Курсовая работа - Построение эконометрической модели и исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Глейзера

Курсовая работа

формат docx
размер 97.66 КБ
добавлен 20 декабря 2011 г.

17 стр.
Дисциплина - Эконометрика и прогнозирование

Содержание.
Введение.
Теоретическое обоснование модели.
Анализ временных рядов данных на стационарность.
Проверка Gdp на стационарность.
Проверка шэрагу Exp на стационарность.
Проверка шэрагу Nx на стационарность.
Построение модели.
Заключение.
Список литературы.
Приложение.

Похожие разделы

Смотрите также

Буре В.М., Евсеев Е.А. Эконометрика

формат doc
размер 270.14 КБ
добавлен 17 ноября 2010 г.

Содержание Введение Основные элементы эконометрической модели Модель парной регрессии. Построение оценок параметров парной ререссии Спецификация модели парной регрессии Парная линейная регрессия. Оценка параметров. Экономическая интерпретация Основные предположения регрессионного анализа Исследование статистической значимости парной регрессии. Проверка некоторых предпосылок регрессионного анализа Статистические свойства оценок. Проверка статис...

Ивченко Л.А. Эконометрия. Методические указания

формат pdf
размер 2.2 МБ
добавлен 27 апреля 2009 г.

Донецкий институт туристического бизнеса, 2005. Построение простой линейной регрессии. Множественная регрессия. Исследование мультиколлинеарности согласно алгоритму Фаррара–Глобера. Тестирование гетероскедастичности. (Параметрический тест Гольдфельда – Квандта). Производственная функция Кобба–Дугласа.

Лабораторная работа - Изучение тестов на обнаружение гетероскедастичности

Лабораторная

формат doc
размер 670.5 КБ
добавлен 25 апреля 2009 г.

В данной работе содержится подробное описание явления гетероскедастичности (зависимости случайной компоненты от одной или нескольких объясняющих переменных): причины возникновения, суть, последствия. Также приведены теоретическое содержание и практическое применение тестов ранговой корреляции Спирмена и Голдфельда-Квандта, с помощью которых можно подтвердить или опровергнуть гипотезу об отсутствии гетероскедастичности. В работу включен пример изм...

Лабораторная работа - Исследование модели на наличие автокорреляции и гетероскедастичности различными методами

Лабораторная

формат doc
размер 1.02 МБ
добавлен 03 февраля 2011 г.

ХНЭУ Ход работы: проверка гипотезы о наличии автокорреляции с помощьюкритериев Дарбина Уотсона, фон-Неймана, циклического и нециклического коэффициентов. Применение метода Эйткена для оценки параметров модели. Применение метода Кохрейна-Оркатта для оценки параметров модели с автокоррелированными остатками. Исследование гетероскедастичности с помощью ?-критерия, непараметрического теста Гольдфельда — Квандта, параметрический тест Гольдфельда — Ква...

Лабораторные работы - Построение модели множественной регрессии

Лабораторная

формат doc
размер 52.16 КБ
добавлен 08 декабря 2011 г.

Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского, экономический факультет, 2010 год, 6 страниц Лабораторная работа №3 "Построение модели множественной регрессии методом наименьших квадратов" Строится многофакторная модель с помощью МНК и проводится проверка её статистической значимости Лабораторная работа №4 "Построение многофакторной модели матричным способам" По тем же исходным данным строится модель, но уже матричным способом

Лекции по эконометрике

Статья

формат doc, pdf
размер 8.76 МБ
добавлен 24 декабря 2010 г.

Курс лекций по дисциплине "Эконометрика" Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова - 2002 Проблемы обоснования эконометрической модели; Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей; Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестационарных ошибках; Модели с коррелирующими факторами; Модели с лаговыми зависимыми переменными; Линейные модели временных рядов...

Расчетная работа по эконометрике (43 стр. с приложениями)

rgr

формат doc
размер 1.44 МБ
добавлен 15 февраля 2010 г.

3 задачи: парная линейная регрессия (построение модели, анализ качества, точечный и интервальный прогнозы), множественная регрессия (построение модели с помощью метода многошагового регрессионного анализа, прогноз), сглаживание временного ряда - все подробно описано, приведены результаты промежуточных расчетов, сделаны выводы. Сдано для специальности "Математические методы в экономике"

Расчетно-графическая работа - Регрессионные экономические модели.Спецификация переменных в уравнении регрессии

rgr

формат xlsx
размер 67.28 КБ
добавлен 29 декабря 2009 г.

МГУ,2009. Дисциплина - эконометрика. Задача 1. Оценка качества модели ценовой политики фирмы по критерию детерминации . Поэтапное улучшение модели путем введения новых переменных до R-квадрат 0,95. Построение графиков моделей. Задача 2. Построение эконометрической модели производственной функции типа Кобба-Дугласа на основе ВВВ США. Верификация параметров модели с помощью критериев Стьюдента, Фишера и индекса детерминации.

Расчетно-графическое задание - Исследование влияния основных социально-экономических показателей

Контрольная работа

формат doc
размер 1.26 МБ
добавлен 15 декабря 2011 г.

ГОУ ОГУ 080116.6011.07 - Оренбург, 2007. - 46с. Введение Исследование взаимосвязи между уровнем смертности и основными демографическими показателями Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР) Исследование модели на мультиколлинеарность Признаки мультиколлинеарности Методы устранения мультиколлинеарности Рекуррентный метод наименьших квадратов Метод главных компонент Метод пошаговой регрессии Исследование модели на гетероскедас...

Шпаргалка - эконометрика

pottee

формат doc
размер 285.6 КБ
добавлен 19 февраля 2010 г.

Билет 1 Назначение экономико-математических моделей. Переменные и параметры модели. Понятие функциональной и регрессионной связи между переменными. Назначение и отличия эконометрических моделей Определение границ доверительных интервалов точечных оценок множественной регрессионной модели Билет 2 Случайные переменные (дискретные и непрерывные), их закон распределения и основные количественные характеристики. Выборочные значения основных количестве...