Киев: Наукова думка, 1968. — 354 с.
В книге рассматриваются вопросы существования и единственности
решений стохастических дифференциальных уравнений, связь решений с
процессами Маркова, выводятся уравнения А.Н. Колмогорова для
переходных вероятностей решения, изучается асимптотическое
поведение решения при t -› оо, а также рассмотрены решения
уравнений при различных граничных условиях на концах интервала,
внутри которого ищется решение.
Книга рассчитана на специалистов по теории вероятностей, студентов и аспирантов, специализирующихся в этой области, может быть полезной специалистам смежных наук, использующих в своей работе аппарат теории случайных процессов. Одномерные стохастические дифференциальные уравнения первого порядка.
Стохастические интегралы и дифференциалы.
Решения стохастических дифференциальных уравнений.
Решения стохастических дифференциальных уравнений и диффузионные процессы Маркова.
Асимптотическое поведение решений стохастических уравнений.
Стохастические дифференциальные уравнения на конечном пространственном интервале. Системы стохастических дифференциальных уравнений.
Векторные стохастические дифференциальные уравнения.
Стохастические дифференциальные уравнения без последействия.
Асимптотическое поведение решений стохастических дифференциальных уравнений.
Книга рассчитана на специалистов по теории вероятностей, студентов и аспирантов, специализирующихся в этой области, может быть полезной специалистам смежных наук, использующих в своей работе аппарат теории случайных процессов. Одномерные стохастические дифференциальные уравнения первого порядка.
Стохастические интегралы и дифференциалы.
Решения стохастических дифференциальных уравнений.
Решения стохастических дифференциальных уравнений и диффузионные процессы Маркова.
Асимптотическое поведение решений стохастических уравнений.
Стохастические дифференциальные уравнения на конечном пространственном интервале. Системы стохастических дифференциальных уравнений.
Векторные стохастические дифференциальные уравнения.
Стохастические дифференциальные уравнения без последействия.
Асимптотическое поведение решений стохастических дифференциальных уравнений.