М.: ЭКСМО, 2008. - 244 с.
Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные знания по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. В книге дается определение эконометрики, рассматриваются парная регрессия и корреляция, система одновременных уравнений, моделирование временных рядов, динамические эконометрические модели и многое другое. Для студентов экономических вузов и колледжей, а также тех, кто самостоятельно изучает данный предмет.
СОДЕРЖАНИЕ
Понятие эконометрики и эконометрических моделей
Основные виды эконометрических моделей
Эконометрическое моделирование
Классификация видов эконометрических переменных и типов данных
Общая и нормальная линейная модели парной регрессии
Общая модель парной регрессии
Нормальная линейная модель парной регрессии
Методы оценивания и нахождения параметров уравнения регрессии Классический метод наимень-ших квадратов (МНК)
Классический метод наименьших квадратов для модели парной регрессии
Альтернативный метод нахождения параметров уравнения парной регрессии
Оценка дисперсии случайной ошибки регрессии Состоятельность и несмещенность
МНК$ оценок Теорема Гаусса$Маркова
Состоятельность и несмещенность МНК$оценок
Эффективность МНК$оценок Теорема Гаусса$Маркова
Определение качества модели регрессии Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрес-сии, корреляции и уравнения парной регрессии
Проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии
Проверка гипотезы о значимости парного линейного коэффициента корреляции
Проверка гипотезы о значимости уравнения парной регрессии Теорема о разложении сумм квадратов
Построение прогнозов для модели парной линейной регрессии Примеры оценивания параметров парной регрессии и проверки гипотезы о значимости коэффициентов и уравнения регрессии
Пример оценивания параметров парной регрессии с помощью альтернативного метода
Пример проверки гипотезы о значимости коэффициентов парной регрессии и уравнения регрессии в целом
Линейная модель множественной регрессии Классический метод наименьших квадратов для моде-ли множественной регрессии Множественное линейное уравнение регрессии
Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии
Множественное линейное уравнение регрессии в стандартизированном масштабе Решение квадрат-ных систем линейных уравнений методом Гаусса
Показатели тесноты связи, частной и множественной корреляции Обычный и скорректированный показатели множественной детерминации
Показатели частной корреляции для модел и линейной регрессии с двумя переменными
Показатели частной корреляции для модели множественной регрессии с тремя и более факторами
Показатель множественной корреляции Обычный и скорректированный показатели множественной детерминации
Проверка гипотез о значимости частного и множественного коэффициентов корреляции, регрессион-ных коэффициентов и уравнения множественной регрессии в целом
Проверка гипотезы о значимости регрессионных коэффициентов и уравнения множественной регрессии в целом
Пример применения МНК к трехмерной модели регрессии Пример расчета коэффициентов корре-ляции и проверки гипотез для трехмерной регрессионной модели
Пример расчета коэффициентов корреляции и проверки гипотез для трехмерной регрессионной модели
Причины возникновения и последствия мультиколлинеарности
Устранение мультиколлинеарности
Устранение мультиколлинеарности
Нелинейные по переменным, по параметрам регрессионные модели Регрессионные модели с точ-ками разрыва
Нелинейные по параметрам регрессионные модели
Регрессионные модели с точками разрыва
МНК для нелинейных моделей, методы нелинейного оценивания регрессионных параметров
Показатели корреляциии детерминации для нелинейной регрессии
Методы нелинейного оценивания регрессионных параметров
Показатели корреляции и детерминации для нелинейной регрессии Проверка значимости уравнения нелинейной регрессии
Тесты Бокса$Кокса Средние и точечные коэффициенты эластичности Средние и точечные коэффициенты эластичности
Производственные функции Эффект от масштаба производства
Двухфакторная производственная функция Кобба$Дугласа
Эффект от масштаба производства Двухфакторная производственная функция Солоу
МНК для функции Кобба$Дугласа Многофакторные производственные функции
Модели бинарного выбора Метод максимума правдоподобия
Метод максимума правдоподобия
Гетероскедастичность остатков регрессионной модели Обнаружение и устранение гетероскеда-стичности
Обнаружение гетероскедастичности
Устранение гетероскедастичности
Автокорреляция остатков регрессионной модели, ее устранение Критерий Дарбина$Уотсона Метод Кохрана$Оркутта и Хилдрета$Лу
Критерий Дарбина$Уотсона
Устранение автокорреляции остатков регрессионной модели
Метод Кохрана$Оркутта Метод Хилдрета$Лу
Обобщенный метод наименьших квадратов Регрессионные модели с переменной структурой Фик-тивные переменные Метод Чоу
Доступный обобщенный метод наименьших квадратов
