Геєць О.В., Домрачев В.М., Лондар С.Л. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками

Подождите немного. Документ загружается.

1.1. ÂÑÒÓÏ

Óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè-ïàñèâàìè áàíêó ò³ñíî ïîâÿçàíî ç óï-

ðàâë³ííÿì ðèçèêàìè.

Ìåòà ìåíåäæìåíòó áàíêó â îòðèìàí³ ìàêñèìàëüíîãî ïðèáóòêó ïðè

ì³í³ìàëüíèõ ðèçèêàõ.

Îñîáëèâå çíà÷åííÿ óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè áàíêó ìàº â êðà¿íàõ ç íå-

ñòàá³ëüíîþ åêîíîì³êîþ. Â áàíê³âñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ³ñíóº áàãàòî âèä³â ðè-

çèê³â:

1) ñèñòåìíèé ðèçèê,

2) êðåäèòíèé ðèçèê — íåïîâåðíåííÿ,

3) ðèçèê ë³êâ³äíîñò³ — çäàòí³ñòü âèðîáëÿòè êîøòè çà ðîçóìíîþ

ö³íîþ äëÿ ô³íàíñóâàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ïî ïîçèêàõ ³ âèëó÷åíü âêëàäíèê³â,

4) ïðîöåíòíèé ðèçèê — ðèçèê çì³íè ÷èñòèõ ïðîöåíòíèõ ïðèáóòê³â ³

çì³íè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ïîðòôåëÿ,

5) âàëþòíèé ðèçèê, ïîâ’ÿçàíèé ç ïîçèêàìè, ³íâåñòèö³ÿìè, êàñîâîþ

ãîò³âêîþ, ïîòî÷íèìè ðàõóíêàìè ³ òîðãîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, íîì³íîâàíèìè

â ³íîçåìí³é âàëþò³,

6) ðèçèê âèìîãè êàï³òàë³çàö³¿ àáî ðåêàï³òàë³çàö³¿ ç áîêó Öåíòðàëü-

íîãî áàíêó ³ ðèçèêè, âèêëèêàí³ ÷àñòêîþ êðåäèò³â ó êàï³òàë³. Çäàòí³ñòü

áàíêó ïîâåðòàòè âëàñí³ êîøòè,

7) ðèçèê íåäîòðèìàííÿ áàíê³âñüêî¿ ðåãëàìåíòàö³¿,

8) çàáàëàíñîâ³ ðèçèêè,

9) ðèçèêè øàõðàéñòâà, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè áàíê äî çàêðèòòÿ, ïðî-

äàæó àáî çëèòòÿ ç ³íøèì áàíêîì,

10) ðèçèêè, âèêëèêàí³ ÿê³ñòþ ñèñòåìè âíóòð³øíüîãî êîòðîëþ çà

áóõãàëòåðñüêèìè ³ ô³íàíñîâèìè äàíèìè,

11) ðèçèê øâèäêî¿ çì³íè åêîíîì³÷íèõ óìîâ ³ íàñë³äêè òàêèõ çì³í

äëÿ áàíêó (ìåíåäæìåíò, êðåäèòíèé òà ³íâåñòèö³éíèé ïîðòôåëü),

12) ðèçèê îïóáë³êóâàííÿ êåð³âíèêàìè áàíêó ôàëüøèâèõ äàíèõ ç

ìåòîþ îòðèìàííÿ áîíóñó (ïðîäàæ ö³ííèõ ïàïåð³â çà ö³íîþ íèæ÷å ðèí-

êîâî¿ âàðòîñò³, íåçàðàõóâàííÿ âòðà÷åíèõ ïîçèê â çáèòêè),

13) ïåðåäîâ³ òåõíîëîã³¿, ðîçðîáëåí³ êîíêóðåíòîì. Íîâ³ êîìï’þòåðè

êîíêóðåíò³â, ÿê³ ñïðè÷èíÿþòü ìîðàëüíå çàñòàð³ííÿ îáëàäíàííÿ,

14) íåâ³äïîâ³äíîñò³ â áóõãàëòåðñüêèõ àáî îá÷èñëþâàëüíèõ ñèñòåìàõ,

ùî ïîðîäæóþòü íåïðàâèëüí³ â³äîìîñò³, íåïðàâèëüí³ îïåðàö³¿, çíèæó-

þòü âàðò³ñòü êîì³ñ³éíèõ,

15) êîìïåòåíòí³ñòü ³ áåçäîãàíí³ñòü êåð³âíèê³â,

ÌÎÄÓËÜ 1: ÑÒÐÀÒÅÃ²ß ÊÎ-

ÌÅÐÖ²ÉÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ Â ÊÐÅ-

ÄÈÒÓÂÀÍÍ²

ÇÌ²ÑÒ

1.1 Âñòóï

1.2 Çàãàëüíèé îãëÿä ä³ÿëüíîñò³

áàíêó

1.3 Âèçíà÷åííÿ ö³ëüîâèõ ñïîæè-

âà÷³â

1.4 Âèçíà÷åííÿ âèä³â ïðîäóêö³¿

çàëåæíî â³ä êë³ºíò³â

1.5 Âèçíà÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî¿

ñòðóêòóðè

ÌÅÒÀ ÍÀÂ×ÀÍÍß

•

Â ÿêèõ åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ

ïðàöþº áàíê ³ ÿê â³äïîâ³äíî äî íèõ

âèçíà÷èòè ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ïîðò-

ôåëÿ ïðîäóêò³â ³ îðãàí³çàö³éíó ñòðóê-

òóðó

• Ïîíÿòòÿ ìàêðîåêîíîì³÷íîãî

îòî÷åííÿ

• Ïîíÿòòÿ êë³ºíòñüêî¿ áàçè ³ ïî-

òåíö³éíî¿ êë³ºíòñüêî¿ áàçè

• Ïîíÿòòÿ ð³çíèõ òèï³â áàíê³â-

ñüêèõ ïðîäóêò³â ó ð³çíèõ ñåêòîðàõ

åêîíîì³êè

• Âèçíà÷åííÿ îðãàí³çàö³éíèõ

ïèòàíü, ÿê³ âèíèêàþòü âíàñë³äîê

ïðèéíÿòòÿ ñòðàòåã³÷íèõ ð³øåíü

â³äíîñíî âèáîðó ö³ëüîâîãî ðèíêó àáî

ïîðòôåëÿ ïðîäóêò³â

Äëÿ âèì³ðþâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ð³çíèìè òèïàìè ðèçèê³â âèêîðè-

ñòîâóþòüñÿ ð³çí³ ìåòîäè.

Â äàíîìó ìîäóë³ ìè ñêîíöåíòðóºìî ñâîþ óâàãó íà óïðàâë³íí³ êðå-

äèòíèìè ðèçèêàìè, îñê³ëüêè îñíîâíèé ïðèáóòîê óêðà¿íñüê³ áàíêè îò-

ðèìóþòü çà ðàõóíîê êðåäèòíèõ îïåðàö³é. ²íø³ òèïè ðèçèêó ÿê ³ ìàòå-

ìàòè÷í³ ìåòîäè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ àíàë³çó ðèçèê³â, áóäóòü

ðîçãëÿíóò³ â ³íøèõ ìîäóëÿõ.

1.2 ÇÀÃÀËÜÍÈÉ ÎÃËßÄ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÁÀÍÊÓ

1.2.1. ÐÈÇÈÊ Ó Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ

1. Îãëÿä ðèçèê³â

Îö³íêà ðèçèê³â ïðîâîäèòüñÿ â³äòîä³, ÿê ç’ÿâèâñÿ ïåðøèé áàíê. Ó

âñ³õ îïåðàö³ÿõ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ áàíêîì, ³ñíóº åëåìåíò ðèçèêó. Ðèçèêè

ìîæíà êëàñèô³êóâàòè ÿê çàãàëüí³ (äåðæàâí³), êîìåðö³éí³ ³ çàêîíî-

äàâ÷³. Ó öüîìó ìîäóë³ íàñ, ïåðåäóñ³ì, áóäóòü ö³êàâèòè êîìåðö³éí³ ðè-

çèêè.

Òèïè ðèçèê³â ðîçð³çíÿþòü çàëåæíî â³ä òèïó îïåðàö³¿. Êîìåðö³éí³

ðèçèêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà: ãàëóçåâ³ ðèçèêè, êðåäèòí³ ðèçèêè, ðèçèêè,

ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿ — áîðæíèê, îïåðàö³éíèé ðèçèê. Âñ³ ö³

ðèçèêè ïîâ’ÿçàí³ ç ìîæëèâ³ñòþ íåïîâåðíåííÿ êðåäèòó.

Äóæå âàæëèâî ðîçóì³òè, ùî óñï³õ áàíêó çàâæäè çàëåæèòü â³ä éîãî

ïîë³òèêè â³äíîñíî ðèçèêó, ùî äîïóñêàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷åííÿ ðèçèêó

Ïåðøå, ùî íåîáõ³äíî çðîáèòè, — öå çíàéòè çàãàëüíîïðèéíÿòíå

âèçíà÷åííÿ ðèçèêó. Íàïðèêëàä, ùî òàêå äåðæàâíèé ðèçèê? Öå ðèçèê

íåìîæëèâîñò³ ïðîâåñòè ïåâíèé ïëàò³æ ÷è öå º ïîë³òè÷íèé ðèçèê àáî

íàâ³òü ðèçèê âòðàòè ñóâåðåí³òåòó?

16 ) âèñîêà ïëèíí³ñòü êàäð³â, ÷àñò³ çàì³íè îñíîâíèõ ñëóæáîâö³â,

17) â³äñóòí³ñòü çîâí³øíüîãî àóäèòó,

18) íåêîíòðîëüîâàíå çðîñòàííÿ. Íåäîñòàòí³é ìîí³òîðèíã ³ êîíòðîëü

çà ä³ÿëüí³ñòþ,

19) íåïðàâèëüíèé âèá³ð ðèíêîâèõ í³ø,

20) íåïðàâèëüíà îö³íêà ðèçèê³â,

21) ðèçèêè, âèêëèêàí³ ñóäîâèìè ïðîöåñàìè àáî ñåðéîçíèìè ñóäî-

âèìè ñïîðàìè,

22) ðèçèêè, ïîâ’ÿçàí³ ç íåðóõîì³ñòþ,

23) ðèçèê íå÷åñíîñò³ ïåðñîíàëó òà ³íø³.

