Теория случайных процессов

М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.— 176 с. Серия «Теория вероятностей и математическая статистика». Книга посвящена получению теорем о больших уклонениях для широких классов семейств марковских процессов. Материал охватывает теоремы, устанавливающие поведение больших уклонений с точностью до логарифмической эквивалентности и с точностью до эквивалентности при выполнении аналогов условия конечности экспоненциальных моментов, теоремы об асим...

Cambridge University Press, 2007. - 480 pages. This treatment provides an exposition of discrete time dynamic processes evolving over an infinite horizon. Chapter 1 reviews some mathematical results from the theory of deterministic dynamical systems, with particular emphasis on applications to economics. The theory of irreducible Markov processes, especially Markov chains, is surveyed in Chapter 2. Equilibrium and long run stability of a dynami...

New York – London – Sydney: John Wiley & Sons, Inc., 1964, - 130 pages. The book starts with a general introduction, and then a whole chapter on generating functions. The next four chapters deal with various kinds of processes in discrete time such as Markov chains and fandom walks. This is followed by the treatment of continuous-time processes, including such special applications as birth-and-death processes, queues, epidemics, etc. After th...

Пер. с англ./Под ред. А.Н. Ширяева.- М.: Наука, - 1986. - 448 с. Дается систематическое изложение современного состояния стохастического дифференциального исчисления, являющегося одним из мощных средств исследования случайных процессов. На основе этого исчисления авторы - известные японские ученые - дают исчерпывающее изложение теории стохастических дифференциальных уравнений с множеством применений к диффузионным процессам, уравнениям с частными...

2nd Edition. Imperial College Press, 2005. 412 pages. The book is a mathematical text, but the entrance level is lower than other rigorous stochastic calculus books. It is is suitable for advanced undergraduates, graduates and researchers in probability & statistics and mathematical finance.

Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1990. – 168 с. Викладено основні поняття теорії випадкових процесів (означення, скінченновимірні розподіли, класифікації, умови неперервності, відсутності розривів ІІ роду, вимірності, ергодична теорема, мартингали, стаціонарні процеси, їх спектральні зображення, прогноз), а також загальну теорію харківських процесів (чисто розривні процеси, процеси із зліченною...

Изд. Энергия, 1979, 80 с. В книге рассматривается круг вопросов, связанных с экспериментальными оценками статистических характеристик случайных процессов в промышленных системах управления. Основное внимание уделяется анализу методических погрешностей оценок корреляционных функций и планированию экспериментов по определению этих оценок при недостатке априорной информации об исследуемом случайном сигнале. Для восполнения априорной информации испол...

Переславль-Залесский: «Университет города Переславля», 2008 г, 345 стр. Понятие процесса. Операциии на процессах. Эквивалентность процессов. Рекурсивные определения процессов. Примеры доказательства свойств процессов. Процессы с передачей сообщений. Примеры процессов с передачей сообщений. Представление структур данных в виде процессов. Семантика языка параллельного программирования. Исторический обзор и соверменное состояние дел.

Донецьк, 2009. - 25 с. Теорія випадкових процесів досліджує як дискретні, так і неперервні випадкові процеси, але у курсі, що викладається, більша частина уваги зосереджена на дискретних випадкових процесах, що обумовлено обмеженістю кількості часу за навчальним планом. Теорія випадкових процесів складається з наступних змістовних модулів: 1. Основні поняття з теорії ймовірностей та класифікація випадкових процесів; 2. Ланцюги Маркова з дискретн...

Лабораторный практикум/Самара: СНЦ РАН, 2008. 301 с., ил. ISBN – 978-5-93424-351-8 Рассматриваются классические ортогональные полиномы и функции, определяются их основные характеристики, применяемые при построении и исследовании ортогональных моделей функциональных вероятностных характеристик случайных процессов (временных рядов). Анализируются методы, алгоритмы аппроксимативного анализа вероятностных функциональных характеристик временных рядов...

Монография /Самара: СНЦ РАН, 2005. 198 с., ил. Анализируются алгоритмы корреляционно-спектрального анализа в ортогональных базисах, проводится анализ погрешностей оценки коэффициентов разложения в ортогональных базисах Лагерра, Лежандра, Дирихле, анализ погрешностей корреляционно-спектральных характеристик в указанных базисах, даются рекомендации по рациональному выбору параметров ортогональных моделей. Приводится описание разработанного програм...

Лабораторный практикум/Самар. гос. аэрокосм. ун-т, Уральск, 2001. 191 с.: ил. Рассматриваются методы и алгоритмы генерирования временных рядов с заданным видом законов распределения, корреляционных функций, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками. Анализируются методы, алгоритмы анализа вероятностных характеристик временных рядов, включая неэквидистантные, основанные на применении классического подхода, а так...

Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2001. 329 с.: ил. Рассматриваются методы и алгоритмы, представляющие собой развитие идей метода наименьших квадратов при аппроксимации различных функциональных вероятностных характеристик, обладающих рядом специфических свойств. Анализируются методы, алгоритмы идентификации случайных процессов, ап-проксимации законов распределения, корреляционных функций и спектральных плотностей мощности параметрическими моде...

Hoboken, John Wiley & Sons, 2006. - 251p. Учебник по случайным процессам и стохастическому анализу с примерами из финансовой математики и страхования. Для студентов, аспирантов и преподавателей математических специальностей - как пример приложения, экономических специальностей - как математический базис курсов финансовой математики.

N.-Y., Palgrave McMillan, 2006. - 263p. Книга посвящена моделированию многомерных временных рядов, преимущественно в сфере экономики. При этом авторы исследуют более реалистичный, чем обычные допущения, случай отсутствия стационарности, включая эффект "долгой памяти", а также различные формы связи между переменными, в том числе коинтегрированность. Рассматриваются идентификация и оценивание параметров моделей временных рядов и построение по ним...

Hoboken, John Wiley and Sons, 2007. - 369p. Целью работы является объединение подходов, основанных на фрактальной теометрии и теории динамического хаоса с целью описания поведения временных рядов сложной структуры. Даются сведения из теории хаотической динамики, фрактальной геометрии, теории вероятностей, анализа Фурье и вейвлетов, после чего переходят к рассмотрению самоподобных процессов, устойчивых законов распределения, процессов с долгой па...

Berlin, Springer-Verlag, 2005. - 764p. Монография посвящена многомерному анализу временных рядов. Рассмотрены векторные авторегрессии конечного и бесконечного порядка, коинтегрированные процессы, структурные модели и одновременные уравнения и некоторые другие вопросы. Для научных работников и аспирантов в области математической статистики и теории случайных процессов, а также финансовой математики и других приложений.

Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2005. - 261 p. Книга посвящена анализу временных рядов при помощи методов нелинейной динамики, включая корреляционную размерность, экспоненту Ляпунова, энтропию, рассматривает методы оценки характеристик временных рядов, в том числе метод суррогатных данных, приводятся примеры использования этих подходов в задачах астрономии, медицины и финансов. Для научных работников и аспирантов.

L., Springer-Verlag, 2006. - 300p. Монография посвящена автокорреляционным и авторегрессионным моделям случайных процессов, взаимосвязи между различными моделями, определению порядка модели и оцениванию их параметров, а также дополнительным вопросам, таким, как оценивание при неравномерном квантовании, пропускам в данных, оценке точности оценивания и т.п. Описан разработанный для решения этой задачи пакет ARMASA для MATLAB и показаны примеры его...

