• формат djvu
  • размер 3.72 МБ
  • добавлен 15 января 2011 г.
Коэн. Время-частотные распределения
ТИИЭР. - 1989. - Т
.77. - №
10. - С. 72 - 120.
Статья посвящена обзору и систематическому обсуждению идей и методов определения время-частотных распределений, с тем, чтобы показать, каким образом спектральное содержимое того или иного сигнала меняется во времени, изложить процесс развития физических и математических идей, необходимых для понимания того, что представляет изменяющийся во времени (т. е. нестационарный) спектр.
Данная обзорная статья написана для того, чтобы соответствующие вопросы стали понятны неспециалисту в этой области, в связи с чем основное внимание уделено рассмотрению всего того разнообразия идей и мотивировок, которые способствовали ее формированию.

Содержание.
Введение.
Краткий исторический обзор и примеры.
Распределения и методы их получения.
Унифицированный подход.
Распределение Вигнера.
Спектрограмма и функция неопределенности.
Мгновенная частота, квантовая механика, принцип неопределенности.
Фильтрация и синтез во время-частотной области.
Практические приложения.
Заключение.
Дополнительные замечания.
Смотрите также

Жовинский А.Н., Жовинский В.Н. Инженерный экспресс-анализ случайных процессов

  • формат djvu
  • размер 2.07 МБ
  • добавлен 02 февраля 2010 г.
М.: Энергия, 1979, 113 стр. Методические особенности экспресс-анализа случайных процессов. Методы экспресс-анализа распределения вероятностей. Определение средних значений. Определение среднеквадратических отклонений. Определение корреляционных и спектральных характеристик случайных процессов. Анализ стационарности случайных процессов.

Зубков А.М. Конспект лекций по теории случайных процессов

  • формат pdf
  • размер 739.47 КБ
  • добавлен 07 сентября 2010 г.
Москва. МГУ. Механико - математический факультет. 6 - й семестр. 2008. - 90 с. Содержание: Введение; Закон повторного логарифма; Цепи Маркова; Ветвящиеся процессы; Конечномерные распределения случайных процессов; Пуассоновские процессы; Цепи Маркова с непрерывным временем; Условные математические ожидания; Мартингалы; Процесс броунского движения; Стационарные случайные процессы; Список литературы.

Клименок В.И. Многомерные квазитеплицевы цепи Маркова

  • формат pdf
  • размер 388.27 КБ
  • добавлен 24 сентября 2009 г.
Мн.: Электронная книга БГУ, 2004. Определение многомерной квазитеплицевой цепи Маркова Необходимое и достаточное условие эргодичности Метод производящих функций для нахождения стационарного распределения вероятностей состояния цепи ВМАР-поток и его свойства Вложенная цепь Маркова Условия существования стационарного распределения Стационарное распределение вложенной цепи

Кочегаров В.А., Фролов Г.А. Проектирование систем распределения информации. - Марковские и немарковские модели

  • формат pdf
  • размер 27.1 МБ
  • добавлен 24 ноября 2009 г.
Излагаются основные прикладные методы расчета вероятностно-временных характеристик систем распределения информации, поведение которых может быть описано в терминах случайных процессов. Большое место уделено приближенным асимптотическим методам исследования как стационарных, так и переходных режимов, протекающих в системах распределения информации, а также эффективным алгоритмам расчета этих систем на ЭВМ. Указанные методы позволяют с достаточной...

Купер Дж., Макгиллем К. Вероятностные методы анализа сигналов и систем

  • формат djvu
  • размер 3.45 МБ
  • добавлен 24 сентября 2010 г.
1989 г. Доступ через оглавление к главам, параграфам и задачам. В книге американских авторов последовательно рассмотрены понятия теории вероятностей, некоторые функции распределения вероятностей, элементы математической статистики. Изложены основные сведения о случайных процессах, рассмотрены оптимальные линейные системы. Для преподавателей и студентов радиотехнических специальностей, а также для инженеров, желающих ознакомиться с методами статис...

Малахов А.Н. Кумулянтный анализ случайных негауссовых процессов и их преобразований

  • формат djvu
  • размер 6.72 МБ
  • добавлен 02 февраля 2010 г.
М.: Советское радио, 1978г. , 376 стр. Раздел I. Кумулянтное описание случайных величин. Кумулянты. Кумулянтные скобки и диаграммы. Кумулянтные уравнения. Кумулянтный анализ преобразования случайных величин. Модельные распределения. Раздел II. Кумулянтное описание случайных процессов. Кумулянтные функции. Стационарные случайные процессы. Спектры случайных процессов. Производная и интеграл от случайного процесса. Марковские процессы. Раз...

Основные понятия и методы теории случайных процессов

  • формат pdf
  • размер 3.44 МБ
  • добавлен 09 мая 2010 г.
Содержание. Основы теории случайных процессов. Основные понятия теории вероятностей. Понятие случайного процесса. Примеры. Способы описания и статистические характеристики случайных процессов. Распределения вероятностей случайного процесса. Характеристические функции случайного процесса. Моментные функции случайного процесса. Связь моментных и характеристических функций случайного процесса. Кумулянтная функция и семиинварианты случайного процесса...

Передреев А.К., Рябова Н.В. Моделирование случайных процессов с заданными законами распределения

Практикум
  • формат djvu
  • размер 501.58 КБ
  • добавлен 08 февраля 2011 г.
Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальностей 200700, 201100 Марийский государственный технический университет, 2003

Прохоров С.А. (ред.). Прикладной анализ случайных процессов

  • формат pdf
  • размер 15.37 МБ
  • добавлен 13 декабря 2009 г.
Самара: СНЦ РАН, 2007. - 582 с. Рассматриваются математическое описание, методы и алгоритмы моделирования случайных процессов, потоков событий, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками, а также методы и алгоритмы их оценки. Анализируются методы, алгоритмы анализа законов распределения, характеристических функций, корреляционно-спектральных функций, структурных функций, основанные на применении классического под...

Прохоров С.А. Моделирование и анализ случайных процессов

Практикум
  • формат pdf
  • размер 3.25 МБ
  • добавлен 28 сентября 2011 г.
Лабораторный практикум/Самар. гос. аэрокосм. ун-т, Уральск, 2001. 191 с.: ил. Рассматриваются методы и алгоритмы генерирования временных рядов с заданным видом законов распределения, корреляционных функций, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками. Анализируются методы, алгоритмы анализа вероятностных характеристик временных рядов, включая неэквидистантные, основанные на применении классического подхода, а так...