Турковская М.Б. Деньги, кредит, банки. Учебно-методический комплекс

Подождите немного. Документ загружается.

426

в) ограничены возможности для экспорта и импорта товаров.

6. Соотношение валют, вытекающее из их курсов по отношению к третьей валю-

те, называется:

а) прямой котировкой;

б) косвенной котировкой;

в) кросс-курсом.

7. Соотношение между поступлениями по экспорту и платежами по импорту то-

варов составляет … баланс.

а) платежный;

б) торговый;

в) расчетный.

8. Пассивное сальдо торгового баланса возникает, если … превышает …

а) вывоз капитала … ввоз капитала;

б) экспорт товаров … импорт товаров;

в) импорт товаров … экспорт товаров.

9. Экспортеры … при снижении курса национальной валюты, а импортеры – …

а) проигрывают … выигрывают;

б) выигрывают … проигрывают;

в) проигрывают … проигрывают;

г) выигрывают … выигрывают.

10. МВФ и МБРР были организованы на

основе … соглашения. Их штаб-

квартиры находятся в …

а) Бреттон-Вудского … Бреттон-Вудсе;

б) Ямайкского … Вашингтоне;

в) Бреттон-Вудского … Вашингтоне;

г) Другой ответ.

427

Верно-Неверно:

1. Драгоценные металлы и камни относятся к валютным ценностям.

2. Публично-правовые образования не могут быть признаны резидентами.

3. Операции с ценными бумагами между резидентами не могут считаться ва-

лютными.

4. Акты валютного законодательства РФ не могут иметь обратной силы.

5. Ранее ввезенную инвалюту и внешние ценные бумаги резиденты

и нерезиден-

ты могут вывозить без ограничений.

Контрольная работа 5

При выполнении работы следует просмотреть материал практикума по те-

ме «Функции и операции центральных и коммерческих банков».

Задача 1

Определить средний срок хранения денежных средств на счете в банке в

днях при следующих условных исходных данных:

средний остаток вкладов в

течение года – 300 ден. ед.;

оборот по выдаче вкладов в течение года – 6000 ден. ед.

Задача 2

Определить уровень оседания средств, поступивших во вклады в процен-

тах при следующих исходных данных:

остаток вкладов на конец года – 5000 ден. ед.;

остаток вкладов на начало года – 4500 ден. ед.;

поступление во вклады – 10000 ден. ед.

Тесты

Выбор правильного

овета

1. В условиях рыночной банковской системы центральный банк подотчетен:

а) Совету Министров;

428

б) Совету директоров;

в) Национальному банковскому совету;

г) Государственной Думе;

д) Президенту.

2. Сведения, составляющие понятие "банковская тайна", включают информацию:

а) о финансовом состоянии банка;

б) движении средств на счетах клиентов;

в) заработной плате работников банка;

г) остатках средств на корсчете банка.

3. С целью уменьшения кредитного потенциала коммерческих банков централь-

ные банки … учетную ставку и … норму резервирования.

а) повышают … повышают;

б) повышают … снижают;

в) снижают … снижают;

г) снижают … повышают.

4. Выберите активные операции центральных банков:

а) формирование уставного капитала;

б) депозиты коммерческих банков;

в) формирование золотовалютных резервов;

г) кредитование предприятий.

5. Центральный банк США имеет … структуру и является …

а) централизованную …

государственным;

б) централизованную … акционерным;

в) децентрализованную … государственным;

г) децентрализованную … акционерным.

429

6. Укажите две наиболее важные функции центрального банка:

а) эмиссионная;

б) денежно-кредитное регулирование;

в) организация системы рефинансирования;

г) валютный контроль и валютное регулирование;

д) организация платежной системы страны.

7. По экономическому содержанию привлеченные средства банка делят:

а) на депозитные и недепозитные;

б) депозиты до востребования, срочные депозиты, сберегательные вклады,

ценные бумаги;

в) собственные и заемные.

8. Корреспондентские счета относят к типу счетов:

а) срочных;

б) до востребования;

в) недепозитных.

9. При выполнении операции " прямого репо" коммерческий банк … ценные бу-

маги в … части операции.

а) продает … первой;

б) продает … второй;

в) покупает … первой;

г) покупает … второй.

10. Для привлечения ресурсов банки

выпускают … векселя, которые … эмисси-

онными ценными бумагами.

а) простые … не являются;

б) переводные … не являются;

430

в) простые … являются;

г) переводные … являются.

11. Выберите активные операции КБ:

а) формирование уставного капитала;

б) кредитование клиентов;

в) получение межбанковского кредита;

г) формирование портфеля ценных бумаг.

12. Выберите активные операции банка с векселями:

а) учет векселя;

б) переучет векселя в ЦБ РФ;

в) эмиссия векселя;

г) выдача вексельного кредита.

13. Выдача кредита учитывается по … ссудного счета, погашение – по …

а) дебету … кредиту;

б) кредиту … дебету.

14. Операция, при которой банк одновременно кредитует оборотный капитал за-

емщика (продавца дебиторской задолженности) и берет на себя его кредитный

риск, относится:

а) к лизингу;

б) факторингу;

в) поручительству;

г) залогу.

15. В качестве обязательного экономического

норматива центральный банк ог-

раничивает кредитование одного клиента в размере:

а) максимум 25% уставного капитала банка;

431

б) минимум 25% уставного капитала банка;

в) максимум 25% собственных средств (капитала) банка;

г) максимум 5% капитала банка.

