М.: Изд-во МГУ, 2000. 102 с.
Содержание. Постановка задачи линейной оптимальной фильтрации. Линейный оптимальный фильтр для стационарных случайных процессов; фильтр Винера. Линейный оптимальный фильтр для нестационарных случайных процессов. Регуляризированные линейные фильтры. Оценки точности решения; выбор параметра регуляризации. Задача линейной оптимальной фильтрации в системах с распределенными параметрами.
Содержание. Постановка задачи линейной оптимальной фильтрации. Линейный оптимальный фильтр для стационарных случайных процессов; фильтр Винера. Линейный оптимальный фильтр для нестационарных случайных процессов. Регуляризированные линейные фильтры. Оценки точности решения; выбор параметра регуляризации. Задача линейной оптимальной фильтрации в системах с распределенными параметрами.