Догиль Л.Ф. Управление хозяйственным риском

Подождите немного. Документ загружается.

Глава 9. Концептуальные подходы менеджмента риска

• 141

низму хозяйствования и осуществляется переход от административно-

командной системы управления к экономической, базирующейся на

рыночных отношениях.

9.3.

Уровни "управляемого интереса"

в сложном сочетании рискованной деятельности

Успешное осуществление программы финансовой устойчивости

субъекта хозяйствования в любом сложном сочетании организо-

ванной деятельности основывается на четырех уровнях "управляе-

мого интереса". Во-первых, это исходные компоненты, включающие

ресурсное обеспечение с определенным резервным фондом для обя-

зательного самострахования деятельности, сопряженной с неопреде-

ленностью и риском, а также целенаправленные действия руководи-

теля и управленческой команды в складывающейся ситуации.

Во-вторых, результаты на выходе при реализации целевой програм-

мы,

которые характеризуются определенным объемом продукции,

количеством оказываемых услуг или совокупными выгодами для

заинтересованных сторон. В-третьих, полная реализация основной

целевой задачи конкретной программы. Если конечным результа-

том является, например, повышение эффективности мелиоративных

систем, тогда нашей первейшей задачей является усовершенствова-

ние использования, постоянный эксплуатационный уход за осуши-

тельно-оросительной сетью. И, наконец, в-четвертых, общие цели

(сверхзадачи) от реализации хозяйственного проекта, которые выра-

жают долгосрочный благоприятный эффект.

Последовательное выяснение основных уровней управляемого

интереса в условиях значительной неопределенности хозяйственных

ситуаций и возможной конфликтности между заинтересованными

сторонами на отдельных этапах осуществления целевой программы

позволяют в полной мере реализовывать основные научные методы

в риск-менеджменте. Особенно уместно учитывать ряд логических

посылок. Поскольку в менеджменте риска вся управленческая дея-

тельность сопряжена с неопределенностью, то целевые программы

хозяйствования необходимо рассматривать как набор взаимосвязан-

ных гипотез: если на входе реализуемой модели будет соблюдаться

следующее, то на выходе мы получим если ожидаемые результаты

такие, то дальнейшая задача будет заключаться в том, чтобы если

поставленные задачи сводятся к следующему, то наша цель ... . Сле-

довательно, различие между указанными гипотезами заключается

в вероятности успеха деятельности на определенном этапе. Степень

Глава 9. Концептуальные подходы менеджмента риска

зрения, которые могут дополнять принцип логической oci. В

последнее время сформулированы дополнительные методологкие

принципы в теории налогов, которые позволяют в рамках опчза-

ционного подхода разрешать принципиальную неоднозначнагри

формировании эффектов и из множественности лафферовыюек-

тов отыскивать наиболее оптимальную точку для субъектзяй-

ствования при определенной фискальной политике государе

Практическое задание

Группа студентов делится на несколько подгрупп. Каждод-

группе дается задание подготовить аналитический материалэак-

теризующий рискованную деловую и экономическую актэсть

базового предприятия в разрезе отдельных функциональныугав-

ляющих: финансовой, технико-технологической, политико-пвой,

экономической, информационной, силовой.

В процессе подготовки к обсуждению в группе должны I со-

ставлены краткие аннотации.

Контрольные вопросы

В чем выражается специфика управления в условияяка?

Каковы особенности интегрированной системы формишия

информационной базы в менеджменте риска?

Охарактеризуйте основные уровни "управляемого инта" в

условиях неопределенности и риска?

В чем заключается специфика концептуальных под» ме-

неджмента риска?

Рекомендуемая литература к главе 9

Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подходиск-

менеджменту: стоит ли этим заниматься: Пер. с англ. М.: 1ямс,

2003.

Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. М.: ТНПЦ

"Крылья", 1999.

Григорьев В.В., Федотова МЛ. Оценка предприятия: ия и

практика: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 1997.

^2 Управление хозяйственным риском

неопределенности возрастает по мере того, как менеджер или управ-

ленческая команда предприятия поднимаются вверх по иерархичес-

кой структуре задач целевой программы. С возрастанием степени

диска изменяются и требования к функциональным обязанностям

исполнителей. На первом этапе важнейшей задачей менеджеров

является создание в соответствии с планом системы информацион-

ного обеспечения реализуемой программы, ее ресурсного обеспечения

на каждом уровне необходимых действий и определенных звеньях

управления. В начале решаемой дескриптивной модели хозяйствова-

ния, руководитель и его управленческая команда в полной мере от-

ветственны за формируемый информационно-ресурсный потенциал,

который должен четко вписываться в проблемно-ориентированную

/систему решения стратегических и тактических (оперативных) задач.

