависимости, множественная зависимость, экономическая интерпретация. Временной ряд. Проверка моделей на автокорреляцию и мультиколлинеарность.

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 84.5 КБ
  • добавлен 07 августа 2011 г.
БЭПИ, 2009. - 15 с. Контрольная работа содержит два теоретических вопроса. Первый вопрос рассматривает использование коэффициентов корреляции в корреляционном анализе и способы вычисления частного коэффициента корреляции. Второй вопрос контрольной работы рассматривает такие методы выделения составляющих ряда, как моделирование авторегрессию и модель скользящего среднего. Содержание. Частный коэффициент корреляции. Введение. Корреляционный анали...

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 677.66 КБ
  • добавлен 16 декабря 2011 г.
19 страниц. Задача 1 Целью работы является определение аналитических зависимостей между параметрами экономических моделей с помощью линейной и нелинейной регрессии. Исходные данные приведены в таблице. По данным таблицы. требуется: Для характеристики зависимости y от x рассчитать параметры следующих функций: а) линейной; б) степенной; в) показательной; г) равносторонней гиперболы. Оценить каждую модель через среднюю ошибку аппроксимации и F-крит...

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 193.96 КБ
  • добавлен 08 января 2012 г.
РИНХ 2011 18 стр. Контрольная работа содержит 4 задачи с решением по темам - Парная регрессия и корреляция. Множественная регрессия и корреляция. Временные ряды в эконометрических исследованиях. Система эконометрических уравнений Парная регрессия и корреляция Имеются данные по 12 группам населения о среднегодовом доходе и уровне потребления мяса жителями штата Канзас (США): Множественная регрессия и корреляция. Приведены данные о тарифах на ра...

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc, xlsx
  • размер 2.59 МБ
  • добавлен 09 января 2012 г.
Российский государственный социальный университет, филиал в г. Красноярске, Красноярск/Россия, 2011 год, вариант 3, Чайка С.Н. Исходной информацией для выполнения контрольной работы являются данные о деятельности предприятий, где: х1 – суммарные активы, млн.руб. х2 – объем реализованной продукции, тыс.руб. х3 – численность работающих, чел. х4 – рентабельность, % х5 – автоматизация, % х6 – износ основных производственных фондов, % y – чистая приб...

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 394.5 КБ
  • добавлен 02 февраля 2012 г.
МИРЭА, Москва, 2009, 13 листов. Соколов. Экономическое описание заполнения пропусков в таблице. Имеются статистические данные исследования динамики производства картофеля за 1958-1972 годы, оформленные в виде таблицы. Однако в связи с некоторыми обстоятельствами в данных есть пропуски. Требуется реконструировать недостающие данные для дальнейшего анализа. Отбор факторов. Проверка 1 и 2 предпосылки. Решение модели в матричной форме. Проверка пред...

Контрольная работа по Эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 13,28 КБ
  • добавлен 21 февраля 2012 г.
МГУТУ 080502 2 курс 6 вариант Введение Эконометрические модели Модели стационарных и нестационарных временных рядов Эконометрические методы ценообразования Вывод на основе эконометрических моделей Решите задачу Заключение Список использованной литературы

Контрольная работа по Эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 52,66 КБ
  • добавлен 02 апреля 2012 г.
ИжГСХА Расчет параметров линейной регрессии Расчет доверительного интервала Расчет F-критерия Фишера Расчет прогнозного значения результата, определение доверительного интервала прогноза Оценка полученных результатов, выводы Литература

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 192,00 КБ
  • добавлен 11 мая 2012 г.
ОНПУ, з курс, учет и аудит,преп. Гинкул,18 стр. Теоретическая дисперсия дискретной случайной величины. Выборочная ковариация Средний коэффициент эластичности.

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 130,35 КБ
  • добавлен 15 августа 2012 г.
Задача 1 По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (У, млн. руб.) от объема капиталовложений (Х, млн. руб.). Требуется: 1. Для характеристики У от Х построить следующие модели: - линейную; - степенную; - показательную; - гиперболическую. 2. Оценить каждую модель, определив: - индекс корреляции; - среднюю относительную ошибку; - коэффициент детерминации; - F- критерий Фи...

Контрольная работа по Эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 774,91 КБ
  • добавлен 01 октября 2012 г.
Выполнила студентка Всероссийского заочного финансово-экономического института город Орел, 2011 год, 35 стр. Задача 1 Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области. Задача 2 Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда. (Прогноз по модели в VSTAT)

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 87,87 КБ
  • добавлен 28 марта 2013 г.
Москва: ГЭИТИ, 2011. — 12 с. Дисциплина - Эконометрика Содержание: Задача 1 В таблице представлены данные, отражающие объем выпуска продукции в тыс. руб. (у), и среднегодовая стоимость основных производственных фондов в тыс. руб. (х) Требуется: Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи. Рассчитать параметры линейной парной регрессии. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и коэффициент эластичности. Оценить каче...

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 41,17 КБ
  • добавлен 19 октября 2013 г.
Нижний Новгород: НГЛУ им Н.А. Добролюбова, 2013. — 8 с. В контрольную работу входят 5 решенных задач на следующие темы: Применение метода наименьших квадратов для прогнозирования таблично-заданной зависимости Применение равномерного распределения для расчёта вероятности наступления события Применение вероятностного прогноза Пуассона Применение вероятностного прогноза Бернулли Прогнозирование экономических показателей в страховом бизнесе

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 89,92 КБ
  • добавлен 25 октября 2013 г.
НГТУ, Новосибирск, 2012. — 12 с. Вариант 9 Дисциплина — Эконометрика Построить модель связи между указанными факторами, проверить ее адекватность, осуществить точечный и интервальный прогноз. Рассчитайте парный коэффициент корреляции rxy. Используя t-критерий Стьюдента, проверьте значимость полученного коэффициента корреляции. Сделайте вывод о тесноте связи между факторами x и y. Полагая, что связь между факторами x и y может быть описана линейно...

Контрольная работа по эконометрике (2 задачи) Вариант 1

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 154.61 КБ
  • добавлен 05 февраля 2012 г.
Мурманск, 15стр., 3курс, МГТУ. 2012 г. Дисциплина «Эконометрика». Решение задач по темам: 1. Линейная регрессия Изучается зависимость депозитов физических лиц (у – тыс. руб.) от их доходов (х – тыс. руб.) 2. Множественная регрессия По 79 регионам изучается зависимость среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника (у – рублей) от стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг (х1 – рублей ) и индекса...

Контрольная работа по эконометрике (2 задачи) Вариант 6

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 275.5 КБ
  • добавлен 05 февраля 2012 г.
Мурманск, , 14стр., 3курс, МГТУ. Дисциплина «Эконометрика». Решение задач по темам: 1. Линейная регрессия Изучается зависимость депозитов физических лиц (у – тыс. руб.) от их доходов (х – тыс. руб.) 2. Множественная регрессия Зависимость валовой продукции сельского хозяйства (у – млн. руб.) от валового производства молока (х1 – тыс. руб.) и мяса (х2 – тыс. руб.) на 100 га сельскохозяйственных угодий по 26 районам области

Контрольная работа по эконометрике (задачи)

Контрольная работа
  • формат rtf
  • размер 19.19 КБ
  • добавлен 22 октября 2011 г.
Оценить регрессию, построить график, найти коэффициент корреляции и ковариацию, стандартные ошибки коэффициентов регрессии, дать интерпретацию уравнению регрессии и коэффициентов корреляции и ковариации. Задача №1 x1 1351.7 1369.3 1479.1 1682.5 1799.0 1924.5 2046.0 y1 117,9 122,5 125,5 129,2 134,3 138,4 141,0 Здесь х – совокупные личные доходы; y – текущие расходы на одежду, среднестатистической американской семьи с 1976 по 1982г. Задача №2 x...

Контрольная работа по эконометрике - анализ временных рядов

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 362.5 КБ
  • добавлен 27 октября 2009 г.
Обработаны статистические данные: выборка, вариация. Расчитаны показатели рядов динамики; индивидуальные индексы себестоимости, физического объема производства и затрат на производство продукции; общие индексы себестоимости, физического объема производства и затрат на производства продукции; параметры уравнения регрессии.

Контрольная работа по эконометрике Анализ временных рядов

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 120,80 КБ
  • добавлен 01 декабря 2014 г.
Брянск: РАНХиГС, 2014. Аддитивная и мультипликативная модель, прогнозирование, расчет критерия Дарбина-Уотсона. Расчет производился через Excel, файл загружен в удобном для печати формате Word. Содержит большое количество таблиц и графиков, а также все необходимые пояснения.

Контрольная работа по эконометрике для предприятия легкой промышленности

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 1.43 МБ
  • добавлен 22 апреля 2011 г.
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (, млн. руб. ) от объема капиталовложений (, млн. руб. ) Требуется: Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков; построить график остатков. Проверить выполнение предпосылок МНК. Осуществить...

Контрольная работа по эконометрике, 9 вариант

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 220,92 КБ
  • добавлен 04 августа 2016 г.
Контрольная работа по эконометрике, Одинцовский гуманитарный университет, город Одинцово (Московская область), 2012-2013 Задача 1. По территориям региона приводятся данные за 201X г. Требуется: Построить линейное уравнение парной регрессии y по x. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом и отдельных параметров регрессии...

Контрольная работа по эконометрике. Вар 3

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 490.5 КБ
  • добавлен 11 января 2010 г.
Финэк, 2-3 курс Контрольная работа по эконометрике вар-3 задачи с решением Задание 1. Линейная регрессионная модель Задание 2. Нелинейная модель. Линеаризация. Задание 3. Множественная регрессия. Задание 4.

Контрольная работа по эконометрике. Вар 4

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 495.5 КБ
  • добавлен 11 января 2010 г.
Финэк, эконометрика, 2-3 курс задачи с решением Задание 1. Линейная регрессионная модель Задание 2. Нелинейная модель. Линеаризация. Задание 3. Множественная регрессия. Задание 4.

Контрольная работа по эконометрике. Вариант №2

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 185,39 КБ
  • добавлен 22 марта 2012 г.
СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ), 2012. — 18 с. 2 курс з/о. Вариант №2 Задача №1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции и линейно-логарифмической функции Оцените тесноту связи с помощью п...

Контрольная работа по эконометрике. Вариант№1

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 303,46 КБ
  • добавлен 08 марта 2012 г.
СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ), 2012. — 18 с. 2 курс з/о. Вариант №1 Задача №1 По территориям Южного федерального округа РФ приводятся данные за 2000 год Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной ф...

Контрольная работа по эконометрике. Вариант№9

Лабораторная
  • формат docx
  • размер 88.41 КБ
  • добавлен 10 января 2010 г.
Контрольная работа по эконометрике. Задача 1: Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области. Задача 2: Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда. 10 страниц.

Контрольная работа по эконометрике.14 вариант

Контрольная работа
  • формат docx, xlsx
  • размер 66.65 КБ
  • добавлен 10 октября 2010 г.
ИБиП Санкт-Петербург преп. Денисова Решение задач на линейную и множественную регрессии. коэффициенты корреляции статистики. оценка прогноза. коэффициент эластичности. проверка в Excel.

Контрольная работа по эконометрике.82 вариант

Контрольная работа
  • формат xlsx, docx
  • размер 67.1 КБ
  • добавлен 10 октября 2010 г.
ИБиП Санкт-Петербург. Эконометрика. Преп. Денисова Решение задач на линейную и множественную регрессии. коэффициенты корреляций. статистики. проверка в Excel.

Контрольная работа по эконометрике.вариант:798, 889, 895

Лабораторная
  • формат docx
  • размер 273.7 КБ
  • добавлен 15 сентября 2009 г.
ПГТУ, 2курс, 1 семестр. Задача: Проанализировать значения экономических показателей и спрогнозировать их будущее, используя теорию временных рядов. Задание Проверка существования тенденции Определение сезонных колебаний Построение уравнения регрессии для различного вида кривых y=f(t). Оценка точности построения каждой кривой. Выбор кривой для прогнозирования Расчет доверительных границ Прогнозирование объема продаж на следующий год с разбивко...

Контрольная работа №3

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 40,15 КБ
  • добавлен 08 января 2012 г.
МИПиЭ, г. Липецк, Седых И. А., 2011г. 2 Вариант Исследуется зависимость У от Х1 и Х2 В соответствии с методом наименьших квадратов найти уравнение множественной регрессии = a0 + а1*х1 + а2*х2 Найдены парные коэффициенты корреляции (корреляционная матрица значимости) Вычислен индекс множественной корреляции и проверена с доверительной вероятностью р=0,95 его статистическую значимость Найден индекс корреляции

Контрольное задание по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 824.5 КБ
  • добавлен 19 февраля 2011 г.
Задание 1. Идентификация парной линейной регрессионной зависимости между ВВП(Y) и капиталом (К). Задание 2. Идентификация линейных трендовых моделей ВВП(Y), капитала (К) и числа занятых (L) и прогноз по этим моделям. Задание 3. Идентификация функции Кобба-Дугласа и использо-вание ее для прогноза ВВП. Задание 4. Характеристика эконометрической модели

Корзова Л.Н. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 324.9 КБ
  • добавлен 28 июня 2010 г.
Методические указания соответствуют Государственному образовательному стандарту специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит». Методические указания предусматривают выполнение самостоятельного задания студентами 2-го курса экономических специальностей по разделу "Временные ряды". В методических указаниях изложены теоретические основы по разделу "Временные ряды", с помощью которых студенты должны выполнить самостоятельную...

Корзова Л.Н. Эконометрика

Практикум
  • формат doc
  • размер 84,34 КБ
  • добавлен 03 августа 2013 г.
Методические указания для выполнения самостоятельной работы студентов по теме: "Системы эконометрических уравнений". – Хабаровск: ДВГУПС, 2009. – 23 с. Методические указания соответствуют ГОС ВПО 080100 направления "Экономика" всех специальностей. Указания предусматривают выполнение самостоятельного задания студентами 2–го курса экономических специальностей по разделу Системы эконометрических уравнений. Изложены теорети-ческие основы по разделу С...

Корзова Л.Н. Эконометрика

Практикум
  • формат doc
  • размер 181,97 КБ
  • добавлен 03 августа 2013 г.
Методические указания для выполнения самостоятельной работы студентов экономических специальностей по теме "Временные ряды". – Хабаровск: ДВГУПС, 2008. – 32 с. Методические указания соответствуют Государственному образовательному стандарту специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Финансы и кредит". Методические указания предусматривают выполнение самостоятельного задания студентами 2–го курса экономических специальностей по разделу В...

Коротаевский А.Г., Иванова И.А. Практикум по эконометрике

  • формат doc
  • размер 837.96 КБ
  • добавлен 30 июня 2010 г.
Учебное пособие. – Саранск: Изд–во СВМО, 2004. – 136 с. Пособие содержит задания касающиеся изучения и исследования статистических данных. Высокая достоверность нормативно-технологических и статистических данных позволяет по такой же схеме составлять выборки и использовать их для анализа экономического процесса, в практической деятельности специалиста. Предназначено для проверки знаний самостоятельной подго-товки студентов курса «Эконометрика» эк...

Коротков А. Эконометрика. Вводный курс. Решение задач

  • формат pdf
  • размер 666.55 КБ
  • добавлен 18 ноября 2010 г.
Издательство МГУ, Экономический факультет, 2006 Содержание: Введение Задачи Регрессионный анализ Анализ временных рядов Решения задач Регрессионный анализ Анализ временных рядов Приложения Задачи из экзаменов. Решение задач Пример расчетного задания по анализу временных рядов О выборочной ковариации Законы больших чисел и предельные теоремы

Корреляционный анализ

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 97,61 КБ
  • добавлен 22 сентября 2015 г.
Международный славянский институт, Нижний Новгород, 2011. — 5 с. Дисциплина — Эконометрика Вариант № 16 3 курс Корреляционный анализ. Количественная оценка степени тесноты связи. Выбрать тип уравнения регрессии Корреляционный анализ. Метод наименьших квадратов Регрессионный анализ

Костромин А.В., Кундакчян P.M. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 3,80 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебное пособие. — Москва: КноРус, 2017. — 228 с. — (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-05574-8. Содержит материал по парной регрессии, множественной регрессии, системам эконометрических уравнений и временным рядам. Изложение соответствует базовому курсу эконометрики экономических специальностей вузов. В каждом разделе пособия излагаются вопросы построения соответствующих моделей в основном с помощью метода наименьших квадратов. В разделе парной регр...

Костромин А.В., Кундакчян P.M. Эконометрика

  • формат djvu
  • размер 1,52 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебное пособие. — Москва: КноРус, 2017. — 228 с. — (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-05574-8. Содержит материал по парной регрессии, множественной регрессии, системам эконометрических уравнений и временным рядам. Изложение соответствует базовому курсу эконометрики экономических специальностей вузов. В каждом разделе пособия излагаются вопросы построения соответствующих моделей в основном с помощью метода наименьших квадратов. В разделе парной регр...

Кочкина Е.М., Радковская Е.В. Линейная регрессия

Практикум
  • формат doc
  • размер 292,99 КБ
  • добавлен 16 июня 2013 г.
Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика". — Екатеринбург, 2013. — 121 с. Модели парной линейной регрессии Решение первой задачи регрессионного анализа Экономико-математическая интерпретация построенной регрессионной модели Решение второй задачи регрессионного анализа Решение третьей задачи регрессионного анализа Решение четвертой задачи регрессионного анализа

Кочнева Л.Ф., Милевский А.С. Эконометрика. Часть 1. Парная регрессия

  • формат pdf
  • размер 258,95 КБ
  • добавлен 21 декабря 2012 г.
Учебное пособие для экономических специальностей. – М.: МИИТ, 2005. – 32 с. Учебное пособие кратко содержит краткое изложение элементов эконометрики, теории вероятностей, математической статистики, регрессии. Введение. Предмет эконометрики. Модели и статистические данные. Метод наименьших квадратов. Основные этапы эконометрического моделирования. Некоторые сведения из теории вероятностей и математической статистики. Случайная величина и ее р...

Кочнева Л.Ф., Милевский А.С. Эконометрика. Часть 2. Множественная регрессия

  • формат pdf
  • размер 288,23 КБ
  • добавлен 08 мая 2012 г.
Учебное пособие. - Московский Государственный университет путей сообщения, 2006. - 18 с. Классическая модель множественной линейной регрессии Основные гипотезы Теорема Гаусса-Маркова Коэффициент детерминации Статистические свойства оценок коэффициентов Доверительные интервалы Интервал для прогнозного значения Проверка гипотез о параметрах регрессии Частная корреляция Спецификация модели Фиктивные переменные Тест Чоу Контрольные вопросы Глава Нару...

Кошкин Ю.Л. Эконометрика

Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,20 МБ
  • добавлен 20 сентября 2015 г.
Учебно-методическое пособие. — Киров: ВятГУ, 2014. — 48 с. Пособие содержит задания для практических занятий и указания по их выполнению в рамках самостоятельной работы студентов по дисциплине "Эконометрика". В пособии представлены основные экономические модели, методика разыгрывания соответствующих исходных данных, методы идентификации.

Кошмак В.К. Эконометрика. Методические указания и контрольные задания по курсу

  • формат doc
  • размер 1.97 МБ
  • добавлен 01 сентября 2009 г.
Задания из 20 вариантов по следующим пяти разделам эконометрики: парная регрессия; нелинейные модели; множественная регрессия; системы эконометрических уравнений; временные ряды. Для каждого раздела приводятся методические указания к решению задач, разобраны примеры решения задач. Требования государственного стандарта по эконометрике, программа курса, вопросы для самопроверки, таблицы критических точек распределения Стьюдента и Фишера.

Кошмак В.К. Эконометрика. Учебное пособие

  • формат doc
  • размер 2.62 МБ
  • добавлен 14 июня 2010 г.
Представлены темы: парная регрессия; множественная регрессия; временные ряды; системы одновременных уравнений. Материал сопровождается доказательствами. Приводятся примеры, опирающиеся на статистические данные по РФ. Предлагаются упражнения по теории и практические задания. Ряд разделов учебного пособия содержит материал и задания повышенного уровня сложности для магистратуры. Приложения включают таблицы критических точек распределения Стьюдента...

Кравченко А.А. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 773,45 КБ
  • добавлен 20 июля 2012 г.
Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. - 70 с. Пособие составлено на основе курса лекций, читаемых автором в Институте менеджмента и бизнеса Дальневосточного государственного университета. Каждая глава учебного пособия состоит из теоретических основ, решения типовых задач и задач для самостоятельного решения. Некоторые задачи требуют творческого, исследовательского подхода. Учебное пособие предназначено студентам, впервые приступающим...

Крастинь О.П. Разработка и интерпретация моделей корреляционных связей в экономике

  • формат pdf
  • размер 14.51 МБ
  • добавлен 23 октября 2011 г.
Рига. ЗИНАТНЕ. 1983. 305 с. В монографии рассматривается комплекс проблем разработки и интерпретации моделей корреляционных связей в экономике.

Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика

  • формат pdf, txt
  • размер 6.55 МБ
  • добавлен 15 мая 2009 г.
Под редакцией профессора Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311 с. Аннотациия Основные аспекты эконометрического моделирования; Элементы теории вероятностей и математической статистики; Парный регрессионный анализ; Множественный регрессионный анализ; Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей; Временные ряды и прогнозирование; Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков; Регрессионные...

Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика

  • формат djvu
  • размер 2.4 МБ
  • добавлен 15 февраля 2010 г.
Учебник для вузов под редакцией проф. Кремера Н. Ш. В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений. Обсуждаются аспекты многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, частная ко...

Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 7,48 МБ
  • добавлен 20 августа 2014 г.
Учебник. — М.: ЮНИТИ-ДАНА — 3-е издание, перераб. и доп. — 2010. — 328 с. — (Серия «Золотой фонд российских учебников»). ISBN 978-5-238-01720-4 В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений, моделям с панельными данными. Обсуждаются...

Кузнецова О.А., Татарникова М.С. Эконометрическое моделирование

  • формат pdf
  • размер 3,24 МБ
  • добавлен 07 октября 2015 г.
Учебное пособие. — Самара: Изд-во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 2012. — 44 с. ISBN 978-5-7883-0892-0 Рассмотрены процесс создания модели, её оценка и анализ. Исследуются особенности моделирования парной и множественной регрессии, систем уравнений, особенности моделирования временных рядов и учёт факторов тренда и сезонности, а также модели формирования портфелей инвестиций. Предназначено для студентов специальности 080116.65 «Математические методы...

Кузнецова О.А., Татарникова М.С. Эконометрическое моделирование

Практикум
  • формат pdf
  • размер 228,63 КБ
  • добавлен 16 марта 2016 г.
Методические указания к лаб. работам. — Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2013. — 13 с. В пособии приведены методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Эконометрическое моделирование». В пособие даны варианты лабораторных работ по темам: построение линейной, нелинейной и множественной регрессий, построение тренда с учётом сезонности, построение балансовой модели анализа и планирования трудовых ресурсов, нахождение оптима...

Кузьмин П.И. Эконометрические модели

  • формат pdf
  • размер 1.92 МБ
  • добавлен 21 ноября 2011 г.
Учебно-методическое пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. – 199 с. В пособии преобладает вычислительная сторона эконометрических понятий. Данное пособие позволит эффективно организовать самостоятельное вычислительное изучение курса «Эконометрика» для студентов заочной, очно-заочной и дистанционной форм обучения, при которых общение с преподавателем сведено к минимуму. Содержание Основные понятия эконометрики Основные понятия теории вероя...

Кундакчян Р.М., Кадочникова Е.И. Эконометрика

Практикум
  • формат pdf
  • размер 323,05 КБ
  • добавлен 08 ноября 2016 г.
Методические рекомендации для выполнения лабораторной работы. — Казань: Казан. ун-т, 2014. — 10 с. Данные методические рекомендации предназначены для выполнения лабораторной работы по дисциплине «Эконометрика» при подготовке студентов по направлению 080100.62 «Экономика». Цель рекомендаций – развить методические и практические умения и навыки построения и проверки качества линейных моделей парной и множественной регрессии. Содержание: Введение Оп...

Кундакчян Р.М., Кадочникова Е.И. Эконометрика (продвинутый уровень)

Практикум
  • формат pdf
  • размер 337,47 КБ
  • добавлен 07 октября 2016 г.
Методические рекомендации для выполнения лабораторной работы. — Казань: Казан. ун-т, 2014. — 12 с. Данные методические рекомендации предназначены для организации лабораторной работы по дисциплине «Эконометрика» при подготовке студентов по направлению 080100.62 «Экономика». Цель рекомендаций – развить знания, умения и навыки построения и проверки качества линейных моделей парной и множественной регрессии. Содержание: Введение Описание комплексного...

Куприянова С.Н. Методы построения и анализа статистических моделей временных рядов

Практикум
  • формат pdf
  • размер 311,27 КБ
  • добавлен 02 октября 2014 г.
Методические указания. Выходных данных нет. Содержание. Определение и структура временного ряда. Классификация и свойства основных стохастических процессов, генерирующих временной ряд. Интегрируемость временного ряда. Алгоритмы проверки статистических гипотез о стационарности стохастических процессов. Решение типового примера в пакете Eviews. Список литературы.

Курсова работа - Корреляционный метод, применение корреляционного метода

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 150.5 КБ
  • добавлен 06 апреля 2009 г.
Курсовая работа по статистике "Коралляционный метод, применение корреляционного метода". Содержание: - Понятие корреляционной связи, - Различие корреляционных связей по форме, направлению и степени (силе), - Классификация корреляционных связей по степени силы, - Линейная и ранговая корреляция (содержит 6 подпунктов), - Некоторые аспекты подсчета коэффициента корреляции, - Интерпритация коэффициента корреляции - Списо испульзуемой литературы. Курс...

Курсовая работа - Дискриминантный анализ нормального закона распределения показателей

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 482.5 КБ
  • добавлен 21 ноября 2010 г.
Дискриминантный анализ как раздел многомерного статистического анализа Методы классификации с обучением Линейный дискриминантный анализ Дискриминантный анализ при нормальном законе распределения показателей Примеры решения задач дискриминантным анализом Применение дискриминантного анализа при наличии двух обучающих выборок Пример решения задачи дискриминантным анализом в системе STATISTICA

Курсовая работа - Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязей производственных показателей предприятия

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 774 КБ
  • добавлен 03 марта 2009 г.
ВЗФЭИ, кафедра Менеджмент и Маркетинг, спец. Экономика труда. Предмет Статистика. Работа 2007 года. Даны основные понятия и связь корреляции и регрессии, взаимосвязь рассмотрена на примере производства молочной продукции. Содержание работы: Введение, Теоретическая часть Основные производственные показатели предприятия (организации), Основные понятия корреляции и регрессии, Корреляционно-регрессионный анализ, Пример для теоретической части. Расчет...

Курсовая работа - Множественная линейная регрессия

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 792.5 КБ
  • добавлен 11 октября 2010 г.
28 с. , 10 рис. , 6 источников Цель работы: исследование модели множественной регрессии. Методы решения: метод наименьших квадратов. Курсовая работа направлена на исследование функционирования предприятия, путем анализа построенной модели множественной регрессии. Данная модель позволит произвести мониторинг регрессирования многих факторов на интересующее нас поведение предприятия. Ключевые слова: регрессия, регрессионный анализ, метод наименьших...

Курсовая работа - Построение эконометрической модели и исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Глейзера

Курсовая работа
  • формат docx
  • размер 97.66 КБ
  • добавлен 20 декабря 2011 г.
17 стр. Дисциплина - Эконометрика и прогнозирование Содержание. Введение. Теоретическое обоснование модели. Анализ временных рядов данных на стационарность. Проверка Gdp на стационарность. Проверка шэрагу Exp на стационарность. Проверка шэрагу Nx на стационарность. Построение модели. Заключение. Список литературы. Приложение.rn

Курсовая работа - Системы эконометрических уравнений их применение в эконометрике

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 128 КБ
  • добавлен 07 февраля 2011 г.
Курсовая работа - Системы эконометрических уравнений их применение в эконометрике Национальный Институт Екатерины Великой, Москва, , 5 семестр 3 курса, 24 страницы, 2010 год. Содержание Введение Основные понятия эконометрики Понятие эконометрических уравнений Применение систем эконометрических уравнений Системы эконометрических уравнений Система независимых уравнений Пример модели авторегрессии Проблема идентифицируемости Система линейных одн...

Курсовая работа - Трендовые модели исследования ВВП США

Курсовая работа
  • формат doc, xlsx, pptx
  • размер 1.26 МБ
  • добавлен 27 апреля 2010 г.
Введение Что такое валовой внутренний продукт и методы его расчета (что такое ВВП, методы расчета ВВП: доходный метод, затратный метод, реальный и Номинальный ВВП) Что такое трендовые модели (временные ряды, что такое тренд, методы оценки тренда) Предварительный анализ ВВП США (источники данных, анализ статистических данных по ВВП, анализ ВВП США: анализ составляющих ВВП США, анализ составляющей «Расходы на личное потребление (С)», анализ составл...

Курсовая работа - Эконометрика

Курсовая работа
  • формат xlsx
  • размер 101.79 КБ
  • добавлен 08 апреля 2010 г.
Требуется определить параметры уравнений парной регрессии следующих видов: 1. линейная регрессия ?=b0+b1x 2. степенная регрессия ?=axb 3. показательная регрессия ?=abx 4. гиперболическая регрессия ?=a+b/x В каждом задании вычислить среднюю ошибку апроксимации по формуле: A=1/n*?|yi-?i/yi|*100% Аналитическая записка Анализ эластичности Анализ качества линейной и степенной регрессии в целом Оценка статистической значимости параметро...

Курсовая работа - Эконометрика как наука

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 33.78 КБ
  • добавлен 24 апреля 2010 г.
Введение Структура эконометрики. Специфика экономических данных Нечисловые экономические величины Статистика интервальных данных — научное направление на стыке метрологии и математической статистики Эконометрические модели и методы Эконометрика как область научно-практической деятельности. Эконометрические методы в практической и учебной деятельности Заключение

Курсовая работа - Эконометрическое изучение и анализ производственных затрат и себестоимости зерна

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 157.38 КБ
  • добавлен 17 мая 2010 г.
КрасГАУ Ачинский филиал, 2010г. 42стр Специальность - 080801 4 курс 6 семестр Дисциплина - Эконометрика Теоретические аспекты эконометрического изучения и анализа производственных затрат и себестоимости зерна Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ Вычисление параметров парной регрессии и корреляции Выборочный коэффициент Выборочный коэффициент детерминации Средняя ошибка аппроксимации Временные ряды в эконометрических исследова...

