Львів, ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Кафедра інформаційних систем
менеджменту, 2012
Дисципліна - Економетрія
Модуль №1
викладач Степанюк О.І. Суть функціонального й кореляційного зв’язку
Тестування наявності мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера.
Рівняння парної лінійної регресії. Пояснити економічний зміст його параметрів.
Поняття економетричної моделі.
Яка модель називається однофакторною, багатофакторною?
Схема побудови кореляційно-регресійної моделі.
Основні етапи проведення економетричного аналізу.
Що таке фактори, показник?
Навести приклади функцій якими описують взаємозв’язки між економічними ознаками. Які є види помилок при специфікації економетричної моделі?
Наслідки мультиколінеарності.
Статистична оцінка значущості коефіцієнта кореляції.
Перевірка адекватності економетричної моделі.
Поняття мультиколінеарності
Рівняння множинної лінійної регресії.
Пояснити економічний зміст його параметрів.
Методи усунення мультиколінеарності.
З яких етапів складається регресійний аналіз.
Дати коротку характеристику цих етапів.
Оцінювання параметрів економетричної моделі методом найменших квадратів
Вплив мультиколінеарності на оцінку параметрів економетричної моделі.
Рівняння регресії. Економічна інтерпретація параметрів р-ня регресії.
Що таке кореляційно-регресійний аналіз? Яке завдання він розв’язує?
Основні задачі економетричного дослідження
Статистична оцінка значущості коефіцієнта регресії
Множинна лінійна регресійна кореляційно - регресійна модель, її характеристики.
Вибір форми рівняння регресії.
Кореляційне поле.
Що таке коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації. Записати формули для їх знаходження.
Ознаки мультиколінеарності.
Специфікація економетричної моделі.
Парні і часткові коефіцієнти кореляції, їх економічна суть.
Показники щільності зв’язку при множинній регресії. Записати їх для випаду залежності показника від двох факторів.
Схема побудови кореляційно-регресійної моделі.
Записати кроки побудови економетричної моделі.
За якими формулами знаходять інтервали довіри для коефіцієнтів кореляції та регресії. Також міститься розв’язок дев’яти задач з економетрії. Приклади задач:
Згідно статистичних даних господарської д-сті 8 підприємств знайти оцінки параметрів а і б р-ня парної лінійної регресії ỹ=а+бх. Дати економічну інтерпретацію знайдених параметрів.
На основі заданої матриці похибок С обчислити фактичні значення t- критеріїв t12, t13, t23 і зробити висновок про наявність мультиколінеарності в економетричній моделі з трьома факторними змінними (ttab.=2,95, n=18, m=3).
Згідно статистичних даних господарської д-сті 6 підприємств знайти множинний коефіцієнт кореляції при множинній лінійній регресії ỹ=а0+а1х1+а2х2 тощо.
Модуль №1
викладач Степанюк О.І. Суть функціонального й кореляційного зв’язку
Тестування наявності мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера.
Рівняння парної лінійної регресії. Пояснити економічний зміст його параметрів.
Поняття економетричної моделі.
Яка модель називається однофакторною, багатофакторною?
Схема побудови кореляційно-регресійної моделі.
Основні етапи проведення економетричного аналізу.
Що таке фактори, показник?
Навести приклади функцій якими описують взаємозв’язки між економічними ознаками. Які є види помилок при специфікації економетричної моделі?
Наслідки мультиколінеарності.
Статистична оцінка значущості коефіцієнта кореляції.
Перевірка адекватності економетричної моделі.
Поняття мультиколінеарності
Рівняння множинної лінійної регресії.
Пояснити економічний зміст його параметрів.
Методи усунення мультиколінеарності.
З яких етапів складається регресійний аналіз.
Дати коротку характеристику цих етапів.
Оцінювання параметрів економетричної моделі методом найменших квадратів
Вплив мультиколінеарності на оцінку параметрів економетричної моделі.
Рівняння регресії. Економічна інтерпретація параметрів р-ня регресії.
Що таке кореляційно-регресійний аналіз? Яке завдання він розв’язує?
Основні задачі економетричного дослідження
Статистична оцінка значущості коефіцієнта регресії
Множинна лінійна регресійна кореляційно - регресійна модель, її характеристики.
Вибір форми рівняння регресії.
Кореляційне поле.
Що таке коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації. Записати формули для їх знаходження.
Ознаки мультиколінеарності.
Специфікація економетричної моделі.
Парні і часткові коефіцієнти кореляції, їх економічна суть.
Показники щільності зв’язку при множинній регресії. Записати їх для випаду залежності показника від двох факторів.
Схема побудови кореляційно-регресійної моделі.
Записати кроки побудови економетричної моделі.
За якими формулами знаходять інтервали довіри для коефіцієнтів кореляції та регресії. Також міститься розв’язок дев’яти задач з економетрії. Приклади задач:
Згідно статистичних даних господарської д-сті 8 підприємств знайти оцінки параметрів а і б р-ня парної лінійної регресії ỹ=а+бх. Дати економічну інтерпретацію знайдених параметрів.
На основі заданої матриці похибок С обчислити фактичні значення t- критеріїв t12, t13, t23 і зробити висновок про наявність мультиколінеарності в економетричній моделі з трьома факторними змінними (ttab.=2,95, n=18, m=3).
Згідно статистичних даних господарської д-сті 6 підприємств знайти множинний коефіцієнт кореляції при множинній лінійній регресії ỹ=а0+а1х1+а2х2 тощо.