Теория вероятностей и математическая статистика
Математика
  • формат pdf
  • размер 22.35 МБ
  • добавлен 25 января 2010 г.
Кляцкин В.И. Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах
На основе функционального подхода излагается теория стохастических уравнении (обыкновенные дифференциальные уравнения, уравнения в частных производных, краевые задачи и интегральные уравнения) и ее применения в задачах распространения волн в случайно-неоднородных средах. Развитый подход позволяет получить точное решение стохастических задач для ряда моделей флуктуирующих параметров (телеграфный, обобщенный телеграфный процессы, марковские процессы с конечным числом состояний, гауссовский марковский процесс и функции от этих процессов), что в свою очередь позволяет полностью решить задачи о стохастическом параметрическом резонансе и волнах в одномерных слоисто-неоднородных средах. Рассматривается также применение функционального подхода к задаче о распространении волн в трехмерных случайно-неоднородных средах.

Оглавление.
предисловие.
Статистические характеристики случайных величин и процессов.
Случайные величины и их характеристики.
Вариационные (функциональные) производные.
Случайные процессы, поля и их характеристики.
Марковские процессы.
Расщепление корреляций в динамических системах.
Примеры динамических систем.
Среднее значение произведения двух функционалов.
Гауссовский и пуассоновский случайные процессы.
Процессы телеграфного типа.
Марковские процессы.
Дельта-коррелированные случайные процессы.
Приближение дельта-коррелированного случайного процесса.
Уравнение Эйнштейна— Фоккера (Уэф) для системы дифференциальных уравнений.
Плотность вероятностей перехода.
Об условиях применимости уравнения Эйнштейна— Фоккера.
О методах решения Уоф.
обобщение на случаи негауссовских флуктуации параметров.
Метод последовательных приближений.
Случайные процессы с конечным радиусом корреляции.
некоторых классах стохастических уравнений, допускающих замкнутое статистическое описание.
Марковские процессы общего вида.
Процессы телеграфного типа.
Методы квантовой теории поля в динамике стохастических систем (стохастические интегральные уравнения).
Уравнения в частных производных и краевые задачи.
Стохастическое уравнение Лиувилля для уравнений в частных производных.
Статистическое усреднение.
Теория инвариантного погружения и стохастические краевые задачи.
Стохастический параметрический резонанс.
Приближение дельта-коррелированного случайного процесса.
Процессы с конечным радиусом корреляции.
Распространение волн в одномерной случайно-неоднородной среде.
Постановка задачи.
Статистические характеристики коэффициентов отражения и прохождения волны.
Флуктуации интенсивности волны внутри слоя среды (стохастический волновой параметрический резонанс).
О влиянии краевых условий на флуктуации интенсивности волны.
О влиянии моделей среды на статистические характеристики задачи.
Дельта-коррелированные процессы.
Телеграфный процесс.
Обобщенный телеграфный процесс.
Двухпроводная линия и уравнения переноса.
О влиянии затухания волны на флуктуации интенсивности.
Распространение вэлн в случайно-неоднородных средах (метод стохастического уравнения).
Исходные стохастические уравнения и некоторые их следствия.
Приближение диффузионного случайного процесса.
Метод последовательных приближений и условия применимости диффузионного приближения.
Амплитудно-фазовые флуктуации волны.
Распространение волн в случайно-неоднородных средах (функциональный метод).
Континуальная запись решения задачи.
Статистическое описание волнового поля.
Флуктуации интенсивности плоской волны.
Случайный фазовый экран.
Случайно-неоднородная среда.
Распространение волн в случайно-неоднородных средах (приближение геометрической оптики).
Диффузия лучей в случайно-неоднородных средах.
Амплитудно-фазовые флуктуации.
Геометрическое приближение в статистической теории волн.
Заключение.
Литература.
Похожие разделы
Смотрите также

Вучков И. Прикладной линейный регрессионный анализ

  • формат pdf
  • размер 10.32 МБ
  • добавлен 25 сентября 2009 г.
М.: Финансы и статистика, 1987. -230 с. 1 Классическая процедура регрессионного анализа. 2 Модификации процедуры регрессионного анализа. 3 Вычислительные проблемы при плохо обусловленной информационной матрице. 4 Регрессионный анализ при неоднородных и корректированных наблюдениях. 5 Регрессионный анализ при ошибках в независимых переменных. 6 Регрессионный анализ при нарушении предположения о нормальном законе распределения наблюдений.

Гренандер У. Вероятности на алгебраических структурах

  • формат djvu
  • размер 2.33 МБ
  • добавлен 25 января 2011 г.
Книга известного шведского математика У. Гренандера «Вероятности на алгебраических структурах» содержит изложение современных разделов теории вероятностей, развитых в самые последние годы. В ней отчетливо отражены связи теории вероятностей с другими разделами современной математики, особенно с алгеброй и топологией. Книга представляет большой интерес не только для тех, кто занимается теорией вероятностей, но и для математиков других специальност...

