Учебное пособие. - Томский политехнический университет, 2011. - 112
с.
В пособии в краткой форме изложены теоретические вопросы начального
курса эконометрики по достаточно широкому кругу тем, особое
внимание уделяется содержательному аспекту, изложение ведется на
весьма простом математическом уровне. Изучение эконометрики
предполагает приобретение студентами знаний и навыков в построении
эконометрических моделей и их анализа, поэтому пособие содержит
подробные решения задач и упражнений по многим темам, вопросы для
контроля знаний, включен справочный материал.
Учебное пособие ориентировано, в первую очередь, на студентов экономических специальностей вузов, но оно будет полезно и научным работником, аспирантам и всем тем, кто интересуется вопросами моделирования и прогнозирования экономических процессов. Предисловие.
Введение.
Предмет эконометрики
Некоторые сведения об истории возникновения эконометрики.
Значение эконометрики для экономической теории и практики
Перспективы эконометрики.
Модели в экономике.
Основные типы моделей.
Роль моделей в экономической теории и принятии решений.
Типы эконометрических моделей.
Этапы эконометрического исследования
Измерения в эконометрике.
Типы данных
Типы шкал, по которым производятся измерения в эконометрике
Специфика экономических измерений
Линейная модель наблюдений
Спецификация модели
Пример создания линейной регрессионной модели.
Меры изменчивости и связи двух переменных.
Линейная парная регрессия.
Метод наименьших квадратов
Уравнения в отклонениях.
Определение качества оценок
Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
Анализ вариации зависимой переменной в регрессии
Коэффициент детерминации К".
Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
Доверительные интервалы для параметров регрессии.
Нелинейная регрессия.
Модель множественной регрессии.
Спецификация модели множественной регрессии.
Отбор факторов при построении множественной регрессии.
Основные гипотезы, лежащие в основе множественной регрессии
Метод наименьших квадратов.
Анализ вариации зависимой переменной в регрессии
Коэффициенты К2 и скорректированный .
Различные аспекты множественной регрессии
Мультиколлинеарность
Фиктивные переменные.
Частная корреляция
Обобщенный метод наименьших квадратов
Использование обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК)
Обзор некоторых видов моделей множественной регрессии.
Панельные данные
Временные ряды
Системы эконометрических уравнений
Прогнозирование в регрессионных моделях.
Задачи и упражнения
Вопросы к экзамену.
Приложения.
Базовые понятия теории вероятностей.
Базовые понятия математической статистики
Операции с матрицами
Программное обеспечение (обзор эконометрических пакетов)
Литература.
Учебное пособие ориентировано, в первую очередь, на студентов экономических специальностей вузов, но оно будет полезно и научным работником, аспирантам и всем тем, кто интересуется вопросами моделирования и прогнозирования экономических процессов. Предисловие.
Введение.
Предмет эконометрики
Некоторые сведения об истории возникновения эконометрики.
Значение эконометрики для экономической теории и практики
Перспективы эконометрики.
Модели в экономике.
Основные типы моделей.
Роль моделей в экономической теории и принятии решений.
Типы эконометрических моделей.
Этапы эконометрического исследования
Измерения в эконометрике.
Типы данных
Типы шкал, по которым производятся измерения в эконометрике
Специфика экономических измерений
Линейная модель наблюдений
Спецификация модели
Пример создания линейной регрессионной модели.
Меры изменчивости и связи двух переменных.
Линейная парная регрессия.
Метод наименьших квадратов
Уравнения в отклонениях.
Определение качества оценок
Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
Анализ вариации зависимой переменной в регрессии
Коэффициент детерминации К".
Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
Доверительные интервалы для параметров регрессии.
Нелинейная регрессия.
Модель множественной регрессии.
Спецификация модели множественной регрессии.
Отбор факторов при построении множественной регрессии.
Основные гипотезы, лежащие в основе множественной регрессии
Метод наименьших квадратов.
Анализ вариации зависимой переменной в регрессии
Коэффициенты К2 и скорректированный .
Различные аспекты множественной регрессии
Мультиколлинеарность
Фиктивные переменные.
Частная корреляция
Обобщенный метод наименьших квадратов
Использование обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК)
Обзор некоторых видов моделей множественной регрессии.
Панельные данные
Временные ряды
Системы эконометрических уравнений
Прогнозирование в регрессионных моделях.
Задачи и упражнения
Вопросы к экзамену.
Приложения.
Базовые понятия теории вероятностей.
Базовые понятия математической статистики
Операции с матрицами
Программное обеспечение (обзор эконометрических пакетов)
Литература.