Теория случайных процессов

М.: Мир, 1987. - 387 с. Монография известного американского специалиста посвящена вопросам анализа стохастических систем с использованием метода последовательных приближений. Приводятся алгоритмы решения линейных и нелинейных стохастических уравнений. Вводится понятие стохастической функции Грина, которая используется для определения стохастических характеристик решения. Исследуются вопросы сходимости итерационных процедур. Для специалистов в обл...

М.: Наука, 1977. - 224 с. Книга посвящена систематическому изложению теории обобщенного обращения (псевдообращения) матриц, находящей широкое применение в теории управления. Первая часть книги содержит общую теорию псевдообращения матриц по Муру — Пенроузу, а также примеры применения псевдообратных матриц в теории линейных уравнений, методе наименьших квадратов с ограничениями, линейном программировании, задачах, связанных с марковскими цепями. В...

Книга состоит из двух частей. В принадлежащей советскому автору Р. В. Амбарцумяну первой части стохастическая геометрия трактуется как дисциплина, тесно связанная с классической интегральной геометрией. Основную роль играет аппарат факторизации мер, детально разрабатываемый сначала для мер интегральной геометрии, а затем применяемый к исследованию случайных геометрических процессов. Вторая часть представляет собой перевод с немецкого книги Д. Шт...

К.: Вища шк., 1988. — 184 с. В монографии доказаны предельные теоремы для суперпозиции случайных процессов, теоремы типа принципа усреднения для процессов накопления и потоков редких событий на системах с условиями асимптотического перемешивания. Для неоднородных марковских систем получены оценки близости и устойчивости переходных и квази-эргодических характеристик при малых возмущениях, общие условия сходимости моментов наступления редких событи...

Изложены основные вопросы стохастического исчисления, относящиеся к свойствам винеровского процесса и его связи с уравнениями в частных производных, рассмотрены сильные и слабые решения стохастических дифференциальных уравнений, эволюционные уравнения. Большое внимание уделено стохастическому интегрированию по семимартингалам и случайным мерам, абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер, предельным теоремам для семимартингалов. Б...

Пер. с англ. - М.: Наука, 1989. - 304 с. Монография известного венгерского специалиста по теории случайная процессов и их приложениям посвящена исследованию линейных стохастических систем с постоянными коэффициентами. Изучаются возникающие в качестве решений таких систем стационарные гауссовские марковские процессы. Большое внимание уделено исследованию статистических свойств этих систем, в частности задаче оценки параметров. Теоретические резуль...

Пер. с англ. - М.: Наука, 1989. — 304 с. Монография известного венгерского специалиста по теории случайная процессов и их приложениям посвящена исследованию линейных стохастических систем с постоянными коэффициентами. Изучаются возникающие в качестве решений таких систем стационарные гауссовские марковские процессы. Большое внимание уделено исследованию статистических свойств этих систем, в частности задаче оценки параметров. Теоретические резуль...

Учебное пособие для студентов дневной и заочной форм обучения. – Краматорск: ДГМА, 2006. – 52 с. ISBN 966-379-035-О Данное учебное пособие содержит теоретический материал и образцы решения типовых примеров по курсу «Теория случайных процессов». Даны также наборы заданий для расчетно-графических и контрольных работ.

М.: МГУ. 1980. — 110 с. Настоящее пособие содержит материал первой половины двухгодичного спецкурса, читавшегося авторами в 1977-1979гг. для студентов 3-5 курсов механико-математического факультета МГУ. Излагается математический аппарат, необходимый для изучения случайных процессов, возникающих в теории массового обслуживания и теории запасов, а также исследуется ряд систем массового обслуживания и моделей теории запасов. Каждый параграф снабжен...

Воронеж: ВГУ, 2008. -16с. Пособие, написано в соответствии с программой курса «Теория случайных процессов» для студентов 3 курса дневного и 5 курса вечернего отделений математического факультета, содержит краткие теоретические сведения, а также набор задач для самостоятельного решения. Содержание Элементы случайного анализа Стохастический интеграл Ито Стохастические дифференциальные уравнения Линейные стохастические дифференциальные уравнения

М.: Издательство иностранной литературы, 1958. - 384 с. Книга посвящена приложениям теории случайных процессов в биологии, статистике, физике. Книга не содержит строгого изложения теории, но указывает взаимосвязь различных приложений и дает обзор разнообразных методов. Рассчитана на математиков, занимающихся как приложениями, так и теорией, на биологов, физиков, статистиков и вообще на широкий круг лиц, интересующихся любыми приложениями теории с...

М.: Финансы и статистика, 1985. - 296 с. Книга английского ученого Д. Бартоломью посвящена применению статистических методов для анализа использования социальных ресурсов. Рассматриваются модели различных замкнутых и открытых ранговых социальных систем, способы управления структурной организационной системой. Изложение сопровождается разбором большого количества примеров аппарата марковских процессов к очень широкому кругу задач, возникающих в со...

М.: Наука, 1969. — 512 с. В книге популярно и в практически удобной форме излагаются основы теории марковских процессов и приложения этой теории к решению ряда математических задач, возникающих в различных областях современного естествознания. В главах книги, посвященных теории, рассматриваются дискретные, непрерывно-дискретные и непрерывные в пространстве — времени процессы. Особое внимание уделено ветвящимся процессам. Теоретический материал ра...

Ярославль: Ярославский гос. тех. университет, 1997. - 94 с. В пособии рассматриваются вопросы прогнозирования значений временных рядов и управления при ниличии статистических шумов.

Сборник статей. — М.: Мир, 1978. — 280 с. Со времени выхода быстро разошедшегося перевода книги Г. Крамера и М. Р. Лидбеттера «Стационарные случайные процессы» («Мир», 1969) исследование свойств выборочных функций случайных процессов получило значительное развитие. Настоящий сборник является продолжением тематики названной книги и содержит переводы наиболее важных работ, вышедших в последнее время и написанных известными зарубежными специалистами...

Методические указания к выполнению лабораторной работы. г. Балаково, Балаковский инженерно-технологический институт (филиал МИФИ), 2013. — 20 с. В методических указаниях приведены начальные сведения о характеристиках и оценках случайных процессов, методика и пример генерации и анализа характеристик в Excel нормального случайного процесса.

Методические указания для выполнения лабораторных, практических работ. г. Балаково, Балаковский инженерно-технологический институт (филиал МИФИ), 2013, 16 с. В методических указаниях описаны характеристики нормальных случайных процессов, методики расчета их оценок, расчета доверительной вероятности и доверительных интервалов. Теоретические данные сопровождаются подробными примерами анализа характеристик в Excel.

М.: Наука. Физматлит, 1997 - 343 c. Излагается современная теория гауссовских мер. Подробно обсуждаются линейно-топологические свойства гауссовских мер на бесконечномерных пространствах, в том числе различные свойства выпуклости и их применения. Значительное внимание уделено нелинейным преобразованиям гауссовских мер и анализу на гауссовских пространствах. Представлены как функционально-аналитические, так и вероятностные аспекты теории. Рассмотре...

Научное издание, Тр. Института математики СО АН СССР, т .13. - Новосибирск: Наука, 1989. 196 с. Сборник посвящен актуальным проблемам современной теории вероятностей и математической статистики. Основное внимание в книге уделено предельным теоремам для функционалов от случайных блужданий, включены также работы по уравнениям в частных производных со случайными коэффициентами. Издание будет полезно научным работникам, студентам и аспирантам, специа...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1980. - 384 с. Книга в известном смысле представляет собой продолжение монографии того же автора "Вероятностные процессы в теории массового обслуживания", вышедшей в 1972 г., но может читаться и независимо от нее. Основной целью этой книги является разработка таких методов асимптотического анализа различных процессов обслуживания, которые были бы по возможности более едиными и общими и давали бы эффективное средство исследования до...

1987. В статье дан обзор современного состояния теории броуновского локального времени. Основное внимание уделено методам вычисления распределений различных функционалов от броуновского локального времени, свойствам его траекторий и предельным теоремам о сходимости к броуновскому локальному времени. Рассматривается два класса предельных теорем. К первому относятся предельные теоремы о сходимости к броуновскому локальному времени процессов, порожд...

СПб.: Лань, 2013. — 640 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 978-5-8114-1526-7. Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагаетс...

СПб.: Лань, 2013. — 640 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 978-5-8114-1526-7. Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагаетс...

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" лекции. 46с. Cлучайный элемент. Распределение случайного элемента. Случайная функция. Процессы с независимыми приращениями. Процессы с независимыми значениями. Стационарные процессы. Гауссовские процессы.

Учебное пособие. - Москва, МФТИ, 2010. - 216 с. Кратко изложен теоретический материал, включая необходимые сведения по теории вероятностей. Разобраны примеры и задачи по основным разделам курса «Стохастические процессы», читаемого автором студентам МФТИ. Также предлагаются упражнения для самостоятельной работы, приведена программа курса и два контрольных задания. Предназначено для студентов, изучающих теорию случайных процессов.

2005. - 408 с. Качество: eBook (изначально компьютерное) Книга создана на основе лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса, чтобы дать более глубокое представление о разнообразных разделах теории и ее применениях. Сложные доказательства вынесены в «Приложения». «Дополнения и упражнения» помогают в усвоении материала. Для профессорс...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 403 с. — ISBN: 5922103350 Книга создана на основе лекции, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса и дает более глубокое представление о разнообразных разделах теории и ее применениях. Сложные доказательства вынесены в "Приложения". "Дополнения и упражнения" помогают в усвоении материала. Для профессорско-преподав...

М.: Наука, 1964. - 364 с. Быстродействующие цифровые вычислительные машины и математические методы все шире используются при решении задач, связанных с усовершенствованием организации, технологии и экономики производства, а также при разработке автоматических систем управления производственными процессами. В этой области существенное значение имеет метод статистического моделирования, однако соответствующая монографическая литература пока отсутст...

Дисциплина состоит из двух равных по объему частей: лекций и лабораторных работ, выполняемых в интерактивном режиме на ПК ЭВМ (работы уже сделаны в MATHCAD). В лекционной части курса рассматриваются методы построения имитационных моделей, планирование и обработка простейших вычислительных экспериментов. Лабораторные работы иллюстрируют теоретические положения примерами. Учебное пособие полностью соответствует программе дисциплины. Модели и моде...

М.: Высшая школа, 1990 г. 376 с. Книга является введением в теорию флуктуаций и стохастические методы. В ней изложены вопросы теории вероятностей, случайных событий и стохастических процессов. Рассмотрены марковские процессы и основное кинетическое уравнение, уравнения Фоккера-Планка, Ланжевена, а также приложения приближенных методов к флуктуациям в нелинейных, нейстойчивых и пространственно-распределенных системах. Приведено много задач и упраж...

Ульяновск. УлГУ. 1995. 256 стр. Коллективная монография посвящена моделям и методам обработки случайных сигналов и полей. Представлены современные вероятностные модели сигналов с конечными энергетическими характеристиками, линейные случайные процессы и поля, новые кенетические уравнения для непрерывных немарковских процессов, описания и методы стохастического анализа случайных полей на многомерных сетках, модели и методы обработки разрывных сигна...

Пер. с англ./Под ред. А.Н. Ширяева.- М.: Наука, - 1986. - 448 с. Дается систематическое изложение современного состояния стохастического дифференциального исчисления, являющегося одним из мощных средств исследования случайных процессов. На основе этого исчисления авторы - известные японские ученые - дают исчерпывающее изложение теории стохастических дифференциальных уравнений с множеством применений к диффузионным процессам, уравнениям с частными...

В сборнике "Итоги науки и техники". Серия "Теор. вероятн. Мат. стат. Теор. кибернет.", том 23, М.: Изд. ВИНИТИ, 1985, С. 3–67 Аннотация: Отражены основные результаты по теории марковских ветвящихся процессов и ветвящихся процессов с превращениями, зависящими от возраста частиц, полученные с 1968 по 1983 г. Наряду с традиционными разделами (интегральные и локальные предельные теоремы, стационарные меры) в обзоре содержатся разделы, посвященные ста...

М.: Наука. Физматлит, 1996. - 400 с. (2-е издание) Предназначена для первоначального ознакомления с теорией случайных процессов. Подчеркивается связь этой теории с фактами функционального анализа. Основное внимание уделяется не выкладкам и не доказательству теорем в окончательной форме, а объяснению сути применяемых методов. В ходе изложения дается около 250 различной трудности и разного характера; примерно для двух третей из них приведены решен...

