Елисеева И.И. (ред.) Эконометрика

Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 576 с. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели: автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами внимание уделяется коинтеграции, моделям с распределённым лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии. Во втором издании (1-е изд. - 2001 г. ) расширены главы, посвященные эконометрическому анализу и моделированию временных рядов, введены модели бинарного и множественного выбора, а также панельных данных. Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации. Отметим, что данное учебное пособие доступно и полезно не только специалистам по экономике, но также и биологам, медикам, социологам, и всем остальным специалистам, применяющим статистику для анализа данных. Определение эконометрики
Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
Множественная регрессия и корреляция
Модели с дискретной зависимой переменной
Системы эконометрических уравнений
Моделирование одномерных временных рядов
Стационарные стохастические процессы
Процессы ARMA
Автокорреляция и спектр
Интегрируемые процессы
Модели ARIMA
Прогнозирование авторегрессионных процессов
Процессы ARCH и GARCH
Изучение взаимосвязей по временным рядам
Динамические эконометрические модели
Модели панельных данных