San Fransisco, SIAM, 2001. - 561p. Расширенное и дополненное издание классической монографии по временным рядам (имеется перевод на русский с издания 1965 года). Для научных работников, студентов и аспирантов.

В монографии рассмотрен новый подход к анализу надежности сложных восстанавливаемых систем, основанный на моделировании эволюции сложных систем посредством процессов марковского восстановления со специально построенным фазовым пространством, учитывающим «физические» состояния системы, ее структуру, дисциплину восстановления и т. д. Изложены аналитическая и асимптотическая теории процессов марковского восстановления и полумарковских процессов с о...

N.-Y., Springer Verlag, 1987. - 530p. Монография посвящена теории временных рядов, включая спектральные методы анализа, авторегрессию (ARMA и ARIMA), методам оценивания параметров, многомерным рядам, оцениванию спектров и т.п. Ориентирована на математика, работающего в этой области.

Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2010 Книга посвящена находящему широкое применение прежде всего в финансовой математике классу случайных процессов - Generalized AutoRegressive cConditionally Heteroscedastic (GARCH) Рассмотрены модели их генерации, статистическое оценивание параметров, обобщения моделей, многомерные процессы, а также их приложения к опционной торговле, оцениванию риска и т.п. Ориентирован как на математиков в области случа...

К., "Вища школа", 1983. - 227 с. Обзор математической теории: - случайные функции второго порядка - стационарные процессы второго порядка - интерполяция и прогноз - марковские переходные функции - применение теории полугрупп - строго марковские процессы - теория мартингалов

Издание второе, переработанное и дополненное. Государственное издательство физико-математической литературы, Москва 1960. 883 стр. Аннотация. В книге дается систематическое изложение прикладной теории случайных функций и вероятностных методов теории автоматического управления (статистической динамики систем автоматического управления). После краткого изложения основ теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории случайных функций....

Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 1998. - 64 с. Учебное пособие. Кратко излагаются основные факты теории случайных временных рядов авторегрессии и скользящего среднего. Рассматривается статистические задачи для процессов при условии их стационарности. Предназначено для студентов специальности «Прикладная математика» при изучении курса «Случайные процессы» и при выполнению курсовой работы по этому курсу.

М.: Изд-во МГУ, 1984. - 242 с. В основу книги положен курс лекций, читавшихся авторами в течение ряда лет на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. На примерах различных типов систем обслуживания развиваются математические методы их исследования. Впервые в учебной литературе рассмотрены системы обслуживания с приоритетами при достаточно общих предположениях о входящем потоке. Книга может быть полезна аспирантам, научным сотрудник...

М.: Изд-во МГУ, 1986. - 87 с. В пособии представлена теория гауссовских векторов со значениями в функциональных пространствах: законы нуля и единицы, интегрируемость гауссовских векторов, непрерывность и ограниченность траекторий гауссовских функций, другие локальные свойства, теоремы сравнения для гауссовских распределений. Для студентов старших курсов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников, специализирующихся в области теории вероятн...

Elsevier, 2011. - 410 Pages. Fluctuating parameters appear in a variety of physical systems and phenomena. They typically come either as random forces/sources, or advecting velocities, or media (material) parameters, like refraction index, conductivity, diffusivity, etc. Models naturally render to statistical description, where random processes and fields express the input parameters and solutions. The fundamental problem of stochastic dynamics...

Киев: Наукова думка, 1978, - 200 с. В книге последовательно изложена теория случайных операторов в гильбертовом пространстве. Введены понятия сильных и слабых случайных операторов, рассмотрены способы их задания, найдены условия сходимости случайных операторов, построена их спектральная теория, примененная затем к исследованию уравнений со случайными операторами (дифференциальными .и типа Фредгольма). Изучены операторнозначные мартингалы, с помощ...

Барнаул: Издательство Алтайского государственного университета, 2009. - 96 с. Разделы: Основные понятия. Замечания о теории случайных процессов в широком смысле. Гауссовские случайные процессы. Процессы с независимыми приращениями. Марковские процессы. Цепи Маркова. Линейная теория случайных процессов. Спектральные представления. Процессы размножения и гибели. Непрерывность реализаций. Условные математические ожидания. Мартингалы. Интегралы Ито...

Chapman & Hall/CRC, 2011. - 463 pages. Most existing books on evolution equations tend either to cover a particular class of equations in too much depth for beginners or focus on a very specific research direction. Thus, the field can be daunting for newcomers to the field who need access to preliminary material and behind-the-scenes detail. Taking an applications-oriented, conversational approach, Discovering Evolution Equations with Appli...

М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. - 283 с. Вопросы, рассмотренные в книге, лежат на стыке теории марковских процессов и классической теории потенциала. Изящные результаты, полученные автором, проливают новый свет на целый ряд теорем, доказанных различными математиками.Введенное в этой книге понятие эксцессивной функции оказалось чрезвычайно плодотворным и заняло одно из центральных мест в самых актуальных областях современной теории марков...

М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982.—432 с. В монографии излагается метод оценивания случайных процессов и полей, основанный на аппроксимации в ортогональном базисе. Такая аппроксимация приводит к простому общему решению задачи оценивания с интегральным оператором. Синтез тех или иных частных операторов и систем оценивания достигается путем конкретизации параметров общего решения в соответствии с условиями рассматри...

М.: Мир, 1973. - 330 с. В книге дано систематическое изложение ряда важных разделов теории меры, случайных процессов, теории емкостей и выпуклых конусов, которые находят все новые и новые применения в теории вероятностей, математической экономике и теории оптимального управления. Показано, что общая теория потенциала и некоторые разделы теории случайных процессов на самом деле образуют единую теорию. Монография П.-А. Мейера стала одной из наиболе...

М.: Наука, 1964. - 364 с. Быстродействующие цифровые вычислительные машины и математические методы все шире используются при решении задач, связанных с усовершенствованием организации, технологии и экономики производства, а также при разработке автоматических систем управления производственными процессами. В этой области существенное значение имеет метод статистического моделирования, однако соответствующая монографическая литература пока отсутст...

М.: Мир, 1966. - 356 с. Монография Харриса посвящена важному разделу современной теории вероятностей - теории ветвящихся случайных процессов, т.е. теории процессов размножения и превращения частиц в предложении, что одни частицы превращаются в другие независимо друг от друга. Автор, внесший сам большой вклад в развитие этой теории, отражает в своей книге обширную периодическую литературу теоретического и прикладного характера и рассматривает ряд...

Учебно – методическое пособие. Чуваш. ун.-т. Чебоксары, 2004. 40 с. Рассматриваются основные характеристики случайного процесса, приводятся примеры, задачи для самостоятельного решения. Для студентов 3 курса математического факультета. Определение случайного процесса. Математическое ожидание случайного процесса. Дисперсия случайного процесса. Центрированный случайный процесс. Корреляционная функция случайного процесса. Взаимная корреляционная фун...

М.: Наука, 1983. - 360 с. Эта монография - первая из предлагаемой серии по теории вероятностей. Хотя название «Интегральная геометрия» может показаться несколько необычным в этом контексте, тем не менее, оно вполне подходит, ибо интегральная геометрия развилась из того, что раньше называлось «Геометрические вероятности».

Springer, 2000. - 231 Pages. This book deals with stochastic processes which are important in statistical physics and the regulation of finance markets. It gives the basis for estimation and calculation of widely independent processes governing a more complex behaviour of systems. The book is a must for financial analysts and for physicists and mathematicians working in the field of finance.

