Лещинський О.Л. Економетрія

Подождите немного. Документ загружается.

201

ÄÎÄÀÒÎÊ 5

ÒÀÁËÈÖß ÊÐÈÒÈ×ÍÈÕ ÇÍÀ×ÅÍÜ

ÄËß Â²ÄÍÎØÅÍÍß ÔÎÍ ÍÅÉÌÀÍÀ

222

pk d

sss

  

δδδ

<=ω

∫

  

  

k 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,25 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

0,30 0,00007 0,00007 0,00005 0,00004 0,00002 0,00003

0,35 0,00006 0,00027 0,00021 0,00014 0,00009 0,00005 0,00007

0,40 0,00047 0,00065 0,00047 0,00031 0,00019 0,00012 0,00016

0,45 0,001260,00126 0,00088 0,00059 0,00038 0,00025 0,00031

0,50 0,00038 0,00246 0,00214 0,00150 0,001030,000690,00046 0,00055

0,55 0,00223 0,00409 0,00333 0,00237 0,00168 0,00116 0,00080 0,00094

0,60 0,00493 0,00615 0,00486 0,00355 0,00259 0,00185 0,00132 0,00152

0,65 0,00830 0,00865 0,00678 0,00511 0,00382 0,00282 0,00208 0,00235

0,70 0,01225 0,01161 0,00913 0,00710 0,00544 0,00414 0,00313 0,00351

0,75 0,01673 0,01505 0,01197 0,00958 0,00753 0,00587 0,00455 0,00508

0,80 0,00356 0,02171 0,01900 0,01534 0,01263 0,01015 0,00809 0,00642 0,00714

0,85 0,01302 0,02717 0,02348 0,01932 0,01631 0,01338 0,01089 0,00883 0,00980

0,90 0,02257 0,03310 0,02851 0,02403 0,02068 0,01729 0,01436 0,01188 0,01316

0,95 0,03223 0,03949 0,03412 0,02957 0,02579 0,02196 0,01858 0,01565 0,01733

1,00 0,04199 0,04634 0,04035 0,03598 0,03171 0,02745 0,02363 0,02025 0,02241

1,05 0,05186 0,05364 0,04728 0,04325 0,03849 0,03384 0,02959 0,02578 0,02852

1,10 0,06184 0,06140 0,05500 0,05137 0,04618 0,04120 0,03655 0,03232 0,03577

1,15 0,07194 0,069630,063610,06036 0,05482 0,04957 0,04458 0,03997 0,04425

1,20 0,07323 0,07020 0,06445 0,05901 0,05375 0,04882 0,05407

1,25 0,069560,06412 0,05894 0,06531

1,30 0,07040

202

Äæåðåëî. Íàêîíå÷íèé Ñ. ²., Òåðåùåíêî Ò. Î., Ðîìàíþê Ò. Ï. Åêîíîìåòð³ÿ: Íàâ÷.

ïîñ³á.  Ê.: ÊÍÅÓ, 1997.  Ñ. 345346.

