Методом наименьших квадратов найти оценки линейных уравнений
регрессии, проанализировать тесноту линейной связи, проверить
статистическую значимость параметров и уравнений регрессии,
построить доверительные полосы надёжности, рассчитать точечный и
интервальный прогноз среднего значения, множественная зависимость,
рассчитать точечный и интервальный прогноз среднего значения, найти
оценку уравнения линейного тренда, проверка моделей на
автокорреляцию и мультиколлинеарность
Решенные задачи по эконометрике
Контрольная работа
- формат doc
- размер 1.48 МБ
- добавлен 17 ноября 2010 г.
Похожие разделы
Смотрите также
Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения)
Контрольная работа- формат rtf
- размер 1.55 МБ
- добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения) Содержание: Построение линейного уравнения парной регрессии, расчет линейного коэффициента парной корреляции и средней ошибки аппроксимации. Определение коэффициентов корреляции и эластичности, индекса корреляции, суть применения критерия Фишера в эконометрике.
Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения)
Контрольная работа- формат rtf
- размер 685 КБ
- добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения) Содержание: Построение поля корреляции и формулировка гипотезы о линейной форме связи. Расчет уравнений различных регрессий. Расчет коэффициентов эластичности, корреляции, детерминации и F-критерия Фишера. Расчет прогнозного значения результата и его ошибки.
Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения)
Контрольная работа- формат rtf
- размер 1.09 МБ
- добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения) Содержание Выборка и генеральная совокупность Модель парной регрессии Модель множественной регрессии. Нестационарные временные ряды. Параметры линейного уравнения парной регрессии. Нахождение медианы, ранжирование временного ряда. Гипотеза о неизменности среднего значения временного ряда.
Задачи по эконометрике (+ ответы)
Контрольная работа- формат rtf
- размер 875.54 КБ
- добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (+ ответы) Содержание Обзор корреляционного поля. Доверительные интервалы регрессии. Оценка качества линейной модели прогнозирования. Проверка ее на соответствие условиям теоремы Гаусса-Маркова. Точечный и интервальный прогнозы. Нахождение средней ошибки аппроксимации и др.
Задачи по эконометрике (ответы и примеры решения)
Контрольная работа- формат rtf
- размер 81.49 КБ
- добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (ответы и примеры решения) Содержание: Проведение корреляционно-регрессионного анализа в зависимости выплаты труда от производительности труда. Построение поля корреляции, выбор модели уравнения и расчет его параметров. Вычисление средней ошибки аппроксимации и тесноту связи между признаками.
Задачи по эконометрике (примеры решения)
Контрольная работа- формат doc
- размер 173.5 КБ
- добавлен 24 февраля 2011 г.
Задачи по эконометрике (примеры решения) Вычисление уравнений регрессии для различных показателей продукции. Определение выборочной корреляции между двумя величинами. Расчет коэффициента детерминации и статистики Дарбина-Уотсона. Вычисление выборочной частной автокорреляции 1-го порядка
Задачи по эконометрике с примерами решения
Контрольная работа- формат rtf
- размер 530.03 КБ
- добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике с примерами решения Рассчитать параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов. Оценить статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t – критерия, проверить нулевую гипотезу о значимости уравнения с помощью F – критерия (?=0,05), оценить качество уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации. Отобрать информативные факторы в модель по t – критерию для коэффиц...
Контрольная работа по эконометрике. Вар 3
Лабораторная- формат doc
- размер 490.5 КБ
- добавлен 11 января 2010 г.
Финэк, 2-3 курс Контрольная работа по эконометрике вар-3 задачи с решением Задание 1. Линейная регрессионная модель Задание 2. Нелинейная модель. Линеаризация. Задание 3. Множественная регрессия. Задание 4.
Лекции по эконометрике
Статья- формат doc
- размер 1.1 МБ
- добавлен 14 марта 2009 г.
Курс лекций посвящен «академической эконометрике», однако приводятся краткие сведения о перспективных, развивающихся направлениях в эконометрике и дан соответствующий список литературы. В них, излагаются основные разделы эконометрики в соответствии с программой этой дисциплины
Программированное задание по эконометрике
- формат doc
- размер 188.5 КБ
- добавлен 04 марта 2011 г.
Программированное задание по эконометрике - решенные задачи НИМБ, вариант 6 Решение задач Требуется: 1. Построить однофакторную модель регрессии. 2. Оценить качество построенной модели. 3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными. Задача 2 1. Построить линейную двухфакторную модель регрессии, описывающую зависимость Y...