Ермаков С.М. Метод Монте-Карло в вычислительной математике

  • формат pdf
  • размер 2.25 МБ
  • добавлен 21 января 2012 г.
Учебник, Санкт-Петербург, 2009, 192с. Моделирование равномерно распределенных случай- ных величин. Случайные числа (сведения из теории вероятностей). Равномерно распределенные последовательности. Псевдослучайные числа. Моделирование случайных величин и процессов. Моделирование случайных величин. Формула обращения. Использование аппарата условных вероятностей. Метод Уокера. Битовые алгоритмы для моделирования дискретных распределений. Интегралы по...

Кац М. Несколько вероятностных задач физики и математики

  • формат djvu
  • размер 1.5 МБ
  • добавлен 04 октября 2009 г.
М., Наука, 1967г. 176 с. Обзор целого ряда матем. и физ. задач, решаемых методами теории вероятностей. Цикл лекций известного американского математика посвящён приложениям теории вероятностей к различным вопросам мат. анализа и классической стат. физики. Диапазон лекций достаточно широк: диф. уравнения в частных производных, теория потенциала, броуновское движение, теория газов и мн. другое. 1. Основы статистической механики. Классические пара...

Колганов С.К. Построение в условиях дефицита информации сводных оценок сложных систем

  • формат djvu
  • размер 877.45 КБ
  • добавлен 21 апреля 2010 г.
С. К. Колганов, В. В. Корников, П. Г. Попов, Н. В. Хованов. —М.: Радио и связь, 1994. —80 с. Строится единая система математических моделей и методов, обеспечивающих (от теоретического обоснования до программных реализаций на ЭВМ) синтез в условиях дефицита информации сводных оценок качества, эффективности, надежности, экономичности, эргономичности и т. п. характеристик сложных объектов различной природы и назначения: сложных военно-технических...

Колчин В.Ф. Случайные графы

  • формат djvu
  • размер 1.56 МБ
  • добавлен 27 декабря 2011 г.
М. : Физматлит, 2004.— 256 с. Книга посвящена случайным графам, случайным подстановкам, системам случайных линейных уравнений в конечных полях и уравнениям, содержащим неизвестную подстановку. Изложение отличается систематическим использованием обобщённой схемы размещения, при котором многие комбинаторные задачи сводятся к задачам о суммах независимых случайных величин. Для специалистов в области вероятностной комбинаторики и её применений, инже...

Крускал. Адиабатические инварианты. 1962

  • формат djvu
  • размер 1.76 МБ
  • добавлен 17 мая 2011 г.
Книга Крускала посвящена вопросу о сохранении адиабатических инвариантов во всех порядках асимптотического разложения. Рассматривается случай, когда адиабатический инвариант связан с системой уравнении Гамильтона, все решения которых приблизительно периодичны. Такие уравнения возникают при изучении движения заряженных частиц в магнитном поле, что имеет большое значение для теории магнитных ловушек и космической физики. Доказанные Крускалом теорем...

Ламперти Дж. Вероятность

  • формат djvu
  • размер 2.97 МБ
  • добавлен 16 ноября 2010 г.
М.: ФИЗМАТЛИТ, 1973. - 184 с. Университетские программы для студентов, специализирующихся по теории вероятностей, состоят, как правило, из следующих трех курсов: "Общего курса теории вероятностей", "Дополнительных глав теории вероятностей" и "Курса случайных процессов". Если следовать этой схеме обучения, то предлагаемая книга Дж. Ламперти "Вероятность" относится к разделу "Дополнительные главы теории вероятностей" (в предположении, что слушатели...

Нельсон Э. Радикально элементарная теория вероятностей

  • формат pdf
  • размер 507.7 КБ
  • добавлен 10 октября 2010 г.
- Новосибирск: Изд-во ин-та математика СО РАН. , 1995. - 124 с.: ил. В этой книге выдающегося американского математика предлагается принципиально новый подход как к изложению основ, так и продвинутых тем теории вероятностей. Автору удалось предположить очень простую и в то же время весьма мощную «частотную» версию теории, использующую идеи современного инфинитезимального (нестандартного) анализа. Элементарность изложения делает книгу доступной ш...

Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика

  • формат djvu
  • размер 4.27 МБ
  • добавлен 18 января 2010 г.
М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985 г. 320 с. Книга представляет собой единый учебный курс теории вероятностей, случайных процессов и математической статистики для физико-математических отделений вузов. Изложение материала таково, что книга во многих важных разделах доступна широкому кругу читателей, владеющих лишь началами математического анализа, линейной алгебры и теории обыкновенных дифференциальных уравнений. П...