Курсовая работа - Эконометрическое моделирование финансового рынка

Курсовая работа
  • формат docx
  • размер 338.48 КБ
  • добавлен 09 марта 2010 г.
Эконометрическое моделирование финансового рынка Рассмотривается применение математических методов к исследованию финансового рынка, в частности рынок акций. модель временного ряда, на примере продажи акций. Введение Основы понятия финансовый рынок Денежный рынок Рынок капиталов Рынок облигаций. Рынок акций Дериватив Валютный рынок Форекс Временные ряды Моделирование тенденции временного ряда Задачи анализа временных рядов. Первоначальная обр...

Курсовой проект - Построение и эконометрический анализ однофакторной и многофакторной регрессионной моделей

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 2.45 МБ
  • добавлен 04 февраля 2010 г.
Часть1 Построить однофакторную модель зависимости результативного признака от факторного признака в соответствии с вариантами заданий. 1) Определить значения описательных статистик для факторного и результативного признаков (среднее, дисперсия, мода, медиана) и объяснить их. 2) Построить диаграмму рассеяния зависимой и независимой переменных. Объяснить возможные причины корреляции этих переменных. 3) Определить силу и направление связи между пер...

Курсовой проект - Эконометрическое изучение и анализ посевных площадей, урожая и урожайности картофеля

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 1.44 МБ
  • добавлен 18 января 2010 г.
АФ КрасГАУ, 2010 г., специальность 080801.65, 4 курс, 7 семестр, 43 страницы Дисциплина - Эконометрика Теоретические аспекты эконометрического изучения и анализа себестоимости картофеля Многофакторный корреляционно – регрессионный анализ Вычисление параметров парной регрессии и корреляции Выборочный коэффициент корреляции Выборочный коэффициент детерминации Средняя ошибка аппроксимации Временные ряды в эконометрических исследованиях Авто...

Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ GRETL

  • формат pdf
  • размер 8,76 МБ
  • добавлен 23 октября 2012 г.
Монография, Варшава, 2007, 200 с. Введение в пакет программ gretl Лицензия Инсталляция Меню и настройки пакета программ gretl Рабочие сессии и работа с консолью Статистические данные Построение набора данных Ввод данных — импорт данных Описание набора данных и сохранение файла данных Объявление типа данных Агрегирование временных рядов Преобразование переменных-процессов Основные описательные статистики Распределения переменной Графики...

Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением пакета программ Gretl

  • формат pdf
  • размер 94,53 МБ
  • добавлен 12 декабря 2016 г.
М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 188 с. ISBN: 5935173077 Рассмотрены методы решения основных эконометрических задач с использованием пакета программ GRETL (GNU Regression Econometrics Time-series Library), предназначенного для практической реализации сложных вычислительных процедур эконометрического моделирования. Используемые в книге статистические данные доступны на интернет-сайте Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вуз...

Кухар Р.Б., Єлейко О.І., Степанюк О.І. Економетрія

  • формат djvu
  • размер 428,09 КБ
  • добавлен 15 августа 2012 г.
Методичні вказівки. — Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького, 2009. — 60 с. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей «Маркетинг», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій» і містять 8 лабораторних робіт. Головною метою лабораторних робіт є закріплення і перевірка теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та під час самостійного вивчення курсу, а також набуття практичних навичок економетричног...

Лабораторні роботи з економетрики. Детальний розгляд

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 215,68 КБ
  • добавлен 26 февраля 2012 г.
Лабораторна робота № 1 Динамічні і варіаційні ряди в економічних процесах Лабораторна робота № 2 Проста вибіркова лінійна регресія Лабораторна робота № 3 Двофакторна лінійна регресійна модель. Оцінка параметрів та прогнозу. Лабораторна робота № 4 Оцінка параметрів регресії. Оцінка рангової кореляції за коефіцієнтами Кендела і Спірмена Лабораторна робота № 5 Лінійні моделі з наявною мультиколінеарністю, їх оцінка та методи усунення Лабораторна р...

Лабораторна робота - Задача про побудову економетричної моделі

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 191 КБ
  • добавлен 19 января 2012 г.
Академія муніципального управління, Київ / Україна, Бишевець Н.Г., 5 стр. Дисципліна "Економетрія" ("Економетрика") Побудова економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами обігу, обсягом вантажообороту та фондомісткістю бази. Визначення стандартних помилок параметрів. Змістовне тлумачення взаємозв’язку.

Лабораторная - Практикум по эконометрике. Линейные модели парной и множественной регрессии (Решение типовых задач)

Практикум
  • формат pdf
  • размер 568.81 КБ
  • добавлен 24 декабря 2010 г.
Практикум по эконометрике с применением MS EXCEL. Линейные модели парной и множественной регрессии. Академия управления ТИСБИ. Казань - 2008. Практикум по эконометрики содержит основные понятия и формулы эконометрики из разделов по парной и множественной регрессии и корреляции. Предназначено для студентов дневного и дистанционного отделения Академии управления «ТИСБИ». Подробно разобраны типовые задачи. Продемонстрирована возможность реализации р...

Лабораторная по эконометрике

Лабораторная
  • формат docx
  • размер 246.3 КБ
  • добавлен 29 мая 2011 г.
ВЗФЭИ Тула, 2011 год Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов Оцените статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t-критерия; нулевую гипотезу о значимости уравнения проверьте с помощью F-критерия; оцените качество уравнения регрессии с помощью коэффициента дет...

Лабораторная работа

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 210.13 КБ
  • добавлен 25 апреля 2009 г.
Парная регрессия. Множественная регрессия. Системы эконометрических уравнений. Анализ временных рядов. Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; , 0,01(двухсторонний). Критические значения корреляции для уровней значимости 0,05 и 0,01 Значения статистик Дарбина – Уотсона

Лабораторная работа - Временные ряды

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 59.71 КБ
  • добавлен 29 мая 2010 г.
Автокорреляция уровней исходного ряда, построение скользящей средней, эмпирическая и аддитивная модель, модель с использованием фиктивных переменных, использование метода ЧОУ. ВоГТУ, 3 курс, 12стр.

Лабораторная работа - Дослідження залежності величини валового регіонального продукту від величини доходів населення

Лабораторная
  • формат docx
  • размер 385.45 КБ
  • добавлен 28 августа 2011 г.
На основі даних вибірки дослідити залежність між двома змінними. Дослідження повинно включати такі етапи: Побудова аналітичного групування. Побудова парної лінійної кореляційно-регресійної моделі. Економетрична інтерпретація параметрів моделі. Обчислення випадкових відхилень та їх інтерпретація. Перевірка моделі на наявність автокореляції. Визначення тісноти зв’язку між змінними. Побудова спряженої кореляційно-регресійної моделі. Геометрична інте...

Лабораторная работа - Дослідження наявності автокореляції залишків на основі критерію Дарбіна - Уотсона та знаходження параметрів парної лінійної регресії

Лабораторная
  • формат xls, doc
  • размер 154.14 КБ
  • добавлен 06 февраля 2011 г.
Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Перевірити модель парної лінійної регресії на наявність автокореляції. У випадку автокореляції залишків скоригувати вихідні дані задачі та оцінити параметри коригованої моделі.

Лабораторная работа - Дослідження наявності мультиколінеарності факторів множинної лінійної регресії на основі алгоритму Фаррара-Глобера

Лабораторная
  • формат doc, xls
  • размер 64.59 КБ
  • добавлен 06 февраля 2011 г.
Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Для заданих значень факторів X1, X2, X3 та показника Y дослідити множинну лінійну регресію на предмет мультиколінеарності. Знайти параметри множинної лінійної регресії та дослідити побудовану економетричну модель.

Лабораторная работа - Изучение тестов на обнаружение гетероскедастичности

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 670.5 КБ
  • добавлен 25 апреля 2009 г.
В данной работе содержится подробное описание явления гетероскедастичности (зависимости случайной компоненты от одной или нескольких объясняющих переменных): причины возникновения, суть, последствия. Также приведены теоретическое содержание и практическое применение тестов ранговой корреляции Спирмена и Голдфельда-Квандта, с помощью которых можно подтвердить или опровергнуть гипотезу об отсутствии гетероскедастичности. В работу включен пример изм...

Лабораторная работа - Изучение тестов на обнаружение гетероскедастичности

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 452 КБ
  • добавлен 06 мая 2010 г.
Государственное Образовательное Учреждение Высшего. профессионального обучения. Ижевский Государственный Технический университет. Кафедра профессиональной педагогики. Выполнила: студентка группы 4-52-7. Кашапова Айгуль Альбертовна. Проверил: к. т. н., доцент Сырыгин С. П. Ижевск 2010.

Лабораторная работа - Использование фиктивных переменных

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 90.21 КБ
  • добавлен 25 апреля 2009 г.
В данной работе приведены подробные примеры и методика использования фиктивных переменных для повышения точности регрессионной модели с описанием экономического смысла явлений и конечных результатов, к которым привели выше названные переменные. ИжГТУ. Специальность "Финансы и кредит". 2 курс

Лабораторная работа - исследование зависимости результативного фактора y от факторных признаков x1, x2

Лабораторная
  • формат docx
  • размер 46.84 КБ
  • добавлен 25 апреля 2010 г.
Теснота связи между результативными показателям у и показателями х1 и х2: по Фехнеру, по коэффициенту корреляции. коэффициенты регрессии линейного уравнения. индекс корреляции. коэффициент детерминации. Коэффициент эластичности. ?-коэффициент. коэффициент множественной корреляции. Совокупный коэффициент детерминации. множественная линейная регрессия. частные коэффициенты корреляции, детерминации, эластичности и ?-коэффициенты.

Лабораторная работа - Исследование модели на наличие автокорреляции и гетероскедастичности различными методами

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 1.02 МБ
  • добавлен 03 февраля 2011 г.
ХНЭУ Ход работы: проверка гипотезы о наличии автокорреляции с помощьюкритериев Дарбина Уотсона, фон-Неймана, циклического и нециклического коэффициентов. Применение метода Эйткена для оценки параметров модели. Применение метода Кохрейна-Оркатта для оценки параметров модели с автокоррелированными остатками. Исследование гетероскедастичности с помощью ?-критерия, непараметрического теста Гольдфельда — Квандта, параметрический тест Гольдфельда — Ква...

Лабораторная работа - Корреляционно - регрессионный анализ

Лабораторная
  • формат docx
  • размер 34.42 КБ
  • добавлен 14 декабря 2009 г.
Постановка задачи, Проверка факторов, Расчёт параметров ререссионной модели, анализ результатов моделирования

Лабораторная работа - Множественная линейная регрессия

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 137.56 КБ
  • добавлен 03 сентября 2011 г.
Отбор факторов для построения множественной линейной зависимости и оценка степени коллинеарности и мультиколлинеарности регрессоров

Лабораторная работа - Найти среднее число государственных вузов в России

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 120 КБ
  • добавлен 01 ноября 2009 г.
Найти вариацию числа государственных вузов в России за 1994 – 2000г. г.

Лабораторная работа - Нелинейная регрессия

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 563.5 КБ
  • добавлен 14 апреля 2011 г.
Построение линейной модели парной регрессии. Построение степенной модели парной регрессии. Построение показательной функции. Построение гиперболической функции. ВУЗ - ВЗФЭИ 2011г, вариант 5, стр. 12.

Лабораторная работа - Оцінка параметрів нелінійної багатофакторної моделі (функція Кобба-Дугласа)

Лабораторная
  • формат xls, doc
  • размер 78.55 КБ
  • добавлен 06 февраля 2011 г.
Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Для заданих значень Y, X та Z, які відповідають змінним функції Кобба–Дугласа визначити та дослідити параметри моделі нелінійної лінійної регресії. Побудувати довірчий інтервал для функції регресії.

Лабораторная работа - Оцінювання параметрів лінійної економетричної моделі з гетероскедастичними залишками

Лабораторная
  • формат doc, xls
  • размер 76.73 КБ
  • добавлен 06 февраля 2011 г.
Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Використовуючи параметричний тест Гольдфельда-Квандта перевірити наявність гетероскедастичності. Використовуючи тест Глейсера перевірити наявність гетероскедастичності.

Лабораторная работа - Оцінювання параметрів множинної лінійної регресії

Лабораторная
  • формат doc, xls
  • размер 329.09 КБ
  • добавлен 06 февраля 2011 г.
Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Для заданих значень факторів X1, X2 та показника Y знайти параметри множинної лінійної регресії. Дослідити побудовану економетричну модель множинної лінійної регресії.

Лабораторная работа - Оцінювання параметрів парної лінійної регресії

Лабораторная
  • формат doc, xls
  • размер 72.21 КБ
  • добавлен 05 февраля 2011 г.
Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Для даних значень X та Y побудувати і дослідити модель парної лінійної регресії.

Лабораторная работа - парная линейная регрессия

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 45.28 КБ
  • добавлен 03 сентября 2011 г.
Вычисление выборочного коэффициента корреляции и средней аппроксимации, Оценка значимости уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера, Оценка статистической значимости параметров регрессии и корреляции, Расчет доверительных интервалов, Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии, Расчет коэффициента эластичности

Лабораторная работа - Парная линейная регрессия

Лабораторная
  • формат xls, docx
  • размер 152.34 КБ
  • добавлен 01 октября 2011 г.
В ходе лабораторной работе выполнены следующие задания:. *На основание статистических данных, предоставленных Федеральной службой государственной статистики построена модель линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов. *Для заданной функции с учётом ошибки прогноза построена модель линейной регрессии с помощью методов наименьших квадратов. *Для построение модели использован Microsoft Excel (файл прилагается). *Вычислен коэффициент ко...

Лабораторная работа - Построение и анализ адекватности обобщенной линейной статистической модели

Лабораторная
  • формат jpg, doc
  • размер 270.8 КБ
  • добавлен 05 декабря 2009 г.
Лабораторная работа по эконометрике. Белорусский государственный университет Факультет прикладной математики и информатики Курс: 4 Семестр: 8 Перечень задач исследования Построить, осуществить анализ адекватности и анализ остатков 4 вариантов регрессионных моделей, отличающихся выбором эндогенной переменной. венно переменные R, Z, P, Q. В качестве факторов использовать остальные переменные. Провести анализ и интерпретацию значений тестовых статис...

Лабораторная работа - Построение и анализ моделей линейной регрессии

Лабораторная
  • формат xls, doc
  • размер 294.82 КБ
  • добавлен 24 февраля 2011 г.
Исследуется зависимость размера дивидендов акций группы компаний от доходности акций, дохода компании и объема инвестиций в расширение и модернизацию производства. Исходные данные представлены выборкой объема Парная линейная регрессия Множественная линейная регрессия

Лабораторная работа - Построение и анализ эконометрических моделей динамики

Лабораторная
  • формат docx
  • размер 574.08 КБ
  • добавлен 25 апреля 2011 г.
ХНЭУ: Построение и анализ эконометрических моделей динамики Цель: закрепление теоретического материала и практического материала по теме «Эконометрические модели динамики», приобретение навыков построения и анализа эконометрических моделей динамики. Задание: построить модель декомпозиции по данным временного ряда

Лабораторная работа - Построение модели регрессии

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 63.32 КБ
  • добавлен 25 октября 2010 г.
Ннгу им Лобачевского, преподаватель Отделкина Отбор факторов для построения модели. Линейная модель, Проверка предпосылок мнк, Множественная модель, Временные ряды

Лабораторная работа - Построение нелинейных регрессионных моделей

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 202 КБ
  • добавлен 25 апреля 2009 г.
В данной работе содержится полная (как теоретическая, так и практическая) информация о построении нелинейных регрессионных моделей путем приведения их к линейному виду с помощью логарифмирования (где это возомжно) и решение проблемы построения регрессионных моделей внутренне нелинейного вида с помощью Microsoft Exel (ППП "Пакет анализа": "Анализ данных". "Регрессия"). ИжГТУ. Специальность "Финансы и кредит". 2 курс.

Лабораторная работа - Построение уравнения парной регрессии по эмпирическим данным

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 160 КБ
  • добавлен 25 апреля 2009 г.
В работе содержится подробное описание методики построения парной регрессионной модели по эмпирическим данным и последующая проверка модели на адекватность и значимость ее коэффициентов с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. ИжГТУ. Специальность "Финансы и кредит" 2 курс

Лабораторная работа - Прикладна Економетрика Огляд стану економіки Єгипту

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 237.5 КБ
  • добавлен 23 декабря 2010 г.
Огляд стану економіки Єгипту. Обґрунтування моделі та вихідні дані. Перевірка рядів даних на стаціонарність. Побудова моделі та перевірка статистичних гіпотез. Побудова графіків залежності стандартизованих залишків від номера спостереження та розрахункових значень залежної змінної. Перевірка моделі на наявність гетероскедастичності. Перевірка моделі на наявність автокореляції. Перевірка функціональної форми моделі. Висновки.

Лабораторная работа - Применение регрессионных моделей для предсказания объема реализации одного из продуктов фирмы

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 364.5 КБ
  • добавлен 08 февраля 2010 г.
ВЗФЭИ, Эконометрика. Применение регрессионных моделей для предсказания объема реализации одного из продуктов фирмы. Построение системы показателей (факторов). Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции. Выбор вида модели и оценка ее параметров. Оценка качества модели Оценка влияния отдельных факторов на зависимую переменную на основе модели (коэффициенты эластичности, ? и ? - коэффициенты). Прогнозирование по модели регрессии. Выводы. Спис...

Лабораторная работа - Прогнозирование курса национальной валюты по отношению к доллару США

Лабораторная
  • формат xlsx
  • размер 148.84 КБ
  • добавлен 16 ноября 2011 г.
В задачи разобраны 3 теста : Голфелда-Квандта F-тест Дарбина-Уотсона Также выполнен расчет на адекватность эконометрической модели Составлен прогноз курса доллара на 07.11.11 При решении использовался пакет Microsoft Office Execel

Лабораторная работа - Прогнозирование экономических процессов с использованием временных рядов

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 56.06 КБ
  • добавлен 14 апреля 2011 г.
Проверка наличия аномальных наблюдений. Построение линейной модели. Проверка адекватности линейной модели на основе исследования: а) случайности остаточной компоненты по критерию пиков поворотных точек. б) независимости уравнения ряда остатка по d-критерию. в) нормальности распределения остаточной компоненты по -критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7. г) средней относительной ошибки аппроксимации. Построить точечный интервальный прогноз на д...

Лабораторная работа - расчет параметров линейной регрессии

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 76.14 КБ
  • добавлен 10 ноября 2010 г.
Контрольная с заданием и решением: построить поле корреляции Для характеристики зависимости у от х, построить линейное уравнение парной регрессии у от х; оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и коэффициента детерминации; оценить качество линейного уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации; дать оценку силы связи с помощью среднего коэффициента эластичности и бета – коэффициента; оценить статистическую надежность результато...

Лабораторная работа - решение задач

Лабораторная
  • формат doc, xls
  • размер 1.73 МБ
  • добавлен 14 июня 2011 г.
Задание 1.1. Дано. По территориям Центрального района за 1995 г. имеются следующие данные: У - средний размер назначенных ежемесячных пенсий, руб. ; Х - прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, руб., представленных в таблице 1. Необходимо. Выполнить следующий анализ связи между У и Х: - построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи, - рассчитать по формулам коэффициенты линейного уравнения зависимости У о...

Лабораторная работа - решение задач

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 711 КБ
  • добавлен 14 июня 2011 г.
Задача 1. Дано: По приведенной форме модели уравнений: система уравнений из 3-ех уровнений (картинка не скопировалась). найдите структурные коэффициенты модели: у1 = (2+Ф)х1+4х2+10х3. у2= 3х1-(6+И)х2+2х3. у3 = -5х1+8х2+(5+Ф)х3. Задача 2. Дано: По 30 территориям России известны данные о среднедневном душевом доходе в рублях (у), среднедневной заработной плате одного работающего в рублях (x1 ) и среднем возрасте безработного (x2 ). Основные харак...

Лабораторная работа - решение задач

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 227.5 КБ
  • добавлен 14 июня 2011 г.
Дано: По 12 территориям региона за некоторый год имеются следующие данные: Х - среднедушевой прожиточный минимум в день на одного трудоспособного жителя региона, руб. У - среднедневная заработная плата трудоспособного жителя региона, руб. Варианты исходных данных представлены в таблице 1. Необходимо: 1. Построить график зависимости У от Х. 2. Построить линейное уравнение регрессионной зависимости У от Х. 3. Рассчитать линейный коэффициент парной...

Лабораторная работа - решение задач

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 151.5 КБ
  • добавлен 14 июня 2011 г.
Задача Дано: По 12 территориям региона за некоторый год имеются следующие данные: Х - среднедушевой прожиточный минимум в день на одного трудоспособного жителя региона, руб. У - среднедневная заработная плата трудоспособного жителя региона, руб. Варианты исходных данных представлены в таблице 1. Необходимо: 1. выполнить прогноз заработной платы У при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума Х, составляющим 107% от среднего уровня....

Лабораторная работа - решение задач

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 216.5 КБ
  • добавлен 14 июня 2011 г.
Имеются данные о стоимости произведенной продукции (О) за десять месяцев, а также стоимости основных производственных фондов (Ф) за двенадцать месяцев текущего года. 1. Выбрать факторный и результативный признаки. Произвести графический анализ данных. Выбрать приемлемую модель, произвести её спецификацию. 2. Определить МНК-оценку параметров модели, выяснить их значимость, а также уравнения в целом. 3. Методом экстраполяции линейного периода спрог...

Лабораторная работа - Решение задачи на определение коэффициента эластичности

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 39.5 КБ
  • добавлен 14 марта 2010 г.
ДВГУ - финансы и кредит-дистанционное образование Для трех видов продукции A, B и С модели зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим образом: yA = 600, yB = 80+0.7x, yС = 40x 0.5. Определите коэффициенты эластичности по каждому виду продукции и поясните их смысл. Сравните при x=1000 эластичность затрат для продукции B и С. Определите, каким должен быть объем выпускаемой продукции, чтобы коэффициен...

Лабораторная работа - Сглаживание временных рядов с помощью простой скользящей средней

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 41.96 КБ
  • добавлен 30 октября 2009 г.
Виды временных рядов. Требования к исходной информации Выявление тенденции с помощью сглаживания временных рядов по методу скользящих средних Расчетная часть

Лабораторная работа - Уравнения множественной регрессии

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 51.9 КБ
  • добавлен 04 января 2011 г.
По 30 регионам имеются данные представленные в таблице. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме, проверить значимость полученного уравнения регрессии.

Лабораторная работа - Эконометрика (укр.яз)

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 25.19 КБ
  • добавлен 26 мая 2011 г.
Побудова і аналіз багатофакторної економетричної моделі Побудова і аналіз лінійної економетричної моделі: Ідентифікація змінних моделі; Визначення форми рівняння зв’язку (специфікація моделі); Оцінювання параметрів моделі методом 1МНК із застосуванням матричного оператора; Оцінювання параметрів моделі методом 1МНК із застосуванням функції „ЛІНЕЙН; Розрахунок залишків моделі і їх аналіз; Перевірка достовірності економетричної моделі в цілому; Пере...

Лабораторная работа - Эконометрика. Анализ временных рядов

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 70.19 КБ
  • добавлен 19 ноября 2009 г.
В работе представлена сквозная задача, которая состоит из следующих заданий: Построить временной ряд вашей величины и вычислить ее основные числовые характеристики. Сгладить ряд методом скользящих средних. Проверить гипотезы о случайности временного ряда. Провести автокорреляционный анализ временного ряда. Оценить модели краткосрочного прогноза. Определить степень полиномиального тренда методом переменных разностей. Построить регрессионную модель...

Лабораторная работа - Явление автокорреляции. Определение наличия автокорреляции первого порядка посредством использования теста Дарбина-Уотсона

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 324 КБ
  • добавлен 25 июня 2009 г.
Данная работа содержит описание явления автокорреляции (причины, признаки, последствия), а также практическое применение теста Дарбина-Уотсона для обнаружения наличия (отсутствия) автокорреляции. ИжГТУ. Факультет Менеджмента и маркетинга. Кафедра Финансы и кредит. 2 курс (4 семестр)

Лабораторная работа -Эконометрика

Лабораторная
  • формат docx
  • размер 98.28 КБ
  • добавлен 09 октября 2010 г.
Вариант №5 Сыктывкарский лесной институт, 2009 год, 3 курс специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Преподаватель Бриуц Н. А. Построить график временного ряда. Построить автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру ряда. Построить аддитивную и мультипликативную модели временного ряда, учитывая, что трендовая компонента имеет линейный вид. Оценить качество модели через показатели средней абсолютной ошибки и с...

Лабораторная работа по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 569.5 КБ
  • добавлен 30 октября 2009 г.
В работе построенны модели парной регрессии следующих типов: - линейная функция - параболическая функция - логарифмическая функция - степенная функция

Лабораторная работа по эконометрике

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 129.5 КБ
  • добавлен 20 апреля 2010 г.
Лабораторная работа №2 Вариант №16 Сдавалась в СПбГУИТМО,3 курс, Коростелева Т. А. Задание. На основании данных табл. П1 для соответствующего варианта (табл. 1.1): Построить предложенные уравнения регрессии, включая линейную регрессию. Вычислить индексы парной корреляции для каждого уравнения. Проверить значимость уравнений регрессии и отдельных коэффициентов линейного уравнения. Определить лучшее уравнение регрессии на основе средней ошибки ап...

Лабораторная работа по эконометрике

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 39.4 КБ
  • добавлен 18 декабря 2011 г.
Дисциплина: эконометрика Задание: даны зависимые переменные, необходимо рассчитать параметры линейной, степенной, показательной функций, проверить значимость, определить доверительные интервалы. Выполнено в excel

Лабораторная работа №1 Линейная парная регрессия

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 417.5 КБ
  • добавлен 28 января 2010 г.
По имеющимся данным Вычислить дескриптивные (описательные) статистики: выборочные средние; выборочную дисперсию; выборочное среднее квадратичное отклонение; нижний и верхний квартили выборочного распределения; размах выборки; % доверительные интервалы для оценки математического ожидания. Вычислить выборочный коэффициент корреляции и оценить его значимость на 5% уровне Построить корреляционное поле заданных переменных и сформулировать гипоте-зу о...

Лабораторные работы - Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями; дисперсия

Лабораторная
  • формат xls, doc
  • размер 99.04 КБ
  • добавлен 15 апреля 2010 г.
Две лабораторных в Exel и выводы к л. р. №2,3 - Проверка предпосылок МНК; Модель множественной регрессии. Выводы№2 - Исследование остатков по пяти предпосылкам МНК и выводы. №3 - Оценка тесноты связи результативного признака с совокупностью отобранных факторов, Рекомендации для практического применения модели линейного вида с отобранными факторами, Оценка качества модели линейного вида с отобранными факторами и статистической надежности параметро...

Лабораторные работы - Построение модели множественной регрессии

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 52.16 КБ
  • добавлен 08 декабря 2011 г.
Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского, экономический факультет, 2010 год, 6 страниц Лабораторная работа №3 "Построение модели множественной регрессии методом наименьших квадратов" Строится многофакторная модель с помощью МНК и проводится проверка её статистической значимости Лабораторная работа №4 "Построение многофакторной модели матричным способам" По тем же исходным данным строится модель, но уже матричным способом

Лабораторные работы по эконометрике

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 38.48 КБ
  • добавлен 08 ноября 2011 г.
Вариант№3 (задача1, 2+вывод) Эконометрическое моделирование объема годовой прибыли в кредитных учреждениях. В течении девяти последовательных недель фиксировался спрос У(t) (млн.руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании.

Лабораторный практикум по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 124.43 КБ
  • добавлен 16 ноября 2008 г.
Методические рекомендации по выполнению типовой комплексной задачи

Лазарев А., Мешкова Л. Эконометрика - Временные ряды и прогнозирование

  • формат doc
  • размер 148.99 КБ
  • добавлен 21 марта 2010 г.
Настоящее учебное пособие посвящено как раз оцениванию тенденций и прогнозированию по временным рядам. Рассматриваются компонентный состав классической модели мультипликативного временного ряда, методы сглаживания временных рядов, прогнозирование по линейным, квадратичным и экспоненциальным моделям, построенным на основе метода наименьших квадратов, метод трендового прогноза по Хольту-Винтерсу и по авторегрессионным моделям, методы учета сезонных...

Ланге О. Введение в эконометрику

  • формат djvu
  • размер 3,65 МБ
  • добавлен 30 декабря 2014 г.
М.: Прогресс, 1964. — 295 с. Перевод с польского. В книге рассматриваются основные математические методы, используемые в современных экономических исследованиях, области и возможности их применения в условиях социалистической системы хозяйства, а также в капиталистических странах. В частности, автор анализирует возможности использования этих методов для изучения влияния изменений в уровне дохода на потребление определенных товаров, применения их...

Леванова Л.Н. Основы эконометрики

  • формат pdf
  • размер 526.03 КБ
  • добавлен 10 января 2009 г.
Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с положениями и требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, включает основные вопросы лекций и семинарских занятий, краткие теоретические положения эконометрики, основные формулы для решения задач и построения эконометрических моделей, вопросы и задачи для практических занятий. Для студентов и преподавателей экономических специальностей.

Леванова Л.Н. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1.05 МБ
  • добавлен 03 января 2011 г.
Учебно-методическое пособие, Саратов: ООО Издательский центр Наука, 2007. с Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с положениями и требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, включает основные вопросы лекций, терминологический словарь и основные теоретические положения эконометрики, планы семинарских занятий, методические указания по выполнению всех практических и самостоятельн...

Левда Н.М., Якимов М.Р. (сост.) Множественная линейная регрессия

Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,99 МБ
  • добавлен 10 ноября 2013 г.
Метод. указ. к выпол. конт-ых заданий. — Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. – 44 с. Рассмотрены методы множественной регрессии, используемые при анализе и прогнозировании экономических показателей. Предназначено для студентов экономических специальностей, аспирантов и преподавателей, для всех, кто занимается научными исследованиями в экономике с использованием методов математической статистики. Содержание Теоретические основы регрессионн...

Левицкий Е.М. Адаптивные эконометрические модели

  • формат djvu
  • размер 3,41 МБ
  • добавлен 23 февраля 2012 г.
Новосибирск: Наука, 1981. - 220 с. Монография посвящена разработке и применению адаптивного подхода в экономико-математическом моделировании, ретроспективном анализе и прогнозировании экономического развития. Книга рассчитана на научных сотрудников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.

