СПбГУЭФ (ФИНЭК), Вечерний факультет, С-Петербург, 2011 г., 10 стр.
В файле лаконично и понятным языком изложен материал курса для
студентов вечернего факультета СПбГУЭФ.
Перечень вопросов:
Этапы построения эконометрической модели.
Спецификация модели в парном регрессионном анализе
Оценка и интерпретация параметров парного уравнения регрессии
Показатели тесноты связи в парном корреляционно-регрессионном анализе
Оценка значимости парного уравнения регрессии (дисперсионный анализ)
Оценка значимости параметров уравнения линейной регрессии и корреляции
Оценка параметров нелинейной регрессии
Показатели эластичности
Показатели тесноты связи для нелинейной регрессии
Оценка качества уравнения регрессии
Этапы построения множественной регрессии
Отбор факторов в модель при построении множественной регрессии
Оценка параметров уравнения множественной регрессии в натуральном масштабе
Оценка параметров уравнения множественной регрессии в стандартизованном масштабе
Показатели множественной корреляции
Показатели частной корреляции
Оценка значимости уравнения множественной регрессии в целом (дисперсионный анализ)
Оценка значимости отдельных факторов, включенных в регрессионную модель
Системы уравнений, используемые в эконометрике
Взаимосвязь структурной и приведенной форм модели
Структурная и приведенная формы модели
Проблема идентификации (необходимое условие)
Проблема идентификации (достаточное условие)
Прогнозирование на основе эконометрических моделей
Оценка параметров структурной модели косвенным МНК
Оценка параметров структурной модели двухшаговым МНК
Основные элементы временного ряда
Автокорреляция уровней временного ряда
Автокорреляционная функция
Аналитическое выравнивание временного ряда
Оценка взаимосвязи двух временных рядов
Методы исключения тенденции (метод отклонений от тренда)
Методы исключения тенденции (метод последовательных разностей)
Методы исключения тенденции (включение в модель фактора времени)
Автокорреляция в остатках
Критерий Дарбина-Уотсона
Этапы построения эконометрической модели.
Спецификация модели в парном регрессионном анализе
Оценка и интерпретация параметров парного уравнения регрессии
Показатели тесноты связи в парном корреляционно-регрессионном анализе
Оценка значимости парного уравнения регрессии (дисперсионный анализ)
Оценка значимости параметров уравнения линейной регрессии и корреляции
Оценка параметров нелинейной регрессии
Показатели эластичности
Показатели тесноты связи для нелинейной регрессии
Оценка качества уравнения регрессии
Этапы построения множественной регрессии
Отбор факторов в модель при построении множественной регрессии
Оценка параметров уравнения множественной регрессии в натуральном масштабе
Оценка параметров уравнения множественной регрессии в стандартизованном масштабе
Показатели множественной корреляции
Показатели частной корреляции
Оценка значимости уравнения множественной регрессии в целом (дисперсионный анализ)
Оценка значимости отдельных факторов, включенных в регрессионную модель
Системы уравнений, используемые в эконометрике
Взаимосвязь структурной и приведенной форм модели
Структурная и приведенная формы модели
Проблема идентификации (необходимое условие)
Проблема идентификации (достаточное условие)
Прогнозирование на основе эконометрических моделей
Оценка параметров структурной модели косвенным МНК
Оценка параметров структурной модели двухшаговым МНК
Основные элементы временного ряда
Автокорреляция уровней временного ряда
Автокорреляционная функция
Аналитическое выравнивание временного ряда
Оценка взаимосвязи двух временных рядов
Методы исключения тенденции (метод отклонений от тренда)
Методы исключения тенденции (метод последовательных разностей)
Методы исключения тенденции (включение в модель фактора времени)
Автокорреляция в остатках
Критерий Дарбина-Уотсона