Лабораторная работа - Дослідження наявності автокореляції залишків на основі критерію Дарбіна - Уотсона та знаходження параметрів парної лінійної регресії

Лабораторная

формат xls, doc
размер 154.14 КБ
добавлен 06 февраля 2011 г.

Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання
Звіт doc
Хід виконання xls
Завдання:
Перевірити модель парної лінійної регресії на наявність автокореляції.
У випадку автокореляції залишків скоригувати вихідні дані задачі та оцінити параметри коригованої моделі.

Похожие разделы

Смотрите также

Лабораторная работа - Дослідження залежності величини валового регіонального продукту від величини доходів населення

Лабораторная

формат docx
размер 385.45 КБ
добавлен 28 августа 2011 г.

На основі даних вибірки дослідити залежність між двома змінними. Дослідження повинно включати такі етапи: Побудова аналітичного групування. Побудова парної лінійної кореляційно-регресійної моделі. Економетрична інтерпретація параметрів моделі. Обчислення випадкових відхилень та їх інтерпретація. Перевірка моделі на наявність автокореляції. Визначення тісноти зв’язку між змінними. Побудова спряженої кореляційно-регресійної моделі. Геометрична інте...

Лабораторная работа - Дослідження наявності мультиколінеарності факторів множинної лінійної регресії на основі алгоритму Фаррара-Глобера

Лабораторная

формат doc, xls
размер 64.59 КБ
добавлен 06 февраля 2011 г.

Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Для заданих значень факторів X1, X2, X3 та показника Y дослідити множинну лінійну регресію на предмет мультиколінеарності. Знайти параметри множинної лінійної регресії та дослідити побудовану економетричну модель.

Лабораторная работа - Оцінка параметрів нелінійної багатофакторної моделі (функція Кобба-Дугласа)

Лабораторная

формат xls, doc
размер 78.55 КБ
добавлен 06 февраля 2011 г.

Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Для заданих значень Y, X та Z, які відповідають змінним функції Кобба–Дугласа визначити та дослідити параметри моделі нелінійної лінійної регресії. Побудувати довірчий інтервал для функції регресії.

Лабораторная работа - Оцінювання параметрів множинної лінійної регресії

Лабораторная

формат doc, xls
размер 329.09 КБ
добавлен 06 февраля 2011 г.

Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Для заданих значень факторів X1, X2 та показника Y знайти параметри множинної лінійної регресії. Дослідити побудовану економетричну модель множинної лінійної регресії.

Лабораторная работа - Оцінювання параметрів парної лінійної регресії

Лабораторная

формат doc, xls
размер 72.21 КБ
добавлен 05 февраля 2011 г.

Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Для даних значень X та Y побудувати і дослідити модель парної лінійної регресії.

Лабораторная работа - Эконометрика (укр.яз)

Лабораторная

формат xls
размер 25.19 КБ
добавлен 26 мая 2011 г.

Побудова і аналіз багатофакторної економетричної моделі Побудова і аналіз лінійної економетричної моделі: Ідентифікація змінних моделі; Визначення форми рівняння зв’язку (специфікація моделі); Оцінювання параметрів моделі методом 1МНК із застосуванням матричного оператора; Оцінювання параметрів моделі методом 1МНК із застосуванням функції „ЛІНЕЙН; Розрахунок залишків моделі і їх аналіз; Перевірка достовірності економетричної моделі в цілому; Пере...

Лекции - Эконометрика (на укр. яз.)

формат doc
размер 3.94 МБ
добавлен 21 января 2011 г.

Основи економетричного моделювання. Економетрична модель. Основні етапи економетричного моделювання. Зміст змінних і рівнянь в економетричній моделі. Класифікація рівнянь регресії. Класифікація економіко-математичних моделей. Методи побудови загальної лінійної моделі. Прості лінійні регресійні моделі. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними моделі. Оцінка точності моделі. Перевірка значущості та довірчі інтервали. Перевірка значущості...

Ставицький А.В. Навчально-методичний комплекс з курсу Економетрика

формат pdf
размер 968 КБ
добавлен 09 июля 2009 г.

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Навчально-методичний комплекс з курсу Економетрика. Київ, 2004, 112 с. Предмет, цілі та задачі економетрики. Проста лінійна регресія. Структура моделі та її оцінювання. Статистичні гіпотези в моделі простої лінійної регресії. Множинна лінійна регресія. Структура моделі та її оцінювання. Перевірка статистичних гіпотез. Порівняння факторів за ступенем...

Черваньов Д.М. Комашко О.В - Економетрика: Курс лекцій

формат pdf
размер 748 КБ
добавлен 08 июля 2009 г.

Проста лінійна регресія. Множинна лінійна регресія. Модель лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями. Модель лінійної регресії з автокорельованими збуреннями. Системи симультативних регресійних рівнянь.

Шпори з економетрики

Шпаргалка

формат docx
размер 716.01 КБ
добавлен 28 января 2012 г.

Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012 Опис моделі. Знаходження оцінок параметрів регресії методом найменших квадратів. Властивості залишків методу найменших квадратів. Статистичні властивості оцінок методу найменших квадратів. Розклад дисперсії залежної змінної. Коефіцієнт детермінації. Перевірка гіпотез про коефіцієнт нахилу регресії. Перевірка значущості регресії. Інтервальне оцінювання. Прогнозування за допомогою простої лінійної регресії. Опис...