Лекції по курсу Регресійний аналіз (економетрика)

Статья
  • формат pdf
  • размер 63,50 МБ
  • добавлен 31 января 2017 г.
КНУ ім. Тараса Шевченка, факультет кібернетики, лектор Донченко В. С. Курс "Моделі оцінювання в регресійному аналізі". Київ, 2015. 66 с. Повний курс лекцій по регресійному аналізу: історія розвитку регресійного аналізу, основні методи розв'язку задач, застосування функціоналів та методів МНК та ММП, розв'язок умовної системи рівнянь Гауса-Маркова та його оптимальність, модель МІМ, проста, лінійна та множинна регресії, довірчі області та інтер...

Лекции - Введение в эконометрику

Статья
  • формат doc
  • размер 58 КБ
  • добавлен 05 ноября 2011 г.
Северодвинск, Севмашвтуз. 2010 г. -5 с. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование Виды переменных Этапы построения эконометрической модели Экспериментальные данные Типы данных, использующиеся в эконометрике

Лекции - Эконометрика

Статья
  • формат doc
  • размер 745 КБ
  • добавлен 28 октября 2009 г.
Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения Парная корреляция и регрессия Ковариация. Выборочный коэффициент парной корреляции Оценка значимости выборочного коэффициента парной корреляции Модель парной регрессии. Основные понятия. Линейная парная регрессия Определение параметров линейной парной модели методом МНК Проверка значимости параметров парной линейной модели Проверка выполнения предпосылок МНК....

Лекции - Эконометрика

Статья
  • формат doc
  • размер 275 КБ
  • добавлен 27 апреля 2010 г.
Этапы построения эконометрических моделей. Построение парной линейной регрессии методом наименьших квадратов. Построение линейной регрессии в MS Exсel. Входные и выходные параметры функции линейн. Оценка существенности параметров уравнения регрессии. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных интервалов. Парная нелинейная регрессия. Оценка параметров. Множественная регрессия. Отбор факторов при построении множес...

Лекции - Эконометрика

Статья
  • формат pdf
  • размер 1.7 МБ
  • добавлен 17 декабря 2010 г.
Эконометрика Академия управления ТИСБИ Учебно-методическое пособие Казань – 2008 Пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и варианты контрольных работ. Для выполнения контрольных заданий по 10 вариантам рассмотрены типовые задачи. Пособие предназначено для студентов дневной формы обучения, но может быть...

Лекции - Эконометрика

Статья
  • формат jpg
  • размер 23.85 МБ
  • добавлен 25 февраля 2011 г.
Лекции по эконометрике. УГАТУ. Преподаватель: Кульмухаметов Марат Якупович. Введение Проверка статистических гипотез Регрессионный анализ Корреляционный анализ Спецификации моделей. Ранговая корреляция. Временные ряды. Критерии качества прогноза.rn

Лекции - Эконометрика (на укр. яз.)

  • формат doc
  • размер 3.94 МБ
  • добавлен 21 января 2011 г.
Основи економетричного моделювання. Економетрична модель. Основні етапи економетричного моделювання. Зміст змінних і рівнянь в економетричній моделі. Класифікація рівнянь регресії. Класифікація економіко-математичних моделей. Методи побудови загальної лінійної моделі. Прості лінійні регресійні моделі. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними моделі. Оцінка точності моделі. Перевірка значущості та довірчі інтервали. Перевірка значущості...

Лекции - Эконометрика Гучек Н.Ю

  • формат doc
  • размер 4.82 МБ
  • добавлен 12 июня 2011 г.
ТулГу, 3 курс, страниц 201 Предмет и задачи курса Спецификация переменных в уравнениях регрессии Парная и множественная регрессия Предпосылки метода наименьших квадратов Нелинейные модели регрессии Временные ряды в эконометрических исследованиях Системы экономических уравненийrn

Лекции - Эконометрика, экономико-математическое моделирование

Статья
  • формат doc
  • размер 10.34 МБ
  • добавлен 10 января 2010 г.
3-курс; Автор - С. О. Смирнов, О. М. Притоманова, І. В. Харун; 155 страниц; Cодержание -. Регресійний аналіз, регресійний аналіз для двох змінних, двовимірна регресійна модель, задача оцінки, інтервальні оцінки і перевірка гіпотез, розвиток двовимірної лінійної моделі регрессії, множинний регресійний аналіз, задача оцінювання припущення нормальності розподілу залишків, перевірка гіпотез множинної регрессії, множинна регрессія, матричний метод, пр...

Лекции - Эконометрия

Статья
  • формат doc
  • размер 203.22 КБ
  • добавлен 18 октября 2010 г.
ВНУ им. В. Даля. Кафедра прикладной статистики. Предмет, метод и задача дисциплины. Метод наименьших квадратов. Двухфакторная линейная модель: предсказание одного фактора на основании другого. Многофакторная регрессия: основные понятия. Интерпретация результатов многофакторного моделирования. Статистические выводы по многофакторной модели. Сложности и проблемы, связанные с множественной регрессией. Составление отчетов: представление результатов м...

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат doc
  • размер 1.55 МБ
  • добавлен 16 мая 2009 г.
Содержит лекции по разделам: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений, временные ряды. Без примеров. Приведен краткий справочник по формулам. Парная регрессия и корреляция. Линейная модель парной регрессии и корреляции. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции. Множественная регрессия и корреляция. Спецификация модели. Отбор факторов при построении. уравнения множественной регрессии. Метод наименьших квадратов...

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат doc
  • размер 1.1 МБ
  • добавлен 14 марта 2009 г.
Курс лекций посвящен «академической эконометрике», однако приводятся краткие сведения о перспективных, развивающихся направлениях в эконометрике и дан соответствующий список литературы. В них, излагаются основные разделы эконометрики в соответствии с программой этой дисциплины

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат doc
  • размер 759.37 КБ
  • добавлен 05 мая 2009 г.
Днепропетровский университет экономики и права Эконометрика Конспект лекций. Для всех специальностей направлений. Предмет и задачи эконометрии Простейшие примеры эконометрических моделей Основные сведения из теории вероятностей и математической статистики Парная регрессия Линейная регрессия Анализ уравнений линейной регрессии. Коэффициент корреляции и его свойства. Проверка адекватности нелинейной корреляционной модели. Коэффициент детерминации...

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат doc
  • размер 106.5 КБ
  • добавлен 07 января 2010 г.
Задачи математической статистики. Требования к выбору приближённых значений измеряемой величины. Точечные оценки измеряемой величины (случай равноточных измерений). Точечные оценки измеряемой величины (случай неравноточных измерений). Точечные оценки дисперсии и среднеквадратического отклонения измеряемой величины, если истинное значение измеряемой величины известно. Интервальная оценка числовых характеристик случайной величины. Построение...

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат pdf
  • размер 2.16 МБ
  • добавлен 08 января 2010 г.
Слайды лекций по курсу "Эконометрика" (514 слайдов). Составитель - Тырсин А. Н. (ЧелГУ). Курс включает в себя 13 лекций: Предмет эконометрики; Ковариация, дисперсия и корреляция; Парная линейная регрессия и метод наименьших квадратов; Проверка качества уравнения регрессии; Преобразование переменных в парной регрессии; Множественная регрессия; Спецификация уравнения регрессии. Выбор переменных; Спецификация уравнения регрессии. Выбор формы зависим...

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат doc, pdf
  • размер 4.24 МБ
  • добавлен 08 апреля 2010 г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А. М. Горького» ИОНЦ «Бизнес-информатика» Экономический факультет Кафедра экономического моделирования и информатики. Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой (Австро-Венгрия, 1910 г. ) («эконометрия» - у Цьемпы). Цьемпа считал, что если к данным бухгалтерского уче...

Лекции по Эконометрике

Статья
  • формат doc
  • размер 4.06 МБ
  • добавлен 16 июня 2010 г.
Основные понятия. Общие вопросы эконометрического моделирования. Проблемы прогнозирования. Элементы теории вероятностей и математической статистики Оценки параметров и проверка (тестирование) статистических гипотез Парный регрессионный анализ Множественная линейная регрессия Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей. Временные ряды и прогнозирование Приложение

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат doc
  • размер 22.79 КБ
  • добавлен 13 октября 2010 г.
Предмет и задачи эконометрики. Основные понятия. Этапы построения эконометрической модели Основные типы моделей Парный регрессионный анализ ТЕОРЕМА ГАУСА - МАРКОВА Т-тест Коэффициент - корреляции Множественный регрессионный анализ Стандартизованные переменные (коэффициенты) Мультикаллиниарность. Частный критерий Фишера Средний частный коэффициент эластичности Тест Голуфелда-Куалда Тест Спирмена Тест Дарбина – Уотсона Фиктивные переменные Систе...

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат doc, pdf
  • размер 8.76 МБ
  • добавлен 24 декабря 2010 г.
Курс лекций по дисциплине "Эконометрика" Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова - 2002 Проблемы обоснования эконометрической модели; Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей; Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестационарных ошибках; Модели с коррелирующими факторами; Модели с лаговыми зависимыми переменными; Линейные модели временных рядов...

Лекции по Эконометрике с примерами решения (8 лекций)

Статья
  • формат doc
  • размер 1.25 МБ
  • добавлен 24 января 2011 г.
СГУТиКД, 3 курс, Прикладная информатика Введение в эконометрику. Модель парной регрессии. Оценка качества уравнения регрессии. Нелинейная регрессия. Линейная модель множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Гетероскедастичность. Моделирование одномерных временных рядов. Автокорреляция. Фиктивные переменные. Динамические эконометрические модели

Лекция - Линейные модели. Корреляционно - регрессионный анализ данных

Статья
  • формат doc
  • размер 258.98 КБ
  • добавлен 08 ноября 2011 г.
Северодвинск, Севмашвтуз, 2010 г.- 25 с. Корреляционный анализ Парный коэффициент корреляции Поле корреляции Множественный коэффициент корреляции Частный коэффициент корреляции Регрессионный анализ Оценка параметров регрессионного уравнения Оценка качества, значимости и точности уравнения регрессии Анализ статистической значимости параметров модели Интервальная оценка параметров модели и уравнения регрессии Прогнозирование с применением уравнения...

Лекция - Трендовые модели. Временые ряды

Статья
  • формат doc
  • размер 143.53 КБ
  • добавлен 08 ноября 2011 г.
Северодвинск, Севмашвтуз, 2010 г.-18 с. Понятие временного ряда Факторы, под воздействием которых формируются уровни временного ряда Общая теория прогнозов Выявление тренда. Построение трендовой модели Проверка адекватности моделей. Оценка качества, значимости и точности модели Построение прогнозов.

Лекция - Эконометрика. Введение

Статья
  • формат zip
  • размер 71.57 КБ
  • добавлен 18 января 2010 г.
Базовые понятия и определения эконометрики. 12 листов.rn

Лещинський О.Л. Економетрія

  • формат pdf
  • размер 1.22 МБ
  • добавлен 25 января 2010 г.
Навч. посібник, К: МАУП, 2003 (207 ст). У навчальному посібнику "Економетрія" розглядаються основні завдання економетричних досліджень і методи їх розв'язання.

Линейная корреляция. Производственная функция

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 149,67 КБ
  • добавлен 10 января 2013 г.
Одесса: ОНЭУ, 2012. – 13 с. Дисциплина – Эконометрия Контрольная работа Линейная корреляция: Построение корреляционного поля. Построение эмпирических линий регрессии у по х и х по у и выбор формы связи между величинами. Нахождение уравнения регрессии и построение теоретических линий регрессии. Оценка тесноты связи с помощью линейного коэффициента корреляции. Проверка адекватность модели. Осуществление прогноза. Производственная функция: Исп...

Линейная парная регрессия

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 17,42 КБ
  • добавлен 15 марта 2015 г.
Основываясь на статистических данных определить: коэффициенты уравнения регрессии(линейная спецификация); Рассчитать коэффициенты корреляции. составить уравнение регрессии; Построить график, нанести на график линию регрессии, и фактические значения переменных. коэффициент детерминации. Провести анализ отклонения от линии регрессии e (ошибки регрессии); оценку дисперсии ошибок. проверить статическую значимость коэффициента наклона F-статистикой (=...

Линейная регрессия и корреляция. Суть регрессионного анализа

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 108,34 КБ
  • добавлен 29 декабря 2012 г.
УГНТУ, Уфа/Россия, 2010. — 25 с. Вариант 1, преподаватель — Майский Р.А. Специальность - Математические методы в экономике Дисциплина - Эконометрическое моделирование Выбор формы уравнения регрессии Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров Суть регрессионного анализа

Линейные регрессионные модели с гомоскедастичными и гетероскедастичными остатками

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 99,62 КБ
  • добавлен 10 марта 2012 г.
ВГАСУ, г. Воронеж, дисциплина "Эконометрика", 2008 г., 17 с. Теоретическая часть Линейные регрессионные модели с гомоскедастичными и гетероскедастичными остатками Практическая часть Определение формы эмпирического ряда распределения Расчет показателей дисперсии Анализ ряда динамики

Лугінін О.Є. Економетрія (укр.)

  • формат pdf
  • размер 1.11 МБ
  • добавлен 05 сентября 2010 г.
Навч. посіб. 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2008. 278 с Основні поняття, які використовуються в економетрії Елементи моделювання економічних систем Допоміжний математичний матеріал Оптимізаційні, сітьові та балансові моделі Оптимізаційні моделі Сітьове моделювання Балансовий метод і модель міжгалузевого балансу Економетричні методи та моделі Загальна лінійна економетрична модель та її кореляційно-регресійний аналіз Порушення умов вико...

Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика

  • формат pdf
  • размер 22.79 МБ
  • добавлен 16 ноября 2011 г.
Підручник. Київ. Знання. 1998. 494 с. Даний підручник — результат багаторічного досвіду викладання авторами курсу економетрики студентам економічних спеціальностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету "Києво-Могилянська академія". Підручник побудовано за простою схемою. Матеріал викладено доступно, ясно і грунтовно. В кінці кожного розділу подається підсумок вивченого, а також наводяться необхі...

Лукин О.А. (сост.) Эконометрика

  • формат doc
  • размер 159,41 КБ
  • добавлен 12 февраля 2013 г.
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080103.65 "Национальная экономика" ДНЭ. – М.: МИИТ, 2011. – 40 с. Комплекс позволит: знать и уметь: проводить оценку взаимосвязей экономических показателей с помощью статистических методов, интерпретировать полученные результаты по оценке взаимосвязей с точки зрения экономической сущности явлений; строить эконометрические модели с использованием процедур регрессионного анализа и анализа вре...

Лукин О.А. Эконометрика: Учебное пособие

  • формат doc
  • размер 504 КБ
  • добавлен 01 января 2011 г.
РГОТУПС, 2003 г. Содержание Введение Линейная модель множественной регрессии Решение Нелинейные модели регрессии и их линеаризация Показатели качества регрессии Предпосылки метода наименьших квадратов Обобщенный метод наименьших квадратов Фиктивные переменные во множественной регрессии Модели временных рядов Системы эконометрических уравнений

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс

  • формат pdf
  • размер 13.2 МБ
  • добавлен 14 августа 2007 г.
Учеб. — 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2004. - 576 с. Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам...

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс

  • формат djvu
  • размер 5.94 МБ
  • добавлен 29 августа 2009 г.
Учеб. -6-е изд., перераб. и доп. -М.: Дело, 2004. -576 с. Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течении ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам одн...

Макаренко О.І. Економетрика. Методичні рекомендації для лабораторних робіт

Практикум
  • формат doc
  • размер 250,55 КБ
  • добавлен 13 октября 2014 г.
ЗНУ 2010. Макаренко О. І. Економетрика. Методичні рекомендації для лабораторних робіт. Запорізький національний університет, Україна, 2010, 44 с. Лабораторна робота № 1 Оцінка параметрів регресійної моделі. Метод найменших квадратів. Лабораторна робота № 2 Оцінка параметрів лінійної регресії. Оцінка якості та статистичної значущості моделі. Лабораторна робота № 3 Автокореляція похибок. Метод Ейткена. Лабораторна робота № 4 Визначення наявності му...

Маленво Э. Статистические методы эконометрии. вып.2

  • формат djvu
  • размер 4.13 МБ
  • добавлен 13 декабря 2011 г.
Книга из серии: Зарубежные статистические исследования (теория и методы), перевод на русский язык, «Статистика», 1976. 329 страниц Второй том русского перевода книги Э. Маленво Статистические методы эконометрии» содержит четвертую и пятую части французского оригинала, объединяющие последние десять глав. Гл. 10—15 посвящены статистическому анализу временных экономических рядов. Главным объектом анализа в остальных главах являются проблемы,связанн...

Маленво Э. Статистические методы эконометрии. Выпуск 1

  • формат pdf
  • размер 18,74 МБ
  • добавлен 03 февраля 2017 г.
М.: Статистика, 1975. — 425 c. Широта и многоплановость охвата проблемы, и объем самой книги делают предпочтительным поэтапное, многократное ее изучение, дополняемое обращением к рекомендуемой литературе, в том числе и носящей преимущественно математический характер. Взяв за основу плана такого изучения естественную последовательность ее частей и глав, следует иметь в виду качественную неоднородность, различную степень сложности материала, включа...

Малюгин В. Оценка устойчивости банков на основе эконометрических моделей

Статья
  • формат pdf
  • размер 192.06 КБ
  • добавлен 08 ноября 2010 г.
Научная публикация, модель бинарного выбора, риск дефолта, оценка прогностической способности модели, модели упорядоченного множественного выбора, модель рейтинга надежности, использование алгоритмов кластерного анализа

Мамаева З.М. Введение в эконометрику

  • формат pdf
  • размер 1,03 МБ
  • добавлен 09 марта 2013 г.
Нижний Новгород: ННГУ, 2010. — 70 с. Учебное пособие представляет курс лекций по дисциплине «Эконометрика» и включает основные разделы базового курса эконометрики в соответствии с государственным стандартом. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей всех форм обучения. Содержание Введение в эконометрическое моделирование Регрессионные модели с одним уравнением Проверка качества регрессионных моделей Некоторые вопросы практи...

Мамаева З.М. Введение в эконометрику

  • формат pdf
  • размер 4,22 МБ
  • добавлен 30 ноября 2015 г.
Учебное пособие, Нижний Новгород, изд. ННГУ, 2012 г., 220 с. УДК330.4, ISBN 975-5-91326-237-0 Содержит основные разделы базового курса по дисциплине "Эконометрика" в соответствие с государственным образовательным стандартом бакалавров: классическую линейную модель регрессии, вопросы практического применения регрессионных моделей, модели временных рядов и системы одновременных уравнений, а также вопросы применение ППП Excel для эконометрического м...

Мамаева З.М. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 661.87 КБ
  • добавлен 04 апреля 2010 г.
Нижний Новгород: Полиграф ВГИПА,2005. ,49стр. Методическое пособие для самостоятельной работы и выполнения контрольных заданий по курсу: Парная регрессия; множественная регрессия; моделирование тенденции временного рада; контрольные задания и примеры их выполнения

Мамыралиева А.Т.и др. (сост.) Курс лекций по эконометрике

  • формат pdf
  • размер 1019,11 КБ
  • добавлен 29 мая 2012 г.
Мамыралиева А.Т., Аскарова А.К., Акжолова М.Ж. - Жалалабат: 2007. - 77 с. Содержание: Предмет, задачи, критерии и принципы эконометрики Введение в эконометрический анализ, основные его категории и понятия Корреляционный и регрессионный анализ – математический метод оценки взаимосвязей экономических явлений Информационные технологии в эконометрических исследованиях Системы эконометрических уравнений Методы и модели анализа динамики экономических...

Мариев О.С. Прикладная эконометрика для макроэкономики

  • формат pdf
  • размер 2,05 МБ
  • добавлен 03 января 2015 г.
Учебное пособие. — Екатеринбург: Изд во Урал. ун-та, 2013. — 152 с. — Загл. парал. рус., англ. — Текст англ. — ISBN 978-5-7996-1303-7. Учебное пособие включает теоретико-методологический блок, вопросы для самоконтроля, глоссарий, список рекомендуемой литературы по всему курсу. Пособие сочетает в себе традиционные учебные формы и элементы методической новизны. Дается авторская интерпретация и сравнительный анализ статистических тестов, приведены к...

Материалы по курсу эконометрика. Подготовил Выдумкин Платон

  • формат pdf
  • размер 1.78 МБ
  • добавлен 16 июня 2011 г.
Данные материалы очень помогают в подготовке к экзаменам. Все просто и понятно расписано. Около 80 страниц. Повторение тервера. Однофакторная регрессия. Множественная регрессия. Мультиколлинеарность. Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова о структуре ковариационной матрицы случайной ошибки в модели регрессии.

Матюшок В.М., Балашова С.А., Лазанюк И.В. Основы эконометрического моделирования c использованием EViews

  • формат pdf
  • размер 1,91 МБ
  • добавлен 27 сентября 2014 г.
Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: РУДН, 2011. — 206 с. В учебном пособии изложены основные принципы построения эконометрических моделей. Рассмотрены парный и множественный регрессионный анализ, нелинейная регрессия, модели с использованием фиктивных переменных, моделирование временных рядов, а также некоторые проблемы при построении моделей, в частности гетероскедастичность, мультиколлинеарность и автокорреляция. Подробно изложен...

Меньших В.В., Беспалов С.В. Практикум по эконометрике

  • формат doc
  • размер 5.25 МБ
  • добавлен 11 ноября 2010 г.
2007 - 65стр. Предназначено для студентов и аспирантов высших учебных заведений экономических специальностей, ориентированных на прикладные задачи моделирования и прогнозирования в экономике.rn

Метод наименьших квадратов для нахождения коэффициентов уравнения регрессии

Презентация
  • формат ppt
  • размер 133,34 КБ
  • добавлен 06 февраля 2012 г.
Уфа: УГАТУ, 2003. - 66 слайдов Арьков В.Ю. Определение регрессии Принцип работы метода наименьших квадратов (МНК) Матричный вид записи *При этом напоминаются кусочки теории из других тем, используемых при решении примеров на МНК. Очень подробно с примерами изложено и наглядно проиллюстрировано, как пользоваться методом.

Методическое пособие. Эконометрия 1: регрессионный анализ

Практикум
  • формат pdf
  • размер 962.41 КБ
  • добавлен 08 декабря 2010 г.
Методическое пособие. Эконометрия 1: регрессионный анализ. 53 с. Методическое пособие для студентов П-Ш курсов экономического факультета НГУ Эконометрия I: регрессионный анализ Курс эконометрии I состоит из двух частей: регрессионный анализ и временные ряды. Данное пособие предназначено для 1-й части курса, которая изучается в ГУ семестре. Пособие включает 7 разделов: 1. Описательная статистика. 2. Случайные ошибки измерения. 3. Алгебра линейной...

Методы и модели анализа временных рядов. Прогнозирование экономических процессов с использованием временных рядов

Презентация
  • формат ppt
  • размер 1,23 МБ
  • добавлен 28 января 2013 г.
Москва, ЗФЭИ, 2012. – 74 слайда Дисциплина – Эконометрика Лектор проф. Орлова И.В. Презентация. На 74 слайдах рассмотрены основные этапы построения прогнозов экономических показателей с помощью кривых роста и адаптивных моделей прогнозирования. Подробно рассмотрена оценка качества моделей. Приведены примеры. Структура временных рядов экономических показателей. Требования, предъявляемые к исходной информации. Основные этапы построения моделей...

Минзов А.С. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 408,97 КБ
  • добавлен 28 февраля 2012 г.
Учебное пособие для студентов экономических специальностей гуманитарных вузов. - М.: Из-во МФА, 2001. - 54с. Настоящее учебное пособие содержит краткий курс лекций, контрольные задания, систему тестов, учебную программу, вспомогательные материалы и статистические таблицы, а также методические указания по дисциплине «Эконометрика». Оно подготовлено в строгом соответствие с авторской программой, соответствующей государственным образовательным станд...

Множественная линейная регрессия

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 22,46 КБ
  • добавлен 21 сентября 2015 г.
КГМТУ, Керчь/Россия, Кафедра экономики предприятия, 2015. — 9 с., 3 курс. Дисциплина — Эконометрика Основываясь на статистических данных, необходимо определить: уравнение регрессии(линейная спецификация) оценку дисперсии ошибок коэффициент детерминации проверить статистическую значимость коэффициента наклона F – статистикой (=0.05) коэффициент при каждой независимой переменной X j проверить t- статистикой Сделать выводы

Множественная регрессия и корреляция

Статья
  • формат ppt
  • размер 1,46 МБ
  • добавлен 05 июня 2015 г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –76с. Множественные регрессионные модели. Основная цель множественной регрессии. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров управления множественной регрессии. Множественная корреляция. Частная корреляц...

Множественный регрессионный и корреляционный анализ

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 60,69 КБ
  • добавлен 11 апреля 2013 г.
Новосибирск: НГУЭУ, 2012. — 22 с. 13 вариант Дисциплина - Эконометрика Индивидуальное домашнее задание Задания: Методом наименьших квадратов найти оценки коэффициентов линейной регрессионной модели зависимости объема потребления э/энергии от объемов валовой продукции и инвестиций в цветной металлургии данного региона РФ. Проверить статистическую значимость коэффициентов построенной регрессионной модели и построить доверительные интервалы для теор...

Множинна лінійна кореляційно-регресійна модель

Лабораторная
  • формат pdf, xls
  • размер 582,28 КБ
  • добавлен 20 октября 2012 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, Кафедра інформаційних систем менеджменту, викладач – Степанюк О.І., дисципліна - економетрія. У архіві є два файли. Перший файл це теоретична частина лабораторної роботи, де вказано як її робити, основні формули та поняття. Другий – практична частина роботи, виконана і збережена в файлі EXCEL. Основні пункти виконаної роботи: За даними 15 областей про балансовий прибуток (у - показник) та введені в ді...

Модели временных рядов

Реферат
  • формат doc
  • размер 53,86 КБ
  • добавлен 09 июня 2012 г.
ЧДИЭУ 2011, 9ст Содержание Введение Временный ряд Понятие временного ряда Факторы, под воздействием которых формируются уровни временного ряда Выявление тренда Построение трендовой модели Проверка адекватности моделей Оценка качества, значимости и точности модели Построение прогнозов Вывод Список использованной литературы

Модели множественной регрессии

  • формат doc
  • размер 510.5 КБ
  • добавлен 27 марта 2011 г.
Рассмотрено пять тем практических работ по решению задач множественной регрессии по дисциплине «Эконометрика». Методическое пособие может быть использовано как для практических занятий, так и для самостоятельных занятий студентов.

Моисеев С.И., Померанцев Ю.А., Свиридов В.В. Эконометрика

Практикум
  • формат doc
  • размер 2.7 МБ
  • добавлен 05 октября 2011 г.
Методические указания по выполнению контрольных работ по курсу «Эконометрика» для студентов заочного отделения ИММиФ. Под редакцией д.ф.-м.н. профессора В.В. Свиридова. Воронеж: ИММиФ , 2005. - 68 с. Содержание. Общие методические указания. Примеры выполнения контрольных заданий. Пример выполнения контрольного задания N1. Пример выполнения контрольного задания N2. Пример выполнения контрольного задания N3. Пример выполнения контрольного задания...

Мультиколінеарність

Лабораторная
  • формат pdf, xls
  • размер 564,03 КБ
  • добавлен 01 ноября 2012 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, Кафедра інформаційних систем менеджменту, викладач – Степанюк О.І., дисципліна - економетрія. У архіві є два файли. Перший файл це теоретична частина лабораторної роботи, де вказано як її робити, основні формули та поняття. Другий – практична частина роботи, виконана і збережена в файлі EXCEL. Основні пункти виконаної роботи: На основі статистичних даних про діяльність комерційних банків: Побудувати...

Мхитарян В.С. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 54,05 МБ
  • добавлен 07 января 2016 г.
M.: Проспект, 2011 - 384 c. Рассматриваются методы и алгоритмы построения эконометрических моделей по пространственным, временным и пространственно-временным выборкам, методы оценки параметров моделей и проверки их значимости. Изложение регрессионного анализа начинается с классической двумерной и множественной линейной модели, которая в дальнейшем обобщается на условия мультиколлинеарности и нелинейности, гетероскедастичности и автокоррелированно...

Мхитарян В.С., Архипова М.Ю. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 614.51 КБ
  • добавлен 12 января 2009 г.
Корреляционный анализ: Основы корреляционного анализа. Двумерная корреляционная модель. Проверка значимости параметров связи. Интервальные оценки параметров связи. Проверка значимости множественного коэффициента корреляции. Задачи, решаемые при помощи статистики Фишера. Тренировочный пример. Задание для самостоятельного решения. Регрессионный анализ: Основы регрессионного анализа. Проверка значимости уравнения регрессии. Интервальное оценивание к...

Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Сиротин В.П. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1.81 МБ
  • добавлен 25 сентября 2010 г.
Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 144 с. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 061700 «Статистика» и другим экономическим специальностям.

Наваров Иван. Основы Эконометрики

  • формат pdf
  • размер 443.23 КБ
  • добавлен 21 июня 2011 г.
Этот документ является повторением тем, тестов и проблем курса эконометрики 1, «всё в одном и под рукой», является стремлением автора к обобщению материала курса, и содержит в некоторых местах субъективное мнение и понимание автора. Данный документ может и не покрывать полностью всю программу курса, но при соответствующем feedback’е может рано или поздно её покрыть. За основу взяты: лекции Ильи Борисовича Воскобойникова, семинары Андрея Алексан...

Назаренко А.М. Основы эконометрики

  • формат pdf
  • размер 3.6 МБ
  • добавлен 12 марта 2011 г.
Учебное пособие. - Сумы: СумГУ, 2003. - 93с. Данное пособие является вводным в курс эконометрики. В нем рассматриваются модели, описываемые одним регрессионным уравнением. Однако и на простейших примерах можно понять основные идеи эконометрики и трудности, которые возникают при эконометрическом моделировании. Классический регрессионный анализ описывает экономические процессы с помощью одного уравнения регрессии. Это уравнение не функциональное, а...

Назаренко А.М. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 8.66 МБ
  • добавлен 12 марта 2011 г.
Учебное пособие. - Сумы: СумГУ, 2003. - 271с. Данное пособие является вводным в курс эконометрики. В нем рассматриваются модели, описываемые одним регрессионным уравнением. Однако и на простейших примерах можно понять основные идеи эконометрики и трудности, которые возникают при эконометрическом моделировании. Классический регрессионный анализ описывает экономические процессы с помощью одного уравнения регрессии. Это уравнение не функциональное,...

