Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 144
с.
Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и множественной регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок. Отдельные главы посвящены динамическим моделям и системам одновременных уравнений.
Для студентов экономических вузов, ориентированных на прикладные задачи моделирования и прогнозирования в экономике.
Элементы математической статистики
Модель парной регрессии
Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
Модель множественной регрессии
Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
Динамические эконометрические модели
Системы одновременных уравнений
Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и множественной регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок. Отдельные главы посвящены динамическим моделям и системам одновременных уравнений.
Для студентов экономических вузов, ориентированных на прикладные задачи моделирования и прогнозирования в экономике.
Элементы математической статистики
Модель парной регрессии
Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
Модель множественной регрессии
Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
Динамические эконометрические модели
Системы одновременных уравнений