Çíà÷åííÿ k, äëÿ ÿêèõ







n 20 25 30 40 50 60

k 0,0259 0,0164 0,0113 0,0063 0,0040 0,0028

n 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

k 0,7811 0,4775 0,3215 0,2311 0,1740 0,1357 0,1088 0,0891 0,0743 0,0468

Çàê³í÷åííÿ äîä. 5

k 15 20 25 30 40 50 60

0,35 0,00001

0,40 0,00002

0,45 0,00004

0,50 0,00009 0,00001

0,55 0,00018 0,00002

0,60 0,00033 0,00005 0,00001

0,65 0,00059 0,00012 0,00002

0,70 0,00100 0,00024 0,00005 0,00001

0,75 0,00161 0,00044 0,00011 0,00003

0,80 0,00250 0,00076 0,00023 0,00007 0,00001

0,85 0,00375 0,00127 0,00044 0,00015 0,00002

0,90 0,00547 0,00206 0,00079 0,00030 0,00004 0,00001

0,95 0,00778 0,00323 0,00135 0,00057 0,00010 0,00002

1,00 0,01079 0,00489 0,00222 0,00102 0,00022 0,00005 0,00001

1,05 0,01465 0,00720 0,00355 0,00176 0,00044 0,00012 0,00003

1,10 0,01950 0,01033 0,00550 0,00294 0,00085 0,00026 0,00008

1,15 0,02550 0,01448 0,00826 0,00474 0,00158 0,00054 0,00019

1,20 0,03280 0,01986 0,01208 0,00738 0,00280 0,00108 0,00043

1,25 0,04155 0,02670 0,01723 0,01117 0,00476 0,00206 0,00092

1,30 0,05189 0,03524 0,02402 0,01644 0,00780 0,00376 0,00185

1,35 0,06396 0,04571 0,03276 0,02357 0,01235 0,00656 0,00355

1,40 0,07787 0,05834 0,04379 0,03298 0,01892 0,01098 0,00649

1,45 0,07333 0,05743 0,04511 0,02810 0,01769 0,01133

1,50 0,07398 0,06038 0,04055 0,02750 0,01893

1,55 0,07920 0,05696 0,04131 0,03034

1,60 0,07797 0,06006 0,04675

1,65 0,08465 0,06942

1,70 0,09949

203

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯

ÒÀ ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ

Îñíîâíà

1. Àéâàçÿí Ñ. À., Ìõèòàðÿí Â. Ñ. Ïðèêëàäíàÿ ñòàòèñòèêà è îñíîâû ýêîíî-

ìåòðèêè: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ.  Ì.: ÞÍÈÒÈ, 1998.  1022 ñ.

2. Áîðîäè÷ Ñ. À. Ýêîíîìåòðèêà: Ó÷åá. ïîñîáèå.  Ìèíñê: Íîâîå çíàíèå,

2001.  408 ñ.

3. Ãðóáåð É. Åêîíîìåòð³ÿ: Âñòóï äî ìíîæèííî¿ ðåãðåñ³¿ òà åêîíîìåòð³¿:

Ó 2 ò.  Ê.: Í³÷ëàâà, 19981999.

4. Äæîíñòîí Äæ. Ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìåòîäû.  Ì.: Ñòàòèñòèêà, 1980. 

444 ñ.

5. Äîóãåðòè Ê. Ââåäåíèå â ýêîíîìåòðèêó: Ïåð. ñ àíãë.  Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì,

1997.  402 ñ.

6. Äðåéïåð Í., Ñìèò Ã. Ïðèêëàäíîé ðåãðåññèîííûé àíàëèç.  Ì.: Ôè-

íàíñû è ñòàòèñòèêà, 1986.  Ò. 1  365 ñ.; Ò. 2  379 ñ.

7. Åìåëüÿíîâ À. Ñ. Ýêîíîìåòðèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèå.  Ì.: Ýêîíîìèêà,

1985.  Ñ. 8289.

8. ªëåéêî Â. Îñíîâè åêîíîìåòð³¿.  Ëüâ³â: Ìàðêà Ëòä, 1995.  191ñ.

9. Çàìêîâ Î. Î., Òîëñòîïÿòåíêî À. Â., ×åðåìíûõ Þ. Í. Ìàòåìàòè÷åñêèå

ìåòîäû â ýêîíîìèêå: Ó÷åáíèê / Ïîä îáù. ðåä. À. Â. Ñèäîðîâè÷à. 

3-å èçä., ïåðåðàá.  Ì.: Äåëî è Ñåðâèñ, 2001.  368 ñ.  (Ñåð.

Ó÷åáíèêè ÌÃÓ èì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà).

10. Êåéí Ý. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà è ýêîíîìåòðèÿ. Ââåäåíèå â êîëè÷å-

ñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç.  Ì.: Ñòàòèñòèêà, 1977.  254 ñ.

11. Êîðîëüîâ Î. À. Åêîíîìåòð³ÿ: Íàâ÷. ïîñ³á.  Ê.: ªâðîïåéñüêèé óí-ò,

2002.  660 ñ.

12. Ëàíãå Î. Ââåäåíèå â ýêîíîìåòðèþ.  Ì.: Ïðîãðåññ, 1964.  360 ñ.

