Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
261
Правильной ценой открытия рыночного ордера Buy является последняя
известная рыночная цена Ask.
Правильной ценой открытия рыночного ордера Sell является последняя
известная рыночная цена Bid.
Ограничение, связанное с положением стоп-приказов открываемого рыночного ордера,
рассчитывается от правильной рыночной цены, применяемой для закрытия ордера.
StopLoss и TakeProfit ордера не могут быть установлены ближе к
рыночной цене, чем на минимальную дистанцию.
Например, минимальная дистанция для EUR/USD составляет 5 пунктов. Рыночный ордер
Sell открывается по цене Bid=1.2987. Соответствующей ценой двухсторонней котировки,
применяемой для закрытия ордера Sell, является Ask=1.2989. Наиболее приближенными к
текущей цене в момент открытия ордера будут следующие значения стоп-приказов (см.
рис. 69 и Требования и ограничения торговых операций):
StopLoss = Ask + минимальная дистанция = 1.2989 + 0.0005 = 1.2994
TakeProfit = Ask - минимальная дистанция = 1.2989 - 0.0005 = 1.2984.
Рис. 69. Рыночный ордер Sell со стоп-приказами, максимально приближенными к
рыночной цене.
Если при формировании торгового приказа для открытия рыночного ордера Sell по цене
Bid=1.2987 будут использоваться значения стоп-приказов ближе указанных (SL=1.2994 и
ТР=1.2984), то такой торговый приказ будет отклонён клиентским терминалом. Кроме
того, необходимо учитывать, что при открытии ордеров возможно проскальзывание цены,
262
в результате чего ордер может быть открыт по цене, отличающейся от заявленной на
некоторую допустимую величину, указанную трейдером в торговом приказе. Если в этом
же торговом приказе указаны значения стоп-приказов, максимально приближенные к
заявленной цене открытия, то такой торговый приказ тоже будет отклонён клиентским
терминалом, т.к. в этом случае не будет соблюдено требование минимально допустимой
дистанции между ценой открытия ордера и заявленной ценой одного из стоп-приказов.
Поэтому в торговых приказах для открытия рыночных ордеров не рекомендуется
использовать значения стоп-приказов, максимально приближенные к заявленной цене
открытия ордера. Напротив, рекомендуется иметь некоторый запас, т.е. указывать такие
значения стоп-приказов, которые удалены от заявленной цены открытия ордера на 1-2
пункта дальше, чем на величину минимально допустимой дистанции.
Закрытие рыночных ордеров может происходить в результате исполнения торгового
приказа, отданного трейдером или программой, а также при достижении ценой одной из
цен, заявленных в стоп-приказах ордера.
Правильной ценой закрытия рыночного ордера Buy является последняя
известная рыночная цена Bid.
Правильной ценой закрытия рыночного ордера Sell является последняя
известная рыночная цена Ask.
Если ордер Sell (рис. 69) закрыть в текущий момент, то он будет закрыт по цене
Ask=1.2989, т.е. с убытком 2 пункта. Если же этот ордер оставить на некоторое время
открытым, при этом рыночная цена Ask опустится до значения 1.2984, ордер будет закрыт
по этой цене с прибылью в 3 пункта. Если же рыночная цена поднимется и достигнет
значения Ask = 1.2994, то ордер будет закрыт по этой цене с убытком 7 пунктов.
Если прикладная программа сформировала торговый приказ на открытие или закрытие
рыночного ордера по цене, не соответствующей последней известной рыночной цене, то
такой торговый приказ будет отклонён клиентским терминалом.
Ограничение, связанное с закрытием рыночных ордеров, рассчитывается
от правильной рыночной цены, применяемой для закрытия ордера.
Ордер не может быть закрыт, если цена исполнения его StopLoss или
263
TakeProfit находится в пределах дистанции заморозки от рыночной цены.
Например, ордер, представленный на рис. 69, может быть закрыт только в том случае,
если установленное брокером значение дистанции заморозки на момент закрытия будет
составлять 4 пункта или меньше. Цена открытия ордера в данном случае не имеет
значения. Границы коридора заморозки для ордера рассчитываются от рыночной цены.
