В предлагаемом учебном пособии даётся краткое введение в
современные методы эконометрического анализа статистических данных,
представленных в виде временных рядов, которые учитывают возможное
наличие у рассматриваемых переменных стохастического тренда.
Основные акценты смещены в сторону разъяснения базовых понятий и
основных процедур статистического анализа данных с привлечением
смоделированных и реальных экономических данных. Вместе с тем, от
читателя требуется несколько большая осведомленность в отношении
вероятностно-статистических методов исследования.
Носко В.П. Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов
Похожие разделы
Смотрите также
Айвазян С., Мхитарян В. Прикладная статистика и основы эконометрики, том 2
- формат djvu
- размер 8.57 МБ
- добавлен 17 октября 2009 г.
Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономиче- скрго профиля по дисциплине "Эконометрика". Представленные в учебнике методы и модели регрессионного анализа, анализа временных рядов и систем одновременных уравнений могут составить содержание двух семестровых курсов (по формуле 32 часа лекций и 32 часа упражнений каждый), один из кото...
Безруков А.В., Карякина Е.В. Эконометрика. Учебное пособие
- формат doc
- размер 602.74 КБ
- добавлен 24 ноября 2008 г.
В пособии изложена так называемая «классическая» эконометрика, которая является продолжением и развитием методов математической статистики. В нем рассмотрены вопросы построения линейных и нелинейных эконометрических моделей, методы оценки их параметров в условиях таких не-гативных феноменов, как мультиколлинеарность, гетероскедастичность и ав-токорреляция остатков и др. Рассмотрены способы построения систем одно-временных уравнений, моделей с фик...
Коротков А. Эконометрика. Вводный курс. Решение задач
- формат pdf
- размер 666.55 КБ
- добавлен 18 ноября 2010 г.
Издательство МГУ, Экономический факультет, 2006 Содержание: Введение Задачи Регрессионный анализ Анализ временных рядов Решения задач Регрессионный анализ Анализ временных рядов Приложения Задачи из экзаменов. Решение задач Пример расчетного задания по анализу временных рядов О выборочной ковариации Законы больших чисел и предельные теоремы
Курсовая работа - Построение эконометрической модели и исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Глейзера
Курсовая работа- формат docx
- размер 97.66 КБ
- добавлен 20 декабря 2011 г.
17 стр. Дисциплина - Эконометрика и прогнозирование Содержание. Введение. Теоретическое обоснование модели. Анализ временных рядов данных на стационарность. Проверка Gdp на стационарность. Проверка шэрагу Exp на стационарность. Проверка шэрагу Nx на стационарность. Построение модели. Заключение. Список литературы. Приложение.rn
Лабораторная работа - Сглаживание временных рядов с помощью простой скользящей средней
Лабораторная- формат doc
- размер 41.96 КБ
- добавлен 30 октября 2009 г.
Виды временных рядов. Требования к исходной информации Выявление тенденции с помощью сглаживания временных рядов по методу скользящих средних Расчетная часть
Носко В.П. Эконометрика Книга 1
- формат pdf
- размер 16.16 МБ
- добавлен 31 января 2012 г.
Книга 1, Ч.1,2: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 672 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0654-3 Файл pdf 300dpi содержит текстовый слой (ocr) В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственно...
Носко В.П. Эконометрика. Книга 1
- формат djvu
- размер 8.65 МБ
- добавлен 29 января 2012 г.
Книга 1, Ч.1,2: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 672 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0654-3 Файл djvu 600dpi содержит текстовый слой (ocr) В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственн...
Практические задания и руководство по их решению
Контрольная работа- формат doc
- размер 877.24 КБ
- добавлен 07 мая 2011 г.
В этом пособие предлагаются самостоятельные работы, выполнение которых должно помочь в закреплении теоретических знаний по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей и направлений. Весь курс "Эконометрика" разбит на 4 части: Парные корреляции и регрессии; Множественные корреляции и регрессии; Анализ временных рядов; Системы эконометрических уравнений. В качестве приложения в пособие приводится подробное описание выполнения дан...
Тихомиров Н.П. Дорохина Е.Ю. Эконометрика
- формат doc
- размер 1.48 МБ
- добавлен 19 сентября 2009 г.
В рамках учебной дисциплины `Эконометрика` рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели временных рядов, модели финансовой эконометрики, системы взаимозависимых моделей, а также модели с переменной структурой и со специфиче...
Яновский Л.П. Рабочая программа по дисциплине Эконометрика
- формат doc
- размер 31.82 КБ
- добавлен 21 июня 2010 г.
Составитель Яновский Л. П. Рабочая программа по дисциплине "Эконометрика" По направлению 080100 магистр экономики, Воронеж 2009. Целевая установка и организационно-методические указания Содержание тем Сущность и история возникновения эконометрики. Корреляционный анализ. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). Множественная регрессия Проблема мультиколлинеарности факторов Регрессионные модели с переменной структурой (фикт...