Павлов С.Н. Теория систем и системный анализ

Подождите немного. Документ загружается.

120

тура, все элементы которой находятся на прямой вертикальной линии подчи-

нения, от верхнего до нижнего уровня. Каждый уровень управления подчиня-

ется вышестоящему.

Линейно-штабная структура. Это сочетание линейной и функцио-

нальной структур. При этом в линейной структуре у ЛПР создается одна или

несколько групп подчиненных управленцев одного уровня иерархии, отве-

чающих за отдельные уровни управления.

Проектная (программно-целевая) структура. Это временная струк-

тура, создаваемая для решения конкретной задачи. Она образуется внутри

функционального подразделения. Ее члены – это высококвалифицированные

специалисты различных областей, собранные вместе для осуществления про-

екта. Особенностью такой структуры является то, что сотрудники подчиня-

ются одновременно двум руководителям – руководителю проекта и руково-

дителю отдела.

Матричная структура. Развитием проектных структур является мат-

ричная структура. Она представляет собой комбинацию двух видов деления:

по функциям и по продукту (рис. 5.7). В матричной структуре имеется двой-

ное подчинение: руководителю отдела (функциональное подчинение) и руко-

водителю проекта. Руководитель проекта определяет, что и когда должно

быть сделано, а руководители подразделений – каким образом должна быть

выполнена эта работа.

Предоставление

услуг связи

Обеспечение

безопасности

информации

Информационное

обеспечение

Учет

Контроль

Анализ

Планирование

Рис. 5.7 - Матричная структура

121

Матричная структура имеет ряд преимуществ. Она дает возможность

быстро адаптироваться к изменяющимся внутренним и внешним условиям,

способствует координации функций, прямому доступу к информации. Недос-

татками матричной структуры являются возможные конфликтные цели.

Упражнения к главе 5

1. Перечислите страты представления процесса проектирования сис-

темы.

2. Чем заканчивается теоретико-методическая страта представления о

системе (предприятии)?

3. Чем заканчивается научно-исследовательская страта представления

системы (предприятия)?

4. Чем заканчивается проектная страта представления системы (пред-

приятия)?

5. Чем заканчивается инженерно-конструкторская страта представле-

ния системы (предприятия)?

6. Чем заканчивается технологическая страта представления системы

(предприятия)?

7. Чем заканчивается страта материального воплощения в представле-

нии системы (предприятия)?

8. Перечислите характеристики организационной структуры.

9. Определите понятия «звено», уровень иерархии в организационной

структуре.

10. Определите понятия «степень централизации управления», «деле-

гирование полномочий» в организационной структуре.

11. Определите понятие «норма управления».

12. Перечислите виды организационных структур.

13. Назовите преимущества и недостатки функциональной структуры

(базового вида организационных структур).

14. Перечислите признаки, на которых производится деление дивизи-

онных структур (базового вида организационных структур).

15. Определите понятие «линейная структура» (базового вида органи-

зационных структур).

16. Определите понятие «линейно-штабная структура» (базового вида

организационных структур).

17. Определите понятие «проектная (программно-целевая) структура»

(базового вида организационных структур).

18. Определите понятие «матричная структура» (базового вида орга-

низационных структур).

122

6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ

6.1 Понятие экономического риска

Понятие «риск» стало вполне сложившейся экономической категори-

ей. Теория рисков активно развивается. Отчасти поэтому термин «риск» у

разных авторов может иметь различное толкование. Далее под риском мы бу-

дем понимать событие, связанное с опасным явлением или процессом, кото-

рое может произойти или не произойти. Причем в зависимости от времени,

места и внешних условий после возникновения рисковых условий могут реа-

лизоваться события с тремя различными результатами для субъекта (физиче-

ского или юридического лица), вовлеченного в это явление или процесс:

убытки (ущерб, проигрыш);

прибыль (выгода, выигрыш);

отсутствие результата (нет ни проблемы, ни убытков).

