
ОпреДСJlпемые
перекрестной
llРОВСРКОЙ
п
а
раметры
моделей
ЬаРlюграмм
хар:\Ктери
з
уются
огр:ши'~енно
тыо
и
У~
JЮВ
t-IOСТЬЮ,
которые
обусловлены
отсугствием
однознаЧIIЫХ
ответов
11:1
СJJсдующие
вопросы:
а)
какова
подхощшl.:lЯ
м
ер
[\
расхождеll~Ш
фаКТИ'lеских
и
рассчитанных
значений
npocTpall
твеНIЮЙ
II
с
ремеююй?
б)
как
определить
множество
ра
:
UНlЧIIЫХ
I1нтеРIIОЛИРУЮЩИХ
ФУНКЦИЙ
ДJШ
зманной
схемы
ра
зб исtlИН
исходной
uыБОРКI1
на
группы
наблюдений?
В)
как
выбрать
схему
разбиения
ПРI1
ЗЩЩНIIЫХ
интерполирующей
ФУНКЦJlII
и
наборе
д[\нных?
г)
как
свя
зат
ь
меру
расхuждеюш
с
оценкой
при
условии
совместнorо
выбора
интерполирующей
ФУ'IКЦИИ
и
схемы
разбиения?
Наиболее
обоснованно
может
быть
решен
вопрос
о
выборе
интеРПОЛllрующей функции.
Если
D
ка'Jсстпе
меры
расхождения
выбрана
разность
e=k(t;)-x(t;)
,
то
КРИГl1НГ
будет
наилучшей
линейной
интерполяцией,
обеСПС'lиваюu(
е
й
II
сс
мещснность
оценок
с
Мltнимальной
дисперсией.
При
решею'IИ
OCTi1JlbIlbIX
трех
вопросов
приходится
руководствоваться
такими
соображениями,
как
удобство
и
простотавычltслений,
но
следует
отдавать
себе
OT'ICT
в
том,
что
при
этом
отнюдь
не
всегда
достигаетсн
оп
т
имальность
в
математическом
смысле.
Из
сказанного
следует,
что
модель
вариограммы,
признаннаf(
луt{шей
с
помощью
метода
п
е
рекрестной
проверки,
ЯВJJяется
таковой
лишь
для
выбранной
меры
расхождения,
схемы
разбиения,
интерполltрующей
ф
у
нкции
и
числа
конкурирующих
моделей
,
и для
данного
РJI)Щ
наблюдений.
И
з
менение
даже
одного
из
этих
условий
может
привести
к
иной
лучшей
модели.
Таким
образом
,
метод
п
е
рекрестной
проверки
нельзя
рассматривать
как
метод
доказательства
или
как
критерий
проверки
стаТИ~Тl1ческих
гипотез,
в
частности
,
о
м
одел
11
и
параметрах
вариограмм
.
Его
следует
воспринимать
и
использовать
как
исследовательский
метод
анализа
данных,
дающий
возможность
многократно
ИЗУ'JaТЬ
и
переформулировать
модель
,
добиваясь
наи.try'fшего
соответствия
модели
и
имеЮЩИХСf(
данных
.
В
системе
ДАТАМАЙН
имеетС11
процесс
РТКЗDА
,
который
выполняет
перекрестную
проверку.
В
реэультате
перекрестной
проверк.и
Вы
получите
для
каждой
проверн
мой
модели
дополнительные
переменные
в
имеющийся
массив
исходных
данных:
-
оценку
содержаюНl
в
пробе,
-дисперсию
кригинга
для
этой
оценки
,
-ЧИСJlО
проб,
по
которым
сделана
эта
оцеllка,
а т:н
~
же
диаграмму
разброса
ДНЯ
фактических
и
оцененных
величин
содержаний.
Теперь
с
помощью
корреляционного
анализа
возможно
оценить
н:.
сколько
далеко
тоtlКИ
полученной
диаграммы
р[\ссеШIИЯ
удалены
от
линии
Х
=
У,
т.е.
вычислить
коэффициент
корреJUЩН~1
фактиче
с
ких
и
(
.
щененных
величин
.
Та
модель
,
которая
ДflС
б()лее
высокий
коэффициен
,
будет
предпоч
т
ительней
Дll
Я
ИСПОЛЬЗОВ3I11Ш
,
чем
дРугие.
Не
надо,
однако,
уповать
н
а
то
,
что
данный
метод
11
100%
случаев
будет
ПU)i.сказывать
В
м
праВИJ1ыю
е
решение.
В
практике
геостатистики
и
в
С1'
но
достаточ
но
трудных
ситуаций,
когд
в
с
е
Н
СПЫТЫFшем
ые
модели
да)
т
при
пр
оверке
одинаковые
ре
ультаты.
88