Издательство "Наука", Главная редакция физико - математической литературы, Москва 1975. Книга предназначена для первоначального ознакомления с теорией случайных процессов. Подчеркивается связь этой теории с фактами функционального анализа; книга рассчитана на студентов-математиков, аспирантов, а также других читателей, интересующихся теорией случайных процессов, знакомых с элементами теории меры и функционального анализа и изучавших теорию вероят...

М.: Наука. Физматлит, 1996. - 400 с. (2-е издание) Предназначена для первоначального ознакомления с теорией случайных процессов. Подчеркивается связь этой теории с фактами функционального анализа. Основное внимание уделяется не выкладкам и не доказательству теорем в окончательной форме, а объяснению сути применяемых методов. В ходе изложения дается около 250 различной трудности и разного характера; примерно для двух третей из них приведены решен...

М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.— 176 с. Серия «Теория вероятностей и математическая статистика». Книга посвящена получению теорем о больших уклонениях для широких классов семейств марковских процессов. Материал охватывает теоремы, устанавливающие поведение больших уклонений с точностью до логарифмической эквивалентности и с точностью до эквивалентности при выполнении аналогов условия конечности экспоненциальных моментов, теоремы об асим...

М.: Наука, 1979. — 424 с. Книга посвящена изучению случайных процессов, определяемых дифференциальными уравнениями, правые части которых претерпевают случайные возмущения. Подобные задачи часто встречаются как в практических, так и в теоретических исследованиях. При исследовании таких процессов важную роль играют асимптотические методы, которые применимы, если возмущения в том или ином смысле малы. Именно такие методы излагаются в книге.

В книге дается систематическое изложение основ теории случайных процессов по специальностям: кибернетика, прикладная математика, автоматизированные системы управления и переработки информации, автоматизация технологических процессов, транспорт и т. п. Она является логическим продолжением тех же авторов "Теория вероятностей и ее инженерные приложения" Для студентов высших технических учебных заведений. Может быть полезна преподавателям, инженера...

Конспект лекций, прочитанных Вершиком А.М. и Судаковым В. Н. в 1965-66 и 1967-68 учебных годах на матмехе ЛГУ, Ленинград (ныне СПбГУ, СПб), и в летних математических школах в Кацивели в 1966 и 1968 гг., 62 стр. Содержание: Основные понятия. Слабые распределения. Характеристические функционалы. Теорема Минлоса - Сазонова. Структура линейного пространства с мерой. Список литературы - 45 наименований.

М.: Издательство иностранной литературы, 1961. - 159 с. (The technology press of the Massachusetts institute of technology) Книга представляет собой курс лекций известного американского математика Н. Винера, прочитанный им в Массачусетском технологическом институте. Рассмотрены понятия случайного процесса, меры в пространстве функций, функционалы от случайного процесса. Большое внимание уделено случайному процессу "броуновское движение" и связан...

М.: Издательство иностранной литературы, 1961. - 159 с. Книга представляет собой курс лекций известного американского математика Н. Винера, прочитанный им в Массачусетском технологическом институте. Рассмотрены понятия случайного процесса, меры в пространстве функций, функционалы от случайного процесса. Большое внимание уделено случайному процессу "броуновское движение" и связанной с ним мере в пространстве временных функций, введенной автором...

М.: КРАСАНД, 2012. — 320 с. - ISBN: 978-5-396-00408-5. В настоящей книге излагается современная корреляционная теория оптимальной фильтрации и управления, позволяющая на основании только корреляционных зависимостей синтезировать фильтры и управляющие устройства стохастических объектов, оптимальные с точки зрения квадратического критерия качества. Эта теория изложена применительно к линейным многомерным стохастическим объектам с непрерывным и диск...

Методические указания к выполнению лабораторной работы по математике для студентов ФАВТ, ФПСКТ очного и заочного отделений. Санкт-Петербург: СПбГУКиТ, 2008. - 28 с. Система MATLAB является мощным и универсальным средством решения инженерно-технических задач, возникающих в той или иной областях деятельности человека. По мнению специалистов, работающих с этой системой, благодаря библиотеке численных методов, содержащейся в MATLAB, ни одна из систем...

Изд. Энергия, 1979, 80 с. В книге рассматривается круг вопросов, связанных с экспериментальными оценками статистических характеристик случайных процессов в промышленных системах управления. Основное внимание уделяется анализу методических погрешностей оценок корреляционных функций и планированию экспериментов по определению этих оценок при недостатке априорной информации об исследуемом случайном сигнале. Для восполнения априорной информации испол...

М.: Изд-во МГТУ, 1999. - 448 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XVIII). Книга является восемнадцатым выпуском комплекса учебников "Математика в техническом университете" и знакомит читателя с основными понятиями теории случайных процессов и некоторыми ее приложениями. Учебник является связующим звеном между строгими математическими исследованиями и практическими задачами. Он должен помочь читателю овладеть прикладными методами т...

1985 г. 527 с. Книга сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохатические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения Фоккера-Планка, постановка граничных задач и методы их решения, управляющие уравнения процессов со скачками и их аппроксимации с помощью уравнения Фоккера-Пл...

Книга сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохастические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения Фоккера-Планка, постановка граничных задач и методы их решения, управляющие уравнения процессов со скачками и их аппроксимации с помощью уравнения Фоккера-Планка, вопросы...

М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988.— 376 с. ISBN 5-02-013749-9 Серия «Теория вероятностей и математическая статистика» Исследованы распределения собственных чисел и собственных векторов основных типов случайных матриц и матричных случайных процессов с аддитивными независимыми приращениями при предположении, что распределения матриц абсолютно непрерывны относительно мер Хаара на некоторых группах матриц. Доказаны предельные теоремы для спек...

К.: Наукова Думка, 1984. - 116 с. В сборнике изложены результаты исследований по современным проблемам теории случайных процессов. Рассмотрены вопросы теории стохастических дифференциальных уравнений в частных производных и стохастических интегральных уравнений, задачи статистики и оптимального управления для различных случайных процессов и случайных полей, предельные теоремы для случайных процессов и другие вопросы. Для научных работников, аспир...

Второе издание книги существенно переработано. М. : 1977. - 568 с. (переиздание) Имеется OCR-слой Книга предназначена для первоначального изучения теории случайных процессов на строгой математической основе. Предполагается, что читатель знаком с общим курсом теории вероятностей. Необходимые сведения из теории меры приведены без доказательств. В книге рассмотрены общие положения теории, включая аксиоматику теории вероятностей и основные классы слу...

2 изд. Теория случайных процессов (СП) на *строгой* математической основе. Необходимо знания: теория вероятностей и теория меры. СП в широком смысле. Аксиоматика теории вероятностей. Случайные последовательности. Случайные функции. Линейные преобразрвания СП. Процессы с независимыми приращениями. Скачкообразные марковские процессы. Диффузионные процессы. Предельные теоремы для СП.

М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1971. — 666 с. В книге изложены основные понятия теории вероятностей на аксиоматической основе, общие вопросы теории случайных функций, теория вероятностных мер в функциональных пространствах и общие предельные теоремы для случайных процессов.

М.: Наука, 1973. - 640 с. Второй том «Теории случайных процессов» посвящен в основном теории марковских процессов. Рассматриваются общие свойства марковских процессов, полугрупповая теория однородных марковских процессов, мультипликативные и аддитивные функционалы и важные частные классы процессов: скачкообразные, полумарковские, ветвящиеся процессы, процессы с независимыми приращениями и марковские процессы с дискретной компонентой. В работе име...

М.: Наука, 1975. - 496 с. В третьем томе монографии излагается теория мартингалов, стохастических интегралов, стохастических дифференциальных уравнений. Особое внимание уделено связи между стохастическими дифференциальными уравнениями и процессами Маркова. Рассматриваются предельные теоремы для стохастических дифференциальных уравнений и последовательностей серий случайных векторов.

В основу учебного пособия положен курс лекций "Главные компоненты временных рядов", читаемый на кафедре статистического моделирования математико-механического факультета СПбГУ. Пособие содержит материалы части курса, посвященной анализу временных рядов с помощью метода "Гусеница"-SSA. Кроме описания теории метода, приведены указания по его практическому применению, включая выбор параметров, а также подробно разобранный пример применения метода ан...

Книга известного шведского математика У. Гренандера «Вероятности на алгебраических структурах» содержит изложение современных разделов теории вероятностей, развитых в самые последние годы. В ней отчетливо отражены связи теории вероятностей с другими разделами современной математики, особенно с алгеброй и топологией. Книга представляет большой интерес не только для тех, кто занимается теорией вероятностей, но и для математиков других специальност...

М.: Издательство иностранной литературы, 1961. - 168с. Работа известного шведского математика У. Гренандера посвящена вопросу получения статистических выводов по одной известной реализации случайного процесса. Книга написана методично и в тоже время достаточно живо и содержит большое число удачно подобранных примеров, значительно увеличивающих её ценность. Переводчик дополнил русское издание кратким обзором исследований советских и зарубежных мат...

В. А. Деева, М. В. Аветисян, В. Н. Платонова, М. Я. Шапиро - М.: ИД "Юриспруденция" - 2007, 136 стр. В издании обсуждаются содержательный смысл равновесного случайного процесса, его достоинства в сравнении с другими случайными процессами, применяемыми для моделирования решений в сфере финансов. Включены также основы эконометрики и специальные распределения вероятностей в той части, в которой они относятся к рассматриваемой авторами теме.

Перевод с английского. — М.: Советское радио, 1965. — 207 с. Книга посвящена некоторым специальным вопросам прикладной теории случайных процессов. В ней содержится математическое описание огибающей случайного процесса, изложение методов характеристической функции для определения корреляционной функции процесса после нелинейного преобразования, рассмотрены преобразования случайных процессов при модуляции, детектировании, перемножении, выборе и ква...

М.: Советское Радио, 1965. — 210 c. Посвящена специальным вопросам прикладной теории случайных процессов. Она является хорошим дополнением к теории статистической радиотехники. Рассматриваются нелинейные преобразования случайных величин при детектировании, модуляции, перемножении и квантовании.

Киев: НТУУ "КПИ", 2010. — 108 с. Моделирование случайных величин. Методы получения случайных чисел. Равномерное распределение случайной величины. Моделирование случайных величин с заданным распределением. Случайные процессы. Элементы теории. Определения. Основная характеристика. Случайные процессы с независимыми приращениями. Пуассоновский процесс. Броуновский процесс. Марковские процессы. Конечные цепи Маркова. Поглощающие цепи. Регуля...

Барнаул: Издательство Алтайского государственного университета, 2009. - 96 с. Разделы: Основные понятия. Замечания о теории случайных процессов в широком смысле. Гауссовские случайные процессы. Процессы с независимыми приращениями. Марковские процессы. Цепи Маркова. Линейная теория случайных процессов. Спектральные представления. Процессы размножения и гибели. Непрерывность реализаций. Условные математические ожидания. Мартингалы. Интегралы Ито...

М.: ИЛ, 1956. — 609 с. OCR, оглавление. Книга представляет собой единственное в мировой литературе систематическое и строго научное изложение теории вероятностных (стохастических) процессов - новой ветви теории вероятностей, имеющей весьма важные применения в физике технике. В книге собран обширный материал, разбросанный по журнальным статьям, дано новое изложение многих вопросов и приведены ранее не опубликованные результаты автора. Книга предн...

М.: ИЛ, 1956. — 609 с. Автор книги - американский математик, член Национальной АН США (с 1957), Американской академии искусств и наук. Родился в Цинциннати (шт. Огайо). Окончил Гарвардский университет (1930). С 1935 - профессор Иллинойского университета. Его основные работы в области теории вероятностей и теории стохастических процессов. Он предложил аксиоматическое построение теории случайных функций, исследовал марковские процессы. Дал новое до...

Уч.-метод. пособ. К.: Логос, 2012. 68 с. Рассмотрены теория и методы построения систем стохастических дифференциальных уравнений, связанных с вопросами существования функционалов, которые сохраняются с вероятностью единица на реализациях решений. Представлен теоретический материал, задачи для самостоятельной работы, контрольные вопросы содействующие усвоению.