Наконечний С. І., Терещенко Т.О., Водзянова Н.К., Роскач О.С. Практикум з економетрії

  • формат doc, rtf
  • размер 607.64 КБ
  • добавлен 24 марта 2010 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —176c. Навчальний посібник присвячений застосуванню економетричних методів для розв’язання практичних задач. Посібник містить короткий виклад теорії з кожної теми. Основна частина його присвячена практичній реалізації всіх основних методів, які вивчає економетрія. У посібнику наведені завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, дана методика розв’язання цих завдань на ПЕОМ. Зміст Економетричн...

Наконечний С. І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія

  • формат doc
  • размер 3.21 МБ
  • добавлен 17 января 2010 г.
У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей з допомогою системи одночасних структурних рівнянь. Підручник розрахований на студентів...

Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія

  • формат djvu
  • размер 5,15 МБ
  • добавлен 19 октября 2014 г.
Київ: КНЕУ, 2004. — 523 c. — Вид. 3-тє, доп. та перероб. — ISBN: 9665746308 У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей з допомогою...

Нарбут М.А., Соколовская М.В. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 358.37 КБ
  • добавлен 14 апреля 2009 г.
2004 г. Текст лекции посвящен методам исследования взаимосвязей экономических показателей, даются основные понятия, состав и анализ исходной информации, эконометрические модели и оценка их качества. Текст лекций может быть использован при чтении курса "Эконометрика" для специальностей: "Математические методы в экономике"; "Финансы и кредит"; "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; "Мировая экономика". Предназначено для студентов экономических спец...

Нелинейная регрессия

Статья
  • формат ppt
  • размер 635,20 КБ
  • добавлен 26 июня 2015 г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв А.В. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –23с. Пример соотношения между потреблением бананов и доходом семьи и построение модели. Примеры нелинейной регрессии. Эластичность. Корреляция для нелинейной регрессии. Признаки качественной модели. Вопросы для самопроверки.

Нелинейные модели регрессии

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 143,75 КБ
  • добавлен 11 декабря 2012 г.
УГНТУ, Уфа/Россия, 2010. — 24 с. Вариант 9, преподаватель Майский Р.А. Специальность - Математические методы в экономике Дисциплина - Эконометрическое моделирование Теоретические основы. Классы нелинейных регрессий Нелинейная регрессия относительно включенных в анализ объясняющих переменных. Методы оценки параметров Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам. Методы оценки параметров

Нелинейные модели регрессии и линеаризация

Курсовая работа
  • формат doc, xls
  • размер 213,80 КБ
  • добавлен 08 мая 2012 г.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2009 г. 33 стр. Дисциплина - Эконометрика Теоретические основы методов построения нелинейных регрессионных моделей Линейная регрессия и виды нелинейных моделей регрессии Линеаризация и логарифмические преобразования Оценка качества и адекватности модели Парная нелинейная регрессия и линеаризация на примере влияния уровня инфляции на количество безработных Дополнительно: подробные расчёты нелинейных регресссионных моделей в...

Низаметдинов Ш.У. Анализ данных

  • формат pdf
  • размер 3,64 МБ
  • добавлен 13 марта 2012 г.
Учебное пособие. Москва, МИФИ, 2006. 248 стр. - ISBN 5-7262-0681-9 При исследовании многих как физических, так и социально-экономических объектов во внимание приходится принимать множество различных свойств, каждое из которых представляется существенным для характеристики данного объекта. Причем некоторые свойства наблюдаются не непосредственно, а лишь косвенно, как совокупность значений признаков либо в терминах отношений между объектами по данн...

Низаметдинов Ш.У., Румянцев В.П. Анализ данных

  • формат pdf
  • размер 5,40 МБ
  • добавлен 07 ноября 2015 г.
Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2012. — 288 с. — ISBN 978-5-7262-1687-4. Рассматриваются методы решения основных задач анализа данных: выявление и описание связей признаков, измеренных в количественных и качественных шкалах. Излагаются основы теории измерений, классический регрессионный, корреляционный и дисперсионный анализы, анализ временных рядов, а также кластерный анализ, факторный анализ, анализ главных компонент, многомерное шкалирование,...

Новак Э. Введение в методы эконометрики

  • формат pdf
  • размер 5,96 МБ
  • добавлен 12 августа 2016 г.
Сборник задач. — Перевод с польск., под ред. Елисеевой И. И. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 248 с.: ил. Практикум охватывает все основные темы эконометрики. Каждая глава содержит методические рекомендации, разбор типовых примеров и контрольные задания, к которым в конце книги даются ответы. Все изложенное, с обилием числовых примеров, направлено на то, чтобы обеспечить понимание сущности каждой процедуры эконометрического анализа, моделирова...

Новак Э. Введение в методы эконометрики. Сборник задач

  • формат djvu
  • размер 2.18 МБ
  • добавлен 20 августа 2009 г.
Перевод с польск., под ред. Елисеевой И. И. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 248 с., ил. Практикум охватывает все основные темы эконометрики. Каждая глава содержит методические рекомендации, разбор типовых примеров и контрольные задания, к которым в конце книги даются ответы. Все изложенное, с обилием числовых примеров, направлено на то, чтобы обеспечить понимание сущности каждой процедуры эконометрического анализа, моделирования и прогнозиро...

Новиков А.И. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 4.55 МБ
  • добавлен 09 июня 2010 г.
Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 144 с. Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и множественной регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок. Отдельные главы посвящены динамическим моделям и системам одновременных уравнений. Для студентов экономических вузов, ориентиро...

Носко В.П. Эконометрика для начинающих

  • формат doc
  • размер 1.18 МБ
  • добавлен 12 апреля 2009 г.
Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов. - М., 2000 Содержание: Предисловие Оценивание и подбор моделей связи между переменными без привлечения вероятностно-статистических методов Эконометрика и ее связь с экономической теорией Две переменные: меры изменчивости и связи Метод наименьших квадратов Прямолинейный характер связи между двумя экономическими факторами Свойства выборочной ковариаци...

Носко В.П. Эконометрика для начинающих

  • формат pdf
  • размер 1.17 МБ
  • добавлен 06 февраля 2010 г.
Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов. - М.: Институт экономики переходного периода, 2000. - 255с.

Носко В.П. Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы

  • формат pdf
  • размер 3.14 МБ
  • добавлен 20 февраля 2010 г.
Учебное пособие (Дополнительные главы). – М.: ИЭПП, 2005. - 379с. В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок. Предназначена для студентов, освоивших вводный курс эконометрики. Представляет интерес для специалистов в области экономики...

Носко В.П. Эконометрика Книга 1

  • формат pdf
  • размер 16.16 МБ
  • добавлен 31 января 2012 г.
Книга 1, Ч.1,2: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 672 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0654-3 Файл pdf 300dpi содержит текстовый слой (ocr) В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственно...

Носко В.П. Эконометрика. Книга 1

  • формат djvu
  • размер 8.65 МБ
  • добавлен 29 января 2012 г.
Книга 1, Ч.1,2: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 672 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0654-3 Файл djvu 600dpi содержит текстовый слой (ocr) В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственн...

Носко В.П. Эконометрика. Книга 2

  • формат djvu
  • размер 8.38 МБ
  • добавлен 31 января 2012 г.
Ч. 3, 4: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 576 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0655-3 Файл djvu 600 dpi содержит текстовый слой ocr. В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного уни...

Носко В.П. Эконометрика. Книга 2

  • формат pdf
  • размер 15.33 МБ
  • добавлен 31 января 2012 г.
Ч. 3, 4: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 576 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0655-3 Файл pdf 300 dpi содержит текстовый слой ocr. В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного унив...

Носко В.П. Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов

  • формат pdf
  • размер 2.9 МБ
  • добавлен 09 мая 2009 г.
В предлагаемом учебном пособии даётся краткое введение в современные методы эконометрического анализа статистических данных, представленных в виде временных рядов, которые учитывают возможное наличие у рассматриваемых переменных стохастического тренда. Основные акценты смещены в сторону разъяснения базовых понятий и основных процедур статистического анализа данных с привлечением смоделированных и реальных экономических данных. Вместе с тем, от чи...

Обобщённый метод наименьших квадратов

Статья
  • формат ppt
  • размер 362,51 КБ
  • добавлен 06 июля 2015 г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –5с. Обобщенный метод наименьших квадратов Метод взвешенных наименьших квадратов. Случай парной регрессии

Обработка данных в Excel

Статья
  • формат ppt
  • размер 1,60 МБ
  • добавлен 28 июня 2015 г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –23с. Решение задач с помощью ППП EXCEL. Регрессионная статистика выводится в … Встроенная функция. Описательная статистика.

Образцы СРСов по эконометрике

  • формат xls
  • размер 320.5 КБ
  • добавлен 28 октября 2011 г.
Нелинейные эконометрические модели, модель множественной линейной регрессии, сведения из теории вероятности, математической статистики, парная линейная регрессия и метод наименьших квадратов

Общий вариант фондовых лекций(методичка) 2 курс

Практикум
  • формат doc
  • размер 1.67 МБ
  • добавлен 14 апреля 2011 г.
Парная регрессия и корреляция. Множественная регрессия и корреляция. Метод наименьших квадратов. системы эконометрических уравнений. и. т. д. Вэпи 2 курс.

Овчинникова С.В. Эконометрика

Практикум
  • формат doc
  • размер 43,19 КБ
  • добавлен 16 ноября 2016 г.
Методические указания по написанию курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 080100.62 "Экономика", Тюмень: Издательский центр БИК ТюмГНГУ, 2015. – 16 с. Введение. Цель и задачи курсовой работы. Выбор темы курсовой работы. Содержание курсовой работы. Оформление курсовой работы. Рейтинговая оценка знаний студентов. Список рекомендуемой литературы. Приложения.

Озерная С.А., Макаренко Т.В. Эконометрика

Практикум
  • формат pdf
  • размер 824,28 КБ
  • добавлен 29 декабря 2014 г.
Методические указания. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2008. — 59 с. Содержат методы решения эконометрических задач, примеры решённых задач. Составлены применительно к учебному плану по специальностям 080116 и 080507. В указаниях учтены требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по вышеуказанным специальностям и стандарта организации СТО СГАУ 02068410-003–2006. Методические указания...

Орлов А.И. Эконометрика

  • формат doc, rtf
  • размер 1.68 МБ
  • добавлен 24 мая 2008 г.
Учебник.2002 год. Учебник адресован в первую очередь студентам дневных отделений экономических специальностей. Они найдут весь необходимый материал для изучения различных вариантов эконометрических курсов. Предисловие. Структура современной эконометрики. Эконометрика сегодня. Эконометрика = экономика + метрика. Структура эконометрики. Специфика экономических данных. Нечисловые экономические величины. Статистика интервальных данных - научное напр...

Орлов А.И. Эконометрика и ее преподавание на кафедре

  • формат rtf
  • размер 104.32 КБ
  • добавлен 14 декабря 2010 г.
В сб. : 70 лет кафедры "Экономика и организация производства" (1929-1999). Сб. статей под ред. С. Г. Фалько. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1999. - С.67-75 (в сокращении). Эконометрика и её преподавание на кафедре "Экономика и организация производства" Профессор, доктор технических наук А. И. Орлов Кафедра "Экономика и организация производства" факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" Московского государственного технического университ...

Орлова И.В., Гусарова О.М. и др. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 442,00 КБ
  • добавлен 13 декабря 2012 г.
Конспект лекций/ Орлова И.В., Гусарова О.М., Малашенко В.М., Габескирия В.Я., Концевая Н.В. — М.: ВЗФЭИ, 2007. — 76 с. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование. Парная регрессия и корреляция Основные предпосылки метода наименьших квадратов. Оценка качества уравнения регрессии Прогнозирование с применением уравнения регрессии Множественная регрессия Применение обобщенного метода наименьших квадратов для оценивания параметров эконом...

Орлова И.В., Филонова Е.С. Рекомендации для студентов по дисциплине Эконометрика

Практикум
  • формат pdf
  • размер 673,88 КБ
  • добавлен 27 ноября 2015 г.
Компьютерный практикум и задания для контрольных работ №1 и №2, Финансовый университет при правительстве российской федерации, Москва 2014 г., 43 стр. Введение. Общие рекомендации по выполнению и оформлению контрольных работ. Рекомендации по выполнению и оформлению расчетов в Microsoft Excel. Комплексный пример исследования экономических данных с использованием корреляционно‐регрессионного анализа. Задания для выполнения контрольной работы № 1. З...

Ответы на 40 экзаменационных вопросов

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 628 КБ
  • добавлен 12 января 2011 г.
Определение эконометрики. Взаимосвязь эконометрики с другими дисциплинами. Методология построения экнометрических моделей. Области применения эконометрических моделей. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связи. Основные задачи прикладного анализа. Уравнение регрессии его смысл и значение. Выбор типа метематической функции. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов. Оценка тесноты связи между количественными переменными. К...

Ответы на вопросы по Эконометрике

Шпаргалка
  • формат docx
  • размер 51.76 КБ
  • добавлен 06 февраля 2011 г.
Ответы на вопросы по Эконометрики за 5 курс 3 семестра. Национальный Институт Екатерины Великой. Эконометрический метод Проблема мультиколлинеарности Фиктивные переменные Предпосылки метода наименьших квадратов Гетероскедастичность Типы систем эконометрических уравнений Проблема идентифицируемости Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов Метод скользящих средних Методы исключения тренд...

Ответы на вопросы по эконометрике

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 132,55 КБ
  • добавлен 14 мая 2012 г.
Здесь предоставлены ответы на эти вопросы: Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Информационные технологии на базе ПЭВМ в эконометрическом исследованиях. Классификация переменных в эконометрических исследованиях. Понятия спецификации и идентифицируемости модели. Примеры эконометрических моделей (модель предложения и спроса на конкурентном рынке). Оценка ковариационной (корреляционной) матрицы. Оценки частных и мно...

Ответы на вопросы по Эконометрическому моделированию

Шпаргалка
  • формат rtf
  • размер 22.29 КБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Ответы на вопросы по Эконометрическому моделированию. Содержание: Основные проблемы эконометрического моделирования. Постоянство механизмов. Недостаточный набор данных. Проблема ложной регрессии. Как называется метод, который наиболее часто используется при оценке параметров линейной модели в эконометрике? Как называются показатели, которые характеризуют степень разброса случайной величины вокруг ее среднего значения? Какой физический смысл несет...

Ответы на тест по эконометрике

Шпаргалка
  • формат rtf
  • размер 1.92 МБ
  • добавлен 18 февраля 2011 г.
Суть МНК состоит в: Выберите правильное утверждение: Математическое ожидание случайной величины – это: Пространственными данными является: С помощью плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х можно определить: Какое из следующих выражений может быть выражением нулевой гипотезы: Пусть X,Y – годовые дивиденды от вложений денежных средств в акции компаний А и В соответственно. Риск от вложений характеризуется дисперсиями:...

Ответы на тест по эконометрике

Шпаргалка
  • формат rtf
  • размер 272.98 КБ
  • добавлен 19 декабря 2011 г.
233 вопроса. - 10с. «Белым шумом» называется процесс +чисто случайный Автокорреляционной функцией временного ряда называется +последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений +минимизируется В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется +линейный к...

Ответы на экзаменационные вопросы по курсу эконометрики

pottee
  • формат docx
  • размер 27.18 КБ
  • добавлен 07 февраля 2010 г.
2 курс, 3 семестр, менеджмент. что такое эконометрика? Каков дословный перевод термина «эконометрика»? Непосредственно с какими дисциплинам связана эконометрика? Укажите три основы эконометрики. В чем связь эконометрики и экономической теории? В чем связь эконометрики и экономической статистики? В чем связь эконометрики и высшей математики? В чем заключается цель эконометрики? Каковы конечные прикладные цели эконометрического исследования? Какие...

Ответы на экзаменационные вопросы по курсу: Эконометрика

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 971 КБ
  • добавлен 28 февраля 2011 г.
3 курс, 1 семестр, специальность "Математические методы в экономике". Определение эконометрики. Предмет и методы эконометрики. Классификация моделей и типы данных. Этапы построения эконометрической модели. Модель парной регрессии. Случайный член, причины его существования. Условия нормальной линейной регрессии (Гаусса-Маркова). Метод наименьших квадратов. Свойства коэффициентов регрессии. Нелинейная регрессия. Методы линеаризации. Функциональная...

Ответы по дисциплине Эконометрика

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 428,18 КБ
  • добавлен 25 апреля 2012 г.
Экзамен. - МГУПИ, г. Москва, 2012. - 48 с. Оглавление Охарактеризуйте эконометрику как междисциплинарное научное направление Охарактеризуйте сущность и цель корреляционного анализа. Коэффициент корреляции и диапазоны его значения. Перечислите и поясните основные параметры случайных величин. Раскройте сущность и принципы построения гистограммы Раскройте сущность и принципы построения полигона Раскройте сущность и принципы построения кумуляты Ра...

Ответы по эконометрике

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 1,37 МБ
  • добавлен 30 апреля 2013 г.
Экзамен. — Барнаул: Алтайский государственный университет, 2013. — 14 с. Анализ временных рядов. Предмет и метод дисциплины. Эконометрическая модель. Классификация моделей. Ошибки построения моделей (1-ого, 2-ого, 3-его и 4-ого рода). Этапы построения эконометрических моделей. Статистический анализ данных. Выборочное наблюдение и его свойства. Репрезентативность выборки. Методы статистического анализа выборочных данных. Распределение вероятностей...

Ответы по эконометрике

Билеты и вопросы
  • формат doc
  • размер 308,52 КБ
  • добавлен 08 июня 2014 г.
Ответы на экзаменационные вопросы по эконометрике, содержит формулы и графики. – Уфа: УГАТУ , 2014. – 24 с. Теоретические вопросы к экзамену по эконометрике: Данные. Классификация данных в зависимости от шкалы измерения. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины, функция распределения и функция плотности распределения. Нормальный закон распределения. Стандартный нормальный закон распределения. Х2- распределение (распределени...

Отчет по индивидуальному заданию - Эконометрика

  • формат doc
  • размер 893 КБ
  • добавлен 27 октября 2011 г.
Новосибирск, 2009 год. Выполнено задание по 74 варианту. Задание индивидуальное: Проверить по 5%-му критерию Дарбина –Уотсона, является ли ряд w автокоррелированным. Построить трендовую функцию ряда w вида . Проверить, являются ли остатки ut автокоррелированными. Используя стандартные функции Excel, вычислить коэффициенты регрессионной зависимости Оценить качество эконометрической модели, построенной в вашем исследовании, с ис-пользование...

Отчет по лабораторной работе - Однофакторный регрессионный анализ при помощи системы GRETL

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 2.38 МБ
  • добавлен 28 октября 2011 г.
СевНТУ, Севастополь. 23 стр. Дисциплина: «Прикладная статистика» Целью данной работы является научиться применять теоретические знания по теме «Одномерный регрессионный анализ» при решении экономических задач с помощью системы GRETL. Задание 1 Компания «Лагуна», которая обеспечивает стеклянными бутылками множество изготовителей безалкогольных напитков, обладает следующей информацией, относящейся к числу ящиков при одной отгрузке и соответствующ...

Отчет по лабораторным работам - Оценка влияния количественных показателей друг на друга. Парная Регрессия

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 194 КБ
  • добавлен 08 декабря 2011 г.
Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского, экономический факультет, 2010 год, 6 страниц Лабораторная работа №1 "Оценка влияния количественных показателей друг на друга" Даны значения Х и Y, произведён расчёт коэффициента корреляции, сделаны выводы о характере связи Лабораторная работа №2 "Парная регрессия" По реальным статистическим данным построена модель парной регрессии и проведена оценка её статистической значимости

Отчет по практической работе Простые методы прогнозирования

  • формат doc
  • размер 63,41 КБ
  • добавлен 04 декабря 2012 г.
ХНЭУ, Харьков, 2012 Дисциплина - Финансовая математика Практическая работа Задание: на основе приведенных данных рассчитать прогнозные значения на три года вперед, используя: Линейные тренды с оценками параметров по методам двух крайних и средних групповых точек; Показатели среднего темпа роста и среднего абсолютного прироста; Интерполяционный многочлен Лагранжа; Оценить качество моделей прогнозирования по критерию средней абсолютной процентной...

Оценка параметров множественной регрессии, проверка их значимости

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 52,15 КБ
  • добавлен 13 июля 2014 г.
ИжГТУ, Ижевск, 2011 год. Контрольная работа по эконометрике. На основании данных: Проверено наличие коллинеарности и мультиколлинеарности факторов. Построено уравнение линейной регрессии. Определен коэффициент множественной корреляции. Проверена значимость уравнения при уровнях значимости 0,05 и 0,01. Построены частные уравнения регрессии. Определены средние частные коэффициенты эластичности.

Оценка существенности (значимости) уравнения регрессии и параметров парной линейной регрессии

Статья
  • формат ppt
  • размер 1,27 МБ
  • добавлен 23 июня 2015 г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –45с. Оценка качества подгонки (значимости) линии регрессии к имеющимся данным Оценка значимости параметров линейной регрессии

Павленко В.Н., Набиев А.М., Постников Е.А., Хрыкина М.А. (сост.) Лабораторные работы по эконометрике

Практикум
  • формат pdf
  • размер 632.03 КБ
  • добавлен 08 ноября 2011 г.
Методические указания. Челябинск: ЧелГУ, 2004. - 68 с. Методические указания содержат практические задания и указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика" с использованием пакета прикладных программ Econometric Views (Version 2.0). Предназначены для студентов экономического факультета. Содержание: Основы работы с пакетом EViews. Распределение случайных величин. Выборочные характеристики. Парная линейная регрессия. МНК....

Парна лінійна кореляційно-регресійна модель

Лабораторная
  • формат pdf, xls
  • размер 615,28 КБ
  • добавлен 07 ноября 2012 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, Кафедра інформаційних систем менеджменту, викладач – Степанюк О.І., дисципліна - економетрія. У архіві є два файли. Перший файл це теоретична частина лабораторної роботи, де вказано як її робити, основні формули та поняття. Другий – практична частина роботи, виконана і збережена в файлі EXCEL. Основні пункти виконаної роботи: На основі статистичних даних фактора х та показника у провести кореляційно-...

Парна нелінійна регресія

Лабораторная
  • формат pdf, xls
  • размер 542,76 КБ
  • добавлен 02 ноября 2012 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, Кафедра інформаційних систем менеджменту, викладач – Степанюк О.І., дисципліна - економетрія. У архіві є два файли. Перший файл це теоретична частина лабораторної роботи, де вказано як її робити, основні формули та поняття. Другий – практична частина роботи, виконана і збережена в файлі EXCEL. Основні пункти виконаної роботи: На основі статистичних даних показника у та фактора х необхідно: Знайти оці...

Парна параболічна кореляційно-регресійна модель

Лабораторная
  • формат pdf, xls
  • размер 546,04 КБ
  • добавлен 13 ноября 2012 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, Кафедра інформаційних систем менеджменту, викладач – Степанюк О.І., дисципліна - економетрія. У архіві є два файли. Перший файл це теоретична частина лабораторної роботи, де вказано як її робити, основні формули та поняття. Другий – практична частина роботи, виконана і збережена в файлі EXCEL. Основні пункти виконаної роботи: За даними про господарську діяльність десяти підприємств побудувати парну к...

Парная линейная регрессия и корреляция

Статья
  • формат ppt
  • размер 618,49 КБ
  • добавлен 22 мая 2015 г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –27с. Регрессионное уравнение. Экономический смысл. Выбор вида f(x). Эмпирический анализ данных. Метод наименьших квадратов. Система нормальных уравнений.

Парная нелинейная регрессия и корреляция

  • формат doc, xls
  • размер 289.31 КБ
  • добавлен 16 июня 2010 г.
ВолГУ 2009 Исследуется зависимость средней цены 1 м? на рынке вторичного жилья от объема инвестиций в основной капитал за 2004г. Все расчеты произведены в Excel, отчет написан в Word. Все показатели верны и рассчитаны самостоятельно, работа выполнена на "отлично". Построение поля корреляции; Приведение данных нелинейных регрессий к линейному виду; Оценка тесноты связи с помощью индекса корреляции и индекса детерминации; Оценка силы влияния фактор...

Парная регрессия

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 26,98 КБ
  • добавлен 04 января 2013 г.
ПетрГУ, Петрозаводск, Россия, Кафедра экономической теории и финансов, Гнеушева Н.В. – 3 с., 2012 г. Дисциплина - Эконометрика По исходным данным: Построить оценку коэффициента корреляции между X и Y. Проверить гипотезу об отсутствии корреляционной связи между X и Y. Построить оценку корреляционного отношения для X и Y.(проверить свойства корреляционного отношения). Проверить гипотезу об отсутствии какой-либо связи между X и Y. Построить корреляц...

Парный линейный регрессионный анализ

  • формат xls, doc
  • размер 101.64 КБ
  • добавлен 16 июня 2010 г.
ВолГУ 2009 Исследовать зависимость средней цены 1 м? на рынке вторичного жилья от объема инвестиций в основной капитал за 2004г. Все расчеты произведены в Excel, отчет написан в Word. Все показатели верны и рассчитаны самостоятельно, работа выполнена на "отлично". Построение графика динамики временного ряда; Построение моделей трендов: 1. y=a+bt 2. y=a+b/t 3. y=e(a+bt) 4. y=1/(a+be(-t)) 5. y=at(b) Выбор лучшей модели; Автокорреляция уровней ряда;...

Парный регрессионный и корреляционный анализ

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 89,65 КБ
  • добавлен 21 марта 2013 г.
Новосибирск: НГУЭУ, 2012. — 16 с. 13 вариант Дисциплина - Эконометрика Индивидуальное домашнее задание Задания: Построить поле рассеяния и на основе его визуального анализа выдвинуть гипотезу о виде зависимости потребительских расходов от денежных доходов на душу населения; записать эту гипотезу в виде регрессионной модели. Вычислить коэффициент корреляции между денежными доходами и потребительскими расходами на душу населения и проверить значимо...

Перцев Н.В. Лекции по эконометрике. Часть II. Вычислительные аспекты

  • формат pdf
  • размер 206.59 КБ
  • добавлен 09 мая 2009 г.
Часть II лекций посвящена вычислительным аспектам задач эконометрики. Здесь приводятся основные формулы, таблицы и т. д., используемые в регрессионном анализе и обработке временных рядов.

Песаран М., Слейтер Л. Динамическая регрессия: теория и алгоритмы

  • формат djvu
  • размер 8,64 МБ
  • добавлен 13 февраля 2012 г.
М.: Изд-вл "Финансы и статистика", Пер. с англ. Д.В. Певцова и И.В. Полякова. Под редакцией Э.Б. Ершова. 1984. - 310 с. В книге систематизируются задачи и методы оценивания параметров линейных эконометрических уравнений с переменными, представленными временными рядами. Случайные ошибки в последовательные моменты времени предполагаются автокоррелированными и связанными линейными соотношениями между собой и с порождающими их независимыми нормальным...

ПЗ Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 200,62 КБ
  • добавлен 23 апреля 2014 г.
Прог. задание состоит из 3-х задач, на 14 страницах, с решениями, таблицами и рисунками. Вариант №6, НИМБ, 2013 год, Нижний Новгород.

Плохотников К.Э. Основы эконометрики в пакете STATISTICA

  • формат pdf
  • размер 156,80 МБ
  • добавлен 08 ноября 2015 г.
Учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник, 2014. — 297 с. + CD. ISBN 978-5-9558-0114-8 Пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом для экономических специальностей. Содержит основные теоретические положения эконометрики, а также прикладные процедуры эконометрической обработки данных в пакете STATISTICA. Состоит из двух частей — книги и электронного приложения на компакт-диске. На CD приведены материалы для семинарски...

Побудова багатофакторної економетричної моделі методом найменших квадратів (1МНК) (КНЕУ)

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 135,45 КБ
  • добавлен 13 мая 2012 г.
КНЕУ Преподаватель Романюк Постановка задачі Розрахунок системи нормальних рівнянь і визначення оцінок параметрів моделі двома способами. Зміст оцінок параметрів Перевірка адекватності моделі Розрахунок загального коефіцієнта детермінації Розрахунок скорегованого коефіцієнта детермінації Визначення часткових коефіцієнтів детермінації Розрахунок загального коефіцієнта кореляції Перевірка значущості параметрів і моделі Розрахунок дисперсійно-коварі...

Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками

Лабораторная
  • формат pdf, xls
  • размер 350,87 КБ
  • добавлен 14 ноября 2012 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З Ґжицького, Львів/Україна, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, викладач – Степанюк О.І., Дисципліна - Економетрія. Лабораторна робота У архіві є два файли. Перший файл це теоретична частина лабораторної роботи, де вказано як її робити, основні формули та поняття. Другий – практична частина роботи, виконана і збережена в файлі EXCEL. За допомогою двох взаємопов'язаних часових рядів про роздрібний товарообіг та доход...

Побудова економетричної моделі на основі одночасних структурних рівнянь

Лабораторная
  • формат doc, xls
  • размер 13,02 КБ
  • добавлен 04 декабря 2012 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З Ґжицького, Львів/ Україна, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, 2012. Дисципліна - Економетрія. Лабораторна робота У архіві два файли: перший - короткий опис лабораторної роботи Побудова економетричної моделі на основі одночасних структурних рівнянь. У1- продуктивність праці; У2 – з/п . Дві змінні У1 та У2 - ендогенні.; Х1 – фондомісткість продукції; Х2 – плинність робочої сили; Х3 – рівень втрати робочого часу; Х4...

Побудова лінійної та параболічної моделей тренду

Лабораторная
  • формат pdf, xls
  • размер 524,80 КБ
  • добавлен 18 октября 2012 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, Кафедра інформаційних систем менеджменту, викладач – Степанюк О.І., дисципліна - економетрія. У архіві є два файли. Перший файл це теоретична частина лабораторної роботи, де вказано як її робити, основні формули та поняття. Другий – практична частина роботи, виконана і збережена в файлі EXCEL. Основні пункти виконаної роботи: На основі даних господарської діяльності фірми за 1995-2006 роки необхідно:...

