Реннер А.Г. (сост.) Линейные регрессионные модели с переменной структурой

Практикум

формат pdf
размер 520.7 КБ
добавлен 20 октября 2011 г.

Реннер А.Г. (сост.) Линейные регрессионные модели с переменной структурой

Методические указания к лабораторному практикуму и самостоятельной работе студентов/А.Г. Реннер, О.И. Стебунова, Ю.А. Жемчужникова. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. – 28с.

Методические указания предназначены для выполнения лабораторной и самостоятельной работы студентов специальностей 061800, 061700 и других экономических специальностей по дисциплине «Эконометрика» на тему «Линейные регрессионные модели с переменной структурой».

Содержание.
Введение.
Описание лабораторной работы.
Постановка задачи.
Порядок работы.
Содержание письменного отчета.
Вопросы к защите лабораторной работы.
Список использованных источников.
Приложение А.
Приложение Б.

Постановка задачи.
По данным Приложения провести регрессионный анализ.
Выдвинуть и обосновать предположение о сопутствующих качественных факторах, числе уровней каждого, указать число фиктивных переменных и охарактеризовать каждую из них.
Записать линейную модель регрессии с переменной структурой и её матрицу объект - свойства.
Исследовать имеющиеся статистические данные на неоднородность с помощью критерия Чоу.
Оценить параметры регрессионной модели с переменной структурой и провести её анализ.

Похожие разделы

Смотрите также

Афанасьев В.Н. (ред) Учебник - Эконометрика

формат pdf
размер 2.36 МБ
добавлен 23 ноября 2009 г.

Рассматриваются системы экономических регрессионных уравнений, линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками, а также моделирование и прогнозирование временных рядов и комплексные методы моделирования и прогнозирования. Рассчитан на лиц, имеющих знания по общей теории статистики.

Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования

формат djvu
размер 4.83 МБ
добавлен 20 августа 2009 г.

Учебное издание, 2-е исправл., "КомКнига", 2006 г. , 432 стр. В пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы однородных уравнений. Приводится подробное описание этапов построения эконометрических моделей, принципов составления спецификации, алгоритмов оценки параметров и проверки адекватности. В качестве...

Касьянов В.А. Эконометрика

формат doc
размер 5.98 МБ
добавлен 22 декабря 2011 г.

Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: УПИ, 2007. - 197с. Парная регрессия и корреляция. Линейная модель парной регрессии и корреляции. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции. Множественная регрессия и корреляция. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии. Лин...

Контрольная работа по эконометрике

Контрольная работа

формат doc, xls
размер 51.51 КБ
добавлен 03 декабря 2010 г.

Выполнена в 2010 году Используя данные Федеральной службы государственной статистики России, следует: Оценить влияние факторов () на изучаемый показатель (Y) и друг на друга с помощью коэффициентов линейной корреляции. Используя процедуру выбора факторов, предложить и построить линейные регрессионные модели изучаемого показателя. Оценить качество моделей. Используя значимые в целом и по параметрам модели (с приемлемым уровнем значимости), для ко...

Лекции - Эконометрика

Статья

формат pdf
размер 1.7 МБ
добавлен 17 декабря 2010 г.

Эконометрика Академия управления ТИСБИ Учебно-методическое пособие Казань – 2008 Пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и варианты контрольных работ. Для выполнения контрольных заданий по 10 вариантам рассмотрены типовые задачи. Пособие предназначено для студентов дневной формы обучения, но может быть...

Лекции по эконометрике

Статья

формат doc, pdf
размер 8.76 МБ
добавлен 24 декабря 2010 г.

Курс лекций по дисциплине "Эконометрика" Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова - 2002 Проблемы обоснования эконометрической модели; Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей; Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестационарных ошибках; Модели с коррелирующими факторами; Модели с лаговыми зависимыми переменными; Линейные модели временных рядов...

Мхитарян В.С., Архипова М.Ю. Эконометрика

формат pdf
размер 614.51 КБ
добавлен 12 января 2009 г.

Корреляционный анализ: Основы корреляционного анализа. Двумерная корреляционная модель. Проверка значимости параметров связи. Интервальные оценки параметров связи. Проверка значимости множественного коэффициента корреляции. Задачи, решаемые при помощи статистики Фишера. Тренировочный пример. Задание для самостоятельного решения. Регрессионный анализ: Основы регрессионного анализа. Проверка значимости уравнения регрессии. Интервальное оценивание к...

Тихомиров Н.П. Дорохина Е.Ю. Эконометрика

формат doc
размер 1.48 МБ
добавлен 19 сентября 2009 г.

В рамках учебной дисциплины `Эконометрика` рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели временных рядов, модели финансовой эконометрики, системы взаимозависимых моделей, а также модели с переменной структурой и со специфиче...

Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика

формат djvu
размер 7.86 МБ
добавлен 23 октября 2011 г.

Учебник. — М.: Изд-во Экзамен, 2003. — 512 с. В рамках учебной дисциплины «Эконометрика» рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели временных рядов, модели финансовой эконометрики, системы взаимозависимых моделей, а такж...

Шалабанов А.К., Роганов Д.А. Эконометрика

формат pdf
размер 1.7 МБ
добавлен 20 января 2012 г.

Учебно-методическое пособие. Казань, Академия Управления «ТИСБИ», 2008. - 203 стр. Пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и варианты контрольных работ. Для выполнения контрольных заданий по 10 вариантам рассмотрены типовые задачи. Пособие предназначено для студентов дневной формы обучения, но может б...