Демиденко Е.З. Оптимизация и регрессия

формат djvu
размер 3.4 МБ
добавлен 09 апреля 2011 г.

Рассматриваются три круга проблем, связанных с оптимизацией:
существование минимума — построение критериев достижимости инфимума
непрерывной функции на некомпактном множестве; глобальность найденного
минимума - построение критериев совпадения локального минимума с
глобальным; нахождение локального минимума — построение специальных
экономных алгоритмов минимизации. Предлагаемые подходы реализуются
сначала в задаче минимизации сумм квадратов невязки, возникающей при
оценивании параметров нелинейной регрессии, а затем обобщаются на случай
минимизации так называемых декомпозиционных функций. Теоретические
результаты иллюстрируются примерами.
Для специалистов в области теории управления, оптимизации,
М.: Наука. Гл. ред. физ. -мат. лит. , 1989. - 296 с. - ISBN 5-02-014093-7.

Похожие разделы

Смотрите также

Вопросы к экзамену

Билеты и вопросы

формат docx
размер 24.62 КБ
добавлен 25 января 2012 г.

Вопросы к экзамену. угату, фирт, Хасанов, 2011-2012 год. Формулирование задач оптимизации. Безусловная оптимизация. Одномерная безусловная оптимизация. Многомерная безусловная оптимизация. Условная оптимизация. Линейное программирование. Нелинейное программирование. Оптимизация на графах.

Контрольная работа - Целевая функция. Наибольшие и наименьшие значения. Оптимизация. Задачи

Лабораторная

формат doc
размер 9.92 КБ
добавлен 16 февраля 2010 г.

Решение задач: Определение наибольших и наименьших значений целевой функции. Оптимизация целевой функции двух аргументов при заданных ограничениях. 5 стр. Самарский государственный аэрокосмический университет.

Лабораторная - Транспортная задача и задача динамического программирования

Лабораторная

формат doc
размер 387.57 КБ
добавлен 07 февраля 2011 г.

Тема: Оптимизация. Ход решения: найти методами наименьшего элемента и диагональным опорный план и построить его на оптимальность. Задача динамического программирования. Функциональное уравнение Беллмана. Условная оптимизация. Оптимальное распределение капитала

Лабораторная работа - Безусловная многомерная оптимизация

Лабораторная

формат doc
размер 30.28 КБ
добавлен 22 апреля 2010 г.

Безусловная многомерная оптимизация. Вариант. 9. Реализовано 2 метода: Симплекс, Градиентный метод с дроблением шага. В архиве присутствует отчет и сами программы. Проверил Хасанов А. Ю.

Лабораторные работы

Лабораторная

формат exe
размер 70.36 КБ
добавлен 19 июня 2008 г.

Одномерная оптимизация методами золотого сечения, половинного деления и чисел Фибоначчи. Многомерная оптимизация методами Хука-Дживса и Нелдера-Мидта. На С++.rn

Лекции - Лебедев - Оптимизация

Статья

формат doc
размер 12.21 МБ
добавлен 17 июля 2010 г.

Лебедев. Оптимизация. 17 с. Конспект лекций по дисциплине "Оптимизация" Отсканированный вариант текстовых тетрадных страниц. Содержание: Введение в предмет Оптимизация дискретных функций Нахождение точек min и max от дискретных функций двух переменных Метод Градиента Метод Ньютона Минимизация функций

Лекции - Методы оптимизации

Статья

формат jpg
размер 87.98 МБ
добавлен 17 мая 2010 г.

УГАТУ, 5 семестр, поток ВМ, САПР, АСОИ, преподаватель - Хасанов А. Ю. Содержание: Формулирование задач оптимизации. Безусловная оптимизация (методы). Одномерная безусловная оптимизация. Многомерная безусловная оптимизация. Условная оптимизация. Линейное программирование. Нелинейное программирование.rn

Лекции по методам оптимизации

Статья

формат doc
размер 195.5 КБ
добавлен 10 августа 2007 г.

Методы одномерной оптимизации: аналитический способ, численный способ Методы одномерного поиска: метод золотого сечения Одномерная оптимизация с использованием производных: метод деления интервала пополам; метод Ньютона (метод касательной) Безусловная оптимизация Квадратичная аппроксимация (или квадратичное приращение) Методы прямого поиска: преимущества, недостатки Метод координатного спуска Градиентные методы: метод наискорейшего спуска; анали...

Некрасова М.Г. Методы оптимизации

формат doc
размер 1.06 МБ
добавлен 19 ноября 2008 г.

Введение в методы оптимизации. Основы теории оптимизации. Функция одной переменной. Одномерная оптимизация. Функции многих переменных. Многомерная безусловная градиентная оптимизация. Критерии оптимальности в задачах с ограничениями. Модели динамического программирования. Задания для расчетно-графической работы.

Cornuejols G., Tutuncu R. Optimization Methods in Finance

формат pdf
размер 1.46 МБ
добавлен 25 сентября 2011 г.

Pittsburgh, Carnegie Mellon University, 2006. 349p. Учебник по методам оптимизации с приложениями из области финансов и экономики (указаны в скобках). Включает линейное программирование (задачи максимизации потока доходов и выявления ценового арбитража), нелинейное программирование (оценка волатильности), квадратичного программирования (построение оптимального портфеля активов), оптимизация на конусе (задачи хеджирования), целочисленная оптимиза...