Препринт № 174. Вычислительный центр ДВО РАН. — Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. — 27 с. — ISBN 978-5-7389-1059-3. Рассмотрено два подхода к построению обобщенной формулы Ито-Вентцеля: первый – при непосредственном привлечении обобщенной формулы Ито, второй – на основе представления о ядрах интегральных инвариантов. Оглавление Предварительные замечания Прямой метод получения обобщенной формулы Ито-Вентцеля Метод получения обобщенно...

М.: Наука, 1975, 341 стр. Книга посвящена одному из наиболее актуальных вопросов в общей теории управления - проблемам оптимального управления с учетом случайных факторов. Теоретические вопросы излагаются в ней с приложениями к задачам о распределении ресурсов между различными отраслями производства и потреблением, оптимальных сроках замены оборудования, регилировании водоснабжения и др.

М.: Наука, 1967, 232 с. На типичных примерах и задачах излагаются новые направления в теории марковских процессов: потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, вероятностное решение дифференциальных уравнений, граничные условия для марковских процессов и др.

1966 г. , 231 с. - Цель книги - ввести читателя в новейшие направления теории марковских процессов. Потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, предельное поведение траекторий процесса. Вероятностное решение дифференциальных уравнений. Некоторые вопросы оптимального управления. Вероятностный аспект граничных задач анализа. Задачи в конце каждой главы дополняют основной текст и содержат некоторые новые сведения.

Монография. Пер. с англ. М.В. Бурнашева, А.А. Новикова под ред. А.Н. Ширяева. — М.: Наука, 1984. — 203 с. Книга посвящена линейной части теории оценивания и стохастического управления, включающей, в частности, фильтр Калмана и линейную систему управления с квадратическим функционалом потерь. Для специалистов в области теории вероятностей и прикладной математики.

Монография. Пер. с англ. М.В. Бурнашева, А.А. Новикова под ред. А.Н. Ширяева. — М.: Наука, 1984. — 203 с. Книга посвящена линейной части теории оценивания и стохастического управления, включающей, в частности, фильтр Калмана и линейную систему управления с квадратическим функционалом потерь. Для специалистов в области теории вероятностей и прикладной математики.

Методические указания для выполнения расчетно-графической работы 5.1 по дополнительным главам высшей математики для студентов 3-го курса (1-й семестр), МАДИ, факультет "Дорожные машины". 22 задачи, каждая в 20 вариантах, один вариант полностью разобран. Математическая статистика. Теория случайных процессов. Системы массового обслуживания. М.: МАДИ, 2004. - 60 с. В файле содержатся сканы всех страниц в формате jpg.

НИЯУ ИАТЭ, прикладная математика, 4 курс(jpg) Темы: Определение случайного процесса. Ковариационная функция для случайного процесса, ее свойства. Поток событий. Свойства простейшего потока. Потоки Пальма. Потоки Эрланга. Инспектирование потока событий. Марковские цепи. Финальные вероятности. Эргодическая теорема. уравнения Колмогорова-Чепмена. Критерий возвратности. Марковские процессы с дискретными состояниями и случайными временами перехода. Од...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1975. - 2-е изд. Книга охватывает круг вопросов, связанных с методом Монте-Карло и его многочисленными приложениями. В ее основу положен курс лекций, который читался автором в течение ряда лет на математико-механическом факультете Ленинградского университета. Второе издание существенно дополнено. Заново написаны главы, связанные с моделированием процессов Маркова. Впервые подробно излагаются методы решения многомерных нелинейных ин...

2-е изд., дополненное. — М.: Физматлит, 1982. — 296 с. Книга является переработанным и дополненным переизданием книги, вышедшей в 1976 г. Она посвящена подробному систематическому изложению метода Монте-Карло и его применению к решению прикладных задач. В новом издании расширены разделы о методах решения уравнений в частных производных, о решении прикладных задач теории переноса излучения и о моделировании случайных процессов. Книга предназначена...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1982. - 296 с. 2-е изд., дополн. Книга является переработанным и дополненным переизданием книги, вышедшей в 1976 г. Она посвящена подробному систематическому изложению метода Монте-Карло и его применению к решению прикладных задач. В новом издании расширены разделы о методах решения уравнений в частных производных, о решении прикладных задач теории переноса излучения и о моделировании случайных процессов. Книга предназначена в каче...

Учебно – методическое пособие. Чуваш. ун.-т. Чебоксары, 2004. 40 с. Рассматриваются основные характеристики случайного процесса, приводятся примеры, задачи для самостоятельного решения. Для студентов 3 курса математического факультета. Определение случайного процесса. Математическое ожидание случайного процесса. Дисперсия случайного процесса. Центрированный случайный процесс. Корреляционная функция случайного процесса. Взаимная корреляционная фун...

М., ФИзматлит, 1994. 370с. Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимартингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами случайных величин в случайном числе и др. Даются применения к статистике случайных процессов. Необходимый для функциональных предельных теорем аппарат включает представляющий и са...

Пер. с англ. - М.: Издательская фирма "Физико-математическая литература", 1994. - 544 с. - (Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 47). - ISBN 5-02-015152- 1. В двух томах. Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами случайных величин...

Учебно-методическое пособие. — Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013. — 51 с. Настоящее пособие является введением в теорию цепей Маркова с общим измеримым пространством состояний. В нем разбираются те понятия теории общих цепей Маркова, которые имеют наглядные прообразы в теории классических счетных цепей Маркова: неприводимость, минорантные множества, цикличность, возвратность и невозвратность, стационарность. Отобранный материал...

Москва. МГУ. Механико - математический факультет. 6 - й семестр. 2008. - 90 с. Содержание: Введение; Закон повторного логарифма; Цепи Маркова; Ветвящиеся процессы; Конечномерные распределения случайных процессов; Пуассоновские процессы; Цепи Маркова с непрерывным временем; Условные математические ожидания; Мартингалы; Процесс броунского движения; Стационарные случайные процессы; Список литературы.

М.: Наука, ФИЗМАТЛИТ, 1970. - 384 с. В книге рассматриваются некоторые актуальные проблемы теории случайных процессов, в разработке которых большую роль сыграли и работы самих авторов. Она рассчитана прежде всего на специалистов по теории вероятностей, но многие ее разделы представляют интерес для теории функций комплексного переменного и функционального анализа. Некоторые разделы книги непосредственно касаются важных прикладных задач типа "выдел...

Киев: Наукова думка, 1980. - 192 с. В монографии рассмотрены некоторые вопросы статистики случайных процессов. Исследуются условия существования состоятельных оценок параметров распределений общих классов случайных процессов и способы их нахождения. Особое внимание уделено наиболее практически важному классу гауссовских процессов, для которых изучены методы определения среднего значения и корреляционной функции, а также оценки Байеса и оценки, по...

М.: Мир, 1963. - 136 с. Второй выпуск курса лекций известного японского математика К. Ито перевод первого выпуска, содержащего главы 1-3, вышел в 1960 г. ) включает главы 4 и 5, представляющие собой основную часть книги. В нем рассматриваются однородные по времени марковские процессы, в частности излагаются новейшая теория диффузионных процессов.

Ленинград, Гидрометеорологическое издательство, 1971 г. Излагаются основы теории случайных функций и методы их применения при решении практических задач. Рассматриваются спектральное разложение стационарных случайных процессов и однородных полей, линейные их преобразования, вопросы оптимальной экстраполяции и определение статистических характеристик по экспериментальным данным и их точность.

Издательство МГТУ им. Баумана 2008 г. Рассмотрены кинетические схемы, используемые для задания систем с взаимодействиями и превращениями составляющих их элементов. Даны примеры применения аналитических методов марковских моделей таких систем с дискретным фазовым пространством и непрерывным временем. Приведены варианты задач для типового расчета. Предложены темы курсовых работ. Для студентов, обучающихся по специальности "Прикладная математика".

Вильнюс: Мокслас, 1983. - 160 c. 600 dpi Приводятся результаты исследования вопросов идентификации случайных процессов, которые описываются линейными разностными уравнениями и встречаются в различных областях науки и техники: в энергетике, экономике, биологии, метеорологии и т. д. В работе приводится ряд оригинальных методов и алгоритмов определения класса стационарных процессов, оценивания параметров процессов с трендом, различных моделей неста...

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. — 148 с. — ISBN 978-5-7389-1866-7. Монография посвящена построению программных управлений с вероятно­стью 1 для стохастических систем, описываемых уравнениями Ито с винеровскими возмущениями и пуассоновскими скачками и систем дифференциальных урав­нений (стохастических и детерминированных), имеющих заданный набор первых интегралов. Предложенный метод основан на понятии первого интеграла системы стоха...

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. — 148 с. — ISBN 978-5-7389-1604-5. Монография посвящена рассмотрению случайных процессов, обладающих сохраняющими геометрическими инвариантами, связанными с метрическими ха­рактеристиками. Строятся стохастические уравнения диффузии, случайной цепи, модели динамики диффузии на сфере и случайного блуждания. Для специалистов в области случайных процессов, а также исследователей, использующих стохастичес...

Казань: Казан. ун-т, 2016. — 83 с. В учебном пособии достаточно кратко (но со вкусом) излагаются основные понятия теории случайных процессов. Приведены характеристики основных классов случайных процессов, приведены их свойства. Предназначено для студентов физико-математических специальностей университетов. Введение. Марковский момент. Марковские цепи. Процессы с непрерывным временем. Описание класса стохастически непрерывных однородных процессов...

Пер. с англ. — М.: Мир, 1971. — 537 с. Книга С. Карлина является связующим звеном между элементарным курсом теории вероятностей и специальными курсами теории случайных процессов, которые используют сложный аппарат современной математики. Для чтения книги практически достаточно знания математики в объеме стандартного курса высших учебных заведений. Наряду с изложением математического аппарата книга содержит прекрасный набор приложений к биологии,...

М.: Наука, 1970 Основные понятия цепей Маркова Поглощающие цепи Маркова Регулярные цепи Маркова Эргодические цепи Маркова Приложения цепей Маркова.

Монография. — М.: Наука, 1970. — 272 с. В книге рассматриваются цепи с конечным числом состояний и излагаются основные результаты теории таких цепей, имеющие значение в приложениях. Характерной чертой книги является сочетание строгого обоснования начальных понятий с чрезвычайно элементарными аналитическими средствами, доступными широкому кругу читателей. Главы: Предварительные сведениея, Основные понятия теории цепей Маркова, Поглощающие цепи Мар...

Книга признанного мирового специалиста в области теории вероятностей, математической статистики и их приложений Дж. Кингмана представляет собой систематическое изложение классической теории пуассоновских процессов в произвольных пространствах. Книга предназначена как для начинающих изучение теории случайных процессов, так и для специалистов, поскольку сочетает ясное и красивое изложение основ теории с представлением новых идей, связанных прежде в...

Мн.: Электронная книга БГУ, 2004. Определение многомерной квазитеплицевой цепи Маркова Необходимое и достаточное условие эргодичности Метод производящих функций для нахождения стационарного распределения вероятностей состояния цепи ВМАР-поток и его свойства Вложенная цепь Маркова Условия существования стационарного распределения Стационарное распределение вложенной цепи

М.: Физматлит, 2001. - 528 с. Динамическое описание стохастических систем. Примеры динамических систем, формулировка задач и особенности поведения в отдельных реализациях их решений. Обыкновенные дифференциальные уравнения (задачи с начальными условиями). Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения (краевые задачи). Уравнения в частных производных первого порядка. Уравнения в частных производных старшего порядка. Зависимость решения задачи о...

Киев: Наукова Думка, 1983. — 369 с. В справочнике систематизированы классы случайных процессов, приведены их основные характеристики и особенности. Наряду с наиболее распространенными общими случайными процессами (марковскими, полумарковскими, ветвящимися, диффузионными и др.) рассмотрены и менее общие, но имеющие большое практическое значение (Кокса, Орнштейна - Уленбека, процессы скоплений и др.). Описаны процессы теории массового обслуживания....

М, Машиностроение, 1973, стр. 176. В книге рассмотрены марковские процессы с конечным или счетным множеством состояний, полумарковские процессы вложенные цепи Маркова, процессы восстановления. Дана элементарная теория оптимальной остановки для случайной последовательности, служащая основанием некоторых методов оптимального управления. Результаты теоретических исследований применены для решения отдельных задач, возникающих при проектировании и обс...