Поэтому, если = 4, то цена верхней границы заморозки равна + = 1.2989 + 0.0004 = 1.2993,
а цена нижней границы, соответственно, - = 1.2989 - 0.0004 = 1.2985. При этих условиях
ни один из стоп-приказов ордера не находится в коридоре заморозки, поэтому ордер
может быть закрыт, если трейдер (или программа) отправит на сервер корректный
торговый приказ. В случае если на текущий момент брокером установлено значение = 5,
то границы коридора заморозки будут соответственно 1.2994 и 1.2984. В этом случае
каждый из стоп-приказов оказывается на границе заморозки, т.е. попадает под
ограничение, установленное брокером, поэтому ордер не может быть закрыт по
инициативе трейдера или по приказу торгующей программы. В данном примере
одновременно оба стоп-приказа подпадают под ограничение. В общем случае рыночный
ордер не может быть закрыт по инициативе со стороны клиентского терминала, если хотя
бы один из стоп-приказов этого ордера находится в зоне заморозки.
Если по одному финансовому инструменту одновременно открыто два рыночных ордера,
один из которых Buy, а другой Sell, то их можно закрыть одним из двух способов:
последовательно, один за другим, закрыть ордера, используя OrderClose(), или выполнить
встречное закрытие (один за счёт другого) с помощью OrderCloseBy(). С точки зрения
экономической выгоды предпочтителен второй вариант - при встречном закрытии
ордеров экономится один спред. Более подробно использование торговых функций
рассматривается в последующем изложении.
9.1.2.5 Установка и удаление отложенных ордеров
Отложенный ордер предполагает наличие заявленной цены открытия ордера, не
совпадающей с текущей рыночной ценой. Для установки отложенных ордеров
используются функция OrderSend(), а для удаления - OrderDelete().
264
Отложенные ордера SellLimit и BuyStop устанавливаются выше текущей
рыночной цены, а BuyLimit и SellStop - ниже текущей рыночной цены.
Ограничение, связанное с положением устанавливаемого отложенного ордера,
рассчитывается от правильной рыночной цены преобразования отложенного ордера в
рыночный.
Отложенные ордера BuyLimit, BuyStop, SellLimit и SellStop не могут
быть установлены ближе к рыночной цене, чем на минимальную
дистанцию.
Например, для того чтобы рассчитать предельно допустимую минимальную цену для
ордера BuyStop, необходимо прибавить к последней известной цене Ask значение
минимальной дистанции. Если StopLevel= 5, то предельно допустимая цена для установки
отложенного ордера BuyStop составляет 1.3003+0.0005 = 1.3008 (см. рис. 70). Это значит,
что ордер BuyStop может быть установлен в текущий момент по заявленной цене 1.3008
или большей цене. В данном примере BuyStop установлен по цене 1.3015, что вполне
допустимо.
Рис. 70. Отложенные ордера устанавливаются ниже или выше текущей цены.
Заявленная цена отложенного ордера BuyStop равна 1.3015.
Заявленная цена отложенного ордера SellLimit равна 1.3012.
Заявленная цена отложенного ордера SellStop равна 1.2995.
Заявленная цена отложенного ордера BuyLimit равна 1.2993.
265
В данном примере все ордера были установлены на нулевом баре в момент, показанный
на рис. 70, при этом минимальная дистанция для установки отложенного ордера
составляла 5 пунктов. Наиболее близким к рыночному курсу является отложенный ордер
SellStop. В данном случае Bid = 1.3001, а заявленная цена SellStop = 1.2995. Таким
образом, дистанция между ордером и правильной ценой двухсторонней котировки (Bid)
составляет 6 пунктов (1.3001 - 1.2995), т.е. больше минимально допустимой дистанции.
Это значит, что при открытии ордера (также и всех других ордеров в этом примере)
торговый приказ был одобрен клиентским терминалом и отправлен на сервер, где, в свою
очередь, также была проведена необходимая проверка и принято решение об исполнении
торгового приказа на установку отложенного ордера (см. Требования и ограничения
торговых операций).
Положение стоп-приказов отложенных ордеров также ограничивается минимальной
дистанцией:
Ограничение, связанное с положением стоп-приказов отложенного
ордера, рассчитывается от заявленной цены открытия отложенного
ордера и никак не связано с рыночными ценами.
