Анулова С.В., Веретенников А.Ю., Крылов Н.В., Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Стохастическое исчисление

формат djvu
размер 2.95 МБ
добавлен 08 октября 2010 г.

Изложены основные вопросы стохастического исчисления, относящиеся к свойствам винеровского процесса и его связи с уравнениями в частных производных, рассмотрены сильные и слабые решения стохастических дифференциальных уравнений, эволюционные уравнения. Большое внимание уделено стохастическому интегрированию по семимартингалам и случайным мерам, абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер, предельным теоремам для семимартингалов.
Библ. 51.

Смотрите также

Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов

формат djvu
размер 3.25 МБ
добавлен 11 марта 2009 г.

2005. - 408 с. Качество: eBook (изначально компьютерное) Книга создана на основе лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса, чтобы дать более глубокое представление о разнообразных разделах теории и ее применениях. Сложные доказательства вынесены в «Приложения». «Дополнения и упражнения» помогают в усвоении материала. Для профессорс...

Волков И.К., Зуев С.М., Цветкова Г.М. Случайные процессы

формат djvu
размер 2.39 МБ
добавлен 15 сентября 2009 г.

М.: Изд-во МГТУ, 1999. - 448 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XVIII). Книга является восемнадцатым выпуском комплекса учебников "Математика в техническом университете" и знакомит читателя с основными понятиями теории случайных процессов и некоторыми ее приложениями. Учебник является связующим звеном между строгими математическими исследованиями и практическими задачами. Он должен помочь читателю овладеть прикладными методами т...

Жакод Ж., Ширяев А.Н. Предельные теоремы для случайных процессов Том 1

формат pdf
размер 114.86 МБ
добавлен 21 января 2011 г.

Пер. с англ. - М.: Издательская фирма "Физико-математическая литература", 1994. - 544 с. - (Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 47). - ISBN 5-02-015152- 1. В двух томах. Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами случайных величин...

Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Теория мартингалов

формат djvu
размер 6.8 МБ
добавлен 03 декабря 2010 г.

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1986. - 512 с. Мартингалы и семимартингалы стали одним из основных предметов исследования в теории случайных процессов (включая марковские процессы, стохастические дифференциальные уравнения, нелинейную фильтрацию случайных процессов, абсолютную непрерывность мер в бесконечномерных пространствах). Излагаются общая теория мартингалов и семимартингалов и ряд ее приложений. Для специалистов в области теории вероятностей, теории случай...

Хида Т. Броуновское движение

формат djvu
размер 2.76 МБ
добавлен 10 октября 2010 г.

- М.: Наука, 1987., - 304 с.: ил. Посвящена различным аспектам стохастического анализа, излагаемым для одного из фундаментальных объектов теории случайных процессов - броуновского движения. Систематически представлена теория гауссовского "белого шума". Рассмотрен ряд приложений развиваемой теории, в частности, к квантовой механике. Для научных работников, заинтересованных в глубоком изучении броуновского движения и его приложений, а также студен...

Чжун К., Уильямс Р. Введение в стохастическое интегрирование

формат djvu
размер 1.36 МБ
добавлен 10 октября 2010 г.

- М: Мир, 1987. , 150 с. Книга написана известными американскими математиками и посвящена одному из важных современных направлений в теории вероятностей, недостаточно отраженному в литературе на русском языке. Авторы тяготеют к содержательным результатам, а не к максимальной обобщенности, рассматривают ряд примеров и приложений. В книге удачно сочетаются высокий научный уровень изложения и одновременно доступность для студенческой аудитории. Для...

Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки

формат djvu
размер 2.95 МБ
добавлен 18 ноября 2010 г.

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1976. - 272 с. 2-е изд., перераб. Монография посвящена теории оптимальных правил остановки— одному из наиболее развитых разделов теории управляемых случайных процессов. К числу задач рассматриваемой теории и ее обобщений относятся задачи статистического последовательного анализа, коррекции, последовательно управляемых случайных процессов и др. В монографии излагается теория оптимальных правил остановки для случайных процессов марко...