Регрессионные модели с переменной структурой Фиктивные переменные
Метод Чоу
Cпецификация переменных
Основные компонентывременного ряда Проверка гипотез о существовании тренда во временном ряду Метод Чоу проверки стабильности тенденции
Проверка гипотез о существовании тренда во временном ряду
Гипотеза, основанная на сравнении средних уровней ряда
Критерий «восходящих и нисходящих» серий
Критерий серий, основанный на медиане выборки
Метод Форстера$Стьюарта проверки гипотез о наличии или отсутствии тренда Метод Чоу проверки стабильности тенденции
Представление тренда в аналитическом виде
Проверка адекватности трендовой модели
Проверка адекватности трендовой модели
Определение сезонной компоненты временного ряда Сезонныефиктивные переменные Одномер-ный анализ Фурье
Cезонные фиктивные переменные
Одномерный анализ Фурье
Фильтрация временного ряда (исключение тренда и сезонной компоненты)
Aвтокорреляция уровней временного ряда
Стационарные ряды Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (arima) Показатели качества модели АРПСС
Критерий Дики$Фуллера
Линейные модели стационарного временного ряда
Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA)
Показатели качества модели АРПСС
Критерий Дики$Фуллера
Цензурированныеи стохастические объясняющие переменные
Cтохастические объясняющие переменные
Системы эконометрических и одновременных уравнений Проблема и условия идентификации мо-дели
Структурная и приведенная формы системы одновременных уравнений Проблема идентификации модели
Необходимые и достаточные условия идентификации модели
Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов Примеры их применения Инструменталь-ные переменные
Двухшаговый метод наименьших квадратов
Пример применения косвенного метода наименьших квадратов для оценки параметров точно иден-тифицированного уравнения
Пример применения двухшагового метода наименьших квадратов к модели, включающей сверхиден-тифицированное уравнение
Инструментальные переменные
Динамические эконометрические модели (ДЭМ) Модель авторегрессии Характеристика моделей с распределенным лагом
Модель авторегрессии и оценивание ее параметров
Xарактеристика моделей с распределенным лагом
Метод Алмона
Нелинейный метод наименьших квадратов Метод Койка Модель адаптивных ожиданий (МАО) и частичной (неполной) корректировки
Суть нелинейного МНК
Модель адаптивных ожиданий (МАО)
Модель частичной (неполной) корректировки
Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные знания по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. В книге дается определение эконометрики, рассматриваются парная регрессия и корреляция, система одновременных уравнений, моделирование временных рядов, динамические эконометрические модели и многое другое. Для студентов экономических вузов и колледжей, а также тех, кто самостоятельно изучает данный предмет.
СОДЕРЖАНИЕ
Понятие эконометрики и эконометрических моделей
Основные виды эконометрических моделей
Эконометрическое моделирование
Классификация видов эконометрических переменных и типов данных
Общая и нормальная линейная модели парной регрессии
Общая модель парной регрессии
Нормальная линейная модель парной регрессии
Методы оценивания и нахождения параметров уравнения регрессии Классический метод наимень-ших квадратов (МНК)
Классический метод наименьших квадратов для модели парной регрессии
Альтернативный метод нахождения параметров уравнения парной регрессии
Оценка дисперсии случайной ошибки регрессии Состоятельность и несмещенность
МНК$ оценок Теорема Гаусса$Маркова
Состоятельность и несмещенность МНК$оценок
Эффективность МНК$оценок Теорема Гаусса$Маркова
Определение качества модели регрессии Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрес-сии, корреляции и уравнения парной регрессии
Проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии
Проверка гипотезы о значимости парного линейного коэффициента корреляции
Проверка гипотезы о значимости уравнения парной регрессии Теорема о разложении сумм квадратов
Построение прогнозов для модели парной линейной регрессии Примеры оценивания параметров парной регрессии и проверки гипотезы о значимости коэффициентов и уравнения регрессии
Пример оценивания параметров парной регрессии с помощью альтернативного метода
Пример проверки гипотезы о значимости коэффициентов парной регрессии и уравнения регрессии в целом
Линейная модель множественной регрессии Классический метод наименьших квадратов для моде-ли множественной регрессии Множественное линейное уравнение регрессии
Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии
Множественное линейное уравнение регрессии в стандартизированном масштабе Решение квадрат-ных систем линейных уравнений методом Гаусса
Показатели тесноты связи, частной и множественной корреляции Обычный и скорректированный показатели множественной детерминации