StopLoss и TakeProfit любого отложенного ордера не могут быть
установлены ближе к заявленной цене открытия, чем на минимальную
дистанцию.
Положение StopLoss и TakeProfit отложенных ордеров дистанцией
заморозки не ограничивается.
На рис. 71 показан отложенный ордер SellLimit, стоп-приказы которого максимально
приближены к заявленной цене ордера. В данном случае: заявленная цена ордера = 1.2944,
StopLoss=1.2949, TakeProfit=1.2939. При минимальной дистанции 5 пунктов это
допустимые значения.
266
Рис. 71. Отложенный ордер со стоп-приказами, максимально приближенными к ордеру.
В данном примере отложенный ордер SellLimit был открыт в 18:07. На рис. 71 видно, что
в дальнейшем рыночная цена достигла и пересекла один из его стоп-приказов и
впоследствии снова понизилась. Это событие не оказало никакого влияния на ордер: стоп-
приказ являет собой приказ на закрытие рыночного ордера, т.е. вступает в силу только с
того момента, когда отложенный ордер преобразуется в рыночный. В данном случае
ордер не был преобразован в рыночный (т.к. цена Bid не достигла заявленной цены
открытия ордера), поэтому пересечение ценой стоп-приказа не привело ни к каким
изменениям.
Ограничение, связанное с удалением отложенных ордеров,
рассчитывается от правильной рыночной цены, применяемой для
преобразования отложенного ордера в рыночный.
Отложенные ордера BuyLimit, BuyStop, SellLimit и SellStop не могут
быть удалены, если заявленная цена открытия ордера находится в
пределах дистанции заморозки от рыночной цены.
Ордер SellLimit может быть удалён в момент, представленный на рис. 71, по инициативе
со стороны клиентского терминала только в случае, если установленное на этот момент
значение = 8 или менее пунктов. В этом случае верхняя граница коридора заморозки
(рассчитываемая для SellLimit) составляет: + = 1.2935 +0.0008 = 1.2943. Заявленная цена
открытия ордера составляет 1.2944, т.е. ордер установлен за пределами коридора
заморозки и может быть удалён. Если же брокер установит значение большее, чем 8
пунктов, то отложенный ордер SellLimit удалён быть не может, а клиентский терминал
отклонит торговый приказ.
267
9.1.2.6 Преобразование отложенных ордеров в рыночные
Преобразование отложенных ордеров в рыночные происходит на сервере автоматически,
поэтому никаких функций для исполнения этой торговой операции не предусмотрено (см.
Требования и ограничения торговых операций).
Отложенные ордера BuyLimit и BuyStop преобразуются в рыночные,
если последняя известная цена Ask достигнет заявленной цены
отложенного ордера.
Отложенные ордера SellLimit и SellStop преобразуются в рыночные, если
последняя известная цена Bid достигнет заявленной цены отложенного
ордера.
О ранее установленных отложенных ордерах (рис. 70) можно сказать следующее.
Отложенный ордер BuyStop преобразуется в рыночный ордер Buy, если текущая цена Ask
достигнет значения 1.3015.
Отложенный ордер SellLimit преобразуется в рыночный ордер Sell, если текущая цена Bid
достигнет значения 1.3012.
Отложенный ордер SellStop преобразуется в рыночный ордер Sell, если текущая цена Bid
достигнет значения 1.2995.
Отложенный ордер BuyLimit преобразуется в рыночный ордер Buy, если текущая цена
Ask достигнет значения 1.2993.
Последующие события, касающиеся этих ордеров, отображены на рис. 72-74.
268
Рис. 72. Преобразование отложенных ордеров в рыночные.
В более поздней истории были преобразованы в рыночные и 2 других отложенных ордера.
Рис. 73. Преобразование отложенных ордеров в рыночные.
Рис. 74. Отражение преобразованных (теперь рыночных) ордеров в окне терминала.
Обратите внимание, на рис. 73 показано открытие ордера Buy 4210322 (бывшего
отложенного ордера BuyStop). Легко заметить, что бар, образованный в 18:55, не касается
269
цены 1.3015. Максимальное значение цены в этом баре достигает значения 1.3013. Вместе
с тем, в окне терминала (рис. 74) показано, что время преобразования отложенного ордера
в рыночный произошло именно на этом баре, т.е. в 18:55.
