Учебное пособие для экономических специальностей. – М.: МИИТ, 2005.
– 32 с.
Учебное пособие кратко содержит краткое изложение элементов
эконометрики, теории вероятностей, математической статистики,
регрессии.
Введение.
Предмет эконометрики.
Модели и статистические данные.
Метод наименьших квадратов.
Основные этапы эконометрического моделирования.
Некоторые сведения из теории вероятностей и математической статистики.
Случайная величина и ее распределение.
Математическое ожидание и дисперсия.
Совместное распределение случайных величин.
Оценивание характеристик случайной величины.
Выборочные характеристики взаимосвязи между между случайными величинами.
Парная линейная регрессия.
Модель парной линейной регрессии.
Оценивание модели.
Теорема Гаусса–Маркова для модели парной регрессии.
Доверительные интервалы для параметров регрессии.
Проверка гипотез о параметрах регрессии.
Коэффициент детерминации.
Проверка значимости уравнения регрессии.
Таблицы квантилей.
Предмет эконометрики.
Модели и статистические данные.
Метод наименьших квадратов.
Основные этапы эконометрического моделирования.
Некоторые сведения из теории вероятностей и математической статистики.
Случайная величина и ее распределение.
Математическое ожидание и дисперсия.
Совместное распределение случайных величин.
Оценивание характеристик случайной величины.
Выборочные характеристики взаимосвязи между между случайными величинами.
Парная линейная регрессия.
Модель парной линейной регрессии.
Оценивание модели.
Теорема Гаусса–Маркова для модели парной регрессии.
Доверительные интервалы для параметров регрессии.
Проверка гипотез о параметрах регрессии.
Коэффициент детерминации.
Проверка значимости уравнения регрессии.
Таблицы квантилей.