13. Ëåîíåíêî Ì. Ì., Ì³øóðà Þ. Ñ., Ïàðõîìåíêî Â. Ì., ßäðåíêî Ì. É. Òåîðå-

òèêî-éìîâ³ðí³ñí³ òà ñòàòèñòè÷í³ ìåòîäè â åêîíîìåòðèö³ òà ô³íàíñîâ³é

ìàòåìàòèö³.  Ê.: ²íôîðìòåõí³êà, 1995.  380 ñ.

14. Ëóêÿíåíêî ². Ã., Êðàñí³êîâà Ë. ². Åêîíîìåòðèêà: Ï³äðó÷íèê.  Ê.:

Ò-âî Çíàííÿ, ÊÎÎ, 1998.  494 ñ.

15. Ìàãíóñ ß. Ð., Êàòûøåâ Ï. Ê., Ïåðåñåöêèé À. À. Ýêîíîìåòðèêà: Íàâ÷.

êóðñ.  Ì.: Äåëî, 1997.  248 ñ.

16. Ìàëåíâî Ý. Ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû ýêîíîìåòðèè.  Ì.: Ñòàòèñòèêà,

1975.  423 ñ.

17. Íàêîíå÷íèé Ñ. ²., Òåðåùåíêî Ò .Î., Ðîìàíþê Ò. Ï. Åêîíîìåòð³ÿ: Íàâ÷.

ïîñ³á.  Ê.: ÊÍÅÓ, 1997.  352 ñ.

18. Òèíòíåð Ã. Ââåäåíèå â ýêîíîìåòðèþ.  Ì.: Ñòàòèñòèêà, 1965. 

368 ñ.

204

19. Òîëáàòîâ Þ. À. Åêîíîìåòðèêà: Ï³äðó÷. äëÿ ñòóä. åêîí. ñïåö. âèù. íàâ÷.

çàêë.  Ê.: ×åòâåðòà õâèëÿ, 1997.  320 ñ.

20. Ôèøåð Ô. Ïðîáëåìà èäåíòèôèêàöèè â ýêîíîìåòðèè.  Ì.: Ñòàòèñ-

òèêà, 1978.  224 ñ.

21. Õåéñ Ä. Ïðè÷èííûé àíàëèç â ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ.  Ì.:

Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1981.  224 ñ.

Äîäàòêîâà

22. Âåíåöêèé È. Ã., Âåíåöêàÿ Â. È. Îñíîâíûå ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷åñêèå ïî-

íÿòèÿ è ôîðìóëû â ýêîíîìè÷åñêîì àíàëèçå: Ñïðàâî÷íèê.  2-å èçä.,

ïåðåðàá. è äîï.  Ì.: Ñòàòèñòèêà, 1979.  448 ñ.

23. Âèíí Ð., Õîëäåí Ê. Ââåäåíèå â ïðèêëàäíîé ýêîíîìåòðè÷åñêèé àíàëèç. 

Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1981.  294 ñ.

24. Ãååö Â. Ì. Îòðàñëåâîå ïðîãíîçèðîâàíèå: ìåòîäîëîãè÷åñêèé è îðãàíèçà-

öèîííûé àñïåêòû.  Ê.: Íàóê. äóìêà, 1990.  120 ñ.

25. Ãðàíáåðã À. Ã. Äèíàìè÷åñêèå ìîäåëè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà.  Ì.: Ýêî-

íîìèêà, 1985.  204 ñ.

26. Ãðàíáåðã À. Ã. Ñòàòèñòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå.  Ì.:

Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1990.  378 ñ.

27. Äàäàÿí Â. Ñ. Ìîäåëèðîâàíèå ãëîáàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 

Ì.: Ýêîíîìèêà, 1984.  278 ñ.

28. Äåìèäåíêî Å. Ç. Ëèíåéíàÿ è íåëèíåéíàÿ ðåãðåññèè.  Ì.: Ôèíàíñû è

ñòàòèñòèêà, 1981.  302 ñ.

29. Äðóæèíèí Â. Â., Êîíòîðîâ Ä. Ñ. Ïðîáëåìû ñèñòåìîëîãèè. Ïðîáëåìû

òåîðèè ñëîæíûõ ñèñòåì.  Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1986.  296 ñ.