Побудова парної лінійної економетричної моделі однокроковим методом найменших квадратів (1МНК). Розрахунок інтервальних прогнозів на 1 рік (КНЕУ)

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 73,82 КБ
  • добавлен 23 апреля 2012 г.
Преподаватель РОМАНЮК, 2011год Постановка задачі Розрахунок системи нормальних рівнянь і оцінка параметрів моделі трьома способами Розрахунок дисперсії залишків і оцінка адекватності моделі Перевірка значущості параметрів, моделі і коефіцієнта кореляції Розрахунок інтервальних прогнозів математичного сподівання та індивідуального значення залежної змінної на 1 рік Висновки

Покрокова регресія

Лабораторная
  • формат doc, xls
  • размер 76,07 КБ
  • добавлен 30 июля 2013 г.
Київ: КНЕУ, 2013. — 5 с. Викладач — Романюк Т. П. Дисципліна — Економіко-математичне моделювання Постановка задачі Нормалізація даних Розрахунок матриць (rxx)-1 , rxy та коефіцієнту β Побудова економетричної моделі на основі нормалізованих даних Висновок

Полежаев В.Д., Полежаева Л.Н. Лекции по Эконометрике

  • формат doc
  • размер 979.42 КБ
  • добавлен 13 апреля 2011 г.
Конспект лекций. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. 68 с. Типы данных. Измерения в экономике. Классы моделей. Типы зависимостей. Модель парной регрессии. Свойства выборочных ковариации и дисперсии. Метод наименьших квадратов (МНК). Анализ вариации зависимой переменной. Коэффициент детерминации. F-тест на качество оценивания. Предпосылки регрессионного анализа. Стандартные ошибки коэффициентов регрессии. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Выбо...

Попов А.С. Лекции по эконометрике

Практикум
  • формат doc
  • размер 2.27 МБ
  • добавлен 19 апреля 2011 г.
Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы и аудиторной работы на ПЭВМ. Для студентов 3 курса, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет анализ и аудит», «Экономика труда» НИТУ МИСИС. 080502 Новотроицк. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование. Временные ряды. Парная регрессия и корреляция. Корреляционный анализ Регрессионный анализ Множественная регрессия. Системы лине...

Порошина Л.А. Эконометрика

Практикум
  • формат doc
  • размер 1.07 МБ
  • добавлен 25 декабря 2011 г.
Методические указания по практическим работам. - Тихоокеанский государственный университет, 21с. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Эконометрика» включают тематику вопросов, выносимых для самостоятельной подготовки, задачи, которые решаются студентами под контролем преподавателя или самостоятельно во время аудиторных занятий, примеры решения задач.

Построение коэффициентов корреляции, линейного уравнения регрессии и прямолинейного тренда средствами табличного редактора MS Excel XP

Практикум
  • формат docx
  • размер 216.9 КБ
  • добавлен 17 октября 2011 г.
Методические указания к выполнению лабораторной работы по эконометрике. Всемирный технологический университет. Оренбург, 2007. - 17 с. Описана методика выполнения лабораторной работы по эконометрике. Содержание Часть 1 Анализ корреляции с использованием возможностей табличного редактора MS Excel Цель работы и задачи работы Исходные данные для проведения лабораторной работы Построение корреляционного поля Построение парного линейного коэффиц...

Построение моделей тренда

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 112,60 КБ
  • добавлен 17 декабря 2012 г.
ХНЭУ, Харьков, 2012 Дисциплина - Прогнозирование социально-экономических процессов Лабораторная работа Цель работы: закреплении теоретического и практического материала, приобретение умений построения нелинейных моделей тренда. Задание: построить график зависимости Yt. проанализировав график сделать предположения относительно вида модели, в модуле Нелинейные модели построить модель. провести анализ качества модели.

Практические задания и руководство по их решению

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 877.24 КБ
  • добавлен 07 мая 2011 г.
В этом пособие предлагаются самостоятельные работы, выполнение которых должно помочь в закреплении теоретических знаний по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей и направлений. Весь курс "Эконометрика" разбит на 4 части: Парные корреляции и регрессии; Множественные корреляции и регрессии; Анализ временных рядов; Системы эконометрических уравнений. В качестве приложения в пособие приводится подробное описание выполнения дан...

Практическое задание по эконометрике

Контрольная работа
  • формат jpg
  • размер 951.03 КБ
  • добавлен 25 октября 2010 г.
По выборке из 8 домохозяйств были зафиксированы величина сред. душевого дохода Х и величина сред. душевого расхода на питание У. Министерство экономического развития и торговли РФ. По специальности 061100 «Менеджмент организации»,4 курс 41 группа(5 страниц)

Практическое задание по эконометрике

Контрольная работа
  • формат jpg
  • размер 743.72 КБ
  • добавлен 25 октября 2010 г.
По выборке из 8 домохозяйств были зафиксированы величина сред. душевого дохода Х и величина сред. душевого расхода на питание У. Министерство экономического развития и торговли РФ. По специальности 061100 «Менеджмент организации»,4 курс 41 группа(5 страниц)

Практическое задание по эконометрике

Контрольная работа
  • формат jpg
  • размер 836.59 КБ
  • добавлен 25 октября 2010 г.
По выборке из 8 домохозяйств были зафиксированы величина сред. душевого дохода Х и величина сред. душевого расхода на питание У. Министерство экономического развития и торговли РФ. По специальности 061100 «Менеджмент организации»,4 курс 41 группа(5 страниц)

Предпосылки метода наименьших квадратов

Статья
  • формат ppt
  • размер 983,97 КБ
  • добавлен 29 мая 2015 г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –33с. Исследование остаточных величин. Теорема Гаусса-Маркова. Случайный характер статков. 3 предпосылки МНК. Метод Гольдфельда — Квандта.

Презентации - Эконометрика. Корреляция и прогнозирование

Презентация
  • формат ppt
  • размер 551.54 КБ
  • добавлен 09 апреля 2011 г.
Статистические оценки статистических гипотез. Регрессия и корреляция. Нелинейная корреляция. Множественная регрессия. Коэффициенты частной корреляции. Временные ряды. Показатели динамики экономических процессов. Сглаживание временных рядов. Применение моделей кривых роста. Расчёт доверительных интервалов прогноза, адекватность и точность моделей. УГТУ-УПИ. Бучацкая.

Презентация - модели панельных данных

Презентация
  • формат ppt
  • размер 171 КБ
  • добавлен 15 сентября 2010 г.
Панельные данные состоят из наблюдений одних и тех же экономических единиц, которые осуществляются в последовательные периоды времени. Панельные данные насчитывают три измерения: признаки (переменные) – объекты – время.

Презентация - Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия

  • формат pdf
  • размер 901.24 КБ
  • добавлен 26 апреля 2011 г.
Наглядное пособие. - Красноярск: СФУ, 194с. Данное пособие написано на основе курсов, читаемых на экономическом факультете Новосибирского государственного университета. При создании учебника авторы стремились систематизировать и объединить в единое целое в рамках одного источника различные разделы экономической статистики и эконометрии. Оглавление Системы регрессионных уравнений Невзаимозависимые системы Взаимозависимые или одновременные ура...

Пример решения парной линейной регрессии

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 63,99 КБ
  • добавлен 08 ноября 2015 г.
РФ, Ростов-на-Дону. 2015 год. 3 страницы. Задание: Менеджер компании располагает данными по продаже продукции на мировом рынке в зависимости от колебания его цены. Эти данные приведены в таблице.(таблица в файле) Нужно: 1) построить поле корреляции результативного и факторного признаков, сделать вывод о форме связи между ними; 2) рассчитать линейный коэффициент корреляции и пояснить его смысл; 3) записать уравнение регрессии в общем виде, опреде...

Программа - Correlay

program
  • формат txt
  • размер 336.66 КБ
  • добавлен 20 января 2009 г.
Программа позволяет подбирать регрессионные кривые до третьего порядка, выполнять расчеты по поиску множественной корреляции до трех переменных и строить автокорреляционные кривые. В программе заложен расчет 11 функций первого порядка 9 функций второго порядка и 1 уравнение третьего порядка. По сравнению с профессиональными программами по статистике, данная программа сразу просчитывает все уравнения и пользователь может подобрать лучшую фун...

Программа - OxMetrics 5.10

program
  • формат exe
  • размер 30.08 МБ
  • добавлен 22 сентября 2009 г.
OxMetrics – модульное программное обеспечение, обеспечивающее интегрированное решение для эконометрического анализа временных рядов, прогнозирования, финансового эконометрического моделирования и для статистического анализа данных поперечного сечения.rn

Программированное задание по эконометрике

  • формат doc
  • размер 188.5 КБ
  • добавлен 04 марта 2011 г.
Программированное задание по эконометрике - решенные задачи НИМБ, вариант 6 Решение задач Требуется: 1. Построить однофакторную модель регрессии. 2. Оценить качество построенной модели. 3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными. Задача 2 1. Построить линейную двухфакторную модель регрессии, описывающую зависимость Y...

Просветов Г.И. Эконометрика: задачи и решения

  • формат djvu
  • размер 2,76 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебно-практическое пособие. — М.: Альфа-Пресс, 2008. — 192 с. Представлены основные разделы эконометрики, рассмотрены методы корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализа, математические методы моделирования и прогнозирования, а также вопросы ценообразования. Содержится программа курса, задачи для самостоятельного решения с ответами и задачи для контрольной работы. Содержание: Доверительные интервалы Испытание гипотез Парная линейная...

Пуарье Д. Эконометрия структурных изменений (с применением сплайн-функций)

  • формат djvu
  • размер 2.43 МБ
  • добавлен 06 февраля 2012 г.
Финансы и статистика – 1981, 183 c. Предлагаемая вниманию читателей книга вышла в серии «Достижения экономического анализа» книгоиздательской фирмы Норс-Холланд. Работы, включенные в эту серию, обычно содержат изложение оригинальных результатов, развивающих методы экономического анализа, и описание примеров применения этих методов. Такой характер имеет и книга Д. Пуарье. В книге рассматривается проблема построения модели, в которой можно отразит...

Пыханова Е.В. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 690,89 КБ
  • добавлен 16 ноября 2013 г.
Учебно-методический комплекс. – Красноярск. Красноярский филиал ОУП АТ и СО, 2010. – 61 с. Учебно-методический комплекс включает в себя основные темы государственного образовательного стандарта по дисциплине «Эконометрика». Каждая тема содержит в себе краткое содержание, контрольные и тестовые вопросы. В помощь студентам, для поиска ответов на тестовые вопросы, в комплекс включен словарь терминов и определений, а для выполнения расчетной части ко...

Разложение общей суммы квадратов в двухфакторном дисперсионном анализе

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 113,16 КБ
  • добавлен 25 апреля 2013 г.
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь/Россия, 2011 - 18с. Дисциплина - Эконометрика. Разложение общей суммы квадратов в двухфакторном дисперсионном анализе. Оценки дисперсий. Способы проверки распределения на нормальность.

Разработка и анализ эконометрической модели

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 19,61 КБ
  • добавлен 03 февраля 2012 г.
Университет им.Витте, Москва, 2011, специальность "Финансы и кредит" Задача Разработка и анализ эконометрической модели. В таблице представлены статистические данные о расходах на питание различных групп населения в зависимости от уровня их суммарных доходов в месяц. Требуется: Построить линейную однофакторную модель зависимости между доходами семьи и расходами на продукты питания. Оценить тесноту связи между доходами семьи и расходами на проду...

Расин Джеффри. Непараметрическая эконометрика: вводный курс

Статья
  • формат pdf
  • размер 1.14 МБ
  • добавлен 05 октября 2011 г.
Статья. Журнал Квантиль 2008 №4, С. 7-56. Настоящее эссе является вводным курсом для тех, кто хотел бы познакомиться с непараметрической эконометрикой. Хотя теория, лежащая в основе многих из рассматриваемых методов, может показаться устрашающей для практика, в эссе показано, как применять ряд непараметрических методов весьма непосредственным образом. Вместо энциклопедического покрытия всей области, внимание в эссе ограничено набором основопола...

Рассказова Н.В. Эконометрика: Методические указания к лабораторным и курсовым работам

  • формат djvu
  • размер 458.29 КБ
  • добавлен 16 марта 2010 г.
Для студентов заочной формы обучения / Рубцовский индустриальный институт. - Рубцовск, 2007. - 37 с. УДК 519 Методические указания содержат описание лабораторных работ и необходимые расчетные соотношения для их выполнения. Основное внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Приведены задания для курсовых работ и вопросы для подготовки к зачету. Введение Общие указания к выполнению курсовых работ Тема 1. Линейная...

Расчетная работа - Построение уравнений регрессий и моделирование одномерных временных рядов

Контрольная работа
  • формат jpg, xlsx, docx
  • размер 5.49 МБ
  • добавлен 17 января 2011 г.
Расчетная работа по предмету Эконометрика. 20 вариант. Сдавалось в УГАТУ в 2010 году. Даны 4 задания по вариантам. Задание 1-Построение однофакторных уравнений регрессии. Задание 2-Построение нелинейной регрессии. Задание 3-Построение уравнения многофакторной регрессии. Задание 4-Моделирование одномерных временных рядов. В архиве собственно само задание на отсканированных листах jpeg. Оформление в формате MS Word-docx. расчеты в формате MS Exel-...

Расчетная работа по эконометрике (43 стр. с приложениями)

rgr
  • формат doc
  • размер 1.44 МБ
  • добавлен 15 февраля 2010 г.
3 задачи: парная линейная регрессия (построение модели, анализ качества, точечный и интервальный прогнозы), множественная регрессия (построение модели с помощью метода многошагового регрессионного анализа, прогноз), сглаживание временного ряда - все подробно описано, приведены результаты промежуточных расчетов, сделаны выводы. Сдано для специальности "Математические методы в экономике"

Расчетно-графическая работа - Построение уравнения множественной регрессии

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 337 КБ
  • добавлен 05 января 2012 г.
Оренбург / Россия, ОГИМ 2010 г. По 30 регионам имеются данные представленные в таблице. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме, проверить значимость полученного уравнения регрессии. Формат .doc. 3 стр.

Расчетно-графическая работа - Регрессионные экономические модели.Спецификация переменных в уравнении регрессии

rgr
  • формат xlsx
  • размер 67.28 КБ
  • добавлен 29 декабря 2009 г.
МГУ,2009. Дисциплина - эконометрика. Задача 1. Оценка качества модели ценовой политики фирмы по критерию детерминации . Поэтапное улучшение модели путем введения новых переменных до R-квадрат 0,95. Построение графиков моделей. Задача 2. Построение эконометрической модели производственной функции типа Кобба-Дугласа на основе ВВВ США. Верификация параметров модели с помощью критериев Стьюдента, Фишера и индекса детерминации.

Расчетно-графическая работа - Эконометрическое моделирование

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 75.05 КБ
  • добавлен 22 октября 2010 г.
РГСУ. ПИЭ. Эконометрика. Преподаватель Читаишвили Елена Тихоновна По 13 регионам страны изучается зависимость среднемесячной заработной платы Y (тыс. руб. ) от инвестиций в основной капитал на душу населения Х (тыс. руб. ) X 3 4,1 3,9 3,8 4 3,7 3,5 3,9 4,8 5,2 5,5 4,8 Y 3,8 4,2 4,9 5,1 5,5 5,5 5,8 6,1 6,9 7,5 8,5 9,1 Задание: Построить линейную однофакторную модель: y = b 0 + b1 x 1. Построить диаграмму рассеяния (поле корреляции). 2. Определить...

Расчетно-графическая работа: построение модели парной линейной регрессии

rgr
  • формат docx
  • размер 64.99 КБ
  • добавлен 07 февраля 2010 г.
По данным, приведенным в таблице, построить линейную, степенную, показательную и гиперболическую модели. Выбрать наиболее подходящий тип зависимости для исходных данных. (АГТУ, 2 курс, 3 семестр, менеджмент)

Расчетно-графическое задание - Исследование влияния основных социально-экономических показателей

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 1.26 МБ
  • добавлен 15 декабря 2011 г.
ГОУ ОГУ 080116.6011.07 - Оренбург, 2007. - 46с. Введение Исследование взаимосвязи между уровнем смертности и основными демографическими показателями Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР) Исследование модели на мультиколлинеарность Признаки мультиколлинеарности Методы устранения мультиколлинеарности Рекуррентный метод наименьших квадратов Метод главных компонент Метод пошаговой регрессии Исследование модели на гетероскедас...

Ратникова Т.А. Анализ панельных данных и данных о длительности состояний

  • формат pdf
  • размер 117,84 МБ
  • добавлен 26 февраля 2015 г.
Учеб. пособие / Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — 373. Учебное пособие охватывает темы эконометрики продвинутого уровня. В нем изложены теория и практика применения актуальных методов вероятностно-статистического анализа экономических и социологических данных, используемых для оценивания зависимостей по пролонгированным выборкам объектов, в роли которых мог...

РГР - Множественная регрессия

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 397.5 КБ
  • добавлен 25 декабря 2011 г.
Расчеты модели. Спецификация модели, априорные предположения. Я анализировала ситуацию на рынке недвижимости 1996 года, используя данные о рынке строящегося жилья. В качестве результативного признака y рассматривалась цена, в качестве факторных: x1 – число комнат в квартире x2 - площадь квартиры z – фиктивная переменная, принимает значение 1, если дом кирпичный и 0 в противном случае. х3 – число месяцев до окончания срока строительства. Я пре...

Ргр - Парная линейная регрессия. Оценка качества уравнения регрессии. Нелинейная регрессия

rgr
  • формат doc, xls
  • размер 53.03 КБ
  • добавлен 18 декабря 2009 г.
Задание на ргр: Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи. Рассчитайте параметры уравнений линейной, степенной и гиперболической парной регрессии. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Дайте с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений. Оцените с помощью F- критер...

РГР - Побудова та економетричний аналіз парної і багатофакторной регресії

Контрольная работа
  • формат doc, xls
  • размер 89.24 КБ
  • добавлен 29 марта 2011 г.
ДДФА, 2010, звіт + розрахунки в экселі Завдання - дослідити, яким чином впливають торгівельна площа, середньоденна інтенсивність потоку покупців та середньоденний дохід на річний товарообіг філії.

РГР - Построение и эконометрический анализ однофакторной и многофакторной регрессионной моделей

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 555.19 КБ
  • добавлен 05 января 2011 г.
Основное содержание В базе данных (Таблица 3) даны значения показателей производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Рассматриваются следующие показатели: Y2 – индекс снижения себестоимости продукции Y3 – рентабельность Х5 – удельный вес рабочих в составе ППП Х8 – премии и вознаграждения на одного работника Х11 – среднегодовая численность ППП Х12 – среднегодовая стоимость ОПФ Х13 – среднегодовой фонд заработной платы ППП...

РГР Вариант 6 - Построение и эконометрический анализ однофакторной и многофакторной регрессионной модели

rgr
  • формат doc
  • размер 2.39 МБ
  • добавлен 26 февраля 2010 г.
Построить однофакторную модель зависимости результативного признака от факторного признака в соответствии с вариантами заданий. Построить многофакторную модель зависимости результативного признака Y от факторных признаков Х в соответствии с вариантами заданий. Для данных части 1 рассчитать параметры нелинейных функций зависимости y от x и оценить каждую модель с помощью средней ошибки аппроксимации и индекса корреляции. Выбрать наилучшую с точк...

Регрессионный анализ

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 702,32 КБ
  • добавлен 11 апреля 2013 г.
Дубна: МУПОЧ, 2012. — 10 с. Дисциплина — Эконометрика Расчетно-графическая работа Построение и анализ регрессии Линейная регрессия (Исходные данные за 2012 год) Для исследования используем пакет STATISTICA Исследование корреляции исходных данных Строение и анализ регрессии Система линейных структурных уравнений (Исходные данные за 2012 год) Исследование корреляции исходных данных

Реннер А.Г. (сост.) Линейные регрессионные модели с переменной структурой

Практикум
  • формат pdf
  • размер 520.7 КБ
  • добавлен 20 октября 2011 г.
Методические указания к лабораторному практикуму и самостоятельной работе студентов/А.Г. Реннер, О.И. Стебунова, Ю.А. Жемчужникова. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. – 28с. Методические указания предназначены для выполнения лабораторной и самостоятельной работы студентов специальностей 061800, 061700 и других экономических специальностей по дисциплине «Эконометрика» на тему «Линейные регрессионные модели с переменной структурой». Содержание. Введение....

Реннер А.Г. Нелинейные модели регрессии

Практикум
  • формат pdf
  • размер 613.63 КБ
  • добавлен 23 октября 2011 г.
Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. - 25с. Методические указания предназначены для выполнения лабораторной и самостоятельной работы студентов специальностей 061800, 061700 и других экономических специальностей по дисциплине «Эконометрика» на тему «Нелинейные модели регрессии».

Реннер А.Г., Аралбаева Г.Г., Зиновьева О.А. Корреляционно-регрессионный анализ

Практикум
  • формат pdf
  • размер 963.6 КБ
  • добавлен 27 ноября 2010 г.
Методические указания к лабораторному практикуму. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2002. - 26 с. Корреляционно-регрессионный анализ: методические указания к лабораторному практикуму

Реферат - Автокорреляция уровней временного ряда и её последствия

Реферат
  • формат doc
  • размер 150.5 КБ
  • добавлен 18 февраля 2010 г.
Определение авткорреляции Автокрреляция уровней временного ряда Последствия автокорреляции Список литературыrn

Реферат - временные ряды

Реферат
  • формат doc
  • размер 476.5 КБ
  • добавлен 22 октября 2011 г.
Введение. История возникновения эконометрики как науки. Временные ряды. Процесс белого шума. Процесс авторегрессии. Процесс скользящего среднего. Нестационарные временные ряды. Тренд и его анализ. Автокорреляция уровней временного ряда. Сглаживание временных рядов. Заключение. Литература.rn

Реферат - Метод Наименьших Квадратов (МНК)

Реферат
  • формат rtf
  • размер 8.2 МБ
  • добавлен 20 июня 2010 г.
Оглавление Введение История Постановка задачи Примеры Свойства оценок на основе МНК Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов Взвешенный метод наименьших квадратов Системы одновременных уравнений Нелинейная регрессия Авторегрессионное преобразование Применение МНК в экономике Заключение Список литературы КИГМС, Организация и Технология Защиты Информации,2 курс/4семестр

Реферат - Регрессионный анализ. Парная регрессия

Реферат
  • формат doc
  • размер 44.41 КБ
  • добавлен 02 декабря 2009 г.
Реферат Тема: Регрессионный анализ. Парная регрессия. Содержание: Построение регрессионных моделей. Построение модели. Проверка статистической значимости уравнения регрессии. Характеристика оценок коэффициентов уравнения регрессии. Смысл регрессионного анализа – построение функциональных зависимостей между двумя группами переменных величин Х1, Х2, … Хр и Y. При этом речь идет о влиянии переменных Х (это будут аргументы функций) на значения пере...

Реферат - Факторный анализ

Реферат
  • формат doc
  • размер 115.83 КБ
  • добавлен 20 ноября 2009 г.
Реферат Тема: Факторный анализ. Введение Факторный анализ Задачи факторного анализа Методы факторного анализа Детерминированный факторный анализ Модели детерминированного факторного анализа Способы оценки влияния факторов детерминированном факторном анализе Стохастический факторный анализ Методы стохастического факторного анализа. Заключение Список используемой литературы. Экономический анализ – система специальных знаний, обеспечивающая изу...

Решение 5 задач по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 575 КБ
  • добавлен 24 января 2011 г.
СПБГУЭФ 2010 г. Задачи приведены с подробным решением. 1 задача - построить график корреляции, определить: коэффициент корреляции, уровень и точку регрессии, ошибку аппроксимации, с заданной вероятностью в 0,95 оценить статич. значимость уравнения и интервал величины расходов. 2 задача - заполните таблицу дисперсионного анализа, сделайте выводы о: значимости уравнения регрессии в целом с вероятностью 0.95, целесообразности дополнительного включе...

Решение задач

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 1.38 МБ
  • добавлен 01 декабря 2011 г.
ПИЭФ, г. Пермь, 40с. Эконометрика Задача. По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия: Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи. Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности...

Решение задач

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 149,25 КБ
  • добавлен 19 апреля 2012 г.
Калининград 2008 год, Калининградский Государственный Технический Университет, Дисциплина - Эконометрика Тематика задач: Парная регрессия Линейная регрессия Мультипликативная модель

Решение задач по эконометрике

Лабораторная
  • формат docx
  • размер 30.95 КБ
  • добавлен 18 декабря 2009 г.
ИрГТУ, 3 курс, задача на парную линейную регрессию, весь ход решения рассмотрен очень подробно на 6 стр., с построением корреляционного поля и теоретической прямой (уравнение Фишера).

Решение задач по эконометрике

Контрольная работа
  • формат xls
  • размер 125.75 КБ
  • добавлен 06 сентября 2011 г.
Документ - Excel.Задачи по эконометрике включают построение однофакторных линйеных и нелинейных моделей. Построение линейной однофакторной модели - количество наблюдений 12. Построение линейной однофакторной модели. Изучается зависимость доли работающего населения по отношению к общей численности населения (У) от 4 факторов. Построение нелинейной однофакторной модели.

Решение задач по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 72,82 КБ
  • добавлен 22 февраля 2014 г.
Россия, Смоленск: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская академия экономики и права» Смоленский филиал, 2012 год - 6 страниц. 4 Курс. Контрольная работа. Вариант 1. По данным, представленным в таблице, определить методом наименьших квадратов параметры зависимости вида. Вычислить индекс корреляции и сделать вывод о тесноте связи между заданными величинами. Проверить существенность в целом ура...

Решение задач по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 68,60 КБ
  • добавлен 12 марта 2014 г.
Россия, Смоленск: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская академия экономики и права» Смоленский филиал, 2012 год - 6 страниц. 4 Курс. Контрольная работа. Вариант 3. По данным, представленным в таблице, определить методом наименьших квадратов параметры зависимости вида. Вычислить индекс корреляции и сделать вывод о тесноте связи между заданными величинами. Проверить существенность в целом ура...

Решение задачи - Множественная регрессия

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 64 КБ
  • добавлен 18 ноября 2011 г.
Решение задачи по эконометрике на тему "Множественная регрессия" на примере. Имеются следующие условные данные о сменной добыче угля на одного рабочего y, мощности пласта x1, и уровня механизации работника x2 характеризующие процесс добычи угля в 10 шахтах. Предположим, что между переменными y, x1 и x2 существует линейная корреляционная зависимость. Найдем уравнение множественной регрессии. Найдем параметры уравнения множественной регрессии с пом...

Решение задачи по теме Множественный корреляционно-регрессионный анализ

Контрольная работа
  • формат xls
  • размер 686.5 КБ
  • добавлен 16 ноября 2011 г.
Решение задачи по теме "Множественный корреляционно-регрессионный анализ". Приведены исходные данные, условия задачи, ее решение, F-критерий фишера, t-критерий стьюдента

Решение задачи по эконометрике - Анализ временных рядов

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 27.98 КБ
  • добавлен 22 сентября 2011 г.
По временному ряду, в котором указаны данные о выпуске продукции y (тыс.ед.) за шесть лет, найдено уравнение тренда = -0.58 + 3.68t. (далее - таблица временного ряда).Требуется при ?=0,05 проверить гипотезу о нормальном распределении случайной компоненты используя понятия асимметрии и эксцесса. тэги: задача, эконометрика, статистические методы прогнозирования в экономике, временные ряды

Решение статистической задачи - Уравнения множественной зависимости Excel

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 141.87 КБ
  • добавлен 14 декабря 2011 г.
Задача 1 По группам предприятий за отчетный год имеются следующие данные: № предприятия Годовая производительноcть труда работника тыс.руб Вооружённость труда основным капиталом тыс. руб/чел. Удельный вес оборудования в стоимости основного капитала Текучесть кадров Интегральный показатель использовании я рабочего времени 1 360 15,2 0,39 9,1 2 298 12,8 0,29 10,1 3 328 13,8 0,34 5,0 0,84 4 330 14,0 0,36 7,0 0,86 5 366 16,3 0,47 9,0 0,98 6 316 12,...

Решение типовых задач по эконометрике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 1.87 МБ
  • добавлен 26 октября 2009 г.
Финек, 35 стр. В данном документе приведены задачи с пошаговым решением этих задач. Также представлены необходимые приложения: Таблица значений F-критерия Фишера (двусторонний), Таблица критических значений t-статистики Стьюдента, Шкала атрибутивных оценок тесноты корреляционной зависимости, Случайная ошибка коэффициента асимметрии для выборок разного объема.

Решение эконометрических задач

Контрольная работа
  • формат doc, xls
  • размер 202.58 КБ
  • добавлен 10 апреля 2011 г.
Решенная контрольная работа. Задания взяты из ЯРГУ им. П. Г. Демидова на темы: Построение парной регрессионной модели, позволяющей прогнозировать зависимость доходности компании А от доходности компании В. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов регрессии. Выполнить прогноз доходности компании А для момента i=3, при котором доходность компании В принимает значение х3 = 0,07. Вычислить среднюю ошибку аппроксимации и оценить качество постро...

Решение эконометрических задач в EXCEL(примеры)

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 235.21 КБ
  • добавлен 04 августа 2011 г.
В данном файле, приводится решения двух задач по дисциплине "эконометрика". Примеры взяты из двух тем: -парная множественная регрессия -парная линейная регрессия страниц:16 Год: 2010

Решения задач по эконометрике (+ответы)

Контрольная работа
  • формат rtf
  • размер 262.07 КБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Аппроксимация данных с учетом их статистических параметров. Математическая постановка задачи регрессии, ее принципы. Виды регрессии: линейная и нелинейная, полиномиальная. Сглаживание данных и предсказание зависимостей. Реализация задач в Mathcad.

Решенные задания по курсу эконометрика

Лабораторная
  • формат xls, doc
  • размер 281.53 КБ
  • добавлен 04 апреля 2010 г.
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. 2009 г. Задания по темам: Исследование модели парной линейной регрессии на гетероскедастичность остатков. Парный корреляционно-регрессионный анализ, оценка параметров множественной регрессии. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Выбор наилучшего уравнения тренда. В *.doc - текст задания и отчет, в *.xls - данные к заданию и решение

Решённые задачи по дисциплине Эконометрика

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 71.91 КБ
  • добавлен 24 февраля 2010 г.
2 задачи. НИМБ 2009год Задача 1: Построение однофакторной модели регрессии. Оценка качества построенной модели. Анализ влияния фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными. Задача 2: Построение линейной двухфакторную модель регрессии, описывающую зависимость Y от X1 и X2. Оценка качества построенной модели. Анализ влияния факторов на зависимую пе...

Решенные задачи по эконометрике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 1.48 МБ
  • добавлен 17 ноября 2010 г.
Методом наименьших квадратов найти оценки линейных уравнений регрессии, проанализировать тесноту линейной связи, проверить статистическую значимость параметров и уравнений регрессии, построить доверительные полосы надёжности, рассчитать точечный и интервальный прогноз среднего значения, множественная зависимость, рассчитать точечный и интервальный прогноз среднего значения, найти оценку уравнения линейного тренда, проверка моделей на автокорреляц...

