Турковская М.Б. Деньги, кредит, банки. Учебно-методический комплекс

Подождите немного. Документ загружается.

406

4. Центральный банк РФ не занимается непосредственной регистрацией ком-

мерческих банков, а только дает разрешение на их государственную реги-

страцию.

Задание

Дайте краткую характеристику следующих категорий:

1) политика рефинансирования; 2) банк банков.

Контрольная работа 9

При выполнении работы следует просмотреть материал практикума по те-

ме «Пассивные операции коммерческих банков».

Задача 1

Определить средний срок хранения денежных средств на счете в банке в

днях при следующих условных исходных данных:

средний остаток вкладов в течение года – 300 ден. ед.;

оборот по выдаче вкладов в течение года – 6000 ден. ед.

Задача 2

Определить уровень оседания средств, поступивших во вклады в процен-

тах при следующих исходных данных:

остаток вкладов на конец года – 5 000 ден. ед.;

остаток вкладов на начало года – 4 500 ден. ед.;

поступление во вклады – 10 000 ден. ед.

Тесты

1. По способу аккумуляции все привлеченные ресурсы условно делят:

а) на основные и оборотные;

) собственные и заемные;

407

в) депозитные и недепозитные.

2. По экономическому содержанию привлеченные средства банка делят:

а) на депозитные и недепозитные;

б) депозиты до востребования, срочные депозиты, сберегательные вклады,

ценные бумаги;

в) собственные и заемные.

3. Корреспондентские счета относят к типу счетов:

а) срочных;

б) до востребования;

в) недепозитных.

4. Ценные бумаги, представляющие собой письменные свидетельства

банка-

эмитента о вкладе денежных средств предприятием, удостоверяющие право

вкладчика на получение денежных средств по истечении установленного срока и

процентов по нему:

а) депозитный сертификат;

б) сберегательный сертификат;

в) вексель;

г) облигация.

5. Перечислите недепозитные формы привлечения средств коммерческими бан-

ками:

а) эмиссия облигаций;

б) эмиссия акций;

в) срочные счета клиентов;

г) межбанковские кредиты полученные.

6. Выпуск собственных векселей коммерческим банком … регистрации.

а) не подлежит;

б) подлежит.

7. Соглашение об обратном выкупе, называемое "репо", относится к … источни-

кам привлечения средств банком; переучет векселя – к … источникам.

а) недепозитным … недепозитным;

408

б) депозитным … недепозитным;

в) депозитным … депозитным;

г) недепозитным … депозитным.

8. При выполнении операции "прямого репо" коммерческий банк … ценные бу-

маги в … части операции.

а) продает … первой;

б) продает … второй;

в) покупает … первой;

г) покупает … второй.

9. Для привлечения ресурсов банки выпускают … векселя, которые … эмисси-

онными ценными бумагами.

а) простые … не являются;

) переводные … не являются;

в) простые … являются;

г) переводные … являются.

10. Чем больше срок привлечения ресурсов банка, тем … выплачиваемый банком

процент, тем … банковский риск.

а) выше … выше;

б) выше … ниже;

в) ниже … ниже;

г) ниже … выше.

Верно-Неверно

1. Средства местных бюджетов и счета ЛОРО относятся к недепозитным ис-

точникам привлеченных

средств банка.

2. В мировой практике норма обязательного резервирования по срочным

счетам выше, чем по счетам до востребования.

3. Депозитные сертификаты выпускаются для юридических лиц-резидентов,

а сберегательные сертификаты – для граждан.

409

4. Облигации, выпускаемые коммерческими банками для привлечения

средств, могут быть только именными.

5. Коммерческие банки могут получать кредиты центрального банка в форме

переучета векселей.

Контрольная работа 10

При выполнении работы следует просмотреть материал практикума по те-

ме

«Активные операции коммерческих банков».

Тесты

1. Выберите активные операции КБ:

а) формирование уставного капитала;

б) кредитование клиентов;

в) получение межбанковского кредита;

г) формирование портфеля ценных бумаг.

2. Выберите активные операции банка с векселями:

а) учет векселя;

б) переучет векселя в ЦБ РФ;

в) эмиссия векселя;

г) выдача вексельного кредита.