Монография Д. Р. Кокса «Теория восстановления» написана в плане прикладной математики и доступна широкому кругу инженеров. Статья В. Л. Смита «Теория восстановления и смежные с ней вопросы» посвящена более тонким вопросам теории восстановления. В дополнении Ю. К. Беляева «Случайные потоки и теория восстановления» более детально рассматриваются вопросы теории случайных потоков. Книга рассчитана на специалистов, преподавателей вузов и студентов,...

М.: Мир, 1966. - 218 с. Теория очередей относится к недавно возникшей и интенсивно развивающейся части математики - теории массового обслуживания. Она богата разнообразными приложениями: от задач, связанных с эксплуатацией телефонных сетей, до научной организации производства. Здесь дается описание общих методов, применяемых в теории очередей, и эти методы иллюстрируются конкретными примерами. Изложение ясное и не предполагает больших познаний в...

Ин-т математики АН УССР, 1975, 140 с. Книга содержит результаты, полученные автором по исследованию граничных функционалов (вероятности достижения, величины перескока, максимума и др. ) от сложного пуассоновского процесса со сносом и односторонними скачками с использованием потенциала и резольвенты процесса на полуоси. Полученные выражения для распределений граничных функционалов удобны для асимптотического анализа и имеют приложения в теории мас...

Полумарковские процессы являются естественным обобщением марковских цепей и процессов и широко применяются в качестве математических моделей сложных стохастических систем, например резервированных систем, систем массового обслуживания, стохастических автоматов. В книге излагаются основные результаты теории полумарковских процессов и их применения в задачах укрупнения сложных систем. Рассчитана на научных работников, инженеров и аспирантов, испол...

В монографии рассмотрен новый подход к анализу надежности сложных восстанавливаемых систем, основанный на моделировании эволюции сложных систем посредством процессов марковского восстановления со специально построенным фазовым пространством, учитывающим «физические» состояния системы, ее структуру, дисциплину восстановления и т. д. Изложены аналитическая и асимптотическая теории процессов марковского восстановления и полумарковских процессов с о...

Излагаются основные прикладные методы расчета вероятностно-временных характеристик систем распределения информации, поведение которых может быть описано в терминах случайных процессов. Большое место уделено приближенным асимптотическим методам исследования как стационарных, так и переходных режимов, протекающих в системах распределения информации, а также эффективным алгоритмам расчета этих систем на ЭВМ. Указанные методы позволяют с достаточной...

Монография, г. Хабаровск, РАН Дальневосточное отделение, 2009, 336 с. Излагается подход к построению математических моделей стохастических объектов в условиях непараметрической неопределенности, когда об объекте и действующих возмущениях известна лишь информация общего характера. Книга, наряду с обширным теоретическим материалом, содержит ряд интересных примеров, приложений, разработанных методов и алгоритмов в различных областях знаний. Для спец...

Монография, г. Хабаровск, РАН Дальневосточное отделение, 2009. — 336 с. Излагается подход к построению математических моделей стохастических объектов в условиях непараметрической неопределенности, когда об объекте и действующих возмущениях известна лишь информация общего характера. Книга, наряду с обширным теоретическим материалом, содержит ряд интересных примеров, приложений, разработанных методов и алгоритмов в различных областях знаний. Для сп...

ТИИЭР. - 1989. - Т .77. - № 10. - С. 72 - 120. Статья посвящена обзору и систематическому обсуждению идей и методов определения время-частотных распределений, с тем, чтобы показать, каким образом спектральное содержимое того или иного сигнала меняется во времени, изложить процесс развития физических и математических идей, необходимых для понимания того, что представляет изменяющийся во времени (т. е. нестационарный) спектр. Данная обзорная статья...

Красноярск: СФУ, 2007. - 275с. Производящие функции. Характеристические функции. Неравенства. Последовательности случайных величин. Виды сходимости случайных величин. Закон больших чисел. Усиленный закон больших чисел. Центральная предельная теорема. Цепи Маркова. Классификация состояний в неразложимой цепи Маркова. Эргодичность и стационарные распределения. Введение в общую теорию случайных процессов. Классификация случайных процессов. Стохастич...

Наглядное пособие. - Красноярск: СФУ, 2007. - 362с. Содержание: Введение в теорию вероятностей. Основные понятия теории вероятностей. Вероятностное пространство. Независимые события. Теоремы исчисления вероятностей. Схемы испытаний. Предельные теоремы для схемы Бернулли. Случайные величины. Непрерывные случайные величины. Многомерные случайные величины. Функции случайных величин. Математическое ожидание. Числовые характеристики. Линейная зависимо...

Учебное пособие, Ч. Красноярск: СФУ, 2007. - 182с. Посвящено курсу «Теория вероятностей, случайные процессы». Включает в себя широкий набор разобранных примеров, а также необходимые для решения задач теоретические сведения. Предназначено для студентов математических направлений и специальностей. Оглавление: Принятые обозначения и сокращения. Модуль первый. Случайные события. Введение в теорию вероятностей. Исчисление вероятностей. Испытания. Мод...

М.: МГУ, 1986. Курс лекций по теории случайных процессов, который читался студентам-математикам МГУ, специализирующимся по вероятностным кафедрам. Первая часть содержит основы теории меры, интегрирование в смысле Ито, введение в теорию мартингалов и теорию процессов с независимыми приращениями. Одной из особенностей курса является нетрадиционное введение интеграла Ито. Для студентов старших курсов, специализирующихся по теории вероятностей.

М.: Наука, 1977. — 400 с. Книга посвящена систематическому изложению теории управляемых случайных процессов диффузионного типа в d-мерном евклидовом пространстве. Интервал времени, на котором изучаются процессы, может быть как конечным, так и бесконечным. Наряду с задачами управления рассматриваются задачи об оптимальной остановке управляемого процесса. Основное внимание уделяется выводу дифференциальных уравнений Беллмана для функций выигрыша и...

Учебное пособие. - М.: МГТУ ГА, 2011. – 58с., 9 ил., лит.: 14 наим. ISBN 978-5-86311-795-9 В учебном пособии излагаются основы теории случайных процессов. Рассматриваются основные классы случайных процессов, их основные свойства. Достаточно подробно анализируются случайные процессы в дискретном пространстве состояний с дискретным и непрерывным времени. Значительное внимание уделяется таким вопросам стохастического анализа, как стохастическая экв...

СПб.: Наука, 1999. — 459 с. Книга посвящена проблеме численного решения стохастических дифференциальных уравнений Ито. Изложены как известные, так и ряд новых результатов, связанных со свойствами стохастических интегралов, стохастическими разложениями процессов Ито, аппроксимацией повторных стохастических интегралов, численными методами для нелинейных и линейных систем стохастических дифференциальных уравнений Ито. Книга адресована специалистам п...

СПб.: Наука, 1999. — 460 с. Книга посвящена проблеме численного решения стохастических дифференциальных уравнений Ито. Изложены как известные, так и ряд новых результатов, связанных со свойствами стохастических интегралов, стохастическими разложениями процессов Ито, аппроксимацией повторных стохастических интегралов, численными методами для нелинейных и линейных систем стохастических дифференциальных уравнений Ито. Книга адресована специалистам п...

Курсовая работа - Автокорреляционная функция. Примеры расчётов. Введение. Теоретические сведения. Коэффициент автокорреляции и его оценка. Автокорреляционные функции. Критерий Дарбина-Уотсона. Примеры практических расчетов с помощью макроса Excel «Автокорреляционная функция». Заключение. Литература.

М.: Издательство "МИР", 1969. - 198 с. Книга является первой в мировой литературе монографией по теории управления случайными процессами. Она написана четким и ясным языком. Излагаются основные понятия теории марковских процессов, даются определения стохастических функций Ляпунова и стохастической устойчивости. Рассматриваются задачи устойчивости, оптимального стохастического управления и синтеза систем управления. Книга будет полезна не только с...

Пер. с англ. - М.: Мир, 1969. - 200 с. Книга является первой в мировой литературе монографией по теории управления случайными процессами. Она написана четким и ясным языком. Излагаются основные понятия теории марковских процессов, даются определения стохастических функций Ляпунова и стохастической устойчивости. Рассматриваются задачи устойчивости, оптимального стохастического управления и синтеза систем управления. Книга будет полезна не только с...

К., "Вища школа", 1983. - 227 с. Обзор математической теории: - случайные функции второго порядка - стационарные процессы второго порядка - интерполяция и прогноз - марковские переходные функции - применение теории полугрупп - строго марковские процессы - теория мартингалов

М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1972. — 375 с. Предлагаемая читателю монография принадлежит к числу наиболее известных книг, посвященных случайным процессам и броуновскому движению. Первое издание книги вышло в свет в Париже в 1948 г., и с тех пор она выдержала ряд переизданий во Франции. Значительную часть содержания книги составляют результаты, полученные автором на протяжении трех последних десятилетий. В...

Понятие случайного процесса. Понятие марковского случайного процесса. Марковские процессы с дискретным временем. Марковские процессы с непрерывным временем. Процессы размножения и гибели.rn

МИЭМ Прикладная математика Специальность М 3 курс/ 5-6 семестры. Содержание: Основания теории случайных процессов. Случайные последовательности. Элементы общей теории случайных процессов. Точечные случайные процессы. Приложения теории точечных процессов. Марковские процессы в широком смысле. Стохастические интегралы. Стохастические уравнения. для чтения некоторых формул может понадобиться программа MathTypern

Для студентов специальности «Организация и технология защиты информации» по учебной дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика». 46с. 1. Основные понятия. 2. Стационарные случайные функции. 3. Спектральные характеристики стационарных случайных функций. 4. Потоки событий. 5. Дискретные цепи Маркова. 6. Системы массового обслуживания.

В монографии рассматриваются статистические проблемы, среди которых - оценивание коэффициентов линейной и нелинейной регрессии случайных полей. Значительное внимание уделяется непараметрическому оцениванию корреляционной функции однородных изотропных случайных полей. Исследуются подходы к построению доверительных интервалов для неизвестной корреляционной функции. Изучаются проблемы пересечения для однородных изотропных случайных полей при сильной...

Пер. с англ. — Москва: Мир, 1989. — 550 с. — ISBN 5-03-001014-9. Монография известного американского математика, посвященная исследованию стохастической динамики бесконечных систем частиц — новому разделу науки на стыке теории вероятностей, математической физики и статистической биологии. Много внимания уделено конкретным классам моделей: стохастическая модель Изинга, процессы контактов, линейные системы. Книга отличается удачным подбором материа...

М.: Мир, 1989. —392 с. Монография известных зарубежных математиков (США, Швеция, Дания), отражающая современное состояние исследований в теории случайных процессов. В книге представлены классическая теория экстремальных значений и ее обобщение, много места отведено практическим приложениям теории. Изложение отличается четкостью и методическими достоинствами; книга доступна читателям, знакомым с общим курсом теории вероятностей. Русское издание до...

К.: Наукова Думка, 1987. - 120с. В сборнике приведены результаты исследований по современным проблемам теории случайных процессов. Рассмотрены вопросы теории стохастических дифференциальных уравнений в частных производных и стохастических интегральных уравнений, задачи статистики, оптимального управления СДУ, а также некоторые вопросы теории случайных полей. Для математиков, механиков.

Монография. - Главная редакция физико-математической литературы изд-ва "Наука", 1974. В монографии дается систематическое изложение теории оптимальной нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и непрерывного времени. Значительное место уделено вопросам применений к задачам последовательного оценивания, к линейной фильтрации (фильтр Калмана-Бьюси), интерполяции и экстраполяции одних компонент случайных процессов по другим. Приводятся о...

Монография. — М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва "Наука", 1974. — 696 с. В монографии дается систематическое изложение теории оптимальной нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и непрерывного времени. Значительное место уделено вопросам применений к задачам последовательного оценивания, к линейной фильтрации (фильтр Калмана-Бьюси), интерполяции и экстраполяции одних компонент случайных процессов по другим....

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1986. - 512 с. Мартингалы и семимартингалы стали одним из основных предметов исследования в теории случайных процессов (включая марковские процессы, стохастические дифференциальные уравнения, нелинейную фильтрацию случайных процессов, абсолютную непрерывность мер в бесконечномерных пространствах). Излагаются общая теория мартингалов и семимартингалов и ряд ее приложений. Для специалистов в области теории вероятностей, теории случай...

