Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия Полное руководство по финансовым нововведениям

Подождите немного. Документ загружается.

как внешний фактор роста,

63-66;

программная торговля (налично-

фьючерсный арбитраж),

64-65;

система расчета

по

небольшим

сделкам (DOT-система),

64;

фьючерсы

на

фондовые индексы,

«Тигры», ценные бумаги на основе каз-

начейских бумаг (TIGR),

459, 463

Тиражирование разработок,

43-44

Товарищество,

495-497, 498-499

Товарные свопы, 351,

361-362

Товарные фьючерсы,

311-312

Товарные цены, изменчивость,

274—275

Товары

определение,

299-300;

осязаемые товары,

300

Торговые банковские операции,

595—

596

Торговые и сервисные марки в финан-

совой индустрии,

754—761

защита,

755;

защита, предоставляемая общим

правом,

755-756;

преимущества

недостатки,

760—

761;

принуждение,

759-760;

регистрация на уровне штата,

756—

757;

федеральная регистрация,

757-759

Трансакционные данные (данные

по

сделкам),

262

Транши,

267, 578-579

самая быстропогашаемая транша,

473-474

Убывающая предельная замещае-

мость,

118

Убывающая предельная полезность,

118-119

Управление гэпом,

530, 538-541

Условная основная сумма,

327, 353-355

Условный риск,

276

Участие в акционерном капитале,

306

Фактическая основная сумма, опре-

деление,

312,353

Фактическое количество дней

из 360,

использование термина,

329

Федеральная корпорация жилищного

ипотечного кредита (FHLMC),

447

Федеральная национальная ипотечная

ассоциация (FNMA),

447

Физические средства финансовой

ин-

женерии,

38-39, 47

Фиксированная ставка, инструменты,

215-217,428-440

Фиксированный доход, ценные бума-

ги,

38, 306-308, 419-456

банковская дисконтная доход-

ность, преобразование

доход-

ность

облигационном эквива-

ленте,

455-456;

депозитные сертификаты,

436-

437;

коммерческие бумаги,

433-436;

международные кредитные рын-

ки,

450-453;

наличный рынок,

428-450;

определение,

419;

первичный

вторичный рынки,

420-421;

привилегированные акции,

36,

70,

306-308, 437-440;

ставки денежного рынка,

436—437;

Финансовая инженерия, инновации,

команды финансовых инженеров,

42-43;

масштабы,

33—38;

методы,

38-39;

новые инструменты,

35;

определение,

32-34;

приложения,

34—35;

связь

финансовым анализом,

39-41;

тиражирование разработок,

43—44;

управление рисками,

36—37;

факторы, способствующие

ее

раз-

витию,

49-87;

ценные бумаги

производные

продукты,

Финансовая теория, достижения,

63-66

Финансовое моделирование,

703-704

Финансовое состояние, отчет об изме-

нении,

282-285

Финансовые аналитики,

их

роль,

39—

41,47

Финансовые инженеры

Американская ассоциация

фи-

нансовых инженеров,

96—97;

база знаний,

47-48, 90-98;

«внутренние» инженеры,

42;

карьерные возможности,

44-45;

роль,

41;

рыночная эффективность,

269—

270;

781

стратегии отсрочки налогов,

131

—

132;

управление рисками,

36-37;

электронные таблицы (спредши¬

ты), 94-95, ПО, 152,703-704

Финансовые компании,

528

Финансовые фьючерсы

поставка,

312-313;

сравнение

товарными фьючер-

сами,

311-312

Финансовый анализ,

39-41,

Финансовый рычаг,

509

Фишера уравнение,

246—247

«Флор», ставка,

405

Флоры,

405-409

Фондовые индексы

геометрическое взвешивание, 691;

индекс

ценовым взвешиванием,

691;

стоимостное взвешивание,

690

Форвардное соглашение

ставке про-

цента (FRA),

327-337, 535

дифференциальный фьючерс

на

евроставку,

341-348;

и свопы,

337-338

Форвардные контракты,

308-309,

325-337

завершение,

311;

определение,

310;

сравнение

фьючерсными кон-

трактами,

324—327;

форвардное соглашение

ставке

процента,

327-337, см.

также

Форвардное соглашение

ставке

процента;

Фьючерсные

контракты

Форвардный обменный курс,

239-241,

244

рынки,

240-241

Форексные рынки, см.

Валютные

(фо-

рексные) рынки

Фундаментальный анализ,

261-262

Фьючерс

на

фондовый индекс,

504

Фьючерсный контракт,

37, 38, 207,

260,

279, 300, 308

ассоциированный месяц,

311;

дифференциальный фьючерс

на

евроставку,

341—348;

завершение,

311;

индексный фьючерс,

504

маржинальные требования,

312,

314-315;

определение,

310, 311;

поставка,

312-314;

роль клиринговой ассоциации,

315;

спекулянты,

314;

финансовый фьючерс в сравнении

с товарным фьючерсом,

312;

хеджирование валютного риска,

323-324;

хеджирование процентного рис-

ка,

316-323;

хеджирование ценового риска,

316-324;

ценообразование для фьючерсно-

го рынка,

315,

см. также Форвард-

ный контракт

Хеджирование,

156-157, 185,

199-211,

260-261,279, 549-579

важность для среды

изменчивы-

ми ценами,

550;

динамическое хеджирование,

676-677;

естественный хедж,

295;

коэффициент хеджирования,

207,

551-556;

макрохедж,

331-332;

микрохедж,

331;

оптимальный хедж,

210-211;

перекрестные хеджи,

560-561;

проблемы управления риском

инструменты,

575-579;

прямые хеджи, коррекция

на

схо-

димость,

557-560;

размер хеджа,

207;

составное хеджирование,

211,

561-567;

стоимость,

208-211,

567-568;

«строительных блоков» метод,

37,

568-575;

теория хеджирования, последние

достижения,

556-567;

эффективность хеджа и

ее

измере-

ние,

207-208,

см. также

Составное

хеджирование

Хеджирование ипотек,

576

Хербста,

Кэа и

Маршалла метод

(НСМ),

556-560

Целевого пакета акций выкуп,

587

Цена,

253-254

Ценные бумаги, избранные патенты,

743-745

Ценные бумаги, обеспеченные ипоте-

ками,

469-477

облигации, обеспеченные пулом

ипотек (СМО),

470-476;

782

«проводник» инвестиций

недви-

жимость (REMIC),

476-477

Ценные бумаги, обеспеченные обли-

гациями (СВО),

578-579

Ценовая последовательность (ряд цен),

148

Ценовое взвешивание, индексы,

690

Ценовой риск,

279

выражение

процентной форме,

148-151;

измерение подверженности рис-

ку,

181-185;

определение, 145, см. также Риск

Цены изменчивость,

145-148, 177

влияние

на

кривые спроса

пред-

ложения,

50—54;

рыночные силы,

50-51;

риск,

54-55;

ставка дохода,

54-55;

ставка капитализации,

50, 54;

технологические достижения,

62;

как внешний фактор роста,

50-55;

определение,

50-51;

особенности,

50-51

Цессия,

578

«Цирковой» своп,

362

Частично интегрированные рынки

ка-

питала,

695

Частное размещение,

594-595

Чистая стоимость актива,

503

Чистая текущая стоимость,

103-105,

122-124

«Что если», анализ,

295-297

Чувствительности анализ,

295—297,

627

Электронные таблицы,

94-95, 110,

152,

703-704

Эмиссия

выплатами

иностранной

валюте,

450-453

Эффективная годовая процентная

стоимость,

401

Эффективного рынка гипотеза,

147,

268-270

«Ядовитые пилюли»,

587

«Ядовитые подношения»,

587

«Янки», облигации,

452

Маршалл Джон

Φ.,

Бансал Випул

К.

ФИНАНСОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ:

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

ПО

ФИНАНСОВЫМ

НОВОВВЕДЕНИЯМ

Редактор М.В. Сафронова

Корректор Е.А. Морозова

Художественное оформление «Ин-Арт»

Компьютерная верстка Л.Д. Афанасьевой

ЛР№

070824 от

21.01.93

Подписано

печать 25Л2.97. Формат 60X90/16. Бумага офсетная.

Усл.-печ.

л. 49.

Гарнитура «ньютон». Печать офсетная.

Тираж 6000

экз.

Цена договорная. Заказ

№ 1461.

Издательский Дом «ИΗΦΡΑ-Μ»

127214

Москва, Дмитровское шоссе,

107

Тел.:

(095) 485-70-63; 485-71-77.

Факс:

(095) 485-53-18.

Робофакс

(095) 485-54-44.

E-mail:

contract

infram.msk.ru

Отпечатано

готовых диапозитивов

ОАО

«Ярославский полиграфкомбинат»

150049,

г.

Ярославль,

ул.

Свободы,

97.

ISBN

0-L331E-Sflfl-5