Контрольная работа - Методы разработки нелинейных моделей

В пособии изложена так называемая «классическая» эконометрика, которая является продолжением и развитием методов математической статистики. В нем рассмотрены вопросы построения линейных и нелинейных эконометрических моделей, методы оценки их параметров в условиях таких не-гативных феноменов, как мультиколлинеарность, гетероскедастичность и ав-токорреляция остатков и др. Рассмотрены способы построения систем одно-временных уравнений, моделей с фик...

БГУИР, контрольная работа Модель множественной регрессии Системы одновременных уравнений Построение моделей временных рядов

Контрольная работа из 3-х заданий. 1) Парные зависимости, множественная зависимость, экономическая интерпретация. 2) Временной ряд. 3) Проверка моделей на автокорреляцию и мультиколлинеарность. НГУЭУ, 2 курс.

Варианты 51, 100 НГУЭУ, 2 курс заочного отделения. Контрольная работа из 3-х заданий. Парные зависимости, множественная зависимость, экономическая интерпретация. Временной ряд. Проверка моделей на автокорреляцию и мультиколлинеарность.

Рига. ЗИНАТНЕ. 1983. 305 с. В монографии рассматривается комплекс проблем разработки и интерпретации моделей корреляционных связей в экономике.

В данной работе содержится полная (как теоретическая, так и практическая) информация о построении нелинейных регрессионных моделей путем приведения их к линейному виду с помощью логарифмирования (где это возомжно) и решение проблемы построения регрессионных моделей внутренне нелинейного вида с помощью Microsoft Exel (ППП "Пакет анализа": "Анализ данных". "Регрессия"). ИжГТУ. Специальность "Финансы и кредит". 2 курс.

Курс лекций по дисциплине "Эконометрика" Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова - 2002 Проблемы обоснования эконометрической модели; Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей; Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестационарных ошибках; Модели с коррелирующими факторами; Модели с лаговыми зависимыми переменными; Линейные модели временных рядов...

Решенная контрольная работа. Задания взяты из ЯРГУ им. П. Г. Демидова на темы: Построение парной регрессионной модели, позволяющей прогнозировать зависимость доходности компании А от доходности компании В. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов регрессии. Выполнить прогноз доходности компании А для момента i=3, при котором доходность компании В принимает значение х3 = 0,07. Вычислить среднюю ошибку аппроксимации и оценить качество постро...

Допущено минобразованием в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности "Математические методы в экономике". Коллектив авторов РЭА им. Г. В. Плеханова. Содержит задачи из различных тем курса "Эконометрика", к некоторым из них приведены решения. Проблемы построения эконометрических моделей. Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей. Методы оценки коэффициентов эконометрической модели. Построение мо...

Учебник. — М.: Изд-во Экзамен, 2003. — 512 с. В рамках учебной дисциплины «Эконометрика» рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели временных рядов, модели финансовой эконометрики, системы взаимозависимых моделей, а такж...