М.: Лань, 2016. — 307 с. Книга знакомит с основными математическими инструментами, необходимыми для работы с широким классом прикладных вероятностных моделей. Рассмотрены гауссовские случайные процессы, случайные меры, стохастические интегралы, безгранично делимые и устойчивые распределения и процессы. При этом фундаментальные концепции теории случайных процессов иллюстрируются на близком к реальному примере «модели телетрафика», который тем не м...

Киев: ТВіМС, 1995. — 246 с. — ISBN 5-7707-7539-4. Автор монографии ставит своей целью изложить ряд важных результатов, полученных в теории гауссовских случайных процессов за последние 15-20 лет. Книга рассчитана на научных сотрудников, интересующихся теорией гауссовских функций и ее приложениями, а также на аспирантов и студентов старших курсов физико-математических отделений высших учебных заведений. Содержание. Гауссовские распределения и случа...

Учебное пособие. — СПб.: Лань, 2016. — 192 c. Цель этих лекций — представить быстрое и содержательное изложение ключевых аспектов теории гауссовских процессов, которые читателю необходимо понять и освоить для творческого овладения материалов. В первых главах рассматриваются основные понятия классической теории гауссовских процессов и мер. Ключевыми понятиями здесь являются ядро меры, интегральное представление процесса, изопериметрическое неравен...

Учебно-методическое пособие. СПб., 2007. - 20с. Пособие посвящено одному из важнейших классов вероятностных распределений - устойчивым законам, а также возникающим на их основе устойчивым случайным процессам с независимыми приращениями. Рассматриваются спектральные представления устойчивых распределений,различные виды их параметризации, а также схемы суммирования независимых случайных величин, в которых устойчивые законы появляются в качестве пре...

Учебное пособие. — Новосибирск: СибГути, 2009. — 60 стр. Учебное пособие содержит основополагающие сведения по теории непрерывных случайных процессов и методам их преобразований, примеры решения типовых задач, задания для самостоятельного решения. Рассмотрены свойства некоторых случайных процессов, часто встречающихся в радиотехнике и теории связи. Оно предназначено для студентов технических специальностей дневной и заочной форм обучения. Содержа...

М.: Мир, 1972. - 184 с. Замечательное по четкости и богатству материала введение в теорию стохастических интегралов и стохастических интегральных уравнений. За последние годы эти вопросы приобрели большое значение и в теории случайных процессов, и в области приложений вероятностных методов к дифференциальным уравнениям с частными производными, и в теории оптимального управления. Книга предназначена для математиков, я также для научных работников...

М.: Советское радио, 1978г. , 376 стр. Раздел I. Кумулянтное описание случайных величин. Кумулянты. Кумулянтные скобки и диаграммы. Кумулянтные уравнения. Кумулянтный анализ преобразования случайных величин. Модельные распределения. Раздел II. Кумулянтное описание случайных процессов. Кумулянтные функции. Стационарные случайные процессы. Спектры случайных процессов. Производная и интеграл от случайного процесса. Марковские процессы. Раз...

М.: Советское радио, 1978. - 376 с. Оглавление (поглавно): Кумулянтное описание случайных величин Кумулянты Кумулянтные скобки и диаграммы Кумулянтные уравнения Кумулянтный анализ преобразования случайных величин Модельные распределения Кумулянтное описание случайных процессов Кумулянтные функции Стационарные случайные процессы Спектры случайных процессов Производная и интеграл от случайного процесса Марковские процессы Линейные преобразования сл...

М.: Наука, 1985. — 288 с. Теория гиббсовских случайных полей составляет новую область теории вероятностей, хотя сами эти поля являются главным объектом изучения а статистической физике и квантовой евклидовой теории поля. В книге подробно изложен, основной метод теории гиббсовских полей — метод кластерных разложений и его многочисленные применения (включая последние результаты). В начале книги даны элементарное введение в- теорию гиббсовских полей...

Учебное пособие. – Гродно: ГрГУ, 2004. – 326 с. 1. основные понятия теории вероятностей. 2. Основные понятия случайных процессов. 3. Процессы с конечными моментами второго порядка. Корреляционная теория. 4. Процессы с независимыми приращениями. Гауссовский и Винеровский случайные процессы. 5. Марковские случайные процессы. 6. Цепи Маркова с дискретным временем. 7. Цепи Маркова с непрерывным временем 8. Непрерывные марковские процессы. 9. Стохасти...

М.: Изд-во МГУ, 1984. - 242 с. В основу книги положен курс лекций, читавшихся авторами в течение ряда лет на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. На примерах различных типов систем обслуживания развиваются математические методы их исследования. Впервые в учебной литературе рассмотрены системы обслуживания с приоритетами при достаточно общих предположениях о входящем потоке. Книга может быть полезна аспирантам, научным сотрудник...

Перевод В.П. Носко. — М.: Мир, 1978. — 318 с. Автор, один из ведущих специалистов в области приложения математических методов к задачам геологии, уже знаком нашему читателю по переводу его книги «Основы прикладной геостатистики» («Мир», 1968). Настоящая монография — первое в мировой литературе систематическое изложение теории случайных множеств — перспективного и быстро развивающегося направления теории вероятностей. Оно сложилось при решении пра...

М.: Мир, 1973. - 330 с. В книге дано систематическое изложение ряда важных разделов теории меры, случайных процессов, теории емкостей и выпуклых конусов, которые находят все новые и новые применения в теории вероятностей, математической экономике и теории оптимального управления. Показано, что общая теория потенциала и некоторые разделы теории случайных процессов на самом деле образуют единую теорию. Монография П.-А. Мейера стала одной из наиболе...

Учебно-методическое пособие по выполнению контрольных работ для студентов специальности «Вычислительные машины, системы и сети» заочной формы обучения. — Минск: БГУИР, 2006. — 27 с. Пособие содержит материал, касающийся вопросов построения аналитических моделей различного рода устройств, представляемых в виде систем массового обслуживания. Используется студентами заочной формы обучения при выполнении контрольных заданий и подготовке к экзамену п...

М.: Физматлит, 2002. - 320 с. В книге изложены основы современной теории случайных процессов. Описаны важнейшие модели процессов с дискретным и непрерывным временем, методы их исследования и использования для решения прикладных задач. Рассмотрены решения многочисленных типовых примеров, приведены задачи для самостоятельного решения. Для студентов и аспирантов технических университетов, специализирующихся в области прикладной математики, теории у...

М.: Физматлит, 2002. - 320 с. В книге изложены основы современной теории случайных процессов. Описаны важнейшие модели процессов с дискретным и непрерывным временем, методы их исследования и использования для решения прикладных задач. Рассмотрены решения многочисленных типовых примеров, приведены задачи для самостоятельного решения. Для студентов и аспирантов технических университетов, специализирующихся в области прикладной математики, теории у...

Электронное учебное издание. — М.: МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2013. — 60 с. Рекомендации предназначены для самостоятельной проработки материала по элементарному кругу вопросов теории вероятностей, включая сведения по комбинаторике (параграф 1). Основное понятие теории вероятностей – понятие вероятностной модели – отрабатывается на примерах классической модели (параграф 2) и модели геометрических вероятностей (параграф 3). Параграфы 4, 5 и 6 посвяще...

М.: Наука, 1989. — 128 с. Книга посвящена проблеме анализа процессов, протекающих в совокупностях объектов схожей природы в случае присутствия ненаблюдаемых процессов. Вероятностные характеристики скрытых процессов оказывают существенное влияние на наблюдаемые агрегированные характеристики популяция, такие, как среднее время работы до отказа, распределение вероятности выхода из строя по прошествии заданного времени и т.д. В демографии аналогами э...

М.: Наука, 1989. — 128 с. Книга посвящена проблеме анализа процессов, протекающих в совокупностях объектов схожей природы в случае присутствия ненаблюдаемых процессов. Вероятностные характеристики скрытых процессов оказывают существенное влияние на наблюдаемые агрегированные характеристики популяция, такие, как среднее время работы до отказа, распределение вероятности выхода из строя по прошествии заданного времени и т.д. В демографии аналогами э...

Учебно—методическое пособие. — Минск: БГУИР, 2013. — 188 с. В пособии излагаются основы теории случайных процессов. Приводятся сведения из теории множеств, рассматриваются некоторые вопросы теории вероятностей. Даются основные определения теории случайных процессов. Рассматриваются различные классы случайных процессов с непрерывным и дискретным временем, непрерывными и дискретными значениями (состояниями). Изучаются свойства выборочных функций и...

В настоящей работе изучается ветвящийся процесс Гальтона-Ватсона с иммиграцией и эмиграцией. Более точно, рассматривается популяция, каждая частица которой размножается по схеме Гальтона-Ватсона, при чем в каждый момент времени n либо с вер-тью p(k) в популяцию иммигрируют k частиц, либо с вероятностью q(r) из нее эмигрируют r из существующих в момент n частиц.

Учебное пособие. - Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - 204 с. Материал, изложенный в учебном пособии, соответствует программе курса "Теория вероятностей и случайных процессов" для студентов, обучающихся по специальностям "Прикладная математика и информатика" и "Математические методы в экономике". При написании учебного пособия предполагалось, что читатели знакомы с математическим анализом в объёме учебного пособия Г.М.Фихтенгольца. Книга будет полезна асп...

М.: МЗ-Пресс, 2003. — 168 с. — (Естественные науки. Математика. Информатика.). — ISBN 5-94073-055-8. Сжато излагаются основы теории случайных процессов. Подбор материала, объем и глубина его изложения соответствуют программе семестрового курса Случайные процессы, читаемого авторами студентам Факультета прикладной математики и экономики Московского физико-технического института вслед за курсом по теории вероятностей. Особое внимание уделяется корр...

Навчальний посібник. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2011. – 125 с. ISBN/ISSN: Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни Випадкові процеси для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття теорії випадкових процесів та її застосування до задач масового обслуговування. Мета даного навчального посібника ознайомити студента з основами теорії випадкових процесів...

Навчальний посібник. – 2-ге вид. випр. і доп. – Д. : НГУ, 2014. – 132 с. — ISBN 978–966–350–506–0 Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни Випадкові процеси для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття теорії випадкових процесів та її застосування в системах масового обслуговування. Книгу розраховано на осіб, які знають в межах вузівського курсу, й рекомендовано для студенті...

ИГЭУ, 2011, 12 стр. Дисциплина - математические основы теории систем; Определение выборочных характеристик; Проверка случайного процесса на стационарность; Проверка гипотезы о нормальности распределения; Определение доверительного интервала для среднего выборочного значения; Определение доверительного интервала для СКО; Построение модели корреляционной функции; Текст - 2 MS Word 2007; Расчетные листы - 4 MathCAD v.14, MS Excel 2007; Изображения...

Вероятностные характеристики случайных процессов. Определение и классификация случайных процессов. Характеристики распределения вероятностей. Моментные функции. Среднее значение, дисперсия, среднеквадратичное отклонение. Корреляционные функции. Спектральные. Ортогональные модели вероятностных характеристик случайных. процессов. Ортогональные полиномы и функции. Частотные свойства ортогональных функций. Исследование свойств ортогональных функций.

Содержание. Основы теории случайных процессов. Основные понятия теории вероятностей. Понятие случайного процесса. Примеры. Способы описания и статистические характеристики случайных процессов. Распределения вероятностей случайного процесса. Характеристические функции случайного процесса. Моментные функции случайного процесса. Связь моментных и характеристических функций случайного процесса. Кумулянтная функция и семиинварианты случайного процесса...

Тема: случайные процессы. Основные определения. Важнейшие классы случайных процессов. Некоторые важные примеры. Обзор методов теории случайных процессов. Производная и интеграл. Каноническое разложение. Задачи

Учебное пособие. — М.: Изд-во МАИ, 2007 - 152 с. Пособие состоит из тринадцати разделов (занятий). Первое занятие является вводным и посвящено основным понятиям теории случайных процессов (вероятностные распределения и способы их описания). Следующие три занятия составляют основу корреляционного анализа случайных функций (моментные характеристики, свойства процессов в среднем квадратичном). Разделы с пятого по седьмой предназначены для изучени...

Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальностей 200700, 201100 Марийский государственный технический университет, 2003

Учебное пособие. Оренбург, ГОУ ВПО ОГУ, 2004, 186 стр. Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов, изучающих вероятностные методы математического описания сигналов и систем, а также подходы к синтезу их моделей. Статистические методы и модели. Математическое описание динамических систем. Линейные динамическин системы (ЛДС). Нелинейные динамические системы (НДС). Математическое описание ЛДС. Математическое описание ЛДС во временной...