Самара: СНЦ РАН, 2010, 128 с. Монография посвящена исследованию методов и алгоритмов структурно-спектрального анализа случайных процессов, который может быть осуществлен с помощью универсальных и специализированных систем. Анализируются методики определения ортогональных моделей структурно-спектральных характеристик случайных процессов со стационарными приращениями, а также описывается программный комплекс, разработанный на основе представляемых...

Полумарковские процессы являются естественным обобщением марковских цепей и процессов и широко применяются в качестве математических моделей сложных стохастических систем, например резервированных систем, систем массового обслуживания, стохастических автоматов. В книге излагаются основные результаты теории полумарковских процессов и их применения в задачах укрупнения сложных систем. Рассчитана на научных работников, инженеров и аспирантов, испол...

North Holland, 2007. - 464 pages. The third edition of Van Kampen's standard work has been revised and updated. The main difference with the second edition is that the contrived application of the quantum master equation in section 6 of chapter XVII has been replaced with a satisfactory treatment of quantum fluctuations. Apart from that throughout the text corrections have been made and a number of references to later developments have been incl...

A John Wiley & Sons, Inc. , publication. 2009. Bayesian statistical decision theory. WinBUGS. Includes bibliographical references and index. 506 pages. Since the mid- 1980s, the development of widely accessible powerfbl computers and the implementation of Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods have led to an explosion of interest in Bayesian statistics and modeling. This was followed by an extensive research for new Bayesian methodologies ge...

М.: Сов. радио, 1980. — 272 с. (Б-ка инженера по надежности) Книга посвящена изложению теории полумарковских процессов с дискретным (конечным или счетным) множеством состояний Рассмотрены различные способы задания полумарковских процессов и сопровождающих марковских процессов Подробно исследован важный класс функционалов типа моментов первого достижения Большое внимание уделено случайным процессам, связанным с полумарковскими: регенерирующим, с п...

М.: Советское радио, 1962. - 254 с. (600 dpi) В книге изложены основные идеи и некоторые методы теории массового обслуживания. Книга снабжена значительным количеством разнообразных примеров, иллюстрирующих применение аппарата теории. По изложению книга доступна, в первой своей части, широкому кругу читателей. В основном она предназначена для инженерно-технических работников и студентов старших курсов математических и технических специальностей,...

Перевод с английского: Москва, "Мир", 1976 , 757 стр. Содержит обстоятельное изложение теории статистических выводов для различных вероятностных моделей. Излагаются методы представления временных рядов, оценивания параметров соответствующих вероятностных моделей, проверки гипотез относительно их структуры.

Модели cлучайныx пpоцеccов. Клаccификация моделей cлучайныx пpоцеccов. Модели на базе гауccовыx cлучайныx функций. Модель пpоцеccов c незавиcимыми пpиpащениями. Модель пpоцеccов, cтационаpныx в шиpоком cмыcле. Модели маpковcкиx пpоцеccов. Модели cиcтем маccового обcлуживания. Список литературы.

Курсовая работа - Автокорреляционная функция. Примеры расчётов. Введение. Теоретические сведения. Коэффициент автокорреляции и его оценка. Автокорреляционные функции. Критерий Дарбина-Уотсона. Примеры практических расчетов с помощью макроса Excel «Автокорреляционная функция». Заключение. Литература.

М.: Физматлит, 2002. - 320 с. В книге изложены основы современной теории случайных процессов. Описаны важнейшие модели процессов с дискретным и непрерывным временем, методы их исследования и использования для решения прикладных задач. Рассмотрены решения многочисленных типовых примеров, приведены задачи для самостоятельного решения. Для студентов и аспирантов технических университетов, специализирующихся в области прикладной математики, теории у...

М.: Издательство иностранной литературы, 1961. - 159 с. Книга представляет собой курс лекций известного американского математика Н. Винера, прочитанный им в Массачусетском технологическом институте. Рассмотрены понятия случайного процесса, меры в пространстве функций, функционалы от случайного процесса. Большое внимание уделено случайному процессу "броуновское движение" и связанной с ним мере в пространстве временных функций, введенной автором...

М.: Наука. Физматлит, 1996. - 400 с. (2-е издание) Предназначена для первоначального ознакомления с теорией случайных процессов. Подчеркивается связь этой теории с фактами функционального анализа. Основное внимание уделяется не выкладкам и не доказательству теорем в окончательной форме, а объяснению сути применяемых методов. В ходе изложения дается около 250 различной трудности и разного характера; примерно для двух третей из них приведены решен...

Рига: Зинатне, 1989. - 421 с. Излагаются современные методы анализа влияния случайных возмущений на поведение динамических объектов, описываемых дифференциальными уравнениями с ограниченным последействием. При исследовании стохастических квазилинейных дифференциально-функциональных уравненийиспользуется марковское свойство решений в укрупненном фазовом пространстве и метод функционала Ляпунова-Красовского. Подробно излагаются корреляционные мето...

Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальностей 200700, 201100 Марийский государственный технический университет, 2003

Тема: случайные процессы. Основные определения. Важнейшие классы случайных процессов. Некоторые важные примеры. Обзор методов теории случайных процессов. Производная и интеграл. Каноническое разложение. Задачи

World Scientific Publishing Company, 2002. - 200 pages. Emphasizes the methodology of Brownian motion in the relatively simple case of one-dimensional space. Numerous exercises are included. For graduate students and researchers in probability and statistics. In this exposition I hope to illustrate certain basic notions and methods of probability theory by unraveling them in a simple and fruitful case: that of the Brownian Motion Process appli...

Oxford University Press, 2002. - 304 pages. Brownian motion - the incessant motion of small particles suspended in a fluid - is an important topic in statistical physics and physical chemistry. This book studies its origin in molecular scale fluctuations, its description in terms of random process theory and also in terms of statistical mechanics. A number of new applications of these descriptions to physical and chemical processes, as well as s...

Пер. с англ. - М.: Издательская фирма "Физико-математическая литература", 1994. - 544 с. - (Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 47). - ISBN 5-02-015152- 1. В двух томах. Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами случайных величин...

Вильнюс: Мокслас, 1983. - 160 c. 600 dpi Приводятся результаты исследования вопросов идентификации случайных процессов, которые описываются линейными разностными уравнениями и встречаются в различных областях науки и техники: в энергетике, экономике, биологии, метеорологии и т. д. В работе приводится ряд оригинальных методов и алгоритмов определения класса стационарных процессов, оценивания параметров процессов с трендом, различных моделей неста...

Энергия, 1979. -113 с. 600 dpi. Вооружить инженеров простыми методами получения информации о свойствах и статистических характеристиках случайных процессов, «реализуемыми вручную с помощью самых доступных инструментов — вот задача, которую поставили перед собой авторы. Эта задача может показаться неблагодарной. Действительно, стоит ли в наше время при развитых системах обработки информации, в арсенале которых имеются ЭВМ и специализированные приб...

2008 г. Пособие содержит изложение семестрового курса по теории случайных процессов для экономистов. Оно состоит из двух взаимосогласованных частей: теоретической (в виде 17 лекций) и практической (в виде сборника, включающего свыше 180 примеров и задач). Основное внимание уделяется не столько теоретическим, сколько практическим аспектам марковских случайных процессов - как дискретных, так и непрерывных. Для студентов, аспирантов, практиков и нау...

