Эконометрика Академия управления ТИСБИ Учебно-методическое пособие
Казань – 2008
Пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и варианты контрольных работ. Для выполнения контрольных заданий по 10 вариантам рассмотрены типовые задачи.
Пособие предназначено для студентов дневной формы обучения, но может быть полезно студентам заочной и дистанционной форм обучения для самостоятельного изучения дисциплины.
Парная регрессия и корреляция:
Линейная модель парной регрессии и корреляции;
Нелинейные модели парной регрессии и корреляции.
Множественная регрессия и корреляция:
Спецификация модели. Отбор факторов при построении
уравнения множественной регрессии;
Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК;
Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии;
Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками;
Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК);
Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
Системы эконометрических уравнений:
Структурная и приведенная формы модели;
Проблема идентификации;
Методы оценки параметров структурной формы модели.
Временные ряды:
Автокорреляция уровней временного ряда;
Моделирование тенденции временного ряда;
Моделирование сезонных колебаний;
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
Пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и варианты контрольных работ. Для выполнения контрольных заданий по 10 вариантам рассмотрены типовые задачи.
Пособие предназначено для студентов дневной формы обучения, но может быть полезно студентам заочной и дистанционной форм обучения для самостоятельного изучения дисциплины.
Парная регрессия и корреляция:
Линейная модель парной регрессии и корреляции;
Нелинейные модели парной регрессии и корреляции.
Множественная регрессия и корреляция:
Спецификация модели. Отбор факторов при построении
уравнения множественной регрессии;
Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК;
Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии;
Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками;
Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК);
Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
Системы эконометрических уравнений:
Структурная и приведенная формы модели;
Проблема идентификации;
Методы оценки параметров структурной формы модели.
Временные ряды:
Автокорреляция уровней временного ряда;
Моделирование тенденции временного ряда;
Моделирование сезонных колебаний;
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона