Суслов В.И., Лапо В.Ф., Талышева Л.П., Ибрагимов Н.М. Эконометрия-3
Подождите немного. Документ загружается.
186
Глава 6. Панельные данные
щегося на основе метода максимального правдоподобия) для σ
2
f
=
0 в регр ессии (6.15).
Статистика множите лей Лагранжа
LM =
NT
2(T − 1)
(
e
′
Z
d
Z
d
′
e
e
′
e
− 1)
2
распределенна как χ
2
1
при σ
2
f
= 0 , где e — остатки в обычной
регрессии (6.1) а Z
d
— матрица фиктивных переменных (6.4).
3. Выбор между моделью со случайными эффектами и фиксиро-
ванными эффектами проводится с помощью статистики Хаусмана,
путем сравнения оценок внутригрупповой регрессии и регрессии
со случайными эффектами. Если оценки похожи, то лучше выби-
рать модель со случайными эффектами, так как она проще (меньше
параметров регрессии). H
0
— модель со случайными эффектами,
H
A
— модель с фиксированными эффектами. Можно рассматри-
вать как диагностическую статистику для модели со случайными
эффектами. H
0
: f
i
некоррелированы с регрессорами Z
it
, H
A
: f
i
коррелированы с Z
it
.
6.6. Качество подгонки и выбор наиболее адекватной моде ли
187
Статистика Хаусмана равна
H = (a
GLS
− a
W
)
′
var(a
GLS
− a
W
)
−1
(a
GLS
− a
W
)
и распределена как χ
2
n
при H
0
.
Если отклоняется H
0
, то надо работать с моделью с фиксиро-
ванными эффектами.
Список литературы
1. D. Card, “Using Geographic Variation in College Proximity
to Estimate the Return to Schooling”, in Aspects of Labour
Market Behavior: Essays in Honour of John Vanderkamp. Ed.
L.N. Chri stophides, E.K. Grant, and R. Swidinsky, University
of Toronto Press, 1995, 201-222.
2. Hsiao C. Analysis of Panel Data. Cambridge University Press,
1986.
3. Wooldridge J. M. Econometric A nalysis of Cross Section and
Panel Data, MIT Press, 2002.
188
Глава 6. Панельные данные
4. Wooldridge J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach,
2 ed., South-Western College P ub., 2002.
5. Анатольев С.А. Курс лекций по эконометрике для подготов-
ленных.
www.nes.ru/russian/research/abstracts/2003/anatolyev-
r.htm
6. Васькович Н., Гурова Е., Поляков К . Л. Регрессионная мо-
де ль панельных данных с однофакторной случайной состав-
ляющей. // «Математические модели экономики» .Сборник на-
учных трудов, М. МИЭМ, 2002 г. — 266 с.
7. Коломак Е.А. Эконометрический анализ панельных данных.
— Новосибирск: НГУ, 2007.
8. Магнус Я. Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика.
Начальный курс. — М.: Дело, 2005
9. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике,
М: Научная книга, 2008.
6.6. Качество подгонки и выбор наиболее адекватной моде ли
189
10. Ратникова Т. А. Введение в анализ панельных данных, ГУ-
ВШЭ, 2004.