30. Äðóæèíèí Â. Â., Êîíòîðîâ Ä. Ñ. Ñèñòåìîòåõíèêà.  Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü,

1985.  200 ñ.

31. Äþðàí Á., Îäåë Ï. Êëàñòåðíûé àíàëèç.  Ì.: Ñòàòèñòèêà, 1977.  128 ñ.

32. Åìåëüÿíîâ À. Ñ. Îáùåñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî: Äèíàìèêà, òåíäåíöèè, ìî-

äåëè.  Ê.: Íàóê. äóìêà, 1980.  Ñ. 347409.

33. Åìåëüÿíîâ À. Ñ., Êóçüìåíêî Â. Ï. Ìíîãîðåãèîíàëüíàÿ ýêîíîìåòðè÷åñêàÿ

ìîäåëü ÓÊÐ-3: Ïëàíîâîå óïðàâëåíèå ýêîíîìèêîé ðàçâèòîãî ñîöèàëèç-

ìà: Â 5 ò.  Ê.: Íàóê. äóìêà, 1985.  Ò. 1. Íàðîäíîõîçÿéñòâåííûå

ïðîöåññû, èõ ïëàíèðîâàíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå.  Ñ. 285289.

34. Èâàíîâà Â. Ì. Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ. Îñíîâû áèçíåñà / Ðåä. ñîâåò:

À. Ä. Ñìèðíîâ, Â. Ô. Ìàêñèìîâà è äð.  Ì.: ÑÎÌÈÍÒÝÊ, 1991. 

×. IV. Ýêîíîìåòðèêà.

35. Èâàõíåíêî À. Ã. Äîëãîñðî÷íîå ïðîãíîçèðîâàíèå è óïðàâëåíèå ñëîæíû-

ìè ñèñòåìàìè.  Ê.: Òýõíèêà, 1975.  312 ñ.

36. Èâàõíåíêî À. Ã. Àëãîðèòìû ìåòîäà ãðóïïîâîãî ó÷åòà àðãóìåíòîâ

(ÌÃÓÀ) ïðè íåïðåðûâíûõ è áèíàðíûõ ïðèçíàêàõ.  Ê.: ÈÊ ÍÀÍÓ,

1992.  52 ñ.

205

37. Èâàõíåíêî À. Ã., Þðà÷êîâñêèé Þ. Ï. Ìîäåëèðîâàíèå ñëîæíûõ ñèñòåì ïî

ýêñïåðèìåíòàëüíûì äàííûì.  Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1987.  116 ñ.

38. Êîëåê Þ., Øóÿí È. Ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìîäåëè â ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðà-

íàõ: Ïåð. ñî ñëîâàö.  Ì.: Ýêîíîìèêà, 1978.  152 c .

39. Êîðîëåâ Î. À. Ïðîáëåìû êîíñòðóèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìàêðîýêî-

íîìè÷åñêèõ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêè: íà ïðè-

ìåðå Óêðàèíû.  Ê.: ÒÎÂ Ì³æíàð. ô³í. àãåíö³ÿ, 1997.  224 ñ.

40. Êîðîëüîâ Î. À. Åêîíîìåòð³ÿ â çàäà÷àõ, ñèòóàö³ÿõ òà ïðîáëåìàõ äëÿ ñòóäåíò³â

ñïåö³àëüíîñò³ «Ô³íàíñè ³ êðåäèò»: Êîíñïåêò ëåêö³é ³ ïðàêòèêóì: Ó 3 ÷. 

Ê.: ÊÄÒÅÓ, 19961997.

41. Êîðîëüîâ Î. À., Ðÿçàíöåâà Â. Â. Ïðàêòèêóì ç åêîíîìåòð³¿. Íàâ÷. ïîñ³á. 

Ê.: Êè¿â. íàö. òîðã.-åêîí. óí-ò, 2000.  249 ñ.

42. Êóëèíè÷ Î. ². Åêîíîìåòð³ÿ: Íàâ÷. ïîñ³á.  Õìåëüíèöüêèé: Ïîä³ëëÿ,

1997.  120 ñ.