Исходя из общей классификации рисков, введенной в соответствии с

соглашением ЕВРОЧОС, и понятий, связанных с ними, введем определение

селективного риска.

Селективные риски (лат. Selektio – выбор, отбор) – это риски непра-

вильного выбора видов вложения капитала, вид ценных бумаг для инвестиро-

вания в сравнении с другими видами при формировании инвестиционного

портфеля.

Селективный риск всегда связан с выбором целей. Альтернативные

варианты, которые можно было бы выбрать, также рискованные.

6.2 Понятие инвестиционного проекта

В экономике «под проектом понимают сферу деятельности, направ-

ленную на изменение какой-либо системы в соответствии с поставленными

целями. Под инвестиционным проектом следует понимать сферу деятельно-

сти по созданию или изменению технической, экономической или социаль-

ной системы, а также разработку новой структуры управления или програм-

мы научно-исследовательских работ».

Инвестиционный проект определяется как дело, деятельность, меро-

приятие, предполагающее комплекс каких-либо действий, обеспечивающих

достижение определенных целей (получение определенных результатов).

Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначен-

ных для достижения поставленных целей в течение ограниченного периода

и при установленном бюджете.

При разработке, анализе и экспертизе инвестиционных проектов ис-

пользуется ряд важных принципов, главными из которых являются:

Принципы альтернативности.

123

2. Моделирование потоков продукции (услуг) и разнообразных ресур-

сов (в том числе денежных) в виде потоков денежных средств.

Разработка и экспертиза проекта по ряду обязательных разделов,

таких как технический, коммерческий, инвестиционный, экологический, со-

циальный финансовый (микроуровень) и экономический (макроуровень).

Использование принятых в мировой практике критериев оценки

эффективности на основе определения эффекта путем сопоставления инте-

гральных результатов с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода

на капитал и других показателей и приведение при этом предстоящих расхо-

дов и доходов с условием их соизмеримости с учетом теории ценности денег

во времени.

Учет неопределенности и рисков, связанных с осуществлением

проекта.

6.3 Примеры задач по привлечению инвесторов

Задачи, связанные с привлечением инвесторов в отрасли экономики,

требуют анализа последовательности решений и состояний среды (состояния

рынка, законодательной базы, инфраструктуры города и других факторов),

когда одна совокупность стратегий игрока-инвестора и состояний среды по-

рождает другое состояние подобного типа. Экономико-математические мето-

ды, основанные на одноэтапных играх (с природой, таблицы решений), удоб-

но использовать в задачах, имеющих одно множество альтернативных реше-

ний и одно множество состояний среды. Поэтому рассмотрим процедуры

принятия сложных (позиционных и многоэтапных) решений в условиях рис-

ка. Если имеют место два или более последовательных множеств решений,

причем последующие решения основываются на предыдущих, и/или два или

более множеств состояний среды (появляется целая цепочка решений, выте-

кающих одно из другого, которые соответствуют событиям, происходящим с

некоторой вероятностью), то используется дерево решений.

Дерево решений – это графическое изображение последовательности

решений и состояний среды с указанием соответствующих вероятностей и

выигрышей для любых комбинаций альтернатив и состояний среды.

В постановочном плане рассмотрим несколько примеров, которые мо-

гут быть решены с помощью метода принятий решений с применением де-

рева решений (позиционная игра).

Пример 6.1. Строительство новой автозаправочной станции (АЗС).

Нефтеснабженческая компания должна решить, строить ли новую АЗС на

данном участке, чтобы в дальнейшем ее эксплуатировать. Руководство ком-

пании готово взять участок в аренду, но для него неясны многие обстоятель-

ства:

124

- В какую сумму обойдется строительство, зависящее от положения

участка, необходимости его профилирования, улучшений прилегающих тер-

риторий, прокладки подъездных дорожек?

- На какое количество сбыта через новую АЗС горюче-смазочных ма-

териалов в данном районе можно рассчитывать?

- Сколько будет стоить эксплуатация АЗС?

