М. Наука, 1985.
С позиции гарантированного результата изучаются общие структурные свойства широкого класса процессов последовательного выбора решений. В рамках данного класса ряд основных теоретических положений метода динамического программирования распространяется с конечношаговых процессов на бесконечношаговые. В частности, устанавливаются достачное условие существования единой е-оптимальной стратегии и ее структура, а также справедливость функционального уравнения Беллмана. Исследуются процессы с совместно протекающими реализациями и их свойства. Дается приложение установленных утверждений к дифференциальным играм. Рассматриваются бесконечношаговые игровые процессы взятия — вложения и ряд других примеров. Приводятся примеры прикладных задач.
Для специалистов по прикладной математике и механике.
Библиогр. 22 назв.
С позиции гарантированного результата изучаются общие структурные свойства широкого класса процессов последовательного выбора решений. В рамках данного класса ряд основных теоретических положений метода динамического программирования распространяется с конечношаговых процессов на бесконечношаговые. В частности, устанавливаются достачное условие существования единой е-оптимальной стратегии и ее структура, а также справедливость функционального уравнения Беллмана. Исследуются процессы с совместно протекающими реализациями и их свойства. Дается приложение установленных утверждений к дифференциальным играм. Рассматриваются бесконечношаговые игровые процессы взятия — вложения и ряд других примеров. Приводятся примеры прикладных задач.
Для специалистов по прикладной математике и механике.
Библиогр. 22 назв.