43. Ìàðòûøþñ Ñ. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ïîñòðîåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ

ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé.  Âèëüíþñ: Ìàêñëàñ, 1979.  170 ñ.

44. Ìèõàëåâè÷ Ì. Â., ×èæåâñêàÿ À. Þ. Äèíàìè÷åñêèå ìàêðîìîäåëè íåñòà-

áèëüíûõ ïðîöåññîâ ïðè ïåðåõîäå ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå //Êèáåðíåòèêà

è ñèñòåìíûé àíàëèç.  1993.  ¹ 4.  Ñ. 8188.

45. Ìèõàëåâè÷ Â. Ñ., Ìèõàëåâè÷ Ì. Â. Äèíàìè÷åñêèå ìàêðîìîäåëè ïðîöåñ-

ñîâ öåíîîáðàçîâàíèÿ â ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêå // Êèáåðíåòèêà è ñèñòåì-

íûé àíàëèç.  1995.  ¹ 3.  Ñ. 116129.

46. Íîâèöêèé Ï. Â., Çîãðàô È. À. Îöåíêà ïîãðåøíîñòåé ðåçóëüòàòîâ èçìåðå-

íèé.  Ë.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1991.  304 ñ.

47. Ïåòðîâ À. À., Ïîñïåëîâ È. Ã. Ñèñòåìíûé àíàëèç ðàçâèâàþùåéñÿ ýêîíî-

ìèêè: Ìíîãîñåêòîðíàÿ ìîäåëü è ó÷åò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ / Èçâ.

ÀÍ ÑÑÑÐ. Òåõíè÷åñêàÿ êèáåðíåòèêà.  1979.  ¹ 4.  Ñ. 1123.

48. Ïóàðüå Ä. Ýêîíîìåòðèÿ ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé (ñ ïðèìåíåíèåì ñïëàéí-

ôóíêöèé).  Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1981.  184 ñ.

49. Ñåãàë Â. Â. Àíàëèç è ñèíòåç ñëîæíûõ ñèñòåì: Îïûò ñèñòåìíîãî èññëåäî-

âàíèÿ.  Ê.: ÖÝÌÈ Òðèäåíòà, 1994.  Ñ. 59 153.

50. Óñòîé÷èâûå ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû îöåíêè äàííûõ: Ïåð. ñ àíãë. / Ïîä ðåä.

Ð. Ë. Ëîíåðà, Ã. Í. Óèëêèíñîíà.  Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1984.  232 ñ.

51. Ôîìèí Á. Ñ. Ýêîíîìåòðè÷åñêèå òåîðèè è ìîäåëè ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíî-

ìè÷åñêèõ îòíîøåíèé.  Ì.: Ìûñëü, 1970.  268 ñ.

206

Çì³ñò

Âñòóï....................................................................................................................................... 3

Ðîçä³ë 1. Ìàòåìàòè÷íå ìîäåëþâàííÿ

ÿê ìåòîä íàóêîâîãî ï³çíàííÿ åêîíîì³÷íèõ ÿâèù ³ ïðîöåñ³â ....................... 11

1.1. Çàãàëüí³ ïðèíöèïè ìîäåëþâàííÿ

â åêîíîì³ö³ .................................................................................................................. 11

1.2. Êîðåëÿö³éíî-ðåãðåñ³éíèé àíàë³ç â åêîíîì³ö³ ........................................ 14

1.3. Åêîíîìåòðè÷íà ìîäåëü òà ¿¿ åëåìåíòè ........................................................ 19

1.4. Ñòàòèñòè÷íà áàçà åêîíîìåòðè÷íèõ äîñë³äæåíü ....................................... 21

1.5. Îñîáëèâîñò³ ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ

åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì .................................................................................................. 23

Ðîçä³ë 2. Ìîäåë³ ïàðíî¿ ðåãðåñ³¿

òà ¿õ äîñë³äæåííÿ ............................................................................... 25

2.1. Ïðèêëàäè ïàðíèõ çâÿçê³â â åêîíîì³ö³ ................................................... 25

2.2. Ë³í³éíà ìîäåëü ç äâîìà çì³ííèìè ............................................................. 2 6

