Конспект лекцій - Економетричне моделювання

Подождите немного. Документ загружается.

Розв’язування

Знайдемо координати верхнього та нижнього полюса. Запи-

шемо їх до таблиці 13.3.

Таблиця 13.3

Р 0,865 0,254 0,923 54 8,9

Р 9,571 2,851 12,542 240 19,7

Оберемо в ролі вільної ознаки чинник X

. Далі обчислимо ко-

ординати проекцій точок на проекції осі сукупності для кожної пло-

щини. Значення проекцій наведені в таблиці 13.4.

Таблиця 13.4

W W W W

1 2 3 4

0,865 0,254 0,923 54,000

9,571 2,851 12,542 240,000

1,334 0,394 1,549 64,020

6,944 2,067 9,036 183,875

4,662 1,387 5,990 135,121

2,100 0,622 2,571 80,385

1,215 0,358 1,390 61,478

5,191 1,544 6,696 146,423

4,965 1,477 6,395 141,595

2,067 0,613 2,527 79,680

За даними таблиць 13.1 та 13.4 обчислимо значення відхилень

sksksk

wxd −=

. Результати занесемо до таблиці 13.5. Визначимо

максимальні значення цих різниць

і результат запишемо також до

таблиці 13.5.

Таблиця 13.5

0 0,397 1,704 0

0 1,564 3,437 135

0 0,6521 1,49607 20,98

0 1,1234 6,48201 104,875

0 0,1266 0,42654 30,1213

0 0,5896 2,27377 20,6147

0 0,1044 0,46711 7,5224

0 0,2506 2,90553 3,57684

0 1,374 6,14715 98,4052

0 0,5434 4,19081 16,3198

1,564 6,48201 135

121

Проведемо аналіз значень чинників, для яких потрібно обчис-

лити прогноз. Оскільки для значень чинників з першого набору не ви-

конується умова

111

maxmin

sas

xxx

≤

. Для другого та третього на-

борів обчислимо значення координат точок

(табл. 13.6) і різниць

(табл. 13.7).

Аналіз таблиці 13.7 показує, що для значень другого набору

виконуються всі умови приналежності точки до області визначення

моделі, тому для неї можна розрахувати прогнозне значення. У цьому

випадку воно дорівнює

ПР

= 11,22. Значення чинників третього набо-

ру виходять за межі області визначення, тому розраховувати для них

прогноз некоректно.

Таблиця 13.6

W W W WНомер набору

1 2 3 4

2 1,020 0,300 1,130 57,312

3 9,324 2,777 12,212 234,723

Таблиця 13.7

D Номер набору

2 0 0,4658 3,12714 32,6885

3 0 1,6783 6,19135 89,7229

Питання для самоперевірки

1. Поясніть, що розуміють під областю та псевдообластю виз-

начення моделі. У чому полягають відмінності між ними?

Для чого використовують вісь сукупності при побудові об-

ласті визначення моделі?

Що розуміють під вільної ознакою при побудові області ви-

значення моделі? Як вона обирається?

Що являють собою межі умовних інтервалів варіації ознак?

Як вони будуються?

122

ЛІТЕРАТУРА

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы экономет-

рики. Учебник для вузов / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ,

1998. – 1022 с.

Аренс Х. Многомерный дисперсионный анализ / Х. Аренс,

Ю. Лёйтер. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 230 с.

Длин А.М. Факторный анализ в производстве. – М.: Ста-

тистика, 1975.

Лук’яненко І.Г. Економетрика: Підручник / І.Г. Лук’я-

ненко, Л.І. Красникова. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.– 494 с.

Наконечний С.І. Економетрія: Підручник / С.І. Наконеч-

ний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:

КНЕУ, 2000. –296 с.

Орлов А.И. Эконометрика: Учеб. пособ. – М.: Экзамен,

2002. – 576 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконо-

метрическом моделировании / Пер. с польск. В.В. Иванова. – М.: Фи-

нансы и статистика, 1989. – 175 с.

Многомерный статистичекий анализ в экономике: Учеб.

пособие / Л.А. Сошникова, В.Н. Тамашевич, Г. Уебе, М. Шефер / Под

ред. проф. В.Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 598 с.

Статистические исследования в инженерных исследова-

ниях: Лабораторный практикум / Под ред. Г.К. Круга. – М.: Высшая

школа, 1983. – 215 с.

10.

Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник. – К.: Четверта

хвиля, 1997. – 320 с.

123