Çàãàëüíó ñõåìó êëàñèô³êàö³¿ ðèçèê³â ìîæíà ïðåäñòàâèòè òàêèì

÷èíîì:

Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî îïðàöþâàííÿ: íàâåñòè ïåðåë³ê âñ³õ ìîæ-

ëèâèõ ðèçèê³â, ùî äîïóñêàþòüñÿ áàíêîì ïðè âèäà÷³ êðåäèòó, íàïðèêëàä,

íà áóä³âíèöòâî ãîòåëþ. Çàïîâíèòè â³äïîâ³äíó òàáëèöþ, ðîçïîä³ëèâøè

ðèçèêè íà äåðæàâí³, êîìåðö³éí³ ³ çàêîíîäàâ÷³.

òîþ ðîçîñåðåäæåííÿ ðèçèê³â. Ùîá óïðàâëÿòè ðèçèêàìè, êîðèñíî äëÿ

àíàë³çó ³ ïîð³âíÿííÿ ðîçä³ëèòè êðà¿íè íà îñîáëèâ³ êàòåãîð³¿ (ðèçèêîâ³

ãðóïè) àíàëîã³÷íî äî òîãî, ÿê ïðèâàòí³ êîìïàí³¿ ðîçä³ëåí³ íà ãàëóç³ àáî

ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè — íà ô³íàíñîâ³ ðèíêè ³ ò.ä.

Çðîçóì³ëî, ùî ìåòîþ áàíê³â º äèâåðñèô³êàö³ÿ ðèçèê³â. Íàéá³ëüø

îáåðåæí³ áàíê³ðè ñòàðàþòüñÿ ñòðóêòóðóâàòè ñâî¿ êðåäèòí³ ïîðòôåë³ â

ðîçð³ç³ äåê³ëüêîõ ãàëóçåé, à ïîò³ì íàìàãàþòüñÿ çíàéòè íàéìåíøèé

êðåäèòíèé ðèçèê â êîæí³é ãàëóç³ çîêðåìà.

Îäíèì ³ç ñïîñîá³â ãðóïóâàííÿ êðà¿í º ãåîãðàô³÷íèé ðîçïîä³ë. Ìè

ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî ëàòèíîàìåðèêàíñüê³ àáî àôðèêàíñüê³ êðà¿íè.

²íøèì ñïîñîáîì êëàñèô³êàö³¿ º êëàñèô³êàö³ÿ Ñâ³òîâîãî áàíêó,

â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ³ñíóº ø³ñòü îñíîâíèõ òèï³â äåðæàâ. Çðîçóì³ëî, ùî ç

÷àñîì êðà¿íè ìîæóòü ïåðåõîäèòè ç îäí³º¿ ãðóïè â ³íøó.

Äëÿ îö³íêè äåðæàâíîãî ðèçèêó öåé ìåòîä ãðóïóâàííÿ êðà¿í ï³äõî-

äèòü á³ëüøîþ ì³ðîþ, í³æ ãåîãðàô³÷íèé ïîä³ë. Â³í äîçâîëÿº ïðîâåñòè

á³ëüø òî÷í³ ïîð³âíÿííÿ âñåðåäèí³ îäí³º¿ ãðóïè.

• Íàéá³ëüø³ ïðîìèñëîâ³ êðà¿íè

Öÿ ãðóïà ñêëàäàºòüñÿ ç íàéá³ëüøèõ ïðîìèñëîâî ðîçâèíóòèõ äåð-

æàâ ªâðîïè, ÑØÀ ³ ßïîí³¿.

Ö³ êðà¿íè º íàéâàæëèâ³øîþ ïîë³òè÷íîþ ³ åêîíîì³÷íîþ ñèëîþ

ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè. Âîíè âîëîä³þòü âñåá³÷íî ðîçâèíåíîþ ñó÷àñíîþ

ïðîìèñëîâ³ñòþ, òðàíñïîðòîì, ³íôðàñòðóêòóðîþ ³ çíà÷íèì âíóòð³ø-

í³ì ñïîæèâ÷èì ðèíêîì. ¯õ åêñïîðò ñóòòºâèé, àëå, ÿê ïðàâèëî, ñêëàäàº

íå á³ëüøå çà 25% â³ä ÂÂÏ.

• Êðà¿íè ³ç ñåðåäí³ì ðîçâèòêîì ïðîìèñëîâîñò³

Ó öþ ãðóïó âõîäÿòü îêðåì³ êðà¿íè Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, à òàêîæ Àâñò-

ðàë³ÿ ³ Íîâà Çåëàíä³ÿ. Ó íèõ ïîë³òè÷íà ñèñòåìà çàñíîâàíà íà ïðèíöè-

ïàõ äåìîêðàò³¿. Äëÿ íèõ äóæå âàæëèâà çîâí³øíÿ òîðã³âëÿ äëÿ òîãî, ùîá

îïëà÷óâàòè æèòòºâî íåîáõ³äíèé ³ìïîðò. ²íôðàñòðóêòóðà â á³ëüøîñò³

öèõ êðà¿í äîáðå ðîçâèíåíà.

• Êðà¿íè ç ïåðåõ³äíîþ åêîíîì³êîþ

Öÿ ãðóïà ñêëàäàºòüñÿ ç êðà¿í êîëèøíüî¿ ÐÅÂ. Ó öåé ÷àñ âîíè íà-

ìàãàþòüñÿ òðàíñôîðìóâàòè ñâî¿ åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè ó â³ëüí³ åêî-

íîì³÷í³ ñèñòåìè, à íà ïîë³òè÷íîìó ð³âí³ íàìàãàþòüñÿ ñòàòè «á³ëüø äå-

ìîêðàòè÷íèìè».

Ðîçãëÿíåìî âèçíà÷åííÿ äåðæàâíîãî ðèçèêó, ÿêèé äàºòüñÿ â ë³òå-

ðàòóð³ (Ï.Íàãè):

Àíàë³çóþ÷è öå âèçíà÷åííÿ, ìîæíà ïîì³òèòè, ùî äåðæàâí³ ðèçèêè

ìîæóòü âèíèêàòè ç ð³çíèõ ïðè÷èí. Íàñïðàâä³ äåðæàâíèé ðèçèê ìîæå

áóòè çóìîâëåíèé òðüîìà òèïàìè ïîä³é:

• Ïîë³òè÷í³ ïîä³¿ — â³éíà, çì³íà äåðæàâíî¿ ³äåîëîã³¿, çàãðîçè ç áî-

êó ñóñ³äí³õ êðà¿í, ïîë³òè÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü, ðåâîëþö³ÿ ³ ò.ï. — ÿâëÿ-

þòü ñîáîþ ïîë³òè÷íèé ðèçèê. Ïîë³òè÷íèé ðèçèê — öå ðèçèê, ïðè ÿêî-

ìó êðà¿íà ç ïîë³òè÷íèõ ì³ðêóâàíü íå ìàº ìîæëèâîñò³ àáî áàæàííÿ

îáñëóãîâóâàòè àáî ïîâåðòàòè ñâ³é çîâí³øí³é áîðã òà âèêîíóâàòè çî-

áîâ’ÿçàííÿ.

• Åêîíîì³÷í³ ÷èííèêè — ðîçì³ð âíóòð³øíüî¿ ³ çîâí³øíüî¿ çàáîðãî-

âàíîñò³, çðîñòàííÿ ÂÂÏ, ³íôëÿö³ÿ, çàëåæí³ñòü â³ä ³ìïîðòó ³ ò.ï. —

ñêëàäàþòü åêîíîì³÷íèé ðèçèê. Åêîíîì³÷íèé ðèçèê — öå ðèçèê, ïðè

ÿêîìó êðà¿íà ÷åðåç åêîíîì³÷í³ ïðè÷èíè íå ìàº ìîæëèâîñò³ àáî áàæàí-

íÿ îáñëóãîâóâàòè àáî ïîâåðòàòè ñâ³é çîâí³øí³é áîðã òà âèêîíóâàòè

³íø³ çîáîâ’ÿçàííÿ.

• Ñîö³àëüí³ ÷èííèêè —ðåë³ã³éí³, åòí³÷í³ àáî êëàñîâ³ êîíôë³êòè, íå-

àäåêâàòíèé ðîçïîä³ë ïðèáóòêó ³ ò.ï. — ñêëàäàþòü ñîö³àëüíèé ðèçèê.

Ñîö³àëüíèé ðèçèê — öå ðèçèê, êîëè êðà¿íà çà ñîö³àëüíèìè ïðè÷èíà-

ìè íå ìîæå àáî íå õî÷å îáñëóãîâóâàòè àáî ïîâåðòàòè ñâ³é çîâí³øí³é

áîðã àáî ³íø³ çîáîâ’ÿçàííÿ.

3. Ðîçïîä³ë ðèçèê³â

×àñòî áàíêè ïî÷èíàþòü çàéìàòèñÿ ì³æíàðîäíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íå

ò³ëüêè ç ìåòîþ îòðèìàòè ïðèáóòîê â³ä íîâèõ ìîæëèâîñòåé, àëå ³ ç ìå-

«Äåðæàâíèé ðèçèê — öå ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ çáèòê³â ïðè âèäà÷³

êðåäèò³â ³íîçåìíèì êîìïàí³ÿì, ùî çóìîâëåíî íåïåðåäáà÷åíèìè ïîä³ÿìè â

ïåâí³é êðà¿í³, ÿê³ â ò³é àáî ³íø³é ì³ð³ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä êîíòðîëåì óðÿäó,

îäíàê, íåï³äêîíòðîëüíèõ ïðèâàòíèì êîìïàí³ÿì àáî îêðåìèì ëþäÿì».

Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî îïðàöþâàííÿ: ïåðåðàõóâàòè, ÿê³ äîäàò-

êîâ³ ðèçèêè ç’ÿâëÿòüñÿ ïðè âèäà÷³ êðåäèòó íà áóä³âíèöòâî ãîòåëþ, ó âè-

ïàäêó, ÿêùî ïðîåêò áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ñóñ³äí³é äåðæàâ³, ñõèëüí³é äî

ïîë³òè÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³. Çàóâàæòå, ùî êð³ì ïîë³òè÷íî¿ íå-

ñòàá³ëüíîñò³ â öüîìó ðàç³ äîäàòêîâî ç’ÿâëÿþòüñÿ ùå çàêîíîäàâ÷èé ³ âà-

ëþòíèé ðèçèêè.

õîâóºòüñÿ á³ëüøå 10000 áàíê³â, òîä³ ÿê â äåÿêèõ ³íøèõ íàéá³ëüøèõ

ïðîìèñëîâèõ êðà¿íàõ ³ñíóº íå á³ëüøå 10 ïðîâ³äíèõ áàíê³â.