Энергия, 1979. -113 с. 600 dpi. Вооружить инженеров простыми методами получения информации о свойствах и статистических характеристиках случайных процессов, «реализуемыми вручную с помощью самых доступных инструментов — вот задача, которую поставили перед собой авторы. Эта задача может показаться неблагодарной. Действительно, стоит ли в наше время при развитых системах обработки информации, в арсенале которых имеются ЭВМ и специализированные при...

ТИИЭР. - 1989. - Т .77. - № 10. - С. 72 - 120. Статья посвящена обзору и систематическому обсуждению идей и методов определения время-частотных распределений, с тем, чтобы показать, каким образом спектральное содержимое того или иного сигнала меняется во времени, изложить процесс развития физических и математических идей, необходимых для понимания того, что представляет изменяющийся во времени (т. е. нестационарный) спектр. Данная обзорная статья...

Киев: Наукова думка, 1980. - 192 с. В монографии рассмотрены некоторые вопросы статистики случайных процессов. Исследуются условия существования состоятельных оценок параметров распределений общих классов случайных процессов и способы их нахождения. Особое внимание уделено наиболее практически важному классу гауссовских процессов, для которых изучены методы определения среднего значения и корреляционной функции, а также оценки Байеса и оценки, по...

Учебное пособие. 206 стр. 2010 г. (пока не издано). Введение в теорию случайных процессов. Дискретные цепи Маркова. Непрерывные цепи Маркова. Сборник задач.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" лекции. 46с. Cлучайный элемент. Распределение случайного элемента. Случайная функция. Процессы с независимыми приращениями. Процессы с независимыми значениями. Стационарные процессы. Гауссовские процессы.

М.: Наука, 1967, 232 с. На типичных примерах и задачах излагаются новые направления в теории марковских процессов: потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, вероятностное решение дифференциальных уравнений, граничные условия для марковских процессов и др.

М.: Наука, 1971. - Страниц: 665+641+497. В книге изложены основные понятия теории вероятностей на аксиоматической основе, общие вопросы теории случайных функций, теория вероятностных мер в "функциональных пространствах и общие предельные теоремы для случайных процессов. Рассматриваются общие свойства марковских процессов, полугрупповая теория однородных марковских процессов, мультипликативные и аддитивные функционалы и важные частные классы проце...

М., «Знание», 1976. 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Математика, кибернетика», 3. Издается ежемесячно с 1967 г. ) В брошюре рассказывается об идеях и способах предсказания значений случайных процессов. Рассматриваются простейшие алгоритмы прогнозирования, демонстрируются свойства прогнозирующих фильтров. Показаны основные свойства алгоритмов прогноза в сочетании с алгоритмами суммирования и циклического опроса. Рассматриваются техниче...

Springer, 1987. - 295 pages. This book is a self-contained treatment of the theory of probability, random processes. It is intended to lay solid theoretical foundations for advanced probability, that is, for measure and integration theory, and to develop in depth the long term time average behavior of measurements made on random processes with general output alphabets. Unlike virtually all texts on the topic, considerable space is devoted to pro...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1982. - 296 с. 2-е изд., дополн. Книга является переработанным и дополненным переизданием книги, вышедшей в 1976 г. Она посвящена подробному систематическому изложению метода Монте-Карло и его применению к решению прикладных задач. В новом издании расширены разделы о методах решения уравнений в частных производных, о решении прикладных задач теории переноса излучения и о моделировании случайных процессов. Книга предназначена в каче...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1986. - 512 с. Мартингалы и семимартингалы стали одним из основных предметов исследования в теории случайных процессов (включая марковские процессы, стохастические дифференциальные уравнения, нелинейную фильтрацию случайных процессов, абсолютную непрерывность мер в бесконечномерных пространствах). Излагаются общая теория мартингалов и семимартингалов и ряд ее приложений. Для специалистов в области теории вероятностей, теории случай...

М.: Мир, 1966. - 218 с. Теория очередей относится к недавно возникшей и интенсивно развивающейся части математики - теории массового обслуживания. Она богата разнообразными приложениями: от задач, связанных с эксплуатацией телефонных сетей, до научной организации производства. Здесь дается описание общих методов, применяемых в теории очередей, и эти методы иллюстрируются конкретными примерами. Изложение ясное и не предполагает больших познаний в...

Книга включает достаточно полную информацию как об общей теории адаптивной фильтрации, так и описание многих адаптивных алгоритмов. Также подробно изложены такие проблемные области адаптивной фильтрации как БИХ фильтрация и нелинейная адаптивная фильтрация. 2-е издание, 2008 год, 636 с.

Издательство МГТУ им. Баумана 2008 г. Рассмотрены кинетические схемы, используемые для задания систем с взаимодействиями и превращениями составляющих их элементов. Даны примеры применения аналитических методов марковских моделей таких систем с дискретным фазовым пространством и непрерывным временем. Приведены варианты задач для типового расчета. Предложены темы курсовых работ. Для студентов, обучающихся по специальности "Прикладная математика".

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1975. - 2-е изд. Книга охватывает круг вопросов, связанных с методом Монте-Карло и его многочисленными приложениями. В ее основу положен курс лекций, который читался автором в течение ряда лет на математико-механическом факультете Ленинградского университета. Второе издание существенно дополнено. Заново написаны главы, связанные с моделированием процессов Маркова. Впервые подробно излагаются методы решения многомерных нелинейных ин...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1974. - 128 с. В книге изучаются закономерности обновления данных о "наблюдаемом" случайном процессе в задачах линейного оценивания, прогнозирования и фильтрации, которые приводят к проблеме факторизации корреляционного оператора. Она рассчитана на специалистов по теории вероятностей и функциональному анализу. Содержание: Обновляющие процессы и канонические представления. Регулярные процессы. Регулярные стационарные процессы. Эквив...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1976. - 272 с. 2-е изд., перераб. Монография посвящена теории оптимальных правил остановки— одному из наиболее развитых разделов теории управляемых случайных процессов. К числу задач рассматриваемой теории и ее обобщений относятся задачи статистического последовательного анализа, коррекции, последовательно управляемых случайных процессов и др. В монографии излагается теория оптимальных правил остановки для случайных процессов марко...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1972. - 368 с. Теория массового обслуживания в настоящее время представляет собой одну из наиболее интенсивно развивающихся ветвей теории вероятностей. Основным содержанием теории массового обслуживания является изучение вероятностных процессов специального вида. В книге систематически излагаются методы исследования основных типов этих процессов. Сюда относятся прежде всего разного рода эргодические теоремы, а также методы изучения...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1980. - 384 с. Книга в известном смысле представляет собой продолжение монографии того же автора "Вероятностные процессы в теории массового обслуживания", вышедшей в 1972 г., но может читаться и независимо от нее. Основной целью этой книги является разработка таких методов асимптотического анализа различных процессов обслуживания, которые были бы по возможности более едиными и общими и давали бы эффективное средство исследования до...

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1990. - 272 с. 2-е изд., доп. Со времени первого издания (1963 г. ) книга стала одним из основных и наиболее полных руководств по теории стационарных процессов. Изложение ведется сразу для многомерных процессов, благодаря чему достигается большая компактность изложения. Кроме спектральной теории стационарных в широком смысле процессов излагается ряд вопросов теории процессов, стационарных в узком смысле (эргодические свойства, гаус...

