Минск: Выш. шк., 2012. - 720 с.: ил.
Даны определения вероятности случайных событий и основные
соотношения, связанные с условными вероятностями и схемой Бернулли.
Рассмотрены различные типы случайных величин, их числовые и
функциональные характеристики, а также вопросы, связанные со
сходимостью случайных последовательностей - закон больших чисел и
центральная предельная теорема.
Приведены сведения о марковских случайных процессах и цепях Маркова
с дискретным и непрерывным временем, процессах с конечными
моментами второго порядка, процессах с независимыми приращениями,
стационарных и эргодических случайных процессах, стохастических
интегралах и стохастических дифференциальных уравнениях.
Рассмотрены вопросы применения случайных процессов при анализе
математических моделей различных реальных объектов.
Рассмотрены основные распределения, применяемые в статистике,
методы нахождения оценок неизвестных параметров и свойства оценок,
проверка простых и сложных гипотез, последовательный и
дисперсионный анализ, линейные регрессионные модели.
Даны решения более 130 различных типовых примеров и более 1100
задач для самостоятельного решения различной степени трудности.
Для студентов учреждений высшего образования. Будет полезно
магистрантам и аспирантам, преподавателям, а также научным и
практическим работникам.