Æîäíà äåðæàâà í³êîëè íå áóäóâàëà ñâîþ áàíê³âñüêó ñèñòåìó çà

ï³äðó÷íèêîì. Áàíê³âñüê³ ñèñòåìè ñêëàäàþòüñÿ ³ñòîðè÷íî. Ì³ðà ðèçè-

êó, ÿêèé íåñå êîæíèé áàíê, çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷àºòüñÿ ñòðóêòóðîþ

íàö³îíàëüíî¿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè.

Íåçâàæàþ÷è íà çðîñòàþ÷ó ãëîáàë³çàö³þ ³ óí³ô³êàö³þ (íàïðèêëàä,

ñòàíäàðòí³ êîåô³ö³ºíòè êàï³òàë³çàö³¿), áàíê³âñüêà ä³ÿëüí³ñòü â îäí³é

êðà¿í³ ìîæå ñèëüíî â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ³íøî¿.

Äåòàëüíå âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè â ïåâí³é êðà¿í³ —

öå â³äïðàâíà òî÷êà, ùî âèçíà÷àº ðîëü áàíê³â ñåðåä ³íøèõ ô³íàíñîâèõ

³íñòèòóò³â â åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³.

Â îäíèõ êðà¿íàõ êîìåðö³éí³ áàíêè çàáåçïå÷óþòü ò³ëüêè êîðîòêî-

ñòðîêîâå ô³íàíñóâàííÿ ðîáî÷îãî êàï³òàëó, â ³íøèõ — âîíè âèäàþòü

êîðîòêî- ³ äîâãîñòðîêîâ³ êðåäèòè ³ ³íâåñòóþòü ãðîø³ ó âëàñíèé êàï³òàë

êîìïàí³é.

Äåÿê³ ç öèõ â³äì³ííîñòåé ìîæóòü áóòè çóìîâëåí³ çàêîíîäàâ÷èìè

îñîáëèâîñòÿìè êðà¿í: îäíàê, â á³ëüø³é ì³ð³ âîíè çàëåæàòü â³ä òîãî,

ÿêèì ÷èíîì â³äáóâàºòüñÿ ðîçïîä³ë íàö³îíàëüíîãî áàãàòñòâà â

ñóñï³ëüñòâ³ ³ â³ä øëÿõ³â, ÿêèìè âëàñíèêè öüîãî áàãàòñòâà ñïðÿìîâóþòü

ñâî¿ êîøòè â åêîíîì³êó.

Ö³ â³äì³ííîñò³ â³äîáðàæàþòüñÿ íå ò³ëüêè íà ì³ð³ ðèçèêó äëÿ

áàíê³â, àëå ³ íà ïîðòôåë³ ïðîäóêò³â, ÿêèé áàíêó äîö³ëüíî ðîçâèâàòè,

çàëåæíî â³ä éîãî ðîë³ â åêîíîì³ö³.

Òèïè áàíê³â

Ïîíÿòòÿ «áàíê» ìàº îäíå çàãàëüíå âèçíà÷åííÿ, àëå áàíêè ôîð-

ìàëüíî àáî íåôîðìàëüíî ä³ëÿòü íà ðÿä êàòåãîð³é â³äïîâ³äíî äî äåÿêèõ

çàãàëüíèõ êðèòåð³¿â, íàïðèêëàä:

• çà ôóíêö³ÿìè (êîìåðö³éí³ / îùàäí³ / êîîïåðàòèâí³),

• çà ñòðóêòóðîþ âëàñíîñò³ (äåðæàâí³ / àêö³îíåðí³ / ïðèâàòí³ / ³íî-

çåìí³),

• çà ìàñøòàáîì (ì³æíàðîäí³ / íàö³îíàëüí³ / ðåã³îíàëüí³).

Ïîòð³áíî âèçíà÷èòè òðàäèö³éí³ ³ âèíÿòêîâ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ áàíê³â

ó êîæí³é ³ç êàòåãîð³é, íàïðèêëàä:

• âèäà÷à êðåäèò³â àáî ³íâåñòèö³¿ â êàï³òàë,

• òðàäèö³éí³ òåðì³íè (íà ÿêèé òåðì³í ïðèéìàþòüñÿ àáî âèäàþòü-

ñÿ çîáîâ’ÿçàííÿ),

• Êðà¿íè ç ïðîìèñëîâ³ñòþ, ùî çàðîäæóºòüñÿ

Ç ïî÷àòêó 60-õ ðîê³â ö³ êðà¿íè ðîçâèâàþòü íåîäíîð³äíó ïðîìèñëî-

âó áàçó, ÿêà äàº ¿ì ìîæëèâ³ñòü êîíêóðóâàòè â äåÿêèõ ïåâíèõ ñåêòîðàõ

ñâ³òîâîãî ðèíêó. Ó íèõ ð³çí³ ïîë³òè÷í³ ñèñòåìè. Âîíè äîñÿãëè ñòàä³¿

ïðîìèñëîâî¿ äåðæàâè øëÿõîì çíà÷íîãî ³ìïîðòó ³ öåíòðàë³çîâàíîãî

ïëàíóâàííÿ. ×åðåç ïîñåðåäíèöòâî ³ìïîðòó ¿ì äîâîäèòüñÿ îáñëóãîâóâà-

òè âåëèê³ áîðãè íà ì³æíàðîäíèõ ðèíêàõ. Âîíè î÷îëþþòü ñïèñêè

êðà¿í, ùî ìàþòü çîâí³øíþ çàáîðãîâàí³ñòü. Åêîíîì³êà (³ çäàòí³ñòü ïî-

âåðíåííÿ çîâí³øíüîãî áîðãó) êðà¿í ç ïðîìèñëîâ³ñòþ, ùî çàðîä-

æóºòüñÿ, ñóòòºâî çàëåæèòü â³ä çäîðîâ’ÿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè, îñê³ëüêè

âíóòð³øí³é ïîïèò öèõ êðà¿í, ÿê ïðàâèëî, íå ìîæå ï³äòðèìóâàòè ïðî-

ìèñëîâó áàçó.

• Ñëàáîðîçâèíåí³ äåðæàâè

Öÿ ãðóïà êðà¿í º íàéá³ëüø ÷èñëåííîþ çà ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ, ùî

ïðîæèâàº â íèõ, ³ ðîçì³ðîì çàéìàíî¿ òåðèòîð³¿. Ïîë³òè÷í³ ³ åêîíîì³÷í³

ñèñòåìè â öèõ êðà¿íàõ ñèëüíî â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿. Äîö³ëüíî

ðîçð³çíÿòè êðà¿íè, ùî ìàþòü ðîäîâèùà íàôòè ³ ùî íå ìàþòü ¿õ.

Ñåðåä ï³äãðóïè êðà¿í — âèðîáíèê³â íàôòè, â³äð³çíÿþòü êðà¿íè, ÿê³

øâèäêî «ç’¿äàþòü» ñâî¿ íàäõîäæåííÿ â³ä ïðîäàæó íàôòè ÷åðåç ¿õ ÷èñ-

ëåííå ³ øâèäêî çðîñòàþ÷å íàñåëåííÿ (²ðàí), à òàêîæ ³íø³ áàãàòø³

êðà¿íè (Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ, Êóâåéò).

Ñëàáîðîçâèíåí³ êðà¿íè, ùî íå âèðîáëÿþòü íàôòó, ëåãêî âèçíà÷è-

òè. Ïðîòå, öÿ ãðóïà º íàéá³ëüø ð³çíîð³äíîþ ùîäî ðîçì³ðó òåðèòîð³¿,

ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ, åêîíîì³÷íîãî ëàäó, ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ ò.ä.

• Ðèíêè, ùî çàðîäæóþòüñÿ

Ïîòð³áíî ìàòè äîñèòü ñåðéîçíèé ñòèìóë äëÿ âêëàäåííÿ ãðîøåé â

êðà¿íè, ùî íàëåæàòü äî ö³º¿ êàòåãîð³¿. ¯õ âàæêî äåòàëüíî êëàñèô³êóâà-

òè, òîìó ùî âîíè ìîæóòü âîäíî÷àñ â³äíîñèòèñÿ ³ äî ³íøèõ êàòåãîð³é

êðà¿í (ñëàáîðîçâèíåíèõ äåðæàâ, êðà¿í ç ïðîìèñëîâ³ñòþ, ùî çàðîä-

æóºòüñÿ, àáî íàâ³òü êðà¿í ç ïåðåõ³äíîþ åêîíîì³êîþ). Ö³ êðà¿íè íàä-

çâè÷àéíî ÷óòëèâ³ äî ïåðåïàä³â êîí’þêòóðè ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè.

4. Ìàêðîåêîíîì³÷íå îòî÷åííÿ

Áàíê³âñüêà ñèñòåìà ³ ãàëóçåâ³ ðèçèêè

Íåçâàæàþ÷è íà òå ùî, çàçâè÷àé, áàíêè ó âñüîìó ñâ³ò³ íåñóòü òÿãàð

ïðèáëèçíî îäíàêîâî¿ ì³ðè ðèçèêó, ³ñíóþòü çíà÷í³ â³äì³ííîñò³ â

ôóíêö³ÿõ ³ îðãàí³çàö³¿ áàíê³âñüêèõ ñèñòåì. Íàïðèêëàä, â ÑØÀ íàðà-

ðåâ³ðÿþòüñÿ ç îñîáëèâîþ ðåòåëüí³ñòþ, à ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ áàíêó ó

â³äñòàëîìó ðåã³îí³ ÷àñòî îçíà÷àº îòðèìàííÿ íèì ï³äòðèìêè ç áîêó

ðåã³îíàëüíî¿ âëàäè.

Êîíêóðåíö³ÿ âñåðåäèí³ ãàëóç³ òà ¿¿ âïëèâ íà ðîáîòó áàíê³â

Ïîä³áí³ñòü ð³çíèõ áàíê³âñüêèõ ïðîäóêò³â âíàñë³äîê çàãàëüíîãî

òÿæ³ííÿ á³çíåñó äî ñòàíäàðòèçàö³¿, à òàêîæ âíàñë³äîê ïîøèðåííÿ

âïëèâó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é âåäå äî çðîñòàííÿ êîíêóðåíö³¿ â

áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³.