В распоряжении руководства имеются объективные данные об анало-

гичных и не вполне похожих АЗС этого типа. При помощи выборочного оп-

роса владельцев автомобилей можно получить дополнительные сведения, ко-

торые, однако, не дают исчерпывающей информации. Кроме того, опрос сто-

ит денег; поэтому еще до того, как будет принято окончательное решение

(строить или нет), следует определить, есть ли необходимость собирать эти

сведения.

Пример 6.2. Новое производство стройматериалов. Небольшая строи-

тельная фирма освоила новые технологии выпуска современных строймате-

риалов в районе, где мало сильных конкурентов. Руководство компании

должно принять решение выбирать один из двух вариантов:

Производить эту краску самим, и если «да», то какой производи-

тельности нужен цех, и какой участок земли для него необходим в соответст-

вии ТЭЗ.

Продать оборудование (технологию) специализированной фирме,

которая имеет дело с производством и сбытом стройматериалов.

Основные источники неопределенности:

- Рынок сбыта, который фирма может обеспечить при продаже сво-

их стройматериалов по данной цене.

- Расходы на освоение земельного участка, строительство цеха и рек-

ламу, если эта фирма будет сама производить и продавать стройматериалы.

- Время, которое потребуется конкурентам, чтобы выпустить на ры-

нок подобный товар (успеет ли фирма за этот срок окупить затраты, понесен-

ные для того, чтобы стать лидером в данной сфере производства).

Строительная фирма может получить некоторые дополнительные све-

дения, имеющие косвенное отношение к проблемам проникновения на рынок

сбыта, если поручит соответствующие исследования консалтинговой фирме.

Но к выводам этим нужно относиться с осторожностью, ибо конкуренты по

истечении некоторого времени могут изменить свое поведение на рынке.

6.4 Анализ и решение задач с помощью дерева решений

Процесс принятия решений с помощью дерева решений в общем слу-

чае предполагает выполнение следующих пяти этапов.

Этап 1. Формулирование задачи. Прежде всего необходимо отбросить

не относящиеся к проблеме факторы, а среди множества оставшихся выде-

125

лить существенные и несущественные. Это позволит привести описание зада-

чи принятия решения к форме, поддающейся анализу.

Должны быть выполнены следующие основные процедуры:

- Определение возможности сбора информации для экспериментиро-

вания и реальных действий.

- Составление перечня событий, которые с определенной вероятно-

стью могут произойти.

- Установление временного порядка расположения событий, в исхо-

дах которых содержится полезная и доступная информация, а так же тех по-

следовательных действий, которые можно предпринять.

Этап 2. Построение дерева решений.

Этап 3. Оценка вероятностей состояний среды, то есть сопоставления

шансов возникновения каждого конкретного события (определяется либо на

основании имеющейся статистики, либо экспериментальным путем).

Этап 4. Установление выигрышей (или проигрышей, как выигрышей

со знаком минус) для каждой возможной комбинации альтернатив (действий)

и состояний среды.

Этап 5. Решения задачи.

Прежде чем продемонстрировать процедуру применения дерева реше-

ний, введем ряд определений. В зависимости от отношения к риску решение

задачи может выполняться с позиций так называемых объективистов и субъ-

ективистов. Поясним это понятие на следующем примере.

Проводится лотерея: за 10 долларов (стоимость лотерейного билета)

игрок с равной вероятностью Р=0,5 может ничего не выиграть или выиграть

100 долларов. Один индивид пожалеет и 10 долларов за право участия в такой

лотерее. То есть просто не купит лотерейный билет. Другой готов заплатить

за лотерейный билет 50 долларов. А третий заплатит даже 60 за возможность

получить 100 долларов (у третьего игрока ситуация складывается так, что,

только имея 100 долларов, он может достигнуть своей цели, поэтому возмож-

ная потеря последних 60 долларов для него не меняет ситуации).

Безусловным денежным эквивалентом (БДЭ) игры называется макси-

мальная сумма денег, которую ЛПР готово заплатить за участие в игре (лоте-

рее), или, что то же, та минимальная сумма денег, за которую он готов отка-

заться от игры. Каждый индивид имеет свой БДЭ.

