Статья. Журнал Квантиль 2006 №1 (сентябрь). С. 3-19.
В настоящем эссе обсуждаются базовые понятия прогнозирования временных рядов и излагаются традиционные подходы к прогнозированию в классических моделях Бокса–Дженкинса, векторных авторегрессиях и моделях авторегрессионной условной гетероскедастичности. Эссе написано простым и доступным языком, неперегружено теоретическими и историческими деталями и представляет интерес для всех студентов-экономистов, приступающих к изучению эконометрических методов.
В настоящем эссе обсуждаются базовые понятия прогнозирования временных рядов и излагаются традиционные подходы к прогнозированию в классических моделях Бокса–Дженкинса, векторных авторегрессиях и моделях авторегрессионной условной гетероскедастичности. Эссе написано простым и доступным языком, неперегружено теоретическими и историческими деталями и представляет интерес для всех студентов-экономистов, приступающих к изучению эконометрических методов.