М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985
г. 320 с.
Книга представляет собой единый учебный курс теории вероятностей, случайных процессов и математической статистики для физико-математических отделений вузов.
Изложение материала таково, что книга во многих важных разделах доступна широкому кругу читателей, владеющих лишь началами математического анализа, линейной алгебры и теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Первая его часть может служить учебным пособием и для других вузов (где математика вовсе не является профилирующей дисциплиной). В первой части много сравнительно простых и естественных по своей постановке задач, приводящих к различным моделям теории вероятностей и случайных процессов, в применении к которым и развиваются основные вероятностные понятия и методы. Вторая часть посвящена элементам общего стохастического анализа и теории случайных процессов, и касается таких разделов, как стохастические ряды и интегралы, стохастические дифференциальные уравнения и др. На самом простом, по возможности, материале здесь дается представление о специфике основных понятий и методов для различных типов случайных процессов. Существенная роль отводится задачам и пояснениям к ним (порой они дают важные дополнения к основному материалу).
Книга представляет собой единый учебный курс теории вероятностей, случайных процессов и математической статистики для физико-математических отделений вузов.
Изложение материала таково, что книга во многих важных разделах доступна широкому кругу читателей, владеющих лишь началами математического анализа, линейной алгебры и теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Первая его часть может служить учебным пособием и для других вузов (где математика вовсе не является профилирующей дисциплиной). В первой части много сравнительно простых и естественных по своей постановке задач, приводящих к различным моделям теории вероятностей и случайных процессов, в применении к которым и развиваются основные вероятностные понятия и методы. Вторая часть посвящена элементам общего стохастического анализа и теории случайных процессов, и касается таких разделов, как стохастические ряды и интегралы, стохастические дифференциальные уравнения и др. На самом простом, по возможности, материале здесь дается представление о специфике основных понятий и методов для различных типов случайных процессов. Существенная роль отводится задачам и пояснениям к ним (порой они дают важные дополнения к основному материалу).