В контрольной работе рассмотрено понятие фиктивные переменные как
индикаторные переменные, отражающие качественную характеристику.
Это могут быть разного рода атрибутивные признаки, такие, например,
как профессия, пол, образование, климатические условия,
принадлежность к определенному региону. Чтобы ввести такие
переменные в регрессионную модель, им должны быть присвоены те или
иные цифровые метки, т. е. качественные переменные преобразованы в
количественные. Такого вида сконструированные переменные в
эконометрике принято называть фиктивными переменными.
Контрольная работа - Фиктивные переменные
Лабораторная
- формат doc
- размер 120 КБ
- добавлен 29 апреля 2010 г.
Похожие разделы
Смотрите также
Ибрагимов Н.М., Карпенко В.В., Коломак Е.А., Суслов В.И. Методичка по регрессионному анализу
- формат pdf, htm
- размер 974.86 КБ
- добавлен 10 мая 2008 г.
Пособие предназначено для студентов экономических факультетов в качестве вспомогательного учебного материала к первой части курса Эконометрия. Теоретическая часть пособия подготовлена по материалам лекционного курса, прочитанного в 1992-1996 гг. на экономическом факультете НГУ, практическая же часть в значительной мере построена по результатам работы по программе Темпус в 1995-97 гг. Оглавление: 1. Описательная статистика 1.1. Ряды наблюдений и...
Касьянов В.А. Эконометрика
- формат doc
- размер 5.98 МБ
- добавлен 22 декабря 2011 г.
Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: УПИ, 2007. - 197с. Парная регрессия и корреляция. Линейная модель парной регрессии и корреляции. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции. Множественная регрессия и корреляция. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии. Лин...
Контрольная работа по эконометрике
Лабораторная- формат doc
- размер 1.42 МБ
- добавлен 26 января 2010 г.
Контрольная работа 3 курса экономического ВУЗа. Дано определение регрессии, парной регрессии. Определены виды регрессий Показано, где результирующая и объясняющие переменные, что обозначает е в уравнениях регрессии. По известным значениям признаков: Расходов на покупку продовольственных товаров в общих расходах, % (y), среднему денежному доходу на душу населения, руб., уравнению парной линейной регрессионной модели с помощью метода наименьших кв...
Лекции по эконометрике
Статья- формат doc
- размер 22.79 КБ
- добавлен 13 октября 2010 г.
Предмет и задачи эконометрики. Основные понятия. Этапы построения эконометрической модели Основные типы моделей Парный регрессионный анализ ТЕОРЕМА ГАУСА - МАРКОВА Т-тест Коэффициент - корреляции Множественный регрессионный анализ Стандартизованные переменные (коэффициенты) Мультикаллиниарность. Частный критерий Фишера Средний частный коэффициент эластичности Тест Голуфелда-Куалда Тест Спирмена Тест Дарбина – Уотсона Фиктивные переменные Систе...
Лекции по Эконометрике с примерами решения (8 лекций)
Статья- формат doc
- размер 1.25 МБ
- добавлен 24 января 2011 г.
СГУТиКД, 3 курс, Прикладная информатика Введение в эконометрику. Модель парной регрессии. Оценка качества уравнения регрессии. Нелинейная регрессия. Линейная модель множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Гетероскедастичность. Моделирование одномерных временных рядов. Автокорреляция. Фиктивные переменные. Динамические эконометрические модели
Лукин О.А. Эконометрика: Учебное пособие
- формат doc
- размер 504 КБ
- добавлен 01 января 2011 г.
РГОТУПС, 2003 г. Содержание Введение Линейная модель множественной регрессии Решение Нелинейные модели регрессии и их линеаризация Показатели качества регрессии Предпосылки метода наименьших квадратов Обобщенный метод наименьших квадратов Фиктивные переменные во множественной регрессии Модели временных рядов Системы эконометрических уравнений
Ответы на вопросы по Эконометрике
Шпаргалка- формат docx
- размер 51.76 КБ
- добавлен 06 февраля 2011 г.
Ответы на вопросы по Эконометрики за 5 курс 3 семестра. Национальный Институт Екатерины Великой. Эконометрический метод Проблема мультиколлинеарности Фиктивные переменные Предпосылки метода наименьших квадратов Гетероскедастичность Типы систем эконометрических уравнений Проблема идентифицируемости Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов Метод скользящих средних Методы исключения тренд...
Сидоренко М.Г. Эконометрика
- формат pdf
- размер 1001.03 КБ
- добавлен 21 декабря 2011 г.
Учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 2004. - 119 с. Парная линейная регрессия. Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Гетероскедастичность. Автокорреляция. Фиктивные переменные в регрессионных моделях. Динамические модели. Системы одновременных уравнений.
Яновский Л П , Буховец А.Г., Голенская Т.А. Лабораторные работы по эконометрике
- формат doc
- размер 1.57 МБ
- добавлен 26 апреля 2010 г.
Воронеж: ВГАУ, 2010. Модель парной линейной регрессии Модель множественной линейной регрессии Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существен-ных объясняющих переменных в регрессионной модели Фиктивные переменные во множественной регрессии Использование фиктивных переменных для моделирования структурных изменений Исследование временного ряда Сглаживание временного ряда», в том числе в пакете СТАТИСТИКА Типы роста и трендовые модели Прогнозир...
Яновский Л.П. Рабочая программа по дисциплине Эконометрика
- формат doc
- размер 31.82 КБ
- добавлен 21 июня 2010 г.
Составитель Яновский Л. П. Рабочая программа по дисциплине "Эконометрика" По направлению 080100 магистр экономики, Воронеж 2009. Целевая установка и организационно-методические указания Содержание тем Сущность и история возникновения эконометрики. Корреляционный анализ. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). Множественная регрессия Проблема мультиколлинеарности факторов Регрессионные модели с переменной структурой (фикт...