Изложены основные теоретические сведения по разным видам марковских процессов и рассмотрены разнообразные задачи, связанные с достижением границ. Описана методика применения теоретических результатов для решения конкретных задач из области радиотехники, автоматики, теории надёжности и массового обслуживания. Подробно рассмотрено много примеров и задач. М.: Советское радио, 1977. - 488 с.

МГТУ им. Н. Э. Баумана. Курс лекций, 30 стр. Случайные функции и процессы. Стохастический интеграл. Стохастические дифференциальные уравнения. Стратегии управления, минимизирующие дисперсию. Другой подход к управлению случайными процессами.

Учеб. пособие для втузов. – Красноярск: КФ АГА, 2004. – 160 с. В учебном пособии дается систематическое изложение основных положений теории случайных процессов, приводятся базовые понятия теории вероятностей, математической статистики и некоторых других разделов математики, необходимые для успешного освоения дисциплины. Изложение сопровождается примерами из различных областей техники. Учебное пособие предназначено студентам технических специальн...

- М: Мир, 1987. , 150 с. Книга написана известными американскими математиками и посвящена одному из важных современных направлений в теории вероятностей, недостаточно отраженному в литературе на русском языке. Авторы тяготеют к содержательным результатам, а не к максимальной обобщенности, рассматривают ряд примеров и приложений. В книге удачно сочетаются высокий научный уровень изложения и одновременно доступность для студенческой аудитории. Для...

- М.: Наука, 1987., - 304 с.: ил. Посвящена различным аспектам стохастического анализа, излагаемым для одного из фундаментальных объектов теории случайных процессов - броуновского движения. Систематически представлена теория гауссовского "белого шума". Рассмотрен ряд приложений развиваемой теории, в частности, к квантовой механике. Для научных работников, заинтересованных в глубоком изучении броуновского движения и его приложений, а также студен...

Изложены основные вопросы стохастического исчисления, относящиеся к свойствам винеровского процесса и его связи с уравнениями в частных производных, рассмотрены сильные и слабые решения стохастических дифференциальных уравнений, эволюционные уравнения. Большое внимание уделено стохастическому интегрированию по семимартингалам и случайным мерам, абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер, предельным теоремам для семимартингалов. Б...

Книга состоит из двух частей. В принадлежащей советскому автору Р. В. Амбарцумяну первой части стохастическая геометрия трактуется как дисциплина, тесно связанная с классической интегральной геометрией. Основную роль играет аппарат факторизации мер, детально разрабатываемый сначала для мер интегральной геометрии, а затем применяемый к исследованию случайных геометрических процессов. Вторая часть представляет собой перевод с немецкого книги Д. Шт...

Математическое описание и моделирование случайных процессов/Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2001. 209 с.: ил. Рассматриваются методы описания, алгоритмы и программные средства генерирования случайных процессов, потоков событий, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками, а также методы и средства оценки качества генерирования, основанные на аппроксимативном подходе и анализе фазовых портретов. Приводится описание ра...

Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2001. - 375 с. Рассматриваются методы и алгоритмы, описания неэквидистантных временных рядов, случайных потоков событий. Анализируются методы, алгоритмы анализа вероятностных характеристик неэквидистантных временных рядов и потоков событий, основанные на применении классического, аппроксимативного подходов, а также с использованием интервальной корреляционной функции. Рассматриваются...

1989 г. Доступ через оглавление к главам, параграфам и задачам. В книге американских авторов последовательно рассмотрены понятия теории вероятностей, некоторые функции распределения вероятностей, элементы математической статистики. Изложены основные сведения о случайных процессах, рассмотрены оптимальные линейные системы. Для преподавателей и студентов радиотехнических специальностей, а также для инженеров, желающих ознакомиться с методами статис...

Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории случайных функций, общая теория cтохастических дифференциальных систем, точные методы статистического анализа л...

Книга сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохастические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения Фоккера-Планка, постановка граничных задач и методы их решения, управляющие уравнения процессов со скачками и их аппроксимации с помощью уравнения Фоккера-Планка, вопросы...

МИЭМ Прикладная математика Специальность М 3 курс/ 5-6 семестры. Содержание: Основания теории случайных процессов. Случайные последовательности. Элементы общей теории случайных процессов. Точечные случайные процессы. Приложения теории точечных процессов. Марковские процессы в широком смысле. Стохастические интегралы. Стохастические уравнения. для чтения некоторых формул может понадобиться программа MathTypern

Москва. МГУ. Механико - математический факультет. 6 - й семестр. 2008. - 90 с. Содержание: Введение; Закон повторного логарифма; Цепи Маркова; Ветвящиеся процессы; Конечномерные распределения случайных процессов; Пуассоновские процессы; Цепи Маркова с непрерывным временем; Условные математические ожидания; Мартингалы; Процесс броунского движения; Стационарные случайные процессы; Список литературы.

Методические указания для выполнения расчетно-графической работы 5.1 по дополнительным главам высшей математики для студентов 3-го курса (1-й семестр), МАДИ, факультет "Дорожные машины". 22 задачи, каждая в 20 вариантах, один вариант полностью разобран. Математическая статистика. Теория случайных процессов. Системы массового обслуживания. М.: МАДИ, 2004. - 60 с. В файле содержатся сканы всех страниц в формате jpg.

М.: Издательство иностранной литературы, 1958. - 384 с. Книга посвящена приложениям теории случайных процессов в биологии, статистике, физике. Книга не содержит строгого изложения теории, но указывает взаимосвязь различных приложений и дает обзор разнообразных методов. Рассчитана на математиков, занимающихся как приложениями, так и теорией, на биологов, физиков, статистиков и вообще на широкий круг лиц, интересующихся любыми приложениями теории с...

М.: Наука, 1977. - 224 с. Книга посвящена систематическому изложению теории обобщенного обращения (псевдообращения) матриц, находящей широкое применение в теории управления. Первая часть книги содержит общую теорию псевдообращения матриц по Муру — Пенроузу, а также примеры применения псевдообратных матриц в теории линейных уравнений, методе наименьших квадратов с ограничениями, линейном программировании, задачах, связанных с марковскими цепями. В...

ВИНИТИ. 1989. 248 стр. Систематически излагается теория марковских процессов. основным направлениям предшествует рассмотрение ряда модельных примеров. Рассматриваются марковские процессы, траектории которых обладают определенными свойствами регулярности. особое внимание уделяется диффузионным процессам, их связям с диф. уравнениями в частных производных и стохастическими диф. уравнениями

Ярославль: Ярославский гос. тех. университет, 1997. - 94 с. В пособии рассматриваются вопросы прогнозирования значений временных рядов и управления при ниличии статистических шумов.

Ульяновск. УлГУ. 1995. 256 стр. Коллективная монография посвящена моделям и методам обработки случайных сигналов и полей. Представлены современные вероятностные модели сигналов с конечными энергетическими характеристиками, линейные случайные процессы и поля, новые кенетические уравнения для непрерывных немарковских процессов, описания и методы стохастического анализа случайных полей на многомерных сетках, модели и методы обработки разрывных сигна...

М.: Наука, 1975, 341 стр. Книга посвящена одному из наиболее актуальных вопросов в общей теории управления - проблемам оптимального управления с учетом случайных факторов. Теоретические вопросы излагаются в ней с приложениями к задачам о распределении ресурсов между различными отраслями производства и потреблением, оптимальных сроках замены оборудования, регилировании водоснабжения и др.