Ðàçîì ³ç ñïðîáàìè ïðîàíàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü áàíê³â ç ô³íàíñîâî¿

òî÷êè çîðó ç ìåòîþ âèçíà÷èòè ìàéáóòí³é ñòàí ³ æèòòºçäàòí³ñòü áàíê³â,

äóæå âàæëèâî ðîáèòè òàêèé ïðîãíîç, áåðó÷è äî óâàãè ä³ëîâå îòî÷åííÿ,

â ÿêîìó ïðàöþº áàíê. Òîáòî âðàõîâóâàòè ôàêòîðè êîíêóðåíòîñïðî-

ìîæíîñò³ ³ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá êë³ºíòà.

²íøèìè ñëîâàìè, çîñåðåäæåííÿ óâàãè âèêëþ÷íî íà êîåô³ö³ºíòàõ

àäåêâàòíîñò³ êàï³òàëó, ð³âí³ ïîêðèòòÿ áîðãó àáî íà ãàëóçåâ³é ñòðóêòóð³

êë³ºíò³â, íåîáõ³äíî áðàòè äî óâàãè ñòðàòåã³þ áàíêó â òåðì³íàõ ðèíêî-

âî¿ ïîçèö³¿, çëèòòÿ ³ ïîãëèíàííÿ ÿê ³íñòðóìåíò³â ï³äâèùåííÿ êîíêó-

ðåíòîñïðîìîæíîñò³.

Òîìó äóæå âàæëèâî çíàòè, ÿêó ïîçèö³þ çàéìàº áàíê íà ñâîºìó

âíóòð³øíüîìó ðèíêó, ÿê â³í áà÷èòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü âñåðåäèí³ êðà¿íè ³

çà ðóáåæåì, ³ ÷è çäàòíèé â³í â³äñòåæóâàòè ïîä³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ çà

ìåæàìè êîðäîí³â éîãî äî÷³ðí³õ ï³äïðèºìñòâ â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó,

øâèäêî ³ åôåêòèâíî ïðèéìàòè óïðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ òà çä³éñíþâàòè

åôåêòèâí³ ä³¿.

Àíàë³ç åêîíîì³÷íîãî ³ ô³íàíñîâîãî ðèçèêó

Íà åêîíîì³÷íèé ³ ô³íàíñîâèé ðèçèêè âïëèâàþòü òàê³ ôàêòîðè:

• ²íôëÿö³ÿ, äåô³öèò áþäæåòó, êóðñ âàëþòè, ãðîøîâèé ðèíîê.

• Âçàºìîâ³äíîñèíè ç ³íîçåìíèìè äåðæàâàìè (ìîæëèâ³ñòü îáì³íó

³íîçåìíî¿ âàëþòè).

• Îáìåæåííÿ íà ³íâåñòèö³¿ àáî ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â.

• Çàêîíîäàâ÷à ñòðóêòóðà ³ ñèòóàö³ÿ â ö³ëîìó.

• Áóõãàëòåðñüêà ñèñòåìà ³ âèìîãè äî íå¿.

• Ðîçì³ð êðà¿íè; ïîòðåáà â ìåðåæ³ ðåã³îíàëüíèõ â³ää³ëåíü.

• Äæåðåëà ôîíäóâàííÿ (ñòâîðåííÿ àáî ðîçøèðåííÿ ðèíêó àêö³é).

Ïðèêëàä: êðèçà â Ï³âäåíí³é Àç³¿ â 1997—1998 ðîêàõ.

• ïîë³òèêà êðåäèòóâàííÿ (íàïðèêëàä, ô³íàíñóâàííÿ òîðãîâåëüíèõ

îïåðàö³é àáî äîâãîñòðîêîâå ô³íàíñóâàííÿ),

• îïåðàö³¿ ç îáì³íó ³íîçåìíî¿ âàëþòè,

• çàêîíîäàâ÷èé àñïåêò — âèêîðèñòàííÿ óãîä ïðî áåçïåêó, âèäà÷ó

ãàðàíò³é ³ ò.ï., à òàêîæ ¿õ åôåêòèâí³ñòü ³ çàñòîñóâàííÿ íà ïðàêòèö³

(òîáòî â ñê³ëüêîõ ñóäîâèõ ðîçãëÿäàõ áðàâ ó÷àñòü áàíê, çàõèùàâ ñóä éî-

ãî ïðàâà ÷è ïðàâà äåá³òîðà, ùî ïðîâèíèâñÿ),

• äæåðåëà ñòâîðåííÿ ôîíä³â, ì³æáàíê³âñüê³ çâ’ÿçêè,

• ð³âåíü ñï³âïðàö³ ì³æ áàíêàìè — º âîíè «îäí³ºþ êîìàíäîþ» ÷è

ÿâíî ãðàþòü îäèí ïðîòè îäíîãî. Ìàþòü ì³ñöå áàíê³âñüê³ êàðòåë³ ÷è

³ñíóº æîðñòêà êîíêóðåíö³ÿ.

ßê çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, áàíê³âñüê³ ñèñòåìè ïîñò³éíî ðîçâèâàþòü-

ñÿ. Ó êîæí³é ³ç êðà¿í ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè ïåâí³ àñïåêòè òåíäåíö³é

ñâ³òîâîãî ðîçâèòêó (³ ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè ðèçèêè), à ñàìå:

Êîíöåíòðàö³þ âëàñíîñò³ — ê³ëüê³ñòü áàíê³â ñêîðî÷óºòüñÿ çà ðàõó-

íîê çëèòòÿ ³ ïîãëèíàííÿ. Ó ìàéáóòíüîìó, áåçóìîâíî, áóäå ùå ìåíøå

âåëèêèõ áàíê³â.

²íòåðíàö³îíàë³çàö³þ — áàíêè ðîçøèðþþòü ãåîãðàô³÷í³ êîðäîíè

ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.

Óí³ô³êàö³þ — â³äì³ííîñò³ â ôóíêö³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòÿõ áàíê³â,

íàëåæíèõ äî ð³çíèõ êàòåãîð³é (íàïðèêëàä, êîìåðö³éí³, îùàäí³, êîîïå-

ðàòèâí³ áàíêè), çíèêàþòü, îñê³ëüêè áàíêè âñå á³ëüøå ïðîïîíóþòü

ïðîäóêòè, ÿê³ ðàí³øå íàäàâàëè ò³ëüêè áàíêè, íàëåæí³ äî ³íøî¿ êàòå-

ãîð³¿.

ßêùî â ïåâí³é êðà¿í³ ïîñò³éíî ³ ïîñòóïîâî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òàêèé

ðîçâèòîê, òî àòìîñôåðó ìîæíà ââàæàòè äóæå ñïðèÿòëèâîþ äëÿ ðîç-

âèòêó áàíê³â. Îäíàê, ÿêùî òàê³ çì³íè â³äáóâàþòüñÿ øâèäêî ³ õàîòè÷-

íî, òî âèíèêàº ðèçèê òîãî, ùî òàêà àòìîñôåðà ìîæå âèÿâèòèñÿ çãóá-

íîþ äëÿ äåÿêèõ ç íèõ.

Åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ

Ìàêðîåêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ âïëèâàº íà ïîñò³éí³ñòü íàäõîäæåíü

ãðîøîâèõ êîøò³â ³ áàæàííÿ âêëàäíèê³â âíîñèòè íîâ³ êîøòè.

Çàçâè÷àé, áàíê ìàº êë³ºíò³â ç ð³çíèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè. Îäíàê,

êîíöåíòðàö³ÿ óâàãè íà ñïåêóëÿòèâíèõ ñåêòîðàõ âæå íå ðàç ïðèçâîäèëà

äî áàíê³âñüêèõ êðèç.

Óâàãà äî ñïåêóëÿòèâíèõ ñåêòîð³â àáî ðîçòàøóâàííÿ áàíêó ó â³äñòà-

ëèõ ðåã³îíàõ êðà¿íè îçíà÷àº éîãî âåëèêó óðàçëèâ³ñòü. Òàê³ áàíêè ïå-

Òîðãîâ³ é ³íâåñòèö³éí³ áàíêè

Òîðãîâ³ áàíêè ³ñòîðè÷íî â îñíîâíîìó çàéìàëèñÿ ô³íàíñóâàííÿì

ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³. Âîíè ³ñíóþòü â îñíîâíîìó çà ðàõóíîê ä³ÿëüíîñò³

â áàãàòüîõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè, à òàêîæ çà ðàõóíîê àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â

êàï³òàë³ êîìïàí³é ³ øèðîêîãî íàáîðó îñîáëèâèõ áàíê³âñüêèõ ïîñëóã,

çàáåçïå÷óþ÷è êîì³ñ³éíèé (íà â³äì³íó â³ä ïðîöåíòíîãî) ïðèáóòîê.

Òàê³ áàíêè ïðàöþþòü ó ñôåð³ çëèòòÿ ³ ïîãëèíàííÿ, êîðïîðàòèâíî-

ãî ô³íàíñóâàííÿ, âèäà÷³ ãàðàíò³é, óïðàâë³ííÿ ôîíäàìè, îáì³íó ³íî-

çåìíî¿ âàëþòè, ³íâåñòèö³éíîãî ìåíåäæìåíòó, ïîñëóã ô³íàíñîâîãî

ðàäíèêà ³ ò.ï.

Îñíîâí³ äåïîçèòè, ÿê³ ïðèéìàº òîðãîâèé áàíê, — öå âíåñêè îð-

ãàí³çàö³é òåðì³íîì â³ä îäíîãî äíÿ äî ðîêó ³ á³ëüø ïðè ïðîâåäåíí³ òîð-

ãîâèõ îïåðàö³é. Î÷åâèäíî, ùî òàêå êîðîòêîñòðîêîâå ôîíäóâàííÿ, ùî

îòðèìóºòüñÿ òîðãîâèì áàíêîì, º ìåíø ïîñò³éíèì ³ á³ëüø çàëåæèòü

â³ä äîâ³ð’ÿ äî áàíêó, í³æ â³ä âíåñê³â íàñåëåííÿ. Âîíî ÿâëÿº ñîáîþ

á³ëüøèé ðèçèê äëÿ áàíêó.

Áóä³âåëüí³ òîâàðèñòâà

Áóä³âåëüí³ òîâàðèñòâà àáî ³ïîòå÷í³ áàíêè ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà âè-

äà÷³ ³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â íàñåëåííþ. Âîíè º âàæëèâîþ â³äì³òíîþ îñîá-

ëèâ³ñòþ ñôåðè ô³íàíñîâèõ ïîñëóã ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ.

