В данной работе содержится подробное описание явления
гетероскедастичности (зависимости случайной компоненты от одной или
нескольких объясняющих переменных): причины возникновения, суть,
последствия. Также приведены теоретическое содержание и
практическое применение тестов ранговой корреляции Спирмена и
Голдфельда-Квандта, с помощью которых можно подтвердить или
опровергнуть гипотезу об отсутствии гетероскедастичности. В работу
включен пример изменения ошибочной функциональной спецификации
модели, благодаря чему удалось избавиться от
гетероскедастичности.
ИжГТУ. Специальность "Финансы и кредит". 2 курс
ИжГТУ. Специальность "Финансы и кредит". 2 курс