9.4. Концептуальные подходы менеджмента! риска

по обеспечению рационального хозяйствования

В системе управления рисками используется ряд концептуальных

подходов относительно конкретных возможностей развития хозяй-

ственных процессов. Во-первых, управление сферами человеческой

деятельности, сопряженной с неопределенностью, должно четко ориен-

тироваться на реализацию целевой программы, с обязательной ответ-

ственностью конкретных исполнителей за достижение поставленных

задач. Во-вторых, использование научных методов прогнозирования,

программно-целевого планирования и применения современной

вычислительной техники должно ограничиваться разумными рам-

ками достаточности, поскольку рискованная человеческая деятель-

ность это постоянная проверка достоверности гипотез. В-третьих, сис-

темный анализ не должен ограничиваться исследуемой целевой

программой, а выходить за ее пределы. Считается, что система не

определена до тех пор, пока исследователь не выйдет за ее рамки и

не изучит основные контуры высшей иерархической системы, час-

тью которой является целевая программа. В-четвертых, должен

выдерживаться общий стандарт качества научно-практического по-

иска. Данное требование ориентирует на необходимость выяснения

степени удовлетворения задействованных в целевой программе сто-

рон как важное условие долгосрочной жизнеспособности хозяйствен-

ного объекта или инвестиционного, инновационного проекта.

Приведенные выше концептуальные подходы по управлению хо-

зяйственной деятельностью можно признать как фундаментальные

в риск-менеджменте. Вместе с тем существует много других точек

144 •

Управление хозяйственным риском

Догиль Л.Ф. Хозяйственный риск и финансовая устойчивость пред-

приятий АПК. Методологические и практические аспекты. Мн.:

БГЭУ, 1999.

Ильина З.М. Проблемы продовольственной безопасности и их

решение. Теория, методология, практика. Мн.: БелНИИ аграрной

экономики, 1998.

Основы экономической безопасности. Государство, регион, пред-

приятие, личность / Под ред. Е.А. Олейникова. М.: ЗАО "Бизнес-

школа",

1-997.

Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятель-

ности. Учеб. пособие. СПб.: ИВЭСЭП, Знание. 2002.

ГЛАВА 10. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

АДАПТИВНОГО К РИСКУ

МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

10.1.

Стратегии риск-менеджмента по осуществлению

высокорезультативного хозяйствования на предприятии

Наличие факторов риска усложняет экономическую деятельность

во всех сферах хозяйства. Многие бизнес-операции довольно трудно

предсказать. Поэтому предприниматели и менеджеры должны раз-

рабатывать стратегию действий в неопределенных и рискованных

ситуациях. Это позволит им заранее прогнозировать неблагоприят-

ные исходы и обеспечивать шансы на успех.

Стратегия риск-менеджмента — это взаимосвязанная совокуп-

ность целевых задач, критериев, правил, направлений и способов

использования средств для осуществления мероприятий в условиях

неопределенности и риска, не противоречащих эффективному разви-

тию предприятия. Лучшие шансы на успех будут тогда, когда пред-

приниматели, менеджеры, обладая рискованной эвристикой, прини-

мают нестандартные решения, гибко диверсифицируют производство,

находят новые сегменты или ниши на рынке, руководствуясь следу-

ющими правилами: максимум выигрыша, прогнозируемая вероят-

ность исходов при достижении целевых задач, оптимальное колеба-

ние результата, приемлемое сочетание величины ожидаемого

выигрыша и риска.

В менеджменте риска, как и в общей системе управления пред-

приятием, выделяют три основных стратегических направления де-

ятельности предприятия (рис. 10.1).

^ Эффективность

Рост^—

^^^^-"^"^ Ограниченный рост

Сокращение

»-

Рис. 10.1. Возможные стратегии развития предприятия

6 Зак.972

Выбор стран осуществляется руководством предприятия на

основе ситуапдого анализа (SWOT-анализа) внешних и внутрен-

них факторовщринимательской среды. Считается, что наиболь-

шее влияние гратегию оказывают:

• соответе целевых критериев главной цели (миссии) пред-

приятие

• интерес обоснованной и эффективной деятельности уп-

равлений команды;

• внутренсильные и слабые стороны предприятия;

• внешншможности и угрозы;

• состояшинансовых ресурсов предприятия, его финансо-

вая устсвоеть;

• занятосъселения и уровень квалификации сотрудников;

• внешнищутренние обязательства предприятия;

• имеющив распоряжении ресурс времени.