Индивида, для которого БДЭ совпадает с ожидаемой денежной оцен-

кой (ОДО) игры, то есть со средним выигрышем в игре (лотерее), условно на-

зывают объективистом, индивида, для которого БДЭ ≠ОДО, - субъективи-

стом. Ожидаемая денежная оценка рассчитывается как сумма произведений

размеров выигрышей на вероятности этих выигрышей. Например, для нашей

лотереи ОДО = 0,5⋅100=50 долларов. Если субъективист склонен к риску, то

его БДЭ > ОДО. Если он не склонен, то БДЭ<ОДО, и решение принимается с

позиции объективиста.

126

6.5 Пример процедуры принятия решения

Прототипом следующего примера может служить реальный проект,

реализованный в Москве.

Пример 6.3.

Руководство инвестиционной компании при выборе большого земель-

ного участка для вложения своих (и привлеченных) средств решает:

- Создать ли на нем крупный культурно-оздоровительный комплекс с

магазинами и предприятиями бытового обслуживания (проект «Аквадром»).

- Вложить деньги в гаражное строительство (проект «Гараж»).

- Отказаться от проекта вообще и использовать другие формы вложе-

ния денег (проект «Депозит»).

Размер выигрыша, который компания может получить, зависит от бла-

гоприятного или неблагоприятного состояния рынка городских услуг (рису-

нок 6.1, а).

На основе таблицы выигрышей (потерь) можно построить дерево ре-

шений (рисунок 6.1, б).

Процедура принятия решения заключается в вычислении для каждой

вершины дерева (при движении справа налево) ожидаемых денежных оценок,

отбрасывании неперспективных ветвей и выборе ветвей, которым соответст-

вует максимальное значение ОДО.

Определим средний ожидаемый выигрыш (ОДО). Результаты показа-

ны в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Определение ожидаемого выигрыша

Вершина Расчетное выражение,

долл.

Выигрыш, долл.

Вершина 1, ОДО

0,5⋅200 000 +

+0,5 (-180 000)

10 000

Вершина 2, ОДО

0,5⋅100 000 +

+0,5 (-20 000)

40 000

Вершина 3, ОДО

- 10 000

Вывод.

Наиболее целесообразно выбрать ступень а

, то есть выбрать проект

«Гараж», а ветви (стратегии) а

и а

дерева решений можно отбросить. ОДО

наилучшего решения равна 40 000 долларов. Следует отметить, что состояние

с вероятностью 50% неудачи и 50% удачи на практике часто означает, что ис-

тинные вероятности скорее всего неизвестны, и ЛПР всего лишь принимает

гипотезу (так называемое предположение fifty-fifty, то есть «50 на 50»).

127

Размер выигрыш

Выигрыш при конкретном состоянии экономической

среды*, долл.

Номер

стратегии

Действия компании

благоприятном неблагоприятном

1 (а

) Строительство:

проект «Аквадром»

200 000 -180 000

2 (а

) Строительство:

проект «Гараж»

100 000 -20 000

3 (а

) Проект «Депозит» 10 000 10 000

* Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний экономической среды в

условиях неопределенности равна 0,5

а)

б)

Рис. 6.1

−

Древовидная процедура решения:

а – размер выигрыша в зависимости от состояния рынка;

б – дерево решений без дополнительного исследования конъюнктуры рынка:

−

решение (решение принимает игрок);

−

случай (решение «принимает» случай);

−

отвергнутое решение

– проект «Аквадром»

10 000

Благоприятное состояние

200 000

Неблагоприятное состояние

-180000

– проект «Гараж»

Благоприятное состояние

Неблагоприятное состояние

100 000

-20 000

– проект «Депозит» 3

128

Усложним рассмотренную выше задачу.

Пусть, перед тем как принимать новую задачу о строительстве (или об

отказе от него), руководство компании должно определить, заказывать до-

полнительные исследования состояния рынка в городских условиях или нет.