Здесь необходимо ещё раз подчеркнуть, что в окне финансового инструмента
отображается только история рыночных курсов по меньшей цене двухсторонней
котировки, а именно, история Bid. История Ask не отображается. По этой причине может
сложиться впечатление, что преобразование отложенного ордера в рыночный произошло
ошибочно. В действительности в данном случае ошибки нет. В тот момент, когда цена Bid
была равна 1.3013, цена Ask составляла 1.3013 + 2 = 1.3015 (2 = спред 2 пункта). Таким
образом, касание рыночной ценой заявленной цены ордера произошло, в результате чего
отложенный ордер был автоматически преобразован в рыночный. Преобразование ордера
было осуществлено на сервере. Сразу после этого сервер передал информацию
клиентскому терминалу, а тот, в свою очередь, отобразил эту информацию графически в
окне финансового инструмента и текстом в окне терминала.
Аналогичные наблюдения касаются и преобразования ордера BuyLimit 4210411. Несмотря
на то, что графическое изображение цены в 16:37 - 16:39 и в 16:41 (рис. 72) касается или
находится ниже заявленной цены отложенного ордера BuyLimit, открытие ордера не
произошло. В данном случае причина та же: не произошло касания рыночной ценой Ask
заявленной цены ордера. Но это касание произошло на следующем баре, в 16:42. В
результате этого события отложенный ордер был преобразован в рыночный, в окне
финансового инструмента вместо записи BuyLimit появилась запись Buy, а в окне
терминала отобразился новый рыночный ордер.
В рассмотренном примере все ордера были установлены с нулевыми стоп-приказами (что
означает их отсутствие). Однако, наличие содержательных (ненулевых значений) стоп-
приказов никак не влияет на преобразование отложенных ордеров в рыночные, т.к.
преобразование происходит только при касании или прохождении соответствующей
ценой двухсторонней котировки заявленной цены отложенного ордера.
Преобразование отложенного ордера в рыночный никак не связано со
значениями его стоп-приказов.
Отложенный ордер может быть открыт (преобразован в рыночный) и по цене, не
совпадающей с заявленной ценой открытия отложенного ордера. Это может произойти
270
при резком изменении рыночной цены, т.е. при условиях, когда последняя известная цена
перед открытием ордера ещё не достигла цены, заявленной в ордере, а следующая цена
(по которой и открывается ордер), не совпадает с ценой открытия ордера, а находится за
её пределами (рис. 75).
а) разрыв цен произошёл между барами б) разрыв цен произошёл при формировании бара
Рис. 75. Преобразование отложенного ордера в рыночный при разрыве цен.
На рис. 75а представлен возможный вариант открытия отложенного ордера BuyStop (здесь
показано два его положения - до и после открытия; при действительных событиях можно
наблюдать только один ордер - либо BuyStop, либо Buy). Последняя известная цена до
скачка цен составляла 1.9584. В 19:15 были обнародованы какие-то новости, в результате
чего цена по финансовому инструменту скачкообразно изменилась. Первая известная цена
после выхода новостей равна 1.9615. Скачкообразное изменение цены обычно происходит
в результате выхода важных новостей. В подобных случаях у брокера нет возможности
открыть ордер по заявленной цене, т.к. на рынке в этот момент нет соответствующих цен.
В данном случае отложенный ордер BuyLimit был установлен по заявленной цене 1.9590,
но открылся (преобразовался в рыночный) по цене 1.9615. Это произошло потому, что в
диапазоне от 1.9584 до 1.9615 других цен не было.
В результате рассматриваемых событий рыночный ордер Buy был открыт по цене на 25
пунктов хуже в сравнении с ценой отложенного ордера BuyStop. Аналогичная ситуация
(недополучение прибыли по ордеру) может сложиться и для ордера SellStop в случае, если
цена скачкообразно понижается. Если же в разрыв цен попадает отложенный ордер
BuyLimit или SellLimit, то соответствующий рыночный может быть открыт по цене
лучшей, чем цена, заявленная в отложенном ордере.
Отдельно нужно заметить, что разрыв цен (разница между двумя ближайшими
котировками более одного пункта) происходит довольно часто и может случиться в любой