Лебедев А.В., Орлов Ю.Н., Шагов Д.О. Индикатор оптимальной длины сканирования нестационарного временного ряда

Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 17. 16 с. Исследованы свойства распределения расстояний между двумя выборочными плотностями распределений по выборкам, взятым с непустым пересечением элементов временного ряда. Выборочные плотности оцениваются по гистограмме с оптимальным равномерным разбиением, согласованным с точностью оценки эмпирических вероятностей. Проведено обобщение индикатора оптимальной длины выборки, по которой следует вычислять скользящие статистики нестационарного временного ряда. Введение
Оптимальное разбиение гистограммы
Распределение расстояний между нестационарными ВПФР
Индикатор статистической добротности
Заключение
Литература