Базовым реятором взаимодействия работников выступают

нормы. Они оппяют, как должен вести себя руководитель, члены

управленчёскоппарата и отдельные исполнители в различных

производствен!ситуациях. При этом выполнение предписаний

носит доброволй характер или основывается на санкциях (соци-

альных, эконоюких, юридических).

Таким обрагобеспечить реализацию модели наиболее рацио-

нальной стратеоазвития предприятия в условиях хозяйственного

риска можно тю с учетом позиции субъекта экономической де-

ятельности на ке, его ресурсного потенциала, динамики разви-

тия,

поведения

1урентов,

особенностей выпускаемого ассортимента

продукции иливываемых услуг, состояния экономики, учета по-

ложительных и щательных факторов предпринимательской среды

при реализацииких приемов стратегического и оперативного уп-

равления.

Одними из вайших этапов управления рисками являются про-

гнозирование инирование. Цель данных процессов — наиболее

оптимальный рътат деятельности в будущем. Поскольку наши

знания на ближую и тем более отдаленную перспективу не все-

гда в полной мередсказуемы и определенны, то степень неопреде-

ленности и обуошвает характер планирования и прогнозирова-

ния. В системщцинстве их можно представить в виде цепочки

последовательниапов: поисковый прогноз — нормативный прог-

ноз — стратегиче планирование, бизнес-планирование — перс-

Глава 10. Становление и развитие механизма хозяйствования

=====— I

• 147

пективное планирование — текущее планирование — оперативное

планирование. Пренебрежение даже одним из указанных этапов или

пропуск отдельных элементов данной комплексной системы нару-

шают последовательность и интервальность величин количественных

параметров организационно-производственных систем и их отдель-

ных подразделений, что снижает точность в расчетах перспективных

показателей и эффективность принимаемых решений и приводит в

итоге к кризисным ситуациям.

Поисковый прогноз позволяет определять возможные состояния

изучаемого объекта в будущем. Альтернативные пути и время дости-

жения этого состояния устанавливаются нормативным прогнозом.

Для сложных хозяйственных процессов, развитие которых осуще-

ствляется при участии крупных холдинговых компаний, разнооб-

разных специализированных предприятий и их объединений различ-

ного производственного профиля, в концепцию "прогноз — план"

вводится дополнительное звено "программа". В данном случае

перспективы будущего развития в условиях неопределенности и

риска определяются по более сложной комбинации "прогноз — прог-

рамма — план".

Программирование позволяет ограничивать до минимума число

вариантов развития в условиях риска путем непосредственного вклю-

чения в модель программного планирования фактора неопределен-

ности. Одним из приемов программирования является разработка

графиков последовательности и координации отдельных мероприя-

тий по разработке и испытаниям образцов высокотехнологических

изделий машиностроения. В другом случае в модели программного

планирования возможна замена по критерию Бернулли значений

математического ожидания и проявлений риска в целевых функциях

на ожидаемую полезность, т.е. вместо монетарных целевых функ-

ций используется вероятная выгода.

Риски техногенного, природного, экологического характера имеют

территориальное распределение. Поэтому разрабатываются специ-

альные карты, на которые наносятся поля риска с указанием веро-

ятности воздействия неблагоприятных факторов на человека и ок-

ружающую среду. В случае промышленной аварии в качестве

разрушительных и опасных воздействий могут выступать: ударная

волна в результате взрьгва, тепловое излучение от источника возго-

рания, распространение процесса горения, радиус разброса токсич-

ных и радиоактивных веществ. По величине избыточного давления во

фронте ударной волны, температуре и энергии теплового излучения,

концентрации токсичных веществ или радиоактивных осадков, об-

148 •

Управление хозяйственным риском

ширности распространения процесса горения устанавливаются ве-

роятные размеры ущерба для защищенных и открытых объектов на

определенных участках территории. В табл. 10.1 и 10.2 в качестве

примера приведены шкалы воздействия ударной волны на сооруже-

ния и людей в зоне аварии.

Таблица 10.1

Шкала воздействия ударной волны

на незащищенные объекты из железобетона

Величина

избыточного давления

во фронте ударной

волны, МПа

Степень повреждений и разрушений

0,7

100%

разрушений зданий и сооружений

0,35

50-75%

разрушений зданий и сооружений

0,014

Повреждение некоторых элементов опорных

конструкций

0,007

100%

разрушений стекол оконных проемов

0,0036

Минимальные повреждения: разрыв

соединений и расчленение конструкций

0,0025

50%

разрушений стекол оконных проемов

Таблица 10.2

Шкала воздействия ударной волны

на людей без специальных средств защиты

Величина

избыточного

давления, бар

Степень поражения

1.3-2,0

Тяжелая степень поражения легких

2,1-3,4

Порог летального исхода

3,5-5,0

50%

летальных исходов

5,1-8,0

100%

летальных исходов

Глава 10. Становление и развитие механизма хозяйствования

• 149

На основании установленных шкал отрицательного воздействия

факторов на человека и окружающую среду определяются опасные

промышленные установки, хранилища, трубопроводы под давлением,

паровые котлы, химические объекты и т.д. Далее с помощью разра-

ботанных физических моделей вычисляются формы и размеры зон с

определенными параметрами отрицательного воздействия факторов

и степенью поражения.