2. Îö³íêà ðèçèêó. SWOT- àíàë³ç

Äîâãîñòðîêîâèé ïðîãíîç ä³ÿëüíîñò³ áàíêó âèìàãàº ïåâíî¿ ñóìè

çíàíü. Äëÿ ïðèéíÿòòÿ áàíêîì ð³øåííÿ ïðî ñåðåäíüîñòðîêîâå êðåäè-

òóâàííÿ íåîáõ³äíî â³äïîâ³ñòè íà òàê³ ïèòàííÿ:

• ×è îòðèìàºìî ìè ïðèáóòîê?

• ßêùî òàê, òî ñê³ëüêè?

• Ïðîòÿãîì ÿêîãî ÷àñó ìè áóäåìî îòðèìóâàòè ïðèáóòîê?

• Ñê³ëüêè ìè ïîâèíí³ îòðèìàòè çà ïëàíîì?

• ßê³ óìîâè íåîáõ³äíî ïîñòàâèòè?

Â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïèòàííÿ áóäóòü çàëåæàòè â³ä òîãî, ÷è ìàº áàíê äî-

ñèòü ï³äñòàâ ðîçðàõîâóâàòè íà óñï³õ íà ñâîºìó ðèíêó â ìàéáóòíüîìó.

Îäí³ºþ ç ìåòîäèê îö³íêè ñòðàòåã³÷íî¿ ³ êîíêóðåíòíî¿ ïîçèö³¿ áàí-

êó º SWOT-àíàë³ç. SWOT-àíàë³ç — öå ïîñë³äîâíà îö³íêà:

• S (Strengths) — ñèëüíèõ ñòîð³í.

•W(Weaknesses) — ñëàáèõ ñòîð³í.

•O (Opportunities) — ìîæëèâîñòåé.

•T(Threats) — çàãðîç, ÿê³ ìàº áàíê.

1.2.2. ÇÎÂÍ²ØÍª ÎÒÎ×ÅÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÁÀÍÊÓ

1. Òèïè áàíê³â ³ ñòðóêòóðà ¿õ ïðèáóòê³â

²ñíóº äåê³ëüêà òèï³â áàíê³â ÿê ô³íàíñîâèõ ³íñòèòóò³â. Äåÿê³ ç íèõ

ìîæóòü áóòè êîìá³íîâàíèìè óñòàíîâàìè, äåÿê³ ìîæóòü ñïåö³àë³çóâà-

òèñÿ íà ïåâíîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³. Êîæíèé ç òàêèõ áàíê³â ìàº ñâ³é ðè-

çèêîâèé ïðîô³ëü.

Òèï áàíêó ³ éîãî ä³ÿëüí³ñòü âèçíà÷àþòüñÿ âèáðàíîþ áàíêîì ñòðà-

òåã³ºþ. ²ñíóº äåê³ëüêà òèï³â áàíê³â, âñåðåäèí³ êîæíîãî ç ÿêèõ áàíêè

ìîæóòü ïîä³ëÿòèñÿ íà êàòåãîð³¿ çà êðèòåð³ÿìè ñòðóêòóðè ¿õíüî¿

êë³ºíòñüêî¿ áàçè ³ ïîðòôåëÿ ïðîäóêò³â.

Êîìåðö³éí³ áàíêè

Ââàæàºòüñÿ, ùî ö³ áàíêè, â³äîì³ òàêîæ ÿê «ðîçäð³áí³» àáî

«êë³ðèíãîâ³», íàäàþòü «ïîâíèé» ñïåêòð ïîñëóã çà äîïîìîãîþ øèðîêî¿

ìåðåæ³ ñâî¿õ â³ää³ëåíü. Äæåðåëîì çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ¿õ êîøò³â º

ñóñï³ëüí³ ïîòî÷í³ ðàõóíêè.

Íàéá³ëüøèìè êë³ðèíãîâèìè áàíêàìè â Âåëèêîáðèòàí³¿ º ÷ëåíè

«âåëèêî¿ ÷åòâ³ðêè» — Barclays, Lloyds, Midland ³ National Westminster.

Ìåðåæà â³ää³ëåíü êë³ðèíãîâèõ áàíê³â ñüîãîäí³ íàðàõîâóº áëèçüêî

12500 â³ää³ëåíü.

Âîíè òàêîæ âèêîíóþòü ³íø³ ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè, òàê³ ÿê ô³íàíñó-

âàííÿ ñòàðòîâîãî êàï³òàëó, ô³íàíñóâàííÿ òîðãîâèõ îïåðàö³é, âèäà÷à

çàñòàâíèõ êðåäèò³â, ë³çèíãîâà ä³ÿëüí³ñòü, â³äêðèòòÿ òðàñòîâèõ àãåíòñòâ

³ òîðãîâ³ áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿.

Êîìåðö³éí³ áàíêè â ³íøèõ êðà¿íàõ, òàê³ ÿê Citicorp â ÑØÀ, Credit

Lyonnais ó Ôðàíö³¿, Deutsche Bank â Í³ìå÷÷èí³ àáî Swiss Bank

Corporation â Øâåéöàð³¿, â îñíîâíîìó ìàþòü ò³ æ õàðàêòåðèñòèêè: âå-

ëèêà ê³ëüê³ñòü ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â, øèðîêà ìåðåæà â³ää³ëåíü ó êðà¿í³ ³

çíà÷íà ÷àñòèíà íàäõîäæåíü çà ðàõóíîê ïðîöåíòíîãî ïðèáóòêó.

Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî îïðàöþâàííÿ: îáì³ðêóâàòè âïëèâ åêî-

íîì³÷íî¿ ³ çàêîíîäàâ÷î¿ ñèòóàö³¿ íà ä³ÿëüí³ñòü áàíêó. Íàïðèêëàä, ÿêèì

÷èíîì âòðó÷àííÿ äåðæàâè âïëèâàº íà ñòðàòåã³þ óïðàâë³ííÿ áàíêó? ×î-

ìó ðèçèêîâèé ïðîô³ëü êðà¿íè, ùî ìàº îäèí îñíîâíèé òîâàð (íàïðèêëàä,

íàôòà), ùî åêñïîðòóºòüñÿ, â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðèçèêîâîãî ïðîô³ëþ êðà¿íè

ç äèâåðñèô³êîâàíîþ åêîíîì³êîþ?

Ñôîðìóéòå ñïèñîê ä³þ÷èõ â êðà¿í³ áàíê³â ³ ðîçä³ë³òü ¿õ íà íèæ÷åîïè-

ñàí³ ãðóïè.

3. Îñíîâí³ ïðè÷èíè êðàõó áàíêó

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî áàíê³âñüêà ñôåðà º îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ðåãó-

ëüîâàíèõ ³ êîíòðîëüîâàíèõ ãàëóçåé, â í³é ñïîñòåð³ãàºòüñÿ áåçë³÷ áàí-

êðóòñòâ, ïî÷èíàþ÷è â³ä äð³áíèõ â³ää³ëåíü äî íàéá³ëüøèõ ì³æíàðîäíèõ

³íñòèòóò³â.

Âàæëèâî ðîçóì³òè, ùî º ïðè÷èíîþ êðàõó, ÿê³ éîãî íàñë³äêè, ÿê³

áóâàþòü îçíàêè áàíêðóòñòâà, ùî íàñóâàºòüñÿ, ÿê³ çáèòêè ïîíåñóòü

âêëàäíèêè áàíêó ³ éîãî ô³ë³é.

Ïðè÷èíè êðàõó

Çà îñòàíí³ 15 ðîê³â ñòàëîñÿ äåê³ëüêà øèðîêî â³äîìèõ áàíê³âñüêèõ

áàíêðóòñòâ. Íàéá³ëüø ðåçîíàíñí³ ç íèõ ïåðåðàõîâàí³ íèæ÷å:

Äåÿê³ íàéá³ëüø â³äîì³ áàíêðóòñòâà

Õî÷ ïðè÷èíè êðàõó ïåðåðàõîâàíèõ áàíê³â äåùî â³äð³çíÿþòüñÿ â

êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó, îäíàê îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ áàíêðóòñòâ

áóëà ïîãàíà ÿê³ñòü àêòèâ³â (òîáòî ïîãàíà ñòðóêòóðà âèäàíèõ êðåäèò³â):

Îòæå, ãîëîâí³ ïðè÷èíè êðàõó áàíê³â:

•Ïîãàíà ÿê³ñòü àêòèâ³â (íàïðèêëàä, íåïîâåðíåí³ êðåäèòè).

• Íèçüê³ ñòàíäàðòè êðåäèòóâàííÿ.

• Ïåðåâàãè ³ íåäîë³êè çàëåæàòü â³ä âíóòð³øíüîãî ñòàíó áàíêó —

ÿêîñò³ éîãî ïðîäóêö³¿, ìîæëèâîñòåé êåð³âíèöòâà, äîñâ³äó ¿¿ ñï³âðî-

á³òíèê³â, ãíó÷êîñò³ â ðîáîò³, ñòðóêòóðè âèòðàò ³ ò.ï.

• Ìîæëèâîñò³ ³ çàãðîçè çàëåæàòü â³ä çîâí³øí³õ ÷èííèê³â — ñòàíó

ðèíêó, êîíêóðåíö³¿ ³ çì³íè çîâí³øí³õ óìîâ, íàïðèêëàä, çàêîíîäàâñòâà

³ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

SWOT-àíàë³ç — öå â³äíîñíî ïðîñòà ìåòîäèêà, ÿêà ìîæå áóòè âèêî-

ðèñòàíà ò³ëüêè äëÿ çàãàëüíî¿ ïîâåðõíåâî¿ îö³íêè, àëå ÿêà ìîæå äîïî-

ìîãòè âèÿâèòè çíà÷óù³ ìîìåíòè.

SWOT-àíàë³ç ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíèé ó âèãëÿä³ òàáëèö³. Ïîä³áíå

ïðåäñòàâëåííÿ çðó÷íå, âîíî ñïðîùóº ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.

Ïðèêëàä

Çàãàëüíèé àíàë³ç ñòðàòåã³÷íî¿ ïîçèö³¿ ðåã³îíàëüíîãî áàíêó ìîæå

áóòè ïðåäñòàâëåíèé ó âèãëÿä³ òàêî¿ SWOT-òàáëèö³:

Ïðèêëàä SWOT-àíàë³çó

Ó öüîìó ïðèêëàä³ äåòàëüíèé àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ áàíêó ïîêàçóº, ùî

â³í óñï³øíî ïðàöþº â ³ñíóþ÷èõ ñåãìåíòàõ ðèíêó, àëå ìàº ïåâí³ íå-

äîë³êè â îðãàí³çàö³éí³é ñòðóêòóð³ ³ ô³íàíñàõ ³ çíàõîäèòüñÿ ï³ä çàãðî-

çîþ ç áîêó çðîñòàþ÷î¿ êîíêóðåíö³¿.