2.3. Ìåòîä íàéìåíøèõ êâàäðàò³â ........................................................................ 29

Ðîçä³ë 3. Çàãàëüíà ë³í³éíà åêîíîìåòðè÷íà ìîäåëü ............................................ 39

3.1. Áàãàòîôàêòîðí³ åêîíîìåòðè÷í³ ìîäåë³

òà ¿õ ñïåöèô³êàö³ÿ. .................................................................................................... 39

3.2. Ìåòîä íàéìåíøèõ êâàäðàò³â ........................................................................ 44

3.3. Âåðèô³êàö³ÿ ìîäåë³ .......................................................................................... 47

3.4. Ïðîãíîçóâàííÿ çà ë³í³éíîþ ìîäåëëþ ....................................................... 5 5

3.5. Ìåòîäè ïîáóäîâè áàãàòîôàêòîðíî¿ ðåãðåñ³éíî¿ ìîäåë³ ....................... 5 7

3.6. Åòàïè äîñë³äæåííÿ çàãàëüíî¿ ë³í³éíî¿ ìîäåë³

ìíîæèííî¿ ðåãðåñ³¿ ................................................................................................... 58

Ðîçä³ë 4. Ìóëüòèêîë³íåàðí³ñòü ................................................................................... 72

4.1. Ïîíÿòòÿ ïðî ìóëüòèêîë³íåàðí³ñòü òà ¿¿ âïëèâ

íà îö³íêó ïàðàìåòð³â ìîäåë³ ................................................................................. 7 2

4.2. Òåñòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ìóëüòèêîë³íåàðíîñò³ ............................................. 74

4.3. Àëãîðèòì Ôàððàðà  Ãëîáåðà ................................................................ 7 6

4.4. Çàñîáè óñóíåííÿ ìóëüòèêîë³íåàðíîñò³. Ìåòîä ãîëîâíèõ

êîìïîíåíò³â ................................................................................................................. 84

Ðîçä³ë 5. Ãåòåðîñêåäàñòè÷í³ñòü ..................................................................................... 89

5.1. Âèÿâëåííÿ ãåòåðîñêåäàñòè÷íîñò³ òà ¿¿ ïðèðîäà ....................................... 89

5.2. Òåñòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ãåòåðîñêåäàñòè÷íîñò³ ............................................ 91

5.3. Òðàíñôîðìóâàííÿ ïî÷àòêîâî¿ ìîäåë³ ....................................................... 96

5.4. Îö³íþâàííÿ ïàðàìåòð³â áàãàòîôàêòîðíî¿ ðåãðåñ³éíî¿ ìîäåë³

íà îñíîâ³ óçàãàëüíåíîãî ìåòîäó íàéìåíøèõ êâàäðàò³â ............................ 100

207

Ðîçä³ë 6. Àâòîêîðåëÿö³ÿ ............................................................................................. 104

6.1. Ïðèðîäà àâòîêîðåëÿö³¿ òà ¿¿ íàñë³äêè ...................................................... 104

6.2. Òåñòóâàííÿ íàÿâíîñò³ àâòîêîðåëÿö³¿ ....................................................... 106

6.3. Ïàðàìåòðèçàö³ÿ ìîäåë³ ç àâòîêîðåëüîâàíèìè çàëèøêàìè ............... 109

6.4. Ïðèêëàä îö³íþâàííÿ ïàðàìåòð³â ìîäåë³

ç àâòîêîðåëüîâàíèìè çàëèøêàìè ...................................................................... 111

Ðîçä³ë 7. Ìîäåë³ ðîçïîä³ëåíîãî ëàãà.......................................................................118

7.1. Ïîíÿòòÿ ëàãà òà ëàãîâèõ ìîäåëåé

â åêîíîì³ö³ ................................................................................................................. 118

7.2. Îö³íþâàííÿ ïàðàìåòð³â äèñòðèáóòèâíî-ëàãîâèõ ìîäåëåé ............ 121

7.3. Îö³íþâàííÿ ïàðàìåòð³â àâòîðåãðåñ³éíèõ ìîäåëåé ............................ 123

