М.: Изд-вл "Финансы и статистика", Пер. с англ. Д.В. Певцова и И.В.
Полякова. Под редакцией Э.Б. Ершова. 1984. - 310 с.
В книге систематизируются задачи и методы оценивания параметров
линейных эконометрических уравнений с переменными, представленными
временными рядами. Случайные ошибки в последовательные моменты
времени предполагаются автокоррелированными и связанными линейными
соотношениями между собой и с порождающими их независимыми
нормальными ошибками. Алгоритмы оценивания параметров моделей и
прогнозирования временного ряда реализованы в четырех пакетах
программ.
Для статистиков, биологов, медиков, экономистов, математиков, программистов.
Для статистиков, биологов, медиков, экономистов, математиков, программистов.