Àíàë³ç ïåðåäáà÷àº, ùî ñïî÷àòêó íåîáõ³äíî îö³íèòè ðåñóðñè ³ ñòðà-

òåã³÷íó îð³ºíòàö³þ áàíêó, à ïîò³ì âïðîâàäæóâàòè ñòðàòåã³÷íèé ïëàí ³

ñòâîðþâàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê äëÿ êîíòðîëþ ³ êîðèãóâàííÿ éîãî âèêî-

íàííÿ.

• Franklin National

Íåäîñòàòí³é êîíòðîëü çà êðåäèòàìè

• Rumasa

Êðåäèòóâàííÿ óñåðåäèí³ ãðóïè

• Penn Square

Ãàëóçåâà êîíöåíòðàö³ÿ, îäíå äæåðåëî

ïðèáóòêó

• Continental Illinois

Ãàëóçåâà êîíöåíòðàö³ÿ, íåäîñòàòí³é

êîíòðîëü çà êðåäèòàìè

• Bankhaus Herstatt

Çì³ùåííÿ á³çíåñó â á³ê ÔÎÐÅÊÑÀ

• Johnson Matthey

Íåäîñòàòí³é êîíòðîëü çà êðåäèòàìè

• BCCI

Øàõðàéñòâî

• Southeast Bank,

Êîíöåíòðàö³ÿ á³çíåñó íà íåðóõîìîñò³

• Crådit Lyonnais

Íàäì³ðíà åêñïàíñ³ÿ, ïîë³òè÷íà

êîðóïö³ÿ, íåíàëåæíèé êîíòðîëü

• Barings

Íåíàëåæíèé óïðàâë³íñüêèé êîíòðîëü

• ÀÊ ÀÏÁ Óêðà¿íà

Íåäîñòàòí³é êîíòðîëü çà êðåäèòàìè

Ñèëüí³ ñòîðîíè

• Âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿

• Ïðîäàæ ïðîäóêö³¿ â îêðåì³é ðèíêîâ³é

í³ø³

• Âèñîêà ìàðæà

• Äîñâ³ä÷åíèé ïåðñîíàë â³ää³ëó ðîçâèòêó

Ñëàáê³ ñòîðîíè

• Ïîãàíà îðãàí³çàö³ÿ ïðîäàæ òà

äèñòðèáóö³¿

• Íèçüêà ë³êâ³äí³ñòü

• Âåëèêà çàëåæí³ñòü â³ä ì³æáàíê³â-

ñüêîãî ô³íàíñóâàííÿ

Ñèëüí³ ñòîðîíè

• Ðåãóëþâàííÿ

• Ñèëüíà ïîçèö³ÿ íà ðåã³îíàëüíîìó áàí-

ê³âñüêîìó ðèíêó

Ñëàáê³ ñòîðîíè

• Ðèçèê ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíö³¿

• Ðèçèê ïîãëèíàííÿ

• Íåÿñí³ ïåðñïåêòèâè çðîñòàííÿ

Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî îïðàöþâàííÿ: çðîáèòè SWOT-àíàë³ç

ñòàíó êîíêðåòíèõ áàíê³â íà ðèíêó.

íèê³â ìàëà êðèçà, ùî òðàïèëàñÿ ç ò³º¿ æ ïðè÷èíè â áàíêó Bank of Credit

and Commerce International (BCCI).

Ïðè÷èíîþ áàãàòüîõ êðèç ìîæå áóòè êîìá³íàö³ÿ çàçíà÷åíèõ ÷èí-

íèê³â.

Íåâ³äïîâ³äí³ñòü àêòèâ³â ³ çîáîâ’ÿçàíü

Äðóãîþ ìîæëèâîþ ïðè÷èíîþ êðàõó áàíêó ìîæå âèÿâèòèñÿ

íåâ³äïîâ³äí³ñòü òåðì³í³â êðåäèò³â ³ äåïîçèò³â. Ïåâíîþ ì³ðîþ òàêà

íåâ³äïîâ³äí³ñòü çóñòð³÷àºòüñÿ ìàéæå â êîæíîìó áàíêó. ßêùî ñòàâêè çà

äîâãîñòðîêîâèìè êðåäèòàìè ïîñò³éíî âèù³, í³æ ñòàâêè çà êîðîòêîñò-

ðîêîâèìè êðåäèòàìè, áàíêè ìîæóòü ðîáèòè ãðîø³, ïðèéìàþ÷è êîðîò-

êîñòðîêîâ³ äåïîçèòè ³ âèäàþ÷è äîâãîñòðîêîâ³ êðåäèòè.

Ó 80-õ ðîêàõ àìåðèêàíñüê³ áàíêè çàçíàëè æîðñòîêî¿ êðèçè ÷åðåç

ð³çêå ï³äâèùåííÿ ïðîöåíòíèõ ñòàâîê. Âîíè âèäàâàëè êðåäèòè

òåðì³íîì íà ï’ÿòü ³ äåñÿòü ðîê³â çà ô³êñîâàíîþ ïðîöåíòíîþ ñòàâêîþ ³

áðàëè êîðîòêîñòðîêîâ³ äåïîçèòè. Ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ïðîöåíòí³

ñòàâêè ð³çêî ï³äñêî÷èëè, ³ 10%-âà ñòàâêà íà äîâãîñòðîêîâ³ êðåäèòè,

ÿêà ñïî÷àòêó çàáåçïå÷óâàëà ïðèáóòîê, òåïåð ïðèçâåëà äî çíà÷íèõ

âòðàò.

Ïåðåâèùåííÿ ïîâíîâàæåíü

Áàíêè çàéìàþòüñÿ êóï³âëåþ ³ ïðîäàæåì ³íîçåìíî¿ âàëþòè,

îáë³ãàö³é, äåðèâàòèâ³â ³ áàãàòüîõ ³íøèõ ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â. Âî-

íè îòðèìóþòü ïðèáóòîê íà ð³çíèö³ ì³æ ö³íîþ êóï³âë³ ³ ö³íîþ ïðîäàæó.

Öå ìîæå áóòè â³äíîñíî áåçïå÷íèì çàíÿòòÿì, ÿêùî âîíî çíàõî-

äèòüñÿ ï³ä êîíòðîëåì ³ ÿêùî áàíêè íå çàéìàþòüñÿ ñïåêóëÿö³ºþ íåðó-

õîì³ñòþ.

Íàïðèêëàä, Í³ê Ë³ñîí, 28-ë³òí³é ä³ëåð ç áàíêó Barings çàéíÿâ íàé-

ñèëüí³øó ïîçèö³þ íà ô’þ÷åðñí³é á³ðæ³ â Ñ³íãàïóð³, ïîò³ì ïðîäîâæèâ

ñâîþ ïðèñóòí³ñòü ç ìåòîþ ïðèêðèòè ñâîþ ïîçèö³þ, ³ ðîçîðèâ áàíê.

Ïðîáëåìà íàÿâíîñò³ ñåðåä ñâîãî ïåðñîíàëó òàêîãî íåêîìïåòåíò-

íîãî, íàäì³ðíî àìá³ö³éíîãî àáî íå÷åñíîãî ä³ëåðà çðîñòàº, ÿêùî â³ä-

ñóòí³é íàëåæíèé êîíòðîëü ç áîêó êåð³âíèöòâà.

Íàäì³ðíà äèâåðñèô³êàö³ÿ

Öå ìîæå áóòè ùå îäí³ºþ ïðîáëåìîþ äëÿ áàíêó. Âîíà âèíèêàº, êî-

ëè öåé ô³íàíñîâèé ³íñòèòóò ââàæàº, ùî ³íøà ÷àñòèíà ô³íàíñîâîãî

ðèíêó, ïðî ÿêó â³í ìàëî çíàº, äóæå ïðèâàáëèâà.

Ç ö³ºþ ìåòîþ áàíêè ³íêîëè êóïëÿþòü ïîð³âíÿíî âåëèêó êîìïàí³þ.

Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî íåïðèºìíîñòåé, òîìó ùî áàíê ìîæå àáî çàïëà-

• Íàäàííÿ êðåäèò³â âëàñíèêàì áàíê³â, ³íøèì àôô³ë³éîâàíèì

îñîáàì ÷è äî÷³ðí³ì êîìïàí³ÿì.

• Âèêðèâëåííÿ, êîðóïö³ÿ, íåçàêîíí³ ³íâåñòèö³¿, øàõðàéñòâî.

•Íåâ³äïîâ³äí³ñòü àêòèâ³â òà çîáîâ’ÿçàíü.

•Ïåðåâèùåííÿ ïîâíîâàæåíü.

•Íàäì³ðíà äèâåðñèô³êàö³ÿ.

•Øàõðàéñòâî.

ßê³ñòü àêòèâ³â

Äî öüîãî ÷àñó îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ áàíê³âñüêèõ êðàõ³â áóëà ïîãà-

íà ÿê³ñòü àêòèâ³â, â³äîìà òàêîæ ÿê «ïîãàíå êðåäèòóâàííÿ». Íàäì³ðíå

çðîñòàííÿ, âèêëèêàíå áàæàííÿì áóòè «íàéá³ëüøèì áàíêîì», ìàéæå

çàâæäè íåìèíó÷å ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåííÿ ñòàíäàðò³â ÿêîñò³ êðåäè-

òóâàííÿ ³ äî ïîäàëüøèõ çáèòê³â.

Ïîãàíà ÿê³ñòü àêòèâ³â â îñíîâíîìó âèíèêàº ç òàêèõ ïðè÷èí:

• Íèçüê³ ñòàíäàðòè êðåäèòóâàííÿ, çâè÷àéíî, ïîâ’ÿçàí³ ³ç øâèäêèì

çðîñòàííÿì ðîçì³ðó âèäàíèõ êðåäèò³â ³ îñîáëèâî¿ óâàãè äî ñïåêóëÿ-

òèâíèõ ãàëóçåé ³ ñåêòîð³â åêîíîì³êè (íåðóõîìîñò³, íàôòîâî¿ ïðîìèñ-

ëîâîñò³). Ç ö³º¿ ïðè÷èíè ïîòåðï³ëè Continental Illinois, Penn Square

Bank, Crådit Lyonnais òà ³íø³. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè ñòàëîñÿ áëèçüêî 40% áàí-

êðóòñòâ.