Решённые задачи по эконометрике

Контрольная работа
  • формат xlsx
  • размер 33.95 КБ
  • добавлен 08 ноября 2011 г.
Дисциплина - эконометрика. Задача решена в таблице Excel. В таблицу можно подставлять свои цифры(данные) и таблица автоматически пересчитает результаты задачи. получится готовый ответ, очень удобно.

Рогачев А.Ф., Терелянский П.В., Мелихова Е.В. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 2,78 МБ
  • добавлен 21 июля 2016 г.
Волгоград: ВолгГТУ, 2016. — 88 с. — ISBN 978–5–9948–2023–0 Данное пособие предназначено для освоения практических навыков построения линейных моделей множественной регрессии с применением метода наименьших квадратов, оценки качества эконометрических моделей и их анализа, линеаризации нелинейных моделей, построения аддитивных и мультипликативных моделей временных рядов, решения систем линейных одновременных уравнений и их идентификации. Структура...

Ртіщев Б.А., Короленко О.Б. Курс лекцій з дисципліни Економетрія

  • формат doc
  • размер 532,51 КБ
  • добавлен 28 января 2012 г.
Для студентів напряму підготовки Економіка і підприємництво. - Кривий ріг: КТУ, 2009. - 154с. Вступ Предмет, методи і завдання дисципліни Загальні поняття і засади економетричного моделювання Загальна лінійна економетрична модель Нелінійні економетричні моделі Мультиколінеарність Гетероскедастичність Автокореляція залишків Економетричні моделі динаміки Економетричні симультативні моделі Література

Рублева Г.В. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 2,77 МБ
  • добавлен 07 марта 2016 г.
Учебно-методическое пособие. — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. — 92 с. Эконометрика – это наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических моделей и методов. Термин «эконометрия» буквально означает измерения в экономике. Появление эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики....

Руководство к решению задач по Эконометрике с использованием Excel

  • формат pdf
  • размер 976.89 КБ
  • добавлен 12 декабря 2010 г.
Приводятся основные методы анализа экономических процессов и показателей по статистическим данным. Содержит типовые задачи и их решение с помощью пакета прикладных программ Excel. Предназначена для студентов экономических специальностей. 44 стр. Ростовский государственный строительный университет, 2010г.

Руська Р.В. Економетрика

  • формат pdf
  • размер 4,10 МБ
  • добавлен 17 января 2016 г.
Навч. посіб. — Тернопіль: Тайп, 2012. — 224 с. У навчальному посібнику розглянуто основні завдання економетричних досліджень і методи їх розв’язання, визначається місце та значення дисципліни «Економетрика», її зв'язок з іншими дисциплінами. Розглянуто основні принципи побудови економетричних моделей, оцінювання невідомих париметрів, перевірки моделей та аналізу отриманих результатів. Моделювання динаміки економічних процесів розглянуто на прикла...

Руська Р.В., Іващук О.Т. Методи економіко-статистичних досліджень

  • формат pdf
  • размер 2,56 МБ
  • добавлен 04 января 2016 г.
Навч. посіб. — Тернопіль: Тайп, 2014. — 190 с. Основне завдання даного навчального посібника – подати читачеві загальне представлення про використання економіко-статистичних методів у фінансовій, податковій, інвестиційній сфері. Особливу увагу при цьому приділено моделюванню процесів, які забезпечують стійке функціонування системи оподаткування. Посібник розрахований на аналітиків, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, а т...

Рябова М.С., Методические указания по эконометрике

  • формат doc
  • размер 8.38 МБ
  • добавлен 14 февраля 2010 г.
Методические указания Содержат пошаговую инструкцию решения задач по эконометрике Примеры расчета Корреляционный анализ Расчет парной корреляции Регрессионный анализ Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции

Семенов А.Т., Воронович Н.В. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1,09 МБ
  • добавлен 07 ноября 2012 г.
Учебно-методический комплекс. – Новосибирск: НГУЭУ, 2006. – 108 с. Учебно-методический комплекс по эконометрике предназначен для студентов НГУЭУ заочной и дистанционной форм обучения. В него входят предусмотренные стандартом компоненты: рабочая программа, методические рекомендации, курс лекций и другие материалы. Основу комплекса составляет курс лекций, знакомящий студентов с ключевыми разделами эконометрики. Комплекс также включает необходи...

Семенова Е.Г., Смирнова М.С. Основы эконометрического анализа

  • формат pdf
  • размер 1.24 МБ
  • добавлен 28 января 2011 г.
Учебное пособие / СПб.: СПбГУАП, 2006. – 72 с.: ил. В данном учебном пособии рассмотрен ряд вопросов, раскрывающих основное содержание дисциплины «Эконометрика», формулируются цели и задачи этого направления. Приводятся темы практических и лабораторных работ, а также тесты для самопроверки знаний, рекомендуемая литература. Основное внимание уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов. Приводят...

Семёнычев В.К. Идентификация экономической динамики на основе моделей авторегрессии

  • формат pdf
  • размер 8.21 МБ
  • добавлен 10 сентября 2009 г.
Самара: АНО «Изд-во СНЦ РАН», 2004. – 243 с. Монография посвящена разработке эффективных по точности, по возможности структурной идентификации и быстродействию методов идентификации и прогнозирования более сорока широко употребимых в практике экономических исследований динамических моделей параметров социально - экономических систем. Основой практически всех предлагаемых методов являются модели авторегрессии отсчетов. Идентифицируемые экономическ...

Семенычев В.К., Кожухова В.Н. Анализ и предложения моделей экономической динамики с кумулятивным логистическим трендом

  • формат pdf
  • размер 3,21 МБ
  • добавлен 18 февраля 2016 г.
Монография. — Самара: СамНЦ РАН, 2013. — 156 с. В монографии представлены оригинальные результаты исследований моделей экономической динамики с кумулятивным (накопленным) логистическим трендом, и в том числе с дополнительными трендовыми и колебательными компонентами. Рассмотрены логистические модели трендов с фиксированной и с произвольной асимметрией: как решения дифференциальных уравнений роста с разного рода ограничениями, так и феноменологиче...

Семенычев В.К., Коробецкая А.А., Кожухова В.Н. Предложения эконометрического инструментария моделирования и прогнозирования эволюционных процессов

  • формат pdf
  • размер 8,87 МБ
  • добавлен 11 мая 2016 г.
Монография. — Самара: САГМУ, 2015. — 384 с. — ISBN 978-5-94189-149-8. Монография посвящена разработке эконометрического инструментария моделирования и прогнозирования эволюционных процессов в социально-экономических системах. Сформирован комплекс нелинейных, в том числе нестационарных, параметрических моделей показателей эволюционной экономики, адекватных цели их практического использования. Введен обобщенный критерий точности: как моделирования,...

Семёнычев В.К., Семёнычев Е.В. Параметрическая идентификация рядов динамики: структуры, модели, эволюция

  • формат pdf
  • размер 4,74 МБ
  • добавлен 16 июня 2016 г.
Монография. — Самара: СамНЦ РАН, 2011. — 364 с. — ISBN 978-5-93424-558-1. Монография посвящена оригинальным разработкам структур, моделей и методов идентификации нелинейных рядов динамики показателей социально-экономических систем на относительно коротких выборках для того, чтобы обеспечить возможность их эволюции. Это относится, в первую очередь, к обобщенным параметрическим моделям авторегрессии-скользящего среднего. Новым является предложение...

Семёнычев В.К., Семёнычев Е.В. Эконометрическое моделирование инноваций

  • формат pdf
  • размер 1.61 МБ
  • добавлен 08 декабря 2009 г.
Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2006. - 217 с. Данная работа посвящена эконометрическому моделированию и прогнозированию динамики показателей инноваций, для которой характерно многообразие видов и структур моделей, причём на коротких выборках их наблюдения. Рассмотрены известные методы моделирования, предложен новый подход на основе обобщенных параметрических моделей авторегрессии - скользящего среднего, позволивший получить выигрыш п...

Сенашов С.И., Челобитченко В.А. Решение задач эконометрики средствами Excel

  • формат doc
  • размер 473,83 КБ
  • добавлен 03 ноября 2012 г.
Учебное пособие. - КГТЭИ. – Красноярск, 2002. – 46 с. В предлагаемом издании рассматриваются вопросы изучения базовых элементов регрессионного анализа. Авторы учебного пособия стремились как можно более подробно и в то же время просто изложить теоретический материал учебного курса. Каждый из разделов учебного пособия содержит решенные примеры, для закрепления изучаемого материала приводятся контрольные задания. Данное учебное пособие предназначен...

Сидоренко М.Г. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1001.03 КБ
  • добавлен 21 декабря 2011 г.
Учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 2004. - 119 с. Парная линейная регрессия. Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Гетероскедастичность. Автокорреляция. Фиктивные переменные в регрессионных моделях. Динамические модели. Системы одновременных уравнений.

Система одновременных уравнений. Ковариационная матрица и ее оценка

Курсовая работа
  • формат doc, xls
  • размер 91,43 КБ
  • добавлен 30 апреля 2013 г.
СФ МИИТ, Россия. Смоленск, 2013. - 27 с. Курсовая работа. Вариант 5. Дисциплина: Эконометрика. Содержание: Ковариационная матрица и ее оценка. Система одновременных уравнений. Задача 1. Задача 2. + Excel с расчетами параметров функций (линейной, степенной, показательной, равносторонней гиперболы).

Системы эконометрических уравнений

Статья
  • формат ppt
  • размер 264,03 КБ
  • добавлен 26 мая 2015 г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –29с. Система независимых уравнений. Системы рекурсивных уравнений. Система взаимозависимых уравнений (системы совместных, одновременных уравнений). Система взаимозависимых уравнений. Система взаимозависимых уравнений. Проблема идентификации. Методы оценивания пара...

Скітер І. С. Економетрія. Навчально-методичний посібник

  • формат rtf
  • размер 172.11 КБ
  • добавлен 16 января 2010 г.
Укладач Скітер І. С., Чернігів, ЧДІЕУ, 2003, 66 ст. Навчально – методичний посібник призначений для засвоєння основних понять, методології та методів економетрії. Він містить: навчальну програму дисципліни та список літератури; плани завдання та методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи, а також завдання індивідуальної семестрової роботи і контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з методичними рекомендація...

Скворчевський О.Є., Товажнянський В.Л. та ін. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання Парний кореляційно-регресійний аналіз

Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,20 МБ
  • добавлен 28 декабря 2013 г.
Уклад. О.Є. Скворчевський, В.Л. Товажнянський, Р.О. Побережний. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – 52 с. Основні теоретичні положення парного кореляційно-регресійного аналізу. Приклад виконання розрахунково-графічного завдання. Проведення статистичних розрахунків у Microsoft Excel 2010. Варіанти для виконання розрахунково-графічного завдання.

Скляров Ю.С. Эконометрика (краткий курс)

  • формат pdf
  • размер 976.5 КБ
  • добавлен 03 мая 2010 г.
Эконометрика. Краткий курс: учебное пособие. 2-е изд. Учебное пособие представляет собой краткое изложение основ эконометрики. Учебный материал соответствует государственному образовательному стандарту по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей вузов. В пособие включены два раздела, содержащие основные положения теории вероятности и математической статистики. Предназначено для студентов экономических специальностей вузов.

Слепнева Л.Д. Методические указания по Эконометрике

Практикум
  • формат doc
  • размер 833.83 КБ
  • добавлен 28 февраля 2011 г.
– Донецк, ДонТУ,2008. – 50с. В Методических рекомендациях по дисциплине «Эконометрия» приведен необходимый для решения практических вопросов теоретический материал, решение типовых задач, реализованное на компьютере с помощью прикладных программ Excel, а также контрольные задания. Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрия» разработаны доцентом кафедры «Финансы и банковское дело» Л. Д. Слепневой. – Донецк, ДонТУ,2008. – 50с

Смоглюков Н.И. Математические методы прогнозирования: Учебно-методическое пособие

  • формат doc
  • размер 3.98 МБ
  • добавлен 11 января 2011 г.
Разделы: Методы прогнозирования и их классификация. Прогнозирование одномерных временных рядов. Эконометрические модели прогнозирования. Динамические модели прогнозирования.

Соловьев В.И. Введение в эконометрику

  • формат pdf
  • размер 550.97 КБ
  • добавлен 08 ноября 2010 г.
Модель парной линейной регрессии и ее компьютерная реализация. Метод наименьших квадратов. Статистическая интерпретация модели парной линейной регрессии. Характеристики качества модели парной линейной регрессии. Проверка гипотезы о незначимости модели парной линейной регрессии. Доверительные интервалы для коэффициентов уравнения парной линейной регрессии. Прогноз по модели парной линейной регрессии. Модель множественной линейной регрессии и ее ко...

Спиридонова Е.М. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 4,96 МБ
  • добавлен 25 января 2017 г.
Ярославль : ЯрГУ, 2013. — 60 с. В альбоме наглядных пособий в доступной форме отображены основные понятия эконометрики, приведены формулы расчета параметров регрессионных моделей, описаны их свойства и характеристики. Особое внимание уделяется оценке качества полученных уравнений и их надежности. Достаточно подробно рассмотрены общие проблемы регрессионного анализа, описаны возможные причины их возникновения и последствия, указаны пути решения эт...

Справочное руководство по работе в программе Minitab 16.1.0

  • формат pdf
  • размер 2.95 МБ
  • добавлен 01 ноября 2011 г.
Знакомит с основными положениями и работой в программе на конкретных примерах. В содержании описание способов графического представления данных, порядок проведения анализа данных, способы оценки качества (оценка стабильности и возможностей процесса), планирование эксперимента, создание отчета, подготовка рабочего листа.

Ставицький А.В. Навчально-методичний комплекс з курсу Економетрика

  • формат pdf
  • размер 968 КБ
  • добавлен 09 июля 2009 г.
ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Навчально-методичний комплекс з курсу Економетрика. Київ, 2004, 112 с. Предмет, цілі та задачі економетрики. Проста лінійна регресія. Структура моделі та її оцінювання. Статистичні гіпотези в моделі простої лінійної регресії. Множинна лінійна регресія. Структура моделі та її оцінювання. Перевірка статистичних гіпотез. Порівняння факторів за ступенем...

Ставицький А.В. Часові ряди

  • формат htm, html, gif, jpg
  • размер 1.42 МБ
  • добавлен 19 октября 2010 г.
Електронний підручник. 2003 р. Зміст. Часові ряди. Методи згладжування часових рядів. Стаціонарні часові ряди. Нестаціонарні процеси. Нелінійні моделі. AR-моделі. Спектральний аналіз часових рядів. Прогнозування за допомогою експертних оцінок. Майбутні шляхи прогнозування. Література. Задачі контрольних та самостійних робіт. Додатки.rn

Стандартные распределения и их квантили

Презентация
  • формат ppt
  • размер 145,88 КБ
  • добавлен 24 февраля 2012 г.
Уфа: УГАТУ, 2003. - 37 слайдов Арьков В.Ю. Дисциплина - Эконометрика Рассмотрены 4 распределения: Нормальное распределеление z; Распределение Пирсона (или хи-квадрат); Распределение Стьюдента; Распределение Фишера. Приведены графики, пошаговые формулы, таблицы.

Степанюк О.І. Економетрія

  • формат djvu
  • размер 178,30 КБ
  • добавлен 24 ноября 2012 г.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, кафедра інформаційних систем менеджменту, 2012. - 25 с. Методичні рекомендації з Економетрії містять перелік питань модульної контрольної роботи №2 для студентів спеціальності менеджмент та теоретичний матеріал з таких тем: Аналітичне вирівнювання часових рядів за кривими зростання. Прогнозування економічної динаміки за трендовими моделями. Автокореляція.

Сулицкий В.Н. Методы статистического анализа в управлении

  • формат djvu
  • размер 43,02 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учеб. пособие. - М.: Дело, 2002. - 520 с. ISBN 5-7749-0234-Х Учебное пособие содержит системное изложение методов прикладного статистического анализа в применении к количественному обоснованию решений. В доступной форме, не требующей значительной математической подготовки, излагаются основы математико-статистических расчетов в менеджменте, экономике и бизнесе. Приведены многочисленные примеры таких расчетов для практических ситуаций, взятых из ра...

Суслов В.И. и др. Эконометрия I: регрессионный анализ

  • формат pdf
  • размер 1004,01 КБ
  • добавлен 18 июня 2013 г.
Новосибирск: НГУ, 1996. – 53 с. Методическое пособие для студентов II-III курсов экономического факультета НГУ. Эконометрия I: регрессионный анализ Курс эконометрии I состоит из двух частей: регрессионный анализ и временные ряды. Данное пособие предназначено для 1-й части курса, которая изучается в IV семестре. Пособие включает 7 разделов: Описательная статистика. Случайные ошибки измерения. Алгебра линейной регрессии. Основная модель линейной ре...

Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия

  • формат djvu
  • размер 4,44 МБ
  • добавлен 28 мая 2013 г.
Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. — 744 с. Данный учебник написан на основе курсов, читаемых на экономическом факультете Новосибирского государственного университета. При создании учебника авторы стремились систематизировать и объединить в единое целое в рамках одного источника различные разделы экономической статистики и эконометрии. Учебник включает: введение в социально-экономическую статистику, регрессионный анализ, анализ временных ряд...

Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия: Учебное пособие

  • формат pdf
  • размер 3.37 МБ
  • добавлен 09 мая 2009 г.
Данный учебник написан на основе курсов, читаемых на экономическом факультете Новосибирского государственного университета. При создании учебника авторы стремились систематизировать и объединить в единое целое в рамках одного источника различные разделы экономической статистики и эконометрии.

Суслов В.И., Лапо В.Ф., Талышева Л.П., Ибрагимов Н.М. Эконометрия-3

  • формат pdf
  • размер 2.74 МБ
  • добавлен 16 августа 2011 г.
Курс лекций - Красноярск: СФУ. - 194с. Содержание: Системы регрессионных уравнений. Невзаимозависимые системы. Взаимозависимые или одновременные уравнения. Оценка параметров отдельного уравнения. Оценка параметров системы идентифицированных уравнений. Динамические регрессионные модели. Модель распределенного лага. Авторегрессионная модель с распределенным лагом. Модели частичного приспособления, адаптивных ожиданий и исправления ошибок. Ин...

Таблица - Квантили распределения Стьюдента

Словарь
  • формат doc
  • размер 361 КБ
  • добавлен 28 февраля 2010 г.
Таблица квантилей распределения Стьюдента

Таблица - Квантили распределения Фишера

Словарь
  • формат doc
  • размер 2.08 МБ
  • добавлен 28 февраля 2010 г.
В этом файле сканированная таблица квантилей распределения Фишера. очень полезная вещь в решении задач по эконометрике.

Тест - нелинейная регрессия

pottee
  • формат doc
  • размер 93.5 КБ
  • добавлен 17 декабря 2009 г.
Готовые ответы на тесты по нелинейной регрессии: определены основные параметры нелинейной регрессиии, тест Рамсея, тест Дарбина-Уотсона, тест Бокса-Кокса, ?бета-коэффициент, коэффициент детерминации, коэффициент эластичности, коэффициент регрессии, коэффициент корреляции.

ТЕСТ - Эконометрика

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 4.95 МБ
  • добавлен 15 декабря 2011 г.
МЭСИ, 47 вопросов. Академиком А.Н.Колмогоровым было предложено В задаче классификации данное расстояние применяется в тех случаях, когда каждой компоненте вектора наблюдений X удается приписать некоторый вес, пропорционально степени важности признака. В матричной форме критерий метода наименьших квадратов записывается в виде В матричной форме оценка вектора неизвестных параметров b регрессионного уравнения находится по формуле: Графическое изобра...

Тест - Эконометрика

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 2,04 МБ
  • добавлен 25 мая 2012 г.
МЭСИ, Москва, 2012 20 вопросов с ответами Дисциплина - Эконометрика Впроизводственной функции Кобба-Дугласа Коэффициент эластичности в уравнении Вектор оценок параметров регрессионной модели с помощью обобщенного метода наименьших квадратов: В функции Кобба-Дугласа параметр K выражает: Логит-модель имеет вид: Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют: Проблема мультиколлинеарности возникает, если при k-альтернати...

Тест по курсу Эконометрика МЭСИ (вопросы+ответы)

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 1.9 МБ
  • добавлен 19 ноября 2011 г.
МЭСИ, 59 вопросов (97 % вопросов имеют ответы). В матричной форме оценка вектора неизвестных параметров b регрессионного уравнения находится по формуле: В задаче классификации данное расстояние применяется в тех случаях, когда каждой компоненте вектора наблюдений X удается приписать некоторый вес, пропорционально степени важности признака. Проверка качества построенного равнения регрессии носит название: Соотношение между определением и понятием...

Тест с ответами Эконометрика

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 97.5 КБ
  • добавлен 07 декабря 2011 г.
МЭСИ Академиком А.Н.Колмогоровым было предложено В задаче классификации данное расстояние применяется в тех случаях, когда каждой компоненте вектора наблюдений X удается приписать некоторый вес, пропорционально степени важности признака В классической регрессионной модели, записанной в матричной форме, b имеет размерность В матричной форме критерий метода наименьших квадратов записывается в виде В матричной форме оценка вектора неизвестных парам...

Тесты - классическая линейная регрессия

pottee
  • формат doc
  • размер 627 КБ
  • добавлен 17 декабря 2009 г.
Материал содержит ответы на тесты по линейной регрессии: парная, множественная регрессии, определены показатели регрессиии, коэффициенты кореляции, детерминации, ?показателя средней квадратической сопряженност, ?коэффициента ассоциации Д. Юла, коэффициента контингенции К. Пирсона, коэффициента взаимной сопряженности К. Пирсона.

Тесты - Эконометрика

Тест
  • формат doc
  • размер 964.5 КБ
  • добавлен 05 января 2011 г.
Тесты на основные темы по эконометрике. временные ряды, множественная регрессия, парная регрессия и корреляция, система эконометрических уравнений. 15 стр. формат: doc

Тесты по экономертике

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 11.89 МБ
  • добавлен 18 декабря 2011 г.
АСТ-Тесты по эконометрике для студентов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Составитель тестов: Л.О. Бабешко. Всего 402 вопроса. - 128с. Примері: Задание № 0002 ТЗ 1.1-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0; S: Модели, в которых присутствуют лаговые переменные, являются линейными моделями нелинейными моделями моделями со случайными возмущениями + динамическими моделями Задание № 0021 ТЗ 1.2-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0; S:...

Тимофеев В.С. Эконометрика: учебник для бакалавров

  • формат pdf
  • размер 174,37 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 328 с. ISBN 978-5-9916-1962-2 Учебник разработан на основе лекций, читаемых авторами в течение ряда лет в Новосибирском государственном техническом университете студентам экономических специальностей дневного и заочного отделений. Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, модели парной и множественной регрессии, мето...

Тинякова В.И. Эконометрика: задачи и компьютерные решения

  • формат pdf
  • размер 1,23 МБ
  • добавлен 12 февраля 2012 г.
Воронеж: Воронежский Государственный университет, 2006. - 105 с. Пособие подготовлено на кафедре информационных технологий и математических методов в экономике экономического факультета Воронежского государственного университета. Содержание Предисловие Классический регрессионный анализ Парная регрессия Множественная регрессия Мультиколлинеарность факторов Обобщенная схема регрессионного анализа Гетероскедастичность Автокоррелированностьостатков...

Тихов М.С., Бородина Т.С. Эконометрические модели с цензурированными данными

  • формат pdf
  • размер 1,15 МБ
  • добавлен 12 сентября 2012 г.
Учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. - 50 с. Рассматриваются вопросы эконометрического анализа по случайно цензурированным выборкам. Изучаемая тема входит как составляющая часть в общий курс «Многомерные статистические методы» для студентов механико-математического факультета, обучающихся по направлению 080500 «Бизнес-информатика», а также общего курса «Современные проблемы прикладной теории вероятно...

Тихомиров Н.П. Дорохина Е.Ю. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 1.48 МБ
  • добавлен 19 сентября 2009 г.
В рамках учебной дисциплины `Эконометрика` рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели временных рядов, модели финансовой эконометрики, системы взаимозависимых моделей, а также модели с переменной структурой и со специфиче...

Тихомиров Н.П. Сборник задач по эконометрике

  • формат djvu
  • размер 1.11 МБ
  • добавлен 25 мая 2009 г.
Допущено минобразованием в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности "Математические методы в экономике". Коллектив авторов РЭА им. Г. В. Плеханова. Содержит задачи из различных тем курса "Эконометрика", к некоторым из них приведены решения. Проблемы построения эконометрических моделей. Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей. Методы оценки коэффициентов эконометрической модели. Построение мо...

Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика

  • формат djvu
  • размер 7.86 МБ
  • добавлен 23 октября 2011 г.
Учебник. — М.: Изд-во Экзамен, 2003. — 512 с. В рамках учебной дисциплины «Эконометрика» рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели временных рядов, модели финансовой эконометрики, системы взаимозависимых моделей, а такж...

Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 7,94 МБ
  • добавлен 08 января 2014 г.
Учебник. — М.: Российская экономическая академия, 2002. — 640 с. В рамках учебной дисциплины «Эконометрика» рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели временных рядов, модели финансовой эконометрики, системы взаимозависим...

Толбатов Ю.А. Економетрика

  • формат pdf
  • размер 15,12 МБ
  • добавлен 17 сентября 2012 г.
К.: Четверта хвиля – 1997, 320 с. ISBN: 9665290118 Підручник для студентів екон. спеціальн. вищ. навч. закл У книзі розглянуто способи та методи розв'язання економетричних задач та актуальні економетричні моделі: виробничої регресії, Кобба-Дугласа, індивідуального ринку, попиту та пропозиції, попиту на товари тривалого користування, зовнішньоекономічних відносин тощо. На основі наведеного теоретичного матеріалу розроблено лабораторний практикум р...

Уравнение парной регрессии

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 91,09 КБ
  • добавлен 08 мая 2015 г.
НОУ ВПО ВИБ, 12 вариант, 2014. 25 с. Тема: Статистическая и корреляционная зависимости. По данным, приведенным в таблице: построить линейное уравнение парной регрессии у на х; рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и оценить тесноту связи; оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции, используя F-статистику, t-статистику Стьюдента и путем расчета доверительных интервалов каждого из показателей; вычислить прогнозн...

Уткин В.Б. (ред.) и др. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 5,02 МБ
  • добавлен 23 сентября 2014 г.
Учебник. — 2-е изд. — М.: Дашков и К°, 2012. — 564 с. — ISBN 978-5-394-01616-5. Учебник подготовлен при государственной поддержке ведущих научных школ. Учебник содержит систематизированное изложение методологических основ эконометрики и написан на базе лекционных курсов, которые авторы преподавали в ряде вузов г. Москвы. В книге представлены важнейшие сведения по теории вероятностей (случайные события и величины; функции случайного аргумента) и...

Ущев Ф.А., Эйсснер Ю.Н. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу Эконометрическое моделирование

Практикум
  • формат pdf
  • размер 444.74 КБ
  • добавлен 19 февраля 2011 г.
Методические указания. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 28 с. Лабораторные работы проводятся в рамках изучения предмета «Эконометрическое моделирование». Отдельные работы могут быть также использованы при проведении практических занятий по курсам «Моделирование экономической динамики», «Математические методы исследования и моделирование экономических систем». Методические указания предназначены для студентов специальностей «Математические метод...

Фиктивные переменные

Статья
  • формат ppt
  • размер 1,49 МБ
  • добавлен 14 июня 2015 г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –15с. Фиктивные переменные. Примеры фиктивных переменных. Коэффициент регрессии при фиктивной переменной. Модель.

Филатов А.Ю. Конспект лекций по эконометрике

  • формат pdf
  • размер 600.41 КБ
  • добавлен 06 февраля 2011 г.
Охватывает основные разделы регрессионного анализа. В частности, дается информация о классической и обобщенной линейной модели множественной регрессии, методе наименьших квадратов, методах обработки неоднородных данных, нелинейных регрессионных моделях. Изложение сопровождается задачным материалом, приводятся модели из области микро- и макроэкономики. Издание содержит типовые задания для контрольных работ и вопросы к экзамену.

Фишер Ф.М. Проблема идентификации в эконометрии

  • формат djvu
  • размер 3.07 МБ
  • добавлен 18 декабря 2011 г.
223с. издательство "Статистика", М., 1978г В данной книге дается систематическое изложение проблем, прежде всего связанных с идентификацией экономических моделей больших размерностей. Рассматриваются условия идентифицируемости, ограничения, накладываемые на систему, проблемы, связанные с нелинейностью уравнений, вводятся критерии идентифицируемости. Книга будет интересна широкому кругу специальстов, занимающихся исследованием операций и изучение...

Хохлов Ю.С. Эконометрика: Вводный курс

  • формат pdf
  • размер 705,28 КБ
  • добавлен 12 апреля 2016 г.
Учебное пособие. — М.: ВМК МГУ, 2007. — 132 с Данное учебное пособие предназначается для студентов и аспирантов математических специальностей (математика, прикладная математика). Поэтому в нем, в основном, дано описание математических моделей, которые традиционно используются в курсах под названием "Эконометрика". В силу этого основное внимание уделяется аккуратному описанию самих моделей и изучению их свойств. Большинство результатов приведено с...

Хубулава Н.М. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 305.82 КБ
  • добавлен 10 декабря 2011 г.
Практикум для всех специальностей и всех форм обучения экономического профиля ? М. МГУТУ, 2007. - 54с. Основная цель практических занятий по курсу: "Эконометрика" ? закрепление теоретических знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. Практикум по курсу "Эконометрика" соответствует разделам теоретического курса и одновременно дополняет их. Состоит из четырех разделов: в первом разделе рассматриваются математический аппар...

Хубулава Н.М. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 552.56 КБ
  • добавлен 11 декабря 2011 г.
Учебник для студентов экономического профиля всех специальностей и всех форм обучения, а также на специалистов, занимающихся проблемами экономического измерения, прогнозирования. - М. МГУТУ, 2005. - 161с. Эта книга об эконометрических методах, применяемых при формировании экономических моделей спроса, предложений, ценообразования. Автор рассматривает возможности использования математических методов для оценки экономических показателей, обосновани...

Хубулава Н.М. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 693 КБ
  • добавлен 27 декабря 2011 г.
Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения? М.: МГУТУ, 2004. - 41с. В учебно-практическом пособии доктора экономических наук, профессора Н.М.Хубулава в кратком и систематизированном виде изложено содержание курса эконометрики. После каждой темы даны (вопросы и тренировочные задания), позволяющие контролировать степень усвоения материала. Пособие предназначено для студентов специальностей 0604, 0605, 0606,...

