Шпоры по эконометрике

Этапы построения эконометрических моделей. Построение парной линейной регрессии методом наименьших квадратов. Парная нелинейная регрессия. Оценка параметров. Построение линейной регрессии в MS EXCEL. Оценка существенности (значимости) параметров уравнения регрессии. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных интервалов. Множественная регрессия. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Матрица парных корреляций. Мультиколлинеарность. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Построение производственной функции Кобба-Дугласа в MS EXCEL. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Переход от уравнения множественной регрессии в натуральном масштабе к уравнению в стандартизованном масштабе и обратно. Частные уравнения регрессии. Множественная корреляция. Частные коэффициенты корреляции. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Сравнение двух регрессий. Тест Чоу. Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии. Система одновременных уравнений. Структурная и приведенная форма модели. Проблемы идентификации между СФМ и ПФМ. Достаточное и необходимое условие идентификации. Косвенный МНК. Двухшаговый МНК. Предпосылки применения метода наименьших квадратов. Тест ранговой корреляции Спирмена о наличии гетероскедатичности. Тест Годфелда-Квандта о наличии гетероскедатичности. Модели с распределенными лагами. Модель Койка. Модели Ш. Алмон.