• Íàäàííÿ êðåäèò³â âëàñíèêàì, ³íøèì àôô³ë³éîâàíèì ÷ëåíàì àáî

äî÷³ðí³ì êîìïàí³ÿì. Öåé ôåíîìåí îñîáëèâî ïîøèðåíèé â çàõ³äí³é

ï³âêóë³, âñüîãî ç ö³º¿ ïðè÷èíè òðàïèëîñÿ áëèçüêî 40% áàíêðóòñòâ.

Ïðèêëàäîì áàíêðóòñòâà âåëèêîãî áàíêó ìîæå ñëóæèòè êðàõ áàíêó â

îäí³é ç íàôòîâèäîáóâíèõ êðà¿í Ïåðñèäñüêî¿ çàòîêè â 1990 ðîö³. Òóò

áóëè ïðîäîâæåí³ êðåäèòè â ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü çíà÷íó ÷àñòèíó âà-

ëþòíîãî áàëàíñó. Îñòàíí³ìè ïðèêëàäàìè «ïðîäîâæóâà÷³â» ö³º¿ òðà-

äèö³¿ º áàíêè â êðà¿íàõ ç îñëàáëåíèì áàíê³âñüêèì çàêîíîäàâñòâîì ³

«íàï³âêàï³òàëèñòè÷íîþ» åêîíîì³êîþ, òàê³ ÿê ²íäîíåç³ÿ (áàíê Àëàìå-

äà) àáî Ðîñ³ÿ (Àâòîâàçáàíê).

• Ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíòàö³¿, êîðóïö³ÿ, íåçàêîíí³ ³íâåñòèö³¿, øàõ-

ðàéñòâî. Ï³ä øàõðàéñòâîì ìîæå ðîçóì³òèñÿ ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó êðå-

äèò³â áåç ÿêèõ-íåáóäü «íàëåæíèì ÷èíîì ï³äòâåðäæåíèõ» ãàðàíò³é àáî,

íàïðèêëàä, «íåïîâíà äîêóìåíòàö³ÿ îïåðàö³¿». Ç òàêèìè ôàêòàìè

ç³òêíóâñÿ áàíê Banque Arabe et Internationale d’Investissement, ÿêèé ³

çàçíàâ êðàõó. Á³ëüø ñåðéîçí³ íàñë³äêè äëÿ ñâî¿õ êðåäèòîð³â ³ âêëàä-

íàéá³ëüø î÷åâèäíèõ ³íäèêàòîð³â ïðîáëåìè º çðîñòàííÿ ðîçì³ðó àê-

òèâ³â ³ íàäõîäæåíü, ùî íå áåðóòü ó÷àñò³ â îáîðîò³.

• Â³äíîøåííÿ ïîâåðíåííÿ ³ íåïîâåðíåííÿ êðåäèò³â º ùå îäíèì ³íäè-

êàòîðîì ÿêîñò³ êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ. ²ñòîð³ÿ êðåäèòíèõ çáèòê³â ìàº

âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ. Íèçüêèé ð³âåíü ïîâåðíåííÿ êðåäèò³â ìîæå îçíà-

÷àòè, ùî áàíê íàìàãàºòüñÿ çáåð³ãàòè ïðîáëåìàòè÷í³ êðåäèòè çàì³ñòü

òîãî, ùîá ñïèñàòè ¿õ â çáèòîê. ×è ïîêðèâàþòüñÿ ö³ âòðàòè çà ðàõóíîê

òîãî, ùî ïðîáëåìàòè÷í³ êðåäèòè ïðîäîâæóþòüñÿ äåðæàâíèì óñòàíî-

âàì ò³ëüêè ÷åðåç òå, ùî ö³ óñòàíîâè àäì³í³ñòðàòèâíî ìîæóòü çàáåçïå-

÷èòè äîäàòêîâó áåçïåêó êðåäèòó?

• Çàáàëàíñîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ òàêîæ ïîâèíí³ áóòè ðåòåëüíî ïðî-

àíàë³çîâàí³. Õî÷ âîíè íå ïðîïèñàí³ â áàëàíñ³, àëå â íèõ º ãðàô³ê àìîð-

òèçàö³¿, âîíè âïëèâàþòü íà êîåô³ö³ºíòè ïîêðèòòÿ. Ìîæå âèÿâèòèñÿ,

ùî áàíê âèìóøåíèé çàïëàòèòè çíà÷í³ êîøòè òðåò³ì îñîáàì (àäæå òà-

êèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè ìîæóòü áóòè, íàïðèêëàä, îáë³ãàö³¿, ùî â³äíî-

ñÿòüñÿ äî çàðóá³æíèõ êîíòðàêò³â òîùî).

• Çì³íè ó ñêëàä³ êåð³âíèöòâà. Ðàïòîâ³ çâ³ëüíåííÿ ìîæóòü îçíà÷àòè

ïðèõ³ä íåêîìïåòåíòíîãî àáî íå÷åñíîãî êåð³âíèêà. Îäíàêîâî íåáåçïå÷-

íèìè ìîæóòü áóòè ñìåðòü ÷è ïåðå¿çä ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà àáî ãîëî-

âè ðàäè ïðàâë³ííÿ, ÿêèé áóâ «òåàòðîì îäíîãî àêòîðà». Áóä³âëÿ òàêîãî

«òåàòðó» ìîæå ðîçâàëèòèñÿ, ÿêùî â÷àñíî íå âæèòè â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â.

• Çàï³çíåííÿ ó ñêëàäàíí³ çâ³òíîñò³. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ð³÷í³ áóõ-

ãàëòåðñüê³ çâ³òè ìàþòü òåíäåíö³þ ç’ÿâëÿòèñÿ çíà÷íî ï³çí³øå çà äàòó

çàê³í÷åííÿ çâ³òíîãî ðîêó. Ó çàãàëüíîìó âèïàäêó òàê³ ñï³çíåííÿ º ³íäè-

êàòîðîì íååôåêòèâíî¿ ðîáîòè àáî îñëàáëåíî¿ óâàãè äî çâ³òíîñò³. Òðå-

áà ñåðéîçíî çàäóìàòèñÿ, ÷îìó çâ³òí³ñòü ç’ÿâëÿºòüñÿ çíà÷íî ï³çí³øå

íîðìàëüíîãî òåðì³íó äëÿ ïåâíîãî áàíêó àáî êðà¿íè.

• Çì³íà ö³íè àêö³é. ×àñòî àíàë³òèêè ðèíêó äàþòü á³ëüø òî÷íó

îö³íêó âàðòîñò³ áàíêó, í³æ òà, ÿêà âèïëèâàº ç éîãî ð³÷íîãî çâ³òó. Ñë³ä

ñòåðåãòèñÿ áàíê³â, ðèíêîâà âàðò³ñòü êàï³òàëó ÿêèõ íèæ÷å, í³æ áàëàí-

ñîâà, àáî ö³íà àêö³é ÿêèõ íåñïîä³âàíî ð³çêî ïàäàº.

• Çì³íí³ñòü åêîíîì³÷íèõ óìîâ. ßêùî ãàëóçü, ÿêó áàíê êðåäèòóº, âè-

ïðîáîâóº ñåðéîçí³ ïîòðÿñ³ííÿ àáî ñïàä, öå â çàãàëüíîìó âèïàäêó ïåðåäóº

áàíêðóòñòâó ¿¿ êîìïàí³é ³ çàãðîæóº çá³ëüøåííþ ðîçì³ðó çáèòê³â áàíêó.

Áàãàòî ÿê³ ç öèõ îçíàê ìîæóòü áóòè ïðîñòî ³íäèêàòîðàìè òèì÷àñî-

âèõ òðóäíîù³â, îäíàê ÿêùî âîíè òðàïëÿþòüñÿ âñå ÷àñò³øå ³ ÷àñò³øå,

òèòè çàíàäòî çíà÷íó ñóìó, àáî íå çóì³òè ñïðàâèòèñü ç óïðàâë³ííÿì

êóïëåíîþ êîìïàí³ºþ ÷åðåç íîâèçíó ñôåðè ä³ÿëüíîñò³.

Íàïðèêëàä, òîðãîâèé áàíê Henry Ansbacher êóïèâ àìåðèêàíñüêèé

³íâåñòèö³éíèé ôîíä, ÿêèé áóâ äîñèòü âåëèêèé â ïîð³âíÿíí³ ç ñàìèì

áàíêîì. ×åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â öåé ôîíä «ç’¿â» âåñü áàëàíñ Ansbacher’à.

Ansbacher áóâ âðÿòîâàíèé ò³ëüêè çàâäÿêè ³íâåñòèö³éíîìó âëèâàííþ ç

áîêó Pargessa Group ³ BBL.

Øàõðàéñòâî

Øàõðàéñòâî — öå îñòàííÿ ç î÷åâèäíèõ ïðè÷èí êðàõó áàíê³â. Ìè

÷àñòî â³ä÷óâàºìî íàÿâí³ñòü òàêèõ êîìïàí³é íà ðèíêó. Øàõðàéñòâî, ÷à-

ñòî íàð³âí³ ç ³íøèìè ïðè÷èíàìè, çâè÷àéíî, ïðèçâîäèòü äî ðóéíóâàí-

íÿ áàíê³â, ÿê öå ñòàëîñÿ ó âèïàäêó BCCI.

²ñíóº áåçë³÷ ïðèêëàä³â áàíê³â, ùî çàçíàëè êðàõó, ïðè÷èíîþ ÿêîãî

áóëî ïîãàíå óïðàâë³ííÿ.

Îçíàêè áàíêðóòñòâà, ùî íàáëèæàºòüñÿ

Ðîçãëÿíóâøè îñíîâí³ ïðè÷èíè áàíêðóòñòâ áàíê³â, ïåðåðàõóºìî

äåÿê³ îçíàêè, ÿê³ ìîæóòü äîïîìîãòè àíàë³òèêó âèÿâèòè ïðîáëåìó ³

êðàõ, ùî íàñóâàºòüñÿ.