Границы зон поражения или воздействия накладываются на карту

местности в виде замкнутых концентрических кривых. На основа-

нии установленных диапазонов воздействия внутри каждого из по-

лей риска оценивается возможный ущерб в натуральных, физичес-

ких показателях, которые затем пересчитываются в стоимостные

прогнозные величины, поскольку некоторые аспекты будущего крайне

неопределенны, как, например, время стихийного бедствия и вероят-

ный характер его последствий.

Среди глобальных финансовых рисков часто непредсказуемы итоги

борьбы с дефолтами, так как даже хорошо отработанный механизм

по упреждению странового банкротства вовремя не срабатывает, и

государства-банкроты не успевают реструктурировать свои долги.

Поэтому воздействие неблагоприятных факторов в каждом конк-

ретном случае можно смягчать с помощью различных форм плани-

рования: стратегического, бизнес-планирования, перспективного, те-

кущего и оперативно-календарного.

Основная задача стратегического планирования в менеджменте

риска заключается в предвидении организационного развития субъекта

хозяйствования, внутренней координации сфер полномочий и ответ-

ственности работников, распределении наличных и привлекаемых

ресурсов между несколькими направлениями деятельности в целях

адаптации к изменяющейся и нестабильной внешней среде. Реше-

ние по реализации конкретной предпринимательской идеи с иссле-

дованием прогрессивных технологий и рынка, организационно-уп-

равленческих и финансовых проблем должно получить отражение

в бизнес-плане. Данный документ содержит изложение сущности

рискованного бизнеса и отражает возможности для его начала, про-

должения или расширения в какой-либо конкретной ситуации.

Перспективное планирование в условиях неопределенности и

риска отличается от бизнес-плана рискованного предприниматель-

ства периодом упреждения рисков в одном отдельно взятом из

циклов продукта, а именно: период разработки товара или изделия,

период их продвижения на рынок или этапа жизненного цикла.

150 •

Управление хозяйственным риском

Объектом планирования в данном случае выступает организационно-

производственная система в целом, действующая на одном сегменте

рынка.

Расчеты вероятности проявления рисков в пределах одного из

этапов жизненного цикла продукта или направления из производств,

контуров управления или внутрихозяйственных подразделений ве-

дутся с помощью текущего планирования.

Оперативно-календарное планирование в риск-менеджменте огра-

ничивается периодом упреждения рискованных ситуаций в одной

из фаз определенного этапа жизненного цикла продукта и рассмат-

ривающее в качестве объекта планирования внутрихозяйственные

подразделения или отдельные полуфабрикаты изделия.

Четкая последовательность в выполнении единого комплекса ра-

бот по прогнозированию и планированию деятельности предприя-

тия в условиях риска позволит реализовывать стратегические цели,

сокращать до минимума возможные потери, благодаря последова-

тельному раскрытию неопределенностей окружающей среды.

10.3.

Мотивация и отношения в области управления риском

Человеческая деятельность в условиях риска организуется и ре-

гулируется совокупностью целевых установок И множеством про-

грамм. Однако первостепенной задачей менеджера, предпринимателя

или рядового исполнителя является недопущение большого рассог-

ласования между осознанными потребностями, безопасностью и уров-

нем риска в процессе хозяйственной, профессиональной практики

или жизни человека. Вполне очевидна возрастающая роль мотивов

и стимулов к побуждению лиц с различными социально-групповыми

и этническими представлениями о риске отдавать предпочтение бо-

лее рискованной деятельности или исполнять заранее согласован-

ную целевую задачу по снижению риска.

Мотивация в управлении риском — это создание таких условий,

регулирующих трудовые отношения, когда у работника появляется

потребность не только самоотверженно трудиться, но и рисковать в

соответствии с делегированными ему обязанностями и сообразуясь с

планами, поскольку это единственный путь, достижения своего ло-

кального оптимума. В менеджменте риска, как и в общей системе

управления предприятием, получают широкое применение модели

мотивации, реализующие методологические подходы различных те-

орий: потребностей А. Маслоу, ожиданий В. Врума, теория справед-