М.: Наука. 1981. 256 стр. В книге изучаются случайные поля, обладающие марковскими свойствами. В ней рассматриваются и некоторые вопросы теории вероятностей, знание которых необходимо для исследование свойства марковости случайных процессов.

М., Л.: Государственное издательство технико-теоретической литературы. 1949. 436 стр. Глава 1: основные понятия и теоремы. Глава 2: разложимые и неразложимые ациклические цепи. Глава 3: Неразложимые циклические цепи. Глава 4: характеристические функции дискретных цепей маркова. Глава 5: цепные корреляции. глава 6: цепи маркова-брунса

В монографии рассматриваются статистические проблемы, среди которых - оценивание коэффициентов линейной и нелинейной регрессии случайных полей. Значительное внимание уделяется непараметрическому оцениванию корреляционной функции однородных изотропных случайных полей. Исследуются подходы к построению доверительных интервалов для неизвестной корреляционной функции. Изучаются проблемы пересечения для однородных изотропных случайных полей при сильной...

Автореферат диссертации на получение научной степени кандидата физико-математических наук. На украинском языке. Роботи з проектування, впровадження, експлуатації та модернізації інформаційно-обчислювальних систем та мереж, мереж зв’язку стимулювали розвиток теорії масового обслуговування. Моделі, що розглядаються в даній дисертації, відрізняються від класичних багатоканальних мереж Джексона тим, що параметри джерела вимог керуються марківським в...

Содержание. Основы теории случайных процессов. Основные понятия теории вероятностей. Понятие случайного процесса. Примеры. Способы описания и статистические характеристики случайных процессов. Распределения вероятностей случайного процесса. Характеристические функции случайного процесса. Моментные функции случайного процесса. Связь моментных и характеристических функций случайного процесса. Кумулянтная функция и семиинварианты случайного процесса...

В основу учебного пособия положен курс лекций "Главные компоненты временных рядов", читаемый на кафедре статистического моделирования математико-механического факультета СПбГУ. Пособие содержит материалы части курса, посвященной анализу временных рядов с помощью метода "Гусеница"-SSA. Кроме описания теории метода, приведены указания по его практическому применению, включая выбор параметров, а также подробно разобранный пример применения метода ан...

Книга признанного мирового специалиста в области теории вероятностей, математической статистики и их приложений Дж. Кингмана представляет собой систематическое изложение классической теории пуассоновских процессов в произвольных пространствах. Книга предназначена как для начинающих изучение теории случайных процессов, так и для специалистов, поскольку сочетает ясное и красивое изложение основ теории с представлением новых идей, связанных прежде в...

Монография Д. Р. Кокса «Теория восстановления» написана в плане прикладной математики и доступна широкому кругу инженеров. Статья В. Л. Смита «Теория восстановления и смежные с ней вопросы» посвящена более тонким вопросам теории восстановления. В дополнении Ю. К. Беляева «Случайные потоки и теория восстановления» более детально рассматриваются вопросы теории случайных потоков. Книга рассчитана на специалистов, преподавателей вузов и студентов,...

М.: "Наука", 1968, 64 с. ("Популярные лекции по математике", вып. 46) В книжке изложены основные приемы метода Монте-Карло (метода статистических испытаний). Приведены примеры весьма разнообразных задач, решаемых этим методом. Предназначена для инженеров, конструкторов, исследователей и научных работников, работающих в различных отраслях народного хозяйства (в науке, технике, промышленности, медицине, экономике, сельском хозяйстве, торговли и др...

М.: Наука, 1987. - 304 с. В монографии рассматриваются задачи исследования таких вероятностных характеристик, как число выбросов траектории над заданным уровнем, число экстремумов на фиксированном интервале времени, распределение наибольших и наименьших значений траектории и др. Нахождение подобных характеристик необходимо для решения практических задач из различных областей физики, техники и естествознания. Для специалистов в области автоматичес...

Тииэр, т. 77, №2, февраль 1989. Аннотация. Хотя статистческре методы, основанные на понятии марковского источника, и скрытые марковские модели были впервые выведены и изучены еще в конце 60-х - начале 70-х годов, их популярность значительно возросла в последние годы, что главным образом объясняется двумя причинами. Во-первых, эти модели весьма содержательны по своей математической структуре и, следовательно, могут составить теоретический фундамен...

М.: Наука, ФИЗМАТЛИТ, 1970. - 384 с. В книге рассматриваются некоторые актуальные проблемы теории случайных процессов, в разработке которых большую роль сыграли и работы самих авторов. Она рассчитана прежде всего на специалистов по теории вероятностей, но многие ее разделы представляют интерес для теории функций комплексного переменного и функционального анализа. Некоторые разделы книги непосредственно касаются важных прикладных задач типа "выдел...

М.: Мир, 1963. - 136 с. Второй выпуск курса лекций известного японского математика К. Ито перевод первого выпуска, содержащего главы 1-3, вышел в 1960 г. ) включает главы 4 и 5, представляющие собой основную часть книги. В нем рассматриваются однородные по времени марковские процессы, в частности излагаются новейшая теория диффузионных процессов.

М.: Финансы и статистика, 1985. - 296 с. Книга английского ученого Д. Бартоломью посвящена применению статистических методов для анализа использования социальных ресурсов. Рассматриваются модели различных замкнутых и открытых ранговых социальных систем, способы управления структурной организационной системой. Изложение сопровождается разбором большого количества примеров аппарата марковских процессов к очень широкому кругу задач, возникающих в со...

Перевод с английского Ульянова под редакцией Сазонова. Издательство Мир. 1979. Книга посвящена изучению широкого круга проблем, связанных с гауссовскими распределениями на банаховых пространствах. Изложение ведется на основе введенного Л. Гроссом понятия абстрактного винеровского процесса. Книга представляет интерес для специалистов по теории вероятностей и функциональному анализу. Она доступна студентам старших курсов математических специальнос...

2 изд. Теория случайных процессов (СП) на *строгой* математической основе. Необходимо знания: теория вероятностей и теория меры. СП в широком смысле. Аксиоматика теории вероятностей. Случайные последовательности. Случайные функции. Линейные преобразрвания СП. Процессы с независимыми приращениями. Скачкообразные марковские процессы. Диффузионные процессы. Предельные теоремы для СП.

Курс лекций Ито по теории вероятностных процессов. Основные понятия. Процессы с независимыми приращениями. Стационарные процессы. 1960 г.

2-е изд., перераб. доп. /Самар. гос. аэрокосм, ун-т, 2001. 380 е., ил. Рассматриваются методы и алгоритмы, представляющие собой развитие идей метода наименьших квадратов при аппроксимации различных функциональных вероятностных характеристик, обладающих рядом специфических свойств. Анализируются методы, алгоритмы идентификации случайных процессов, аппроксимации законов распределения, корреляционных функций и спектральных плотностей мощности пара...

М, Машиностроение, 1973, стр. 176. В книге рассмотрены марковские процессы с конечным или счетным множеством состояний, полумарковские процессы вложенные цепи Маркова, процессы восстановления. Дана элементарная теория оптимальной остановки для случайной последовательности, служащая основанием некоторых методов оптимального управления. Результаты теоретических исследований применены для решения отдельных задач, возникающих при проектировании и обс...

