НИМБ, 3 курс, 4 вариант
Зад.1)
Дано:
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги,
X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг.
Требуется:
1. Построить однофакторную модель регрессии.
2. Оценить качество построенной модели.
3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными.
Зад. 2)
Дано:
Y(t) – прибыль коммерческого банка;
X1(t) – процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц;
X2(t) – процентные ставки по депозитным вкладам за этот же период.
Требуется:
1. Построить линейную двухфакторную модель регрессии, описывающую зависимость Y от X1 и X2.
2. Оценить качество построенной модели.
3. Проанализировать влияние факторов на зависимую переменную по модели с помощью коэффициента множественной корреляции, частных коэффициентов эластичности и установить степень линейной связи между переменными.
Зад.3)
Дано:
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;
t – временной параметр ежемесячных наблюдений;
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Y(t) 94 88 84 87 85 81 80 67 62
Требуется:
1. Провести графический анализ временного ряда. Сделать выводы
2. Найти коэффициенты автокорреляции 1-го порядка, по полученным значениям сделать выводы.
3. Построить уравнение линейного тренда, с экономической интерпретацией найденных параметров.
4. Оценить качество построенного уравнения.
Сдана на 4.
Зад.1)
Дано:
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги,
X(t) – показатель эффективности рынка ценных бумаг.
Требуется:
1. Построить однофакторную модель регрессии.
2. Оценить качество построенной модели.
3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными.
Зад. 2)
Дано:
Y(t) – прибыль коммерческого банка;
X1(t) – процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц;
X2(t) – процентные ставки по депозитным вкладам за этот же период.
Требуется:
1. Построить линейную двухфакторную модель регрессии, описывающую зависимость Y от X1 и X2.
2. Оценить качество построенной модели.
3. Проанализировать влияние факторов на зависимую переменную по модели с помощью коэффициента множественной корреляции, частных коэффициентов эластичности и установить степень линейной связи между переменными.
Зад.3)
Дано:
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;
t – временной параметр ежемесячных наблюдений;
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Y(t) 94 88 84 87 85 81 80 67 62
Требуется:
1. Провести графический анализ временного ряда. Сделать выводы
2. Найти коэффициенты автокорреляции 1-го порядка, по полученным значениям сделать выводы.
3. Построить уравнение линейного тренда, с экономической интерпретацией найденных параметров.
4. Оценить качество построенного уравнения.
Сдана на 4.