В пособии изложена так называемая «классическая» эконометрика,
которая является продолжением и развитием методов математической
статистики. В нем рассмотрены вопросы построения линейных и
нелинейных эконометрических моделей, методы оценки их параметров в
условиях таких не-гативных феноменов, как мультиколлинеарность,
гетероскедастичность и ав-токорреляция остатков и др. Рассмотрены
способы построения систем одно-временных уравнений, моделей с
фиктивными переменными, сглаживания и исследования временных рядов,
в том числе рядов со структурными измене-ниями. Приведены таблицы
для отыскания критических значений статистик, используемых для
проверки гипотез, необходимых в эконометрическом ана-лизе.
Пособие предлагается студентам экономических специальностей, особенно студентам заочной формы обучения, а также может быть полезно экономистам-практикам.
Пособие предлагается студентам экономических специальностей, особенно студентам заочной формы обучения, а также может быть полезно экономистам-практикам.