М.: Советское радио, 1978г. , 376 стр. Раздел I. Кумулянтное описание случайных величин. Кумулянты. Кумулянтные скобки и диаграммы. Кумулянтные уравнения. Кумулянтный анализ преобразования случайных величин. Модельные распределения. Раздел II. Кумулянтное описание случайных процессов. Кумулянтные функции. Стационарные случайные процессы. Спектры случайных процессов. Производная и интеграл от случайного процесса. Марковские процессы. Раз...

М.: Энергия, 1979, 113 стр. Методические особенности экспресс-анализа случайных процессов. Методы экспресс-анализа распределения вероятностей. Определение средних значений. Определение среднеквадратических отклонений. Определение корреляционных и спектральных характеристик случайных процессов. Анализ стационарности случайных процессов.

Л.: Гидрометеоиздат, 1981 г. 282 с. Общедоступное введение в корреляционную теорию стационарных случайных функций, не предполагающее у читателей специальной подготовки, выходящей за пределы общего курса математики, читаемого в вузах гидрометеорологического профиля. Анализируется современное состояние математической теории, приводятся последние достижения в области применения этой теории. Большое внимание уделяется вопросу определения статистическ...

М.: Наука, 1995 г. 256 с. Систематически излагается общий функциональный подход к изучению обобщенных стохастических дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих многие важные теоретико - вероятностные модели с помощью обобщенных случайных функций. Изучаются граничные свойства обобщенных функций, дается характеризация всех возможных граничных условий для общего (линейного) дифференциального оператора, устанавливается разрешимость...

М.: Высшая школа, 1990 г. 376 с. Книга является введением в теорию флуктуаций и стохастические методы. В ней изложены вопросы теории вероятностей, случайных событий и стохастических процессов. Рассмотрены марковские процессы и основное кинетическое уравнение, уравнения Фоккера-Планка, Ланжевена, а также приложения приближенных методов к флуктуациям в нелинейных, нейстойчивых и пространственно-распределенных системах. Приведено много задач и упраж...

1985 г. 527 с. Книга сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохатические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения Фоккера-Планка, постановка граничных задач и методы их решения, управляющие уравнения процессов со скачками и их аппроксимации с помощью уравнения Фоккера-Пл...

Для студентов специальности «Организация и технология защиты информации» по учебной дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика». 46с. 1. Основные понятия. 2. Стационарные случайные функции. 3. Спектральные характеристики стационарных случайных функций. 4. Потоки событий. 5. Дискретные цепи Маркова. 6. Системы массового обслуживания.

Самара: СНЦ РАН, 2007. - 582 с. Рассматриваются математическое описание, методы и алгоритмы моделирования случайных процессов, потоков событий, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками, а также методы и алгоритмы их оценки. Анализируются методы, алгоритмы анализа законов распределения, характеристических функций, корреляционно-спектральных функций, структурных функций, основанные на применении классического под...

This volume includes the five lecture courses given at the CIME-EMS School on "Stochastic Methods in Finance" held in Bressanone/Brixen, Italy 2003. It deals with innovative methods, mainly from stochastic analysis, that play a fundamental role in the mathematical modelling of finance and insurance: the theory of stochastic processes, optimal and stochastic control, stochastic differential equations, convex analysis and duality theory. Five topic...

Издательство "Наука", Главная редакция физико - математической литературы, Москва 1975. Книга предназначена для первоначального ознакомления с теорией случайных процессов. Подчеркивается связь этой теории с фактами функционального анализа; книга рассчитана на студентов-математиков, аспирантов, а также других читателей, интересующихся теорией случайных процессов, знакомых с элементами теории меры и функционального анализа и изучавших теорию вероят...

М.: Физматлит, 1963. - 860 с. Фундаментальная монография о разнообразных направлениях теории марковских процессов. Изучаются также потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, предельное поведение траекторий процесса, вероятностные решения дифференциальных уравнений.

Ин-т математики АН УССР, 1975, 140 с. Книга содержит результаты, полученные автором по исследованию граничных функционалов (вероятности достижения, величины перескока, максимума и др. ) от сложного пуассоновского процесса со сносом и односторонними скачками с использованием потенциала и резольвенты процесса на полуоси. Полученные выражения для распределений граничных функционалов удобны для асимптотического анализа и имеют приложения в теории мас...

Излагаются основные прикладные методы расчета вероятностно-временных характеристик систем распределения информации, поведение которых может быть описано в терминах случайных процессов. Большое место уделено приближенным асимптотическим методам исследования как стационарных, так и переходных режимов, протекающих в системах распределения информации, а также эффективным алгоритмам расчета этих систем на ЭВМ. Указанные методы позволяют с достаточной...

В книге излагаются комбинаторные методы решения обширного класса задач теории случайных процессов. Методы эти отличаются изяществом и простотой, а решаемые задачи имеют многочисленные приложения в теории очередей, теории запасов, в процессах страхования и в непараметрической статистике. Автор начинает с рассмотрения классических задач и постепенно переходит к постановке более сложных современных проблем. Книга предназначена в первую очередь для...

Изд. НАУКА, 1968 г. Систематически изложены основные положения теории случайных функций, находящие применение в различных приложениях. Дается корреляционная теория случайных процессов, а также основы теории марковских процессов и их применение к ряду типичных задач: определению вероятности невыхода ординат случайной функции за пределы данной области, среднего числа выбросов за данный уровень, длительность которых превышает заданную, и др. Больш...

Самара: СНЦ РАН, 2003. - 286 с. Рассматриваются методы, алгоритмы генерации временных рядов, включая неэквидистантные, с заданными корреляционно-спектральными характеристиками. Анализируются методы, алгоритмы корреляционно-спектрального анализа, основанные на применении классического подхода, а также с использованием интервальной корреляционной функции. Рассматриваются задачи вторичной обработки временных рядов, включающие: идентификацию случайны...

В. А. Деева, М. В. Аветисян, В. Н. Платонова, М. Я. Шапиро - М.: ИД "Юриспруденция" - 2007, 136 стр. В издании обсуждаются содержательный смысл равновесного случайного процесса, его достоинства в сравнении с другими случайными процессами, применяемыми для моделирования решений в сфере финансов. Включены также основы эконометрики и специальные распределения вероятностей в той части, в которой они относятся к рассматриваемой авторами теме.

Курганский государственный университет. Кафедра энергетики и технологии металлов. «Случайные процессы в системах электроснабжения» для студентов специальности 140211 (100400) очной и заочной форм обучения Составили: канд. техн. наук Стрижова Т. А. канд. техн. наук, доцент Потаскуев В. Л. Программа составлена: - с учетом требований Государственного образовательного стандарта выс-шего профессионального образования к минимуму содержания и уровню...

М.: Издательство иностранной литературы, 1961. - 168с. Работа известного шведского математика У. Гренандера посвящена вопросу получения статистических выводов по одной известной реализации случайного процесса. Книга написана методично и в тоже время достаточно живо и содержит большое число удачно подобранных примеров, значительно увеличивающих её ценность. Переводчик дополнил русское издание кратким обзором исследований советских и зарубежных мат...

2005. В книге изложена теория обратных задач, часто встречающихся в физике и технике. Основываясь на понятиях математической статистики, анализируется ряд известных методов обращения информации, в частности: оптимальная фильтрация Колмогорова—Винера, метод максимума энтропии, регуляризация Филлипса—Тихонова и восстановление изображений с помощью итерационных процедур. Показано, что последовательное применение методов статистики с учетом априорной...