М.: Московский Университет, 1988. - 180 с. Монография посвящена систематическому изучению предельного поведения распределений различных часто встречающихся в теории и приложениях функционалов от гауссовских случайных процессов и полей. Для широкого класса гауссовских и близких к ним полей получены хорошие приближенные формулы и точные асимптотики хвоста распределения максимума. Эти приближения используются в различных задачах математической стати...

М.: Изд-во МГУ, 1986. - 87 с. В пособии представлена теория гауссовских векторов со значениями в функциональных пространствах: законы нуля и единицы, интегрируемость гауссовских векторов, непрерывность и ограниченность траекторий гауссовских функций, другие локальные свойства, теоремы сравнения для гауссовских распределений. Для студентов старших курсов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников, специализирующихся в области теории вероятн...

ВИНИТИ. 1989. 248 стр. Систематически излагается теория марковских процессов. основным направлениям предшествует рассмотрение ряда модельных примеров. Рассматриваются марковские процессы, траектории которых обладают определенными свойствами регулярности. особое внимание уделяется диффузионным процессам, их связям с диф. уравнениями в частных производных и стохастическими диф. уравнениями

Самара: СНЦ РАН, 2007. - 582 с. Рассматриваются математическое описание, методы и алгоритмы моделирования случайных процессов, потоков событий, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками, а также методы и алгоритмы их оценки. Анализируются методы, алгоритмы анализа законов распределения, характеристических функций, корреляционно-спектральных функций, структурных функций, основанные на применении классического под...

Самара: СНЦ РАН, 2003. - 286 с. Рассматриваются методы, алгоритмы генерации временных рядов, включая неэквидистантные, с заданными корреляционно-спектральными характеристиками. Анализируются методы, алгоритмы корреляционно-спектрального анализа, основанные на применении классического подхода, а также с использованием интервальной корреляционной функции. Рассматриваются задачи вторичной обработки временных рядов, включающие: идентификацию случайны...

Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2001. 329 с.: ил. Рассматриваются методы и алгоритмы, представляющие собой развитие идей метода наименьших квадратов при аппроксимации различных функциональных вероятностных характеристик, обладающих рядом специфических свойств. Анализируются методы, алгоритмы идентификации случайных процессов, ап-проксимации законов распределения, корреляционных функций и спектральных плотностей мощности параметрическими моде...

2-е изд., перераб. доп. /Самар. гос. аэрокосм, ун-т, 2001. 380 е., ил. Рассматриваются методы и алгоритмы, представляющие собой развитие идей метода наименьших квадратов при аппроксимации различных функциональных вероятностных характеристик, обладающих рядом специфических свойств. Анализируются методы, алгоритмы идентификации случайных процессов, аппроксимации законов распределения, корреляционных функций и спектральных плотностей мощности пара...

СНЦ РАН, 2002 г. , 277 стр. Рассматриваются методы и алгоритмы генерирования временных рядов с заданным видом законов распределения, корреляционных функций, неэквидистантных временных рядоы с заданными вероятностными характеристиками. Анализируются методы, алгоритмы анализа вероятностных хаоактеристик временных рядов, включая неэквидистантные, основанные на применении классического подхода, а также с использованием интервальной корреляционной фу...

Математическое описание и моделирование случайных процессов/Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2001. 209 с.: ил. Рассматриваются методы описания, алгоритмы и программные средства генерирования случайных процессов, потоков событий, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками, а также методы и средства оценки качества генерирования, основанные на аппроксимативном подходе и анализе фазовых портретов. Приводится описание ра...

Лабораторный практикум/Самар. гос. аэрокосм. ун-т, Уральск, 2001. 191 с.: ил. Рассматриваются методы и алгоритмы генерирования временных рядов с заданным видом законов распределения, корреляционных функций, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками. Анализируются методы, алгоритмы анализа вероятностных характеристик временных рядов, включая неэквидистантные, основанные на применении классического подхода, а так...

Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2001. - 375 с. Рассматриваются методы и алгоритмы, описания неэквидистантных временных рядов, случайных потоков событий. Анализируются методы, алгоритмы анализа вероятностных характеристик неэквидистантных временных рядов и потоков событий, основанные на применении классического, аппроксимативного подходов, а также с использованием интервальной корреляционной функции. Рассматриваются...

Монография /Самара: СНЦ РАН, 2005. 198 с., ил. Анализируются алгоритмы корреляционно-спектрального анализа в ортогональных базисах, проводится анализ погрешностей оценки коэффициентов разложения в ортогональных базисах Лагерра, Лежандра, Дирихле, анализ погрешностей корреляционно-спектральных характеристик в указанных базисах, даются рекомендации по рациональному выбору параметров ортогональных моделей. Приводится описание разработанного програм...

Самара: СНЦ РАН, 2010, 128 с. Монография посвящена исследованию методов и алгоритмов структурно-спектрального анализа случайных процессов, который может быть осуществлен с помощью универсальных и специализированных систем. Анализируются методики определения ортогональных моделей структурно-спектральных характеристик случайных процессов со стационарными приращениями, а также описывается программный комплекс, разработанный на основе представляемых...

Лабораторный практикум/Самара: СНЦ РАН, 2008. 301 с., ил. ISBN – 978-5-93424-351-8 Рассматриваются классические ортогональные полиномы и функции, определяются их основные характеристики, применяемые при построении и исследовании ортогональных моделей функциональных вероятностных характеристик случайных процессов (временных рядов). Анализируются методы, алгоритмы аппроксимативного анализа вероятностных функциональных характеристик временных рядов...

Издание второе, переработанное и дополненное. Государственное издательство физико-математической литературы, Москва 1960. 883 стр. Аннотация. В книге дается систематическое изложение прикладной теории случайных функций и вероятностных методов теории автоматического управления (статистической динамики систем автоматического управления). После краткого изложения основ теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории случайных функций....

М.: Государственное издательство научно-теоретической литературы, 1957. — 663 с. В книге дается систематическое изложение прикладной теории случайных функций и вероятностных методов теории автоматического управления (статистической динамики систем автоматического управления). После краткого изложения основ теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории случайных функций. Дается изложение общей теории линейных систем. Подробно рассмат...

Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории случайных функций, общая теория cтохастических дифференциальных систем, точные методы статистического анализа л...

Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории случайных функций, общая теория cтохастических дифференциальных систем, точные методы статистического анализа л...

Тииэр, т. 77, №2, февраль 1989. Аннотация. Хотя статистческре методы, основанные на понятии марковского источника, и скрытые марковские модели были впервые выведены и изучены еще в конце 60-х - начале 70-х годов, их популярность значительно возросла в последние годы, что главным образом объясняется двумя причинами. Во-первых, эти модели весьма содержательны по своей математической структуре и, следовательно, могут составить теоретический фундамен...

Москва, РФФИ, 1997. — 432 с. (408 в pdf). — ISBN 5-88929-036-3 Книга известного французского математика содержит наиболее полное в мировой литературе изложение теории однородных цепей Маркова, заданных на произвольном пространстве состояний. Обстоятельно изложены вероятностные основы теории цепей Маркова, основы теории потенциала, условия возвратности, эргодическая теория харрисовских цепей. Рассматривается строение границы Мартина, свойства возв...

Модели cлучайныx пpоцеccов. Клаccификация моделей cлучайныx пpоцеccов. Модели на базе гауccовыx cлучайныx функций. Модель пpоцеccов c незавиcимыми пpиpащениями. Модель пpоцеccов, cтационаpныx в шиpоком cмыcле. Модели маpковcкиx пpоцеccов. Модели cиcтем маccового обcлуживания. Список литературы.

Автореферат диссертации на получение научной степени кандидата физико-математических наук. На украинском языке. Роботи з проектування, впровадження, експлуатації та модернізації інформаційно-обчислювальних систем та мереж, мереж зв’язку стимулювали розвиток теорії масового обслуговування. Моделі, що розглядаються в даній дисертації, відрізняються від класичних багатоканальних мереж Джексона тим, що параметри джерела вимог керуються марківським в...

М.: Наука, 1982. - 128 с. В книге излагается краткий курс теории случайных процессов. Первая его часть (§§ 1—6) посвящена рассмотрению наиболее характерных закономерностей процессов с дискретным вмешательством случая и изложению различных подходов к изучению такого рода процессов. Вторая часть (§§ 7 —15) включает основные разделы современного стохастического анализа (в том числе стохастические дифференциальные уравнения и спектральный анализ случ...

М.: Наука. 1981. 256 стр. В книге изучаются случайные поля, обладающие марковскими свойствами. В ней рассматриваются и некоторые вопросы теории вероятностей, знание которых необходимо для исследование свойства марковости случайных процессов.

М.: Наука, 1995 г. 256 с. Систематически излагается общий функциональный подход к изучению обобщенных стохастических дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих многие важные теоретико - вероятностные модели с помощью обобщенных случайных функций. Изучаются граничные свойства обобщенных функций, дается характеризация всех возможных граничных условий для общего (линейного) дифференциального оператора, устанавливается разрешимость...

М.: Наука, 1979. - 184 с. Книга представляет собой краткий курс по теори случайных процессов, предназначенный для студентов физико-математических и физико-технических специальностей вузов.

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1990. - 272 с. 2-е изд., доп. Со времени первого издания (1963 г. ) книга стала одним из основных и наиболее полных руководств по теории стационарных процессов. Изложение ведется сразу для многомерных процессов, благодаря чему достигается большая компактность изложения. Кроме спектральной теории стационарных в широком смысле процессов излагается ряд вопросов теории процессов, стационарных в узком смысле (эргодические свойства, гаус...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1974. - 128 с. В книге изучаются закономерности обновления данных о "наблюдаемом" случайном процессе в задачах линейного оценивания, прогнозирования и фильтрации, которые приводят к проблеме факторизации корреляционного оператора. Она рассчитана на специалистов по теории вероятностей и функциональному анализу. Содержание: Обновляющие процессы и канонические представления. Регулярные процессы. Регулярные стационарные процессы. Эквив...

М.: Наука, 1983. - 208 с. Монография посвящена разделу теории случайных полей, возникшему в последние годы в связи с потребностями теории управления возмущенными динамическими системами по неполным данным. В первой части изучаются общие линейные эволюционные стохастические уравнения (ЭСУ), в частности, уравнения Ито с частными производными. С помощью методов теории ЭСУ исследуются задачи фильтрации, интерполяции и экстраполяции диффузионных проце...

М., Л.: Государственное издательство технико-теоретической литературы. 1949. 436 стр. Глава 1: основные понятия и теоремы. Глава 2: разложимые и неразложимые ациклические цепи. Глава 3: Неразложимые циклические цепи. Глава 4: характеристические функции дискретных цепей маркова. Глава 5: цепные корреляции. глава 6: цепи маркова-брунса

СПб.: Лань, 2007. — 192 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 978-5-8114-0719-4. Книга известного российского ученого сочетает в себе черты учебного пособия и монографии. Может служить для первоначального изучения прикладной теории марковских процессов. Содержит систематическое изложение ее основных аналитических методов и описание методики их применения к решению конкретных задач из области естествознания и техники. Рассмотре...

М.: Наука, 1971. — 436 с. Дается систематическое изложение интенсивно развивающейся в течение последних 25 лет теории ветвящихся процессов, описывающей процессы размножения и превращения частиц в предположении, что частицы эволюционируют независимо друг от друга. Различные модели ветвящихся процессов имеют применения в физике, химии, биологии, технике. В книге отражены результаты, относящиеся к разным моделям ветвящихся процессов.

Підручник. - Львів: Компакт-JIB, 2006.-288 с. ISBN 966-96414-7-0 У підручнику викладено основні відомості з теорії випадкових процесів. Значну увагу приділено висвітленню питань застосування висновків цієї науки для аналізу явищ природи, планування та прогнозування виробничих процесів. Всі твердження ілюструються значною кількістю прикладів та задач. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які мають математичну підготовку в обсязі т...

Львів: Компакт-ЛB, 2006. — 284 с. — ISBN: 9669641470 +OCR У підручнику викладено основні відомості з теорії випадкових процесів. Значну увагу приділено висвітленню питань застосування висновків цієї науки для аналізу явищ природи, планування та прогнозування виробничих процесів. Всі твердження ілюструються значною кількістю прикладів та задач. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які мають математичну підготовку в обсязі типового к...