Верно-Неверно

1. Отчисления КБ в обязательные резервы в ЦБ РФ производятся в процентах от

объема уставного капитала.

2. Банковский мультипликатор является величиной, обратной ставке рефинан-

сирования.

3. Средства местных бюджетов и счета ЛОРО относятся

к недепозитным источ-

никам привлеченных средств банка.

4. В мировой практике норма обязательного резервирования по срочным счетам

выше, чем по счетам до востребования.

5. Обязательные резервы в Центральном банке не приносят коммерческим бан-

кам дохода.

6. Диверсифицированность активов показывает степень распределения ресурсов

банка по разным сферам размещения и служит важным критерием

их качест-

ва.

7. Классификация ссуд в целях создания резерва на возможные потери по ссу-

дам предполагает разбиение ссуд на 5 групп по степени риска.

Контрольная работа 6

При выполнении работы следует просмотреть материал практикума по те-

ме «Анализ финансового состояния коммерческого банка. Банковские риски».

Задача 1

Определить 1) влияние количественного фактора

на изменение процент-

ных расходов банка и 2) резерв снижения процентных расходов.

Остатки средств на счетах предприятий: по плану – 50 млн р.; фактически –

300 млн р. Средняя процентная ставка: по плану – 16%; фактически – 15%.

432

Задача 2

Определить минимальную процентную маржу банка.

Непроцентные расходы банка – 50000 ден. ед.;

непроцентные доходы банка – 36000 ден. ед.;

активы, приносящие процентный доход банку – 700 000 ден. ед.

Задача 3

Определить коэффициенты ликвидности заемщика банка: 1) абсолютной

ликвидности; 2) быстрой ликвидности и 3) текущей ликвидности при следующих

исходных данных:

Наиболее ликвидные активы – 500 ден. ед.;

быстрореализуемые активы - 800 ден. ед.;

медленно

реализуемые активы – 1750 ден. ед.;

текущие обязательства (П1+П2) – 6500 ден. ед.

Дайте оценку ликвидности в соответствии с принятыми критериями.

Задача 4

Определить изменение чистого процентного дохода банка в результате из-

менения рыночной процентной ставки с учетом сформированной структуры ак-

тивов и пассивов КБ и дать соответствующие рекомендации (с точки зрения

управления процентным

риском с помощью гэп-метода).

Исходные данные:

Сумма активов, чувствительных к изменению рыночной процентной став-

ки – 4 600 млн р.; сумма чувствительных пассивов – 6 000 млн р.

Прогнозируется снижение рыночной процентной ставки на 2 процентных

пункта.

433

Тесты

(Верно-Неверно)

1. Проценты по привлеченным ресурсам, относящиеся к данному отчетному пе-

риоду, срок уплаты которых до конца периода еще не наступил, относятся к

наращенным расходам.

2. Разница между полученными и уплаченными банком процентами называется

процентным доходом.

3. Способность банка своевременно и без потерь выполнять свои обязательства

перед

вкладчиками и кредиторами характеризует ликвидность активов банка.

4. Ликвидность банка находится в обратной зависимости от диверсифицирован-

ности его активов и кредитных ресурсов.

5. Норма прибыли на капитал банка находится в обратной зависимости от доста-

точности капитала банка.

6. Центральный банк устанавливает максимальный размер достаточности капи-

тала коммерческого банка в качестве обязательного

экономического нормати-

ва.

7. Декомпозиционным подходом к анализу рентабельности банка относят мо-

дель Шарпа.

8. Деловая активность клиента банка оценивается показателями оборачиваемо-

сти.

9. В российских условиях предприятия должны иметь значение показателя те-

кущей ликвидности не ниже двух.

10. При прогнозировании роста рыночной процентной ставки банк должен стре-

миться к

нулевому ГЭПу.

11. Показатели ликвидности предприятия можно определить, используя только

балансовую отчетность на конкретную дату.

12. Для снижения кредитного риска банки увеличивают степень диверсификации

своих операций.

13. Банк, проводящий пассивную политику управления ГЭПом, должен миними-

зировать разрыв между чувствительными активами и пассивами.

434

14. К открытым банковским рискам относят риски, не поддающиеся управлению.

15. Чем выше ликвидность банка, тем ниже риск и больше шанс получить высо-

кий доход.

435

ЗАДАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Задание включает две части: реферативную и расчетную.

Требования к оформлению и содержанию приведены в методических указаниях.

Часть 1 (реферативная)

Темы реферативной части выбираются по первой букве фамилии студента.

Необходимость и сущность денег. Их виды и функции

Организация безналичного денежного оборота

Организация налично-денежного оборота

Характеристика современного типа денежной системы

Инфляция: сущность, формы, особенности проявления в России

Необходимость, сущность, функции кредита

Понятие и структура платежного баланса

Основы валютного регулирования в России

Основные международные финансовые институты

Основные инструменты денежно-кредитного регулирования ЦБ РФ

Общая характеристика кредитной системы России

Сущность, функции и роль банков как элемента банковской системы

Задачи и функции центральных банков

Сравнительная характеристика зарубежных денежных систем

Теории денег, кредита и денежно-кредитного регулирования

Основы банковского законодательства

Характеристика банковских систем отдельных стран

Развитие банковской системы России

Введение новой единой европейской валюты евро

Пути развития и реформирования банковской системы в России

Управление рисками в банковской деятельности

Банковский менеджмент

Новые банковские продукты и услуги

Организация платежного оборота и межбанковские корреспондентские

отношения

Понятие и критерии кредитоспособности клиента банка

Кредитная политика коммерческого банка