Ðîçä³ë 8. Ñèñòåìè îäíî÷àñíèõ ð³âíÿíü ................................................................ 126

8.1. Ïîíÿòòÿ ïðî ñèñòåìè îäíî÷àñíèõ ð³âíÿíü ........................................... 126

8.2. Ïðèêëàäè ñèñòåì îäíî÷àñíèõ ð³âíÿíü ................................................... 127

8.3. Ñòðóêòóðíà òà çâåäåíà (ïðîãíîçíà) ôîðìè ñèñòåìè ð³âíÿíü ........ 130

8.4. Ïîíÿòòÿ ³äåíòèô³êàö³¿ (îòîòîæíåííÿ) ñèñòåìè ð³âíÿíü .................... 132

8.5. Ìåòîäè îö³íþâàííÿ ïàðàìåòð³â ñèñòåì ð³âíÿíü ................................. 141

8.6. Ïðîãíîç ³ çàãàëüí³ äîâ³ð÷³ ³íòåðâàëè ...................................................... 151

Ðîçä³ë 9. Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ ÿê³ñíèõ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â .............. 161

9.1. ßê³ñí³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ...................................................................... 161

9.2. Ðåãðåñ³éí³ ìîäåë³ ç á³íàðíèìè íåçàëåæíèìè çì³ííèìè .................. 163

9.3. Ðåãðåñ³éí³ ìîäåë³ ç á³íàðíèìè çàëåæíèìè çì³ííèìè ...................... 165

Òåñòîâ³ çàâäàííÿ ç åêîíîìåòð³¿ ................................................................................ 168

Äîäàòêè ..............................................................................................................................183

Ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿

òà ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè ............................................................................. 203

Educational manual Econometrics covers main tasks of econometric investigations

and methods of their solving, place and significance of this scientific branch, its

connection with economics, statistics and mathematics. Least-squares method (LSM)

was chosen as the main method of estimating regressive models parameters. The manual

contains peculiarities of parameters estimation in case of violating main suppositions

of classical LSM use. Alternative methods of estimating models parameters (main

components method, generalized LSM etc.) are described here. Modelling of economic

processes dynamics is considered by the examples of distributive-lag and autoregressive

models. Systems of simultaneous equations were used to model economic processes

with direct and feedback coupling. Means of investigation and use of models with

qualitative independent variables are described in the manual.

For students of economic specialties who studied higher mathematics, algebra,

probability theory and mathematical statistics.

Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

Ëåùèíñüêèé Îëåã Ëüâîâè÷

Ðÿçàíöåâà Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà

Þíüêîâà Îëåíà Îëåêñàíäð³âíà

ÅÊÎÍÎÌÅÒÐ²ß

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê

Educational edition

Leschynsky, Oleg L.

Ryazantseva, Valentyna V.

Yunjkova, Olena O.

ECONOMETRICS

Educational manual

Â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð Ñ. Ã. Ðîãóçüêî

Ðåäàêòîð Ë. Â. Ëîãâèíåíêî

Êîðåêòîð Ë. Ã. Áóðëàê³íà

Êîìïþòåðíå âåðñòàííÿ Ì. ². Ôàäººâà, Ñ. Â. Ôàäººâ

Îôîðìëåííÿ îáêëàäèíêè Î. Î. Ñòåöåíêî

Ï³äï. äî äðóêó 07.10.03. Ôîðìàò 60×84/

. Ãàðí³òóðà PeterburgCTT.

Ïàï³ð îôñåòíèé. Äðóê îôñåòíèé. Óì. äðóê. àðê. 12,10. Îáë.-âèä. àðê. 14,04.

Òèðàæ 5000 ïð. Çàì. ¹ 128-Ê 00

Ì³æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì (ÌÀÓÏ)

03039 Êè¿â-39, âóë. Ôðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ

Ñâ³äîöòâî ïðî âíåñåííÿ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó

ñóáºêò³â âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè ÄÊ ¹ 8 â³ä 23.02.2000

Àãåíö³ÿ Ìåä³àóí³âåðñàë

01042 Êè¿â-42, âóë. ×èãîð³íà, 12