• Íàäì³ðíå çðîñòàííÿ êðåäèò³â ³ àêòèâ³â. Áàíê, ó ÿêîãî òåìï çðîñ-

òàííÿ êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ çá³ëüøóºòüñÿ, ìîæëèâî, ïðèéìàº íà ñåáå

çàâåëèê³ ðèçèêè. Ðîçì³ð êðåäèò³â ïîâèíåí ðîçãëÿäàòèñÿ íå ò³ëüêè ç

òî÷êè çîðó òåìï³â éîãî çðîñòàííÿ çà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè ä³ÿëüíîñò³ áàí-

êó, àëå ³ ç òî÷êè çîðó êîíêóðåíò³â: ÿêùî â³í çðîñòàº øâèäøå, í³æ ó

êîíêóðåíò³â, öå îçíà÷àº, ùî áàíê âèäàº êðåäèòè ó ñôåð³ ï³äâèùåíîãî

ðèçèêó, çàáîðîíåí³é â ³íøèõ áàíêàõ, à öå ìàº áóòè çàñòåðåæëèâèì çíà-

êîì. ßêùî ï³ñëÿ ïîïðàâêè íà ³íôëÿö³þ, òåìï çðîñòàííÿ ðîçì³ðó êðå-

äèò³â çàëèøàºòüñÿ äâîçíà÷íèì, öå ìîæå îçíà÷àòè ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³

àêòèâ³â.

• Íàäì³ðíà êîíöåíòðàö³ÿ êðåäèò³â â îäí³é êîíêðåòí³é ãàëóç³ ìîæå

ñòàòè ïðè÷èíîþ áàãàòüîõ ïðîáëåì ó áàíêó. Áàíêè, ÿê³ ïåðåâèùóþòü

äåÿê³ áåçïå÷í³ ìåæ³ ðîçì³ðó êðåäèò³â â ïåâíèõ ãàëóçÿõ, ñòàþòü ÷óòëè-

âèìè äî çì³í â åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ. Êîíöåíòðàö³ÿ êðåäèòíîãî ïîðò-

ôåëÿ â òàêèõ ãàëóçÿõ, ÿê íåðóõîì³ñòü, ïîñëóãè ç òðàíñïîðòóâàííÿ àáî

ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ìîæå áóòè îñîáëèâî íåáåçïå÷íîþ.

• Ñïîòâîðåííÿ ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â. Ô³íàíñîâ³ ïîêàçíèêè ìî-

æóòü çì³íþâàòèñÿ, àëå òðèâàë³ ñïîòâîðåííÿ ïîêàçíèê³â ðåíòàáåëü-

íîñò³, ë³êâ³äíîñò³ ³ ñòðóêòóðè êàï³òàëó º ïîãàíîþ îçíàêîþ. Îäíèì ç

• ðîçóì³ííÿ, ÿêèì ÷èíîì âèáèðàòè ö³ëüîâ³ ñåãìåíòè ðèíêó ³ äè-

âåðñèô³êóâàòè ðèçèê;

• ðîçóì³ííÿ, ÿê öå â³äáèâàºòüñÿ íà ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ïîðòôåëÿ

ïðîäóêò³â ³ íà ñòðàòåã³¿ â³äêðèòòÿ â³ää³ëåíü;

• âèçíà÷åííÿ ìîæëèâèõ êðîê³â äëÿ çáåðåæåííÿ çðîñòàííÿ.

1. Âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ ñòðàòåã³¿

Ñëîâî «ñòðàòåã³ÿ» ÷àñòî âæèâàºòüñÿ íå òàì, äå ñë³ä. Íàïðèêëàä,

éîãî âæèâàþòü â ñëîâîñïîëó÷åíí³ «ö³íîâà ñòðàòåã³ÿ», òîä³ ÿê âèçíà-

÷åííÿ ö³íè — öå ëèøå îïåðàòèâíå ð³øåííÿ.

Ó íàøîìó âèïàäêó «ñòðàòåã³ÿ» — öå áà÷åííÿ ïåðñïåêòèâè. Öå êàð-

êàñ, ÿêèé âèçíà÷àº âèá³ð ³ íàïðÿìè ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿, íà ÿêèé ïðî-

åêòóºòüñÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â³äíîñíî òîãî, íàïðèêëàä, ÷è áóäå áàíê

ñïåö³àë³çóâàòèñÿ íà îáñëóãîâóâàíí³ ðàõóíê³â âåëèêèõ êîðïîðàö³é, ÷è

áóäå ïðèéìàòè âíåñêè íàñåëåííÿ àáî êîíöåíòðóâàòèñÿ íà ïåâíèõ ãà-

ëóçÿõ, íàïðèêëàä, ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ð³øåíü ùîäî òîãî, ÷è áóäå

áàíê íàìàãàòèñÿ çàëó÷èòè êîøòè ãðîìàäñüêîñò³ àáî áóäå ¿õ øóêàòè íà

ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó.

Ñòðàòåã³ÿ — öå òå, ÷èì õî÷å áóòè îðãàí³çàö³ÿ, à îïåðàòèâíà

ä³ÿëüí³ñòü — öå òå, ÿêèì ÷èíîì âîíà öèì ñòàº. Ñòðàòåã³ÿ ïîâèííà ïå-

ðåäóâàòè äîâãîñòðîêîâîìó ³ îïåðàòèâíîìó ïëàíóâàííþ.

ßêùî ñòðàòåã³ÿ — öå «ùî», à îïåðàö³¿ — öå «ÿê», òî âçàºìîä³ÿ ì³æ

íèìè ìîæå áóòè ïðî³ëþñòðîâàíà òàêèì ÷èíîì:

Çâ’ÿçîê ì³æ ñòðàòåã³ºþ òà îïåðàö³ÿìè

öå ìîæå îçíà÷àòè, ùî â ãàëóç³ íå âñå ãàðàçä, ³ ïðîáëåìíèé áàíê ìîæå

çàçíàâàòè ñåðéîçíèõ òðóäíîù³â.

1.3 ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß Ö²ËÜÎÂÈÕ ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â

Ìåòîþ äàíîãî ï³äðîçä³ëó º:

• ðîçóì³ííÿ, ÿê áàíê ìîæå âèçíà÷àòè ñâîþ ðèíêîâó ñòðàòåã³þ çà-

ëåæíî â³ä åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿;

Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî îïðàöþâàííÿ: îö³íèòè, ÷è º çàêîíîäàâ-

÷èé ðåæèì â êðà¿í³ ë³áåðàëüíèì ÷è æîðñòêèì

Íàïðèêëàä:

1. ×è çîáîâ’ÿçàí³ áàíêè êóïóâàòè ÎÂÄÏ, íàâ³òü ÿêùî îñòàíí³ ìà-

þòü íèçüêó ïðèáóòêîâ³ñòü (ïðèêëàä: ðîñ³éñüêà êðèçà)?

2. ×è çîáîâ’ÿçàí³ áàíêè ô³íàíñóâàòè çáèòêîâ³ ñóñï³ëüí³ óñòàíîâè

(Óêðà¿íà, Óçáåêèñòàí)?

3. ×è ïðîäîâæóºòüñÿ åâîëþö³ÿ â ïðîãðàì³ ïðèâàòèçàö³¿? ßê³ òóò

ïðîáëåìè?

4. ×è çíàõîäèòüñÿ áàíê³âñüêà ñèñòåìà ³ îòî÷åííÿ ï³ä ïðÿìèì àáî íå-

ïðÿìèì êîíòðîëåì äåðæàâè? Òàêà ñèòóàö³ÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî çðîñ-

òàííÿ ðèçèêó, îñê³ëüêè áàíêè ìîæóòü áóòè âèìóøåíèìè âèäàâàòè êðå-

äèòè á³ëüø çà ïîë³òè÷íèì, í³æ çà åêîíîì³÷íèì êðèòåð³ºì (íàïðèêëàä, ç

ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, çàì³ñòü òîãî, ùîá ô³íàíñóâàòè ñèëüí³

êîìïàí³¿ ç íèçüêèì ð³âíåì ðèçèêó).

5. Âèçíà÷³òü, ÷è ïðèñóòí³ â àêö³îíåðíîìó êàï³òàë³ óêðà¿íñüêèõ

áàíê³â äåÿê³ íåçâè÷àéí³ ãðóïè àêö³îíåð³â? ×è çä³éñíþþòü ö³ ãðóïè âïëèâ

íà áàíê ç òèì, ùîá âèäàâàòè êðåäèòè â³äïîâ³äíèì êîìïàí³ÿì íà âèã³äíèõ

äëÿ îñòàíí³õ óìîâàõ? Çàóâàæòå, ùî òàê³ çâ’ÿçêè ì³æ áàíêàìè ³ ïðîìèñ-

ëîâèìè ãðóïàìè º õàðàêòåðèñòèêàìè åêîíîì³êè, ùî ðîçâèâàºòüñÿ. Âîíè

âæå ïðèçâåëè äî áàíê³âñüêèõ êðàõ³â ó äåÿêèõ êðà¿íàõ — êðàõó áàíêó

Andromeda Bank â ²íäîíåç³¿, Àâòîâàçáàíêó ó Ðîñ³¿, áàíêó RUMASA â

²ñïàí³¿.

6. Ïðèãàäàéòå ÿêèé-íåáóäü áàíê â Óêðà¿í³, ùî çàçíàâ áàíêðóòñòâà.

×è ³ñíóâàëè ÿê³-íåáóäü çàñòåðåæëèâ³ çíàêè ïåðåä êðàõîì öüîãî áàíêó?

×³òêà ñòðàòåã³ÿ

Íå÷³òêà ñòðàòåã³ÿ

Åôåêòèâí³ñòü

1. ×³òêà ñòðàòåã³ÿ òà åôåêòèâí³ îïåðàö³¿

ïðèçâåëè äî óñï³õó â ìèíóëîìó òà

çàáåçïå÷àòü éîãî â ìàéáóòíüîìó

2. Íå÷³òêà ñòðàòåã³ÿ, àëå åôåêòèâí³

îïåðàö³¿ âîíè ìîãëè ïðèâåñòè äî

óñï³õó â ìèíóëîìó, ïðîòå íàâðÿä

÷è çàáåçïå÷àòü éîãî â ìàéáóòíüîìó

Íååôåêòèâí³ñòü

3. ×³òêà ñòðàòåã³ÿ, àëå íååôåêòèâí³

îïåðàö³¿. Âîíè ³íîä³ ïðèíîñèëè óñï³õ ó

ìèíóëîìó, ïðîòå çðîñòàííÿ êîíêó-

ðåíö³¿ íàâðÿä ÷è äîçâîëèòü ìàòè óñï³õ ó

ìàéáóòíüîìó

4. Íå÷³òêà ñòðàòåã³ÿ òà íååôåêòèâí³

îïåðàö³¿ íå ïðèçâåëè äî óñï³õó â

ìèíóëîìó òà íå çàáåçïå÷àòü éîãî â

ìàéáóòíüîìó