Хубулава Н.М. Эконометрика. Практикум

Практикум
  • формат doc
  • размер 2.16 МБ
  • добавлен 27 декабря 2011 г.
Для студентов всех специальностей и всех форм обучения экономического профиля Москва: МГУТУ, 2009. - 104с. Эконометрика как наука расположена где-то между экономикой, статистикой и математикой. Один из ответов на вопрос, что такое эконометрика, действительно может звучать так: это наука, связанная с эмпирическим выводом экономических законов. То есть мы используем данные или "наблюдения" для того, чтобы получить количественные зависимости для эк...

Хэндри Дэвид. Эконометрика: алхимия или наука?

Статья
  • формат pdf
  • размер 227.86 КБ
  • добавлен 05 октября 2011 г.
Статья. Журнал Эковест 2003 №2 - 3. С. 172-196 Дэвид Хэндри - профессор Оксфордского университета. В статье, написанной на заре возникновения эконометрических взглядов на экономику, рассматривается предыстория возникновения эконометрики как самостоятельной дисциплины, структура эконометрики, методология эконометрики и ее проблемы. Нетривиальный взгляд, элегантность изложения, достаточная глубина анализа и последовательность изложения материала...

Царёв И.Г. Математика и физика для экономистов

  • формат pdf
  • размер 2,45 МБ
  • добавлен 15 марта 2016 г.
М.: 2012. – 434 с. Распространен «миф», что для описания экономики нельзя применять законы, аналогичные законам физики математики, так как экономическая система сложнее, а ее функционирование основано на других принципах - дескать законы общественных наук субъективны, в отличие от объективных законов физики. Но, ведь никакой «физики» и «законов физики» в природе не существует, есть законы природы, часть которых выделена в область знания, называем...

Царькова Н.И. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1.41 МБ
  • добавлен 12 августа 2016 г.
Учебно-методическое пособие. — Москва: 2010. — 186 с. Парная регрессия и корреляция. Множественная регрессия и корреляция. Системы эконометрических уравнений. Временные ряды.

Цивинский Д.Н. Разнообразие форм уравнений парной регрессии

  • формат pdf
  • размер 18,59 МБ
  • добавлен 10 февраля 2016 г.
Самара: СамГТУ, 2002. — 80 с. ISBN 5-7964-0242-0 Достаточно подробно описан метод НК в двухмерном пространстве: теоретические основы метода, его достоинства и недостатки, парная корреляция, линейная и нелинейная двухпараметрическая регрессия. Для облегчения понимания подробно рассмотрены более 20 специальных терминов, причем определение каждого термина представлено отдельной статьей. Описан метод получения трехпараметрических уравнений регрессии,...

Цуканов А.В., Кокодей Т.А.(сост.) Анализ временных рядов в среде GRETL 1.7.1

Практикум
  • формат pdf
  • размер 1.63 МБ
  • добавлен 28 октября 2011 г.
Методические указания к выполнению лабораторной работы №5 по дисциплине «Эконометрия» для студентов специальности 8.050201 – «Менеджмент организаций» дневной формы обучения. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008г. – 36 с. Целью методических указаний является получение навыков применения методов анализа временных рядов с использованием средств, предоставляемых Gretl 1.7.1. Содержание: Цель работы Теоретический раздел Анализ тренда Декомпозиция...

Цыплаков А. Введение в прогнозирование в классических моделях временных рядов

Статья
  • формат pdf
  • размер 867.05 КБ
  • добавлен 05 октября 2011 г.
Статья. Журнал Квантиль 2006 №1 (сентябрь). С. 3-19. В настоящем эссе обсуждаются базовые понятия прогнозирования временных рядов и излагаются традиционные подходы к прогнозированию в классических моделях Бокса–Дженкинса, векторных авторегрессиях и моделях авторегрессионной условной гетероскедастичности. Эссе написано простым и доступным языком, неперегружено теоретическими и историческими деталями и представляет интерес для всех студентов-эконо...

Цыплаков А.А. Некоторые эконометрические методы. Метод максимального правдоподобия в эконометрии

  • формат doc
  • размер 315,46 КБ
  • добавлен 20 июня 2012 г.
Учебное пособие. - Новосибирск: ЭФ НГУ, 1997. - 129с. Данное пособие появилось как результат факультатива и спецкурса, прочитанных автором для студентов экономического факультета Новосибирского университета в 1996 г. Пособие состоит из двух самостоятельных разделов. Раздел I основан на факультативе Некоторые эконометрические методы (совместно с Н. Ибрагимовым). Факультатив предназначался в основном для студентов 2-го курса, которые только начинал...

Цыплаков А.А. Некоторые эконометрические методы. Метод максимального правдоподобия в эконометрии. Методическое пособие

  • формат pdf
  • размер 1.02 МБ
  • добавлен 09 мая 2009 г.
Методическое пособие состоит из двух самостоятельных частей. Первая часть - описание разнообразных методов и моделей. Подбор материала в общем довольно произвольный. Вторая часть более цельная и посвящена одному из самых мощных методов эконометрики.

Чайковская И.Н. Эконометрика. Часть 1

  • формат pdf
  • размер 454.16 КБ
  • добавлен 15 января 2011 г.
Программа, методические указания, расчетно-графические работы для студентов экономических специальностей очной формы обучения

Черваньов Д.М. Комашко О.В - Економетрика: Курс лекцій

  • формат pdf
  • размер 748 КБ
  • добавлен 08 июля 2009 г.
Проста лінійна регресія. Множинна лінійна регресія. Модель лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями. Модель лінійної регресії з автокорельованими збуреннями. Системи симультативних регресійних рівнянь.

Черняк О.І. та ін. Економетрика

  • формат pdf
  • размер 4.09 МБ
  • добавлен 29 января 2012 г.
Підручник/Черняк О.І.; Комашко О.В.; Ставицький А.В.; Баженова О.В.; За ред. О.І. Черняка. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 359 с. ISBN 978-966-439-236–2 Викладено курс класичної економетрики. Детально показано методи оцінювання простої лінійної, а також множинної регресії, розкрито принципи перевіряння статистичних гіпотез, частину з яких продемонстровано на прикладі української економіки. Окремо розглянуто...

Четыркин Е.М., Калихман И.Л. Вероятность и статистика

  • формат pdf
  • размер 13.73 МБ
  • добавлен 20 октября 2011 г.
М.: Финансы и статистика, 1982. - 319 с Излагаются общие теоретические основы теории вероятностей и математической статистики Освещаются вопросы практического применения соответствующих методов в экономических исследованиях (анализ временных рядов, выборочных данных при оценке влияния факторов, определении качества продукции и т. д ). Для экономистов, применяющих в своей работе вероятностные методы и методы математической статистики, а также для...

Чиркова О.И. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1.65 МБ
  • добавлен 05 июня 2009 г.
Учебно-методическое пособие. Парная регрессия и корреляция, Множественная регрессия и корреляция, Системы эконометрических уравнений, Временные ряды, Случайные переменные, Математико-статистические таблицы. PDF

Шалабанов А.К., Роганов Д.А. Практикум по эконометрике с применением MS Excel. Линейные модели парной и множественной регрессии

Практикум
  • формат djvu
  • размер 454,20 КБ
  • добавлен 20 октября 2016 г.
Казань: Академия управления ТИСБИ, 2008. — 53 с. Практикум по эконометрике содержит основные понятия и формулы эконометрики из разделов по парной и множественной регрессии и корреляции. Предназначено для студентов дневного и дистанционного отделения Академии управления «ТИСБИ». Подробно разобраны типовые задачи. Продемонстрирована возможность реализации решения задач в MS Excel. Представлены варианты индивидуальных контрольных заданий. Определени...

Шалабанов А.К., Роганов Д.А. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 6.19 МБ
  • добавлен 25 марта 2009 г.
Курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и типовые задачи.

Шалабанов А.К., Роганов Д.А. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1.7 МБ
  • добавлен 20 января 2012 г.
Учебно-методическое пособие. Казань, Академия Управления «ТИСБИ», 2008. - 203 стр. Пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и варианты контрольных работ. Для выполнения контрольных заданий по 10 вариантам рассмотрены типовые задачи. Пособие предназначено для студентов дневной формы обучения, но может б...

Шанченко Н.И. Лекции по эконометрике

  • формат pdf
  • размер 1.07 МБ
  • добавлен 05 февраля 2011 г.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (в экономике)". - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 139 с. Пособие содержит краткий курс лекций по дисциплине "Эконометрика", включая описание основных задач эконометрики и методов, применяемых для их решения. Предназначено для студентов экономических и информационных специальностей.

Шанченко Н.И. Общая статистика. Лабораторный практикум

Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,25 МБ
  • добавлен 05 января 2015 г.
Учебное пособие. — Ульяновск: УлГТУ, 2013. — 114 с. — ISBN 978-5-9795-1206-8 Учебное пособие содержит краткое изложение теории и описание лабораторных работ по темам: выборочное наблюдение, простая и многомерная группировка, средние величины, исследование динамических рядов и взаимосвязей между явлениями, теория индексов. Описание лабораторной работы включает задание и пример выполнения лабораторной работы. Приведенные задания ориентированы на ис...

Шанченко Н.И. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 1.09 МБ
  • добавлен 28 октября 2011 г.
Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 117 с. Пособие содержит описание лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика", включая теоретический материал, руководства по выполнению лабораторных работ, необходимые статистические таблицы. Предназначено для студентов экономических и информационных специальностей и направлений.

Шанченко Н.И. Эконометрика: Лабораторный практикум

  • формат pdf
  • размер 698.17 КБ
  • добавлен 09 мая 2009 г.
Содержит указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика", методические материалы, примеры решения типовых задач, варианты лабораторных работ. Могут быть использованы преподавателями для организации лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика", а также обучающимися для выполнения лабораторных работ.

Шебанін В.С, Шебаніна О.В., Хилько І.І. Економетрія. Лабораторний практикум в Excel

Практикум
  • формат pdf
  • размер 5,02 МБ
  • добавлен 24 марта 2013 г.
Навчальний посібник. — Миколаїв: МДАУ, 2012. — 480 с. Розглянуто основні принципи побудови та методи дослідження економетричних моделей соціально-економічних процесів за допомогою табличного редактору MS Excel. Побудова та аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними. Побудова та аналіз нелінійної економетричної моделі з двома змінними. Побудова та аналіз загальної економетричної лінійної моделі. Побудова та аналіз виробничої функції (ф...

Ширяева Л.К. Курс лекций по разделам дисциплины Эконометрика

  • формат doc
  • размер 727.79 КБ
  • добавлен 02 марта 2010 г.
СГЭУ, 3 курс 6 семестр для всех специальностей. Понятие эконометрики. Основные этапы эконометрического исследования Классы эконометрических моделей Типы данных. Виды переменных Виды зависимостей Ковариация и корреляция Нахождение эмпирических коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов Предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова Стандартные ошибки МНК-оценок коэффициентов регрессии Проверка статистической значимости эмпирических коэффицие...

Шпаргалка - эконометрика

pottee
  • формат doc
  • размер 414.97 КБ
  • добавлен 08 января 2010 г.
Основные понятия и особенности эконометрического метода Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях: про-странственные данные и временные ряды. Специфика экономических данных. Классификация эконометрических моделей. Основные этапы построения эконометрических моделей. Функциональные и стохастические типы связей. Ковариация, корреляция. Анализ линейной статистической связи экономических данных, корреляция; вычис-ление...

Шпаргалка - эконометрика

pottee
  • формат doc
  • размер 285.6 КБ
  • добавлен 19 февраля 2010 г.
Билет 1 Назначение экономико-математических моделей. Переменные и параметры модели. Понятие функциональной и регрессионной связи между переменными. Назначение и отличия эконометрических моделей Определение границ доверительных интервалов точечных оценок множественной регрессионной модели Билет 2 Случайные переменные (дискретные и непрерывные), их закон распределения и основные количественные характеристики. Выборочные значения основных количестве...

Шпаргалка - Эконометрика

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 87,35 КБ
  • добавлен 05 ноября 2012 г.
МЭСИ, Москва, 2011 Тест содержит ответы на 27 вопросов электронного тестирования. К эконометрическим моделям относятся: При моделировании экономических процессов используют типы данных: В эконометрических моделях результативный признак называют В эконометрических моделях факторный признак называют Для определения вида функциональной зависимости можно использовать: Соотношение между определением и понятием Проверка качества построенного равнения р...

Шпаргалка по эконометрике

pottee
  • формат doc
  • размер 113.5 КБ
  • добавлен 26 июня 2010 г.
Вопросы. Предмет и задачи эконометрики. Основные этапы эконом. исследования. эконометрическая модель. Формы эконом-их моделей. Процедура построения экон-их моделей состоит из след. этапов. Особенности обоснования формы модели. Методы отбора факторов. Априорный подход. Апостериорный подход к отбору факторов. основные требования включения факторов. Характеристики качества. Критерии качества. Качество оценок параметров. всего вопросов 37.

Шпаргалки к экзамену - эконометрика

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 3,01 МБ
  • добавлен 02 января 2015 г.
Ростов-на-Дону, Российская таможенная академия, 2015. - 48 с. 26 шпаргалок. Преподаватель: Арженовский С.В. Определение эконометрики. Предмет эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении урав...

Шпора - Определения по эконометрике

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 57 КБ
  • добавлен 07 января 2011 г.
Включает в себя основные понятия и термины по эконометрике. Такие как: Автокорреляция. Авторегрессионная модель. Авторегрессия. Адаптивных ожидании модель. Аддитивная модель временного ряда. Бета-коэффициент. Верификация модели. Временной лаг. Временной ряд. Временное данные. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Долгосрочный мультипликатор и многие другие. 7 стр. формат: doc.

Шпора - Основные формулы и алгоритм решения эконометрических задач

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 148.77 КБ
  • добавлен 04 января 2011 г.
Кратко даны формулы и алгоритм решения эконометрических задач по следующим темам: временные ряды, множественная регрессия, парная регрессия и корреляция, система эконометрических уравнений.

Шпора по эконометрике

pottee
  • формат doc
  • размер 1.1 МБ
  • добавлен 04 ноября 2009 г.
Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения параметров уравнения парной регрессии. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Оценка степени тесноты связи ме...

Шпора по эконометрике (ЭММиМ) 2011

Шпаргалка
  • формат pdf
  • размер 354.01 КБ
  • добавлен 30 октября 2011 г.
Ответы к тестам по теме "Эконометрика и экономико-математические методы и модели". Около 100 вопросов. Для студентов МИУ (Минск-РБ), БГЭУ. Вопросы по эконометрике с номерами страниц ответов из УМК МИУ (автор-Паршин)

Шпора по эконометрике, краткий курс

Шпаргалка
  • формат pdf
  • размер 148,22 КБ
  • добавлен 18 апреля 2012 г.
СПбГУЭФ (ФИНЭК), Вечерний факультет, С-Петербург, 2011 г., 10 стр. В файле лаконично и понятным языком изложен материал курса для студентов вечернего факультета СПбГУЭФ. Перечень вопросов: Этапы построения эконометрической модели. Спецификация модели в парном регрессионном анализе Оценка и интерпретация параметров парного уравнения регрессии Показатели тесноты связи в парном корреляционно-регрессионном анализе Оценка значимости парного уравнения...

Шпора эконометрика

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 220,36 КБ
  • добавлен 08 апреля 2013 г.
11 стр. Определение эконометрии. Оценка существенности параметров. Средняя ошибка аппроксимации. Множественная корреляция и множественная регрессия. Критерий фишера и стьюдинга. Основное понятие временного ряда.

Шпори - Економетрія

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 203,56 КБ
  • добавлен 16 сентября 2012 г.
Львів, ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Кафедра інформаційних систем менеджменту, 2012 Дисципліна - Економетрія Модуль №1 викладач Степанюк О.І. Суть функціонального й кореляційного зв’язку Тестування наявності мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера. Рівняння парної лінійної регресії. Пояснити економічний зміст його параметрів. Поняття економетричної моделі. Яка модель називається однофакторною, багатофакторною? Схема побудови кореляці...

Шпори з дисципліни Економіко-математичні методи і моделі (економетрика)

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 966 КБ
  • добавлен 05 января 2012 г.
Всього 44 питання Питання до з дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі (економетрика)» для студентів та студенток спеціальності «Облік та аудит» Аналіз якості моделі: довірчі інтервали для оцінок параметрів економетричної моделі. Аналіз якості моделі: перевірка загальної якості рівняння регресії. Аналіз якості моделі: перевірка статистичної значущості оцінок параметрів економетричної моделі. Визначення дисперсій оцінок параметрів та їх...

Шпори з економетрики

Шпаргалка
  • формат docx
  • размер 716.01 КБ
  • добавлен 28 января 2012 г.
Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012 Опис моделі. Знаходження оцінок параметрів регресії методом найменших квадратів. Властивості залишків методу найменших квадратів. Статистичні властивості оцінок методу найменших квадратів. Розклад дисперсії залежної змінної. Коефіцієнт детермінації. Перевірка гіпотез про коефіцієнт нахилу регресії. Перевірка значущості регресії. Інтервальне оцінювання. Прогнозування за допомогою простої лінійної регресії. Опис...

Шпоры - Формулы по эконометрике

Шпаргалка
  • формат pdf
  • размер 59,56 КБ
  • добавлен 28 апреля 2012 г.
СПбГУЭФ (ФИНЭК), С-Петербург, 2011. - 1 с. Шпаргалка с основными формулами, разбитыми по разделам: парная регрессия; множественная регрессия; временные ряды.

Шпоры - эконометрика

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 627.5 КБ
  • добавлен 04 февраля 2011 г.
Предмет и место эконометрики как науки. Экономико-математические и эконометрические модели. Понятие «вероятности». Три подхода к определению вероятности. Понятие «вероятности». Классическое определение, примеры. Понятие «вероятности». Эмпирический подход, примеры. Понятие «вероятности». Субъективистский подход, примеры. Основные понятия и предмет математической статистики. Оценивание, «хорошие» свойства оценок. Интервальное оценивание. Проверка г...

Шпоры к экзамену по эконометрике

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 138,54 КБ
  • добавлен 27 апреля 2012 г.
36 вопросов. ПГУ г.Пермь 2 курс. Шишкин. 2009г. Спецификация модели Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров МНК Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии Нелинейная регрессия. Виды моделей Смысл коэффициента регрессии Применение МНК к моделям нелинейным относительно включаемых переменных и оцениваемых параметров Коэффициенты эластичности по разным видам...

Шпоры по дисциплине Эконометрика

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 378.5 КБ
  • добавлен 08 июля 2010 г.
Понятие, предмет, задачи эконометрики. Основные этапы развития эконометрики. Особенности эконометрического метода. Основные этапы моделирования связи методом регрессии и корреляции. Спецификация моделей парной регрессии. Линейная регрессия и корреляция. Нелинейная регрессия. Прогнозирование по линейному уравнению регрессии. Проверка значимости коэффициентов простой линейной регрессии и адекватности регрессионной модели. Спецификация моделей множе...

Шпоры по эконометрике

pottee
  • формат doc
  • размер 505 КБ
  • добавлен 09 июня 2009 г.
2 курс, финэк, ответы к экзамену. Предмет и задачи курса. Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и экономико-математические методы. Парная регрессия и корреляция. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор вида математической функции при построении регрессии. Способ наименьших квадратов, условия его применения. Определение параметров уравнения регрессии. Корреляция, ее смысл и назначение. Оценка точнос...

Шпоры по эконометрике

pottee
  • формат doc
  • размер 67.17 КБ
  • добавлен 04 февраля 2010 г.
В документе рассмотрены более 10-ти вопросов с краткими ответами на них. Например, простая линейная регрессия; оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов; коэффициенты корреляции и детерминации; множественная линейная регрессия; проблема мультиколлинеарности; корреляционная матрица; анализ временных рядов и т. д. Также приведены основные, часто используемые, формулы.

Шпоры по эконометрике

pottee
  • формат doc
  • размер 77.93 КБ
  • добавлен 18 мая 2010 г.
Теория + все формулы - остается только распечатать! Парная линейная регрессия и корреляция. Формулы для определения параметров модели. Экономическая интеграция параметров модели. Ковариация, коэффициенты корреляции и детерминации: формулы для их расчета; статистическая и геометрическая интерпретация. Оценка значимости уравнения регрессии и его параметров. Парная нелинейная регрессия. Критерий для определения параметров модели. Линеаризация моделе...

Шпоры по эконометрике

pottee
  • формат doc
  • размер 187.15 КБ
  • добавлен 01 июня 2010 г.
Этапы построения эконометрических моделей. Построение парной линейной регрессии методом наименьших квадратов. Парная нелинейная регрессия. Оценка параметров. Построение линейной регрессии в MS EXCEL. Оценка существенности (значимости) параметров уравнения регрессии. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных интервалов. Множественная регрессия. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Матрица парны...

Шпоры по эконометрике

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 827.5 КБ
  • добавлен 06 июля 2010 г.
Предмет и задачи курса Определение экон-ки Эконометрика и экономич. теория Эконометрические модели Экономет-ка и ЭММ Область применения эконометрических моделей и методов Коэффициент парной корреляции Регрессионный анализ Построение модели Метод наименьших квадратов Построение линейной регрессии Корреляция Коэффициент детерминации Оценка значимости уравнения регрессии Множественная регрессия Матричная запись множественной линейной модели регресси...

Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 3.78 МБ
  • добавлен 06 февраля 2012 г.
Учебно-методический комплекс / сост. Астахов С.Н. - Казань: РИЦ, 2008 - 107стр. Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Предназначен для студентов и преподавателей экономических факультетов высших учебных заведений. Включает следующие разделы: введение, объем дисциплины, рабочая программа, тематический план занятий, краткий курс лекций,...

Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 75,66 КБ
  • добавлен 29 декабря 2011 г.
ИНЖЭКОН Санкт-Петербург/Россия, 2011 г. , 16 стр., 2 курс. Дисциплина - Эконометрика Линейный парный регрессионный анализ. На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется: Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – ре...

Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc, xls
  • размер 1,30 МБ
  • добавлен 15 января 2012 г.
УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 2010, стр.5 задания для выполнения: 2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи. 3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции . 4. Оцените тесноту связи с помощью показателя корреляции (ryx) и детерминации (r2yx), проанализируйте их значения. 5. Надежность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня значимости = 0,05. 6. По уравнению регрессии рас...

Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 507,88 КБ
  • добавлен 18 апреля 2012 г.
Проведите корреляционный анализ приведенных в приложении условных данных (экономических результатов деятельности российских банков или финансовых показателей крупнейших российских страховщиков, в зависимости от варианта). Постройте таблицу парных коэффициентов корреляции. Выявите и устраните явную коллинеарность среди факторных переменных. Проведите регрессионный анализ данных, оставшихся после устранения явной коллинеарности факторных переменных...

Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 132,25 КБ
  • добавлен 05 июня 2012 г.
ЧитГУ, 2012 Дисциплина - Эконометрика Задание №1 Некоторая фирма, производящая товар, хочет проверить, эффективность рекламы этого товара. Для этого в 10 регионах, до этого имеющих одинаковые средние количества продаж, стала проводиться разная рекламная политика и на рекламу начало выделяться , денежных средств. При этом фиксировалось число продаж. Предполагая, что для данного случая количество продаж пропорциональны расходам на рекламу , необход...

Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 71,56 КБ
  • добавлен 16 мая 2012 г.
ЧитГу, 2012 Дисциплина - Эконометрика Задание 2 Имеются данные о доли расходов на товары длительного пользования от среднемесячного дохода семьи. Предполагается, что эта зависимость носит нелинейный характер. Необходимо: Найти уравнение нелинейной гиперболической регрессии Найти парный коэффициент корреляции и с доверительной вероятностью , проверить его значимость

Эконометрика

Тест
  • формат rtf
  • размер 18,44 КБ
  • добавлен 05 сентября 2012 г.
МИЭП, 2010, Тест №725 105 вопросов Предметом эконометрики является: Переменные, определяемые из уравнений модели, называются: Идентификация модели - это: Стандартное нормальное распределение имеет параметры: Выберите из представленных ниже уравнений регрессии только линейные: Коэффициент уравнения регрессии показывает Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели Суть метода наименьших квадратов состоит в: Суть коэффициент...

Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 114,65 КБ
  • добавлен 14 января 2013 г.
НИМБ, Н. Новгород/Россия, 2011. – 8 с. ст. преп. Сергеева Ю. В. Дисциплина – Эконометрика Задачи. Задание 1 Y(t) - показатель эффективности ценной бумаги; Х(t) - показатель эффективности рынка ценных бумаг. Требуется: Задание 2 Y(t) - прибыль коммерческого банка X1(t) - процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц X2(t) - процентные ставки по депозитным вкладам за этот же период Задание 3 Y(t) - показатель эффективности ценной бумаги;

Эконометрика

Статья
  • формат doc
  • размер 293,46 КБ
  • добавлен 06 декабря 2012 г.
Курс лекций. – Астана, 2011. – 47 с. Содержание: Сведения из теории вероятностей и математической статистики. Проверка статистических гипотез. Парная линейная регрессия и корреляция. Модель множественной регрессии Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные. Нелинейные эконометрические модели. Гетероскедастичность. Динамический ряд.

Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 109,21 КБ
  • добавлен 19 апреля 2013 г.
НИМБ, 2012. — 13 с. Дисциплина — Эконометрика 7 вариант Задание № 1 В таблице 1: Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги; (t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг. Задание № 2 В таблице : Y(t) – прибыль коммерческого банка; (t) – процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц; (t) – процентные ставки по депозитным вкладам за этот же период. Требуется: Провести предварительный анализ одновременного включения показателей...

Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 181,84 КБ
  • добавлен 17 октября 2013 г.
Пермь: РГТЭУ, 2013 Вариант № 8 В контрольной работе решены 4 задачи с подробным решение м и графиками Задача 1 Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи. Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию. На уровне значимо...

Эконометрика

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 51,62 КБ
  • добавлен 02 мая 2015 г.
СИБГАУ, Красноярск, Новоселов О.В., 2014. — 5 с. Задание 1 Модель парной линейной регрессии. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, оценить его статистическую значимость и построить для него доверительный интервал. Построить линейное уравнение парной регрессии y на x и оценить статистическую значимость параметров регрессии. Сделать рисунок. Оценить качество уравнения регрессии при помощи коэффициента детерминации. Проверить качество у...

Эконометрика (вводная лекция)

Статья
  • формат ppt
  • размер 1,13 МБ
  • добавлен 27 июня 2015 г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. . Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –13с. История эконометрики как науки. Предмет эконометрики. Этапы эконометрического исследования. Этапы эконометрического моделирования. Переменные модели. Виды эконометрических моделей. Регрессионные модели с одним уравнением. Системы одновременных уравнений. Мод...

Эконометрика (контрольная)

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 125,79 КБ
  • добавлен 02 февраля 2013 г.
ВАРИАНТ 3. Задача 1. По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – доля доходов, используемая на покупку товаров и оплату услуг, млрд. руб.; Х3 – численность безработных, млн. чел.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.

Эконометрика (решение задач)

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 39,13 КБ
  • добавлен 16 февраля 2012 г.
Задание 1. Некоторая фирма производит товар и собирается проверить эффективность рекламы этого товара. Для этого в 10 регионах, до этого имеющих одинаковое среднее количество продаж, стала проводится разная рекламная политика и на рекламу начало выделяться Х1 денежных средств. При этом фиксировалось число продаж У 1. Предполагая, что для данного случая количество продаж Х пропорционально расходам на рекламу У. Необходимо: 1. Вычислить точные оцен...

Эконометрика (решение задачи)

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 41,09 КБ
  • добавлен 25 января 2012 г.
Контрольная работа №3 Исследуется зависимость месячного расхода семьи на продукты питания (Z1) тыс. руб. от месячного дохода на одного члена семьи (Х1) тыс. руб. и от размера семьи (У1) человек. В соответствии с методом наименьших квадратов найти уравнение множественной регрессии = a0 + а1*х1 + а2*х2 + а3*х3 Найдены парные коэффициенты корреляции (корреляционная матрица) Вычислен индекс множественной корреляции и проверена с доверительной вероя...

Эконометрика п?нінен тест с?ра?тары

  • формат doc
  • размер 979 КБ
  • добавлен 11 апреля 2011 г.
М. ?уезов ат. О?МУ, 050508- «Есеп ж?не аудит», 050509-«?аржы», 050510-«Мемлекеттік ж?не жергілікті бас?ару», 050511-«Маркетинг» ,050507-«Менеджмент», 050506-«Экономика», 2 курс/3-4 семестр, 68 бет

Эконометрическое моделирование динамических рядов обменных курсов валют в Республике Беларусь

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 1,63 МБ
  • добавлен 31 октября 2014 г.
БГЭУ, Минск/Беларусь, 2013 год, 27 страниц, 6 рисунков, 1 таблица, 10 источников. Руководитель - И.В. Денисейко. Дисциплина - Эконометрика и экономико-математические методы и модели. Основные понятия о временных рядах. Стационарные и нестационарные временные ряды. Тесты на стационарность временных рядов. Модели авторегрессии скользящего среднего. Анализ факторов и процессов, влияющих на курс доллара. Внутренние и внешние факторы, влияющие на курс...

Эконометрическое моделирование и прогнозирование валютного курса рубля с помощью GARCH

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 159,20 КБ
  • добавлен 02 марта 2013 г.
БашГУ, Уфа, 2012. — 31 с. Дисциплина — Эконометрика Содержание Введение Основные понятия о валютном курсе рубля и обзор существующих моделей его прогнозирования Основные понятия валютного рынка и валютного курса Обзор существующих методов моделирования и прогнозирования валютных курсов Эконометрическое моделирование и прогнозирование валютного курса Описание исходного ряда Построение эконометрической модели условной гетероскедастичности Эко...

Эконометрическое моделирование стоимости квартир в г. Москва, район Замоскворечье

Презентация
  • формат ppt
  • размер 895,93 КБ
  • добавлен 07 января 2014 г.
М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2013. — 9 слайдов Дисциплина — Эконометрика Исследована зависимость стоимости 1 кв.метра площади квартир района Замоскворечье от характеристик этих квартир. Проанализирована матрица парных коэффициентов корреляции, построена регрессионная модель. Произведена оценка качества модели, проверка значимости уравнения регрессии на основе F-критерия Фишера. Определено влияние факторов на стоимость жилой пл...

