Лабораторная работа - Оцінка параметрів нелінійної багатофакторної моделі (функція Кобба-Дугласа)

Донецкий институт туристического бизнеса, 2005. Построение простой линейной регрессии. Множественная регрессия. Исследование мультиколлинеарности согласно алгоритму Фаррара–Глобера. Тестирование гетероскедастичности. (Параметрический тест Гольдфельда – Квандта). Производственная функция Кобба–Дугласа.

На основі вихідних даних виконати слідуючи завдання: Побудувати модель продуктивності праці, яка характеризує залежність між рівнем продуктивності праці і факторами, що впливають на нього ( використати 20 спостережень). Оцінити статистичну значущість моделі та оцінок їх параметрів на рівні значущості ? = 0,05. Оцінити якість моделі за коефіцієнтом детермінації. Знайти точковий та інтервальний прогнози продуктивності праці на 21-й місяць при зад...

Задание 1. Идентификация парной линейной регрессионной зависимости между ВВП(Y) и капиталом (К). Задание 2. Идентификация линейных трендовых моделей ВВП(Y), капитала (К) и числа занятых (L) и прогноз по этим моделям. Задание 3. Идентификация функции Кобба-Дугласа и использо-вание ее для прогноза ВВП. Задание 4. Характеристика эконометрической модели

Академія муніципального управління, Київ / Україна, Бишевець Н.Г., 5 стр. Дисципліна "Економетрія" ("Економетрика") Побудова економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами обігу, обсягом вантажообороту та фондомісткістю бази. Визначення стандартних помилок параметрів. Змістовне тлумачення взаємозв’язку.

На основі даних вибірки дослідити залежність між двома змінними. Дослідження повинно включати такі етапи: Побудова аналітичного групування. Побудова парної лінійної кореляційно-регресійної моделі. Економетрична інтерпретація параметрів моделі. Обчислення випадкових відхилень та їх інтерпретація. Перевірка моделі на наявність автокореляції. Визначення тісноти зв’язку між змінними. Побудова спряженої кореляційно-регресійної моделі. Геометрична інте...

Огляд стану економіки Єгипту. Обґрунтування моделі та вихідні дані. Перевірка рядів даних на стаціонарність. Побудова моделі та перевірка статистичних гіпотез. Побудова графіків залежності стандартизованих залишків від номера спостереження та розрахункових значень залежної змінної. Перевірка моделі на наявність гетероскедастичності. Перевірка моделі на наявність автокореляції. Перевірка функціональної форми моделі. Висновки.

Побудова і аналіз багатофакторної економетричної моделі Побудова і аналіз лінійної економетричної моделі: Ідентифікація змінних моделі; Визначення форми рівняння зв’язку (специфікація моделі); Оцінювання параметрів моделі методом 1МНК із застосуванням матричного оператора; Оцінювання параметрів моделі методом 1МНК із застосуванням функції „ЛІНЕЙН; Розрахунок залишків моделі і їх аналіз; Перевірка достовірності економетричної моделі в цілому; Пере...

Основи економетричного моделювання. Економетрична модель. Основні етапи економетричного моделювання. Зміст змінних і рівнянь в економетричній моделі. Класифікація рівнянь регресії. Класифікація економіко-математичних моделей. Методи побудови загальної лінійної моделі. Прості лінійні регресійні моделі. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними моделі. Оцінка точності моделі. Перевірка значущості та довірчі інтервали. Перевірка значущості...

У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей з допомогою системи одночасних структурних рівнянь. Підручник розрахований на студентів...

Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012 Опис моделі. Знаходження оцінок параметрів регресії методом найменших квадратів. Властивості залишків методу найменших квадратів. Статистичні властивості оцінок методу найменших квадратів. Розклад дисперсії залежної змінної. Коефіцієнт детермінації. Перевірка гіпотез про коефіцієнт нахилу регресії. Перевірка значущості регресії. Інтервальне оцінювання. Прогнозування за допомогою простої лінійної регресії. Опис...