• формат djv
  • размер 6.05 МБ
  • добавлен 05 декабря 2011 г.
Ватанабэ С., Икэда Н. Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы
Пер. с англ./Под ред. А.Н. Ширяева.- М.: Наука, - 1986. - 448 с.
Дается систематическое изложение современного состояния стохастического дифференциального исчисления, являющегося одним из мощных средств исследования случайных процессов. На основе этого исчисления авторы - известные японские ученые - дают исчерпывающее изложение теории стохастических дифференциальных уравнений с множеством применений к диффузионным процессам, уравнениям с частными производными, стохастической дифференциальной геометрии.
Для специалистов в области теории вероятностей, теории случайных процессов и их приложений (теории оптимального управления, фильтрации и т. д.), анализа и современной геометрии, а также для преподавателей, студентов и аспирантов.
Смотрите также

Ван Кампен Н.Г. Стохастические процессы в физике и химии

  • формат djvu
  • размер 4.51 МБ
  • добавлен 13 января 2010 г.
М.: Высшая школа, 1990 г. 376 с. Книга является введением в теорию флуктуаций и стохастические методы. В ней изложены вопросы теории вероятностей, случайных событий и стохастических процессов. Рассмотрены марковские процессы и основное кинетическое уравнение, уравнения Фоккера-Планка, Ланжевена, а также приложения приближенных методов к флуктуациям в нелинейных, нейстойчивых и пространственно-распределенных системах. Приведено много задач и упраж...

Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках

  • формат pdf
  • размер 30.3 МБ
  • добавлен 10 сентября 2010 г.
Книга сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохастические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения Фоккера-Планка, постановка граничных задач и методы их решения, управляющие уравнения процессов со скачками и их аппроксимации с помощью уравнения Фоккера-Планка, вопросы...

Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках

  • формат djvu
  • размер 6.91 МБ
  • добавлен 13 января 2010 г.
1985 г. 527 с. Книга сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохатические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения Фоккера-Планка, постановка граничных задач и методы их решения, управляющие уравнения процессов со скачками и их аппроксимации с помощью уравнения Фоккера-Пл...

Лекции - ТМО и ТСП

Статья
  • формат doc
  • размер 3.05 МБ
  • добавлен 08 сентября 2010 г.
МИЭМ Прикладная математика Специальность М 3 курс/ 5-6 семестры. Содержание: Основания теории случайных процессов. Случайные последовательности. Элементы общей теории случайных процессов. Точечные случайные процессы. Приложения теории точечных процессов. Марковские процессы в широком смысле. Стохастические интегралы. Стохастические уравнения. для чтения некоторых формул может понадобиться программа MathTypern

Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Теория мартингалов

  • формат djvu
  • размер 6.8 МБ
  • добавлен 03 декабря 2010 г.
М.: ФИЗМАТЛИТ, 1986. - 512 с. Мартингалы и семимартингалы стали одним из основных предметов исследования в теории случайных процессов (включая марковские процессы, стохастические дифференциальные уравнения, нелинейную фильтрацию случайных процессов, абсолютную непрерывность мер в бесконечномерных пространствах). Излагаются общая теория мартингалов и семимартингалов и ряд ее приложений. Для специалистов в области теории вероятностей, теории случай...

Маталыцкий М.А. Элементы теории случайных процессов

  • формат pdf
  • размер 2 МБ
  • добавлен 06 мая 2009 г.
Учебное пособие. – Гродно: ГрГУ, 2004. – 326 с. 1. основные понятия теории вероятностей. 2. Основные понятия случайных процессов. 3. Процессы с конечными моментами второго порядка. Корреляционная теория. 4. Процессы с независимыми приращениями. Гауссовский и Винеровский случайные процессы. 5. Марковские случайные процессы. 6. Цепи Маркова с дискретным временем. 7. Цепи Маркова с непрерывным временем 8. Непрерывные марковские процессы. 9. Стохасти...

Основные понятия и методы теории случайных процессов

  • формат pdf
  • размер 3.44 МБ
  • добавлен 09 мая 2010 г.
Содержание. Основы теории случайных процессов. Основные понятия теории вероятностей. Понятие случайного процесса. Примеры. Способы описания и статистические характеристики случайных процессов. Распределения вероятностей случайного процесса. Характеристические функции случайного процесса. Моментные функции случайного процесса. Связь моментных и характеристических функций случайного процесса. Кумулянтная функция и семиинварианты случайного процесса...

Пугачев В.С., Синицын И.Н. Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация

  • формат pdf
  • размер 26.78 МБ
  • добавлен 10 сентября 2010 г.
Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории случайных функций, общая теория cтохастических дифференциальных систем, точные методы статистического анализа л...

Пугачев В.С., Синицын И.Н. Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация

  • формат djvu
  • размер 7.68 МБ
  • добавлен 23 февраля 2009 г.
Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории случайных функций, общая теория cтохастических дифференциальных систем, точные методы статистического анализа л...

Смольяков Э.Р. Случайные процессы и управление ими

  • формат pdf
  • размер 209.02 КБ
  • добавлен 05 ноября 2010 г.
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Курс лекций, 30 стр. Случайные функции и процессы. Стохастический интеграл. Стохастические дифференциальные уравнения. Стратегии управления, минимизирующие дисперсию. Другой подход к управлению случайными процессами.