М.: Сов. радио, 1980. — 272 с. (Б-ка инженера по надежности) Книга посвящена изложению теории полумарковских процессов с дискретным (конечным или счетным) множеством состояний Рассмотрены различные способы задания полумарковских процессов и сопровождающих марковских процессов Подробно исследован важный класс функционалов типа моментов первого достижения Большое внимание уделено случайным процессам, связанным с полумарковскими: регенерирующим, с п...

М.: Сов. радио, 1980. — 272 с. (Б-ка инженера по надежности) Книга посвящена изложению теории полумарковских процессов с дискретным (конечным или счетным) множеством состояний Рассмотрены различные способы задания полумарковских процессов и сопровождающих марковских процессов Подробно исследован важный класс функционалов типа моментов первого достижения Большое внимание уделено случайным процессам, связанным с полумарковскими: регенерирующим, с п...

Київ: Либідь, 1990. — 168 с. — ISBN: 5110017018, 9785110017018. Скан. Викладено основні поняття теорії випадкових процесів (означення, скінченновимірні розподіли, класифікації, умови неперервності, відсутності розривів II роду, вимірності, ергодична теорема, мартингали, стаціонарні процеси, їх спектральні зображення, прогноз), а також загальну теорію марківських процесів (чисто розривні процеси, процеси із зліченною множиною станів, процеси з нез...

Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1990. – 168 с. Викладено основні поняття теорії випадкових процесів (означення, скінченновимірні розподіли, класифікації, умови неперервності, відсутності розривів ІІ роду, вимірності, ергодична теорема, мартингали, стаціонарні процеси, їх спектральні зображення, прогноз), а також загальну теорію харківських процесів (чисто розривні процеси, процеси із зліченною...

Киев: Наукова думка, 1978, - 200 с. В книге последовательно изложена теория случайных операторов в гильбертовом пространстве. Введены понятия сильных и слабых случайных операторов, рассмотрены способы их задания, найдены условия сходимости случайных операторов, построена их спектральная теория, примененная затем к исследованию уравнений со случайными операторами (дифференциальными .и типа Фредгольма). Изучены операторнозначные мартингалы, с помощ...

М.: Наука, 1964. — 280 с. Книга посвящена теории случайных процессов с независимыми приращениями — одному из важнейших разделов теории случайных процессов. В книге впервые собраны многочисленные важные результаты, полученные при изучении случайных процессов с независимыми приращениями. Эти результаты ранее были разбросаны по различным статьям.

Курганский государственный университет. Кафедра энергетики и технологии металлов. «Случайные процессы в системах электроснабжения» для студентов специальности 140211 (100400) очной и заочной форм обучения Составили: канд. техн. наук Стрижова Т. А. канд. техн. наук, доцент Потаскуев В. Л. Программа составлена: - с учетом требований Государственного образовательного стандарта выс-шего профессионального образования к минимуму содержания и уровню...

Монография.—СПб.:СПГУТД, 2015.—125 с.—ISBN 978—5—7937—1048—8 Монография содержит разработки автора в области особой категории простых однородных конечных цепей Маркова—слабовозмущенных. Так названы цепи, матрица переходных вероятностей которых может быть представлена суммой стохастической матрицы относительно простой структуры и матрицы, образующей малые в определенном смысле отличия от нее. Рассмотрены приближенные методы отыскания предельных в...

МГТУ им. Н. Э. Баумана. Курс лекций, 30 стр. Случайные функции и процессы. Стохастический интеграл. Стохастические дифференциальные уравнения. Стратегии управления, минимизирующие дисперсию. Другой подход к управлению случайными процессами.

М: МГУ 1965г. 319 стр. Некоторые вспомогательные вопросы теории марковских процессов Сходимость немарковского процесса к марковскому Марковская система мер и инфинитезимальные операторы Абсолютная непрерывность диффузионных марковских мер и производные в функциональном пространстве Основные результаты теории условных процессов Маркова Некоторые общие результаты для процессов в произвольном фазовом пространстве Скачкообразные изменения наблюда...

Учеб. пособие для втузов. – Красноярск: КФ АГА, 2004. – 160 с. В учебном пособии дается систематическое изложение основных положений теории случайных процессов, приводятся базовые понятия теории вероятностей, математической статистики и некоторых других разделов математики, необходимые для успешного освоения дисциплины. Изложение сопровождается примерами из различных областей техники. Учебное пособие предназначено студентам технических специальн...

Учебное пособие. — Красноярск: Сибирский государственный аэрокосмический университет, 2006. — 168 с. — ISBN 5-86433-307-7. Изложены основные положения теории случайных процессов, приводятся базовые понятия теории вероятностей, математической статистики и некоторых других разделов математики, необходимых для успешного освоения дисциплины. Приведены примеры из различных областей техники. Предназначено для студентов технических специальностей высши...

В книге излагаются комбинаторные методы решения обширного класса задач теории случайных процессов. Методы эти отличаются изяществом и простотой, а решаемые задачи имеют многочисленные приложения в теории очередей, теории запасов, в процессах страхования и в непараметрической статистике. Автор начинает с рассмотрения классических задач и постепенно переходит к постановке более сложных современных проблем. Книга предназначена в первую очередь для...

М.: Мир. 1971. — 266 с. В книге излагаются комбинаторные методы решения обширного класса задач теории случайных процессов. Методы эти отличаются изяществом и простотой, а решаемые задачи имеют многочисленные приложения в теории очередей, теории запасов, в процессах страхования и в непараметрической статистике. Автор начинает с рассмотрения классических задач и постепенно переходит к постановке более сложных современных проблем. Книга предназначен...

Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 1998. - 64 с. Учебное пособие. Кратко излагаются основные факты теории случайных временных рядов авторегрессии и скользящего среднего. Рассматривается статистические задачи для процессов при условии их стационарности. Предназначено для студентов специальности «Прикладная математика» при изучении курса «Случайные процессы» и при выполнению курсовой работы по этому курсу.

Изложены основные теоретические сведения по разным видам марковских процессов и рассмотрены разнообразные задачи, связанные с достижением границ. Описана методика применения теоретических результатов для решения конкретных задач из области радиотехники, автоматики, теории надёжности и массового обслуживания. Подробно рассмотрено много примеров и задач. М.: Советское радио, 1977. - 488 с.

М.: Наука, 1987. - 304 с. В монографии рассматриваются задачи исследования таких вероятностных характеристик, как число выбросов траектории над заданным уровнем, число экстремумов на фиксированном интервале времени, распределение наибольших и наименьших значений траектории и др. Нахождение подобных характеристик необходимо для решения практических задач из различных областей физики, техники и естествознания. Для специалистов в области автоматичес...

Учебное пособие. — Днепропетровск: ЛизуновПресс, 2016. — 192 с. Учебное пособие представляет собой элементарное введение в теорию марковских цепей - широко используемую в приложениях область современной теории вероятностей. Изложены основные понятия и факты теории марковских цепей. Теоретические положения проиллюстрированы многочисленными примерами. К каждой главе приведен набор задач для самостоятельной работы. Для чтения книги достаточно знания...

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Томск. Доцент Крицкий О.Л. Презентация к лекции по учебной дисциплине "Математический анализ". – 19 с. 2015г. Введение. Преимущества. Общие положения. Трансляция риска. Результаты численных расчётов. Выводы.

Перевод с английского Ульянова под редакцией Сазонова. Издательство Мир. 1979. Книга посвящена изучению широкого круга проблем, связанных с гауссовскими распределениями на банаховых пространствах. Изложение ведется на основе введенного Л. Гроссом понятия абстрактного винеровского процесса. Книга представляет интерес для специалистов по теории вероятностей и функциональному анализу. Она доступна студентам старших курсов математических специальнос...

М.: МИЭМ, 2011. — 95 с. Понятие случайного процесса. Марковские процессы. Марковские процессы с дискретным временем (цепи Маркова). Поглощающие цепи Маркова. Цепи Маркова. Предельные и стационарные распределения. Марковские цепи со счетным множеством состояний. Функционалы от марковской цепи (аддитивные). Ветвящиеся процессы с дискретным временем. Марковские процессы с непрерывным временем и дискретным множеством состояний. Уравнение Колмогорова...

М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. - 283 с. Вопросы, рассмотренные в книге, лежат на стыке теории марковских процессов и классической теории потенциала. Изящные результаты, полученные автором, проливают новый свет на целый ряд теорем, доказанных различными математиками.Введенное в этой книге понятие эксцессивной функции оказалось чрезвычайно плодотворным и заняло одно из центральных мест в самых актуальных областях современной теории марков...

М.: Наука, 2001 - 418 c. В книге рассматривается специальный класс случайных процессов в метрическом пространстве. Эти процессы, названные полумарковскими, обладают марковским свойством относительно любого внутреннего момента остановки такого, как момент первого выхода из открытого множества или любая конечная итерация таких моментов. Класс полумарковских процессов включает в себя в качестве подклассов все строго марковские процессы, а также ступ...

М.: Мир, 1966. - 356 с. Монография Харриса посвящена важному разделу современной теории вероятностей - теории ветвящихся случайных процессов, т.е. теории процессов размножения и превращения частиц в предложении, что одни частицы превращаются в другие независимо друг от друга. Автор, внесший сам большой вклад в развитие этой теории, отражает в своей книге обширную периодическую литературу теоретического и прикладного характера и рассматривает ряд...

Навчальний посібник. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 206 с. У посібнику розглянуто основні методи подання стохастичних процесів і систем на основі алгоритмів, що найчастіше використовуються для чисельного моделювання. Подано статистичні та теоретико-польові методи дослідження процесів самоорганізації, розглянуто ефекти виникнення упорядкованих станів за сценарієм нерівноважних фазових переходів. Посібник розрахований на студентів математичного та...

М.: Наука, 1969. — 370 с. Книга посвящена разделу теории случайных процессов, возникшему в последние годы в связи с потребностями теории управляемых систем. Изучаются свойства таких процессов на выходе нелинейных систем, параметры которых подвержены случайным флуктуациям, процесс же, поступающий на вход, также может быть случайным. В первой части книги исследуются условия устойчивости и существования стационарных и периодических режимов на выходе...

- М.: Наука, 1987., - 304 с.: ил. Посвящена различным аспектам стохастического анализа, излагаемым для одного из фундаментальных объектов теории случайных процессов - броуновского движения. Систематически представлена теория гауссовского "белого шума". Рассмотрен ряд приложений развиваемой теории, в частности, к квантовой механике. Для научных работников, заинтересованных в глубоком изучении броуновского движения и его приложений, а также студен...

М.: Мир, 1988. — 223 с. — (Новое в зарубежной науке. Математика. Выпуск 42). Сборник статей зарубежных специалистов, отражающий недавние результаты в новом направлении на стыке статистической механики, функционального анализа и теории вероятностей. В нем рассмотрены: общее определение квантового случайного процесса и аналог теоремы реконструкции А. Н. Колмогорова; эргодические свойства квантовых процессов; свойство марковости и строение квантовых...

Учебное пособие. — Самара : Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2011. – 31 с. Электронное учебное пособие содержит конспект лекций по курсу «Теория случайных процессов». Содержание соответствует лекционной части рабочей программы двухсеместрового курса по теории случайных процессов. Рассмотрены основные математические модели случайных процессов и способы их моделирования и анализа. В частности, рассмотрены терминология и основные понятия случайны...

Методические указания. – Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2011. – 24 с. Тема курсовой работы – «Статистический анализ и моделирование процессов авторегрессии – скользящего среднего». В методических указаниях приводятся задание, исходные данные, комментарии к выполнению каждого пункта задания, требования к оформлению отчёта, типичные ошибки, контрольные вопросы, регламент переписки с преподавателем, образец титульного листа, график выполнения и...

Рига: Зинатне, 1989. - 421 с. Излагаются современные методы анализа влияния случайных возмущений на поведение динамических объектов, описываемых дифференциальными уравнениями с ограниченным последействием. При исследовании стохастических квазилинейных дифференциально-функциональных уравненийиспользуется марковское свойство решений в укрупненном фазовом пространстве и метод функционала Ляпунова-Красовского. Подробно излагаются корреляционные мето...

- М: Мир, 1987. , 150 с. Книга написана известными американскими математиками и посвящена одному из важных современных направлений в теории вероятностей, недостаточно отраженному в литературе на русском языке. Авторы тяготеют к содержательным результатам, а не к максимальной обобщенности, рассматривают ряд примеров и приложений. В книге удачно сочетаются высокий научный уровень изложения и одновременно доступность для студенческой аудитории. Для...