Выдача кредита учитывается по … ссудного счета, погашение – по …

а) дебету … кредиту;

б) кредиту … дебету.

4. Операция, при которой банк одновременно кредитует оборотный капитал за-

емщика (продавца дебиторской задолженности) и берет на себя его кредитный

риск, относится:

а) к лизингу;

б) факторингу;

в) поручительству;

г) залогу.

410

5. К первоклассным ликвидным активам относят:

а) денежные средства;

б) ценные бумаги;

в) капитализированные активы.

6. Способность активов трансформироваться в денежную форму посредством их

реализации или погашения обязательств должником с минимальными потерями:

а) ликвидность;

б) рискованность;

в) диверсифицированность.

7. Чем … сумма активов банка, взвешенных с учетом риска, тем выше качество

активов.

а) больше;

б) меньше;

в) нет прямой связи.

8. Чем выше расчетный резерв на возможные потери по ссудам, тем … риск и …

ниже качество кредитного портфеля банка.

а) выше … выше;

б) выше … ниже;

в) ниже … ниже;

г) ниже … выше.

9. В качестве обязательного экономического норматива Центральный банк огра-

ничивает кредитование одного клиента в

размере:

а) максимум 25% уставного капитала банка;

б) минимум 25% уставного капитала банка;

в) максимум 25% собственных средств (капитала) банка;

г) максимум 5% капитала банка.

10. Наиболее простым в процессе управления активами банка является метод:

а) общего фонда средств;

б) размещения активов;

в) линейного программирования.

411

Верно-Неверно

1. К активным операциям коммерческого банка относят эмиссию собствен-

ных ценных бумаг и кредитование клиентов.

2. Обязательные резервы в центральном банке не приносят коммерческим

банкам дохода.

3. Диверсифицированность активов показывает степень распределения ре-

сурсов банка по разным сферам размещения и служит важным критерием

их качества.

4. Корреспондентские счета

НОСТРО относятся к активным, ЛОРО – к пас-

сивным.

5. Прямые инвестиции банка представляют собой непосредственное вложе-

ние средств в портфель ценных бумаг КБ.

6. Синдицированные и консорциональные кредиты выдаются группой банков

на значительные суммы.

7. Банки многих стран используют овердрафт как основную форму кратко-

срочного кредитования.

8. По консорциональному кредиту устанавливается

лимит кредитования.

9. Основное место в структуре активов западных коммерческих банков зани-

мают операции с инвалютой.

10. Классификация ссуд в целях создания резерва на возможные потери по

ссудам предполагает разбиение ссуд на 5 групп по степени риска.

Контрольная работа 11

При выполнении работы следует просмотреть материал практикума по те-

ме «Анализ финансового состояния коммерческого банка».

Задача 1

412

Определить 1) влияние количественного фактора на изменение процент-

ных расходов банка и 2) резерв снижения процентных расходов.

Остатки средств на счетах предприятий: по плану – 50 млн р.; фактически –

300 млн р. Средняя процентная ставка: по плану – 16%; фактически – 15%.

Задача 2

Определить влияние качественного фактора на изменение процентных до-

ходов банка.

Сумма полученных процентов: по плану

– 150 млн р.; фактически – 130 млн

р. Средняя сумма предоставленных кредитов: по плану – 800 млн р., фактически

– 900 млн р.

Задача 3

Определить минимальную процентную маржу банка.

Непроцентные расходы банка – 50 000 ден. ед.;

непроцентные доходы банка – 36 000 ден. ед.;

активы, приносящие процентный доход банку – 700 000 ден. ед.

Тесты

Верно-Неверно

1. Проценты по привлеченным ресурсам, относящиеся

к данному отчетному

периоду, срок уплаты которых до конца периода еще не наступил, отно-

сятся к наращенным расходам.

2. Разница между полученными и уплаченными банком процентами называ-

ется процентным доходом.

3. Так называемое "бремя", поглощающее часть процентной маржи банка,

образуется в случае, когда непроцентные расходы не покрываются непро-

центными доходами.