Юдин С.В. Решение эконометрических задач и построение экономико-математических моделей с помощью пакета GRETL

  • формат pdf
  • размер 1,03 МБ
  • добавлен 11 декабря 2016 г.
Тула: Издательство Тульского государственного университета, 2008. – 42 с. Данное руководство предназначено для студентов экономических специальностей, преподавателей специальных экономических дисциплин, магистрантов и аспирантов, занимающихся исследованиями экономических процессов. В нем кратко описан пакет программ GRETL, представлена методика решения самых распространенных задач.

Явище автокореляції залишків. Виявлення і звільнення від неї (КНЕУ)

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 53,67 КБ
  • добавлен 09 мая 2012 г.
КНЕУ, 2011 год Лабораторна робота № 4 Преподаватель Романюк, Постановка задачі Виявлення автокореляції за критерієм Дарбіна-Уотсона Звільнення від автокореляції, якщо вона була виявлена в попередньому пункті Висновок

Явище гетероскедастичності, виявлення і звільнення від нього

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 129,20 КБ
  • добавлен 01 мая 2012 г.
КНЕУ, 2011 год Лабораторна робота № 5 Преподаватель Романюк, Постановка задачі Виявлення явища гетероскедастичності двома тестами Звільнення від гетероскедастичності (якщо вона була виявлена) Висновок

Явище мультколінеарності. Виявлення і звільнення від нього

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 64,53 КБ
  • добавлен 11 мая 2012 г.
КНЕУ Лабораторна робота № 3 Преподаватель Романюк Постановка задачі Виявлення мультколінеарності за алгоритмом Феррара-Глобера Нормалізація даних Розрахунок кореляційної матриці rxx і rуx Визначення розрахункової статистики ( 2). Висновок Розрахунок матриці С оберненої до rxx-1 Розрахунок Fj статистик. Висновки Розрахунок часткових коефіцієнтів кореляції (rjk) і перевірка їх значущості по критерію Стьюдента Звільнення від мультколінеарності Висно...

Яковлев Г.А. Конспект лекций. Эконометрика

  • формат jpg
  • размер 31.12 МБ
  • добавлен 25 февраля 2010 г.
Преподаватель Яковлев Г. А., Мабиу, 2009г. Понятие эконометрики. Показатели статистики. Показатели вариации. Ряды распределения. Выборочные наблюдения. Корреляционная связь. Этапы эконометрического моделирования. Выборочные и теоретические величины в эконометрике. Оценка выборочной средней и выборочной дисперсии. Парная и множественная корреляция. Линейная парная регрессия. Свойства линейного коэффициента корреляции. Метод наименьших квадратов. Н...

Яковлева А. Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике

  • формат fb2
  • размер 1000,92 КБ
  • добавлен 14 ноября 2013 г.
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011 Настоящее издание представляет собой учебное пособие и подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Пособие составлено в виде ответов на экзаменационные билеты по дисциплине «Эконометрика». Данное издание написано доступным языком и содержит всю необходимую информацию, достаточную для ответа на экзамене по данной дисциплине и успешной его сдачи. Настоящие пособие предназначено для студент...

Яковлева А.В. Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике

  • формат doc
  • размер 1,06 МБ
  • добавлен 09 марта 2012 г.
Электронное издательство "IPR Медиа" - 174 с. Настоящее издание представляет собой учебное пособие и подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Пособие составлено в виде ответов на экзаменационные билеты по дисциплине «Эконометрика». Данное издание написано доступным языком и содержит всю необходимую информацию, достаточную для ответа на экзамене по данной дисциплине и успешной его сдачи. Настоящие пособие предназна...

Яковлева А.В. Эконометрика. Конспект лекций

  • формат pdf
  • размер 819.25 КБ
  • добавлен 18 февраля 2010 г.
М.: ЭКСМО, 2008. - 244 с. Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные знания по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. В книге дается определение эконометрики, рассматриваются парная регрессия и корреляция, система одновременных уравнений, моделирование временных рядов, ди...

Яковлева Л.А. Эконометрика. Учебное пособие

  • формат doc
  • размер 125.3 КБ
  • добавлен 19 сентября 2009 г.
КемТИПП, 2002. - 36 с. Предмет и задачи эконометрики Этапы эконометрического исследования Парная регрессия Решение типовых задач Множественная регрессия, корреляция Решение задач с помощью Excel Аппроксимация данных линией тренда Литература Задания для контрольных работ Пример выполнения контрольной работы Просто и доступно изложены основы эконометрики, содержатся примеры расчётов Приведены задачи для самостоятельного решенияrn

Янковский И.А. Прикладная эконометрика

Практикум
  • формат pdf
  • размер 3,03 МБ
  • добавлен 04 октября 2013 г.
Методические указания. Ч.1 — Пинск: ПолесГУ, 2013. — 44 с. — ISBN 978-985-516-221-7 Содержит задания к лабораторным работам, выполняемым в курсах «Корпоративные информационные системы», «Эконометрика(продвинутый уровень)» и методические указания по построению эконометрических моделей на персональных компьютерах с помощью пакетов прикладных программ. Методические указания могут быть использованы для самостоятельной работы студентов. Для преподава...

Яновский Л П , Буховец А.Г., Голенская Т.А. Лабораторные работы по эконометрике

  • формат doc
  • размер 1.57 МБ
  • добавлен 26 апреля 2010 г.
Воронеж: ВГАУ, 2010. Модель парной линейной регрессии Модель множественной линейной регрессии Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существен-ных объясняющих переменных в регрессионной модели Фиктивные переменные во множественной регрессии Использование фиктивных переменных для моделирования структурных изменений Исследование временного ряда Сглаживание временного ряда», в том числе в пакете СТАТИСТИКА Типы роста и трендовые модели Прогнозир...

Яновский Л.П. Буховец А.Г. Введение в эконометрику

  • формат doc
  • размер 2.37 МБ
  • добавлен 28 января 2010 г.
Пособие состоит из двенадцати глав и лабораторного практикума. В первой главе освещены история возникновения эконометрики и предмет ее исследований. Во второй главе изучается парная регрессия и классические предпосылки использования метода наименьших квадратов (МНК). Множественная регрессия на базе матричного анализа рассматривается в третьей главе. Здесь подробно изучаются вопросы проверки адекватности модели и прогнозирования. Особое внимание у...

Яновский Л.П., Стрыгина С.О., Буховец А.Г. Методичка Эконометрика

  • формат doc
  • размер 303.46 КБ
  • добавлен 15 февраля 2010 г.
Рабочая программа, методические указания. по изучению дисциплины и контрольные задания. для студентов-заочников экономического факультета. Рабочая программа курса «Эконометрика». Правила выполнения и оформления контрольных работ. Рекомендуемая литература. Лабораторная работа № 1 (парная регрессия). Лабораторная работа № 2 (множественная регрессия). Лабораторная работа № 3 (расчет стоимости квартиры). Лабораторная работа № 4 (исследование временно...

Adkins L.C. Using gretl for Principles of Econometrics

  • формат pdf
  • размер 6.24 МБ
  • добавлен 11 сентября 2011 г.
The previous edition of this manual was about using the software package called gretl to do various econometric tasks required in a typical two course undergraduate or masters level econo- metrics sequence. This version tries to do the same, but several enhancements have been made that will interest those teaching more advanced courses. I have come to appreciate the power and usefulness of gretl’s powerful scripting language, now called hansl. Ha...

Angrist J.D., Pischke J.S. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricists Companion

  • формат pdf
  • размер 2.14 МБ
  • добавлен 17 декабря 2011 г.
Princeton University Press, 2008. - 255 р. The universe of econometrics is constantly expanding. Econometric methods and practice have advanced greatly as a result, but the modern menu of econometric methods can seem confusing, even to an experienced number-cruncher. Luckily, not everything on the menu is equally valuable or important. Some of the more exotic items are needlessly complex and may even be harmful. On the plus side, the core method...

Baltagi B.H. Econometrics

  • формат pdf
  • размер 4.01 МБ
  • добавлен 22 сентября 2011 г.
Berlin, Springer-Verlag, 2008. - 403p. Учебник по курсу эконометрики, включающий в себя необходимые сведения из математической статистики, общую линейную модель, методы оценивания одновременных уравнений, модели временных рядов и т.п. Для студентов и преподавателей данного курса.

Baltagi B.H. Econometrics

  • формат pdf
  • размер 4.2 МБ
  • добавлен 15 октября 2011 г.
Springer, 2011. 425 pages. 5th ed. ISBN: 3642200583 This textbook teaches some of the basic econometric methods and the underlying assumptions behind them. It also includes a simple and concise treatment of more advanced topics in spatial correlation, panel data, limited dependent variables, regression diagnostics, specification testing and time series analysis. Each chapter has a set of theoretical exercises as well as empirical illustrations u...

Ben Vogelvang. Econometrics. Theory and Applications with EViews

  • формат pdf
  • размер 50.99 МБ
  • добавлен 08 февраля 2011 г.
Economists are regularly confronted with results of quantitative economics research. Econometrics: Theory and Applications with EViews provides a broad introduction to quantitative economic methods: how models arise, their underlying assumptions and how estimates of parameters or other economic quantities are computed. The author combines econometrics theory with practice be demonstrating its use with the software package EViews. The emphasis is...

Cameron A.C., Trivedi Р.K. Microeconometrics: methods and applications

  • формат pdf
  • размер 6.62 МБ
  • добавлен 18 сентября 2011 г.
Cambridge University Press, New York, May 2005 Лучший учебник по микроэконометрике. Включает следующие темы: - binamial models (логит и пробит) - multinomial models - panel data analysis - pseudo-panel data analysis - policy implications analysis Нужно понимать векторные обозначения и линейную регрессию)))

Davidson J. Stochastic Limit Theory

  • формат pdf
  • размер 11.64 МБ
  • добавлен 20 сентября 2011 г.
Oxford, Oxford University Press, 1994. - 558p. Учебное пособие по сходимости случайных величин, предназначенное для студентов-эконометристов. Включает в себя изложение начал математического анализа и терии вероятностей (части 1 и 2), теории случайных процессов (ч.3), закона больших чисел (ч. 4), центральной предельной теоремы для случайных величин и функций (ч. 5 и 6)

Davidson R., MacKinnon J.G. Econometric. Theory and Method

  • формат pdf
  • размер 5.44 МБ
  • добавлен 10 января 2012 г.
Oxford University Press,2003 – 768 pages ISBN10: 0195123727 Econometric Theory and Methods provides a unified treatment of modern econometric theory and practical econometric methods. The geometrical approach to least squares is emphasized, as is the method of moments, which is used to motivate a wide variety of estimators and tests. Simulation methods, including the bootstrap, are introduced early and used extensively. The book deals with a lar...

Dorfman J.H. Bayesian Economics trough Numerical Methods

  • формат pdf
  • размер 599.49 КБ
  • добавлен 22 сентября 2011 г.
N.-Y., Springer-Verlag, 1997. - 119p. Монография посвящена применению байесовских статистических выводов в задачах эконометрики и теории принятия решений. Рассматриваются оценивание структурных параметров, коинтеграционные модели, проблемы спецификации модели, прогнозирование, а также вычислительные процедуры для применения этих методов. Для научных работников и аспирантов в области эконометрики и математической статистики.

Dougherty C. Elements of econometrics

  • формат pdf
  • размер 27.48 МБ
  • добавлен 21 ноября 2011 г.
This study guide was written by Christopher Dougherty for the module "20 Elements of Econometrics" which he teaches at the University of London and is used with kind permission from the university. It may, therefore, contain some specific references to the module which can be ignored by students using the book on other courses. The study guide includes appendices containing advice on exam preparation and practice questions. Contents: Introductio...

Dougherty С. Introduction to Econometrics, 3Ed

  • формат pdf
  • размер 2.92 МБ
  • добавлен 02 декабря 2010 г.
Издательство: Oxford Academ , ISBN: 978-0-19-928096-4, Язык английский. Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. В третьем издании книги автор учел новейшие тенденции развития эконометрической теории и прикладного программного обеспечения, включив ряд новых глав и приложений. Книгу отличает доступность изложения, большое число содержательных примеров, приложений, экономических...

Dramodar Gujarati. Basic Econometrics

  • формат pdf
  • размер 5.6 МБ
  • добавлен 02 ноября 2011 г.
Bible of modern econometrics, used almost in 100% of econometrics courses aroudn the world. Based on explaining OLS and its assumptions, relaxing those assumptions. Teaches how to conduct hypothesis testing and testing the results of findings. Primary objective of the fourth edition of Basic Econometrics is to provide an elementary but comprehensive introduction to econometrics without resorting to matrix algebra, calculus, or statistics beyond t...

Draper N.R., Smith H. Applied Regression Analysis, 3rd ed

  • формат djvu
  • размер 17.86 МБ
  • добавлен 26 декабря 2011 г.
Norman R. Draper, Harry Smith Applied Regression Analysis, 3rd Edition 1998 by John Wiley & sons, Inc. 736p. An outstanding introduction to the fundamentals of regression analysis-updated and expanded The methods of regression analysis are the most widely used statistical tools for discovering the relationships among variables. This classic text, with its emphasis on clear, thorough presentation of concepts and applications, offers a complet...

Franses P.H. A Concise Introduction to Econometrics: An Intuitive Guide

  • формат pdf
  • размер 14.41 МБ
  • добавлен 25 декабря 2010 г.
Cambridge University Press, 2003. - 140 pages. This book is an ideal introduction for beginning students of econometrics that assumes only basic familiarity with matrix algebra and calculus. It features practical questions which can be answered using econometric methods and models. Focusing on a limited number of the most basic and widely used methods, the book reviews the basics of econometrics before concluding with a number of recent empirica...

Gourieroux C., Monfort A. Time Series and Dynamic Models

  • формат pdf
  • размер 12.15 МБ
  • добавлен 18 октября 2011 г.
Cambridge University Press, 1997. - 688 Pages. Concisely written and up-to-date, this book provides a unified and comprehensive analysis of the full range of topics that comprise modern time series econometrics. While it does demand a good quantitative grounding, it does not require a high mathematical rigor or a deep knowledge of economics. One of the book's most attractive features is the close attention it pays throughout to economic models...

Greene W.H. Econometric Analysis

  • формат pdf
  • размер 6.91 МБ
  • добавлен 22 октября 2011 г.
7th Edition, Pub. Date: Feb 3, 2011, 1231 pages Econometric Analysis serves as a bridge between an introduction to the field of econometrics and the professional literature for social scientists and other professionals in the field of social sciences, focusing on applied econometrics and theoretical background. This book provides a broad survey of the field of econometrics that allows the reader to move from here to practice in one or more specia...

Greene William. Econometric analisys

  • формат pdf
  • размер 4.69 МБ
  • добавлен 21 сентября 2010 г.
This book has two objectives. The first is to introduce students to applied econometrics, including basic techniques in regression analysis and some of the rich variety of models that are used when the linear model proves inadequate or inappropriate. The second is to present students with sufficient theoretical background that they will recognize new variants of the models learned about here as merely natural extensions that fit within a common b...

Hall A. Generalized Method of Moments (Холл А. Обобщенный метод моментов)

  • формат pdf
  • размер 4.47 МБ
  • добавлен 29 июля 2010 г.
Oxford University Press, 2005. - 400 с. Монография представляет собой одну из лучших книг по обобщенному методу моментов - теме, занимающей в эконометрике центральное место наряду с линейной регрессией, анализом временных рядов и некоторыми другими разделами. В монографии представлено исчерпывающее рассмотрение GMM, что делает книгу в высшей степени полезной всем, кто так или иначе занимается эконометрикой. Язык: Английский

Heij C. et al Econometric Methods with Applications in Business and Economics

  • формат pdf
  • размер 16.96 МБ
  • добавлен 12 августа 2011 г.
ISBN: 0199268010 | Издательство: Oxford University Press | Год: 2004 | Страницы: 816 | Язык: Английский | Nowadays applied work in business and economics requires a solid understanding of econometric methods to support decision-making. Combining a solid exposition of econometric methods with an application-oriented approach, this rigorous textbook provides students with a working understanding and hands-on experience of current econometrics. Taki...

Hill R.C., Griffiths W.E., Lim G.C. Principles of Econometrics

  • формат pdf
  • размер 10.45 МБ
  • добавлен 12 сентября 2011 г.
Publisher: Wiley | ISBN: 0470626739 | 2011 | 4th Edition | 758 pages | Designed to arm finance professionals with an understanding of why econometrics is necessary, this book also provides them with a working knowledge of basic econometric tools. The fourth edition has been thoroughly updated to reflect the current state of economic and financial markets. New discussions are presented on Kennel Density Fitting and the analysis of treatment effect...

Hill R.C., Griffiths W.E., Lim G.C. Principles of Econometrics, 3Ed

  • формат djvu
  • размер 5.01 МБ
  • добавлен 25 декабря 2010 г.
Publisher: Wiley 2008, 595 Pages, ISBN: 0471723606, на английском языке. Книга ясно показывает почему необходима эконометрика и дает вам возможность изучить и использовать основные эконометрические инструменты. Вы узнаете, как применять эти инструменты для оценки, выводов и прогнозов в контексте реальных экономических проблем. На сайте можно найти используемые в книге наборы данных. Principles of Econometrics clearly shows why econometrics is...

Hsiao C. Analysis of Panel Data

  • формат pdf
  • размер 2.11 МБ
  • добавлен 18 января 2012 г.
Cambridge University Press – 2002, 384 pages ISBN: 0521522714, 0521818559 "Cheng Hsiao has made many significant and important contributions to panel data econometrics, both methodological and applied, beginning with his 1972 dissertation, in numerous articles, and in his masterful and magisterial 1986 monograph, long a standard reference and popular graduate text. (cont.) Not only has Hsiao significantly revised the material covered in his orig...

Hubler O., Frohn J. Modern Econometric Analysis: Surveys on Recent Developments

  • формат djvu
  • размер 2.56 МБ
  • добавлен 10 января 2012 г.
Hubler O., Frohn J. Modern Econometric Analysis: Surveys on Recent Developments Springer, 2006 – 234 pages SBN10: 3540326928 Contents: n this book leading German econometricians in different fields present survey articles of the most important new methods in econometrics. The book gives an overview of the field and it shows progress made in recent years and remaining problems. Developments and New Dimensions in Econometrics Olaf Hiibler, Joachi...

James H. Stock, Mark W. Watson. Introduction to Econometrics. 2d ed

  • формат pdf
  • размер 142.25 МБ
  • добавлен 07 декабря 2011 г.
Addison Wesley. - 825p. Economic Questions and Data Review of Probability Review of Statistics Linear Regression with One Regressor Linear Regression with Multiple Regressors Nonlinear Regression Functions Assessing Studies Based on Multiple Regression Regression with Panel Data Regression with a Binary Dependent Variable Instrumental Variables Regression Experiments and Quasi-Experiments Introduction to Time Series Regression and Forecasting Es...

Jones A.M., O'Donnell O. Econometric Analysis of Health Data

  • формат pdf
  • размер 2.26 МБ
  • добавлен 18 января 2012 г.
Wiley – 2002, 231 pages ISBN: 0470841451 Given extensive use of individual level data in Health Economics, it has become increasingly important to understand the microeconometric techniques available to applied researchers. The purpose of this book is to give readers convenient access to a collection of recent contributions that contain innovative applications of microeconometric methods to data on health and health care. Contributions are selec...

Kufel T. Ekonometria. Rozwiazywanie problemow z wykorzystaniem programu GRETL

  • формат pdf
  • размер 16.93 МБ
  • добавлен 30 ноября 2010 г.
Варшава – 2007, 176с., язык польский. Рассмотрены методы решения основных эконометрических задач с использованием пакета программ Gretl, предназначенного для практической реализации сложных вычислительных процедур эконометрического моделирования. Пакет программ Gretl и представленные в работе статистические данные доступны на интернет-сайте автора . Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также для научных работников,...

M?ty?s L., Sevestre P. The Econometrics of Panel Data: Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice

  • формат pdf
  • размер 10.4 МБ
  • добавлен 18 января 2012 г.
Springer - 2008, 954 pages ISBN: 3540758895 This completely restructured, updated third edition of the volume first published in 1992 provides a general overview of the econometrics of panel data, both from a theoretical and from an applied viewpoint. Since the pioneering papers by Kuh (1959), Mundlak (1961), Hoch (1962), and Balestra and Nerlove (1966), the pooling of cross section and time series data has become an increasingly popular way of...

Maddala G.S. Introduction to Econometrics

  • формат djvu
  • размер 8.38 МБ
  • добавлен 29 сентября 2010 г.
Macmillian Pablishing Company, 1992. - 631 p. , second edition. Introduction to Econometrics has been significantly revised to include new developments in the field. The previous editions of this text were renowned for Maddala's clear exposition and the presentation of concepts in an easily accessible manner. Features: 1) New chapters have been included on panel data analysis, large sample inference and small sample inference; 2) Chapter 14 Unit...

Mills T.C., Markellos R.N. The Econometric Modelling of Financial Time Series (3d edition)

  • формат pdf
  • размер 2.33 МБ
  • добавлен 21 сентября 2011 г.
Cambridge, Cambridge University Press, 2008. - 472p. Монография посвящена методам моделирования ценовых рядов и других финансовых временных рядов. Рассматриваются авторегрессионые модели и их обобщения, случайное блуждание, переменная во времени волатильность и модели типа ARCH, негауссовы распределения доходностей и использование для анализа таких рядов регрессионного анализа. Для научных работников и аспирантов в области эконометрики, теории в...

Minitab Inc. Знакомство с Minitab 15: для Windows

  • формат pdf
  • размер 2,44 МБ
  • добавлен 03 марта 2013 г.
Minitab Inc., 2007 – 152 c. – ISBN: N/A В руководстве Знакомство с Minitab рассказывается о наиболее часто используемых возможностях программы Minitab. В главах руководства рассказывается, как использовать функции, создавать графики и выполнять статистические расчеты Разделы, указанные в содержании руководства, соответствуют тем действиям, которые вам придется выполнять при работе с программой Minitab. Составленная подборка возможностей программы...

Rachev S.T. et al Bayesian Methods in Finance

  • формат pdf
  • размер 2.71 МБ
  • добавлен 06 сентября 2011 г.
Издательство: Wiley , 2008г., 329с. Bayesian Methods in Finance provides a detailed overview of the theory of Bayesian methods and explains their real-world applications to financial modeling. While the principles and concepts explained throughout the book can be used in financial modeling and decision making in general, the authors focus on portfolio management and market risk management—since these are the areas in finance where Bayesian method...

Rachev S.T. et al Financial Econometrics From Basics to Advanced Modeling Techniques

  • формат pdf
  • размер 10.41 МБ
  • добавлен 06 сентября 2011 г.
Издательство: John Wiley and Sons, Ltd, 2007г. 576с. Financial econometrics combines mathematical and statistical theory and techniques to understand and solve problems in financial economics. Modeling and forecasting financial time series, such as prices, returns, interest rates, financial ratios, and defaults, are important parts of this field. In Financial Econometrics, you'll be introduced to this growing discipline and the concepts associat...

Rachev S.T., Stoyanov S.V., Fabozzi F.J. Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization: The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures

  • формат pdf
  • размер 3.83 МБ
  • добавлен 22 декабря 2011 г.
The Frank J. Fabozzi series. John Wiley & Sons, Inc., 2008, - 403 pages. This book provides a gentle introduction into the theory of probability metrics and the problem of optimal portfolio selection, which is considered in the general context of risk and reward measures. Chapters 1 and 2 contain introductory material from the fields of probability and optimization theory. Chapter 1 is necessary for understanding the general ideas behind pro...

Racine J.S. Nonparametric Econometrics: A Primer

  • формат pdf
  • размер 9.17 МБ
  • добавлен 10 января 2012 г.
Publisher: Now Publishers Inc, 2008. - 104 pages ISBN: 1601981104 Nonparametric Econometrics is a primer for those who wish to familiarize themselves with nonparametric econometrics. While the underlying theory for many of these methods can be daunting for practitioners, this monograph presents a range of nonparametric methods that can be deployed in a fairly straightforward manner. Nonparametric methods are statistical techniques that do not re...

Salvatore D., Reagle D. Statistics and Econometrics

  • формат pdf
  • размер 26.42 МБ
  • добавлен 25 сентября 2011 г.
N.-Y., McGrow-Hill, 2007. - 335p. Учебник по курсу эконометрики и статистики начального уровня. Включая начала анализа временных рядов и одновременные уравнения. Для студентов и преподавателей соответствующих дисциплин.

Schroeder D.A. Accounting and Causal Effects: Econometric Challenges

  • формат pdf
  • размер 3.35 МБ
  • добавлен 10 января 2012 г.
Springer, 2010. - 474 pages ISBN: 1441972242 While there is a substantial literature in labor economics and microeconometrics directed toward endogenous causal effects, causal effects have received relatively limited attention in accounting. This volume builds on econometric foundations, including linear, discrete choice, and nonparametric regression models, to address challenging accounting issues characterized by microeconomic fundamentals an...

Stock, Watson. Introduction to Econometrics. (Solutions to Exercises)

  • формат pdf
  • размер 776.89 КБ
  • добавлен 07 декабря 2011 г.
Solutions to Empirical Exercises (Part 1 + Part 2). Решения задач к базовому учебнику.

Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics, 2nd ed

  • формат pdf
  • размер 3.73 МБ
  • добавлен 08 марта 2011 г.
Wiley | 2004 | ISBN: 0470857730 | 446 pages | This revised and updated edition of A Guide to Modern Econometrics continues to explore a wide range of topics in modern econometrics by focusing on what is important for doing and understanding empirical work. It serves as a guide to alternative techniques with the emphasis on the intuition behind the approaches and their practical relevance. New material includes Monte Carlo studies, weak instrumen...

Wang Peijie. Financial Econometrics

  • формат pdf
  • размер 1.93 МБ
  • добавлен 08 февраля 2010 г.
Routledge, second edition, 2009, 336 pp. Extended from the first edition of mainly time series modelling, the new edition also. takes in discrete choice models, estimation of censored and truncated samples, as well as. panel data analysis that has witnessed phenomenal expansion in application in finance and. financial economics since the publication of the first edition of the book. Virtually all major. topics on time series, cross-sectional and...

Winkelmann R. Econometric Analysis of Count Data

  • формат pdf
  • размер 2.13 МБ
  • добавлен 10 января 2012 г.
Springer, 2008 – 349 pages ISBN10: 3540776486 Fifth edition The book provides an up-to-date survey of statistical and econometric techniques for the analysis of count data, with a focus on conditional distribution models. The book starts with a presentation of the benchmark Poisson regression model. Alternative models address unobserved heterogeneity, state dependence, selectivity, endogeneity, underreporting, and clustered sampling. Testing and...

WinRATS Pro 7.0

software
  • формат archive, doc
  • размер 31,35 МБ
  • добавлен 27 октября 2012 г.
RATS (Regression Analysis of Time Series) Программа для эконометрического анализа временных рядов, широко используется в учебных целях (существуют прикладные курсы, основанные на данном пакете, например этот. Процедуры реализованные в RATS (программа является гибкой в реализации новых процедур, поэтому приведенный ниже список является базовым, но не исчерпывающим): Статистические Методы оценивания: Multiple regressions, including stepwise Regr...

Wooldridge - Introductory Econometrics - A Modern Approach, 2e

  • формат pdf
  • размер 4.21 МБ
  • добавлен 30 сентября 2010 г.
Chapter 1 discusses the scope of econometrics and raises general issues that result from the application of econometric methods. Section 1.3 examines the kinds of data sets that are used in business, economics, and other social sciences. Section 1.4 provides an intuitive discussion of the difficulties associated with the inference of causality in the social sciences.

Wooldridge J. Introductory Econometrics: A Modern Approach (Basic Text - 3d ed.)

  • формат pdf
  • размер 6.18 МБ
  • добавлен 07 декабря 2011 г.
The Nature of Econometrics and Economic Data The Simple Regression Model Multiple Regression Analysis: Estimation Multiple Regression Analysis: Inference Multiple Regression Analysis: OLS Asymptotics Multiple Regression Analysis: Further Issues Multiple Regression Analysis with Qualitative Information: Binary (or Dummy) Variables Heteroskedasticity More on Specification and Data Problems Basic Regression Analysis with Time Series Data Further Iss...

Wooldridge J., Introductory Econometrics - A Modern Approach (Instructors Manual)

  • формат pdf
  • размер 3.53 МБ
  • добавлен 13 июня 2011 г.
Washington, ECON (Spring, 2008), 483 p. The Instructor's Manual with Solutions written by the author, gives instructors tips on how to effectively teach from the book. Solutions to chapters 1-119 and appendixes A-E.

Wooldridge J.M. Solutions Manual and Supplementary Materials for Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data

  • формат pdf
  • размер 6.22 МБ
  • добавлен 18 января 2012 г.
The MIT Press – 2003, 777 pages ISBN: 0262232332 This is the essential companion to Jeffrey Wooldridge's widely-used graduate text Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (MIT Press, 2001). Already established as a leading graduate econometrics text, the book offers an intuitive yet rigorous treatment of two methods used in econometric research, cross section and panel data techniques. The numerous end-of-chapter problems are an imp...

Yacine Ait-Sahalia, Lars Hansen Handbook of financial econometrics. Volume 1 - Tools and Techniques

  • формат pdf
  • размер 4.49 МБ
  • добавлен 30 июня 2010 г.
This collection of original articles-8 years in the making-shines a bright light on recent advances in financial econometrics. From a survey of mathematical and statistical tools for understanding nonlinear Markov processes to an exploration of the time-series evolution of the risk-return tradeoff for stock market investment, noted scholars Yacine Alt-Sahalia and Lars Peter Hansen benchmark the current state of knowledge while contributors build...

Yacine Ait-Sahalia, Lars Hansen Handbook of financial econometrics. Volume 2 - Applications

  • формат pdf
  • размер 2.63 МБ
  • добавлен 30 июня 2010 г.
Applied financial econometrics subjects are featured in this second volume, with papers that survey important research even as they make unique empirical contributions to the literature. These subjects are familiar: portfolio choice, trading volume, the risk-return tradeoff, option pricing, bond yields, and the management, supervision, and measurement of extreme and infrequent risks. Yet their treatments are exceptional, drawing on current data a...

Zellner A. Statistics, Econometrics and Forecasting

  • формат pdf
  • размер 1.2 МБ
  • добавлен 20 сентября 2011 г.
Cambridge, Cambridge University Press, 2004. - 183p. Книга составлена на основе двух прочитанных автором лекций, в которых он излагает структурный эконометрический анализ временных рядов (SEMTSA) и его применение к анализу и прогнозированию экономики. Для специалистов в области эконометрики.
  • 2008 — 2024 «СтудМед»