Бакалаврская (дипломная) работа по основной образовательной программе бакалавриата направления «Математика. Компьютерные науки». Выполнила:Терзи Марина Петровна, студентка 4 курса дневного отделения Ивановский государственный университет Математический факультет. Иваново 2010 г. - 62 стр. Научный руководитель: Щаницина Светлана Валерьевна. Содержание: Введение. Теоретические основы метода Монте-Карло. Численный эксперимент. Заключение. Литератур...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1976. - 272 с. 2-е изд., перераб. Монография посвящена теории оптимальных правил остановки— одному из наиболее развитых разделов теории управляемых случайных процессов. К числу задач рассматриваемой теории и ее обобщений относятся задачи статистического последовательного анализа, коррекции, последовательно управляемых случайных процессов и др. В монографии излагается теория оптимальных правил остановки для случайных процессов марко...

(Серия "Оптимизация и исследование операций") М.: Издательство "Наука", Главная редакция физико-математической литературы, 1969. - 232 с. В книге излагается общая теория построения оптимальных (или близких к ним) моментов остановки. Значительное место уделяется случаю непрерывного времени. В качестве иллюстрации методов общей теории приводится большое количество примеров (различение статистических гипотез, обнаружение случайных сигналов в шумах и...

Содержание 1. Понятие случайного процесса. Примеры. Определение случайного процесса. 2. Сечение случайного процесса. Примеры. 3. Реализация случайного процесса. Примеры. 4. Классификация случайных процессов. 5. Случайный процесс с дискретным временем и дискретным состоянием. Примеры. 6. Случайный процесс с непрерывным временем и дискретным состоянием. Примеры. 7. Случайный процесс с дискретным временем и непрерывным состоянием. Примеры. 8. Случай...

М.: Наука, 1989. — 336 с. Рассматриваются с единых точек зрения предельные теоремы для марковских и близких к ним процессов. Включающие в себя такие популярные процессы как полумарковские и регенерирующие. Метод исследования выбран как теоремы марковского восстановления. Основное содержание составляют законы больших чисел, теоремы о сходимости к стационарным характеристикам и предельные распределения аддитивных функционалов. Для специалистов по т...

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Томск. Доцент Крицкий О.Л. Презентация к лекции по учебной дисциплине "Введение в теорию случайных процессов". – 17 с. 2015г. Общие положения. Модели обработки высокочастотных данных. Список литературы по теме лекции.

Л.: Гидрометеоиздат, 1981 г. 282 с. Общедоступное введение в корреляционную теорию стационарных случайных функций, не предполагающее у читателей специальной подготовки, выходящей за пределы общего курса математики, читаемого в вузах гидрометеорологического профиля. Анализируется современное состояние математической теории, приводятся последние достижения в области применения этой теории. Большое внимание уделяется вопросу определения статистическ...

Article. 10 pages. Дополнительные сведения о публикации отсутствуют. In this exposition, we will present the de nition of martingales using measure theory and an application of it to solve the ABRACADABRA problem, which involves computing the expected time of the rst appearance of a pattern in a random sequence of letters.

New York – London – Sydney: John Wiley & Sons, Inc., 1964, - 130 pages. The book starts with a general introduction, and then a whole chapter on generating functions. The next four chapters deal with various kinds of processes in discrete time such as Markov chains and fandom walks. This is followed by the treatment of continuous-time processes, including such special applications as birth-and-death processes, queues, epidemics, etc. After th...

Cambridge University Press, 2007. - 480 pages. This treatment provides an exposition of discrete time dynamic processes evolving over an infinite horizon. Chapter 1 reviews some mathematical results from the theory of deterministic dynamical systems, with particular emphasis on applications to economics. The theory of irreducible Markov processes, especially Markov chains, is surveyed in Chapter 2. Equilibrium and long run stability of a dynami...

San Fransisco, SIAM, 2001. - 561p. Расширенное и дополненное издание классической монографии по временным рядам (имеется перевод на русский с издания 1965 года). Для научных работников, студентов и аспирантов.

N.-Y., Springer Verlag, 1987. - 530p. Монография посвящена теории временных рядов, включая спектральные методы анализа, авторегрессию (ARMA и ARIMA), методам оценивания параметров, многомерным рядам, оцениванию спектров и т.п. Ориентирована на математика, работающего в этой области.

L., Springer-Verlag, 2006. - 300p. Монография посвящена автокорреляционным и авторегрессионным моделям случайных процессов, взаимосвязи между различными моделями, определению порядка модели и оцениванию их параметров, а также дополнительным вопросам, таким, как оценивание при неравномерном квантовании, пропускам в данных, оценке точности оценивания и т.п. Описан разработанный для решения этой задачи пакет ARMASA для MATLAB и показаны примеры его...

N.-Y., Palgrave McMillan, 2006. - 263p. Книга посвящена моделированию многомерных временных рядов, преимущественно в сфере экономики. При этом авторы исследуют более реалистичный, чем обычные допущения, случай отсутствия стационарности, включая эффект "долгой памяти", а также различные формы связи между переменными, в том числе коинтегрированность. Рассматриваются идентификация и оценивание параметров моделей временных рядов и построение по ним...

World Scientific Publishing Company, 2002. - 200 pages. Emphasizes the methodology of Brownian motion in the relatively simple case of one-dimensional space. Numerous exercises are included. For graduate students and researchers in probability and statistics. In this exposition I hope to illustrate certain basic notions and methods of probability theory by unraveling them in a simple and fruitful case: that of the Brownian Motion Process appli...

2nd Edition. Imperial College Press, 2005. 412 pages. The book is a mathematical text, but the entrance level is lower than other rigorous stochastic calculus books. It is is suitable for advanced undergraduates, graduates and researchers in probability & statistics and mathematical finance.

Hoboken, John Wiley and Sons, 2007. - 369p. Целью работы является объединение подходов, основанных на фрактальной теометрии и теории динамического хаоса с целью описания поведения временных рядов сложной структуры. Даются сведения из теории хаотической динамики, фрактальной геометрии, теории вероятностей, анализа Фурье и вейвлетов, после чего переходят к рассмотрению самоподобных процессов, устойчивых законов распределения, процессов с долгой па...

Prentice Hall, 2004. - 644 pages. Presenting probability in a natural way, this book uses interesting, carefully selected instructive examples that explain the theory, definitions, theorems, and methodology. Fundamentals of Probability has been adopted by the American Actuarial Society as one of its main references for the mathematical foundations of actuarial science. Topics include: axioms of probability; combinatorial methods; conditional...

Acadеmic Press, 1991. - 592 Pages. Markov process theory is basically an extension of ordinary calculus to accommodate functions whos time evolutions are not entirely deterministic. It is a subject that is becoming increasingly important for many fields of science. This book develops the single-variable theory of both continuous and jump Markov processes in a way that should appeal especially to physicists and chemists at the senior and graduate...

Springer, 1987. - 295 pages. This book is a self-contained treatment of the theory of probability, random processes. It is intended to lay solid theoretical foundations for advanced probability, that is, for measure and integration theory, and to develop in depth the long term time average behavior of measurements made on random processes with general output alphabets. Unlike virtually all texts on the topic, considerable space is devoted to pro...

Information Systems Laboratory Department of Electrical Engineering Stanford University, 1987.- 216 pages This book has been written for several reasons, not all of which are academic. This material was for many years the first half of a book in progress on information and ergodic theory. The intent was and is to provide a reasonably self-contained advanced treatment of measure theory, probability theory, and the theory of discrete time random p...

Copyright - 2007 by the Society for Industrial and Applied Mathematics - 415 p contents Stochastic Jump and Diffusion Processes Stochastic Integration for Diffusions Stochastic Integration for Jumps Stochastic Calculus for Jump-Diffusions Stochastic Calculus for General Markov SDEs Stochastic Dynamic Programming Kolmogorov Equations Computational Stochastic Control Methods Stochastic Simulations Applications in Financial Engineering Applications...

The McGraw-Hill, 1996. - 320 pages. The purpose of this book is to provide an introduction to principles of probability, random variables, and random processes and their applications. The book is designed for students in various disciplines of engineering, science, mathematics, and management. It may be used as a textbook and/or as a supplement to all current comparable texts. It should also be useful to those interested in the field for self-st...

Springer, 2009. - 198 pages. Focussing on the interrelations of the subjects of Markov processes, analytic semigroups and elliptic boundary value problems, this monograph provides a careful and accessible exposition of functional methods in stochastic analysis. The author studies a class of boundary value problems for second-order elliptic differential operators which includes as particular cases the Dirichlet and Neumann problems, and proves th...

Elsevier, 2011. - 410 Pages. Fluctuating parameters appear in a variety of physical systems and phenomena. They typically come either as random forces/sources, or advecting velocities, or media (material) parameters, like refraction index, conductivity, diffusivity, etc. Models naturally render to statistical description, where random processes and fields express the input parameters and solutions. The fundamental problem of stochastic dynamics...

Overseas, 2009. - 373 pages. Chapter 1-2 of this text covers material of a basic probability course. Chapter 3 deals with discrete stochastic processes including Martingale theory. Chapter 4 covers continous time stochastic processes like Brownian motion and stochastic differential equations. The last chapter selected topics got considerably extended in the summer of 2006. In the original course, only localization and percolation problems were...

Berlin, Springer-Verlag, 2005. - 764p. Монография посвящена многомерному анализу временных рядов. Рассмотрены векторные авторегрессии конечного и бесконечного порядка, коинтегрированные процессы, структурные модели и одновременные уравнения и некоторые другие вопросы. Для научных работников и аспирантов в области математической статистики и теории случайных процессов, а также финансовой математики и других приложений.

Philadelphia, SIAM, 1999. — 349 p. Монография посвящена использованию основанного на матричном исчислении подхода к изучению марковских цепей, очередей, процессов восстановления и других задач, связанных с моделированием стохастических процессов, а также разработке на основе матричных методов алгоритмов решения таких задач. Для специалистов в области теории вероятностей, случайных процессов, вычислительной математики, а также студентов и аспирант...

Hoboken, John Wiley & Sons, 2006. - 251p. Учебник по случайным процессам и стохастическому анализу с примерами из финансовой математики и страхования. Для студентов, аспирантов и преподавателей математических специальностей - как пример приложения, экономических специальностей - как математический базис курсов финансовой математики.

Oxford University Press, 2002. - 304 pages. Brownian motion - the incessant motion of small particles suspended in a fluid - is an important topic in statistical physics and physical chemistry. This book studies its origin in molecular scale fluctuations, its description in terms of random process theory and also in terms of statistical mechanics. A number of new applications of these descriptions to physical and chemical processes, as well as s...

Chapman & Hall/CRC, 2011. - 463 pages. Most existing books on evolution equations tend either to cover a particular class of equations in too much depth for beginners or focus on a very specific research direction. Thus, the field can be daunting for newcomers to the field who need access to preliminary material and behind-the-scenes detail. Taking an applications-oriented, conversational approach, Discovering Evolution Equations with Appli...

Springer, 2000. - 231 Pages. This book deals with stochastic processes which are important in statistical physics and the regulation of finance markets. It gives the basis for estimation and calculation of widely independent processes governing a more complex behaviour of systems. The book is a must for financial analysts and for physicists and mathematicians working in the field of finance.

Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2005. - 261 p. Книга посвящена анализу временных рядов при помощи методов нелинейной динамики, включая корреляционную размерность, экспоненту Ляпунова, энтропию, рассматривает методы оценки характеристик временных рядов, в том числе метод суррогатных данных, приводятся примеры использования этих подходов в задачах астрономии, медицины и финансов. Для научных работников и аспирантов.

Учебник, Springer 1st edition (2005), 185 pages. This book is based on the lectures given by the author at the Massachusetts Institute of Technology to a mixed audience consisting not only of mathematicians, but also of students interested in concrete applications of the theory of Markov processes. This explains the choice of the presentation level, which is deemed accessible to non-mathematicians as well as to mathematicians.

North Holland, 2007. - 464 pages. The third edition of Van Kampen's standard work has been revised and updated. The main difference with the second edition is that the contrived application of the quantum master equation in section 6 of chapter XVII has been replaced with a satisfactory treatment of quantum fluctuations. Apart from that throughout the text corrections have been made and a number of references to later developments have been incl...