М.: Лань, 2016. — 307 с.
Книга знакомит с основными математическими инструментами,
необходимыми для работы с широким классом прикладных вероятностных
моделей. Рассмотрены гауссовские случайные процессы, случайные
меры, стохастические интегралы, безгранично делимые и устойчивые
распределения и процессы. При этом фундаментальные концепции теории
случайных процессов иллюстрируются на близком к реальному примере
«модели телетрафика», который тем не менее достаточно прост для
изучения. Это позволяет читателю гораздо полнее представить себе
механизм действия теоретических закономерностей и понять, как они
могут применяться на практике.