Вентцель А.Д. Предельные теоремы о больших уклонениях для марковских случайных процессов

формат djvu
размер 3.64 МБ
добавлен 31 января 2012 г.

М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.— 176 с.
Серия «Теория вероятностей и математическая статистика».
Книга посвящена получению теорем о больших уклонениях для широких классов семейств марковских процессов. Материал охватывает теоремы, устанавливающие поведение больших уклонений с точностью до логарифмической эквивалентности и с точностью до эквивалентности при выполнении аналогов условия конечности экспоненциальных моментов, теоремы об асимптотике вероятностей больших уклонений, происходящих в результате больших скачков процесса.
Для научных работников в области математики и смежных областях, а также для студентов и аспирантов математических специальностей.

Оглавление.
Введение.
Общие понятия, обозначения, вспомогательные результаты.
Оценки, связанные с функционалом действия для марковских процессов.
Функционал действия для семейств марковских процессов.
Частные случаи.
Точная асимптотика больших уклонений.
Асимптотика вероятностей больших уклонений, происходящих в результате больших скачков марковского процесса.
Список литературы.
Предметный указатель.
Указатель обозначений.

Параметры электронного документа: битональный, 600 dpi.

Смотрите также

Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и её инженерные приложения

формат djvu
размер 6.46 МБ
добавлен 12 мая 2009 г.

В книге дается систематическое изложение основ теории случайных процессов по специальностям: кибернетика, прикладная математика, автоматизированные системы управления и переработки информации, автоматизация технологических процессов, транспорт и т. п. Она является логическим продолжением тех же авторов "Теория вероятностей и ее инженерные приложения" Для студентов высших технических учебных заведений. Может быть полезна преподавателям, инженера...

Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов

формат pdf
размер 35.29 МБ
добавлен 30 марта 2010 г.

2 изд. Теория случайных процессов (СП) на *строгой* математической основе. Необходимо знания: теория вероятностей и теория меры. СП в широком смысле. Аксиоматика теории вероятностей. Случайные последовательности. Случайные функции. Линейные преобразрвания СП. Процессы с независимыми приращениями. Скачкообразные марковские процессы. Диффузионные процессы. Предельные теоремы для СП.

Гихман И.И., Скороход А.В. Теория случайных процессов. В 3-х томах

формат djvu
размер 33.1 МБ
добавлен 24 декабря 2010 г.

М.: Наука, 1971. - Страниц: 665+641+497. В книге изложены основные понятия теории вероятностей на аксиоматической основе, общие вопросы теории случайных функций, теория вероятностных мер в "функциональных пространствах и общие предельные теоремы для случайных процессов. Рассматриваются общие свойства марковских процессов, полугрупповая теория однородных марковских процессов, мультипликативные и аддитивные функционалы и важные частные классы проце...

Дынкин Е.Б., Юшкевич А.А. Теоремы и задачи о процессах Маркова

формат djvu
размер 2.96 МБ
добавлен 25 декабря 2010 г.

М.: Наука, 1967, 232 с. На типичных примерах и задачах излагаются новые направления в теории марковских процессов: потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, вероятностное решение дифференциальных уравнений, граничные условия для марковских процессов и др.

Жакод Ж., Ширяев А.Н. Предельные теоремы для случайных процессов Том 1

формат pdf
размер 114.86 МБ
добавлен 21 января 2011 г.

Пер. с англ. - М.: Издательская фирма "Физико-математическая литература", 1994. - 544 с. - (Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 47). - ISBN 5-02-015152- 1. В двух томах. Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами случайных величин...

Малахов А.Н. Кумулянтный анализ случайных негауссовых процессов и их преобразований

формат djvu
размер 6.72 МБ
добавлен 02 февраля 2010 г.

М.: Советское радио, 1978г. , 376 стр. Раздел I. Кумулянтное описание случайных величин. Кумулянты. Кумулянтные скобки и диаграммы. Кумулянтные уравнения. Кумулянтный анализ преобразования случайных величин. Модельные распределения. Раздел II. Кумулянтное описание случайных процессов. Кумулянтные функции. Стационарные случайные процессы. Спектры случайных процессов. Производная и интеграл от случайного процесса. Марковские процессы. Раз...

Сильвестров Д.С. Полумарковские процессы с дискретным множеством состояний (основы расчета функциональных и надежностных характеристик стохастических систем)

формат djvu
размер 8.46 МБ
добавлен 06 апреля 2011 г.

М.: Сов. радио, 1980. — 272 с. (Б-ка инженера по надежности) Книга посвящена изложению теории полумарковских процессов с дискретным (конечным или счетным) множеством состояний Рассмотрены различные способы задания полумарковских процессов и сопровождающих марковских процессов Подробно исследован важный класс функционалов типа моментов первого достижения Большое внимание уделено случайным процессам, связанным с полумарковскими: регенерирующим, с п...

Тутабалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов

формат djvu
размер 3.38 МБ
добавлен 11 сентября 2009 г.

В учебном пособии рассматриваются основы теории вероятностей и понятия статистической проверки гипотез. Обсуждаются теория стационарных случайных процессов, теория марковских цепей и процессов, включая центральную предельную теорему для цепей Маркова и предельный переход от динамической системы к диффузионному процессу. Обобщен опыт различных конкретных применений теории вероятностей. Рассмотрены вопросы приложений теории случайных процессов, вкл...

Тутубалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов

формат djvu
размер 3.41 МБ
добавлен 10 сентября 2009 г.

М.: МГУ, 1992. Рассматриваются основы теории вероятностей и понятия статистической проверки гипотез. Обсуждаются теория стационарных случайных процессов, теория марковских цепей и процессов. Для студентов физико-математических и физико-технических специальностей вузов.

Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки

формат djvu
размер 2.95 МБ
добавлен 18 ноября 2010 г.

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1976. - 272 с. 2-е изд., перераб. Монография посвящена теории оптимальных правил остановки— одному из наиболее развитых разделов теории управляемых случайных процессов. К числу задач рассматриваемой теории и ее обобщений относятся задачи статистического последовательного анализа, коррекции, последовательно управляемых случайных процессов и др. В монографии излагается теория оптимальных правил остановки для случайных процессов марко...