Чжун К., Уильямс Р. Введение в стохастическое интегрирование

формат djvu
размер 1.36 МБ
добавлен 10 октября 2010 г.

- М: Мир, 1987. , 150 с.

Книга написана известными американскими математиками и посвящена одному из важных современных направлений в теории вероятностей, недостаточно отраженному в литературе на русском языке. Авторы тяготеют к содержательным результатам, а не к максимальной обобщенности, рассматривают ряд примеров и приложений. В книге удачно сочетаются высокий научный уровень изложения и одновременно доступность для студенческой аудитории.
Для специалистов по теории вероятностей, физиков, инженеров, аспирантов и студентов университетов.

Предварительные сведения
Определение стохастического интеграла
Расширение класса предсказуемых интегрируемых процессов
Процессы квадратической вариации
Формула Ито
Применение формулы Ито
Локальное время и формула Танаки
Отраженные броуновские движения
Обобщенная формула Ито и замена времени

Смотрите также

Анулова С.В., Веретенников А.Ю., Крылов Н.В., Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Стохастическое исчисление

формат djvu
размер 2.95 МБ
добавлен 08 октября 2010 г.

Изложены основные вопросы стохастического исчисления, относящиеся к свойствам винеровского процесса и его связи с уравнениями в частных производных, рассмотрены сильные и слабые решения стохастических дифференциальных уравнений, эволюционные уравнения. Большое внимание уделено стохастическому интегрированию по семимартингалам и случайным мерам, абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер, предельным теоремам для семимартингалов. Б...

Бартлетт М.С. Введение в теорию случайных процессов

формат djvu
размер 3.82 МБ
добавлен 10 июля 2010 г.

М.: Издательство иностранной литературы, 1958. - 384 с. Книга посвящена приложениям теории случайных процессов в биологии, статистике, физике. Книга не содержит строгого изложения теории, но указывает взаимосвязь различных приложений и дает обзор разнообразных методов. Рассчитана на математиков, занимающихся как приложениями, так и теорией, на биологов, физиков, статистиков и вообще на широкий круг лиц, интересующихся любыми приложениями теории с...

Булинская Е.В. Введение в случайные процессы

формат pdf
размер 357.98 КБ
добавлен 28 декабря 2010 г.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" лекции. 46с. Cлучайный элемент. Распределение случайного элемента. Случайная функция. Процессы с независимыми приращениями. Процессы с независимыми значениями. Стационарные процессы. Гауссовские процессы.

Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов

формат djvu
размер 13.18 МБ
добавлен 31 июля 2009 г.

Второе издание книги существенно переработано. М. : 1977. - 568 с. (переиздание) Имеется OCR-слой Книга предназначена для первоначального изучения теории случайных процессов на строгой математической основе. Предполагается, что читатель знаком с общим курсом теории вероятностей. Необходимые сведения из теории меры приведены без доказательств. В книге рассмотрены общие положения теории, включая аксиоматику теории вероятностей и основные классы слу...

Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов

формат pdf
размер 35.29 МБ
добавлен 30 марта 2010 г.

2 изд. Теория случайных процессов (СП) на *строгой* математической основе. Необходимо знания: теория вероятностей и теория меры. СП в широком смысле. Аксиоматика теории вероятностей. Случайные последовательности. Случайные функции. Линейные преобразрвания СП. Процессы с независимыми приращениями. Скачкообразные марковские процессы. Диффузионные процессы. Предельные теоремы для СП.

Зубков А.М. Конспект лекций по теории случайных процессов

формат pdf
размер 739.47 КБ
добавлен 07 сентября 2010 г.

Москва. МГУ. Механико - математический факультет. 6 - й семестр. 2008. - 90 с. Содержание: Введение; Закон повторного логарифма; Цепи Маркова; Ветвящиеся процессы; Конечномерные распределения случайных процессов; Пуассоновские процессы; Цепи Маркова с непрерывным временем; Условные математические ожидания; Мартингалы; Процесс броунского движения; Стационарные случайные процессы; Список литературы.

Курсовая работа - Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

Курсовая работа

формат doc
размер 1.96 МБ
добавлен 24 февраля 2011 г.

Курсовая работа - Автокорреляционная функция. Примеры расчётов. Введение. Теоретические сведения. Коэффициент автокорреляции и его оценка. Автокорреляционные функции. Критерий Дарбина-Уотсона. Примеры практических расчетов с помощью макроса Excel «Автокорреляционная функция». Заключение. Литература.

Основные понятия и методы теории случайных процессов

формат pdf
размер 3.44 МБ
добавлен 09 мая 2010 г.

Содержание. Основы теории случайных процессов. Основные понятия теории вероятностей. Понятие случайного процесса. Примеры. Способы описания и статистические характеристики случайных процессов. Распределения вероятностей случайного процесса. Характеристические функции случайного процесса. Моментные функции случайного процесса. Связь моментных и характеристических функций случайного процесса. Кумулянтная функция и семиинварианты случайного процесса...

Соколов Г.А. Теория случайных процессов

формат pdf
размер 1.15 МБ
добавлен 11 января 2011 г.

Учебное пособие. 206 стр. 2010 г. (пока не издано). Введение в теорию случайных процессов. Дискретные цепи Маркова. Непрерывные цепи Маркова. Сборник задач.

Яглом А.М. Корреляционная теория стационарных случайных функций с примерами из метеорологии

формат djvu
размер 5.26 МБ
добавлен 18 января 2010 г.

Л.: Гидрометеоиздат, 1981 г. 282 с. Общедоступное введение в корреляционную теорию стационарных случайных функций, не предполагающее у читателей специальной подготовки, выходящей за пределы общего курса математики, читаемого в вузах гидрометеорологического профиля. Анализируется современное состояние математической теории, приводятся последние достижения в области применения этой теории. Большое внимание уделяется вопросу определения статистическ...