НИЯУ ИАТЭ, прикладная математика, 4 курс(jpg) Темы: Определение случайного процесса. Ковариационная функция для случайного процесса, ее свойства. Поток событий. Свойства простейшего потока. Потоки Пальма. Потоки Эрланга. Инспектирование потока событий. Марковские цепи. Финальные вероятности. Эргодическая теорема. уравнения Колмогорова-Чепмена. Критерий возвратности. Марковские процессы с дискретными состояниями и случайными временами перехода. Од...

М.: Издательство иностранной литературы, 1961. - 159 с. (The technology press of the Massachusetts institute of technology) Книга представляет собой курс лекций известного американского математика Н. Винера, прочитанный им в Массачусетском технологическом институте. Рассмотрены понятия случайного процесса, меры в пространстве функций, функционалы от случайного процесса. Большое внимание уделено случайному процессу "броуновское движение" и связан...

Мн.: Электронная книга БГУ, 2004. Определение многомерной квазитеплицевой цепи Маркова Необходимое и достаточное условие эргодичности Метод производящих функций для нахождения стационарного распределения вероятностей состояния цепи ВМАР-поток и его свойства Вложенная цепь Маркова Условия существования стационарного распределения Стационарное распределение вложенной цепи

М.: Наука, 1970 Основные понятия цепей Маркова Поглощающие цепи Маркова Регулярные цепи Маркова Эргодические цепи Маркова Приложения цепей Маркова.

Содержание 1. Понятие случайного процесса. Примеры. Определение случайного процесса. 2. Сечение случайного процесса. Примеры. 3. Реализация случайного процесса. Примеры. 4. Классификация случайных процессов. 5. Случайный процесс с дискретным временем и дискретным состоянием. Примеры. 6. Случайный процесс с непрерывным временем и дискретным состоянием. Примеры. 7. Случайный процесс с дискретным временем и непрерывным состоянием. Примеры. 8. Случай...

М.: Наука, 1979. - 184 с. Книга представляет собой краткий курс по теори случайных процессов, предназначенный для студентов физико-математических и физико-технических специальностей вузов.

М.: Изд-во МГТУ, 1999. - 448 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XVIII). Книга является восемнадцатым выпуском комплекса учебников "Математика в техническом университете" и знакомит читателя с основными понятиями теории случайных процессов и некоторыми ее приложениями. Учебник является связующим звеном между строгими математическими исследованиями и практическими задачами. Он должен помочь читателю овладеть прикладными методами т...

В учебном пособии рассматриваются основы теории вероятностей и понятия статистической проверки гипотез. Обсуждаются теория стационарных случайных процессов, теория марковских цепей и процессов, включая центральную предельную теорему для цепей Маркова и предельный переход от динамической системы к диффузионному процессу. Обобщен опыт различных конкретных применений теории вероятностей. Рассмотрены вопросы приложений теории случайных процессов, вкл...

М.: МГУ, 1992. Рассматриваются основы теории вероятностей и понятия статистической проверки гипотез. Обсуждаются теория стационарных случайных процессов, теория марковских цепей и процессов. Для студентов физико-математических и физико-технических специальностей вузов.

Второе издание книги существенно переработано. М. : 1977. - 568 с. (переиздание) Имеется OCR-слой Книга предназначена для первоначального изучения теории случайных процессов на строгой математической основе. Предполагается, что читатель знаком с общим курсом теории вероятностей. Необходимые сведения из теории меры приведены без доказательств. В книге рассмотрены общие положения теории, включая аксиоматику теории вероятностей и основные классы слу...

1966 г. , 231 с. - Цель книги - ввести читателя в новейшие направления теории марковских процессов. Потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, предельное поведение траекторий процесса. Вероятностное решение дифференциальных уравнений. Некоторые вопросы оптимального управления. Вероятностный аспект граничных задач анализа. Задачи в конце каждой главы дополняют основной текст и содержат некоторые новые сведения.

В книге дается систематическое изложение основ теории случайных процессов по специальностям: кибернетика, прикладная математика, автоматизированные системы управления и переработки информации, автоматизация технологических процессов, транспорт и т. п. Она является логическим продолжением тех же авторов "Теория вероятностей и ее инженерные приложения" Для студентов высших технических учебных заведений. Может быть полезна преподавателям, инженера...

Учебное пособие. Оренбург, ГОУ ВПО ОГУ, 2004, 186 стр. Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов, изучающих вероятностные методы математического описания сигналов и систем, а также подходы к синтезу их моделей. Статистические методы и модели. Математическое описание динамических систем. Линейные динамическин системы (ЛДС). Нелинейные динамические системы (НДС). Математическое описание ЛДС. Математическое описание ЛДС во временной...

Учебное пособие. – Гродно: ГрГУ, 2004. – 326 с. 1. основные понятия теории вероятностей. 2. Основные понятия случайных процессов. 3. Процессы с конечными моментами второго порядка. Корреляционная теория. 4. Процессы с независимыми приращениями. Гауссовский и Винеровский случайные процессы. 5. Марковские случайные процессы. 6. Цепи Маркова с дискретным временем. 7. Цепи Маркова с непрерывным временем 8. Непрерывные марковские процессы. 9. Стохасти...

В настоящей работе изучается ветвящийся процесс Гальтона-Ватсона с иммиграцией и эмиграцией. Более точно, рассматривается популяция, каждая частица которой размножается по схеме Гальтона-Ватсона, при чем в каждый момент времени n либо с вер-тью p(k) в популяцию иммигрируют k частиц, либо с вероятностью q(r) из нее эмигрируют r из существующих в момент n частиц.

2005. - 408 с. Качество: eBook (изначально компьютерное) Книга создана на основе лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса, чтобы дать более глубокое представление о разнообразных разделах теории и ее применениях. Сложные доказательства вынесены в «Приложения». «Дополнения и упражнения» помогают в усвоении материала. Для профессорс...

Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории случайных функций, общая теория cтохастических дифференциальных систем, точные методы статистического анализа л...

М.: Физматлит, 2002. - 320 с. В книге изложены основы современной теории случайных процессов. Описаны важнейшие модели процессов с дискретным и непрерывным временем, методы их исследования и использования для решения прикладных задач. Рассмотрены решения многочисленных типовых примеров, приведены задачи для самостоятельного решения. Для студентов и аспирантов технических университетов, специализирующихся в области прикладной математики, теории у...

М.: Наука. Физматлит, 1996. - 400 с. (2-е издание) Предназначена для первоначального ознакомления с теорией случайных процессов. Подчеркивается связь этой теории с фактами функционального анализа. Основное внимание уделяется не выкладкам и не доказательству теорем в окончательной форме, а объяснению сути применяемых методов. В ходе изложения дается около 250 различной трудности и разного характера; примерно для двух третей из них приведены решен...

Дисциплина состоит из двух равных по объему частей: лекций и лабораторных работ, выполняемых в интерактивном режиме на ПК ЭВМ (работы уже сделаны в MATHCAD). В лекционной части курса рассматриваются методы построения имитационных моделей, планирование и обработка простейших вычислительных экспериментов. Лабораторные работы иллюстрируют теоретические положения примерами. Учебное пособие полностью соответствует программе дисциплины. Модели и моде...

Понятие случайного процесса. Понятие марковского случайного процесса. Марковские процессы с дискретным временем. Марковские процессы с непрерывным временем. Процессы размножения и гибели.rn