Показатели частной корреляции для модел и линейной регрессии с двумя переменными
Показатели частной корреляции для модели множественной регрессии с тремя и более факторами
Показатель множественной корреляции Обычный и скорректированный показатели множественной детерминации
Проверка гипотез о значимости частного и множественного коэффициентов корреляции, регрессион-ных коэффициентов и уравнения множественной регрессии в целом
Проверка гипотезы о значимости регрессионных коэффициентов и уравнения множественной регрессии в целом
Пример применения МНК к трехмерной модели регрессии Пример расчета коэффициентов корре-ляции и проверки гипотез для трехмерной регрессионной модели
Пример расчета коэффициентов корреляции и проверки гипотез для трехмерной регрессионной модели
Причины возникновения и последствия мультиколлинеарности
Устранение мультиколлинеарности
Устранение мультиколлинеарности
Нелинейные по переменным, по параметрам регрессионные модели Регрессионные модели с точ-ками разрыва
Нелинейные по параметрам регрессионные модели
Регрессионные модели с точками разрыва
МНК для нелинейных моделей, методы нелинейного оценивания регрессионных параметров
Показатели корреляциии детерминации для нелинейной регрессии
Методы нелинейного оценивания регрессионных параметров
Показатели корреляции и детерминации для нелинейной регрессии Проверка значимости уравнения нелинейной регрессии
Тесты Бокса$Кокса Средние и точечные коэффициенты эластичности Средние и точечные коэффициенты эластичности
Производственные функции Эффект от масштаба производства
Двухфакторная производственная функция Кобба$Дугласа
Эффект от масштаба производства Двухфакторная производственная функция Солоу
МНК для функции Кобба$Дугласа Многофакторные производственные функции
Модели бинарного выбора Метод максимума правдоподобия
Метод максимума правдоподобия
Гетероскедастичность остатков регрессионной модели Обнаружение и устранение гетероскеда-стичности
Обнаружение гетероскедастичности
Устранение гетероскедастичности
Автокорреляция остатков регрессионной модели, ее устранение Критерий Дарбина$Уотсона Метод Кохрана$Оркутта и Хилдрета$Лу
Критерий Дарбина$Уотсона
Устранение автокорреляции остатков регрессионной модели
Метод Кохрана$Оркутта Метод Хилдрета$Лу
Обобщенный метод наименьших квадратов Регрессионные модели с переменной структурой Фик-тивные переменные Метод Чоу
Доступный обобщенный метод наименьших квадратов
Регрессионные модели с переменной структурой Фиктивные переменные
Метод Чоу
Cпецификация переменных
Основные компонентывременного ряда Проверка гипотез о существовании тренда во временном ряду Метод Чоу проверки стабильности тенденции
Проверка гипотез о существовании тренда во временном ряду
Гипотеза, основанная на сравнении средних уровней ряда
Критерий «восходящих и нисходящих» серий
Критерий серий, основанный на медиане выборки
Метод Форстера$Стьюарта проверки гипотез о наличии или отсутствии тренда Метод Чоу проверки стабильности тенденции
Представление тренда в аналитическом виде
Проверка адекватности трендовой модели
Проверка адекватности трендовой модели
Определение сезонной компоненты временного ряда Сезонныефиктивные переменные Одномер-ный анализ Фурье
Cезонные фиктивные переменные
Одномерный анализ Фурье
Фильтрация временного ряда (исключение тренда и сезонной компоненты)
Aвтокорреляция уровней временного ряда
Стационарные ряды Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (arima) Показатели качества модели АРПСС
Критерий Дики$Фуллера
Линейные модели стационарного временного ряда
Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA)
Показатели качества модели АРПСС
Критерий Дики$Фуллера
Цензурированныеи стохастические объясняющие переменные
Cтохастические объясняющие переменные
Системы эконометрических и одновременных уравнений Проблема и условия идентификации мо-дели
Структурная и приведенная формы системы одновременных уравнений Проблема идентификации модели
Необходимые и достаточные условия идентификации модели
Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов Примеры их применения Инструменталь-ные переменные
Двухшаговый метод наименьших квадратов
Пример применения косвенного метода наименьших квадратов для оценки параметров точно иден-тифицированного уравнения
Пример применения двухшагового метода наименьших квадратов к модели, включающей сверхиден-тифицированное уравнение
Инструментальные переменные
Динамические эконометрические модели (ДЭМ) Модель авторегрессии Характеристика моделей с распределенным лагом
Модель авторегрессии и оценивание ее параметров
Xарактеристика моделей с распределенным лагом
Метод Алмона
Нелинейный метод наименьших квадратов Метод Койка Модель адаптивных ожиданий (МАО) и частичной (неполной) корректировки
Суть нелинейного МНК
Модель адаптивных ожиданий (МАО)
Модель частичной (неполной) корректировки