413

4. Способность банка своевременно и без потерь выполнять свои обязатель-

ства перед вкладчиками и кредиторами характеризует ликвидность акти-

вов банка.

5. Ликвидность банка находится в обратной зависимости от диверсифициро-

ванности его активов и кредитных ресурсов.

6. Норма прибыли на капитал банка находится в обратной зависимости от

достаточности капитала банка.

7. Центральный

банк устанавливает максимальный размер достаточности ка-

питала коммерческого банка в качестве обязательного экономического

норматива.

8. Доходы от полученных курсовых разниц при продаже ценных бумаг на

вторичном рынке относятся к процентных доходам банка.

9. Декомпозиционным подходом к анализу рентабельности банка относят

модель Шарпа.

10. Модели Шарпа и Дюпона, используемые для анализа

рентабельности бан-

ка, относят к балансовым, в отличие от модели Гордона.

Контрольная работа 12

При выполнении работы следует просмотреть материал практикума по те-

ме «Банковские риски».

Задача 1

Определить коэффициенты ликвидности заемщика банка: 1) абсолютной

ликвидности; 2) быстрой ликвидности и 3) текущей ликвидности при следующих

исходных данных:

Наиболее ликвидные активы – 500 ден. ед.;

быстрореализуемые активы - 800 ден. ед.;

медленно реализуемые активы – 1 750 ден. ед.;

текущие обязательства (П1+П2) – 6500 ден. ед.

Дайте

оценку ликвидности в соответствии с принятыми критериями.

414

Задача 2

Определить изменение чистого процентного дохода банка в результате из-

менения рыночной процентной ставки с учетом сформированной структуры ак-

тивов и пассивов КБ и дать соответствующие рекомендации (с точки зрения

управления процентным риском с помощью гэп-метода).

Исходные данные: сумма активов, чувствительных к изменению рыночной

процентной ставки – 4 600 млн р.; сумма

чувствительных пассивов – 6 000 млн р.

Прогнозируется снижение рыночной процентной ставки на 2 процентных

пункта.

Тесты

Верно-Неверно

1. Деловая активность клиента банка оценивается показателями оборачивае-

мости.

2. В российских условиях предприятия должны иметь значение показателя

текущей ликвидности не ниже двух.

3. Чем выше показатели оборачиваемости, тем ниже могут быть предъявляе-

мые требования к показателям ликвидности предприятия.

4. Показатели ликвидности предприятия можно определить, используя толь-

ко балансовую отчетность на конкретную дату.

5. При прогнозировании роста рыночной процентной ставки банк должен

стремиться к нулевому ГЭПу.

6. Для снижения кредитного риска банки увеличивают степень диверсифика-

ции своих операций.

7. Банк, проводящий пассивную политику управления ГЭПом, должен

мини-

мизировать разрыв между чувствительными активами и пассивами.

8. К открытым банковским рискам относят риски, не поддающиеся управле-

нию.

415

9. Чем выше ликвидность банка, тем ниже риск и больше шанс получить вы-

сокий доход.

10. К внешним рискам банка относятся экономический, страновой и другие

виды рисков, появление которых, как правило, не зависит от конкретного

банка.

Контрольная работа 13

При выполнении работы следует просмотреть материал практикума по те-

ме

«Нетрадиционные операции коммерческих банков».

Тесты

1. Операции коммерческих банков по основанию новых предприятий отно-

сятся:

а) к комиссионным (посредническим);

б) расчетным;

в) учредительским;

г) межбанковским.

2. При осуществлении банком факторинговых операций неоплаченные пла-

тежные документы поставщика …

а) передаются банку-фактору на определенный срок;

б) становятся собственностью банка-фактора;

в) передаются

банку в залог.

3. Наиболее распространенной формой участия коммерческих банков в ли-

зинговых операциях является:

а) кредитование лизинговых компаний;

б) кредитование предприятия-изготовителя, сдающего в аренду ма-

шины и оборудование;

в) сдача в аренду машин и оборудования самим банком.

4. По договору … заемщик уступает свое требование (дебиторскую задолжен-

ность) кредитору (банку) в

качестве обеспечения возврата ссуды.