Причем предоставляемая услуга обойдется компании в 10 000 долларов. Ру-

ководство понимает, что дополнительное исследование по-прежнему не спо-

собно дать точной информации, но оно поможет уточнить ожидаемые оценки

конъюнктуры рынка, изменить тем самым значения вероятностей.

Относительно маркетинговой фирмы, которой можно заказать про-

гноз, известно, что она способна уточнить значения вероятности благоприят-

ного или неблагоприятного исходов. Возможности этой фирмы в виде услов-

ных вероятностей благоприятности или неблагоприятности рынка представ-

лены на рисунке 6.2, а. Например, когда фирма утверждает, что рынок благо-

приятный то с вероятностью 0,78 этот прогноз оправдывается (с вероятно-

стью 0,22 могут возникнуть неблагоприятные условия), прогноз о неблаго-

приятности рынка оправдывается с вероятностью 0,73.

Предположим, что маркетинговая фирма, которой заказали прогноз

состояния рынка, сделала следующий прогноз:

- ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45;

- ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55.

На основания дополнительных сведений можно построить новое дере-

во решений (рисунок 6.2, б), далее развитие событий происходят от корня де-

рева к исходам, а расчет прибыли выполняется от конечных состояний к на-

чальным.

Выводы. Необходимо проводить дополнительное исследования конъ-

юнктуры рынка, поскольку это позволяет существенно уточнить принимае-

мое решение. Если фирма прогнозирует благоприятную ситуацию на рынке,

то целесообразно выбрать проект «Аквадром» (ожидаемая максимальная

прибыль 116 400 долл.), если прогноз неблагоприятный – проект «Гараж»

(ожидаемая максимальная прибыль 12 400 долл.).

Определим ожидаемую ценность точной информации. Предположим,

что консалтинговая фирма за определенную плату готова предоставить ин-

формацию о фактической ситуации на рынке в тот момент, когда руководству

компании надлежит принять решение о выборе проекта. Принятие предложе-

ния этой консалтинговой фирмы зависит от соотношения между ожидаемой

ценностью (результативностью) точной информации и величиной запрошен-

ной платы за дополнительную (истинную) информацию, благодаря которой

может быть откорректировано принятие решения, т.е. первоначальное дейст-

вие может быть своевременно изменено.

Ожидаемая ценность точной информации о фактическом состоянии

рынка равна разности между ожидаемой денежной оценкой при наличии точ-

ной информации и максимальной ожидаемой денежной оценкой при отсут-

ствии точной информации.

129

Вероятность удачного прогноза Прогноз маркетинговой фирмы

Благоприятный Неблагоприятный

Благоприятный (0,45) 0,78 0,22

Неблагоприятный (0,55) 0,27 0,73

а)

Неблагоприятный

(0,55);12 400

Проводить

обслуживание

Благоприятный

(0,45); 116 400

Благоприятное состояние (0,50)

200 000

Неблагоприятное состояние (0,50)

-180 000

Проект «Гараж» Благоприятное состояние (0,50)

Неблагоприятное состояние (0,50)

100 000

-20 000

оект «

епозит»

10 000

Проект «Аквадром»

10000

40 000

Благоприятное состояние (0,78)

Неблагоприятное состояние (0,22)

Проект «Гараж» Благоприятное состояние (0,78)

Неблагоприятное состояние (0,22)

оект «

епозит»

Проект «Аквадром»

116 400

73 600

Благоприятное состояние (0,27)

Неблагоприятное состояние (0,73)

Проект «Гараж» Благоприятное состояние (0,27)

Неблагоприятное состояние (0,73)

оект «

епозит»

Проект «Аквадром»

-77 400

12 400

200 000

100 000

-20 000

10 000

200 000

-180 000

100 000

-20 000

10 000

59 200

Не проводить

обследование

40 000

49 200

-180 000

б)

Рис. 6.2 – Принятие решений при дополнительном исследовании рынка:

а) вероятность удачного прогноза; б) дерево решений